Cơ sở xác suất hiện đại

MÖC LÖC
Líi nâi ¦u 4

1 Cì sð x¡c su§t 6
1.1 Khæng gian x¡c su§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1 ¤i sè v σ -¤i sè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2 σ -¤i sè sinh bði mët lîp v σ -¤i sè Borel . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Khæng gian o v ë o x¡c su§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 X¡c su§t câ i·u ki»n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.5 T½nh ëc lªp cõa c¡c bi¸n cè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 nh x¤ o ÷ñc v bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1 nh x¤ o ÷ñc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.1 Ph¥n phèi x¡c su§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.2 H m ph¥n phèi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.3 Bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.4 Bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 C¡c sè °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4.1 Ký vång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4.2 Ph÷ìng sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.3 Mode v ph¥n và c§p p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.4 Moment, h» sè b§t èi xùng v h» sè nhån . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.5 C¡c b§t ¯ng thùc moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 C¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5.1 π -lîp v λ-lîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5.2 T½nh ëc lªp cõa c¡c lîp v c¡c bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.3 Luªt 0 - 1 Kolmogorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6 Ký vång câ i·u ki»n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6.1 ành lþ Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6.2 Ký vång câ i·u ki»n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.6.3 C¡c t½nh ch§t cõa ký vång câ i·u ki»n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.7 Thíi iºm Markov v thíi iºm døng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7.1 C¡c σ -¤i sè tü nhi¶n v d¢y phò hñp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7.2 Kh¡i ni»m thíi iºm Markov v thíi iºm døng . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7.3 C¡c t½nh ch§t cõa thíi iºm Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.8 Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.8.1 ành ngh¾a v v½ dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.8.2 C¡c t½nh ch§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
B i tªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1
2 Mët sè ành lþ giîi h¤n 57
2.1 C¡c d¤ng hëi tö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1.1 ành ngh¾a v v½ dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1.2 T½nh ch§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.1.3 D¢y cì b£n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.2 H m °c tr÷ng v mët sè ành lþ giîi h¤n theo ph¥n phèi . . . . . . . . . . . . 68
2.2.1 H m °c tr÷ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.2 T½nh ch§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2.3 ành lþ giîi h¤n trung t¥m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.4 ành lþ Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.3 Mët sè b§t ¯ng thùc cì b£n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.3.1 B§t ¯ng thùc Kolmogrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3.2 B§t ¯ng thùc Doob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.3.3 B§t ¯ng thùc ct ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4 Sü hëi tö cõa chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.1 ành lþ hai chuéi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.2 ành lþ ba chuéi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.5 Luªt sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.5.1 Luªt y¸u sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.5.2 Luªt m¤nh sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.6 C¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.6.1 C¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.6.2 ành lþ Rademacher - Mensov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.7 Hå bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.7.1 Kh¡i ni»m kh£ t½ch ·u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.7.2 Martingale kh£ t½ch ·u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
B i tªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3 X¡c su§t tr¶n khæng gian Banach 123

3.1 C¡c tªp Borel tr¶n khæng gian Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.1.1 Khæng gian Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.1.2 Tªp trö v tªp Borel tr¶n khæng gian Banach . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.2 Sü hëi tö y¸u cõa ë o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.3 Ph¦n tû ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian Banach . . . . . . . . . . . . . 130
3.3.1 ành ngh¾a v v½ dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.3.2 T½nh ch§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.3.3 C¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.4 Ký vång cõa ph¦n tû ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.4.1 ành ngh¾a v v½ dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.4.2 T½nh ch§t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.4.3 B§t ¯ng thùc Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.5 Ký vång câ i·u ki»n v martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.5.1 Ký vång câ i·u ki»n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.5.2 Martingale v hi»u martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.6 Mët sè ành lþ giîi h¤n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.6.1 C¡c d¤ng hëi tö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.6.2 Mët sè ành lþ giîi h¤n èi vîi martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.6.3 C¡c ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.7 Sü hëi tö cõa chuéi c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.7.1 Khæng gian p-kh£ trìn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.7.2 Khæng gian Rademacher d¤ng p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2
3.7.3 Mët sè b§t ¯ng thùc cüc ¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.7.4 C¡c ti¶u chu©n hëi tö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.8 Luªt sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.8.1 Luªt y¸u sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.8.2 Luªt m¤nh sè lîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
B i tªp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
H÷îng d¨n gi£i b i tªp 167

T i li»u tham kh£o 185
3
LÍI NÂI U
Lþ thuy¸t x¡c su§t l mët bë phªn cõa to¡n håc, nghi¶n cùu c¡c hi»n t÷ñng ngü nhi¶n v
quy luªt ngü nhi¶n.
Lþ thuy¸t x¡c su§t ÷ñc khði ¦u tø nhúng trao êi th÷ tø giúa hai nh to¡n håc v¾ ¤i
ng÷íi Ph¡p l Blaise Pascal (1623-1662) v Pierre de Fermat (1601-1665) v· mët sè b i to¡n
li¶n quan ¸n trá chìi cí b¤c. Tø nhúng ùng döng trong c¡c trá chìi may rõi, lþ thuy¸t x¡c
su§t ¢ ÷ñc ph¡t triºn th nh mët ng nh håc câ vai trá r§t quan trång trong cuëc sèng. Tuy
vªy, tr£i qua g¦n ba th¸ k sau â, lþ thuy¸t x¡c su§t v¨n ch¿ ÷ñc ph¡t triºn chõ y¸u düa tr¶n
nhúng suy luªn trüc quan, thi¸u t½nh ch°t ch³ ð mùc c¦n thi¸t.
Lþ thuy¸t x¡c su§t hi»n ¤i ¢ x¥y düng theo h÷îng ti¶n · hâa. Nh to¡n håc câ âng gâp
lîn nh§t l Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987). Trong cuèn s¡ch Cì sð cõa lþ thuy¸t
x¡c su§t ÷ñc xu§t b£n b¬ng ti¸ng ùc v o n«m 1933, Kolmogorov ¢ k¸ thøa nhúng th nh
tüu mîi nh§t cõa lþ thuy¸t ë o v gi£i t½ch h m º x¥y düng cì sð to¡n håc cho lþ thuy¸t
x¡c su§t. Khi â, lþ thuy¸t x¡c su§t mîi ÷ñc giîi to¡n håc thøa nhªn l mët ng nh to¡n håc
ch½nh thèng.
Ng y nay, lþ thuy¸t x¡c su§t ¢ ÷ñc ph¡t triºn m¤nh m³, vøa câ t¦m lþ thuy¸t ð tr¼nh ë
cao, vøa câ ph¤m vi ùng döng s¥u rëng trong khoa håc tü nhi¶n, khoa håc x¢ hëi, cæng ngh»,
kinh t¸ v nhi·u ng nh khoa håc kh¡c. °c bi»t, lþ thuy¸t x¡c su§t cung c§p ph÷ìng ph¡p v
cì sð lþ luªn cho khoa håc thèng k¶.
Ð n÷îc ta, x¡c su§t ¢ ÷ñc gi£ng d¤y ¦u ti¶n t¤i ¤i håc Têng hñp H Nëi v o n«m 1960.
Hi»n nay, x¡c su§t ¢ ÷ñc gi£ng d¤y ð h¦u h¸t c¡c tr÷íng ¤i håc v trong h¦u h¸t c¡c ng nh
håc. Vîi hìn n«m m÷ìi n«m â, sè l÷ñng t i li»u v· x¡c su§t ¢ ÷ñc xu§t b£n kh¡ nhi·u. Tuy
nhi¶n, do thíi l÷ñng gi£ng d¤y v °c iºm cõa èi t÷ñng ng÷íi håc, nhúng ki¸n thùc v· lþ
thuy¸t x¡c su§t ÷a ra th÷íng ch¿ døng l¤i ð c§p ë mð ¦u, nhi·u kh¡i ni»m ÷ñc ành ngh¾a
khæng ch½nh x¡c, nhi·u k¸t qu£ ch¿ ÷ñc mæ t£ trüc quan v khæng thº tr¼nh b y chùng minh
chi ti¸t. Trong khi sè l÷ñng t i li»u tr¼nh b y v· lþ thuy¸t x¡c su§t £m b£o ÷ñc cì sð to¡n
håc ch°t ch³ cán r§t ½t. Ch½nh i·u n y ¢ t¤o ra trð ng¤i lîn cho nhúng ng÷íi muèn t¼m hiºu
s¥u hìn v· lþ thuy¸t x¡c su§t.
Chóng tæi bi¶n so¤n cuèn s¡ch n y º ¡p ùng nhu c¦u håc tªp, gi£ng d¤y, nghi¶n cùu v
ùng döng lþ thuy¸t x¡c su§t ð c§p ë n¥ng cao. Cuèn s¡ch ÷ñc vi¸t tr¶n cì sð c¡c b i gi£ng
cõa c¡c t¡c gi£ d nh cho sinh vi¶n ¤i håc c¡c n«m cuèi, c¡c håc vi¶n cao håc v nghi¶n cùu
sinh ng nh to¡n.
Cuèn s¡ch gçm 3 ch÷ìng. Ch÷ìng 1 tr¼nh b y v· mët sè kh¡i ni»m v t½nh ch§t cì sð cõa
lþ thuy¸t x¡c su§t: khæng gian x¡c su§t, x¡c su§t câ i·u ki»n, bi¸n ngü nhi¶n, ký vång, ký
vång câ i·u ki»n, bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp v martingale...
Ch÷ìng 2 · cªp v· ành lþ giîi h¤n èi vîi d¢y bi¸n ngü nhi¶n. Trong ch÷ìng n y, tr÷îc
h¸t chóng tæi tr¼nh b y v· c¡c d¤ng hëi tö cõa d¢y bi¸n ngü nhi¶n. Sau â, chóng tæi tr¼nh
b y v· h m °c tr÷ng v ùng döng cõa cæng cö h m °c tr÷ng º nghi¶n cùu mët sè d¤ng cõa
ành lþ giîi h¤n trung t¥m v ành lþ Poisson. Ti¸p theo, chóng tæi tr¼nh b y sü hëi tö cõa
chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n v luªt sè lîn. Cuèi còng chóng tæi · cªp ¸n c¡c bi¸n ngü nhi¶n
trüc giao v mët sè t½nh ch§t hëi tö cõa d¢y bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u.
Ch÷ìng 3 tr¼nh b y v· mët sè v§n · cì b£n cõa lþ thuy¸t x¡c su§t tr¶n khæng gian Banach.
Trong ch÷ìng n y, sau khi h» thèng hâa l¤i mët sè ki¸n thùc v· gi£i t½ch h m, chóng tæi i s¥u
4
v o tr¼nh b y v· c¡c tªp Borel tr¶n khæng gian Banach v sü hëi tö y¸u cõa ë o tr¶n khæng
gian m¶tric. Ti¸p theo, chóng tæi tr¼nh b y v· ph¦n tû ngü nhi¶n còng vîi c¡c kh¡i ni»m v
t½nh ch§t cì b£n cõa ký vång, ký vång câ i·u ki»n cõa ph¦n tû ngü nhi¶n v martingale nhªn
gi¡ trà tr¶n khæng gian Banach.
Cuèi méi ch÷ìng ·u câ c¡c b i tªp. Ph¦n lîn c¡c b i tªp n y ·u ÷ñc h÷îng d¨n gi£i ð
cuèi t i li»u.
Cuèn s¡ch n y ÷ñc ho n th nh vîi sü âng gâp cõa TS. L¶ V«n Th nh, TS. Nguy¹n Thà
Th¸, TS. L¶ Hçng Sìn, TS. Vã Thà Hçng V¥n, c¡c ThS. Nguy¹n Ngåc Huy, D÷ìng Xu¥n Gi¡p,
Nguy¹n Tr¦n Thuªn... Nh¥n dàp n y, chóng tæi xin c£m ìn sü hñp t¡c, âng gâp cõa c¡c b¤n
â. Chóng tæi công xin c£m ìn c¡c çng nghi»p ð Bë mæn X¡c su§t thèng k¶ v To¡n ùng
döng, Khoa S÷ ph¤m To¡n håc, Pháng Sau ¤i håc thuëc Tr÷íng ¤i håc Vinh ¢ quan t¥m
ëng vi¶n c¡c t¡c gi£ ho n th nh cuèn s¡ch n y.
M°c dò c¡c t¡c gi£ ¢ r§t cè gng, nh÷ng chc chn cuèn s¡ch n y v¨n cán nhi·u khi¸m
khuy¸t. Mong ÷ñc sü trao êi, gâp þ cõa b¤n åc.
Vinh, th¡ng 04 n«m 2014

C¡c t¡c gi£
5
CH×ÌNG 1
CÌ SÐ XC SUT
Lþ thuy¸t x¡c su§t ÷ñc x¥y düng tr¶n cì sð lþ thuy¸t ë o v t½ch ph¥n. Tuy nhi¶n, còng
vîi t½nh chu©n ho¡ cõa ë o x¡c su§t, c¡c kh¡i ni»m ëc lªp, x¡c su§t câ i·u ki»n v ký vång
câ i·u ki»n ÷a ¸n cho lþ thuy¸t x¡c su§t nhúng k¸t qu£ ëc ¡o, °c sc m lþ thuy¸t ë
o v t½ch ph¥n khæng câ ÷ñc. B¤n åc s³ c£m nhªn ÷ñc mët ph¦n i·u â khi nghi¶n cùu
ch÷ìng n y.
1.1. Khæng gian x¡c su§t

1.1.1. ¤i sè v σ-¤i sè
Gi£ sû Ω 6= ∅ v P(Ω) l hå t§t c£ c¡c tªp con cõa Ω. Méi hå C ⊂ P(Ω) s³ ÷ñc gåi l mët
lîp. D÷îi ¥y chóng ta s³ x²t hai lîp °c bi»t, ÷ñc sû döng nhi·u trong lþ thuy¸t ë o v lþ
thuy¸t x¡c su§t.
ành ngh¾a 1.1.1. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l ¤i sè n¸u

(i) Ω ∈ A;
(ii) Vîi måi A ∈ A, A = Ω\A ∈ A;
(iii) Vîi måi A, B ∈ A, A ∪ B ∈ A.
ành ngh¾a 1.1.2. Lîp F ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l σ-¤i sè n¸u

(i) Ω ∈ F ;
(ii) Vîi måi A ∈ F , A ∈ F ;
∞
(iii) Vîi måi An ∈ F (n = 1, 2, ...), An ∈ F .
S
n=1
D¹ th§y c¡c lîp F0 = {∅, Ω}, F∞ = P(Ω) l c¡c σ -¤i sè.
Nhªn x²t 1.1.3. Tø hai ành ngh¾a tr¶n, ta câ:

1. Trong i·u ki»n (iii) cõa hai ành ngh¾a tr¶n, ta câ thº thay i·u ki»n A ∪ B ∈ A bði
∞ ∞
A ∩ B ∈ A v An ∈ F bði An ∈ F .
S T
n=1 n=1
2. N¸u A l ¤i sè v A, B ∈ A th¼ B \A ∈ A.
3. N¸u F l σ -¤i sè th¼ F l ¤i sè.
4. Giao cõa mët hå b§t k¼ c¡c ¤i sè (σ -¤i sè) l mët ¤i sè (σ -¤i sè).
1.1.2. σ-¤i sè sinh bði mët lîp v σ-¤i sè Borel

ành ngh¾a 1.1.4. Gi£ sû C ∈ P(Ω). Khi â ¤i sè (σ-¤i sè) b² nh§t chùa C ÷ñc gåi l ¤i
sè (σ -¤i sè) sinh bði C , k½ hi»u l A (C) (σ(C)).
ành lþ 1.1.5. Vîi måi C ∈ P(Ω), A (C) (σ(C)) luæn tçn t¤i v duy nh§t.
6
Chùng minh . °t A(C) = {Aα : Aα l ¤i sè chùa C}. Rã r ng P(Ω) l mët ¤i sè chùa C
T
n¶n tªp l§y giao kh¡c réng. Khi â A(C) l mët ¤i sè. M°t kh¡c, n¸u F l mët ¤i sè chùa C
th¼ hiºn nhi¶n F chùa A(C). Vªy A(C) l ¤i sè sinh bði C .
T½nh duy nh§t cõa A(C) l hiºn nhi¶n. Ph²p chùng minh èi vîi σ -¤i sè l ho n to n
t÷ìng tü.
ành ngh¾a 1.1.6. Gi£ sû (X, T ) l khæng gian tæpæ. Khi â σ-¤i sè sinh bði T ÷ñc gåi l
σ -¤i sè Borel v ÷ñc k½ hi»u l B(X).
Vªy B(X) = σ(T ) v n¸u U l cì sð cõa T th¼ B(X) = σ(T ) = σ(U).
V½ dö 1.1.7.
B(R) = σ{(a, b)| − ∞ < a < b < +∞}
= σ{(−∞, a)| − ∞ < a < +∞}
= σ{[a, b)| − ∞ < a < b < +∞};
B(Rn ) = σ{(−∞, a1 ) × . . . × (−∞, an ), |ai ∈ R, (i = 1, . . . , n)}.
1.1.3. Khæng gian o v ë o x¡c su§t

Gi£ sû Ω l mët tªp tuý þ kh¡c réng, F l mët σ -¤i sè c¡c tªp con cõa Ω. Khi â, c°p
(Ω, F) ÷ñc gåi l mët khæng gian o.
ành ngh¾a 1.1.8. Gi£ sû (Ω, F) l mët khæng gian o. Mët ¡nh x¤ P : F → R ÷ñc gåi l
ë o x¡c su§t tr¶n F n¸u
(i) P(A) > 0 vîi måi A ∈ F (t½nh khæng ¥m);
(ii) P(Ω) = 1 (t½nh chu©n ho¡);
(iii) N¸u An ∈ F (n = 1, 2, 3, . . . ), Ai ∩ Aj = ∅ (i 6= j) th¼
∞
[ ∞
X
P( An ) = P(An ) (t½nh cëng t½nh ¸m ÷ñc).
n=1 n=1
C¡c i·u ki»n (i)-(iii) ÷ñc gåi l h» ti¶n · Kolmogorov v· x¡c su§t. Bë ba (Ω, F, P) ÷ñc
gåi l khæng gian x¡c su§t.
Tªp Ω ÷ñc gåi l khæng gian bi¸n cè sì c§p (khæng gian BCSC).
σ -¤i sè F ÷ñc gåi l σ -¤i sè c¡c bi¸n cè.
Méi A ∈ F ÷ñc gåi l mët bi¸n cè.
Bi¸n cè Ω ∈ F gåi l bi¸n cè chc chn.
Bi¸n cè ∅ ∈ F gåi l bi¸n cè khæng thº câ.
Bi¸n cè A = Ω\A ÷ñc gåi l bi¸n cè èi lªp cõa bi¸n cè A.
N¸u AB := A ∩ B = ∅ th¼ A, B ÷ñc gåi l c¡c bi¸n cè xung khc.
Khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P) gåi l khæng gian x¡c su§t ¦y õ n¸u måi tªp con cõa bi¸n
cè câ x¡c su§t khæng ·u l bi¸n cè. º ìn gi£n, tø nay v· sau, khi nâi ¸n khæng gian x¡c
su§t (Ω, F, P), ta luæn xem â l khæng gian x¡c su§t ¦y õ.
Chó þ. i·u ki»n (ii) trong ành ngh¾a tr¶n £m b£o r¬ng bi¸n cè chc chn câ x¡c su§t b¬ng
1. Tuy nhi¶n, sau n y ta s³ g°p nhúng bi¸n cè câ x¡c su§t b¬ng 1 nh÷ng ch÷a chc ¢ l bi¸n
cè chc chn. Nhúng bi¸n cè nh÷ vªy gåi l bi¸n cè h¦u chc chn.
T½nh ch§t 1.1.9. Gi£ sû A, B, C, . . . l nhúng bi¸n cè. Khi â

1. P(∅) = 0.
2. N¸u AB = ∅ th¼ P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
7
3. P(A) = 1 − P(A).
4. N¸u A ⊂ B th¼ P(B\A) = P(B) − P(A) v do â P(A) 6 P(B).
5. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(AB).
n
S Pn P
6. P( Ak ) = P(Ak ) − P(Ak Ai )
k=1 k=1 16k<i6n
P(Ak Al Am ) − · · · + (−1)n−1 P(A1 A2 . . . An ).
P
+
16k<l<m6n
∞ ∞
P(An ).
S P
7. P( An ) 6
n=1 n=1
8. (T½nh li¶n töc cõa x¡c su§t)
(i) N¸u {An , n > 1} l d¢y ìn i»u t«ng (A1 ⊂ A2 ⊂ · · · ⊂ An ⊂ . . . ) th¼ tçn t¤i
∞
[
lim P(An ) = P( An ).
n→∞
n=1
(ii) N¸u {An , n > 1} l d¢y ìn i»u gi£m (A1 ⊃ A2 ⊃ · · · ⊃ An ⊃ . . . ) th¼ tçn t¤i
∞
\
lim P(An ) = P( An ).
n→∞
n=1
Chùng minh . 1. °t A1 = Ω, An = ∅ vîi måi n > 1. Khi â, sû döng (iii) ta ÷ñc
∞
[ ∞
X ∞
X
1 = P(Ω) = P( An ) = P(An ) = P(Ω) + P(An ).
n=1 n=1 n=2
Suy ra
∞
X
P(An ) = 0.
n=2
i·u n y, còng vîi (i) cho ta P(∅) = P(An ) = 0 vîi måi n > 1.
2. T½nh ch§t n y l h» qu£ trüc ti¸p cõa ti¶n · v· t½nh cëng t½nh ¸m ÷ñc cõa ë o x¡c
su§t v t½nh ch§t 1.
3. Ta câ A ∪ A = Ω v AA = ∅. Do â
1 = P(Ω) = P(A ∪ A) = P(A) + P(A).
i·u n y k²o theo P(A) = 1 − P(A).

