Professional Documents
Culture Documents
TuongNam R CH 02 Wooldridge 5e
TuongNam R CH 02 Wooldridge 5e
2020
Chương 2
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến
(biến phụ thuộc) vào một hoặc nhiều biến khác (các biến độc
lập) với ý tưởng là ước lượng giá trị trung bình của biến phụ
thuộc khi biết giá trị các biến độc lập.
Ví dụ: Chiều cao của trẻ em phụ thuộc độ tuổi; cầu phụ thuộc
giá ; tiêu dùng phụ thuộc thu nhập, số thành viên trong gia
đình,…
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
1
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
2
05.08.2020
y u
y 0 1 x u 1
x x
với điều kiện
Do đó
Biến phụ thuộc thay đổi β1 đơn vị Việc giải thích chỉ đúng khi tất cả các yếu
nếu biến độc lập được tăng lên một đơn vị ? tố khác giữ nguyên lúc biến độc lập tăng một
đơn vị
Mô hình hồi quy tuyến tính đơn hiếm khi áp dụng trong thực tế
nhưng cần thiết thảo luận về mô hình này vì lý do sư phạm
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Đo lường tác động của phân bón lên sản lượng (hay là sự thay đổi của
sản lượng khi tăng thêm một đơn vị phân bón) trong điều kiện các yếu
tố khác không đổi
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
3
05.08.2020
Khi nào có thể diễn giải dưới dạng quan hệ nhân quả?
Giả thiết sự độc lập về trung bình có điều kiện ít khi được thoả mãn vì xét trung
bình, những người có học vấn cao hơn cũng thường thông minh hơn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hàm hồi quy tổng thể (PRF): là hàm hồi quy được xây dựng dựa
vào số liệu toàn bộ tổng thể.
Giả thiết sự độc lập trung bình có điều kiện hàm ý rằng
Vậy: E ( y | x) 0 1 x ( PRF )
Điều này có nghĩa là giá trị trung bình của biến phụ thuộc có thể
được biểu diễn như một hàm tuyến tính của biến giải thích
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
4
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Hàm hồi quy mẫu (SRF) : là hàm hồi quy được xây dựng
từ một mẫu.
(PRF) (SRF)
yi = E(y/xi) + ui yi yˆ i uˆi
= 1 + 2xi + ui ˆ1 ˆ2 xi u
ˆi
5
05.08.2020
2. Ước lượng : Để ước lượng mô hình hồi quy, người ta cần dữ liệu
Một mẫu ngẫu nhiên gồm quan sát
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tìm một đường hồi quy xuyên qua các điểm dữ liệu càng phù
hợp càng tốt:
Đường hồi quy ước
Ví dụ, điểm dữ liệu lượng
thứ i
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
6
05.08.2020
„càng phù hợp càng tốt“ có nghĩa gì? Là ŷi càng gần với yi
Các phần dư hồi quy
Cực tiểu hoá tổng bình phương các phần dư hồi quy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tiền lương tính theo ngàn USD Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on equity)
của doanh nghiệp mà CEO đang làm việc
Hồi quy ước lượng được
Hệ số chặn
Nếu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 1%
thì tiền lương được dự đoán thay đổi khoảng 18501 $
Diễn giải ý nghĩa nhân quả?
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
7
05.08.2020
>library(foreign)
>ceosal1<-read.dta("http://fmwww.bc.edu/ec-
p/data/wooldridge/ceosal1.dta")
# hồi quy OLS
> lm(salary~roe,data=ceosal1)
Coefficients:
(Intercept) roe
963.2 18.5
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
8
05.08.2020
Hệ số chặn
Trong mẫu, một năm đi học tăng thêm được gắn liền
với mức gia tăng của tiền lương theo giờ khoảng 0.54 $
Diễn giải ý nghĩa nhân quả?
