Tema 7

Tema 7
continuació
Optimització de funcions de vàries variables amb restriccions d’igualtat
 Condicions de segon ordre en la resolució de problemes d’optimització de
funcions de n variables amb m restriccions d’igualtat.
 Construirem la matriu Hessiana ampliada (orlada/delimitada/augmentada) de la

següent manera, en el cas de dos variables i una restricció d’igualtat:
( ) }
𝜕𝑔 𝜕𝑔 𝑂𝑝𝑡 𝑓 ( 𝑥 , 𝑦)
0 𝑠.𝑎 .
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑔
2
𝜕 𝓛
2
𝜕 𝓛 𝑔 ( 𝑥 , 𝑦 )=𝑐
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) =
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2
𝜕𝑦𝜕𝑥 𝓛 )
2 2
𝜕𝑔 𝜕 𝓛 𝜕 𝓛
𝜕𝑦 𝜕 𝑥𝜕 𝑦 𝜕𝑦
2
 hi ha un cero a la posició
 les fronteres superior i esquerra estan formades per les derivades parcials
de la funció (funció que defineix la restricció)
 la matriu 2x2 restant correspon a la matriu a Hessiana de la funció 𝓛,
començant a la posició (2,2).
 Es pot generalitzar la construcció d’aquesta matriu per a problemes

d’optimització de funcions de n variables, construint-la de la mateixa manera.
- 17 -
 Una vegada trobats els candidats a extrem d’una funció, caldrà avaluar la
matriu Hessiana ampliada en els punts candidats (trobats amb la CPO):
 Si el determinant d’aquesta matriu és positiu

en aquest punt es tractarà d’un màxim.
 Si el determinant d’aquesta matriu és negatiu

en aquest punt es tractarà d’un mínim.
Això en el cas d’una funció de dos variables i una restricció. Ho generalitzarem per
a la resta de casos després de veure exemples.
Si estem en condicions d’aplicar el Mètode dels multiplicadors de Lagrange:

 funcions diferenciables
 L’equació que defineix la restricció és regular: no existeixen punts irregulars
en aquesta equació (punts irregulars són aquells punts que anul·len el
vector gradient)
Llavors el Mètode dels multiplicadors de Lagrange ens troba els òptims.
El determinant de la matriu Hessiana ampliada, llavors, en els punts

estacionaris (punts que hem trobat partir de les CPO), han de ser màxim o
mínim, perquè el Mètode dels Multiplicadors de Lagrange ens els ha de trobar
forçosament. - 18 -
 A l’exemple: 𝓛)
el punt amb =1 era un candidat a extrem, però no havíem arribat a veure si en

aquest punt la funció assolia màxim, mínim.
Construïm la matriu Hessiana ampliada
( )
𝜕𝑔 𝜕𝑔
0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
( )
𝜕𝑔 𝜕2 𝓛 𝜕2 𝓛 0 1 1
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) = = 1 2 0
𝜕𝑥 𝜕 𝑥2 𝜕𝑦𝜕𝑥
2 2 1 0 2
𝜕𝑔 𝜕 𝓛 𝜕 𝓛
Hauríem de calcular el determinant
𝜕 𝑦 𝜕 𝑥𝜕 𝑦 d’aquesta matriu Hessiana en el punt ,
𝜕 𝑦2
| |
0 1 1
per tant es tracta d’un mínim.
|𝐻𝐴 𝓛(
1 1
|= 11
, ; 1)
2 2
2
0
0 = 0+0+ 0 − 2 −2 − 0=− 4 <0
2
- 19-
 A l’exemple: 𝓛)
el punt era un candidat a extrem, però no havíem arribat a veure si en aquest punt
la funció assolia màxim, mínim.
( )
𝜕𝑔 𝜕𝑔
0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
( )
𝜕𝑔
2
𝜕 𝓛 𝜕2 𝓛 0 2 1
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) = = 2 0 1
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2
𝜕𝑦𝜕𝑥
2 2 1 1 0
Hauríem de calcular el 𝜕 𝑔determinant
𝜕 𝓛 𝜕 𝓛
d’aquesta matriu Hessiana en el punt ,
𝜕 𝑦 𝜕 𝑥𝜕 𝑦 𝜕𝑦 2
| |
0 2El valor
per tant es tracta d’un màxim. 1 màxim serà
|𝐻𝐴 𝓛 (25,50 ; 25)|= 2 0 1 = 0+2+2 − 0 − 0 − 0=+ 4> 0
1 1 0
- 20 -
 A l’exemple 𝓛)
havíem trobat com a candidats a extrems els punts: amb