4. Thªt vªy
B = A ∪ (B\A), A(B\A) = ∅.
N¶n
P(B) = P(A) + P(B\A) > P(A).
Suy ra
P(B\A) = P(B) − P(A).
5. Ta câ
A ∪ B = A ∪ (B\AB); A(B\AB) = ∅; AB ⊂ B.
Suy ra
P(A ∪ B) = P(A) + P(B\AB) = P(A) + P(B) − P(AB).
6. Vîi n = 2, cæng thùc tr¶n ch½nh l (5). B¬ng ph÷ìng ph¡p quy n¤p, s³ chùng minh ÷ñc
k¸t qu£ cho tr÷íng hñp n > 2.
8
7. °t B1 = A1 , B2 = A2 \B1 , . . . , Bn = An \ ∪k=1
n−1
Bk , ... Khi â
∞
[ ∞
[ ∞
X ∞
X
P( An ) = P( Bn ) = P(Bn ) 6 P(An ).
n=1 n=1 n=1 n=1
8. Thªt vªy, gi£ sû {An , n > 1} l d¢y t«ng. °t

n−1
[
B1 = A1 , B2 = A2 \B1 , . . . , Bn = An \An−1 = An \ Bk , ...
k=1
Khi â n n ∞ ∞
[ [ [ [
Bk = Ak = An , Bn = An , Bi ∩ Bj = ∅.
k=1 k=1 n=1 n=1
Suy ra
∞
[ ∞
[ ∞
X
P( An ) = P( Bn ) = P(Bn )
n=1 n=1 n=1
n
[
= lim P( Bk ) = lim P(An ).
n→∞ n→∞
k=1
Ti¸p theo gi£ sû {An , n > 1} l d¢y ìn i»u gi£m. Vªy th¼ {An , n > 1} l d¢y ìn i»u
t«ng, n¶n theo (i) ta câ
∞
[ ∞
\ ∞
\
lim P(An ) = P( An ) = P( An ) = 1 − P( An ).
n→∞
n=1 n=1 n=1
Suy ra
lim P(An ) = lim (1 − P(An )) = 1 − lim P(An )

n→∞ n→∞ n→∞
∞
\ \∞
= 1 − (1 − P( An )) = P( An ).
n=1 n=1
â l i·u c¦n chùng minh.
1.1.4. X¡c su§t câ i·u ki»n

Nhi·u b i to¡n thüc ti¹n ái häi ph£i t½nh x¡c su§t cõa mët bi¸n cè khi bi¸t bi¸n cè kh¡c
¢ x£y ra. X¡c su§t â ÷ñc gåi l x¡c su§t câ i·u ki»n v ÷ñc x¡c ành trong ành ngh¾a
sau ¥y.
ành ngh¾a 1.1.10. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t v A, B ∈ F , P(A) > 0. Khi â
sè
P(AB)
P(B/A) := (1.1.1)
P(A)
÷ñc gåi l x¡c su§t câ i·u ki»n cõa bi¸n cè B èi vîi bi¸n cè A.
9
T½nh ch§t 1.1.11.
1. P(B/A) > 0.
2. N¸u B ⊃ A th¼ P(B/A) = 1, °c bi»t P(Ω/A) = 1.
3. N¸u {Bn , n > 1} l d¢y bi¸n cè æi mët xung khc th¼
∞
[ ∞
X
P( Bn /A) = P(Bn /A).
n=1 n=1
4. (Quy tc nh¥n). Gi£ sû A1 , A2 , ..., An (n > 2) l n bi¸n cè b§t k¼ sao cho P(A1 A2 ...An ) > 0.
Khi â
P(A1 A2 ...An ) = P(A1 )P(A2 /A1 )...P(An /A1 ...An−1 ). (1.1.2)
Chùng minh .
1. Hiºn nhi¶n.
2. V¼ AB = A n¶n
P(AB) P(A)
P(B/A) = = = 1.
P (A) P(A)
3. Tr÷îc h¸t nhªn x²t r¬ng n¸u {Bn , n > 1} l d¢y bi¸n cè æi mët xung khc th¼ {ABn , n >
1} công l d¢y bi¸n cè æi mët xung khc. Do â
∞
P(( ∞ P( ∞
S S
n=1 Bn )A) n=1 (ABn ))
[
P( Bn /A) = =
n=1
P(A) P(A)
P∞ ∞ ∞
n=1 P(ABn ) P(ABn ) X
X
= = = P(Bn /A).
P(A) n=1
P (A) n=1
4. Ta s³ chùng minh quy n¤p theo n. Ta câ, vîi måi A1 , A2 ∈ F
P(A1 A2 )
P(A2 /A1 ) = ⇒ P(A1 A2 ) = P(A1 )P(A2 /A1 ).
P(A1 )
Vªy (1.1.2) óng vîi n = 2.

Gi£ sû (1.1.2) óng ¸n n = k . Ta chùng minh nâ óng ¸n n = k + 1. Thªt vªy, vîi måi
Ai ∈ F (i = 1, 2, . . . , k + 1) ta câ
P(A1 A2 . . . Ak Ak+1 ) = P[(A1 A2 . . . Ak )Ak+1 ]

= P(A1 A2 . . . Ak )P(Ak+1 /A1 A2 . . . Ak ).
M°t kh¡c, do gi£ thi¸t qui n¤p
P(A1 A2 . . . Ak ) = P(A1 )P(A2 /A1 ) . . . P(Ak /A1 A2 . . . Ak−1 ).
Do â
P(A1 A2 . . . Ak Ak+1 ) = P(A1 )P(A2 /A1 ) . . . P(Ak+1 /A1 A2 . . . Ak ).
Nhªn x²t 1.1.12. Tø c¡c t½nh ch§t 1-3 suy ra r¬ng n¸u A l mët bi¸n cè, P(A) > 0 th¼ ¡nh
x¤ PA : F → R x¡c ành bði
PA (B) = P(B/A) vîi måi B ∈ F
công l x¡c su§t tr¶n F . Do â PA câ ¦y õ c¡c t½nh ch§t cõa ë o x¡c su§t.
10
ành ngh¾a 1.1.13. Hå n bi¸n cè H , H , ..., H1 2 n ÷ñc gåi l hå ¦y õ n¸u Hi Hj = ∅ vîi måi
i 6= j v H1 ∪ H2 ∪ · · · ∪ Hn = Ω.
ành lþ 1.1.14. Gi£ sû H , H , . . . , H

1 2 l hå ¦y õ c¡c bi¸n cè v P(Hi ) > 0 vîi måi i =
n
1, 2, . . . , n. Khi â, vîi bi¸n cè A b§t k¼, ta câ
n
(i) P(A) = P(A/Hi )P(Hi ).
P
i=1
(ii) N¸u P(A) > 0 th¼
P(A/Hk )P(Hk )
P(Hk /A) = P
n (k = 1, 2, . . . , n).
P(A/Hi )P(Hi )
i=1
Chùng minh . (i) Ta câ

n
[ n
[
A = AΩ = A Hi = AHi ;
i=1 i=1
(AHi )(AHj ) = A(Hi Hj ) = A∅ = ∅ (i 6= j).

Do â n n n
[ X X
P(A) = P A Hi = P(AHi ) = P(A/Hi )P(Hi ).
i=1 i=1 i=1
P(AHk ) P(A/Hk )P(Hk )

(ii) P(Hk /A) = = P
n .
P (A)
P(A/Hi )P (Hi )
i=1
Chó þ. Cæng thùc (i) gåi l cæng thùc x¡c su§t ¦y õ, cán cæng thùc (ii) gåi l cæng thùc
Bayes. ¥y l hai cæng thùc ÷ñc dòng nhi·u trong c¡c b i to¡n thüc t¸.
1.1.5. T½nh ëc lªp cõa c¡c bi¸n cè

Trong thüc t¸, ta th÷íng g°p c¡c bi¸n cè m sü xu§t hi»n cõa chóng khæng £nh h÷ðng ¸n
nhau. C¡c bi¸n cè nh÷ th¸ gåi l c¡c bi¸n cè ëc lªp.
Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t.
ành ngh¾a 1.1.15. Hai bi¸n cè A v B ÷ñc gåi l hai bi¸n cè ëc lªp n¸u
P(AB) = P(A)P(B).
T½nh ch§t 1.1.16.

1. Gi£ sû A v B l hai bi¸n cè tho£ m¢n P(A) > 0 v P(B) > 0. Khi â A v B ëc lªp
khi v ch¿ khi P(A/B) = P(A) ho°c P(B/A) = P(B).
2. Hai bi¸n cè A v B ëc lªp khi v ch¿ khi mët trong c¡c i·u ki»n sau tho£ m¢n
(i) A v B ëc lªp;
(ii) A v B ëc lªp;
(iii) A v B ëc lªp.
Chùng minh .
1. Gi£ sû A, B ëc lªp. Khi â P(AB) = P(A)P(B). M°t kh¡c theo cæng thùc nh¥n
P(AB) = P(A/B)P(B) = P(B/A)P(A),
11
suy ra P(A/B) = P(A) v P(B/A) = P(B). Ng÷ñc l¤i, gi£ sû ch¯ng h¤n P(A/B) = P(A). Khi
â
P(AB) = P(A/B)P(B) = P(A)P(B).
2. Ta s³ chùng minh tr÷íng hñp (i), c¡c tr÷íng hñp cán l¤i chùng minh t÷ìng tü. Gi£ sû A
v B ëc lªp. Vªy th¼
P(AB) = P(B\AB) = P(B) − P(AB)

= P(B) − P(A)P(B) = P (B)(1 − P(A))
= P(A)P(B),
do â A v B ëc lªp. Ng÷ñc l¤i, n¸u A v B ëc lªp th¼
P(AB) = P(B\AB) = P(B) − P(AB)

= P(B) − P(A)P(B) = P(B)(1 − P(A))
= P(A)P(B),
do â A, B ëc lªp.
Nhªn x²t 1.1.17. Hai ¯ng thùc P(A/B) = P(A) v P(B/A) = P(B) ·u t÷ìng ÷ìng vîi
ành ngh¾a ëc lªp v do â t÷ìng ÷ìng vîi nhau.
Hai ành ngh¾a d÷îi ¥y s³ tr¼nh b y kh¡i ni»m ëc lªp cõa mët hå bi¸n cè.
ành ngh¾a 1.1.18. Hå bi¸n cè {A , i ∈ I} ÷ñc gåi l hå ëc lªp æi mët n¸u hai bi¸n cè b§t
i
ký cõa hå ·u ëc lªp.
ành ngh¾a 1.1.19. Hå bi¸n cè {A , i ∈ I} ÷ñc gåi l hå ëc lªp to n cöc (gåi vn tt l hå
i
ëc lªp ) n¸u èi vîi måi hå húu h¤n c¡c bi¸n cè Ai1 , Ai2 , . . . , Ain cõa hå â, ta ·u câ
P(Ai1 Ai2 . . . Ain ) = P(Ai1 )P(Ai2 )...P(Ain ).
Mët hå ëc lªp th¼ ëc lªp æi mët. Tuy nhi¶n i·u ng÷ñc l¤i nâi chung khæng óng. V½ dö
sau ¥y cõa Bernstein chùng tä i·u â.
V½ dö 1.1.20. Cho mët khèi tù di»n ·u çng ch§t câ ba m°t sìn ba m u trng, xanh, v ng,
cán m°t thù t÷ sìn c£ ba m u â. Tung khèi tù di»n â l¶n m°t ph¯ng v quan s¡t m°t ti¸p
xóc vîi m°t ph¯ng. Gåi T l bi¸n cè xu§t hi»n m u trng, V l bi¸n cè xu§t hi»n m u v ng,
X l bi¸n cè xu§t hi»n m u xanh. Khi â
2 1
P(T ) = P(X) = P(V ) = = ,
4 2
1 11
P(T V ) = P(V X) = P(XT ) = = .
4 22
Do â hå bi¸n cè {T, V, X} ëc lªp æi mët. Tuy nhi¶n
1 1
P(T V X) = 6= P(T )P(V )P(X) = .
4 8
Cho n¶n hå tr¶n khæng ëc lªp.
èi vîi d¢y ëc lªp c¡c bi¸n cè, ta câ t½nh ch§t quan trång sau ¥y.
12
ành lþ 1.1.21. (Bê · Borel-Cantelli) Gi£ sû {A , n > 1} l d¢y bi¸n cè. Khi â
∞
n
(i) N¸u P(An ) < ∞ th¼ P(lim sup An ) = 0.

P
n=1
∞
(ii) N¸u P(An ) = ∞ v {An , n > 1} ëc lªp th¼ P(lim sup An ) = 1. Trong â
P
n=1
∞ [
\ ∞
lim sup An = Ak .
n=1 k=n
∞
Chùng minh . (i) Gi£ sû P(An ) < ∞. Khi â, sû döng t½nh li¶n töc cõa x¡c su§t ta câ
P
n=1
∞ [
\ ∞ ∞
[
P(lim sup An ) = P( Ak ) = lim P( Ak )
n→∞
n=1 k=n k=n
X∞
6 lim P(Ak ) = 0.
n→∞
k=n
∞
(ii) Tr÷îc h¸t, nhªn x²t r¬ng n¸u 0 6 x 6 1 th¼ 1 − x 6 e−x . Gi£ sû P(An ) = ∞. Khi
P
n=1
â, v¼ d¢y {An , n > 1} ëc lªp n¶n d¢y {An , n > 1} công ëc lªp. Do â, vîi måi n = 1, 2, . . .
v måi m > n, ta câ
m
[ m
[ m
\
1 − P( Ak ) = P( Ak ) = P( Ak )
k=n k=n k=n
m
Y Pm
= (1 − P(Ak )) 6 e− k=n P(Ak )
.
k=n
Suy ra
∞
[ m
[
0 6 1 − P( Ak ) = lim (1 − P( Ak ))
m→∞
k=n k=n
− m
P
6 lim e k=n P(Ak ) = 0.
m→∞
∞
Do â P( Ak ) = 1 vîi måi n = 1, 2, . . .. i·u n y k²o theo
S
k=n
∞
[
P(lim sup An ) = lim P( Ak ) = 1.
n→∞
k=n
â l i·u ph£i chùng minh.

Tø ành lþ tr¶n, câ thº suy ra ngay h» qu£ sau ¥y
H» qu£ 1.1.22. (Luªt 0-1 Borel-Cantelli) N¸u {A , n > 1} l d¢y bi¸n cè ëc lªp th¼ P(lim sup A )
n
∞
n
ch¿ câ thº nhªn mët trong hai gi¡ trà 0 ho°c 1 tòy theo chuéi P(An ) hëi tö hay ph¥n ký.
P
n=1
1.2. nh x¤ o ÷ñc v bi¸n ngü nhi¶n

Bi¸n ngü nhi¶n l mët trong nhúng kh¡i ni»m cì b£n cõa lþ thuy¸t x¡c su§t. Nhí kh¡i
ni»m n y, chóng ta câ thº sû döng c¡c k¸t qu£ v cæng cö cõa To¡n gi£i t½ch º nghi¶n cùu lþ
thuy¸t x¡c su§t. Tr÷îc khi nghi¶n cùu v· bi¸n ngü nhi¶n, chóng ta nghi¶n cùu mët kh¡i ni»m
têng qu¡t hìn. â l kh¡i ni»m h m o ÷ñc.
13
1.2.1. nh x¤ o ÷ñc
ành ngh¾a 1.2.1. Gi£ sû (Ω , F ) v (Ω , F ) l hai khæng gian o. nh x¤ X : Ω
1 1 2 2 1 → Ω2
÷ñc gåi l ¡nh x¤ F1 /F2 o ÷ñc n¸u vîi måi B ∈ F2 th¼ X −1 (B) ∈ F1 .
V½ dö 1.2.2.
1. Gi£ sû Ω1 6= ∅, F1 = P(Ω1 ); Ω2 6= ∅, F2 l σ -¤i sè con b§t k¼ cõa Ω2 . Khi â måi ¡nh x¤
X : (Ω1 , F1 ) → (Ω2 , F2 )
l F1 /F2 o ÷ñc.
2. Gi£ sû Ω1 6= ∅, F1 = {Ω1 , ∅}; Ω2 6= ∅, F2 = P(Ω2 ). Khi â ¡nh x¤
X : (Ω1 , F1 ) → (Ω2 , F2 )
l F1 /F2 o ÷ñc khi v ch¿ khi X l ¡nh x¤ h¬ng.
Thªt vªy, gi£ sû X l F1 /F2 o ÷ñc. Ta l§y ω0 ∈ Ω1 v °t a = X(ω0 ) ∈ Ω2 . Khi â v¼ X l
F1 /F2 o ÷ñc n¶n X −1 (a) ∈ F1 . M°t kh¡c ω0 ∈ X −1 (a) n¶n X −1 (a) 6= ∅, tùc l X −1 (a) = Ω1 .
Do â X(Ω1 ) = {a}, hay X l ¡nh x¤ h¬ng. Gi£ sû X l ¡nh x¤ h¬ng, d¹ d ng chùng minh
÷ñc X l F1 /F2 o ÷ñc.
T½nh ch§t 1.2.3. Gi£ sû (Ω , F ), (Ω , F ) v (Ω , F ) l c¡c khæng gian o.

1 1 2 2 3 3
1. Gi£ sû ¡nh x¤ X : Ω1 → Ω2 l ¡nh x¤ F1 /F2 o ÷ñc. Khi â
(i) N¸u F1 ⊂ G1 th¼ X l G1 /F2 o ÷ñc.
(ii) N¸u G2 ⊂ F2 th¼ X l F1 /G2 o ÷ñc.
2. Gi£ sû X : Ω1 → Ω2 l ¡nh x¤ F1 /F2 o ÷ñc, Y : Ω2 → Ω3 l ¡nh x¤ F2 /F3 o ÷ñc.
Khi â Y ◦ X : Ω1 → Ω3 l ¡nh x¤ F1 /F3 o ÷ñc.
3. Gi£ sû F2 = σ(C). Khi â X : (Ω1 , F1 ) → (Ω2 , F2 ) l F1 /F2 o ÷ñc khi v ch¿ khi
X −1 (C) ∈ F1 vîi måi C ∈ C.
Chùng minh .
1. Hiºn nhi¶n.
2. Vîi måi B ∈ F3 , do Y l ¡nh x¤ F2 /F3 o ÷ñc ta câ Y −1 (B) ∈ F2 , do X l ¡nh x¤
F1 /F2 o ÷ñc n¶n X −1 (Y −1 (B)) ∈ F1 , hay (Y ◦ X)−1 (B) ∈ F1 , do â Y ◦ X l ¡nh x¤ F1 /F3
o ÷ñc.
3. Gi£ sû X l F1 /F2 o ÷ñc. Khi â vîi måi C ∈ C v¼ C ∈ F2 n¶n X −1 (C) ∈ F1 .
B¥y gií gi£ sû vîi måi C ∈ C câ X −1 (C) ∈ F1 , ta chùng minh X l F1 /F2 o ÷ñc. °t
K = {K ⊂ Ω2 , X −1 (K) ∈ F1 }. Ta chùng minh K l σ -¤i sè chùa F2 . Thªt vªy
• V¼ X −1 (Ω2 ) = Ω1 ∈ F1 n¶n Ω2 ∈ K.
• Vîi måi K ∈ K, X −1 (K) ∈ F1 n¶n
X −1 (Ω2 \ K) = X −1 (Ω2 ) \ X −1 (K) = Ω1 \ X −1 (K) ∈ F1 ,
suy ra Ω2 \ K ∈ K.
∞
• Gi£ sû K1 , ..., Kn , ... ∈ K. Khi â X −1 (K1 ), ..., X −1 (Kn )... ∈ F1 n¶n X −1
S
Kn =
n=1
∞ ∞
−1
(Kn ) ∈ F1 tùc l Kn ∈ K .
S S
X
n=1 n=1
Vªy K l σ -¤i sè.

M°t kh¡c, hiºn nhi¶n vîi måi C ∈ C th¼ C ∈ K n¶n C ⊂ K suy ra F2 = σ(C) ⊂ K. Tø â
vîi måi F2 ∈ F2 th¼ F2 ∈ K n¶n X −1 (F2 ) ∈ F1 .
Vªy X l F1 /F2 o ÷ñc.
14
H» qu£ 1.2.4. Gi£ sû (Ω , τ ) v (Ω , τ ) l c¡c khæng gian tæpæ, ¡nh x¤ X : Ω
1 1 2 2 1 → Ω2 li¶n
töc. Khi â X l ¡nh x¤ B(Ω1 )/B(Ω2 ) o ÷ñc.
Chùng minh . Vîi måi B ∈ τ2 , v¼ X li¶n töc n¶n X −1 (B) ∈ τ1 ⊂ B(Ω1 ), do â theo t½nh ch§t 3
ta câ X l ¡nh x¤ B(Ω1 )/B(Ω2 ) o ÷ñc.
1.2.2. Bi¸n ngü nhi¶n

ành ngh¾a 1.2.5. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, G l σ-¤i sè con cõa σ-¤i sè F .
Khi â ¡nh x¤ X : Ω → R ÷ñc gåi l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc n¸u nâ l ¡nh x¤ G/B(R) o
÷ñc (tùc l vîi måi B ∈ B(R) th¼ X −1 (B) ∈ G ).
Chó þ. Trong tr÷íng hñp °c bi»t, khi X l bi¸n ngü nhi¶n F -o ÷ñc th¼ X ÷ñc gåi mët
c¡ch ìn gi£n l bi¸n ngü nhi¶n (hay ¤i l÷ñng ngü nhi¶n ). N¸u bi¸n ngü nhi¶n X ch¿ nhªn
húu h¤n gi¡ trà th¼ nâ ÷ñc gåi l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n.
Hiºn nhi¶n, bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc l bi¸n ngü nhi¶n. M°t kh¡c, d¹ th§y r¬ng n¸u X
l bi¸n ngü nhi¶n th¼ hå
σ(X) = X −1 (B) : B ∈ B(R)

lªp th nh mët σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F , σ -¤i sè n y gåi l σ -¤i sè sinh bði X . â l σ -¤i
sè b² nh§t m X o ÷ñc. Tø â suy ra r¬ng X l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc khi v ch¿ khi
σ(X) ⊂ G .
V½ dö 1.2.6. Gi£ sû A ∈ F . °t

1 n¸u ω ∈ A

IA (ω) =
0 n¸u ω ∈
/ A.
Khi â IA l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n.

