Bollinger Band

Thng thng dy Bollinger band

gm 3 ng:
- Mt ng trung bnh ng gia
(hay cn gi l ng trung tuyn)
- Mt ng bin trn
- Mt ng bin di
Khi nim
ng Bollinger gip cho ngi dng so snh
bin ng v mc gi tng i ca mt chng
khon hay gi hng ho, tin t theo mt thi
gian quan st c th. Cc ng bin c to
nn t ng trung bnh v mt lch chun
c p dng xung quanh ng trung bnh ny.
Thng thng mc nh ca ng trung bnh l
20 ngy v lch chun l 2. Bi v lch
chun dng o lng bin ng nn Bollinger
Bands tr nn mt cng c linh ng c th iu
chnh m rng hay hp li da trn mc bin
ng tht s ca th trng.



Gii thch


ng John Bollinger sng ch ra ch bo ny, n
thng c s dng chung vi ng gi nhng
chng ch c xem l mt indicator (dng c ch bo),
n rt ging ng bao ca gi. y l ch bo c
nht v n c tc dng l th hin chnh xc nhng thay
i hay giao ng ca th trng. N l 1 php tan
cng tr ca 2 ln s chnh lch ca ng trung bnh
gi MA. Khi th trng rung ng mnh n s phn nh
giao ng bng cch m rng cc di (bands). Ngc
li khi s giao ng suy yu n phn nh th trng
trm lng th cc di c khuynh hng co hp li.



Cch s dng


S dng Bollinger Band rt hiu qu v n phn nh ng cc din bin ca
th trng, iu ny c cc chuyn gia thng k thm nh mc
tin cy ca ch s Bollinger Band l rt cao.

Bollinger Band giao ng mc nh n xc nhn gi t bin i
hn.

Khi ng gi that ra khi ci di (band) th n c khuynh hng
s tip tc.

Khi th trng nh hay y, u tin ng gi that ra khi
di v sau n s tr li vo trong di. Th trng lc s i ngc li
vi xu hng ang tn ti.

S di chuyn ca ng gi nu bt u t 1 di thp hoc cao n
s tip tc i n di i din.



Sau y l v d minh ha: mi tn th 1 l th trng ang tin n
di trn v tn hiu mua c pht ra trong giai an ny. Tn hiu bn
trong c pht ra cho n khi v tr mi tn s 3, mt ci nh that
ra khi di mi tn s 2 nhng sau l s tr vo di ca ng
gi. ti mi tn s 3 l s di chuyn ca gi n di thp v tr mi tn
s 4


Cc ng Dng Ca Bollinger Band
a/ Ch ra th trng ang tnh trng
overbought/oversold: gi gn bin di tc th
trng ang oversold, ngc li l overbought
b/ Dng kt hp vi ng RSI, Stochastic ch ra
du hiu mua/ bn: Du hiu mua/bn xut hin khi
Bollinger cho thy du hiu overbought/oversold,
trong khi RSI, Stochastic cho thy du hiu phn kz
(divergence)
c/ Ch ra du hiu cnh bo sp c mt s bin ng
gi mnh: nhng ng bin (bands) thng hp
trc khi bt u mt s bin ng gi mnh

Tm li

- Dy Bollinger Band c th a ra du hiu th trng ang tnh
trng overbought hay oversold. im c bit da vo dy Bollinger
Band c th cho chng ta mt range gi (khung gi hay cn go bin
) gii hn ti thi im xem xt.
- Dy Bollinger Band hon chnh s chia ra lm 02 phn: bin trn v
bin di c ngn cch bi ng trung bnh ng gia (hay
cn gi l ng trung tuyn), trong trng hp khng c ng
trung tuyn c th dng ng trung bnh 20 (MA 20) xc nh.
- Nu gi nm bin trn chng t th trng ang v th tng;
cng gn cn trn th chng t th trng ang tnh trng
overbought.
- Nu gi nm bin di chng t th trng ang v th gim;
v cng gn cn di th chng t th trng ang tnh trng
oversold.

