Professional Documents
Culture Documents
TuongNam R CH 04 Wooldridge 5e PPT TuanAnh
TuongNam R CH 04 Wooldridge 5e PPT TuanAnh
2020
Chương 4
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Chúng ta đã biết về kỳ vọng và phương sai của các ước lượng này
Tuy nhiên, chúng ta cần biết về phân phối của chúng để kiểm định giả
thuyết thống kê
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
1
05.08.2020
Suy ra:
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
2
05.08.2020
„các giả thiết Gauss-Markov“ Các giả thiết của „mô hình hồi quy tuyến tính cổ
điển (CLM) “
Các ước lượng OLS có phân phối mẫu với Ước lượng chuẩn hóa tuân theo phân phối
phương sai như đã thiết lập trong chương chuẩn tắc
trước
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
3
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Điều này phụ thuộc vào sự biến thiên của hệ số ước lượng được,
nghĩa là phụ thuộc vào độ lệch chuẩn của hệ số. Thống kê đo
lường xem liệu khoảng cách từ hệ số ước lượng đến giá trị 0
bằng bao nhiêu lần độ lệch chuẩn.
Phân phối của thống kê t nếu giả thuyết không là đúng
Mục tiêu: xác định một quy tắc bác bỏ sao cho nếu H0 là đúng thì
khả năng H0 bị bác bỏ là rất nhỏ (= mức ý nghĩa, ví dụ 5%)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
4
05.08.2020
Nếu t ˆ t
j
( n k 1)
bác bỏ H0
Giải thích:
Bác bỏ giả thuyết không và ủng hộ giả thuyết đối
một phía này nếu hệ số hồi quy ước lượng được là
quá lớn (cụ thể là lớn hơn giá trị tới hạn).
Xây dựng giá trị tới hạn sao cho, nếu giả thuyết
không là đúng thì khả năng giả thuyết không bị
bác bỏ, chẳng hạn, là 5% trong tổng số các
trường hợp.
Sai số chuẩn
Người ta có thể kỳ vọng một tác động dương của kinh nghiệm đến tiền lượng giờ hoặc
không tác động gì cả.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
5
05.08.2020
Bậc tự do;
Ở đây, sự xấp xỉ phân
phối chuẩn tắc có thể
được áp dụng
t0.05 = 1.645 Giá trị tới hạn ứng với mức ý nghĩa 5% và 1% (Đây là những
mức ý nghĩa thường gặp) với bậc tự do (n-k-1) = 522
„Tác động của kinh nghiệm đến tiền lương theo giờ lớn hơn 0 có
nghĩa thống kê ở mức 5% (thậm chí có ý nghĩa ở mức 1%).“
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Nếu t ˆ t
j
( n k 1)
bác bỏ H0
Giải thích:
Bác bỏ giả thuyết không với giả thuyết đối một
phía này nếu hệ số ước lượng được là „quá nhỏ“
(nghĩa là, nhỏ hơn so với giá trị tới hạn).
Xây dựng giá trị tới hạn sao cho nếu giả thuyết
không là đúng thì giả thuyết này sẽ bị bác bỏ,
chẳng hạn, trong 5% tổng số các trường hợp.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
6
05.08.2020
Phần trăm sinh viên vượt Thu nhập trung bình Tỷ lệ giáo viên trên Lượng sinh viên theo học
qua bài kiểm tra môn toán hàng năm của giáo viên 1000 sinh viên (= quy mô trường học)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Bậc tự do;
Trường hợp này có thể áp
dụng xấp xỉ phân phối
chuẩn tắc
t0.05 = 1.645 Giá trị tới hạn với mức ý nghĩa 5% và 15%.
Chúng ta không thể bác bỏ giả thuyết về việc quy mô trường học không có
tác động đến kết quả học tập của sinh viên (thâm chí là ở mức ý nghĩa
15%).
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
7
05.08.2020
Kiểm định
Thống kê t
Giả thuyết cho rằng quy mô trường học không có tác động đến kết quả học
tập của sinh viên đã bị bác bỏ, và ủng hộ giả thuyết đối cho rằng sự tác
động là ngược chiều
Độ lớn của tác động ra sao? Nếu số sinh viên tăng lên 10% thì số sinh viên vượt
qua bài kiểm tra sẽ thay đổi một lượng là -0.129 điểm
phần trăm
8
05.08.2020
Giải thích:
Bác bỏ giả thuyết không với giả thiết đối hai phía
nếu giá trị tuyệt đối của hệ số ước lượng quá lớn.
Xây dựng giá trị tới hạn sao cho nếu giả thuyết
không là đúng, thì nó có thể bị bác bỏ, ví dụ, 5%
trong tổng số các trường hợp.