Thªt vªy, vîi måi B ∈ B(R) th¼ B ⊂ R n¶n
∅ n¸u

 0∈/ B, 1 ∈
/B
n¸u

A 0 ∈ B, 1 ∈
/B

IA−1 (B) =

 A n¸u 1 ∈ B, 0 ∈
/B
Ω n¸u 0 ∈ B, 1 ∈ B.

Tø â IA−1 (B) ∈ F vîi måi B ∈ B(R), hay IA l mët bi¸n ngü nhi¶n.
nh x¤ IA x¡c ành nh÷ tr¶n ÷ñc gåi l h m ch¿ ti¶u cõa A.
ành lþ 1.2.7. X l bi¸n ngü nhi¶n khi v ch¿ khi mët trong c¡c i·u ki»n sau ¥y tho£ m¢n
(i) (X < a) := (ω : X(ω) < a) ∈ F vîi måi a ∈ R.
(ii) (X 6 a) := (ω : X(ω) 6 a) ∈ F vîi måi a ∈ R.
(iii) (X > a) := (ω : X(ω) > a) ∈ F vîi måi a ∈ R.
(iv) (X > a) := (ω : X(ω) > a) ∈ F vîi måi a ∈ R.
Chùng minh . Ta câ
B(R) = σ{(−∞, a), a ∈ R};

(X < a) = X −1 (−∞, a) ∈ F.
Tø â suy ra (i). Ph¦n cán l¤i ÷ñc chùng minh t÷ìng tü.
15
ành lþ 1.2.8. Gi£ sû X , X , ..., X
1 2 n l c¡c bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P),
f : Rn → R l h m o ÷ñc (tùc f l B(Rn )/B(R) o ÷ñc). Khi â
Y = f (X1 , ..., Xn ) : Ω → R
ω 7→ f (X1 (ω), ..., Xn (ω))
l bi¸n ngü nhi¶n.
Chùng minh . Tr÷îc h¸t c¦n nhî l¤i r¬ng, mët h m f : Rn → R gåi l h m o ÷ñc, n¸u
f −1 (B) ∈ B(Rn ) vîi måi B ∈ B(R), trong â B(Rn ) l σ -¤i sè b² nh§t chùa c¡c tªp mð tr¶n
~
Rn . º chùng minh ành lþ, ta °t X(ω) ~ : Ω → Rn v
= (X1 (ω), X2 (ω), . . . , Xn (ω)). Khi â X
l ¡nh x¤ F/B(Rn ) o ÷ñc. Thªt vªy, do
B(Rn ) = σ{(−∞, a1 ) × ... × (−∞, an ), ai ∈ R

v
~ −1 (−∞, a1 ) × ... × (−∞, an )

X
~
={ω : X(ω) ∈ (−∞, a1 ) × ... × (−∞, an )}
n
\
= {ω, Xi (ω) ∈ (−∞, ai )}
i=1
\n
= (Xi < ai ) ∈ F (v¼ (Xi < ai ) ∈ F, ∀i = 1, .., n)
i=1
~ l F/B(Rn ) o ÷ñc. M°t kh¡c

suy ra X
−
→
→
− X f
Y = f ◦ X : Ω −→ Rn −→ R
n¶n vîi måi B ∈ B(R) th¼
Y −1 (B) = (f ◦ X)−1 (B) = X −1 (f −1 (B)) ∈ F.

(V¼ f −1 (B) ∈ B(Rn ) do f l h m o ÷ñc). Vªy Y l bi¸n ngü nhi¶n.
H» qu£ 1.2.9. Gi£ sû X, Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P ), f : R → R
l h m li¶n töc a ∈ R. Khi â aX, X ± Y, XY, |X|, f (X), X + = max(X, 0), X − = max(−X, 0),
X/Y (Y 6= 0) ·u l c¡c bi¸n ngü nhi¶n.
ành lþ 1.2.10. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P). Khi
â, n¸u inf Xn v sup Xn húu h¤n th¼ inf Xn , sup Xn , limXn , limXn , lim Xn (n¸u tçn t¤i)
n n n n n→∞
·u l bi¸n ngü nhi¶n.
sup Xn = − inf (−Xn );
n n
limXn = sup inf Xk , limXn = inf sup Xk .

n k>n n k>n
Do â, ch¿ c¦n chùng minh sup Xn l bi¸n ngü nhi¶n. i·u n y l hiºn nhi¶n, v¼ vîi måi a ∈ R
n
th¼ \
(sup Xn 6 a) = (Xn ≤ a) ∈ F.
n
n
Tø â ành lþ ÷ñc chùng minh.
16
ành lþ 1.2.11. N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m th¼ tçn t¤i d¢y bi¸n ngü nhi¶n ìn
gi£n, khæng ¥m {Xn , n > 1} sao cho Xn ↑ X khi n → ∞.
Chùng minh . °t

n
n2
X k−1
Xn = I( k−1 k
n 6X< n )
+ nI(X>n) .
k=1
2n 2 2
Khi â, d¢y {Xn , n ≥ 1} tho£ m¢n t§t c£ c¡c i·u ki»n cõa ành lþ v ta ÷ñc i·u ph£i chùng
minh.
Tr÷îc khi k¸t thóc möc n y, c¦n chó þ r¬ng c¡c t½nh ch§t tr¶n cõa bi¸n ngü nhi¶n câ thº
mð rëng cho bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc b§t ký.
1.3. Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n

Thæng tin cì b£n nh§t cõa mët bi¸n ngü nhi¶n ÷ñc thº hi»n qua ph¥n phèi x¡c su§t cõa
nâ. Tòy theo bi¸n ngü nhi¶n, ph¥n phèi x¡c su§t câ thº ÷ñc x¡c ành b¬ng nhúng c¡ch kh¡c
nhau. Tr÷îc h¸t, ta x²t ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n têng qu¡t.
1.3.1. Ph¥n phèi x¡c su§t

ành ngh¾a 1.3.1. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, X : Ω → R l bi¸n ngü nhi¶n.
Khi â h m tªp
PX : B(R) → R
B 7→ PX (B) = P(X −1 (B))
÷ñc gåi l ph¥n phèi x¡c su§t cõa X .
V½ dö 1.3.2. Gi£ sû A ∈ F , X = I l h m ch¿ ti¶u cõa A. Vîi

A méi B ∈ B(R) ta câ
n¸u

 P(∅) = 0 0 ∈ B, 1 ∈
/B
P(A) = 1 − P(A) n¸u

0 ∈ B, 1 ∈
/B

PX (B) = P(X −1 (B)) =

 P(A) n¸u 1 ∈ B, 0 ∈
/B
P(Ω) = 1 n¸u 0 ∈ B, 1 ∈ B.

T½nh ch§t 1.3.3.

1. PX l ë o x¡c su§t tr¶n B(R).
2. N¸u Q l ë o x¡c su§t tr¶n B(R) th¼ Q l ph¥n phèi x¡c su§t cõa mët bi¸n ngü nhi¶n
X n o â.
Chùng minh . 1. Thªt vªy

(i) PX (B) = P(X −1 (B)) > 0 vîi måi B ∈ B(R);
(ii) PX (R) = P(X −1 (R)) = P(Ω) = 1;
(iii) Gi£ sû {Bn , n > 1} ⊂ B(R), Bi Bj = ∅ (i 6= j). Khi â
X −1 (Bi )X −1 (Bj ) = X −1 (Bi Bj ) = ∅ (i 6= j).
Suy ra
∞
[ ∞ ∞
−1
[ [
−1

PX Bn = P X Bn =P X (Bn )
n=1 n=1 n=1
17
∞
X ∞
X
= P(X −1 (Bn )) = PX (Bn ).
n=1 n=1
2. °t Ω = R, F = B(R), P = Q. X²t

X:Ω→R
ω 7→ X(ω) = ω.
Vîi måi B ∈ B(R) th¼ PX (B) = P(X −1 (B)) = P(B) = Q(B), suy ra PX = Q hay Q l ph¥n
phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n X x¡c ành nh÷ tr¶n.
Chó þ. T÷ìng ùng giúa bi¸n ngü nhi¶n v ph¥n phèi x¡c su§t cõa chóng khæng ph£i l t÷ìng
ùng 1-1. Nhúng bi¸n ngü nhi¶n câ còng ph¥n phèi x¡c su§t ÷ñc gåi l nhúng bi¸n ngü nhi¶n
còng ph¥n phèi.
1.3.2. H m ph¥n phèi

ành ngh¾a 1.3.4. Gi£ sû (Ω, F, P) l mët khæng gian x¡c su§t, X : Ω → R l bi¸n ngü
nhi¶n. Khi â, h m sè FX (x) = P(X < x) = P(ω : X(ω) < x) ÷ñc gåi l h m ph¥n phèi cõa
X.
Nh÷ vªy FX (x) = P X −1 (−∞, x) = PX [(−∞, x)].

V½ dö 1.3.5. Gi£ sû A ∈ F , X = I l h m ch¿ ti¶u cõa A v P(A) = p. Khi â

A
n¸u x 6 0

 0
1 − p n¸u 0 < x 6 1

FX (x) = PX (−∞, x) =
1 n¸u x > 1.

T½nh ch§t 1.3.6.

1. 0 6 F (x) 6 1.
2. N¸u a < b th¼ F (b) − F (a) = P(a 6 X < b); do â F (x) l h m khæng gi£m.
3. limx→+∞ F (x) = 1, limx→−∞ F (x) = 0.
4. lim F (x) = F (a) v lim F (x) = P(X ≤ a). Do â F (x) li¶n töc tr¡i t¤i måi iºm, F (x)
x↑a x↓a
li¶n töc t¤i a khi v ch¿ khi P(a) = 0.
Chùng minh .
1. i·u n y suy ra tø ành ngh¾a v t½nh ch§t t÷ìng ùng cõa x¡c su§t.
2. Gi£ sû a < b, ta câ
F (b) = P(X < b) = P(X < a) + P(a 6 X < b) > P(X < a) = F (a).
3. Thªt vªy
lim F (x) = lim P(X < x) = P(X < +∞) = 1;
x→+∞ x→+∞
lim F (x) = lim P(X < x) = P(X < −∞) = 0.

x→−∞ x→−∞
4. Gi£ sû xn ↑ a ta câ (X < xn ) ↑ (X < a). Do â, theo t½nh ch§t li¶n töc cõa ë o,
lim F (xn ) = F (a), suy ra lim F (x) = F (a). Ph¦n cán l¤i ÷ñc chùng minh t÷ìng tü.
n→∞ x↑a
Chó þ. º thuªn ti»n, ng÷íi ta th÷íng dòng kþ hi»u

F (+∞) = lim F (x), F (−∞) = lim F (x).
x→+∞ x→−∞
Lóc â (3) câ thº vi¸t: F (+∞) = 1 v F (−∞) = 0.

Ti¸p theo, chóng ta s³ · cªp ¸n hai lo¤i bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi x¡c su§t °c bi»t.
â l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c v bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc.
18
1.3.3. Bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c
ành ngh¾a 1.3.7. Mët bi¸n ngü nhi¶n gåi l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c n¸u nâ ch¿ nhªn mët
sè húu h¤n ho°c ¸m ÷ñc gi¡ trà.
Nh÷ vªy, èi vîi bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c X , tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà câ thº câ cõa X câ
thº ÷ñc li»t k¶ b¬ng mët d¢y húu h¤n hay væ h¤n x1 , x2 , . . . , xi , . . . Tªp hñp n y ÷ñc k½ hi»u
l X(Ω).
B£ng ph¥n phèi. Khi nghi¶n cùu v· bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c X , ta c¦n bi¸t t§t c£ c¡c gi¡ trà
cõa nâ còng vîi c¡c x¡c su§t t÷ìng ùng. C¡c thæng tin n y ÷ñc x¡c ành ti»n lñi trong mët
b£ng gåi l b£ng ph¥n phèi x¡c su§t. B£ng câ d¤ng nh÷ sau
X x1 x2 ... xi ...
P p1 p2 ... pi ...
trong â pi = P(X = Xi ).
Tø t½nh chu©n hâa cõa x¡c su§t ta ÷ñc i pi = 1. Hìn núa,
P
X X
PX (B) = pi , FX (x) = pi .
xi ∈B xi <x
V½ dö 1.3.8.
1. B£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n X
X 0 1 ... k ... n
(q = 1 − p).
P qn npq n−1 k k n−k
... Cn p q ... pn
Khi â ta nâi X câ ph¥n phèi nhà thùc tham sè n, p. Kþ hi»u X ∼ B(n, p).
2. B£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n Y
Y 0 1 ... n ...
−λ −λ λn (λ > 0).
P e e−λ 1!λ ... e n! ...
Khi â ta nâi Y câ ph¥n phèi Poisson tham sè λ. Kþ hi»u Y ∼ P(λ).

1.3.4. Bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc
ành ngh¾a 1.3.9. Bi¸n ngü nhi¶n X ÷ñc gåi l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc n¸u h m ph¥n
phèi F (x) cõa nâ l h m li¶n töc v tçn t¤i h m sè p(x) sao cho
(i) p(x) > 0,R −∞ < x < +∞;
x
(ii) F (x) = −∞ p(t)dt, −∞ < x < +∞.
H m sè p(x) n¶u tr¶n ÷ñc gåi l h m mªt ë x¡c su§t cõa X .
V½ dö 1.3.10.
1. Bi¸n ngü nhi¶n X câ h m mªt ë
n¸u x ∈
(
0 / [a, b]
p(x) = 1
n¸u x ∈ [a, b].
b−a
Khi â ta nâi X câ ph¥n phèi ·u tr¶n [a, b]. Kþ hi»u X ∼ [a,b] . U
n¸u x < 0

0
p(x) =
λe−λx n¸u x > 0.
19
Khi â ta nâi X câ ph¥n phèi mô tham sè λ. Kþ hi»u X ∼ E(λ) (λ > 0).
1 −(x−µ)2
p(x) = √ e 2σ2 (σ > 0).
σ 2π
Khi â ta nâi X câ ph¥n phèi chu©n tham sè µ; σ 2 . Kþ hi»u X ∼ N(µ, σ ). °c bi»t, n¸u
2
−x2
X ∼ N (0, 1) th¼ p(x) = √1 e
2π
2 . Khi â ta nâi X câ ph¥n phèi chu©n tc.
T½nh ch§t 1.3.11.

1. Vîi måi a, b thäa m¢n −∞ 6 a < b 6 +∞, ta câ
Z b
P(a < X < b) = p(x)dx.
a
R +∞
2. −∞ p(x)dx = 1.
0
3. p(x) = F (x) t¤i måi iºm x m p(x) li¶n töc.
Chùng minh .
1. Thªt vªy
P(a < X < b) = P(X < b) − P(X < a)

Z b Z a Z b
= p(t)dt − p(t)dt = p(t)dt.
−∞ −∞ a
R +∞
2. −∞ p(x)dx = P(X < +∞) = 1.
3. Theo ành lþ gi¡ trà trung b¼nh cõa t½ch ph¥n ta câ
0 F (x + ∆x) − F (x) P(x < X < x + ∆x)

F+ (x) = lim + = lim +
∆x→0 ∆x ∆x→0 ∆x
R x+∆x
p(t)dt
= lim + x = p(x)
∆x→0 ∆x
0 0
T÷ìng tü F− (x) = p(x), do â F (x) = p(x).
1.4. C¡c sè °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n

1.4.1. Ký vång
Mët sè t½nh ch§t cõa bi¸n ngü nhi¶n ÷ñc x¡c ành qua c¡c sè °c tr÷ng cõa nâ. Ký vång
l sè °c tr÷ng quan trång nh§t cõa bi¸n ngü nhi¶n v câ thº ÷ñc nghi¶n cùu thuªn lñi khi
düa v o c¡c k¸t qu£ v· t½ch ph¥n Lebesgue
ành ngh¾a 1.4.1. Gi£ sû X : (Ω, F, P) → (R, B(R)) l bi¸n ngü nhi¶n. Khi â t½ch ph¥n
Lebesgue cõa X theo ë o P (n¸u tçn t¤i) ÷ñc gåi l ký vång cõa X v kþ hi»u l EX .
Vªy Z
EX = XdP.
Ω
N¸u tçn t¤i E|X|p < ∞ (p > 0) th¼ ta nâi X kh£ t½ch bªc p. °c bi»t, n¸u E|X| < ∞ th¼ X
÷ñc gåi l bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch.
20
Chó þ. L÷ñc ç x¥y düng ký vång ch½nh l l÷ñc
P ç x¥y düng t½ch ph¥n Lebesgue:
n
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n X = i=1 ai IAi th¼
n
X
EX := ai P(Ai ).
i=1
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m th¼ X l giîi h¤n cõa mët d¢y t«ng c¡c bi¸n ngü
nhi¶n ìn gi£n {Xn , n > 1}
n
n2
X k−1
Xn = I( k−1 k
n 6X< n )
+ nI(X>n) .
k=1
2n 2 2
Khi â
EX := lim EXn .
n→∞
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n b§t ký th¼ X = X + − X − , vîi X + = max(X, 0) > 0 v X − =

max(−X, 0) > 0. Khi â
EX := EX + − EX − (n¸u câ ngh¾a).
T½nh ch§t 1.4.2.
1. N¸u X > 0 th¼ EX > 0.
2. N¸u X = C th¼ EX = C .
3. N¸u tçn t¤i EX th¼ vîi måi C ∈ R, ta câ E(CX) = CEX.
4. N¸u tçn t¤i EX v EY th¼ E(X ± Y ) = EX ± EY.
5. N¸u X > 0 v EX = 0 th¼ X = 0.
6. (P
i xi pi n¸u X ríi r¤c vîi P(X = xi ) = pi ;
EX = R +∞
−∞
xp(x)dx n¸u X li¶n töc câ h m mªt ë p(x).
Têng qu¡t: N¸u f : R → R l h m o ÷ñc v Y = f (X) th¼
(P
i f (xi )pi n¸u X ríi r¤c vîi P(X = xi ) = pi ;
EY = R +∞
−∞
f (x)p(x)dx n¸u X li¶n töc câ h m mªt ë p(x).
7. (ành lþ P. Levi v· hëi tö ìn i»u) N¸u Xn ↑ X (t÷ìng ùng Xn ↓ X) v tçn t¤i n º
EXn− < ∞ (t÷ìng ùng EXn+ < ∞) th¼ EXn ↑ EX (t÷ìng ùng EXn ↓ EX).
8. (Bê · Fatou) N¸u Xn > Y vîi måi n > 1 v EY > −∞ th¼
ElimXn 6 limEXn .
N¸u Xn 6 Y vîi måi n > 1 v EY < +∞ th¼
ElimXn > limEXn .
N¸u |Xn | 6 Y vîi måi n > 1 v EY < ∞ th¼
ElimXn 6 limEXn 6 limEXn 6 ElimXn .
9. (ành lþ Lebesgue v· hëi tö bà ch°n) N¸u |Xn | 6 Y vîi måi n > 1, EY < ∞ v Xn → X
th¼ X kh£ t½ch, E|Xn − X| → 0 v EXn → EX khi n → ∞.
10. (B§t ¯ng thùc Markov) Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m. Khi â vîi måi ε > 0
ta câ
EX
P(X > ε) 6 .
ε
21
Chùng minh . V¼ (1)-(9) ÷ñc suy ra tø c¡c t½nh ch§t t÷ìng ùng cõa t½ch ph¥n Lebesgue vîi ë
o chu©n ho¡ n¶n ta ch¿ c¦n chùng minh (10). Ta câ
Z Z Z
EX = XdP = XdP + XdP
Ω (06X<ε) (X>ε)
Z
>ε dP = εP(X > ε).
(X>ε)
Suy ra
EX
P(X > ε) 6 .
ε
1.4.2. Ph÷ìng sai

ành ngh¾a 1.4.3. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n. Khi â, sè DX := E(X − EX) 2
(n¸u tçn
t¤i) ÷ñc gåi l ph÷ìng sai cõa X .
Ph÷ìng sai cõa bi¸n ngü nhi¶n X cán ÷ñc kþ hi»u l Var(X)
Nhªn x²t 1.4.4. Tø ành ngh¾a tr¶n v tø t½nh ch§t cõa ký vång, suy ra r¬ng ph÷ìng sai cõa
bi¸n ngü nhi¶n X câ thº tçn t¤i ho°c khæng tçn t¤i v n¸u tçn t¤i th¼ câ thº ÷ñc t½nh theo
cæng thùc
(P
(xi − EX)2 pi n¸u X ríi r¤c v P(X = xi ) = pi ;
DX = R +∞
−∞
(x − EX)2 p(x)dx n¸u X li¶n töc câ h m mªt ë l p(x).
T½nh ch§t 1.4.5. Ph÷ìng sai câ nhúng t½nh ch§t cì b£n sau ¥y:
1. DX = EX 2 − (EX)2 .
2. DX > 0.
3. DX = 0 khi v ch¿ khi X = EX = C (h¬ng sè) h. c. c.
4. D(CX) = C 2 DX .
5. (B§t ¯ng thùc Chebyshev) Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n b§t ký. Khi â n¸u tçn t¤i DX
th¼ vîi måi ε > 0, ta câ
DX
P(|X − EX| ≥ ε) 6 2 .
ε
Chùng minh .
1. Ta câ
DX = E(X − EX)2 = E(X 2 − 2X.EX + (EX)2 )

= EX 2 − 2EX.EX + (EX)2 = EX 2 − (EX)2 .
2. V¼ (X − EX)2 > 0 n¶n DX = E(X − EX)2 > 0.