ie
( )
𝜕𝑔 𝜕𝑔
0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
( )
𝜕𝑔 𝜕2 𝓛 𝜕2 𝓛 0 2𝑥+𝑦 2 𝑦+𝑥
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) = = 2 𝑥 + 𝑦 2− 2 λ −λ
𝜕𝑥 𝜕 𝑥2 𝜕𝑦𝜕𝑥
Hauríem de calcular𝜕 𝑔
el determinant
2 2 𝑦+
2d’aquesta 𝑥
matriu −Hessiana
λ 2− 2en
λ els punts
𝜕 𝓛 𝜕 𝓛
anteriors 𝜕𝑦 𝜕 𝑥𝜕 𝑦 𝜕 𝑦2
- 21 -
Els valors màxims i mínims que assoleix la funció en aquests punts

sota la restricció 3
- 22 -
 En el cas que tinguéssim n variables i m restriccions:
 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe i el menor principal

d’ordre n-m alternen el signe, el candidat és un màxim.
d’ordre n-m tenen el mateix signe, el candidat és un mínim.
 Si n=2 i m=1 (funció de dos variables subjecta a una restricció):
 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe , llavors té signe positiu,

el candidat és un màxim.
 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe llavors signe negatiu, el
candidat és un mínim.
 Si n=3 i m=1 (funció de tres variables subjecta a una restricció): si tenim en

compte els menors principals d’ordre 4 i ordre 3:
 si un té signe , negatiu, i l’altre alterna signe, és a dir, positiu, llavors el candidat és
un màxim.
 si un té signe llavors signe negatiu, i l’altre també, el candidat és un mínim.
- 23 -



un màxim.
- 23 -



un màxim.
- 23 -
i funcions polinòmiques, per tant diferenciables com a mínim 2 vegades.
Hi ha un punt que anul·la , , però aquest punt no compleix la restricció: , per tant la
restricció és regular. El Mètode dels multiplicadors de Lagrange ens trobaran la
solució del problema d’optimització restringida.
Construïm funció de Lagrange: 𝓛 ( )

CPO:
}
( 1 ) 2 𝑥 − 𝜆 2(𝑥 − 1)=0
( 2 ) 2 𝑦 − 𝜆 2 𝑦 =0
( 3 ) ( 𝑥 − 1)2+ 𝑦 2 =4
- 24 -
}
( 1 ) 2 𝑥 − 𝜆 2(𝑥 − 1)=0
( 2 ) 2 𝑦 − 𝜆 2 𝑦 =0
( 3 ) ( 𝑥 − 1)2+ 𝑦 2 =4
De amb el que:
- o bé
 Llavors de (3) obtenim que4;

; ;
 De (1) obtenim el valor de : = amb el que si = i si =
 Candidats:
- o bé 
 De (1) 0; -1=0!!! No pot ser
- 25 -
CSO: En els punts estudiem el signe del determinant de la matriu Hessiana
}
ampliada. 𝑂 𝑝𝑡 𝑓 ( 𝑥 , 𝑦 )=𝑥 2+ 𝑦 2
𝑠. 𝑎.
(𝑥 −1)2+ 𝑦 2=4
( )
𝜕𝑔 𝜕𝑔
0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
( )
0 2( 𝑥 − 1) 2𝑦
𝜕𝑔 𝜕2 𝓛 𝜕2 𝓛
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) = = 2( 𝑥 −1) 2− 2 λ 0
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2
𝜕𝑦𝜕𝑥
2𝑦 0 2− 2 λ
𝜕𝑔 𝜕2 𝓛 𝜕2 𝓛
𝜕𝑦 𝜕 𝑥𝜕 𝑦 𝜕 𝑦2
El màxim valor que assoleix sota la restricció 4 és =9

El mínim valor que assoleix sota la restricció 4 és =1
- 26 -
CSO: En els punts estudiem el signe del determinant de la matriu Hessiana
}
ampliada. 𝑂 𝑝𝑡 𝑓 ( 𝑥 , 𝑦 )=𝑥 2+ 𝑦 2
𝑠. 𝑎.
(𝑥 −1)2+ 𝑦 2=4
ue ió. i ó ).
q ric c
rs luc
( )
g u st
𝜕𝑔 𝜕𝑔 m se la so la re im. .
0 ste troba ció de l mín ínim
𝜕𝑥 𝜕𝑦 e
uè e2( e𝑦e el m
( )
0q ns 𝑥 − q u
1) a r
2
𝜕𝑔
2
𝜕 𝓛
2
𝜕 𝓛 r
pe ange in l’e un a quin lt
𝐻𝐴 𝓛 (𝑥 , 𝑦 ; λ) = at
=i 𝑥g−1) x 2 iλ m i0
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2
𝜕 𝑦 𝜕 𝑥stalv 2( L a r plei 2− x im àxi
e d e m à
co el m 0el m 2− 2 λ
𝜕𝑔 𝜕2 𝓛 av
𝜕e2 r𝓛 ors u2e 𝑦
m h icad rs q
l ser in és
𝜕 𝑦 𝜕 𝑥o𝜕 dr𝑦íe lti𝜕p𝑦 2 gula a de qu
u e h m
ho p els m nts r s, un sabre
Ens ode d ha pu punt ció i
M èt o hi at 2 a fun
el le i n trob en l
c iab hem unts
e ren que os p
f d
( di Com els
al uem
Av
El màxim valor que assoleix sota la restricció 4 és =9