Bác bỏ nếu giá trị tuyệt đối của thống kê nhỏ hơn -
2.06 hoặc lớn hơn 2.06
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Dùng phân phối chuẩn tắc để tìm giá trị tới hạn,
mức ý nghĩa α = 0.01 với kiểm định hai phía.
|thsGPA | = 0.412/0.094
Tác động của hsGPA và số buổi cúp học
= 4.38 > t0.01/2= 2.58 khác 0 có ý nghĩa ở mức 1%. Tác động
của ACT khác 0 không có ý nghĩa thống
|tACT | = 0.015/0.011 kê, thậm chí ở mức 10%.
9
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
10
05.08.2020
Thống kê t
Việc kiểm định được thực hiện giống hệt như trước, ngoại trừ việc
lấy giá trị ước lượng trừ cho giá trị cần kiểm định khi tính toán các
thống kê kiểm định
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
11
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
12
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.05802 -0.29645 -0.03265 0.28788 1.42809
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.284360 0.104190 2.729 0.00656 **
educ 0.092029 0.007330 12.555 < 2e-16 ***
exper 0.004121 0.001723 2.391 0.01714 *
tenure 0.022067 0.003094 7.133 3.29e-12 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.4409 on 522 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.316, Adjusted R-squared: 0.3121
F-statistic: 80.39 on 3 and 522 DF, p-value: < 2.2e-16
1. Dùng p-value xem các biến có ý nghĩa thống kê không ở mức 5%?
2. Biến educ có tác động dương lên wage với mức ý nghĩa 10% ?
3. Kđịnh giả thuyết cho rằng tenure tăng 1 năm thì wage tăng 3% với α = 5%.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
13
05.08.2020
Giới hạn dưới của Giới hạn trên của Độ tin cậy
khoảng tin cậy khoảng tin cậy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
P ˆ j t 0.01/2 .se ( ˆ j ) j ˆ j t 0.01/2 .se ( ˆ j ) 0.99
P ˆ t j 0.05/2
.se ( ˆ j ) j ˆ j t 0.05/2 .se ( ˆ ) 0.95
j
P ˆ tj 0.10/2
.se ( ˆ j ) j ˆ j t 0.10/2 .se ( ˆ ) 0.90
j
Liên hệ giữa khoảng tin cậy và việc kiểm định giả thuyết
bác bỏ ủng hộ H1 : j a j
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
14
05.08.2020
Tác động của doanh thu đến chi phí R&D ước lượng được có Tác động ước lượng được của profmarg có
phương sai nhỏ nên khoảng tin cậy khá hẹp. Ngoài ra, tác phương sai lớn nên khoảng tin cậy rất rộng.
động này khác 0 có ý nghĩa thống kê vì số 0 nằm ngoài Thậm chí tác động này không có ý nghĩa
khoảng tin cậy. thống kê vì số 0 nằm ngoài khoảng tin cậy.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
15
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thêm đại lượng này vào hàm Biến độc lập mới (= tổng số năm đi học ở cả
hồi quy ban đầu hai hệ)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
16
05.08.2020
Cách làm này luôn áp dụng được với các giả thuyết tuyến tính đơn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
với
Kiểm định việc các đại lượng đo lường hiệu quả thi đấu của cầu thủ không tác động
đến tiền lương/ hoặc có thể loại bỏ khỏi phương trình hồi quy.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
17
05.08.2020
Không có biến nào trong số các biến này có ý nghĩa thống kê khi kiểm
định đơn lẻ
Gợi ý : Mức độ phù hợp của mô hình sẽ ra sao nếu các biến trên bị loại bỏ ra khỏi mô
hình?
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
RSS sẽ tăng lên, nhưng liệu sự gia tăng này có ý nghĩa thống kê hay không?
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
18
05.08.2020
Chọn giá trị tới hạn sao cho giả thuyết không
sẽ bị bác bỏ, ví dụ, trong 5% số trường hợp
mặc dù nó đúng
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Thảo luận
Ba biến được kiểm định là „có ý nghĩa đồng thời“
Chúng không có ý nghĩa khi kiểm định riêng lẻ từng biến
Có thể đã có đa cộng tuyến giữa chúng
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
19
05.08.2020
Kiểm định ý nghĩa (toàn cục) của mô hình hồi quy được trình bày
trong hầu hết các phần mềm hồi quy. Giả thuyết không thường bị
bác bỏ
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
20
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Kiểm định F áp dụng được với dạng tổng quát của các giả thuyết
bội và tuyến tính
Với tất cả các kiểm định và các khoảng tin cậy, các giả thiết MLR.1
– MLR.6 được giả định là thoả mãn; nếu không các kiểm định sẽ
không
© 2013 Cengage Learning.còn đáng
All Rights Reserved.tin cậy.
May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
21
05.08.2020
22
05.08.2020
Theo kết quả trên trong R, ta có p- value nhỏ nên bác bỏ H0.
Vậy u không có phân phối chuẩn.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
23