STATISTIKA MATEMATIKA

2 2
1. 𝑋𝑛 barisan variabel random dengan P(𝑋𝑛 = 1) = 𝑛 dan P(𝑋𝑛 = 0) = 1 − 𝑛 . Buktikan

𝑋𝑛 𝑝 → 0
Jawab :
● 𝑋𝑛 𝑝 → 0
Jika ∀ϵ > 0 P( |𝑋𝑛 | > 𝜖 ) → 0
Atau 𝑃( |𝑋𝑛 | > 𝜖 ) → 0
|𝑋𝑛 | > 𝜖 artinya 𝑋𝑛 > −𝜖 atau 𝑋𝑛 > ϵ
2
P ( | 𝑋𝑛 | > 𝜖 ) = {𝑃 (𝑋𝑛=1 ) = 𝑛
, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝜖 < 1 0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝜖 ≥ 1
2
Limit P (|𝑋𝑛 | > 𝜖 ) = {𝑃 (𝑋𝑛=1 ) = 𝑛
, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝜖 < 1 0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝜖 ≥ 1

𝑙𝑖𝑚 {0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 < 𝜖 < 1 0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝜖 ≥ 1

𝑛→∼

𝑃 ( | 𝑋𝑛 | > 𝜖 ) = 0, ∀ϵ > 0

Maka terbukti bahwa 𝑋𝑛 𝑝 → 0

2 2
2. 𝑋𝑛 barisan variabel random dengan 𝑃(𝑋𝑛 = 1) = 𝑛 dan 𝑃(𝑋𝑛 = 0) = 1 − 𝑛 .

Buktikan 𝑋𝑛 𝑎𝑠 → 0
Jawab:

𝑋𝑛 𝑎𝑠 → 0 Jika 𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 0) = 1
𝑛→∞

2
𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 𝑙𝑖𝑚 1) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛

𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 1) = 0
𝑛→∞

2
𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 𝑙𝑖𝑚 0) = 𝑙𝑖𝑚 (1 − )
𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛

𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 0) = 1
𝑛→∞

Karena 𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚 𝑋𝑛 = 0) = 1, maka terbukti bahwa 𝑋𝑛 𝑎𝑠 → 0

𝑛→∞
1 1 1 1
3. 𝑋𝑛 variabel random dengan P(𝑋𝑛 = 2 − 𝑛) = 1 − 𝑛 dan P(𝑋𝑛 = 𝑛) = 𝑛, buktikan

𝑋𝑛 𝑎. 𝑠 → 2
Jawab :
𝑋𝑛 𝑎. 𝑠 → 𝑐 jika P (𝑋𝑛 = 𝑐 ) = 1
𝑋𝑛 𝑎. 𝑠 → 2 jika P (𝑋𝑛 = 2 ) = 1
 1 1
𝑃[𝑋𝑛 = [2 − 𝑛]] = [2 − 𝑛 ]

𝑃[𝑋𝑛 = 2 ] = 1
1 1
𝑃[𝑋𝑛 = ] =
𝑛 𝑛

𝑃[𝑋𝑛 = 0 ] = 0
Karena 𝑃[𝑋𝑛 = 2 ] = 1 , maka terbukti bahwa 𝑋𝑛 𝑎. 𝑠 → 2

4. Xj, j = 1,2,…,n variabel random iid dengan E(Xj) = µ dan var(Xj) =  yang keduanya
2

berhingga. Buktikan bahwa E X    

2
 0

Pembahasan :

𝐸(𝑋 − 𝜇)2 = Var (𝑥)

∑𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗 1 1
E(𝑋𝑗 ) = 𝐸 ( ) = ∑𝑛𝑗=1 𝐸(𝑋𝑗 ) = n𝜇 = 𝜇
𝑛 𝑛 𝑛

∑𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗 1 1 𝜎2
Var (𝑋𝑗 ) = Var ( ) = ∑𝑛𝑗=1 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗 ) = n 𝜎2 =
𝑛 𝑛2 𝑛2 𝑛

𝑋𝑗 𝐿(2) → 𝜇 ⟹ 𝑋𝑗 𝑝 → 𝜇 jika 𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇)2 ⟶ 0 atau 𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇 ) 2 = 0

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗 ) 𝜎2
∀𝜀 > 0 , P (|𝑋𝑗 − 𝐸 (𝑋𝑗 )| > 𝜀) ≤ =
𝜀 𝑛𝜀

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗 ) 𝜎2
∀𝜀 > 0 , P (|𝑋𝑗 − 𝜇| > 𝜀) ≤ = 𝑛𝜀
𝜀

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗 ) 𝜎2
∀𝜀 > 0 , 𝑃 (|𝑋𝑗 − 𝜇| > 𝜀) ≤ 𝑙𝑖𝑚 = 𝑙𝑖𝑚 =0
𝑛→∞ 𝜀 𝑛→∞ 𝑛𝜀

Sehingga

𝑋𝑗 𝑝 → 𝜇

Oleh karena itu, terbukti bahwa 𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇)2 ⟶ 0

2
E (𝑋𝑗 − 𝐸 (𝑋𝑗 )) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑗 )

𝜎2
𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇)2 = 𝑛

𝜎2
𝑙𝑖𝑚 𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇)2 = 𝑙𝑖𝑚 =0
𝑛→∞ 𝑛→∞ 𝑛
 𝑙𝑖𝑚 𝐸(𝑋𝑗 − 𝜇)2 = 0
𝑛→∞

5. 𝑋𝑛 𝑑 → 𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) dan 𝑌𝑛 = {0, 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 1 −

