Міністерство освіти і науки України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем

Компʼютерний практикум №7
із кредитного модуля «Економіко-математичні методи та моделі:
Економетрика»

на тему «Метод інструментальних змінних »

Виконала:
Студентка гр. УК-61
Тимощук С.
Перевірив:
Фартушний Іван Дмитрович

Київ – 2018
 Завдання 1
Рік Інвестиції Основні фонди
1-й 10,1 78
2-й 12,4 86
3-й 13,5 94
4-й 14,1 100
5-й 15,7 110
6-й 16,4 122
7-й 17,8 139
8-й 19,1 131
9-й 21,4 144
10-й 22,7 150
11-й 24,3 155
12-й 26,6 164
13-й 28,9 166
1. Оцінити параметри моделі за методом 1МНК.
2. Оцінити параметри моделі за методом Вальда.
3. Для оцінки параметрів моделі застосувати оператор Бартлета.
4. Оцінити параметри моделі на основі оператора Дарбіна.
5. Визначити матрицю коваріацій і стандартні помилки оцінок параметрів
кожної моделі.
6. Побудувати довірчі інтервали оцінок параметрів моделі для різних
моделей.
7. Провести верифікацію моделей.
8. Дати порівняльний аналіз кожної економетричної моделі, зробити
висновки.
1МНК

Отримані значення:

Отримана модель: Y=-4,69+0,19x1

Метод Вальда

Розрахуємо оцінки параметрів моделі:

Y 2 Y 1
a1 
X 2  X1 ,
a 0  Y  a1 X ,

Отримана модель: Yt=-3,995+0,18X1

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована

модель є достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним.
Так, коефіцієнт детермінації показує, що на 94% варіація інвестицій
визначається варіацією основних фондів. Коефіцієнт еластичності показує,
що збільшення виробничих на 1% сприятиме збільшенню інвестицій на
121%.

Метод Бартлета
Бартлет довів: якщо розбити впорядковані значення змінної X на три
групи, а потім виключити з розрахунку середню групу, то можна збільшити
ефективність оцінки. Оцінки парaметрів моделі у цьому випадку будуть
визначатись таким чином:
Y 3 Y 1
a1 
X 3 X1, a 0  Y  a1 X ,

де Y3 , Y1 –– середні значення залежної змінної по третій та першій групах;

X 3 , X 1 — середні значення незалежної змінної, що відповідають середнім
Y 3, Y 1.

Медіана Х: Ме=131

Отримана модель: Y=-4,61+0,19X1

Проведемо верифікацію моделі
 Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована
модель є достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним.
Так, коефіцієнт детермінації показує, що на 93,7% варіація інвестицій
визначається варіацією затрат на виробничі фонди. Оцінка параметра а1=0,19
визначає граничну зміну продуктивності праці, якщо затрати на прикладні
дослідження зміняться на одиницю.

Оператор Дарбіна
Оператор Дарбіна для моделі з двома змінними
n
 i Yi
i 1
a1  n
i X i
i 1 ,
де i — інструментальна змінна;
a 0  Y  a1 X .
 Отримана модель: Y=-0,57287+0,153X1
Проведемо верифікацію моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована

модель є достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним.
Так, коефіцієнт детермінації показує, що на 91% варіація інвестицій
визначається варіацією основних фондів.
 Завдання 2.

Завдання 2. На основі даних, які наведені у табл. 7.8, побудувати

економетричну модель інвестицій, яка характеризує залежність інвестицій
від основних фондів і національного доходу (млрд.грн.).
Таблиця 7.8
Рік Інвестиції Основні фонди Національний
дохід
1 2 3 4
1-й 10,0 75 50
2-й 12,0 78 55

3-й 13,5 86 57
4-й 14,0 95 59
5-й 16,0 100 58
6-й 16,5 110 60
7-й 17,0 112 61
8-й 19,0 125 64
9-й 21,0 139 68
10-й 23,0 140 69
11-й 24,0 145 72
12-й 28,0 160 75

Вказівка: Прийнявши до уваги, що вихідні дані можуть мати помилки

виміру, оцінити параметри моделі методом інструментальних змінних.
Необхідно:
1. Оцінити параметри моделі за методом 1МНК.
2. Оцінити параметри за методом інструментальних змінних.
3. Визначити стандартні помилки та довірчі інтервали оцінок параметрів,
розрахованих різними способами.
4. Дати порівняльний аналіз моделей, зробити висновки.
1МНК
Отримана модель: Y=-16,036+0,089X1+0,38X2

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 98% варіація інвестицій визначається
варіацією основних фондів та національного доходу.