3. DX = 0 ⇔ E(X − EX)2 = 0 ⇔ (X − EX)2 = 0 h. c. c ⇔ P(X = EX) = 1 ⇔ X =
EX h. c. c.
4. D(CX) = E(CX − ECX)2 = E(C 2 (X − EX)2 ) = C 2 E(X − EX)2 = C 2 DX .
5. p döng b§t ¯ng thùc Markov cho bi¸n ngü nhi¶n Y = |X − EX|2 > 0 ta ÷ñc
EY DX
P(|X − EX| ≥ ε) = P(Y ≥ ε2 ) 6 2
= 2 .
ε ε
22
1.4.3. Mode v ph¥n và c§p p
Kh¡i ni»m mode ÷ñc ành ngh¾a ri¶ng r³ cho hai tr÷íng hñp bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c v
bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc.
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c th¼ gi¡ trà x0 ÷ñc gåi l mode cõa X n¸u X câ x¡c su§t
lîn nh§t t¤i x0 .
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc câ h m mªt ë p(x) th¼ gi¡ trà x0 ÷ñc gåi l mode cõa
X n¸u p(x) ¤t gi¡ trà lîn nh§t t¤i x0 .
N¸u x0 l mode cõa X th¼ ta kþ hi»u x0 = modX .
Sè xp (0 p (F (xp + 0) = lim+ F (x)).
x→xp
Rã r ng, n¸u F (x) l h m li¶n töc th¼ F (xp ) = p.

1
N¸u p = th¼ xp = x 1 ÷ñc gåi l trung và hay median cõa X v ÷ñc kþ hi»u l m(X).
2 2
1.4.4. Moment, h» sè b§t èi xùng v h» sè nhån

Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n, khi â sè mk = EX k (n¸u tçn t¤i) ÷ñc gåi l moment c§p k
cõa X , cán sè αk = E(X − EX)k (n¸u tçn t¤i) ÷ñc gåi l moment trung t¥m c§p k cõa X .
Nh÷ vªy, moment c§p 1 ch½nh l ký vång, cán moment trung t¥m c§p 2 ch½nh l ph÷ìng
sai.
Sè
α3
S= 3
α22
÷ñc gåi l h» sè b§t èi xùng cõa X .
Sè
α4
E= −3
α22
÷ñc gåi l h» sè nhån cõa X .
1.4.5. C¡c b§t ¯ng thùc moment

Vîi p > 0, kþ hi»u Lp = Lp (Ω, F, P) l tªp hñp c¡c bi¸n ngü nhi¶n X (x¡c ành tr¶n
(Ω, F, P)) sao cho E|X|p < ∞. Khi X ∈ Lp , p > 1, ta kþ hi»u
kXkp = (E|X|p )1/p .
Nâ ÷ñc gåi l chu©n bªc p cõa X.
Trong lþ thuy¸t x¡c su§t, ngo i b§t ¯ng thùc Markov v b§t ¯ng thùc Chebyshev, c¡c
b§t ¯ng thùc sau công th÷íng ÷ñc sû döng.
ành lþ 1.4.6. (B§t ¯ng thùc Cauchy- Bunhiakowski) Gi£ sû X, Y ∈ L . Khi â

2
E|XY | 6 kXk2 kY k2 . (1.4.1)
Chùng minh . (1.4.1) l t¦m th÷íng n¸u kXk2 kY k2 = 0. Vªy câ thº gi£ thi¸t kXk2 kY k2 > 0.
Thay a, b trong b§t ¯ng thùc sì c§p
2|ab| 6 a2 + b2 ,
23
t÷ìng ùng bði X/kXk2 v Y /kY k2 , sau â l§y ký vång hai v¸, ta câ
|XY | X2 Y2
2E( ) 6 E( ) + E( ) = 2.
kXk2 kY k2 kXk22 kY k22
Tø â ta câ (1.4.1).
ành lþ 1.4.7. (B§t ¯ng thùc Holder) Gi£ sû p, q ∈ (1; +∞) sao cho 1
p
+ 1
q
= 1 v X ∈
L , Y ∈ L . Khi â
p q
E|XY | 6 kXkp kY kq . (1.4.2)
Chùng minh . V¼ h m f (x) = xp , x ∈ (0; +∞) l lçi d÷îi (lãm), n¶n f (x) − f (1) > f 0 (1)(x − 1)
hay xp − 1 ≥ p(x − 1) vîi x > 0. Thay x = (a/b)1/p , (a > 0, b > 0) v o b§t ¯ng thùc sau còng,
ta câ
a b 1 1
− > a p b1− p − b,
p p
hay
a b 1 1
+ > ap bq .
p q
|X|p |Y |q
Thay a = kXkpp
,b = kY kqq
v o b§t ¯ng thùc tr¶n v l§y ký vång, ta ÷ñc
1 1 E|XY |
1= + > .
p q kXkp kY kq
Tø â ta câ (1.4.2).
N¸u E|X|p .E|Y |q = 0 th¼ (1.4.2) l hiºn nhi¶n.
ành lþ 1.4.8. (B§t ¯ng thùc Minkovski) Gi£ sû X, Y ∈ L , 1 6 p < ∞. Khi â X + Y ∈ L

p p
v
kX + Y kp 6 kXkp + kY kp . (1.4.3)
Chùng minh . Thªt vªy, ¦u ti¶n ta chùng minh b§t ¯ng thùc sì c§p: n¸u a, b > 0 v p > 1
th¼
(a + b)p 6 2p−1 (ap + bp ). (1.4.4)
º chùng minh (1.4.4) ta x²t h m
f (x) = (a + x)p − 2p−1 (ap + xp ).
Ta câ f 0 (x) = p(a + x)p−1 − 2p−1 pxp−1 v

f 0 (x) > 0 vîi x < a,
f 0 (x) < 0 vîi x > a,
f 0 (a) = 0.
Tø â f (b) 6 max f (x) = f (a) = 0 hay (a + b)p 6 2p−1 (ap + bp ). Sû döng (1.4.4) ta câ
|X + Y |p 6 (|X| + |Y |)p 6 2p−1 (|X|p + |Y |p ),
do â
E|X + Y |p 6 2p−1 (E|X|p + E|Y |p ). (1.4.5)
24
Vîi p = 1, (1.4.3) suy ra tø (1.4.5).
Gi£ sû p > 1. T¼m ÷ñc q > 0 sao cho 1
p
+ 1
q
= 1. Tø b§t ¯ng thùc
|X + Y |p = |X + Y ||X + Y |p−1 6 |X||X + Y |p−1 + |Y ||X + Y |p−1 ,
v b§t ¯ng thùc H

older (cho hai sè h¤ng sau còng) ta câ
E|X + Y |p 6 ((E|X|p )1/p + (E(|Y |p )1/p )(E|X + Y |(p−1)q )1/q ,
hay
kX + Y kpp 6 (kXkp + kY kp )(kX + Y kpp )1/q (1.4.6)
(v¼ (p − 1)q = p).

Tø â, n¸u kX + Y kp 6= 0 th¼
(kX + Y kpp )1−1/q 6 kXkp + kY kp ,
hay
kX + Y kp 6 kXkp + kY kp .
Cán n¸u kX + Y kp = 0 th¼ (1.4.3) hiºn nhi¶n óng.
Khi 0 6 p < 1 th¼ b§t ¯ng thùc Minkovski khæng cán óng núa. Tuy nhi¶n, ta câ b§t ¯ng
thùc sau ¥y.
ành lþ 1.4.9. (B§t ¯ng thùc C ) Gi£ sû X, Y ∈ L , r > 0. Khi â

r
r
E|X + Y |r 6 cr (E|X|r + E|Y |r ), (1.4.7)
trong â cr = max(1, 2r−1 ) ch¿ phö thuëc v o r.
Chùng minh . Tø b§t ¯ng thùc sì c§p
(a + b)r 6 (ar + br ) max(1, 2r−1 ), a > 0, b > 0, r > 0. (1.4.8)
Thay a bði X, b bði Y , sau â l§y ký vång hai v¸ s³ ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
ành lþ 1.4.10. (B§t ¯ng thùc Jensen) Gi£ sû ϕ : R → R l h m lçi d÷îi (lãm), X v ϕ(X)
l c¡c bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch. Khi â
Eϕ(X) > ϕ(EX). (1.4.9)
Chùng minh . Thªt vªy, v¼ ϕ l h m lçi n¶n ϕ li¶n töc câ ¤o h m ph£i v ¤o h m tr¡i t¤i
måi iºm. Do â, ϕ(X) công l bi¸n ngü nhi¶n, ngo i ra vîi x0 ∈ R tòy þ ta câ
ϕ(x) > ϕ(x0 ) + (x − x0 )k(x0 ), x ∈ R (1.4.10)
ð ¥y k(x0 ) câ thº l§y l ¤o h m ph£i ho°c tr¡i cõa ϕ t¤i x0 .
Thay x bði X , x0 bði EX v o (1.4.10) sau â l§y ký vång ta ÷ñc
Eϕ(X) ≥ ϕ(EX) + k(EX)(EX − EX) = ϕ(EX).
25
ành lþ 1.4.11. (B§t ¯ng thùc Liapunov) èi vîi bi¸n ngü nhi¶n X ∈ L t
b§t ký v 0 <
s < t, ta câ
kXks 6 kXkt . (1.4.11)
Chùng minh . Thªt vªy, ¡p döng (1.4.9) vîi ϕ(x) = |x|t/s , v thay X bði |X|s ta câ
E(|X|s )t/s > (E|X|s )t/s ,
hay E(|X|t ) > (E|X|s )t/s . â ch½nh l (1.4.11).
Nhªn x²t 1.4.12. Ta nâi X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n t÷ìng ÷ìng n¸u X = Y h. c. c. Rã
r ng, kXkp ch¿ phö thuëc v o lîp t÷ìng ÷ìng. Do â, n¸u çng nh§t c¡c bi¸n ngü nhi¶n
t÷ìng ÷ìng trong Lp (p > 1 th¼ tø c¡c t½nh ch§t tr¶n suy ra r¬ng Lp l khæng gian ành chu©n.
Hìn núa, ta cán ch¿ ra ÷ñc r¬ng Lp l khæng gian Banach (xem ành lþ 2.1.21).
1.5. C¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp

1.5.1. π-lîp v λ-lîp
ành ngh¾a 1.5.1. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l π-lîp n¸u A âng k½n vîi ph²p l§y giao húu
h¤n, tùc l vîi måi A, B ∈ A th¼ AB ∈ A.
ành ngh¾a 1.5.2. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l λ-lîp n¸u

(i) Ω ∈ A;
(ii) N¸u A, B ∈ A, AB = ∅ th¼ A ∪ B ∈ A;
(iii) N¸u A, B ∈ A, B ⊂ A th¼ A \ B ∈ A;
∞
(iv) N¸u {An , n > 1} ⊂ A, An ↑ th¼ An ∈ A.
S
n=1
T½nh ch§t 1.5.3.

1. N¸u A l σ -¤i sè th¼ A vøa l λ-lîp vøa l π -lîp.
2. N¸u A l λ-lîp th¼ A âng vîi ph²p l§y ph¦n bò.
3. N¸u A âng vîi ph²p l§y hñp húu h¤n v A l λ-lîp th¼ A l σ -¤i sè.
4. N¸u A l λ-lîp v π -lîp th¼ A l σ -¤i sè.
5. N¸u C ∈ P(Ω) th¼ tçn t¤i duy nh§t mët λ-lîp (π -lîp) b² nh§t chùa C .
6. N¸u λ-lîp A chùa π -lîp D th¼ A chùa σ(D).
Chùng minh . D¹ th§y (1) l hiºn nhi¶n v (2) ÷ñc suy tø i·u ki»n (i) v (iii) trong ành
ngh¾a λ-lîp.
3. V¼ A l λ-lîp n¶n Ω ∈ A v A l âng vîi ph²p l§y ph¦n bò. Ta chùng minh A âng k½n
vîi ph²p l§y hñp ¸m ÷ñc.
Gi£ sû Bn ∈ A, n > 1. °t
n
[
A1 = B1 , A2 = B1 ∪ B2 , . . . , An = Bk , . . .
k=1
Theo gi£ thi¸t A âng k½n vîi ph²p l§y hñp húu h¤n n¶n An ∈ A, n > 1. Rã r ng A1 ⊂ A2 ⊂
... ⊂ An ⊂ ... n¶n
∞
[ [∞
Bk = Ak ∈ A.
k=1 k=1
26
Vªy A l mët σ -¤i sè.
4. Tø (3), ta ch¿ c¦n chùng minh A âng k½n vîi ph²p l§y hñp húu h¤n. Gi£ sû A, B ∈ A,
ta chùng minh A ∪ B ∈ A.
V¼ A ∈ A n¶n A = Ω \ A ∈ A. K¸t hñp gi£ thi¸t A l π -lîp, suy ra BA ∈ A. V¼ BAA = ∅
n¶n A ∪ BA ∈ A, suy ra A ∪ B = A ∪ BA ∈ A.
Vªy A l σ -¤i sè.
5. â ch½nh l giao cõa t§t c£ c¡c λ-lîp (π -lîp) chùa C .
6. Gåi G l λ-lîp b² nh§t chùa D ta chùng minh G l π -lîp. °t
G1 = (A ⊂ Ω : AD ∈ G, ∀D ∈ D).
Khi â v¼ D l π -lîp n¶n D ⊂ G1 . Ta chùng minh G1 l mët λ-lîp. Thªt vªy

(i) Ω ∈ G1 v¼ ΩD = D ∈ D ⊂ G vîi måi D ∈ D.
(ii) Gi£ sû A, B ∈ G1 , AB = ∅. Khi â, vîi måi D ∈ D ta câ
AD ∈ G, BD ∈ G v (AD)(BD) = ∅ ⇒ (A ∪ B)D = AD ∪ BD ∈ G (v¼ G l λ-lîp). Vªy
A ∪ B ∈ G1 .
(iii) Gi£ sû A, B ∈ G1 , B ⊂ A. Khi â vîi måi D ∈ D th¼ AD, BD ∈ G v BD ⊂ AD n¶n
AD \ BD ∈ G . Do â (A \ B)D = AD \ BD ∈ G, S∀D ∈ D, hay A \ B ∈ G1 .
(iv) Gi£ sû {An , n > 1} ∈ G1 , An ↑. Khi â ∞ n=1 An ∈ G1 . Thªt vªy vîi måi D ∈ D ta câ
An D ∈ G v An D ↑, do â
∞
[ ∞
[

An D = An D ∈ G
n=1 n=1
S∞
( v¼ G l λ-lîp). Suy ra n=1 An D ∈ G1 .
Tø c¡c lªp luªn tr¶n suy ra G1 l mët λ-lîp. M°t kh¡c v¼ G l λ-lîp b² nh§t chùa D v G1
chùa D n¶n G ⊂ G1 . Suy ra ∀A ∈ G th¼ AD ∈ G , (∀D ∈ D). Do â, n¸u °t G2 = (B ⊂ Ω :
AB ∈ G, ∀A ∈ G), th¼ D ⊂ G2 .
M°t kh¡c, t÷ìng tü nh÷ ¢ l m vîi G1 ta chùng minh ÷ñc G2 l λ-lîp. Do â G ⊂ G2 .
B¥y gií vîi méi B ∈ G , th¼ B ∈ G2 n¶n BA ∈ G , ∀A ∈ G . Suy ra G l mët π -lîp. K¸t hñp
i·u ki»n G l λ-lîp suy ra G l σ -¤i sè.
V¼ vªy G l mët σ -¤i sè chùa D. Do â σ(D) ⊂ G . M°t kh¡c A l λ- lîp chùa D n¶n
σ(D) ⊂ G ⊂ A.
1.5.2. T½nh ëc lªp cõa c¡c lîp v c¡c bi¸n ngü nhi¶n
ành ngh¾a 1.5.4. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t. Hå c¡c lîp bi¸n cè {C i : i ∈ I, Ci ⊂
F} ÷ñc gåi l ëc lªp (ëc lªp æi mët) n¸u vîi måi Ai ∈ Ci , hå bi¸n cè {Ai , i ∈ I} ëc lªp
(ëc lªp æi mët).
ành ngh¾a 1.5.5. Hå bi¸n ngü nhi¶n {X , i ∈ I} ÷ñc gåi l ëc lªp (ëc lªp æi mët) n¸u
i
hå σ -¤i sè {σ(Xi ), i ∈ I} ëc lªp (ëc lªp æi mët).
Nhªn x²t 1.5.6. Gi£ sû A, B ∈ F . Khi â I ëc lªp khi v ch¿ khi A, B ëc lªp.
A , IB
Thªt vªy, kh¯ng ành n y ÷ñc suy ra ngay tø nhªn x²t r¬ng
σ(IA ) = {∅, Ω, A, A}; σ(IB ) = {∅, Ω, B, B}.
T½nh ch§t 1.5.7.

1. Hå con b§t k¼ cõa hå c¡c lîp (c¡c bi¸n ngü nhi¶n) ëc lªp l ëc lªp.
2. Hå c¡c lîp con cõa mët hå ëc lªp công l hå ëc lªp.
3. Hå c¡c lîp (c¡c bi¸n ngü nhi¶n) l hå ëc lªp khi v ch¿ khi måi hå con húu h¤n cõa nâ
ëc lªp.
27
4. Gi£ sû {Xi , i ∈ I} l hå bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, fi : R → R(i ∈ I) l h m o ÷ñc. Khi
â hå {fi (Xi ), i ∈ I} ëc lªp.
5. N¸u D, G l hai lîp ëc lªp v D l π - lîp th¼ σ(D) v G ëc lªp.
6. Gi£ sû {Xi , i ∈ I} l hå bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, I1 ⊂ I, I2 ⊂ I, I1 ∩ I2 = ∅. Khi â
σ (Xi )i∈I1 v σ (Xi )i∈I2 ëc lªp (trong â σ (Xi )i∈I1 v σ (Xi )i∈I2 t÷ìng ùng l c¡c σ -¤i
sè b² nh§t chùa i∈I1 σ(Xi ) v i∈I2 σ(Xi )).
S S
7. D¢y bi¸n ngü nhi¶n {Xn , n > 1} ëc lªp khi v ch¿ khi vîi måi n > 1, σ(Xk , 1 6 k 6 n)
v σ(Xk , k > n + 1) ëc lªp.
8. Gi£ sû X1 , X2 , ..., Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n, ta ành ngh¾a
FX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) = P(X1 < x1 , X2 < x2 , ..., Xn < xn )
(xi ∈ R, i = 1, ...n).
Khi â X1 , X2 , ..., Xn ëc lªp khi v ch¿ khi
FX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) = FX1 (x1 )FX2 (x2 )...FXn (xn ).
9. N¸u X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼
E(XY ) = EXEY.
Têng qu¡t. N¸u X1 , X2 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼
E(X1 X2 . . . Xn ) = EX1 EX2 . . . EXn .
10. N¸u X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼ D(X ± Y ) = DX + DY .
Têng qu¡t: N¸u X1 , X2 , ..., Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët th¼
D(X1 + · · · + Xn ) = DX1 + · · · + DXn .
Chùng minh . D¹ th§y (1)-(3)

l hiºn nhi¶n.
4. Gi£ sû A ∈ σ fi (Xi ) . Khi â tçn t¤i B ∈ B(R) sao cho
A = [fi (Xi )]−1 (B) = [fi ◦ Xi ]−1 (B) = Xi−1 fi−1 (B) .

0 0 0
°t B = fi−1 (B). Khi â v¼ fi o ÷ñc n¶n B ∈ B(R). Do â A = Xi (B ) ∈ σ(Xi ).
−1
Vªy σ fi (Xi ) ⊂ σ(Xi ). M°t kh¡c {Xi , i ∈ I} ëc lªp n¶n {σ(Xi ), i ∈ I} ëc lªp, do â
{σ fi (Xi ) , i ∈ I} ëc lªp. Suy ra {fi (Xi ), i ∈ I} ëc lªp.