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Tỷ lệ bỏ phiếu
Fitted cho ứng cử viên A
regression Phần trăm chi phí tranh cử của ứng cử viên A
Hệ số chặn
Nếu chi tiêu của ứng cử viên A tăng thêm một phần
trăm, người đó sẽ nhận được thêm 0,464 phần trăm
Diễn giải ý nghĩa nhân quả? tổng số phiếu bầu
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
9
05.08.2020
Các giá trị ước lượng hay Độ lệch so với đường hồi quy (= phần dư)
giá trị dự đoán
Tổng các phần dư bằng 0 Tương quan giữa phần dư và Trung bình mẫu của y và
các biến độc lập bằng 0 x nằm trên đường hồi quy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
10
05.08.2020
Mức độ giải thích của „biến giải thích cho biến phụ thuộc ra sao?
Tổng bình phương toàn phần, Tổng bình phương hồi quy, cho Tổng bình phương phần dư,
cho biết toàn bộ biến thiên biết phần biến động được giải cho biết phần biến động không
Trong biến phụ thuộc thích bởi hàm hồi quy được giải thích bởi hàm hồi quy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
11
05.08.2020
Cảnh báo: R-bình phương cao không nhất thiết hàm ý về mối
quan hệ nhân quả trong hàm hồi quy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
> ketqua<-lm(salary~roe,data=ceosal1)
> summary(ketqua)
Call: lm(formula = salary ~ roe, data = ceosal1)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1160.2 -526.0 -254.0 138.8 13499.9
Coefficients:
12
05.08.2020
Nếu educ tăng 1 năm thì tiền lương thay đổi với tỷ lệ là β1 hay 100β1%
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Ví dụ:
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
13
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
b. Dạng Log-log
Lương CEO và doanh số bán hàng
logarit tự nhiên của tiền logarit tự nhiên của doanh số bán của công ty
lương CEO ông ấy/ cô ấy làm việc
14
05.08.2020
Tiền lương CEO và doanh số bán hàng: hồi quy ước lượng
For example:
+ 1 % sales + 0.257 % salary
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
15
05.08.2020
5. Ảnh hưởng của việc thay đổi đơn vị tính của các biến đến
các ước lượng OLS
Ví dụ: (*)
a) Nếu đơn vị tính của chi tiêu là ngàn đồng/tháng thì (*) thay đổi
thế nào?
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
16
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
5. Các giá trị kỳ vọng và phương sai của các ước lượng OLS
Các hệ số hồi quy ước lượng được là các biến ngẫu nhiên vì
chúng được tính từ một mẫu ngẫu nhiên
Dữ liệu là ngẫu nhiên và phụ thuộc vào mẫu cụ thể được rút ra
Câu hỏi là trung bình các tham số ước lượng bằng bao nhiêu và
chúng biến động ra sao trong mẫu lặp lại
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
17
05.08.2020
Các giả thiết (thông thường) cho mô hình hồi quy tuyến tính
Giả thiết SLR.1 (Sự tuyến tính trong tham số)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Trả người lao động lại vào tổng thể và lặp lại việc rút ngẫu nhiên
lần
Tiền lương và số năm đi học của các lao động đã rút ra sẽ được sử dụng
để ước lượng mối quan hệ tuyến tính giữa tiền lương và học vấn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
18
05.08.2020
Các giả thiết (thông thường) cho mô hình hồi quy tuyến tính (tt)
Giả thiết SLR.3 (Biến động mẫu của biến giải thích)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
19
05.08.2020
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
20
05.08.2020
Một ví dụ về phương sai không thuần nhất : Tiền lương và học vấn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Định lý 2.2 (Phương sai của các hệ số ước lượng bằng OLS )
Kết luận:
Biến động mẫu của các hệ số hồi quy ước lượng được sẽ càng lớn khi
biến động của các yếu tố không quan sát được càng lớn
Biến động mẫu của các hệ số hồi quy ước lượng được sẽ càng nhỏ khi
biến động của biến giải thích càng lớn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
21
05.08.2020
Một ước lượng không chệch của phương sai sai số có thể tính
được bằng cách lấy số quan sát trừ đ số hệ số hồi quy
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
Định lý 2.3 (Tính không chệch của phương sai sai số)
Thay cho
không biết
Độ lệch chuẩn tính toán được (estimated standard deviation) của các hệ số hồi quy
được gọi là „các sai số chuẩn “ (standard errors). Chúng giúp đo lường độ „chính xác“
(precise) của các hệ số hồi quy ước lượng được.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.
22