Лекція 8

Випадковий вектор і його характеристики

(Частина 1).
Незалежність випадкових величин
Розподіл суми двох випадкових величин
Розподіл функції від випадкової величини
Випадкові вектори
(багатовимірні випадкові величини)
Властивості функції розподілу
випадкового вектора
Щільність розподілу випадкового вектора
Незалежні випадкові величини
Двовимірна випадкова величина
(дискретний випадок)
 
=
•Приклад.
 

В коробці 2 синіх, 2 червоних і 2 зелених фломастери.

Навмання виймають 2 фломастери. Нехай – кількість синіх,
– кількість зелених фломастерів серед відібраних двох.
Скласти закон розподілу Знайти окремо розподіли в.в.

Зрозуміло, що Поступово знаходимо ймовірності кожної

пари, користуючись класичним означенням ймовірностей.
 
1 1
𝑃 { ( 𝜉 ,𝜂 )=( 0 , 0 ) }=𝑃 { Обидва фломастери червоні } = 2 = ;
𝐶 6 15
 
0 1 2

 
 
0
0
   
1  І т.д.
1
     
2 
2
Знаходимо розподіли окремо, підсумовуючи ймовірності «по
рядках» і «по стовпчиках» відповідно.

0 1 2

0 1 2
Двовимірна випадкова величина
(абсолютно неперервний випадок)
В загальному випадку розподіл системи задається функцією
 

розподілу

Для абсолютно неперервної двовимірної випадкової величини

функція розподілу є інтегралом від сумісної щільності :
Властивості щільності розподілу
двовимірної випадкової величини
 
1)

2) – умова нормування.

, якщо неперервна
 Ймовірність попадання двовимірної
випадкової величини в область
 

для будь-якої події .

Аналогічно, якщо - одновимірна в.в., задана щільністю то

для будь-якої події .

Відповідно, якщо – неперервна, то .
 

Окремі щільності компонент можна знайти за формулами

Одновимірні (маргінальні) функції розподілу окремих компонент

вектору визначаються як границі:
Розподіл суми двох випадкових величин
а)випадок дискретних розподілів
Приклад. Якщо - дискретні незалежні в.в., то можна
 

безпосередньо підрахувати закон розподілу

0 1  

2 3
 
𝑃 { 𝜉+𝜂= 4 } = 𝑃 { 𝜉 =1 ; 𝜂=3 }=0 , 6 × 0,8=0,48

2 3 4

08 44 0,48
Узагальнення цього підходу:
Розподіл суми двох випадкових величин
б)випадок абсолют. неперервних розподілів
Нехай задана своєю щільністю Знайти щільність
 

Спочатку знайдемо функцію розподілу

 
Знайдемо щільність продиференціювавши функцію розподілу.
 
 
Нехай – незалежні. Тоді

Щільність суми матиме вигляд:

Приклад. – незалежні, розподілені експоненціально.
 

Знайти щільність
 
Приклад.
Випадковий вектор має сумісну щільність .
Знайти
а);
б);
в); – параметр.
г).
Розв’язок. Для знаходження ймовірностей скористаємося
формулою

а)
 
б)

в)
 
г)
 
Приклад. Задана щільність сумісного розподілу випадкових
величин :
 
 
де D – квадрат: .
 
Необхідно знайти:
а) сталу С; б) ;
в) одновимірні щільності розподілів Х та Y.
  
Розв’язок.
а)З умови нормування
випливає: .

 
 
б).
в).
 
.

1 
14 1  6 y  , y ∈ [0,2]
f Y ( y)  
 0, y  [0,2]