- Dy Bollinger Band c s dng tt nht khi th
trng khng c xu hng r rng (sideway market)
- Cnh bo du hiu bin ng ln: khi hai bin
Bollinger ngy cng hp li (do dao ng gi nh i),
thng thng cnh bo trc mt kh nng gi bin
ng sp ti.
- Dy Bollinger Band ch l tn hiu ch bo i sau do
thng phn ng chm hn din bin th trng,
chnh v th cn kt hp cc ng ch bo khc cng
nh cc cch phn tch k thut khc mi c th xc
nh r xu hng, d bo bin dao ng d kin,
cc mc chn k thut
- Quy lut bt thnh vn

Gi t cn di hng ln ng trung
tuyn --> xu hng tng
Gi t ng trung tuyn hng ln cn
trn --> xu hng tng
Gi t cn trn hng xung ng trung
tuyn --> xu hng gim
Gi t ng trung tuyn hng xung cn
di --> xu hng gim
Cn trn v cn di cng hp (khong cch cng
gn) cnh bo gi c th sp bin ng mnh khi
"bung nt c chai" (t lng trong PTKT)

Gii thiu i nt v th Ichimoku Kinko Hyo

L mt k thut th ca ngi Nht c to ra trc th chin th 2
v c s dng ngm v chn dung. N c th nh c hng i
tip theo ca ng gi v khi n s bo cho chng ta khi no nhy vo
hay that ra khi th trng. y l ch bo c lp khng cn s gip
ca cc k thut phn tch no khc.
Ci t Ichimoku c ngha l "ci nhn thang qua", Kinko c ngha l "trng
thi cn bng" gia gi v thi gian cn Hyo theo ting Nht c ngha l
" th". Ichimoku Kinko Hyo c ngha l "Ci nhn thang qua v s cn
bng ca th gia gi v thi gian". N c ci nhn bao qut v gi v d
an hng i n 1 v tr mi kh vng chc.

Ch s ny c sng ch bi 1 phng vin bo ca Nht vi bt danh l
"Ichimoku Sanjin" n c ngha l "ngi n ng vt ni". th
Ichimoku tr thnh cng c kh ph thng cho cc nh u t Nht,
khng ch ring cho th trng c phiu m n cn c s dng cho
currency, bond, futures, commodity v options markets cng rt tt. y
l 1 k thut c cng b cch y 30 nm nhng trong nhng nm gn
y mi tht s gy c ch bi li ch m n em li.

th Ichimoku gm c 5 ng. Tnh tan ch yu cho 4 ng
ny bao hm: im gia, cao, thp v ng trung bnh n
gin. By gi n gin ha, th c han tt phi phn
nh c trin vng ca s bin ng gi.

1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, s dng cho 9 phin

2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, s dng cho 26 phin

3. Chikou Span = Lagging Span = Gi ng ca hm nay, c v cho 26 phin sau

4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, c v cho 26 phin u

5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, s dng cho 52 phin,
c v cho 26 phin u.

Kumo = Cloud = Area between Senkou Span A and B.

Ichimoku s dng 3 phin ch yu theo chun: 9, 26 v 52. Khi xa Ichimoku c to ra (vo
nm 1930) lc 1 tun giao dch 6 ngy v chun c chn tng ng l: 1tun ri, 1 thng
v 2 thng. Nhng by gi 1 tun hin ch giao dch c 5 ngy th chun c chn thay i
tng ng l: 7, 22 v 44 phin.

Vn dng th Ichimoku Kinko Hyo vo
biu 4H v ngy


Xt th 4H:

ng Tenkan-sen vng 938.29 c th xem y l
vng h tr 1

ng Kijun-sen vng 927.91 c th xem y l
vng h tr 2

Gi nm trn m my l Up Kumo v xu hung
thin v chiu ln


Xt th ngy


ng Tenkan-sen vng 909.49 c th xem y l vng
h tr 1

ng Kijun-sen vng 901.37 c th xem y l vng
h tr 2

Gi nm trn m my, tuy nhin y l m my gim
(Down Kumo) v th xu hung ln nhng lc yu (bi l y
ch l tn hiu mua bn bnh thng xy ra do ng gi
nm ln cn vi m my gim Down Kumo v nm trong
m my tng Up Kumo)



Nu kt hp th Ichimoku Kinko Hyo biu 4H v ngy iu ny cho thy
trong ngn hn chiu hng ln ca gi vng th gii vn cn, tuy nhin ng
lng tng gi mnh c gii hn; gi c th d xy ra o chiu xu hng khi
tip cn c mc tiu. Hin ti mc tiu ca gi vng th gii ri vo cc vng nh
947-950; 953-955, xa hn l 960 nu s dng cc cch phn tch khc.