5. Vîi méi B ∈ G , °t
D∗ = {A : A ∈ σ(D) v P(AB) = P(A)P(B)}.
Khi â, v¼ D v G l hai lîp ëc lªp n¶n D ⊂ D∗ . Hìn núa, D∗ l λ-lîp. Thªt vªy
(i) Rã r ng Ω ∈ D∗ .
(ii) N¸u A1 , A2 ∈ D∗ , A1 A2 = ∅ do A1 , A2 ∈ σ(D) n¶n A1 ∪ A2 ∈ σ(D). M°t kh¡c, do
A1 A2 = ∅ n¶n

P (A1 ∪ A2 )B = P(A1 B ∪ A2 B) = P(A1 B) + P(A2 B) = P(A1 ∪ A2 )P(B).
Tø â suy ra A1 ∪ A2 ∈ D∗ .
(iii) N¸u A1 , A2 ∈ D∗ , A1 ⊃ A2 th¼ A1 \ A2 ∈ σ(D) v

P (A1 \ A2 )B = P(A1 B \ A2 B) = P(A1 B) − P(A2 B) = P(A1 \ A2 )P(B).
28
Suy ra A1 \ A2 ∈ D∗ .
∞
(iv) Gi£ sû An ∈ D∗ , An ↑. Khi â An ∈ σ(D) v An B ↑. Do â
S
n=1
∞
[ ∞
[
P An B = P An B = lim P(An B)
n→∞
n=1 n=1
∞
[
= lim P(An )P(B) = P An P(B).
n→∞
n=1
∞
Suy ra An ∈ D∗ .
S
n=1
Tø i-iv, suy ra D∗ l λ-lîp, do â D∗ ⊃ σ(D), n¶n P(AB) = P(A)P(B) vîi måi A ∈ σ(D)
v måi B ∈ G . Suy ra G v σ(D) ëc lªp.
6. Gåi D1 l lîp c¡c giao húu h¤n cõa c¡c tªp d¤ng (Xi < xi ) (xi ∈ R), vîi i ∈ I1 cán D2 l
lîp c¡c giao húu h¤n cõa c¡c tªp d¤ng (Xi < xi ) (xi ∈ R), vîi i ∈ I2 . Khi â D1 v D2 l c¡c
c¡c π -lîp ëc lªp vîi nhau. Do â theo (5), σ(D1 ) v D2 ëc lªp. Suy ra σ(D1 ) v σ(D2 ) công
ëc lªp. M°t kh¡c σ(D1 ) = σ (Xi )i∈I1 , σ(D2 ) = σ (Xi )i∈I2 , n¶n ta ÷ñc i·u ph£i chùng
minh.
7. i·u ki»n c¦n suy ra tø (6), ta s³ chùng minh i·u ki»n õ. Gi£ sû vîi måi n > 1,
σ(Xk , 1 6 k ≤ n) v σ(Xk , k > n + 1) ëc lªp. Tr÷îc h¸t, ta chùng minh r¬ng vîi måi n > 1,
X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp. Thªt vªy, vîi måi A1 ∈ σ(X1 ), A2 ∈ σ(X2 ), . . . , An ∈ σ(Xn ), ta câ
P(A1 A2 . . . An ) = P(A1 )P(A2 . . . An )
v¼ σ(X1 ) v σ(Xk , k > 2) ëc lªp, v
P(A2 . . . An ) = P(A2 )P(A3 . . . An )
v¼ σ(Xk , 1 6 k 6 2) v σ(Xk , k > 3) ëc lªp.

Ti¸p töc qu¡ tr¼nh tr¶n sau húu h¤n b÷îc, s³ ÷ñc
P(A1 A2 . . . An ) = P(A1 )P(A2 ) . . . P(An ).
Tø â suy ra X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp (t¤i sao?).

Ti¸p theo, gi£ sû Xn1 , Xn2 , . . . , Xnk l hå con húu h¤n cõa d¢y {Xn , n > 1}. °t m =
max{n1 , n1 , . . . , nk }. Khi â, theo chùng minh tr¶n, c¡c bi¸n ngü nhi¶n X1 , X2 , . . . , Xm ëc
lªp, do â hå con Xn1 , Xn2 , . . . , Xnk công ëc lªp. Suy ra d¢y {Xn , n > 1} ëc lªp.
8. Gi£ sû X1 , X2 , ..., Xn ëc lªp. Khi â σ(X1 ), σ(X2 ), ..., σ(Xn ) ëc lªp. M°t kh¡c (Xk <
xk ) = Xk−1 (−∞, xk ) ∈ σ(Xk ) n¶n
FX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) = P(X1 < x1 , X2 < x2 , ..., Xn < xn )
= P(X1 < x1 )P(X2 < x2 )...P(Xn < xn )
= FX1 (x1 )FX2 (x2 )...FXn (xn ).
Ng÷ñc l¤i, gi£ sû
FX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) = FX1 (x1 )FX2 (x2 )...FXn (xn ).
°t
D1 = {(Xn < xn ), xn ∈ R},
D2 = {(X1 < x1 , X2 < x2 , . . . , Xn−1 < xn−1 ), xi ∈ R}.
29
D¹ th§y D1 v D2 l c¡c π -lîp ëc lªp. Suy ra σ(Xn ) = σ(D1 ) v σ(X1 , X2 , . . . , Xn−1 ) = σ(D2 )
ëc lªp. Do â, n¸u An ∈ σ(Xn ) v Ai ∈ σ(Xi ) ⊂ σ(X1 , X2 , . . . , Xn−1 ), th¼
P(A1 A2 . . . An−1 An ) = P(A1 A2 . . . An−1 )P(An ).
N¸u n = 2 th¼ ¯ng thùc tr¶n cho ta i·u ph£i chùng minh. N¸u n > 2 th¼ tø ¯ng thùc
FX1 ,X2 ,...,Xn−1 (x1 , x2 , ..., xn−1 ) =FX1 ,X2 ,...,Xn−1 ,Xn (x1 , x2 , ..., xn−1 , +∞)
=FX1 (x1 )FX2 (x2 )...FXn−1 (xn−1 )
v l°p l¤i lªp luªn tr¶n cho n − 1 bi¸n ngü nhi¶n X1 , X2 , ..., Xn−1 ta câ
P(A1 A2 . . . An−1 ) = P(A1 A2 . . . . An−2 )P(An−1 ).
Ti¸p töc qu¡ tr¼nh tr¶n sau húu h¤n b÷îc, ta ÷ñc
P(A1 .A2 . . . An−1 An ) = P(A1 )P(A2 ) . . . P(An ).
Tø â suy ra i·u ph£i chùng minh.

9. Tr÷îc h¸t, gi£ sû X , Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n
X(Ω) = {x1 , x2 , . . . , xm }; Y (Ω) = {y1 , y2 , . . . , yn }.
Khi â Z = XY l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n nhªn c¡c gi¡ trà Zij = xi yj vîi c¡c x¡c su§t t÷ìng
ùng pij = P(X = xi ; Y = yj ), (i = 1, 2, . . . , n; j = 1, 2, . . . , m). Do X , Y ëc lªp n¶n
pij = P(X = xi ; Y = yj ) = P(X = xi )P(Y = yj ) = pi qj .
Suy ra
m X
X n m X
X n
EZ = xi yj pij = xi yj pi qj
i=1 j=1 i=1 j=1
Xm n
X
= xi p i yj qj = EXEY.
i=1 j=1
Ti¸p theo, gi£ sû X , Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m. Khi â X , Y l giîi h¤n cõa c¡c
d¢y t«ng c¡c bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n {Xn }, {Yn } t÷ìng ùng
n2n
X k−1
Xn = I( k−1 k
n 6X< n )
+ nI(X>n) .
k=1
2n 2 2
n2n
X k−1
Yn = I( k−1 k
n 6Y < n )
+ nI(Y >n) .
k=1
2n 2 2
D¹ th§y, vîi måi n, Xn v Yn ëc lªp. Do â
EXY = E( lim Xn lim Yn ) = E( lim Xn Yn ) = lim E(Xn Yn )

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
= lim (EXn EYn ) = lim EXn lim EYn = EXEY.
n→∞ n→∞ n→∞
30
Cuèi còng, x²t tr÷íng hñp X , Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n b§t ký. Khi â, X = X + − X − ,
Y = Y + − Y − . B¬ng c¡ch nhªn x²t r¬ng c¡c bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m X + , X − ëc lªp èi
vîi c¡c bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m Y + , Y − , ta ÷ñc
EXY = E[(X + − X − )(Y + − Y − )]

= EX + EY + − EX + EY − − EX − EY + + EX − EY −
= E(X + − X − )E(Y + − Y − ) = EXEY.
B¥y gií gi£ sû {Xi , i = 1, 2, ..., n} l hå ëc lªp. Khi â σ(X1 ) v σ(Xk , 2 6 k 6 n) ëc lªp.
Suy ra X1 v X2 · · · Xn ëc lªp, do â
E(X1 X2 . . . Xn ) = EX1 E(X2 · · · Xn ).
L¤i câ σ(X1 , X2 ) v σ(Xk , 3 6 k 6 n) ëc lªp. Suy ra X2 v X3 , · · · , Xn ëc lªp, do â
E(X2 X3 . . . Xn ) = EX2 E(X3 · · · Xn ).
Ti¸p töc qu¡ tr¼nh tr¶n sau húu h¤n b÷îc s³ ÷ñc
E(X1 X2 . . . Xn ) = EX1 EX2 . . . EXn .

10. Do X v Y ëc lªp n¶n ta câ
D(X + Y ) = E(X + Y )2 − (E(X + Y ))2

= E(X 2 + 2XY + Y 2 ) − (EX + EY )2
= (EX 2 − (EX)2 ) + (EY 2 − (EY )2 ) + 2(E(XY ) − EXEY )
= DX + DY + 2(E(XY ) − EXEY ) = DX + DY.
Chó þ r¬ng n¸u X, Y ëc lªp, th¼ X, −Y công ëc lªp, n¶n
D(X − Y ) = D(X + (−Y )) = DX + D(−Y ) = DX + DY.
B¥y gií gi£ sû {Xi , i = 1, 2, ..., n} l hå ëc lªp æi mët. Vªy th¼
n
X Xn Xn
D( Xi ) = E( Xi )2 − (E( Xi ))2
i=1 i=1 i=1
n
X X n
X X
= E( Xi2 +2 Xi Xj ) − (EXi )2 − 2 EXi EXj
i=1 16i<j6n i=1 16i<j6n
n
X X
= (EXi2 − (EXi)2 ) + 2 (E(Xi Xj ) − EXi EXj )
i=1 16i<j6n
n
X
= DXi (V¼ Xi , Xj ëc lªp n¶n E(Xi Xj ) − EXi .EXj = 0).
i=1
K¸t thóc chùng minh.
1.5.3. Luªt 0 - 1 Kolmogorov

ành ngh¾a 1.5.8. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸nSngü nhi¶n x¡c ành tr¶n khæng
n gian x¡c
su§t (Ω, F, P), σ(Xi , i ≥ n) l σ -¤i sè b² nh§t chùa ∞
i=n σ(Xi ). Khi â, σ -¤i sè
∞
T
n=1 σ(Xi , i >
n) ÷ñc gåi l σ -¤i sè uæi, tªp hñp thuëc σ -¤i sè uæi gåi l tªp uæi, h m o ÷ñc èi vîi
σ -¤i sè uæi gåi l h m uæi.
31
P∞
Ta câ (ω : n=1 Xn (ω) hëi tö) l bi¸n cè uæi, v¼ t½nh hëi tö cõa chuéi ch¿ phö thuëc v o
uæi cõa nâ.
ành lþ 1.5.9. (Luªt 0-1 Kolmogorov) N¸u {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼
n
måi bi¸n cè uæi ·u câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng 1.
Chùng minh . V¼ {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp n¶n vîi måi n ≥ 1, c¡c σ -¤i sè
σ(XTk , 1 6 k 6 n) v σ(Xk , k > n + 1) ëc lªp. Do â,Svîi måi n > 1, σ(Xk , 1 6 k 6 n)
v ∞ n=0 σ(Xk , k ≥ n + 1) = D ëc lªp. Suy ra A =
∞
n=1 σ(Xk , 1 6 k 6 n) v D ëc
lªp. M°t kh¡c A l ¤i sè n¶n công l π -lîp. Tø â suy ra σ(A) v D công ëc lªp. Nh÷ng
D ⊂ σ(Xk , k ≥ 1) = σ(A). Do â, D ëc lªp vîi ch½nh nâ. Suy ra, måi bi¸n cè thuëc D ·u
câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng 1.
H» qu£ 1.5.10. N¸u {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼ måi h m uæi ·u suy
n
bi¸n.
Chùng minh . Gi£ sû Y l h m uæi. Khi â, vîi måi sè thüc c th¼ P(Y < c) b¬ng 0 ho°c
b¬ng 1. N¸u P(Y < c) = 0 vîi måi c, th¼ P(Y = ∞) = 1, n¸u P(Y < c) = 1 vîi måi c, th¼
P(Y = −∞) = 1. Trong tr÷íng hñp cán l¤i th¼ c0 = inf(c : P(Y < c) = 1) l húu h¤n. Khi â,
do ành ngh¾a cõa c0 , ta ÷ñc P(Y = c0 ) = 1. Tùc l Y l h m suy bi¸n.
1.6. Ký vång câ i·u ki»n

1.6.1. ành lþ Radon-Nikodym
ành ngh¾a 1.6.1. Gi£ sû Ω l mët tªp kh¡c réng, G l mët σ-¤i sè c¡c tªp con cõa Ω, µ
l ë o v ν l h m tªp cëng t½nh ¸m ÷ñc tr¶n G . Ta nâi ν l h m tªp G -li¶n töc tuy»t èi
èi vîi µ, kþ hi»u ν <<G µ, n¸u vîi måi A ∈ G m µ(A) = 0 th¼ ν(A) = 0.
V½ dö 1.6.2. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t G l mët σ -¤i sè con cõa F , X : Ω → R
l bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch. Vîi méi A ∈ G , °t
Z
ν(A) = XdP. (1.6.1)
A
Khi â, rã r ng ν <<G P.
Nh÷ vªy, ùng vîi méi bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch X , cæng thùc (1.6.1) x¡c ành ÷ñc mët
h m tªp ν sao cho ν <<G P. R§t thó và l i·u ng÷ñc l¤i công óng. â ch½nh l ành lþ
Radon-Nikodym sau ¥y.
ành lþ 1.6.3. (ành lþ Radon-Nikodym) Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, G l mët
σ -¤i sè con cõa F , ν l h m tªp σ -cëng t½nh tr¶n G sao cho ν <<G P. Khi â tçn t¤i duy
nh§t bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc, kh£ t½ch X : Ω → R tho£ m¢n
Z
ν(A) = Xdµ, ∀A ∈ G.
A
Bi¸n ngü nhi¶n X ÷ñc gåi l ¤o h m Radon-Nikodym cõa ν èi vîi P v ÷ñc kþ hi»u l
dν
X= .
dP
32
1.6.2. Ký vång câ i·u ki»n.
ành ngh¾a 1.6.4. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, X : Ω → R l bi¸n ngü nhi¶n v
G l σ -¤i sè con cõa F . Khi â bi¸n ngü nhi¶n Y gåi l ký vång câ i·u ki»n cõa X èi vîi
σ -¤i sè G n¸u
(i) Y l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc;
(ii) Vîi méi A ∈ G , ta câ Z Z
Y dP = XdP.
A A
Ta th÷íng kþ hi»u Y = E(X|G) hay Y = EG X .

Chó þ.
1. N¸u Y l bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành tr¶n (Ω, F, P) v G l σ -¤i sè con cõa F sao cho Y
l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc th¼ ta vi¸t Y ∈ G .
2. N¸u X, Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành tr¶n (Ω, F, P) v G l σ -¤i sè sinh bði Y th¼
E(X|G) ÷ñc kþ hi»u l E(X|Y ) v gåi l ký vång câ i·u ki»n cõa bi¸n ngü nhi¶n X èi vîi
bi¸n ngü nhi¶n Y . N¸u X1 , X2 , ... l c¡c bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành tr¶n (Ω, F, P) v G l σ -¤i
sè sinh bði chóng th¼ E(X|G) ÷ñc kþ hi»u l E(X|X1 , X2 , ...).
3. N¸u X = IA , A ∈ F th¼ E(X|G) ÷ñc kþ hi»u l P(A|G) v ÷ñc gåi l x¡c su§t câ i·u
ki»n cõa bi¸n cè A èi vîi σ -¤i sè G . E(IA |X1 , X2 , ...) ÷ñc kþ hi»u l P(A|X1 , X2 , ...) v gåi
l x¡c su§t câ i·u ki»n cõa bi¸n cè A èi vîi c¡c bi¸n ngü nhi¶n X1 , X2 , ...
1.6.3. C¡c t½nh ch§t cõa ký vång câ i·u ki»n

Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, c¡c bi¸n ngü nhi¶n ·u câ ký vång, G l σ -¤i sè
con n o â cõa F . Khi â ta câ c¡c t½nh ch§t sau.
T½nh ch§t 1.6.5. N¸u E|X| < ∞ th¼ tçn t¤i duy nh§t Y = E(X|G).
Chùng minh . X²t h m tªp ν : G → R cho bði cæng thùc
Z
ν(A) = XdP, vîi måi A ∈ G . (1.6.2)
A
Do E|X| < ∞ n¶n ν P. Theo ành lþ Radon-Nikodym, tçn t¤i duy nh§t Y ∈ G sao cho
Z
ν(A) = Y dP. (1.6.3)
A
Tø (1.6.2) v (1.6.3) suy ra Z Z

Y dP = XdP.
A A
Vªy Y = E(X|G).
T½nh ch§t 1.6.6. N¸u X = c (h¬ng sè) th¼
E(X|G) = E(c|G) = c (h. c. c).
Chùng minh . °t Y = c. Khi â Y ∈ G v vîi måi A ∈ G ,
Z Z Z
Y dP = cdP = XdP.
A A A
Do â Y = c = E(c|G).
33
Khi chùng minh c¡c t½nh ch§t d÷îi ¥y, ta luæn gi£ thi¸t r¬ng c¡c bi¸n ngü nhi¶n ·u câ
ký vång câ i·u ki»n.
T½nh ch§t 1.6.7. N¸u X > Y (h. c. c) th¼
E(X|G) > E(Y |G) (h. c. c).
Chùng minh . °t Z = E(X|G), T = E(Y |G). Khi â Z ∈ G, T ∈ G v vîi måi A ∈ G , ta câ

Z Z Z Z
ZdP = XdP ≥ Y dP = T dP.
A A A A
Suy ra Z Z
ZdP > T dP.
A A
Do â, tø B i tªp 52 cõa Ch÷ìng 1, ta ÷ñc E(X|G) > E(Y |G) (h. c. c).
T½nh ch§t 1.6.8. Vîi måi h¬ng sè a, b, ta câ

E(aX + bY |G) = aE(X|G) + bE(Y |G).
Chùng minh . °t Z = E(X|G), T = E(Y |G). Khi â Z ∈ G, T ∈ G , do â (aZ + bT ) ∈ G .

M°t kh¡c, vîi måi A ∈ G ta câ
Z Z Z
(aZ + bT )dP = a ZdP + b T dP
A A A
Z Z Z
=a XdP + b Y dP = (aX + bY )dP.
A A A
Tø c¡c lªp luªn tr¶n suy ra E(aX + bY |G) = aE(X|G) + bE(Y |G).
T½nh ch§t 1.6.9. N¸u X v G ëc lªp th¼ E(X|G) = EX.

Chùng minh . °t Y = EX . Khi â Y ∈ G v¼
(
∅ n¸u EX ∈
/B
Y −1 (B) =
Ω n¸u EX ∈ B.
M°t kh¡c, vîi måi A ∈ G , X v IA ëc lªp, do â

Z Z Z
Y dP = EXdP = EX dP = P(A)EX.
A A A
L¤i câ
Z Z
XdP = XIA dP = E(XIA ) = E(X)E(IA ) = P(A)EX.
A Ω
Vªy Z Z
Y dP = XdP.
A A
Do â E(X|G) = EX .
34
T½nh ch§t 1.6.10. E(E(X|G)) = EX .
Chùng minh . V¼ Ω ∈ G n¶n ta câ
Z Z
E(E(X|G)) = E(X|G)dP = XdP = EX.
Ω Ω
T½nh ch§t 1.6.11. N¸u X l G -o ÷ñc th¼ E(X|G) = X .

