Professional Documents
Culture Documents
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
Bài 1: Cho một mẫu cụ thể sau, trong đó X là thu nhập, Y là tiêu dùng (đơn vị tính: ngàn USD)
Y 4 5 6 5 7 9 8 10
X 5 6 7 8 9 12 12 14
a) Xác định hàm hồi quy, nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
b) Xác định hệ số xác định và kiểm định sự phù hợp của mô hình với ý nghĩa 5%?
c) Có người cho rằng tiêu dùng không bị ảnh hưởng bởi thu nhập, theo bạn ý kiến này đúng
hay không với mức ý nghĩa 5%?
d) Có nhận định cho rằng khi không có thu nhập thì tiêu dùng tối thiểu là 800 USD, với mức
ý nghĩa 10% bạn có ý kiến gì?
e) Với độ tin cậy 95%, khi thu nhập tăng 1 000 USD thì tiêu dùng thay đổi như thế nào?
f) Khi thu nhập là 16 000 USD hãy dự báo tiêu dùng trung bình là bao nhiêu với mức ý
nghĩa 10%?
g) Hãy viết lại hàm hồi quy với đơn vị USD? Nêu ý nghĩa.
Bài 2: Cho bảng số liệu của lượng cam bán Y (tạ) theo giá cam X2 (ngàn đồng/kg) và giá quýt X3
(ngàn đồng/kg):
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/19 Time: 12:19
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 14.24304 1.246478 11.42663 0.0000
X2 0.323091 -6.161472
X3 0.312197 2.640870
R-squared 0.844676 Mean dependent var 9.200000
Adjusted R-squared 0.800298 S.D. dependent var 2.616189
S.E. of regression 1.169123 Akaike info criterion 3.393709
Sum squared resid 9.567932 Schwarz criterion 3.484485
Log likelihood -13.96855 Hannan-Quinn criter. 3.294129
F-statistic Durbin-Watson stat 2.410881
Prob(F-statistic)
a) Viết hàm hồi quy và giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy?
b) Có ý kiến cho rằng khi giá cam giảm 1.000 đồng thì số lượng bán được tăng lên thêm
15kg, với mức ý nghĩa 5% hãy nhận xét ý kiến đó?
c) Từ kết quả chạy hồi quy phụ ta có kết luận gì? Với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 12/19/19 Time: 12:25
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.386740 1.071649 2.227167 0.0565
X3 0.458564 0.300712
R-squared 0.225212 Mean dependent var 3.900000
Adjusted R-squared 0.128363 S.D. dependent var 1.370320
S.E. of regression 1.279352 Akaike info criterion 3.507440
Sum squared resid 13.09392 Schwarz criterion 3.567957
Log likelihood -15.53720 Hannan-Quinn criter. 3.441053
F-statistic 2.325401 Durbin-Watson stat 0.797049
Prob(F-statistic)
Bạn hãy cho biết kết luận được điều gì từ kết quả kiểm định trên? Với mức ý nghĩa 5%.
e) Từ kết quả kiểm định dưới đây, bạn có kết luận gì về mô hình hồi quy? Với mức ý nghĩa
5%.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
xi yi
n
2
i1 0.635;TSS y2 31.5; ESS x 2
29.352; RSS e 2 TSS ESS
2.148
2 n i 2 i i
2
xi
i1
e
2
2 i 0.358
n
k
a/ 1 Y 2 X 0.959; 2 0.635
hàm hồi quy: Yi 0.959 0.635 X i ei
ý nghĩa: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi
1 0.959 : khi không có thu nhập, tiêu dùng tối thiểu là 0.959 ngàn USD
2 0.635 : khi thu nhập tăng thêm 1 ngàn USD thì tiêu dùng tăng thêm 0.635 ngàn USD.
ESS 29.352
b/ R2 0.9318
TSS 31.5
giả thiết H0: R 0
2
tkd 2 0.635
9.07
Se 2 0.07
Với 5% t0.025;6 2.447
Vì tkd 9.07 2.447; 2.447 , bác bỏ H0. Chứng tỏ tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi thu nhập với
mức ý nghĩa 5%.
d/ kiểm định 1
800USD 0.8ngàn USD
X
2
2
0.358 739
i
Se 1 8 72.875 0.674
n.x 2
i
X0 X
2
Y0 t / 2;nk Se Y0 E Y0 / 16 Y0 t / 2;nk Se Y0
11.119 1.943 0.5263 E Y0 / 16 11.119 1.943 0.5263
10.096 E Y0 / 16 12.142
Với mức ý nghĩa 10%, khi thu nhập là 16 000 USD thì dự báo tiêu dùng trung bình từ 10.096
ngàn USD đến 12.142 ngàn USD.
g/ k Y 1000USD
cux
1
Ymoiws USD 1000
Xcux 1000USD
k2
Xmoiws USD 1000
1moiws k1 1cux 1000 0.959 959
k1 1000
0.635 0.635
2moiws 2cux
k2 1000
Hàm hồi quy mới: Yi 959 0.635Xi ei
ý nghĩa: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi
1 959 : khi không có thu nhập, tiêu dùng tối thiểu là 959 USD
2 0.635 : khi thu nhập tăng thêm 1 USD thì tiêu dùng tăng thêm 0.635 USD.
Bài 2:
a/
2 0.323091 6.161472 1.991
3 0.312197 2.640870 0.825
Hàm hồi quy: Yi 14.243 1.991X 2i 0.825X3i ei
Ý nghĩa: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi
2 1.991 : khi giá quýt cố định, giá cam tăng thêm 1 ngàn đồng/kg thì số lượng bán giảm bớt
1.991 tạ.
3 0.825 : khi giá cam cố định, giá quýt tăng thêm 1 ngàn đồng/kg thì số lượng bán tăng thêm
0.825 tạ.
b/ kiểm định 2
15kg 0.15 tạ
giả thiết H0: 2 0.15
đối thiết H1: 2 0.15
tk
1.991 0.15
d
0.323091 5.7
Với 5% t0.025;8 2.306
Vì tkd 5.7 2.306; 2.306 , bác bỏ H0. Chứng tỏ ý kiến trên là không đúng, với mức ý
nghĩa 5%.
c/ Kiểm định hàm hồi quy phụ
X 2i 1 2 X3i ui
Giả thiết H0: R2 0
*
Giả thiết H0: R2 0
*
Với 5% F0.05;1;8 5.318
Vì F0 2.3254 5.318, không đủ cơ sở bác bỏ H0. Chứng tỏ hàm hồi quy phụ không phù hợp
tức là hàm hồi quy chính không có hiện tượng đa cộng tuyến, với mức ý nghĩa 5%.
d/ kiểm định White
U 2 X X X 2 X 2 X X V
i 1 2 2i 3 3i 4 2i 5 3i 6 2i 3i i
Giả thiết H0: 1 2 ... 0 (không có hiện tượng phương sai thay đổi)
Đối thiết H1: có
2
5% ;k 20.05;5 11.07
1
Vì n * R2 3.538 11.07 , không đủ cơ sở bác bỏ H0. Chứng tỏ rằng hàm hồi quy chính không
có hiện tượng phương sai thay đổi, với mức ý nghĩa 5%.
e/ kiểm định B-G
Ui 0 1Ui1 Vi
Giả thiết H0: 1 0 (không có hiện tượng tự tượng quan bậc 1)
Đối thiết H1: 1 0
2
5% ;k 20.05;1 3.842
1
Vì n * R2 1.183 3.842 , không đủ cơ sở bác bỏ H0. Chứng tỏ mô hình hồi quy không có hiện
tượng tự tương quan bậc 1, với mức ý nghĩa 5%.