NG CH BO STOCHASTICS (PKS)
+ Khi gi tng, gi ng ca c khuynh hng tin gn n
bin trn ca mt khung gi(price range)

+ Khi gi gim, gi ng ca c khuynh hng tin gn
n bin di ca mt khung gi (price range)

* Mi ng Stochastic s dng hai ng, % K v %D

C hai ng Stochastic: Slow Stochastic v Fast Stochastic.
S khc bit ca hai ng ny c th hin cch tnh
hai ng %K v %D. ng Slow Stochastic chm v nhn
hn ng Fast Stochastic.

Cng thc tnh

Cng thc tnh:
(Close Lowest Low(n))
% K= 100 x
(Highest High(n)-Lowest
Low(n)
% D = 3-periods moving average of %K
(n) = Number of periods used in calculation
% K= 100x(115.38-109.13)/(119.94-109.13) =
57.81

Cc ng Dng PKS
1/ Ch ra tnh trng overbought/oversold:

+ Trn ng 80 - th trng overbought

+ Di ng 20 - th trng oversold

2/ Ch ra du hiu mua/bn:

+ %K v %D ct xung t vng trn 80- du hiu bn

+ %K v %D ct ln t vng di 20- du hiu mua


Ch ra s phn kz tng gi v gim gi:

- S phn k tng gi(Bullish Divergence):khi
th gi hnh thnh nhng y thp hn trong khi
Stochastic li hnh thnh nhng im y cao
hn.

- S phn k gim gi (Bearish divergence): khi
th gi hnh thnh nhng nh cao hn trong khi
Stochastic li hnh thnh nhng im nh thp
hn.



Tm li: da vo PKS xc nh du hiu mua-bn,
tnh trng th trng.

Nu PKS nm trn vng 80 th trng ang trng thi
mua qu mc (overbought). Ch a ra lnh bn khi
ng PKS c du hiu quay u, ngha l ng %K ct
ng %D t trn xung vng 80, thng thng khi hai
ng a ra du hiu ct nhau l du hiu th trng
ang bn ra.

Ngc li nu PKS nm di vng 20 cho thy th trng
ang trng thi bn qu mc (oversold). Ch a ra lnh
mua khi ng PKS c du hiu quay u, , ngha l
ng %K ct ng %D t trn di ln vng 20, thng
thng khi hai ng a ra du hiu ct nhau l th
trng ang mua vo.


-PKS l ch bo i sau (d bo bin ng sau
din bin th trng); ch bo ny ch p dng
ng n (hiu qu) cho th trng khng c
xu hng r rng. Nu th trng ang din
theo xu hng th du hiu theo xu hng th
trng s ng tin cy hn. Ch bo ny khng
c hu dng nhiu trong trng hp th
trng ang trong tnh trng , khi gi dao
ng trong mt bin hp v th hai ng
%K v %D c th ct nhau nhiu ln v du
hiu a ra khng r rng.



Xy dng m hnh Double Stochastic


M hnh Double Stochastic s dng quy tc giao
ct (crossover) ca 2 ng tn hiu Stochastic
2 h thng Stochastic Oscillator vi nhng thng
s khc nhau cho nhng tn hiu mua hoc
bn tt hn mt h thng Stochastic Oscillator
ring l. Khi gp i h thng Stochastic
Oscillator th chnh xc trong giao dch cng
tng gp i.
Khung thi gian: H1, Daily.

H thng ch bo: Full Stochastic (21,
9, 9) v Full Stochastic (9, 3, 3).