Chùng minh . Theo gi£ thi¸t ta câ Y = X ∈ G . M°t kh¡c, vîi måi A ∈ G , ta câ
Z Z
Y dP = XdP.
A A
Do â E(X|G) = X .
T½nh ch§t 1.6.12. (T½nh ch§t hót) N¸u G 1 ⊂ G2 th¼
E(X|G1 ) = E(E(X|G1 )|G2 ) = E(E(X|G2 )|G1 ).
Chùng minh . °t E(X|G1 ) = Y , E(X|G2 ) = Z . Khi â, Y = E(Y |G2 ) v Y = E(Z|G1 ). Thªt
vªy, ta câ Y = E(X|G1 ) suy ra Y ∈ G1 . V¼ G1 ⊂ G2 n¶n Y ∈ G2 , do â Y = E(Y |G2 ). M°t kh¡c,
vîi måi A ∈ G1 th¼ A ∈ G2 , n¶n ta câ
Z Z Z
Y dP = XdP = ZdP,
A A A
hay Y = E(Z|G1 ). Vªy, ta câ E(X|G1 ) = E(E(X|G1 )|G2 ) = E(E(X|G2 )|G1 ).
T½nh ch§t 1.6.13. (ành lþ hëi tö ìn i»u P-Levi)

(i) N¸u d¢y Xn ↑ X v tçn t¤i n0 ∈ N sao cho EXn−0 < ∞ th¼ E(Xn |G) ↑ E(X|G).
(ii) N¸u d¢y Xn ↓ X v tçn t¤i n0 ∈ N sao cho EXn+0 < ∞ th¼ E(Xn |G) ↓ E(X|G).
Chùng minh . Ta chùng minh cho t½nh ch§t thù nh§t. Gi£ sû tçn t¤i n0 º EXn−0 < ∞. Khi â,
ta câ
0 6 Xn + Xn−0 ↑ X + Xn−0 .
Do â
0 6 E[(Xn + Xn−0 )|G] ↑ Y (n o â)
v
0 6 E[(Xn + Xn−0 )|G]IA ↑ Y IA (vîi måi A ∈ G).
Ta s³ chùng minh r¬ng Y = E[(X + Xn−0 )|G].
Tr÷îc h¸t, do c¡c bi¸n ngü nhi¶n E((Xn + Xn−0 )|G) ·u G -o ÷ñc n¶n Y công l bi¸n ngü
nhi¶n G -o ÷ñc.
Ti¸p theo, ¡p döng ành lþ P-Levi v· hëi tö ìn i»u (èi vîi ký vång), ta ÷ñc
Z Z
Y dP = lim E((Xn + Xn−0 )|G)dP
n→∞
A A
Z
= lim E((Xn + Xn−0 )|G)dP
n→∞
A
35
Z Z
= lim (Xn + Xn−0 )dP = (X + Xn−0 )dP.
n→∞
A A
Vªy Y = E[(Xn + Xn−0 )|G]. Tùc l
E((Xn + Xn−0 )|G) ↑ E((X + Xn−0 )|G).
Cuèi còng, sû döng t½nh ch§t tuy¸n t½nh cõa ký vång câ i·u ki»n, ta ÷ñc
lim E(Xn |G) = E(X|G).

n→∞
Tr÷íng hñp cán l¤i chùng minh t÷ìng tü.
B¬ng ph÷ìng ph¡p t÷ìng tü v sû döng c¡c t½nh ch§t t÷ìng ùng cõa t½ch ph¥n, ta chùng
minh ÷ñc bê · Fatou v ành lþ hëi tö bà ch°n Lebesgue sau ¥y.
T½nh ch§t 1.6.14. (Bê · Fatou) Gi£ sû tçn t¤i Y kh£ t½ch, khi â
(i) N¸u Xn > Y vîi måi n > 1 th¼
E(lim Xn |G) 6 lim E(Xn |G).
(ii) N¸u Xn 6 Y th¼

lim E(Xn |G) 6 E(lim Xn |G) (h. c. c).
T½nh ch§t 1.6.15. (ành lþ hëi tö bà ch°n Lebesgue) Gi£ sû Y kh£ t½ch v |Xn | < Y . Khi â,
n¸u Xn → X th¼
lim E(Xn |G) = E( lim Xn |G) = E(X|G) (h. c. c).
n→∞ n→∞
T½nh ch§t 1.6.16. N¸u E|XY | < ∞, E|Y | < ∞, X ∈ G th¼

E(XY |G) = XE(Y |G) (h. c. c). (1.6.4)
Chùng minh . Gi£ sû X = IA , A ∈ G . Khi â XE(Y |G) ∈ G v vîi måi A0 ∈ G , ta câ

Z Z Z
XE(Y |G)dP = IA E(Y |G)dP = E(Y |G)dP
A0 A0 A0 A
Z Z Z
= Y dP = IA Y dP = XY dP.
A0 A A0 A0
Tø â suy ra Z Z
X.E(Y |G)dP = XY dP.
A0 A0
Vªy (1.6.4) óng vîi X = IA . Do ký vång câ i·u ki»n câ t½nh ch§t tuy¸n t½nh cõa n¶n
(1.6.4) công óng n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n G -o ÷ñc. N¸u X khæng ¥m th¼ nâ l
giîi h¤n cõa mët d¢y t«ng c¡c bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n G -o ÷ñc, do â ¡p döng ành lþ hëi
tö ìn i»u P-Levi, ta suy ra ÷ñc (1.6.4). Cuèi còng, n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc
b§t ký th¼ X = X + − X − , vîi X + v X − l c¡c bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc, khæng ¥m. Tø â,
ti¸p töc sû döng t½nh ch§t tuy¸n t½nh cõa ký vång câ i·u ki»n, ta công suy ra ÷ñc (1.6.4).
T½nh ch§t 1.6.17. (B§t ¯ng thùc Jensen) N¸u ϕ l h m lçi, X v ϕ(X) kh£ t½ch th¼
E(ϕ(X)|G) > ϕ(E(X|G)) (h. c. c).
36
Chùng minh . Do ϕ l h m lçi n¶n nâ câ ¤o h m tr¡i v ¤o h m ph£i t¤i måi iºm. Hìn núa,
c¡c ¤o h m mët ph½a n y ·u l h m khæng gi£m, do â o ÷ñc. Ngo i ra, vîi måi x, x0 ∈ R
ϕ(x) > ϕ(x0 ) + ϕ0 (x0 ) (x − x0 ).
Thay x bði X , x0 bði E(X|G) v o b§t ¯ng thùc tr¶n, ta ÷ñc
ϕ(X) > ϕ(E(X|G)) + ϕ0 (E(X|G)) (X − E(X|G)).
°t A = (|E(X|G)| < M ), M > 0. Khi â ϕ0 (E(X|G)) bà ch°n tr¶n A v
IA ϕ(X) > IA ϕ(E(X|G)) + IA ϕ0 (E(X|G)) (X − E(X|G)).
Do IA ∈ G, ϕ0 (E(X|G)) ∈ G, ϕ(E(X|G)) ∈ G n¶n
IA E(ϕ(X)|G) = E(IA ϕ(X)|G) ≥ IA ϕ(E(X|G)) h. c. c.
Khi M → ∞ th¼ IA → 1, n¶n tø b§t ¯ng thùc tr¶n suy ra
E(ϕ(X)|G) ≥ ϕ(E(X|G)) h. c. c.
1.7. Thíi iºm Markov v thíi iºm døng

C¡c ành ngh¾a v t½nh ch§t cõa ph¦n n y v c¡c ph¦n sau nâi chung v¨n óng n¸u thay
tªp sè nguy¶n d÷ìng N = {1, . . .} bði tªp húu h¤n {1, . . . , N, N ∈ N}.
1.7.1. C¡c σ-¤i sè tü nhi¶n v d¢y phò hñp

Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n. Kþ hi»u Fn = σ(X1 , . . . , Xn ) l σ -¤i sè nhä
nh§t chùa σ(X1 ), . . . , σ(Xn ). Khi â, d¢y {Fn , n ≥ 1} gåi l d¢y σ -¤i sè tü nhi¶n sinh ra tø
d¢y bi¸n ngü nhi¶n {Xn , n ≥ 1}.
Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n, {Fn , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ -¤i sè con
cõa σ -¤i sè F : F1 ⊂ F2 ⊂ . . . ⊂ Fn . . . ⊂ F . Khi â, n¸u Xn ∈ Fn vîi måi n > 1 th¼ d¢y
{Xn , Fn , n > 1} ÷ñc gåi l d¢y phò hñp.
Ch¯ng h¤n, n¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n b§t ký v Fn = σ(Xk , k 6 n) th¼ d¢y
{Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp.
Trong suèt möc n y v c¡c möc sau, ta luæn gi£ thi¸t r¬ng (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t,
{Fn , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F v F∞ l σ -¤i sè b² nh§t chùa t§t c£
c¡c Fn , (n > 1). Hìn núa, méi Fn ·u l σ -¤i sè ¦y õ theo ngh¾a: n¸u A ∈ Fn , B ⊂ A v
P(A) = 0 th¼ B ∈ Fn .
1.7.2. Kh¡i ni»m thíi iºm Markov v thíi iºm døng

ành ngh¾a 1.7.1. Gi£ sû τ : Ω → N ∪ {∞} l bi¸n ngü nhi¶n (câ thº l§y gi¡ trà ∞). Ta nâi
r¬ng τ l thíi iºm Markov èi vîi {Fn , n ∈ N} n¸u
{ω : τ (ω) = n} ∈ Fn vîi måi n ∈ N ∪ {∞}.
Khi â n¸u τ thäa m¢n th¶m i·u ki»n P(τ < ∞) = 1 th¼ τ ÷ñc gåi l thíi iºm døng.
37
Nhªn x²t 1.7.2.
(i) τ l thíi iºm Markov khi v ch¿ khi
{ω : τ (ω) 6 n} ∈ Fn vîi måi n ∈ N.
Thªt vªy, vîi måi n ∈ N,

n
[
{ω : τ (ω) 6 n} = {ω : τ (ω) = k} ∈ Fn ;
k=1
{ω : τ (ω) = n} = {ω : τ 6 n}\{ω : τ (ω) 6 n − 1} ∈ Fn .
(ii) Kþ hi»u Fτ l lîp gçm t§t c£ c¡c tªp con A cõa Ω sao cho
A ∈ F∞ , v A ∩ {τ 6 n} ∈ Fn .
Nh÷ vªy, Fτ gçm c¡c bi¸n cè quan s¡t ÷ñc t½nh ¸n thíi iºm τ . Ta s³ ch¿ ra r¬ng Fτ l σ -¤i
sè con cõa σ -¤i sè F . Thªt vªy
• Ω ∈ Fτ , v¼ Ω ∩ {τ 6 n} = {τ 6 n} ∈ Fn .
• Gi£ sû A ∈ Fτ v Ac = Ω \ A. Ta th§y
Ac ∩ {τ 6 n} = Ω ∩ {τ 6 n} \ A ∩ {τ 6 n}
= {τ 6 n} \ A ∩ {τ 6 n} ∈ Fn .
Suy ra Ac ∈ Fτ .
• Gi£ sû Ak ∈ Fτ , k = 1, 2, ..., tùc l Ak ∩ {τ 6 n} ∈ Fn , k = 1, 2, ... Khi â ta câ
∞
S S∞
( Ak ) ∩ {τ 6 n} = (Ak ∩ {τ 6 n}) ∈ Fn ,
k=1 k=1
suy ra
∞
S
Ak ∈ Fτ .
k=1
V½ dö 1.7.3.
1. N¸u τ (ω) = k ( k ∈ N) th¼ hiºn nhi¶n τ l thíi iºm Markov.
2. Gi£ sû {Xn , n > 1} l (d¢y bi¸n ngü nhi¶n v B l tªp S Borel cõa R. °t
min{n : Xn ∈ B} n¸u ω ∈ {Xn ∈ B}
τB = n>1
∞ n¸u Xn ∈/ B (∀n > 1).
Khi â, τB l thíi iºm Markov èi vîi d¢y σ -¤i sè tü nhi¶n. i·u n y suy ra tø h» thùc
n
vîi måi n ∈ N.
S
{τB 6 n} = {Xk ∈ B} ∈ σ(X1 , . . . , Xn )
k=1
3. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n v Bn , n = 1, 2, ... l d¢y tªp Borel cõa R.
°t τ1 = τB1 ,
min{n > τ1 : Xn ∈ B2 } n¸u ω ∈
( S
{Xn ∈ B2 } ∩ {τ1 < ∞}
τ2 = n>1
∞ trong tr÷íng hñp ng÷ñc l¤i.
τn ÷ñc ành ngh¾a t÷ìng tü. Khi â, {τn , n > 1} l d¢y c¡c thíi iºm Markov èi vîi d¢y σ -¤i
sè tü nhi¶n. Ch¯ng h¤n τ2 l thíi iºm Markov v¼
n
{Xk ∈ B2 }.
S
{τ2 6 n} = {τ1 6 n} ∩
k>τ1
1.7.3. C¡c t½nh ch§t cõa thíi iºm Markov

T½nh ch§t 1.7.4. Gi£ sû τ l thíi iºm Markov èi vîi {F , n > 1}. Khi â
n
{τ < n} ∈ Fn .
38
Chùng minh . Thªt vªy, ta th§y
{τ < n} = {τ 6 n − 1} ∈ Fn−1 ⊂ Fn .
C¦n l÷u þ r¬ng, nâi chung, tø i·u ki»n {τ < n} ∈ Fn khæng suy ra ÷ñc τ l thíi iºm
Markov.
T½nh ch§t 1.7.5. N¸u τ , τ 1 2 l c¡c thíi i·u Markov èi vîi {Fn , n > 1} th¼
τ1 ∧τ2 = min(τ1 , τ2 ), τ1 ∨τ2 = max(τ1 , τ2 ) v τ1 +τ2 l c¡c thíi iºm Markov èi vîi {Fn , n > 1}.
{τ1 ∧ τ2 6 n} = {τ1 6 n} ∪ {τ2 6 n} ∈ Fn ;
{τ1 ∨ τ2 6 n} = {τ1 6 n} ∩ {τ2 6 n} ∈ Fn ;
n
S
{τ1 + τ2 = n} = {τ1 = k} ∩ {τ2 = n − k} ∈ Fn .
k=1
Tø â rót ra i·u ph£i chùng minh.
T½nh ch§t 1.7.6. N¸u τ , τ , ... l c¡c thíi iºm Markov èi vîi {F , n
1 2 n > 1} th¼
W
n
τn =
τn = inf τn công l thíi iºm Markov èi vîi {Fn , n > 1}.
V
sup τn ,
n n n
Chùng minh . i·u ph£i chùng minhTsuy ra tø

{sup τn 6 n} = {τn 6 n} ∈ Fn ;
n Sn
{inf τn 6 n} = {τn 6 n} ∈ Fn .
n n
T½nh ch§t 1.7.7. N¸u τ l thíi iºm Markov èi vîi {F , n > 1} th¼ τ ∈ F . N¸u τ v σ l
n τ
c¡c thíi iºm Markov èi vîi {Fn , n > 1} sao cho P(τ 6 σ) = 1, th¼ Fτ ⊂ Fσ .
Chùng minh . Thªt vªy, gi£ sû A = {τ 6 m}. º chùng minh τ ∈ Fτ , ta ph£i ch¿ ra A ∈ Fτ ,
ho°c t÷ìng ÷ìng A ∩ {τ 6 n} ∈ Fn . Ta câ
{τ 6 m} ∩ {τ 6 n} = {τ ≤ n ∧ m} ∈ Fn∧m ⊂ Fn .
B¥y gií gi£ sû A ⊂ {ω : σ < ∞} v A ∈ Fτ . Khi â, do P(τ 6 σ) = 1 v σ -¤i sè Fn ¦y õ,
hai tªp
A ∩ {σ 6 n}; A ∩ {τ 6 n}{σ 6 n}
ch¿ sai kh¡c nhau mët tªp câ ë o khæng. Tªp thù hai thuëc v o Fn , n¶n A ∩ {σ 6 n} ∈ Fn ,
tùc l A ∈ Fσ .
T½nh ch§t 1.7.8. N¸u τ , τ , ... l c¡c thíi iºmT Markov èi vîi {F , n > 1} v τ = inf τ
1 2 n
k
k th¼
Fτ = F τk .
k
Chùng minh . Thªt vªy, theo t½nh ch§t 1.7.7, ta câ Fτ ⊂ Fτk . M°t kh¡c, n¸u A ∈ Fτk th¼
T T
S S k k
A ∩ {τ 6 n} = A ∩ {τk 6 n} = A ∩ {τk 6 n} ∈ Fn ,
k k
suy ra A ∈ Fτ . Do â Fτk ⊂ Fτ .
T

k
T½nh ch§t 1.7.9. N¸u τ, σ l c¡c thíi iºm Markov èi vîi {F , n > 1} th¼ c¡c bi¸n cè
n
{τ < σ}, {τ = σ}, {τ 6 σ}
thuëc Fτ ∩ Fσ .
39
Chùng minh . Thªt vªy, vîi méi n > 1 ta câ
{τ < σ} ∩ {τ = n} = {σ > n} ∩ {τ = n} ∈ Fn .
{τ = σ} ∩ {τ = n} = {σ = n} ∩ {τ = n} ∈ Fn .
V¼ vªy {τ < σ} ∈ Fτ v {τ = σ} ∈ Fτ . Tø â suy ra
{τ 6 σ} = {τ < σ} ∪ {τ = σ} ∈ Fτ .
Do vai trá b¼nh ¯ng cõa τ v σ n¶n {τ = σ} ∈ Fσ . Cuèi còng, bi¸n cè èi cõa {τ < σ}
l {σ 6 τ } ∈ Fσ , suy ra {τ < σ} ∈ Fσ ; bi¸n cè èi cõa {τ 6 σ} l {σ < τ } ∈ Fσ , suy ra
{τ 6 σ} ∈ Fσ .
T½nh ch§t 1.7.10. N¸u {X , F , n > 1} l d¢y phò hñp v τ

n n l thíi iºm Markov èi vîi
{Fn , n > 1} th¼ Xτ : Ω → R
n¸u

Xτ (ω) (ω) ω ∈ {τ (ω) < ∞}
Xτ (ω) =
0 n¸u ω ∈ {τ (ω) = ∞}
l o ÷ñc èi vîi Fτ (tùc l Xτ ∈ Fτ ).
Chùng minh . Thªt vªy, vîi måi tªp Borel B cõa ÷íng th¯ng thüc
{Xτ ∈ B} ∩ {τ = n} = {Xn ∈ B}{τ = n} ∈ Fn ,
v¼ {Xn ∈ B} ∈ Fn . i·u n y chùng tä {Xτ ∈ B} ∈ Fτ , tùc l Xτ ∈ Fτ .
1.8. Martingale
1.8.1. ành ngh¾a v v½ dö
ành ngh¾a 1.8.1. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü
n
nhi¶n v {Fn , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ -¤i sè. Khi â d¢y {Xn , Fn , n > 1} ÷ñc gåi l
• martingale n¸u
(i) {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp;
(ii) E|Xn | < ∞ vîi måi n > 1;
(iii) Vîi m 6 n,
E(Xn |Fm ) = Xm h. c. c.
• martingale tr¶n n¸u
(ii) E|Xn | < ∞ vîi måi n ∈ N;
(iii') Vîi m 6 n,
E(Xn |Fm ) 6 Xm h. c. c.
• martingale d÷îi n¸u
(iii) Vîi m 6 n,
E(Xn |Fm ) > Xm h. c. c.
• hi»u martingale n¸u
(iii ') Vîi m < n,
E(Xn |Fm ) = 0 h. c. c.
Chó þ.
1. C¡c i·u ki»n (iii), (iii'), (iii) v (iii ') câ thº ÷ñc thay th¸ bði c¡c i·u ki»n sau:
(iii) Vîi n=2,3,...
E(Xn |Fn−1 ) = Xn−1 h. c. c.
40
(iii') Vîi n=2,3,...
E(Xn |Fn−1 ) 6 Xn−1 h. c. c.
(iii) Vîi n=2,3,...
E(Xn |Fn−1 ) > Xn−1 h. c. c.
(iii ') Vîi n=2,3,...
E(Xn |Fn−1 ) = 0 h. c. c.
2. i·u ki»n (ii) câ thº thay th¸ b¬ng i·u ki»n: câ ký vång i·u ki»n.
3. Khi khæng ch¿ rã d¢y σ -¤i sè, ta ng¦m hiºu ang x²t d¢y σ -¤i sè tü nhi¶n.
V½ dö 1.8.2.
1. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, vîi EXn = 0 (n > 1). Khi â, d¢y
têng ri¶ng
Sn = X1 + X2 + ... + Xn
l d¢y martingale.
Thªt vªy, c¡c i·u ki»n (i) v (ii) l hiºn nhi¶n. Ta kiºm tra i·u ki»n (iii). Do Sn−1 ∈ Fn−1 ,
Xn v Fn−1 ëc lªp n¶n ta câ
E(Sn |Fn−1 ) = E(Sn−1 + Xn |Fn−1 )
= E(Sn−1 |Fn−1 ) + EXn = Sn−1 .
2. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, vîi EXn = 1 (n > 1). Khi â d¢y
t½ch n
Q
Zn = Xk , n > 1
k=1
l martingale.
Thªt vªy, ta câ Zn−1 l Fn−1 -o ÷ñc, Xn v Fn−1 ëc lªp n¶n
E(Zn |Fn−1 ) = E(Zn−1 Xn |Fn−1 ) = Zn−1 E(Xn |Fn−1 )
= Zn−1 EXn = Zn−1 .
n
3. Gi£ sû {ξn , n > 1} l d¢y c¡c bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch, khæng ¥m. °t Xn = ξk . Khi
P
k=1
â d¢y {Xn , n > 1} lªp th nh martingale d÷îi.
Thªt vªy, ta câ
n+1
P
Xn+1 = ξk = Xn + ξn+1 .
k=1
Do â
E(Xn+1 |Fn ) = E((Xn + ξn+1 )|Fn ) = E(Xn |Fn ) + E(ξn+1 |Fn )
= Xn + E(ξn+1 |Fn ) ≥ Xn .
1.8.2. C¡c t½nh ch§t

T½nh ch§t 1.8.3. N¸u {X , F , n > 1} l martingale th¼ h m trung b¼nh EX
n n n khæng êi.
Chùng minh . Thªt vªy, ta câ Xm = E(Xn |Fm ) vîi m 6 n, suy ra
EXm = E(E(Xn |Fm )) = EXn .
T½nh ch§t 1.8.4. N¸u {X , F , n > 1} l martingale d÷îi (t÷ìng ùng, martingale tr¶n) th¼
n n
h m trung b¼nh EXn khæng gi£m (t÷ìng ùng, khæng t«ng) theo n > 1.
Chùng minh . Thªt vªy, x²t tr÷íng hñp martingale d÷îi. Vîi måi m 6 n ta câ
EXm 6 E(E(Xn |Fm )) = EXn .
Tr÷íng hñp martingale tr¶n chùng minh t÷ìng tü.
41
T½nh ch§t 1.8.5.
(i) N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale v ϕ l h m lçi, E|ϕ(Xn )| < ∞ vîi måi n > 1 th¼
{ϕ(Xn ), Fn , n > 1} l martingale d÷îi.
(ii) N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi v ϕ l h m lçi khæng gi£m, E|ϕ(Xn )| < ∞ vîi
måi n > 1 th¼ {ϕ(Xn ), Fn , n > 1} l martingale d÷îi.
Chùng minh . (i) º chùng minh {ϕ(Xn ), Fn , n > 1} l martingale d÷îi, ta s³ kiºm tra c¡c i·u
ki»n
• ϕ(Xn ) ∈ Fn vîi måi n > 1 (v¼ Xn ∈ Fn );
• E|ϕ(Xn )| < ∞ vîi måi n > 1 (do gi£ thi¸t);
• Vîi n = 2,3,... ta c¦n chùng minh
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ(Xn−1 ) h. c. c.
Thªt vªy, theo b§t ¯ng thùc Jensen èi vîi ký vång câ i·u ki»n ta câ
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ(E(Xn |Fn−1 )) h. c. c. (1.8.1)
Theo gi£ thi¸t th¼ {Xn , Fn , n > 1} l martingale n¶n vîi n = 2,3,...
E(Xn |Fn−1 ) = Xn−1 h. c. c.
Suy ra
ϕ(E(Xn |Fn−1 )) = ϕ(Xn−1 ) h. c. c. (1.8.2)
Tø (1.8.1) v (1.8.2) suy ra
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ(Xn−1 ) h. c. c.
Vªy (i) ÷ñc chùng minh.