1 1
𝑛, 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑛 𝑛

Buktikan 𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 𝑑 → 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
Jawaban :
Cara 1
1 2 2
𝑋𝑛 ~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) → 𝑀𝑥 (𝑡) = 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡

1 1
𝑦𝑛 [0, 1 − 𝑛 𝑛, 𝑛

𝑀𝑦 (𝑡) = ∑ 𝑒 𝑡𝑦 . 𝑓(𝑦)

1 1
𝑀𝑦 (𝑡) = 𝑒 𝑡(0) . (1 − 𝑛) + 𝑒 𝑡𝑛 (𝑛)

1 𝑒 𝑡𝑛
𝑀𝑦 (𝑡) = 1 − +
𝑛 𝑛

𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑀𝑥 + 𝑦(𝑡)

𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑀𝑥 (𝑡). 𝑀𝑦 (𝑡)

1 2 2
1 𝑒 𝑡𝑛
𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡
(1 − 𝑛 + )
𝑛

1 1
1 𝜇𝑡+ 𝜎2 𝑡2 𝑡𝑛(𝜇𝑡+ 𝜎2 𝑡2)
𝜇𝑡+ 𝜎 2 𝑡 2 𝑒 2 𝑒 2
𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑒 2 − +
𝑛 𝑛

1 2 2
𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡
−0+0
1 2 2
= 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡

Karena 𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑀𝑥 (𝑡)

𝑀𝑥 (𝑡)~𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

𝑀𝑧 (𝑡)~𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

𝑧 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

𝑋 + 𝑌 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
 Terbukti bahwa 𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 𝑑 → 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

Cara 2

1 𝑥 1 𝑋−𝜇 2
𝐹𝑥 = 𝜎 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (− 2 ( ) ) 𝑑𝑥
√ 2𝑛 −∞ 𝜎

𝐹𝑦 = ∑ 𝑝(𝑦)

1 1
𝐹𝑦 = (1 − 𝑛) + 𝑛

𝐹𝑦 = 1

𝑍=𝑋+𝑌

𝐹𝑧 = 𝐹𝑥 + 𝑦 = 𝐹𝑥 . 𝐹𝑦

1 𝑥 1 𝑋−𝜇 2
𝐹𝑧 = 𝜎 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (− 2 ( ) ) 𝑑𝑥 . 1
√ 2𝑛 −∞ 𝜎

1 𝑥 1 𝑋−𝜇 2
𝐹𝑧 = 𝜎 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (− 2 ( ) ) 𝑑𝑥
√ 2𝑛 −∞ 𝜎

Karena tidak ada nilai n maka hasilnya tetap sehingga

𝐹𝑥 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

𝑧 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

𝑋 + 𝑌 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

Terbukti bahwa 𝑋𝑛 + 𝑌𝑛 𝑑 → 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )

2
∑𝑛 (𝑋𝑖 −𝑋)
6. 𝑋𝑖 𝑖𝑖𝑑 𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) , i=1,2,... dan 𝑆 2 𝑛−1 = 𝑖=1
𝑛−1
2
2 ∑𝑛 (𝑋𝑖 −𝑋)
Tunjukkan 𝑆𝑛−1 𝑃 → 𝜎 2 . Ingat 𝑖=1
𝜎2
~𝜒2 (𝑛−1)
Jawab :
Tabel bagian distribusi Chi Square : Mean dan Varian
∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2
𝐸( )=𝑛−1
𝜎2
𝑛
1
𝐸 (∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)2 ) = 𝑛 − 1
𝜎2
𝑖=1
 𝑛

𝐸 (∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)2 ) = (𝑛 − 1)𝜎 2

𝑖=1

dan
∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2
𝑣𝑎𝑟 ( ) = 2(𝑛 − 1)
𝜎2
𝑛
1
𝑣𝑎𝑟 (∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)2 ) = 2(𝑛 − 1)
𝜎4
𝑖=1
𝑛

𝑣𝑎𝑟 (∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)2 ) = 2(𝑛 − 1)𝜎 4

𝑖=1

Sehingga diperoleh :

2
∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2
𝐸(𝑆𝑛 − 1 ) = 𝐸 ( )
𝑛−1
1
= 𝑛−1 𝐸(∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2 )
1
= 𝑛−1 (𝑛 − 1)𝜎 2

= 𝜎2

2
∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2
𝑣𝑎𝑟(𝑆𝑛 − 1 ) = 𝑣𝑎𝑟 ( )
𝑛−1
1
= (𝑛−1)2 𝑣𝑎𝑟(∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖 − 𝑋)2 )
1
= (𝑛−1)2 2(𝑛 − 1)𝜎 4

2𝜎 4
=
𝑛−1
Menurut ketaksamaan Chebychev :
𝑣𝑎𝑟(𝑆𝑛−12 ) 2𝜎 4
∀𝜀 > 0, 𝑃(|𝑆𝑛 − 12 − 𝐸(𝑆𝑛 − 12 )| > 𝜀) ≤ = 𝑛−1
𝜀2
𝑣𝑎𝑟(𝑆𝑛−12 ) 2𝜎 4
∀𝜀 > 0, 𝑃(|𝑆𝑛 − 12 − 𝜎 2 | > 𝜀) ≤ = 𝑛−1
𝜀2
𝑣𝑎𝑟(𝑆𝑛−12 ) 2𝜎 4
∀𝜀 > 0, 𝑃(|𝑆𝑛 − 12 − 𝜎 2 | > 𝜀) ≤ = (𝑛−1)𝜀2 = 0
𝜀2
2
Maka terbukti bahwa 𝑆𝑛−1 𝑃 → 𝜎2.