El mínim valor que assoleix sota la restricció 4 és =1
- 26 -
 Podríem haver resolt aquest problema geomètricament
 contínua per ser funció polinòmica

 és compacte: tancat perquè inclou tots els seus punts frontera i fitat perquè
existeix una bola de de radi finit que conté tots els element del conjunt (per
exemple la bola de centre (1,0) i radi 5).
 Al complir-se les hipòtesis del Teorema de Weierstrass podem assegurar que
assoleix un mínim i un màxim absolut en punts d’ .
 Geomètricament, superposant el conjunt sobre el mapa de corbes de nivell de
la funció :
 Observem el creixement de les corbes de nivell.
 Identifiquem la corba de nivell més baix (primera
corba de nivell) que passa per punts del conjunt. En
la intersecció d’aquesta corba i A trobarem el mínim.
 Identifiquem la corba de nivell més alt (última corba
de nivell) que passa per punts del conjunt. En la
intersecció d’aquesta corba i A trobarem el màxim.
- 27 -
- ?? -
 Resum: Mètodes per resoldre problemes d’optimització de funcions de n
variables restringida a m equacions d’igualtat (quan m<n).
 Mètode directe de resolució amb l’eliminació de variables reduint el

problema de n variables a un problema de n-m variables gràcies a les m
equacions de les restriccions.
 Mètode gràfic: interpretació geomètrica representant el conjunt de

restriccions que marquen el conjunt de punts a on es vol optimitzar la
funció i representació del mara de corbes de nivell de la funció sobre punts
d’aquest conjunt.
 Mètode dels Multiplicadors de Lagrange
- ?? -
 Un individu es gasta al mes en menjar , roba i oci . En mitjana, el menjar li
costa , la roba i l’oci per acte de compra. Determinar el conjunt que maximitza
la utilitat d’aquest individu si aquesta ve donada per la funció
- ?? -
- ?? -
 Tant com són de classe per ser funcions polinòmiques.

 no hi ha punts irregulars.
 El Mètode dels Multiplicadors de Lagrange ens trobarà les solucions del
problema.
- ?? -

problema.
 CPO:
}
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
(1) =0
𝜕𝑥
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
(2) =0
𝜕𝑦
𝜕 𝓛 (𝑥, 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
(3 ) =0
𝜕𝑧
( 4 ) 20 𝑥 +15 𝑦 +8 𝑧 = 2400
- ?? -

problema.
 CPO:
}
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
}
(1) =0
𝜕𝑥 ( 1 ) 10 𝑦 𝑧 2 −20 𝜆= 0
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
(2) =0 ( 2 ) 10 𝑥 𝑧 2 −15 𝜆=0
𝜕𝑦
( 3 ) 2 0 𝑥𝑦𝑧 − 8 𝜆=0
𝜕 𝓛 (𝑥, 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆)
(3 ) =0 ( 4 ) 20 𝑥 +15 𝑦 +8 𝑧 = 2400
𝜕𝑧
( 4 ) 20 𝑥 +15 𝑦 +8 𝑧 = 2400
- ?? -
- ?? -
- ?? -
n=3 variables, m=2 equacions d’igualtat com a restriccions. Per tant m<n.
Podem aïllar la variable de la segona equació de la restricció i la variable de la

primera.
I substituint aquestes variables a la funció reduïm el problema a optimització d’una

funció d’una variable:
CPO: candidat a mínim

CSO: 12>0, per tant en hi ha un mínim de
en hi ha un mínim de
- ?? -
Amb el mètode dels Multiplicadors de Lagrange. ,

són diferenciables 2 vegades.
,
Construïm funció de Lagrange:

𝓛
}
CPO:
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆 1, 𝜆2 )
(1) =0
𝜕𝑥
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆1, 𝜆2 )
(2) =0
𝜕𝑦
𝜕 𝓛 ( 𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ; 𝜆1 , 𝜆2 )
(3) =0
𝜕𝑧
( 4 ) 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 =2
(5 ) 𝑥 +2 𝑦= 0
- ?? -
De (5)
Substituït a (1):
Aïllem tant a (1) com a (2) i ho igualem:
=
Ara aïllem d’aquesta nova equació: =;