(ii) º chùng minh {ϕ(Xn ), Fn , n > 1} l martingale d÷îi ta c¦n ch¿ ra, vîi måi n = 2,3,...,
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ(Xn−1 ) h. c. c.
Thªt vªy, theo b§t ¯ng thùc Jensen èi vîi ký vång câ i·u ki»n ta câ
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ[E(Xn |Fn−1 )] h. c. c. (1.8.3)
V¼ {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi n¶n vîi n = 2,3,...,
E(Xn |Fn−1 ) > Xn−1 h. c. c.
Do ϕ l h m khæng gi£m, suy ra
ϕ(E(Xn |Fn−1 )) > ϕ(Xn−1 ) h. c. c. (1.8.4)
Tø (1.8.3) v (1.8.4) suy ra
E(ϕ(Xn )|Fn−1 ) > ϕ(Xn−1 ) h. c. c.
Vªy (ii) ÷ñc chùng minh.
H» qu£ 1.8.6.
(i) Cho p > 1. N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale kh£ t½ch bªc p th¼ {|Xn |p , Fn , n > 1} l
martingale d÷îi.
(ii) N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi th¼ {Xn+ , Fn , n > 1} công l martingale d÷îi.
42
Chùng minh .
(i) Vîi p > 1, |x|p l h m lçi, n¶n theo t½nh ch§t tr¶n {|Xn |p , Fn , n > 1} l martingale d÷îi.
(ii) T÷ìng tü x+ l h m lçi khæng gi£m n¶n ta câ i·u ph£i chùng minh.
T½nh ch§t 1.8.7. (H» thùc Pitago) N¸u {X , F , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2 th¼
n n
vîi måi n > 1,
n
X n
2 X
E Xi = EXi2 . (1.8.5)
i=1 i=1
Chùng minh . Vîi n = 1, (1.8.5) l hiºn nhi¶n. º chùng minh (1.8.5) cho tr÷íng hñp n > 2,
tr÷îc h¸t, ta s³ ch¿ ra
E(Xi Xj ) = 0 vîi måi i 6= j. (1.8.6)
Thªt vªy, vîi måi i < j , sû döng hai t½nh ch§t (1.6.10) v (1.6.16), ta câ

E(Xi Xj ) = E E(Xi Xj |Fi ) = E Xi E(Xj |Fi ) = E(Xi · 0) = 0.
Khi â
n
X 2 n
X X
Xi = Xi2 + 2Xi Xj .
i=1 i=1 16i<j6n
L§y ký vång hai v¸ v sû döng (1.8.6), ta nhªn ÷ñc (1.8.5).
i·u ki»n (1.8.6) cán ÷ñc gåi l i·u ki»n trüc giao. Chi ti¸t hìn v· d¢y bi¸n ngü nhi¶n
trüc giao s³ ÷ñc · cªp trong Möc 2.6.1. D¹ th§y, mët d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët,
câ c¡c ký vång b¬ng 0 công câ t½nh ch§t trüc giao. V¼ vªy, ta câ h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 1.8.8. N¸u {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, câ c¡c ký vång b¬ng
n
0 v kh£ t½ch bªc 2 th¼ (1.8.5) óng vîi måi n > 1.
T½nh ch§t 1.8.9. Gi£ sû {X , F , n = 1, 2, .., N } l martingale d÷îi, τ v σ l hai thíi iºm
n n
Markov (èi vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(σ 6 τ 6 N ) = 1. Khi â
Xσ 6 E(Xτ |Fσ ) h. c. c. (1.8.7)
Chùng minh . Thªt vªy, ¦u ti¶n ta chó þ r¬ng

N
X Z N
X Z N
X
E|Xτ | = |Xτ |dP = |Xn |dP 6 E|Xn | < ∞.
n=1 n=1 n=1
{τ =n} {τ =n}
Ti¸p theo, v¼ Xσ ∈ Fσ , E(Xτ |Fσ ) ∈ Fσ n¶n º chùng minh (1.8.7), ch¿ c¦n chùng minh
Z
[Xσ − E(Xτ |Fσ )]dP 6 0 (∀A ∈ Fσ ).
A
L¤i câ Z Z
E(Xτ |Fσ )dP = Xτ dP (∀A ∈ Fσ ).
A A
43
Do â ch¿ c¦n chùng minh
Z
(Xσ − Xτ )dP 6 0 (∀A ∈ Fσ ). (1.8.8)
A
Vîi måi A ∈ Fσ th¼
A ∩ {σ = n} ∩ {τ > n + 1} ∈ Fn (1 6 n 6 N ).
K¸t hñp i·u n y vîi gi£ thi¸t {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale d÷îi, ta ÷ñc
Z Z
Xn dP 6 E(Xn+1 |Fn )dP
A∩{σ=n}∩{τ >n+1} A∩{σ=n}∩{τ >n+1}
Z
= Xn+1 dP.
A∩{σ=n}∩{τ >n+1}
Do â
Z Z
(Xσ − Xτ )dP = (Xσ − Xτ )dP
A∩{σ=n) A∩{σ=n}∩{τ >n}
Z Z
= (Xσ − Xτ )dP + (Xn − Xτ )dP
A∩{σ=n}∩{τ =n} A∩{σ=n}∩{τ >n+1}
Z Z
= (Xn − Xτ )dP 6 (Xn+1 − Xτ )dP
A∩{σ=n}∩{τ ≥n+1} A∩{σ=n}∩{τ >n+1}
L¤i câ, vîi måi A ∈ Fσ th¼
A ∩ {σ = n} ∩ {τ ≥ n + 2} ∈ Fn+1 (1 6 n 6 N ).
K¸t hñp i·u n y vîi gi£ thi¸t {Xn , Fn , n = 1, 2, .., N } l martingale d÷îi, ta ÷ñc
Z Z
Xn+1 dP 6 E(Xn+2 |Fn+1 )dP
A∩{σ=n}∩{τ >n+2} A∩{σ=n}∩{τ >n+2}
Z
= Xn+2 dP.
A∩{σ=n}∩{τ >n+2}
Do â
Z
(Xn+1 − Xτ }dP
A∩{σ=n}∩{τ ≥n+1}
Z Z
= (Xn+1 − Xτ }dP + (Xn+1 − Xτ }dP
A∩{σ=n}∩{τ =n+1} A∩{σ=n}∩{τ ≥n+2}
Z Z
= (Xn+1 − Xτ )dP 6 (Xn+2 − Xτ )dP.
A∩{σ=n}∩{τ >n+2} A∩{σ=n}∩{τ ≥n+2}
44
Ti¸p töc qu¡ tr¼nh tr¶n, ta ÷ñc
Z Z
(Xσ − Xτ )dP 6 (Xn+1 − Xτ )dP
A∩{σ=n} A∩{σ=n}∩{τ >n+1}
Z
6 (Xn+2 − Xτ )dP 6 · · ·
A∩{σ=n}∩{τ >n+2}
Z
≤ (XN −1 − Xτ )dP
A∩{σ=n}∩{τ >N −1}
Z
= (XN −1 − XN )dP 6 0. (1.8.9)
A∩{σ=n}∩{τ =N }
Trong â b§t ¯ng thùc sau còng ÷ñc thüc hi»n l do {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale
d÷îi v A ∩ {σ = n} ∩ {τ = N } ∈ FN −1 , n¶n
Z Z
XN −1 dP 6 E(XN |FN −1 )dP
A∩{σ=n}∩{τ =N } A∩{σ=n}∩{τ =N }
Z
= XN dP.
A∩{σ=n}∩{τ =N }
N
V¼ A = [A ∩ (σ > N )] , n¶n tø (1.8.9) suy ra
S S
[A ∩ {σ = n}]
n=1
Z N
X Z
(Xσ − Xτ )dP = (Xσ − Xτ )dP 6 0 (∀A ∈ Fσ ).
A n=1
A∩{σ=n}
Tø t½nh ch§t tr¶n, d¹ d ng rót ra h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 1.8.10.
(i) Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale tr¶n, τ v σ l hai thíi iºm Markov (èi
vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(σ 6 τ 6 N ) = 1. Khi â
Xσ ≥ E(Xτ |Fσ ) h. c. c.
(ii) Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale tr¶n (martingale d÷îi) v {τn , n ∈ N} l

d¢y khæng gi£m c¡c thíi iºm Markov (èi vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(τn 6 N ) = 1
vîi måi n ∈ N. Khi â, d¢y {Xτn , Fτn , n ∈ N} công l martingale tr¶n (martingale d÷îi).
Nh÷ vªy, t½nh ch§t martingale tr¶n (d÷îi) cõa d¢y bi¸n ngü nhi¶n ÷ñc b£o tçn khi thay
d¢y ch¿ sè tü nhi¶n bði d¢y ch¿ sè l d¢y khæng gi£m c¡c thíi iºm døng.
T½nh ch§t 1.8.11.

(i) Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale tr¶n, τ v σ l hai thíi iºm Markov (èi
vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(σ 6 τ ≤ N ) = 1. Khi â, ta câ
EX1 ≥ EXσ > EXτ > EXN .
45
(ii) Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale d÷îi, τ v σ l hai thíi iºm Markov (èi
vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(σ 6 τ 6 N ) = 1. Khi â, ta câ
EX1 6 EXσ 6 EXτ 6 EXN .
(iii) Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale tr¶n v τ l thíi iºm Markov (èi vîi
{Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(τ 6 N ) = 1. Khi â, ta câ
E|Xτ | 6 EX1 + 2EXN− 6 3 sup E|Xn |.

n6N
Chùng minh . Thªt vªy, tø t½nh ch§t tr¶n ta câ hai kh¯ng ành ¦u. Kh¯ng ành thù ba ÷ñc
chùng minh nh÷ sau. Ta th§y |Xτ | = Xτ + 2Xτ− , do â theo kh¯ng ành thù nh§t th¼
E|Xτ | = EXτ + 2EXτ− 6 EX1 + 2EXτ− .
Do Xn− = (−Xn )+ n¶n {Xn− , Fn , n = 1, 2, ..., N } l martingale d÷îi. Tø â, sû döng kh¯ng
ành thù hai ta ÷ñc EXτ− ≤ EXN− . Cuèi còng ta câ
E|Xτ | 6 EX1 + 2EXτ− 6 EX0 + 2EXN−

6 E|X1 | + 2E|XN | 6 3 sup E|Xn |.
n6N
V¼ martingale vøa l martingale tr¶n vøa l martingale d÷îi n¶n ta thu ÷ñc t½nh ch§t sau.
T½nh ch§t 1.8.12. Gi£ sû {Xn , Fn , n = 1, 2, .., N } l martingale, τ v σ l hai thíi iºm
Markov (èi vîi {Fn , n = 1, 2, ..., N }) sao cho P(σ 6 τ 6 N ) = 1. Khi â
Xσ = E(Xτ |Fσ ) h. c. c
v
EX1 = EXσ = EXτ = EXN .
T½nh ch§t 1.8.13.

(i) N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale v τ l thíi iºm Markov th¼ (Xn∧τ , Fn , n > 1) công
l martingale.
(ii) N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi v τ l thíi iºm Markov th¼ {Xn∧τ , Fn , n > 1}
công l martingale d÷îi.
Chùng minh. (i) Ta câ

n−1
X
Xn∧τ = Xi I(τ =i) + Xn I(τ >n) ,
i=1
suy ra Xn∧τ ∈ Fn v
n−1
X n−1
X
E|Xn∧τ | 6 E|Xi I(τ =i) | + E|Xn I(τ >n) | 6 E|Xi | + E|Xn | ≤ +∞.
i=1 i=1
Hìn núa
X(n+1)∧τ − Xn∧τ = I(τ >n) (X(n+1) − Xn ).
Do â

E(X(n+1)∧τ − Xn∧τ |Fn ) = E I(τ >n) (X(n+1) − Xn )|Fn = 0.
Ph¦n chùng minh cõa (ii) l ho n to n t÷ìng tü.
46
H» qu£ 1.8.14. N¸u {Y , F ,
i i > 1} l hi»u martingale vîi EY1 = 0 v τ l thíi iºm døng
i
τ
tho£ m¢n τ 6 M h. c. c vîi M < ∞ th¼ E( Yi ) = 0.
P
i=1
n
Chùng minh . Theo gi£ thi¸t {Yi , Fi , i > 1} l mët hi»u martingale n¶n {Xn =
P
Yi , Fn , n > 1}
i=0
l martingale. Do â {Xn∧τ , Fn , n > 1} công l martingale. M°t kh¡c, d¹ d ng kiºm tra trüc
ti¸p r¬ng
Xn τ
X
Xn∧τ = Yi I(τ > i) = Yi .
i=1 i=1
Do â τ
X
E Yi = EXn∧τ = EX1∧τ = EY1 = 0.
i=1
T½nh ch§t 1.8.15. (Khai triºn Doob) N¸u {X , F , n > 1} l martingale d÷îi th¼ ta câ khai
n n
triºn
Xn = Mn + An h. c. c. vîi måi n > 1.
Trong â {Mn , Fn , n > 1} l martingale, An ∈ Fn−1 vîi måi n > 2 v
0 = A1 6 A1 6 · · · 6 An 6 · · · h. c. c.
çng thíi, khai triºn tr¶n l duy nh§t.
Chùng minh. °t M1 = X1 , A1 = 0 v
Mj+1 − Mj = Xj+1 − E(Xj+1 |Fj ), j = 1, 2, . . . , n − 1;

Aj+1 − Aj = E(Xj+1 |Fj ) − Xj , j = 1, 2, . . . , n − 1.
Tùc l
n−1
X
Mn = M1 + Xj+1 − E(Xj+1 |Fj ) ;
j=1
n−1
X
An = E(Xj+1 |Fj ) − Xj .
j=1
Khi â, d¹ d ng kiºm tra trüc ti¸p ÷ñc r¬ng c¡c d¢y {Mn , Fn , n > 1} v {An , n > 1} tho£
m¢n c¡c i·u ki»n tr¶n. B¥y gií ta chùng minh r¬ng khai triºn tr¶n l duy nh§t. Gi£ sû
Xn = Mn0 + A0n h. c. c. vîi måi n > 1.
Trong â {Mn0 , Fn , n > 1} l martingale, A0n ∈ Fn−1 vîi måi n > 1 v
0 = A01 6 A01 6 · · · 6 A0n 6 · · · h. c. c.
Khi â
A0n+1 − A0n = (An+1 − An ) + (Mn+1 − Mn ) + (Mn+1
0
− Mn0 ).
L§y ký vång câ i·u ki»n hai v¸ èi vîi Fn ta ÷ñc
A0n+1 − A0n = An+1 − An .
47
V¼ A1 = A01 = 0, n¶n An = A0n v do â Mn = Mn0 .
BI TP
1. Gi£ sû A1 , A2 , . . . l d¢y bi¸n cè. Khi â, giîi h¤n tr¶n v giîi h¤n d÷îi cõa d¢y â ÷ñc
ành ngh¾a nh÷ sau
∞ [
\ ∞ ∞ \
[ ∞
lim sup An = Ak lim inf An = Ak .
n=1 k=n n=1 k=n
Chùng minh r¬ng

a) lim inf An ⊂ lim sup An .
b) lim sup An = lim inf An , lim inf An = lim sup An .
c) Gi£ sû A, B l hai bi¸n cè. °t
(
A n¸u n ch®n
An =
B n¸u n l´.
T¼m lim sup An v lim inf An .

2. Chùng minh c¡c h» thùc sau ¥y:
lim sup(An ∪ Bn ) = lim sup An ∪ lim sup Bn ;

lim inf (An ∩ Bn ) = lim inf An ∩ lim inf Bn ;
lim sup An ∩ lim inf Bn ⊂ lim sup(An ∩ Bn ) ⊂ lim sup An ∩ lim sup Bn .
3. Chùng minh r¬ng, èi vîi måi d¢y bi¸n cè A1 , A2 , . . ., ta câ

a) P(lim sup An ) = lim P( ∞i=n Ai ).
S
n→∞
b) P(lim inf An ) = lim P( ∞

i=n Ai ).
T
n→∞
c) P(lim inf An ) 6 lim inf P(An ) 6 lim sup P(An ) 6 P(lim sup An ).
d) Gi£ sû A1 , A2 , . . . l d¢y bi¸n cè tho£ m¢n
∞
X
P(An Ān+1 ) < ∞ v P(An ) → 0 khi n → ∞.
n=1
Chùng minh r¬ng P(lim sup An ) = 0.

4. Gi£ sû A, B l c¡c bi¸n cè. Chùng minh r¬ng
a) P(A ∪ B)P(AB) 6 P(A)P(B).
b) |P(AB) − P(A)P(B)| 6 1/4.
5. Gi£ sû A1 , . . . , An , C l c¡c bi¸n cè. Chùng minh r¬ng:
P(A1 , . . . , An |C) = P(A1 |C)P(A2 |A1 C) . . . P(An |A1 . . . An−1 C)
n¸u v¸ ph£i x¡c ành.
48
6. Gi£ sû B1 , . . . , Bn l hå ¦y õ c¡c bi¸n cè, C l bi¸n cè tho£ m¢n i·u ki»n P(Bi C) > 0
vîi måi i = 1, . . . , n, cán A l bi¸n cè b§t ký. Chùng minh r¬ng
n
X
P(A|C) = P(A|Bk C)P(Bk |C).
k=1
7. Gi£ sû A1 , A2 , . . . l d¢y bi¸n cè. Chùng minh r¬ng

∞
[
P( An ) = P(A1 ) + P(Ā1 A2 ) + P(Ā1 Ā2 A3 ) + · · ·
n=1
8. Chùng minh r¬ng n¸u A, B, C l c¡c bi¸n cè th¼

a) P(A4B) = P(A) + P(B) − 2P(AB),
b) P(AB) + P(BC) + P(CA) > P(A) + P(B) + P(C) − 1,
c) P(AB) + P(AC) − P(BC) 6 P(A),
d) P(A4B) 6 P(A4C) + P(C4B),
ð ¥y A4B = (A \ B) ∪ (B \ A).
9. Gi£ sû A v B l c¡c bi¸n cè ëc lªp v P(A ∪ B) = 1. Chùng minh r¬ng ho°c A ho°c B câ
x¡c su§t b¬ng 1.
10. Gi£ sû A v B l c¡c bi¸n cè ëc lªp. Chùng minh r¬ng n¸u A ∩ B v A ∪ B ëc lªp th¼
ho°c P(A) = 0, ho°c P(B) = 0, ho°c P(A) = 1, ho°c P(B) = 1.
11. Gi£ sû A v B l c¡c bi¸n cè ëc lªp, P(A∪B) = P(A)+P(B), P(A4B) = p v P(A\B) < p.
T½nh P(A), P(B), P(A \ B).
12. Gi£ sû c¡c bi¸n cè A, B v C ëc lªp v ·u câ x¡c su§t kh¡c 0 v kh¡c 1. Chùng minh r¬ng
c¡c bi¸n cè AB, BC v AC khæng ëc lªp æi mët, do â khæng ëc lªp.
13. Gi£ sû A, B, C l c¡c bi¸n cè tho£ m¢n: A ëc lªp vîi BC v vîi B ∪ C ; B ëc lªp vîi AC;
C ëc lªp vîi AB; A, B, C ·u câ x¡c su§t d÷ìng. Chùng minh r¬ng A, B, C ëc lªp.
14. Gi£ sû ε > 0. Hai bi¸n cè A, B ÷ñc gåi l hai bi¸n cè ε-ëc lªp n¸u
|P(AB) − P(A)P(B)| 6 ε.
Chùng minh r¬ng
a) N¸u A, B l ε-ëc lªp th¼ A, B v A, B công ε-ëc lªp.
b) N¸u A l bi¸n cè tho£ m¢n P(A) 6 ε ho°c P(A) > 1 − ε th¼ A l bi¸n cè ε-ëc lªp vîi
måi bi¸n cè B.
c) N¸u bi¸n cè A l bi¸n cè ε-ëc lªp vîi ch½nh nâ th¼ ho°c P(A) 6 2ε ho°c P(A) > 1 − 2ε.
15. Gi£ sû A1 , A2 , . . . v B1 , B2 , . . . l hai d¢y bi¸n cè v P(Bn ) → 1 khi n → ∞. Chùng minh
r¬ng
lim P(An ) = lim P(An Bn )
n→∞ n→∞
vîi i·u ki»n l mët trong hai giîi h¤n â tçn t¤i.
16. a) Chùng minh r¬ng n¸u hå c¡c bi¸n cè {Ai , i ∈ I} ëc lªp th¼ hå bi¸n cè {Ai , i ∈ I} công
ëc lªp.
b) Gi£ sû A1 , A2 , . . . l c¡c bi¸n cè ëc lªp. Chùng minh r¬ng
n
[ n
Y ∞
\ ∞
Y
P( Ak ) = 1 − P(Āk ), P( Ak ) = P(Ak ).
k=1 k=1 k=1 k=1
49
17. Gi£ sû A1 , A2 , . . . l d¢y bi¸n cè ëc lªp. Chùng minh r¬ng chuéi
∞
X
(1 − P(An ))
n=1
hëi tö khi v ch¿ khi