Quy tc vo trng thi (Entry) v thot
trng thi (Exit)


- Entry: Khi im giao ct (crossover) ca 2 ng PKS
Stochastic (21, 9, 9) xut hin th vo trng thi. Quan st
Stochastic (9, 3, 3) d on cc im Swing trong xu
hng chnh v vo trng thi b sung. Khng cn ch
nhng dao ng ngn hn Stochastic (9, 3, 3) thng to
nhng du hiu Exit gi. Ch Exit khi Stochastic (21, 9, 9) to
du hiu r rng.


- Exit: Exit ti im giao ct k tip ch bo Stochastic (21,
9, 9).


im mnh: S dng 2 ch bo Stochastic gip
theo di su st xu hng chnh v nhng
im Swing trong , dn n nhng im
vo trng thi v thot trng thi chnh xc
hn.


im yu: H thng ny cn phi c gim
st thng xuyn v d sao Stochastic vn l
ch bo c tr nht nh.



NG CH BO RSI :(RELATIVE
STRENGTH INDEX)

L ch s sc mnh tng quan (hay cn gi
RSI l ch s o lng cng ca s vn
ng ca gi). L ch s t l gia trung bnh
s ngy tng gi so vi mc gi trung bnh ca
nhng ngy gim gi trong mt giai on nht
nh

Cng thc tnh


RSI =100- 100/(1+RS)
Average Gain = Total Gains/n
Average Loss = Total Losses/n
First RS = (Average Gain/Average Loss)
Smoothed RS=[(previous Average Gain)*13+Current Gain]/14

[(previous Average Gain)*13+ Current Gain]/14
Smoothed RS=
[(previous Average Loss)*13+ Current Loss]/14

n = number of RSI periods

Cc ng Dng RSI
Ch ra tnh trng overbought/oversold:

Nu ng RSI trn 70 th cho thy th trng ang tnh trng overbought, ngc li, nu RSI
di 30 cho thy th trng tnh trng oversold

(mt s ti liu khng ly chun 70-30 m ly 80-20 do c th thm mt khi nim: Nu ng
RSI trn 80 th cho thy th trng ang tnh trng overbought, ngc li, nu RSI di 20 cho
thy th trng tnh trng oversold

2/ Ch ra du hiu mua/bn:

Du hiu bn: Khi ng RSI t trn nh ct xung di 70 ch ra du hiu bn.

Du hiu mua: Khi ng RSI t di y ct ln trn 30 ch ra du hiu mua

3/ Ch ra s phn kz tng/gim gi:

-Phn kz gim gi (Bearish Divergence):khi th gi hnh thnh nhng im cao hn trong khi RSI
li hnh thnh nhng im cao thp hn

-Phn kz tng gi (Bullish Divergence):khi th gi hnh thnh nhng y thp hn trong khi RSI li
hnh thnh nhng im y cao hn

Nu RSI nm trn vng 70-80 th trng ang
trng thi mua qu mc (overbought). Ch
a ra lnh bn khi ng RSI c du hiu
quay u (t trn nh ct xung di
ng 80 hay 70)

Ngc li nu RSI nm di vng 20-30 cho
thy th trng ang trng thi bn qu
mc (oversold). Ch a ra lnh mua khi
ng RSI c du hiu quay u (t y
hng ln ct ng 20 hay 30)

-RSI l ch bo i trc (d bo bin ng trc din
bin th trng); ch bo ny ch p dng ng n
(hiu qu) cho th trng khng c xu hng r rng)

(ch trng hp khi th trng ang din tin theo
mt xu hng mnh, RSI c th nm rt cao hoc
xung rt su trong mt khong thi gian m gi vn
khng o chiu. Nhng thi im ny RSI ch n
gin ch cho ta bit th trng ang rt mnh hay rt
yu v khng c qu trnh o chiu xy ra. Tuy nhin
c th p dng bin php sau: v d khi th trng
ang theo xu hng tng c th ch gi iu chnh
tr li khi RSI xung di vng 20-30 ri bt u to
trng thi mua v ngc li).