Entre aquest resultat i que de (3) tenim que , llavors ,
Tot això o substituïm a (4): ;
Solució amb la CPO:
- ?? -
De (5)
Substituït a (1):
Aïllem tant a (1) com a (2) i ho igualem:
=
- ?? -
 Interpretació dels multiplicadors de Lagrange.
Donat un problema d’optimització d’una funció de n variables subjecte a m
restriccions
Donada la solució d’un punt òptim,) amb valor òptim ) , si hi ha una petita variació
de les en les equacions de les restriccions, aquest valor òptim queda modificat de
la següent manera:
)= anterior)+
(Això serà cert quan la variació de les sigui petita).
- ?? -
 Interpretació dels multiplicadors de Lagrange.
Donat un problema de maximització d’una funció de 2 variables subjecte a 1
restricció
I la solució d’un punt on s’assoleix el màxim de la funció sota la condició que

marca l’equació de la restricció: , ) i sigui el valor màxim que assoleix la funció , ).
Aquesta valors i , com que , ) és solució de l’equació de la restricció, depenen de :
= i = per tant depèn d’una funció ,).
El valor del multiplicador de Lagrange també depèn de
El multiplicador de Lagrange és la variació que fa canviar el valor òptim de la

funció objectiu respecte als canvis de la constant de la restricció .
- ?? -
n=2 variables, m=1 equacions d’igualtat com a restriccions. Per tant m<n.
A
Equació general de les corbes de nivell:
AR
ER
=16
R P
=4
F E
NO
Gràficament observem que hi ha un mínim en el punt i que no hi ha màxim (noteu
que la restricció està formada per un conjunt tancat però no fitat).
Si mirem de resoldre aquest problema per substitució:
=
Igualem a = la primera derivada:
- ?? -

Tema 7 - Continuació - (Per Penjar)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tema 7 - Continuació - (Per Penjar)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

 Construirem la matriu Hessiana ampliada (orlada/delimitada/augmentada) de la

 Es pot generalitzar la construcció d’aquesta matriu per a problemes

 Si el determinant d’aquesta matriu és positiu

 Si el determinant d’aquesta matriu és negatiu

Si estem en condicions d’aplicar el Mètode dels multiplicadors de Lagrange:

El determinant de la matriu Hessiana ampliada, llavors, en els punts

el punt amb =1 era un candidat a extrem, però no havíem arribat a veure si en

Construïm la matriu Hessiana ampliada

Construïm la matriu Hessiana ampliada

havíem trobat com a candidats a extrems els punts: amb

Construïm la matriu Hessiana ampliada

Els valors màxims i mínims que assoleix la funció en aquests punts

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe i el menor principal

 Si n=2 i m=1 (funció de dos variables subjecta a una restricció):

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe , llavors té signe positiu,

 Si n=3 i m=1 (funció de tres variables subjecta a una restricció): si tenim en

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe i el menor principal

 Si n=2 i m=1 (funció de dos variables subjecta a una restricció):

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe , llavors té signe positiu,

 Si n=3 i m=1 (funció de tres variables subjecta a una restricció): si tenim en

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe i el menor principal

 Si n=2 i m=1 (funció de dos variables subjecta a una restricció):

 si el determinant de la matriu Hessiana ampliada té signe , llavors té signe positiu,

 Si n=3 i m=1 (funció de tres variables subjecta a una restricció): si tenim en

i funcions polinòmiques, per tant diferenciables com a mínim 2 vegades.

Construïm funció de Lagrange: 𝓛 ( )

 Llavors de (3) obtenim que4;

 De (1) 0; -1=0!!! No pot ser

El màxim valor que assoleix sota la restricció 4 és =9

El màxim valor que assoleix sota la restricció 4 és =9

 contínua per ser funció polinòmica

 Mètode directe de resolució amb l’eliminació de variables reduint el

 Mètode gràfic: interpretació geomètrica representant el conjunt de

 Mètode dels Multiplicadors de Lagrange

 Tant com són de classe per ser funcions polinòmiques.

 Tant com són de classe per ser funcions polinòmiques.

 Tant com són de classe per ser funcions polinòmiques.

Podem aïllar la variable de la segona equació de la restricció i la variable de la

I substituint aquestes variables a la funció reduïm el problema a optimització d’una

CPO: candidat a mínim

Amb el mètode dels Multiplicadors de Lagrange. ,

Construïm funció de Lagrange:

Ara aïllem d’aquesta nova equació: =;

Tot això o substituïm a (4): ;

Solució amb la CPO:

(Això serà cert quan la variació de les sigui petita).

I la solució d’un punt on s’assoleix el màxim de la funció sota la condició que

El multiplicador de Lagrange és la variació que fa canviar el valor òptim de la

You might also like