КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет маркетингу
Освітня програма «Комерційна діяльність та логістика»

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи 3
з дисципліни «Прикладне моделювання»
тема лабораторної роботи «Економетричні моделі з порушенням вимог Гаусса-
Маркова. Економетричні моделі динаміки»

Виконав: студент групи РК-201

Забайрачний Богдан

Київ – 2023
Завдання 1
1. Побудувати багатофакторну економетричну модель (за 1МНК) та дослідити наявність
мультиколінеарності за допомогою алгоритму ФаррараГлобера. Якщо мультиколінеарність
наявна, запропонувати спосіб звільнення від мультиколеніарності та навести результатну
модель.

i Y X1 X2 X3
1 115 22,5 44,5 14,5
2 135 27,5 97,5 23,5
3 145 32,5 87,5 22,5
4 130 22,5 102,5 25,5
5 145 37,5 97,5 28,5
6 165 22,5 105,5 30,5
7 160 47,5 99,5 26,5
8 185 52,5 102,5 30,5
9 125 22,5 92,5 23,5
10 125 27,5 87,5 21,5
11 135 32,5 87,5 22,5
12 140 22,5 92,5 25,5
13 150 37,5 107,5 32,5
14 165 52,5 142,5 40,5
Оскільки hi розрахункове=29,82 більше за hi табличне=7,81, то мультиколінеарність присутня.
Оскільки t23=7,3 більше ніж t табличне=2,2, а t13=1,5 найближче до t табличного=2,2 серед тих що
лишилися, а спільним в t13 та t23 є фактор X3, то він і має найбільшу мультиколінеарність.
Щоб прибрати мультиколінеарність, потрібно прибрати фактор, на якому вона найбільша. a1 та a2
статистично значущі, оскільки їхнє p-value відповідно дорівнюють 0,0005 та 0,02 і менше за 0,05, а
a3 статистично не значуще, оскільки його p-value дорівнює 0,16 і більше ніж 0,05.
Ŷ=82,3+0,99X1
p-value=(0,0005) (0,02)
R²=0,58 p-value=0,004
2. Для розрахованої у п.1. багатофакторної регресії (за 1МНК) дослідити наявність
гетероскедастичності залишків на основі графічного методу та тесту Глейзера.
 X2 График остатков
30
20

Остатки
10
0
-10 20 40 60 80 100 120 140 160
-20
X2

Дослідження за графіками показало, що гетероскедастичності немає, оскільки залишки не

зростають при збільшенні факторів, а розкидані по графіку ровномірно.
Тест Глейзера показав, що фактори X1 та X2 не мають гетероскедастичності оскільки їхні p-value
відповідно дорівнюють 0,68 і 0,19; 0,96 і 0,26, що більше за 0,05 а фактор X3 має змішану
гетероскедастичність, бо його p-value дорівнюють 0,4 та 0,046.
3. Для розрахованої у п.1 багатофакторної регресії (за 1МНК) дослідити наявність автокореляції
залишків за допомогою критеріїв ДарбінаУотсона, та циклічного коефіціенту автокореляції.

Значення DW розрахункове=1,66 потрапляє в зону невизначеності між DW1=0,797 та DW2=1,779.

За циклічним коефіцієнтом автокореляції ro= 1,29 (p-value= 0,002) автокореляція присутня.

Завдання 2
Y. Обсяги
продажів
кварта , Номер
рік л грн.од. періоду D2 D3 D4
1 I 5403 1 0 0 0
II 5487 2 1 0 0
III 5296 3 0 1 0
 IV 4995 4 0 0 1
2 I 4918 5 0 0 0
II 4802 6 1 0 0
III 4358 7 0 1 0
IV 4750 8 0 0 1
3 I 3817 9 0 0 0
II 3326 10 1 0 0
III 3692 11 0 1 0
IV 4402 12 0 0 1
4 I 4468 13 0 0 0
II 3953 14 1 0 0
III 3975 15 0 1 0
IV 5720 16 0 0 1
5 I 17
II 18
III 19
IV 20

Діаграма розсіювання
7000

6000
Обсяг продажів, грн.од

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Номер періоду

Модель виявилася статистично незначущою, оскільки p-value F-критерія дорівнює 0,10, а p-value
X1, D1, D2, D3, D4 відповідно дорівнюють 0,04; 0,69; 0,72; 0,25.