-Cc kz quan st, mc nh n=14 c th theo
di chu kz n=7 hay n=9
* ng ch bo RSI ch l tn hiu ch bo i
trc do RSI thng phn ng kh nhanh
d dn ti du hiu sai lch xut hin, chnh
v th cn kt hp cc ng ch bo khc
cng nh cc cch phn tch k thut khc
mi c th xc nh r xu hng, d bo
bin dao ng d kin, cc mc chn k
thut

S dng RSI trong h thng mua bn (trading system)

Cc mc ca RSI: 70% (thng dng l 80%) l mc m nh u
t bn qu nhiu (overbought), 30% (thng dng l 20%) l mc
m nh u t mua qu nhiu (oversold). Mua khi th trng
mc oversold v bn khi th trng overbought lu ch p dng
iu ny cho 1 thi kz bin ng cn khi ang hnh thnh 1 xu
hng th s khng ng.
EMA nh l vai tr ca ng h tr hay khng c (support or
resistance). Mua khi RSI tng ln trn EMA v bn khi RSI ri xung
di EMA. EMA l 1 tnh hiu tr v thng a ra tn hiu mua khi
vt qua thi kz uptrend.
Bullish divergence (tn hiu phn kz mua): tn hiu mua khi ng
gi ang i xung trong khi RSI th ang tng, tng t bearish
divergence (tn hiu phn kz bn): tn hiu bn khi ng gi tng
trong khi ng RSi th li gim. Mt hn ch ca s phn kz
(divergence) l chng c gng bo trc 1 xu hng o chiu thay
v xc nh theo 1 xu hng.


B cc ca RSI v Bollinger Bands: Chng ta p dng Bollinger Bands (BB) nghin
cu ch bo RSI. Tn hiu mua xy ra khi RSI rt xung di di di ca BB (lower BB),
tn hiu mua xut hin khi RSI tng vt qua di trn ca BB (upper BB). y l nhng
ch bo tng phn xu hng v chng ta cn phi s dng thm vi b lc ca xu
hng. Chng ta c th thm vo ch bo MACD vo b lc xu hng nh sau: nu
MACD > 0 th xu hng i ln.


AVERAGE DIRECTIONAL INDEX



y l mt h thng dng xc nh xu
hng v kim tra xu hng. Dng h thng
ny gip ta chm dt vic phi vt c d bo
xu hng v cng c th dng xc nhn xu
hng.


H thng ny gm 3 ng: ADX, DI+, DI-. (hay ADX, DMI+, DMI-).

ng ADX dng xc nh th trng c ang din ra xu hng
hay khng(khng quan trng th trng trong xu hng tng hay
gim). Khi ADX tng trn 25 ch ra th trng ang din ra theo xu
hng v di 20 ch ra th trng khng c xu hng no c.
ADX cng o lng sc mnh ca mt xu hng, ADX cng cao,
xu hng cng mnh.

DI+ v DI- dng to du hiu mua bn. Mt du hiu mua xut
hin khi DI+ ct ln trn DI-. Mt du hiu bn xut hin khi DI-
ct ln trn DI+.

ADX cn c dng nh l mt du hiu cnh bo sm v vic
dng hay chm dt mt xu hng. Khi ADX bt u di chuyn
xung thp hn t mc cao nht ca n th xu hng hin ti c
th chm dt hoc tm dng. l du hiu n lc thot
khi trng thi hin ti v ch i tn hiu r rng hn t DI+ v
DI-


Directional Movement (DM): hnh thnh bi s so snh gia range
gi t cao n thp ca ngy hm nay so vi range gi ca ngy
hm trc, nu ln hn ngy trc th l DM+ , ngc li l DM-

True Range (TR): lun lun l s dng, l s ln nht ca :

+ Khong cch gia gi cao nht so vi gi thp nht hm nay

+ Khong cch gia gi cao nht hm nay so vi gi ng ca hm
trc

+ Khong cch gia gi thp nht hm nay so vi gi ng ca
ngy hm trc.

Directional Indicators (DI+ , DI- ): DI+ bng 0 ngha l ngy khng
c xu hng tng gi, DI- bng 0 ngha l ngy khng c xu
hng gim gi.