Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ
до лабораторної роботи №4
з дисципліни «Економіка програмного забезпечення»

Тема: «Система одночасних регресій»

Варіант 33

Підготував:
студент групи СП-21
Бурда Олександр Богданович

Тернопіль – 2023
 Мета: ознайомитись з поняттями та алгоритмом побудови регресійної
моделі системи одночасних регресій; набути практичних навичок побудови
регресійної моделі системи одночасних регресій з використанням комп’ютера.

Завдання:
1) На основі початкових даних записати дану економетричну модель в
загальному вигляді в структурній і прогнозній формах;
2) Перевірити ідентифікованість моделі;
3) Використовуючи непрямий метод найменших квадратів за заданою
прогнозною формою визначити структурну форму моделі;
4) Провести економетричний аналіз моделі по одержаній структурній
формі з використанням коефіцієнтів еластичності, про вплив у 1 на у2 і у2 на у1 при
заданих x 1 , x 2 ,n1 , n2

Хід роботи:
1. Завантажив програму EXCEL.
2. Перейменував Лист1 в «Розрахунки з ЛР№4, додаток Д2»
3. На листі Лаб.4 вніс до комірок А3 і В3 передостанню n1=3 і останню
n2=3 цифри залікової книжки відповідно.
4. У комірках А5 і В5 розрахував середні значення для x1 і x2 за
формулами:

n1 n 4.1
x 1=150+ ; x 2=70+ 2
2 5

Для цього у комірку А5 ввести формулу: =150+А3/2, а в комірку В5:

=70+В3/5.
5. Розрахував коефіцієнти прогнозної форми за наступними формулами:

1
 n1 n 5.1
c 10=5,3+ ; c 20=3,3+ 1 ;
2 5
n2 n 5.2
c 11=2+ ; c 21 =3+ 2 ;
5 10
n1 n 5.3
c 12=1+ ;c 22=2+ 2 .
10 2

Результати обчислень записав у блок комірок D6:I6

Рисунок 1 – Вхідні дані і коефіцієнти прогнозної форми

6. У блок C2:J2, C3:J3 записав прогнозну форму системи

Рисунок 2 – Прогнозна форма системи

7. Розрахував коефіцієнти структурної форми за наступними

формулами:

c 12 c ∙ c −c ∙ c 7.1
b 12= ; a22= 11 22 12 21 ;
c 22 c11
c 21 c 10 ∙ c 22 −c 12 ∙ c 20 7.2
b 21= ; a10= ;
c 11 c 22
c 11 ∙ c 22−c 12 ∙ c 21 c 20 ∙ c 11−c 21 ∙ c 10 7.3
a 11= ; a20= .
c22 c11

Результати обчислень записав у блоці комірок D9:I9

2
 8. У блок комірок С11:J11,C12:J12 записав структурну форму системи.

Рисунок 3 – Структурна форма системи

9. Для перевірки ідентифікованості моделі перевірив ідентифікованість

кожного рівняння структурної форми. Умова ідентифікованості і-го рівняння:

m−mi ≥ ni−1 , 9.1

де m – число незалежних змінних xi в моделі (m=2); mi - число незалежних

змінних xi в і-му рівнянні; ni - число залежних змінних yi в і-му рівнянні.
Тоді [2-1]=[2-1], отже обидва рівняння регресії ідентифіковані. Тому модель теж
ідентифікована. Це означає, що коефіцієнти структурної і прогнозної форм
взаємно однозначно виражаються один через одного.
10. Для одержання структурної форми моделі застосував непрямий метод
найменших квадратів (НМНК). У комірках А8 і В8 розрахував середні значення
для Y за формулами:

y 1=c10 +c 11 ∙ x 1+ c12 ∙ x 2 , 10.1

y 2=c20 +c 21 ∙ x 1+ c 22 ∙ x 2 , 10.2

Для цього у комірку А8 ввів формулу: =D6+E6*A5+F6*B5, а в комірку В8:

=G6+H6*A5+I6*B5.
Результати обчислень подано на рисунку 4.

3
 Рисунок 4 – Результати обчислень

11. У комірках А11 і В11 розрахував коефіцієнти еластичності за

формулами:

b21 ∙ y 1 11.1
K ei ( y 1)=
y2
b12 ∙ y 2 11.2
K ei ( y 2)=
y1

Для цього у комірку А11 ввів формулу: =(E9*A8)/B8, а в комірку В11:

=(D9*B8)/A8.

Рисунок 5 – Розрахунок коефіцієнтів еластичності

12. Коефіцієнти еластичності показують силу впливу у 1 на у2 та у2 на у1.

Обчислені значення Kei(y1)=0,832; Kei(y2)=0,566 дають можливість скласти
наступний прогноз. При збільшенні імпорту y2 на 1% експорт у1 збільшується в
середньому на 0,566%, а при збільшенні експорту у 1 на 1% імпорт у2 збільшується
в середньому на 0,832%.
13. Зберіг книгу у своїй теці під ім’ям Лабораторна 4.

4
 ВИСНОВОК

Метою роботи було ознайомитись з поняттями та алгоритмом побудови

регресійної моделі системи одночасних регресій; набути практичних навичок
побудови регресійної моделі системи одночасних регресій з використанням
комп’ютера.
На основі початкових даних записав економетричну модель в прогнозній
формі: y 1=6,8+ 2,6∙ x 1+ 1,3∙ x 2 ; y 2=3,9+ 3,3∙ x 1+3,5 ∙ x 2.
Скориставшись непрямим методом найменших квадратів за заданою
прогнозною формою визначив структурну форму моделі:

y 1=0,37 ∙ y 2 +5,35+1,37 ∙ x 1 ; y 2=1,27 ∙ y 1−4,73+1,85 ∙ x 2

Перевірив ідентифікованість моделі, зробивши перевірку на

ідентифікованість кожного з рівнянь структурної форми.
Провів економетричний аналіз моделі по одержаній структурній формі,
обчисливши коефіцієнти еластичності: Kei(y1)=0,832; Kei(y2)=0,566.
Обчислені значення коефіцієнтів еластичності дали змогу скласти
наступний прогноз: при збільшенні імпорту y2 на 1% експорт у1 збільшується в
середньому на 0,566%, а при збільшенні експорту у 1 на 1% імпорт у2 збільшується
в середньому на 0,832%.
Мету роботи досягнуто: ознайомився з поняттями та алгоритмом побудови
регресійної моделі системи одночасних регресій; набув практичних навичок
побудови цієї моделі з використанням комп’ютера.