ĐỘ PHÙ HỢP

VÀ
PHƯƠNG SAI
CỦA HỒI QUY MẪU
 NỘI DUNG CHÍNH
Độ phù hợp của mô hình

Kiểm định độ phù hợp của mô hình

Phương sai của hồi quy mẫu

Ví dụ

Bài tập
 ĐỘ PHÙ HỢP
Y
yi 
 2 y
RSS = (yi - yi )
_
TSS = (yi - y)2

y  _2
_ ESS = (yi - y) _
y y

xi X
 ĐỘ PHÙ HỢP
TSS  ESS  RSS
Tổng bình Tổng bình phương các Tổng bình phương
phương sai số sai số được giải thích phần dư
bởi mô hình

TSS   (yi  y)2 ESS   (yˆ i  y) 2 RSS   (yi  yˆ i ) 2

Trong đó
𝑦 = Trị trung bình của biến phụ thuộc
yi = Trị quan sát của biến phụ thuộc
𝑦𝑖 = Trị dự báo cho trung bình của y tại xi
 ĐỘ PHÙ HỢP
 Độ phù hợp (Hệ số xác định), Ký hiệu: R2

Y ESS RSS
R 
2
 1
TSS TSS
R2 = 1
X
Lưu ý: 0  R 12

Y Tác động của giá trị R2

R2 = 1: Tương quan hoàn hảo giữa X và Y.
100% sai lệch Y được giải thích bằng sai lệch X.
R2 = 1
X
 ĐỘ PHÙ HỢP
Tác động của giá trị R2
Y
0 < R2 < 1

Liên hệ yếu giữa X và Y. Một

vài nhưng không phải tất cả sai
X lệch y thì được giải thích bằng
sai lệch x.
Y

X
 ĐỘ PHÙ HỢP
Tác động của giá trị R2

Y
R2 = 0
Không có mối liên hệ giữa biến
x và y. Biến y không phụ thuộc
biến x. (Sai số y không được
biểu diễn bằng sai số x)
X
R2 = 0
 VÍ DỤ
Mô hình: Giá nhà = 98,248333 + 0,10977 . Diện tích

TT yi x ŷ ŷ - y
2
y i -y 
2
yi - ŷ2
Y 
2865
 286.5
1 245 1400 251,93 1195,34 1722,25 47,97 10
2 312 1600 273,88 159,25 650,25 1453,11
279 1700
Hệ số xác định:
3 284,86 2,70 56,25 34,31
4 308 1875 304,07 308,60 462,25 15,47
ESS 18953,72
5 199 1100 218,99 4556,88 7656,25 399,81 R 
2
  0.58
6 219 1550 268,39 327,91 4556,25 2439,55 TSS 32600,50
7 405 2350 356,21 4859,18 14042,25 2380,68
8 324 2450 367,18 6510,04 1406,25 1864,93
9 319 1425 254,67 1013,11 1056,25 4138,27
10 255 1700 284,86 2,70 992,25 891,46
Tổng 2865 17150 18935,72 32600,50 13665,57
 VÍ DỤ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 98.24833 58.03348 1.692960 0.1289

X 0.109768 0.032969 3.329378 0.0104

R-squared 0.580817 Mean dependent var 286.5000

Adjusted R-squared 0.528419 S.D. dependent var 60.18536
S.E. of regression 41.33032 Akaike info criterion 10.45793
Sum squared resid 13665.57 Schwarz criterion 10.51844
Log likelihood -50.28963 Hannan-Quinn criter. 10.39154
F-statistic 11.08476 Durbin-Watson stat 3.221657
Prob(F-statistic) 0.010394
 KIỂM ĐỊNH
ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
 Giả thuyết
H 0: R 2  0 (biến X không giải thích cho Y)
H1: R 2  0 (biến X có giải thích cho Y)
 Trị thống kê
ESS /  k  1 R /  k  1
2

F 
RSS /  n  k  1  R 2  /  n  k 
Với hồi quy đơn biến thì k = 2
Quy tắc bác bỏ
Bác bỏ H0 khi F  F ,1,n  k Hoặc khi P-value < α
 PHƯƠNG SAI
CỦA HỒI QUY MẪU
n

Phương sai của hồi quy mẫu: e RSS

2
i
σ̂ 
2

i 1

n2 n2

Độ lệch chuẩn của hồi quy mẫu:  

ˆ ˆ 2

Phương sai của bài toán ước lượng giá nhà ˆ 2  RSS  13665  1708.2
n-2 8
Độ lệch chuẩn ˆ  1708.2  41.33
 VÍ DỤ
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 98.24833 58.03348 1.692960 0.1289

X 0.109768 0.032969 3.329378 0.0104

R-squared 0.580817 Mean dependent var 286.5000

Adjusted R-squared 0.528419 S.D. dependent var 60.18536
S.E. of regression 41.33032 Akaike info criterion 10.45793
Sum squared resid 13665.57 Schwarz criterion 10.51844
Log likelihood -50.28963 Hannan-Quinn criter. 10.39154
F-statistic 11.08476 Durbin-Watson stat 3.221657
Prob(F-statistic) 0.010394
 SO SÁNH ĐỘ LỆCH CHUẨN

 𝜎 chỉ ra sai lệch của đường hồi qui 𝑌 so với trị quan sát Yi

Y Y

X X
𝜎 nhỏ 𝜎 lớn

Độ lớn của 𝜎 chính là độ rộng của dữ liệu Yi

 BÀI TẬP
Với bộ dữ liệu về giá vàng và giá dầu ở bài tập trước và sử dụng phần
mềm Eviews, các em hãy:
a) Ước lượng các hệ số của mô hình:
𝑔𝑖á 𝑣à𝑛𝑔 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑔𝑖á 𝑑ầ𝑢 + 𝑈.
b) Tính tổng bình phương phần dư (RSS)?
c) Xác định độ phù hợp R2 của mô hình và cho biết ý nghĩa của nó?
d) Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có phù hợp không?