Метод інструментальних змінних

Знайдемо відхилення кожної пояснюючої змінної від свого середнього
значення та впорядкуємо ці відхилення в порядку зростання.
Кожному відхиленню змінних Х1 та Х2 від своїх середніх присвоюється
порядковий номер (ранг). Зауважимо, що відхилення для обох змінних
впорядковуються від меншого до більшого, в результаті отримуємо дві
інструментальні змінні, які потім потрібно записати строго відповідно до
значення залежної змінної для кожного спостереження.
Оператор інструментальних змінних:
   ( Z ' X ) 1 Z 'Y
A ,

Отримана модель: Y=11,44+0,31X1-0,46X2

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 93% варіація інвестицій визначається
варіацією основних фондів та національного доходу.

Завдання 3.

На основі даних табл. 7.8 побудувати економетричну модель інвестицій,

прийнявши до уваги, що інвестиції в період t залежать від інвестицій
попереднього періоду. Визначити стандартні помилки параметрів моделі.
Порівняти оцінки параметрів даної моделі з оцінками моделей, які отримані у
завданні 2.

Складемо оператор інструментальної змінної:

Визначник матриці Zt*X дорівнює 0, а отже знайти зворотню матрицю

неможливо. Переходимо до 1МНК:
Отримана модель: Y=-17,463+0,0861X1+0,41667X2-0,03032X3

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 98% варіація інвестицій визначається
варіацією основних фондів, національного доходу та інвестицій у
попередньому періоді.

Завдання 5.

За даними задачі 7.8 побудувати економетричну модель приросту інвестицій,

взявши інші показники також як абсолютний приріст у період t . Порівняти
оцінки моделі з оцінками завдань 2, 3.

Складемо нову умову:

Упорядковані дані:

Складемо оператор інструментальних змінних:

Отримана модель: Y=1,5-1,31X1+3,23X2

Модель є недійсною.

Завдання 7.

На основі даних, що наведені в табл. 7.9, побудувати економетричну

модель інвестицій (млрд. грн.).

Таблиця 7.9
Рік Інвестиції Прибуток
1-й 6,1 3,4
2-й 7,1 3,5
3-й 7,9 3,6
4-й 8,5 3,7
5-й 8,8 3,8
6-й 10,1 4,2
7-й 11,1 4,5
8-й 12,0 4,8
9-й 12,5 5,0
10-й 13,2 5,5
11-й 13,7 6,0
12-й 14,0 6,2

Необхідно:
1. Оцінити параметри моделі на основі оператора Вальда.
2. Визначити стандартні помилки і довірчі інтервали оцінок параметрів
моделі.
3. Розрахувати коефіцієнти кореляції й детермінації.
4. Дати економічний аналіз економетричної моделі.

Me=4,35

Отримана модель: Y=-2,4881+2,86X1

Верифікація моделі

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована

модель є достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним.
Так, коефіцієнт детермінації показує, що на 92% варіація інвестицій
визначається варіацією прибутку.

Оскільки елементи коваріаційної матриці від’ємні, то знайти стандартні

похибки та інтервали неможливо.

Завдання 8
Розв’язати завдання 7, оцінивши параметри моделі на основі оператора
Бартлета. Зробити порівняльний аналіз оцінок, отриманих у завданні 7 і 8.

Me=4,35
Отримана модель: Y=-2,23+2,8*X1
Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 93% варіація інвестицій визначається
варіацією прибутку.

Завдання 9
Розв’язати завдання 7, оцінивши параметри моделі на основі оператора
Дарбіна. Порівняти оцінки з оцінками завдання 7 і 8. Зробити висновки.

Отримана модель: Y=-0,22+2,36X1

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 92% варіація інвестицій визначається
варіацією прибутку.

Завдання 10
За даними табл. 7.9 побудувати економетричну модель інвестицій, яка
характеризує зв’язок між інвестиціями в період t , інвестиціями в період t  1
і прибутком.
Знайдемо оператор інструментальної змінної:

Оскільки визначник матриці Zt*X рівний 0, то переходимо до методу 1МНК.

Верифікація моделі:

Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про те, що побудована модель є

достовірною: зв’язок, який вона кількісно описує, є досить тісним. Так,
коефіцієнт детермінації показує, що на 98% варіація інвестицій визначається
варіацією прибутку та варіацією інвестицій попередніх періодів.