Коефіцієнт регресії: b1= 0,0628 – між х та у існує лінійна кореляційна залежність. Вільний член р-ння регресії: b0= -1,613 Обчислення випадкових відхилень еі – відхилення емпіричних значень результуючої змінної уі від теоретичних. Сума еі=0. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона Визначення тісноти зв’язку між змінними -1<= r <=1 r = 0,79630 – сильна кореляція.
Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі
Обчислення тангенса кута між спряженими лініями
Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії
Обчислення стандартної похибки моделі
Syx=√ S 2yx
Побудова довірчого інтервалу для оцінки фактичного значення результуючої змінної,
його геометрична інтерпретація Для побудови довірчого інтервалу: Δyx=tp*Syx , де tp-ймовірнісний коефіцієнт.
Тоді довірчий інтервал зображають: yi~-Δyx≤ yi~≤ yi~+Δyx
Довірчий інтервал геометрично:
Розрахунок теоретичного та емпіричного значення відношення детермінації.
Обчислення кореляційного відношення
Теоретичне R2=0,6 – означає, що 60% варіації у пояснює модель, а 40% – випадкові
відхилення.
Емпіричне R2=0,7 – 70% пояснює модель, решта випадкові відхилення.
Обчислення похибки індивідуального прогнозу. Побудова довірчого інтервалу, його
геометрична інтерпретація Перевірка статистичної значущості параметрів зв’язку між змінними
Гіпотеза Н0 β1=0:
Якщо t em ≥ t kr, то відхиляємо гіпотезу, отже всі розрахунки вірні.
Експрес-діагностика моделі
За критерієм Фішера: β1=0
Економічна інтерпретація результатів економетричного дослідження
За всіма розрахунками даної моделі можна зробити висновок, що модель адекватна,
немає автокореляції, коефіцієнт кореляції r=0,79, що свідчить про сильний зв’язок між змінними. Коефіцієнт детермінації 0,6, що свідчить про те, що 60% варіації у пояснює модель, 40% - випадкові відхилення. За критерієм Фішера, всі розрахунки моделі вірні.