∞
\
P( An ) > 0.
n=1
18. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t sao cho èi vîi måi bi¸n cè A, tªp hñp c¡c bi¸n cè
ëc lªp vîi A lªp th nh mët ¤i sè. Chùng minh r¬ng khi â måi hå bi¸n cè ëc lªp æi
mët s³ ëc lªp.
19. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t. Chùng minh r¬ng c¦n v õ º t§t c£c c¡c bi¸n cè
cõa nâ ëc lªp æi mët l c¡c bi¸n cè â câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng 1.
20. Quan h» ëc lªp giúa c¡c bi¸n cè trong mët khæng gian x¡c su§t b§t ký câ t½nh bc c¦u hay
khæng?
21. Quan h» phö thuëc (khæng ëc lªp) giúa c¡c bi¸n cè trong mët khæng gian x¡c su§t b§t ký
câ t½nh bc c¦u hay khæng?
22. Chùng minh r¬ng i·u ki»n c¦n v õ º quan h» ëc lªp giúa c¡c bi¸n cè trong mët khæng
gian x¡c su§t câ t½nh bc c¦u l c¡c bi¸n cè cõa khæng gian â câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng
1.
23. Chùng minh r¬ng n¸u hai σ -¤i sè ëc lªp v ·u chùa c¡c bi¸n cè câ x¡c su§t kh¡c 0 v
kh¡c 1 th¼ hñp cõa chóng khæng thº l mët ¤i sè.
24. Gi£ sû A, B, An , Bn (n > 1) l c¡c bi¸n cè, Chùng minh r¬ng
a) A4B = A4B ,
S∞ S∞ S∞
b) n=1 An 4 n=1 Bn ⊂ n=1 (An 4Bn ),
T∞ T∞ S∞
c) n=1 An 4 n=1 Bn ⊂ n=1 (An 4Bn ).
25. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, σ -¤i sè F sinh bði ¤i sè A. Chùng minh r¬ng vîi
måi ε > 0 b§t ký v måi A ∈ F , tçn t¤i B ∈ A sao cho P(A4B) 6 ε.
26. Gi£ sû A1 , A2 , . . . v B1 , B2 , . . . l hai d¢y bi¸n cè v P(Bn ) → 1 khi n → ∞. Chùng minh
r¬ng n¸u
lim inf P(An ) > a > 0
th¼
P(An )
lim = 1.
n→∞ P(An Bn )
27. Gi£ sû A v B l c¡c bi¸n cè cõa còng mët khæng gian x¡c su§t. Chùng minh r¬ng
IA4B = (IA − IB )2 .
28. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, vîi Ω l ÷íng th¯ng thüc v F l σ -¤i sè c¡c tªp
Borel. H¢y mæ t£ σ -¤i sè sinh bði bi¸n ngü nhi¶n X = cos ω .
29. a) Gi£ sû X1 , X2 , . . . l d¢y bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P).
Chùng minh r¬ng c¡c sü ki»n sau ¥y l c¡c bi¸n cè
A = {ω ∈ Ω : d¢y X1 , X2 . . . bà ch°n};
B = {ω ∈ Ω : d¢y X1 , X2 . . . hëi tö}.
50
b) Tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P), vîi Ω = [0, 1] v F l σ -¤i sè c¡c tªp Borel, x¡c ành
d¢y bi¸n ngü nhi¶n X1 , X2 . . . b¬ng c¡ch °t Xn (ω) = ω n . °t An = {ω ∈ Ω : Xn (ω) 6
1/n}. H¢y t¼m
[∞ ∞
\
An v An .
n=1 n=1
30. H¢y ÷a ra v½ dö v· khæng gian x¡c su§t khæng t¦m th÷íng (Ω, F, P) v bi¸n ngü nhi¶n X
x¡c ành tr¶n khæng gian â, sao cho måi bi¸n ngü nhi¶n Y x¡c ành tr¶n (Ω, F, P) ·u l
h m Borel cõa X .
31. Chùng minh r¬ng h m ph¥n phèi cõa mët bi¸n ngü nhi¶n câ khæng qu¡ ¸m ÷ñc iºm
gi¡n o¤n.
32. Chùng minh r¬ng n¸u h m ph¥n phèi cõa mët bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc tr¶n to n tröc sè
th¼ nâ li¶n töc ·u tr¶n â.
33. a) Bi¸n ngü nhi¶n X câ h m ph¥n phèi F (x) li¶n töc t¤i x = 0. T¼m h m ph¥n phèi cõa
(
X/|X| n¸u X 6= 0
Y =
0 n¸u X = 0.
1
b) T¼m h m ph¥n phèi cõa (X + |X|) n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n câ h m ph¥n phèi l F (x).
2
c) Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n X câ h m ph¥n phèi F (x) li¶n töc. T¼m h m ph¥n phèi cõa bi¸n
ngü nhi¶n F (X).
34. Gi£ sû X1 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n. Chùng minh r¬ng
E max{X1 , . . . , Xn } ≥ max{EX1 , . . . , EXn }
v
E min{X1 , . . . , Xn } 6 min{EX1 , . . . , EXn }.
35. Gi£ sû X1 , X2 . . . l d¢y bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m. Chùng minh r¬ng
∞
X ∞
X
E( Xn ) = EXn .
n=1 n=1
36. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n. Chùng minh r¬ng DX = 0 khi v ch¿ khi X nhªn gi¡ trà khæng
êi vîi x¡c su§t 1.
37. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n, P(0 < X < 1) = 1. Chùng minh r¬ng DX < EX .
38. Chùng minh r¬ng n¸u c¡c bi¸n ngü nhi¶n X v Y câ ph÷ìng sai húu h¤n th¼
√ √ √ √
( DX − DY )2 6 D(X + Y ) 6 ( DX + DY )2 .
39. Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n X nhªn húu h¤n gi¡ trà khæng ¥m x1 , . . . , xm . Chùng minh r¬ng
EX n+1
lim = max{x1 , . . . , xn }.
n→∞ EX n
40. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n ch¿ nhªn gi¡ trà nguy¶n, khæng ¥m, câ ký vång húu h¤n. Chùng
minh r¬ng
X∞
EX = P(X ≥ n).
n=1
51
41. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n bà ch°n vîi x¡c su§t 1, ngh¾a l P(|X| 6 c) = 1. Chùng minh
r¬ng
DX 6 cE|X|.
42. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n. Chùng minh r¬ng EX tçn t¤i khi v ch¿ khi E[X] tçn t¤i.
43. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n, EX = 0 v E|X| = 1. T¼m E max{X, 0} v E min{X, 0}.
44. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n, p > 0. Chùng minh r¬ng n¸u
E|X|p < ∞
th¼
tp P(|X| > t) → 0 khi t → ∞.
45. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph÷ìng sai húu h¤n. Chùng minh r¬ng
DX = minE(X − a)2 .
a∈R
46. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n d÷ìng, khæng suy bi¸n v câ ký vång húu h¤n. Chùng minh
r¬ng
1 1
6E .
EX X
47. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång khæng v ph÷ìng sai húu h¤n. Chùng minh r¬ng
1
E|X| 6 (DX + 1).
2
48. Gi£ sû X1 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n câ moment bªc 0 6 r ≤ 1. Chùng minh r¬ng
E|X1 + · · · + Xn |r 6 E|X1 |r + · · · + E|Xn |r .
49. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n khæng ¥m câ ký vång húu h¤n. Chùng minh r¬ng
∞
X ∞
X
P(X > n) 6 EX 6 1 + P(X > n).
n=1 n=1
50. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n. Chùng minh r¬ng vîi måi ε > 0
P(X > ε) 6 E max(0, X)/ε.
51. Gi£ sû X1 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n, Yk = X1 + · · · + Xk (k =

1, . . . , n). Chùng minh r¬ng vîi måi ε > 0
Pn
E|Xk |
P max |Yk | > ε 6 k=1

.
16k6n ε
52. Gi£ sû X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Chùng minh r¬ng
a) N¸u E(XIA ) > E(Y IA ) vîi måi A ∈ G th¼ X > Y h. c. c.
b) N¸u E(XIA ) = E(Y IA ) vîi måi A ∈ G th¼ X = Y h. c. c.
53. Gi£ sû X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp câ c¡c h m ph¥n phèi t÷ìng ùng l F (x) v
G(x). T¼m h m ph¥n phèi cõa c¡c bi¸n ngü nhi¶n sau ¥y
Z = max{X, Y }, T = min{X, Y }, U = max{2X, Y }, V = min{X, Y 3 }.
52
54. Gi£ sû X1 , X2 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, câ h m ph¥n phèi
chung l F (x). T¼m h m ph¥n phèi cõa c¡c bi¸n ngü nhi¶n
Y = max(X1 , X2 , . . . , Xn ) v Z = min(X1 , X2 , . . . , Xn ).
55. Gi£ sû X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp câ còng ph¥n phèi mô vîi tham sè λ. T¼m
h m ph¥n phèi v h m mªt ë cõa c¡c bi¸n ngü nhi¶n sau ¥y
a) max{X, Y 3 }, b) min{X, Y 3 }.
56. Gi£i b i to¡n tr¶n vîi gi£ thi¸t l X v Y câ ph¥n phèi ·u tr¶n o¤n [-1, 1].
57. Gi£ sû X1 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, P(Xi = 1) = P(Xi =
−1) = 1/2, i = 1, 2, . . . , n. T¼m b£ng ph¥n phèi cõa bi¸n ngü nhi¶n
n
Y
Yn = Xi .
i=1
58. Gi£ sû X1 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, P(Xi = 1) = P(Xi =
0) = 1/2, i = 1, 2, . . . , n. T¼m b£ng ph¥n phèi cõa bi¸n ngü nhi¶n
n
X Xk
Yn = .
k=1
2k
59. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Chùng minh r¬ng
D(XY ) > DXDY.
Khi n o th¼ x£y ra ¯ng thùc.

60. Chùng minh r¬ng n¸u c¡c bi¸n ngü nhi¶n X v Y ch¿ nhªn hai gi¡ trà v E(XY ) = EXEY
th¼ X v Y ëc lªp.
61. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn c¡c gi¡ trà nguy¶n khæng ¥m v
E|X| < ∞. Chùng minh r¬ng
∞
X
E min{X, Y } = P(X > n)P(Y > n).
n=1
62. Chùng minh r¬ng mët bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp vîi ch½nh nâ khi v ch¿ khi bi¸n ngü nhi¶n
â nhªn gi¡ trà khæng êi vîi x¡c su§t 1 (tùc l tçn t¤i h¬ng sè c ∈ R sao cho P(X = c) = 1).
63. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà d÷ìng. Chùng minh r¬ng, vîi
måi r > 0 X r EX r
E > .
Y EY r
64. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ EX = 5, DX = 0, 16. Chùng minh r¬ng:
a) P(3 < X < 7) > 0, 96.
b) P(2 < X < 8) > 0, 98.
X1 + X2 + · · · + X9
c) P(3 < < 7) > 0, 99
9
Trong â X1 ; . . . ; X9 l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ còng ph¥n phèi vîi X .
53
65. Gi£ sû G = {A, A, Ω, ∅}, 0 < P(A) = p < 1 v
Z Z
XdP = a1 , XdP = a2 .
A A
Chùng minh r¬ng

a1 a2
E(X|G) = IA + I .
p 1−p A
66. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, A1 , A2 , . . . l d¢y bi¸n cè lªp th nh ph¥n ho¤ch cõa
Ω v G l σ -¤i sè sinh bði A1 , A2 , . . . Chùng minh r¬ng mët bi¸n ngü nhi¶n Y l G o
÷ñc khi v ch¿ khi tçn t¤i d¢y sè thüc a1 , a2 , . . . sao cho
∞
X
Y = an IAn .
n=1
B
67. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ còng ph¥n phèi nhà thùc (1, p). °t
Z = I(X+Y =0) v G = σ(Z) (σ -¤i sè sinh bði Z ). T½nh E(X|G) v E(Y |G). Hai bi¸n ngü
nhi¶n n y câ cán ëc lªp núa khæng?
68. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t(Ω, F, P)
v G l σ -¤i sè con cõa F . °t Y = E(X|G). Chùng minh r¬ng èi vîi måi bi¸n ngü nhi¶n
Z G -o ÷ñc v b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, ta câ E[(X − Y )Z] = 0 v do â E(X − Y )2 =
inf Z∈L2 (G) E(X − Z)2 (Tùc l , trong khæng gian Hilbert L2 (F) X − Y trüc giao vîi måi
Z ∈ L2 (G) v Y l x§p x¿ tèt nh§t cho X trong L2 (G) ).
69. Gi£ sû X, Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, còng x¡c ành tr¶n khæng gian
x¡c su§t(Ω, F, P) v G l σ -¤i sè con n o â cõa F . Ta ành ngh¾a
D(X|G) := E[(X − E(X|G))2 |G],

Cov[(X, Y )|G] := E[(X − E(X|G))(Y − E(Y |G))|G]
D(X|G) ÷ñc gåi l ph÷ìng sai (hay variance) câ i·u ki»n cõa X èi vîi σ -¤i sè G v
công ÷ñc kþ hi»u Var(X|G). Cov[(X, Y )|G] ÷ñc gåi l covariance câ i·u ki»n cõa X, Y
èi vîi σ -¤i sè G . Chùng minh r¬ng
a) DX = ED(X|G) + DE(X|G).
b) Cov(X, Y ) = ECov[(X, Y )|G] + Cov[E(X|G), E(Y |G)].
70. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, G l σ -¤i sè con cõa F v A ∈ F . °t B =
{E(IA |G) = 0}. Chùng minh r¬ng B ⊂ Ā h. c. c.
71. Gi£ sû Ω = [0, 1], F l σ ¤i sè c¡c tªp Borel tr¶n [0, 1], P l ë o Lebesgue, G l σ -¤i sè
con cõa F sinh bði c¡c tªp hñp [0,1/3], {1/3} v (1/3, 2/3), X l bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành
tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P). T½nh Y = E(X|G) n¸u
a) X = ω, b) X = 1 − ω .
72. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n v ϕ(x) l h m o ÷ñc sao cho tçn t¤i E[ϕ(X)]. Chùng minh
r¬ng
E[ϕ(X)|X] = ϕ(X).
73. Chùng minh r¬ng n¸u t§t c£ c¡c bi¸n cè cõa σ -¤i sè G ·u câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng
1 th¼ vîi x¡c su§t 1, ta câ E(X|G) = EX vîi måi bi¸n ngü nhi¶n X .
54
74. Gi£ sû G1 v G2 l hai σ -¤i sè ëc lªp v X l bi¸n ngü nhi¶n b§t ký câ ký vång. Chùng
minh r¬ng, vîi x¡c su§t 1, ta câ
E(X|G1 ∩ G2 ) = EX.
75. Gi£ sû X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n. Chùng minh r¬ng, n¸u tçn t¤i
bi¸n ngü nhi¶n Z sao cho E(X|Z) = Y th¼ EX = EY . i·u ng÷ñc l¤i câ óng khæng? tùc
l tø ¯ng thùc EX = EY câ suy ra ÷ñc tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n Z º E(X|Z) = Y hay
khæng?
76. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi vîi ký vång húu h¤n. Chùng
minh r¬ng c¡c bi¸n ngü nhi¶n E(X|X + Y ) v E(Y |X + Y ) tho£ m¢n ¯ng thùc
X +Y
E(X|X + Y ) = E(Y |X + Y ) = h. c. c.
2
77. Gi£ sû G1 , G2 . . . l d¢y khæng t«ng c¡c σ -¤i sè, X l bi¸n ngü nhi¶n. T¼m
E(. . . E(X|G1 )|G2 . . . |Gn ).
78. Gi£ sû G1 , G2 . . . l d¢y khæng gi£m c¡c σ -¤i sè, X l bi¸n ngü nhi¶n. T¼m
E(. . . E(X|G1 )|G2 . . . |Gn ).
79. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång b¬ng a, G1 v G2 l c¡c σ -¤i sè ëc lªp, X1 =
E(X|G1 ), X2 = E(X1 |G2 ). H¢y t¼m ph¥n phèi x¡c su§t cõa X2 .
80. Gi£ sû X1 , X2 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, câ ký vång húu h¤n,
Yn = X1 + · · · + Xn . Chùng minh r¬ng
E(X1 |Yn , Yn+1 . . .) = Yn /n.
81. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, G l σ -¤i sè con cõa F , X l bi¸n ngü nhi¶n câ
ph÷ìng sai húu h¤n. Chùng minh r¬ng
DE(X|G) 6 DX.
82. Gi£ sû G1 , G2 . . . l d¢y khæng gi£m c¡c σ -¤i sè, X l bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n.
Chùng minh r¬ng vîi måi ε > 0, ta câ
E|X|
P sup |E(X|Gk )| > ε 6 .
16k6n ε
83. Chùng minh r¬ng bi¸n ngü nhi¶n X v σ -¤i sè G ëc lªp vîi nhau khi v ch¿ khi, vîi måi
h m o ÷ñc ϕ(x) m E|ϕ(X)| < ∞ th¼
E(ϕ(X)|G) = E(ϕ(X)).
84. Gi£ sû {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale d÷îi. Chùng minh r¬ng, n¸u d¢y {EXn , n ∈ N} khæng
êi th¼ {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale.
85. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, {Xn , Fn , n ∈ N} v {Yn , Fn , n ∈ N} l hai martigale
còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P) v b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch. Chùng minh r¬ng
a) E(Xm Yn |Fm ) = Xm Ym P h. c. c vîi måi m 6 n.
b) E(Xn Yn ) − E(X0 Y0P) = nk=1 E((Xk − Xk−1 )(Yk − Yk−1 )).
c) D(Xn ) = D(X0 ) + nk=1 D(Xk − Xk−1 ).
d) C¡c bi¸n ngü nhi¶n X0 , Xk − Xk−1 , k > 1 æi mët trüc giao.
55
86. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång húu h¤n, {Fn , n ∈ N} l d¢y khæng gi£m c¡c σ -¤i
sè. °t Xn = E(X|Fn ). Chùng minh r¬ng {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale.
87. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp; {Yn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n tho£
m¢n i·u ki»n: vîi måi k > 1, hå {Y1 , . . . , Yk } v hå {Xk , Xk+1 . . .} ëc lªp. °t
n
X
Zn = Xk Yk , Fn = σ(X1 , . . . , Xn , Y1 , . . . , Yn ).
k=1
Chùng minh r¬ng, n¸u EXk = 0, E|Xk Yk | < ∞ vîi måi k > 1 th¼ {Zn , Fn , n > 1} lªp th nh
martingale.
88. Gi£ sû {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale, EXn2 < ∞. Chùng minh r¬ng {Xn2 , Fn , n ∈ N} l
martingale d÷îi.
56
CH×ÌNG 2
MËT SÈ ÀNH LÞ GIÎI HN
C¡c ành lþ giîi h¤n luæn ð và tr½ trung t¥m cõa lþ thuy¸t x¡c su§t, câ vai trá r§t quan
trång cho khoa håc thèng k¶ v to¡n håc hi»n ¤i. Khi ð tr¤ng th¡i væ h¤n, ành lþ giîi h¤n
s³ cho ta c¡c quy luªt cõa c¡c hi»n t÷ñng ngü nhi¶n r§t lþ thó v câ nhi·u ùng döng trong
thüc ti¹n. Ch÷ìng n y · cªp ¸n mët sè ành lþ giîi h¤n v nhúng v§n · li¶n quan. Trong
â, chóng tæi quan t¥m nhi·u ¸n ành lþ giîi h¤n trung t¥m v luªt sè lîn. Chóng l nhúng
k¸t qu£ s¥u sc v ÷ñc coi l hai vi¶n ngåc quþ cõa lþ thuy¸t x¡c su§t.
2.1. C¡c d¤ng hëi tö

ành ngh¾a 2.1.1. Gi£ sû {X, X , n > 1} l hå bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n khæng
n
gian x¡c su§t (Ω, F, P). Ta nâi:
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn ¸n X khi n → ∞ n¸u tçn t¤i tªp N ∈ F sao cho
P(N ) = 0 v Xn (ω) → X(ω) khi n → ∞ vîi måi ω ∈ Ω\N .
h. c. c.
Kþ hi»u Xn → X h. c. c. ho°c Xn −−−→ X khi n → ∞.
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö ¦y õ ¸n X khi n → ∞ n¸u vîi måi ε > 0 th¼
∞
X
P(|Xn − X| > ε) < ∞.
n=1
c
Kþ hi»u Xn →− X khi n → ∞.
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t ¸n X khi n → ∞ n¸u vîi måi ε > 0 th¼
lim P(|Xn − X| > ε) = 0.
n→∞
Kþ hi»u Xn −→ X khi n → ∞.
P
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo trung b¼nh c§p p > 0 ¸n X khi n → ∞ n¸u X, Xn (n > 1)
kh£ t½ch bªc p v lim E|Xn − X|p = 0.
n→∞
Lp
• D¢y {Xn , n > 1} theo ph¥n phèi (hëi tö y¸u) ¸n X khi n → ∞ n¸u
lim Fn (x) = F (x) vîi måi x ∈ C(F ).
n→∞
Trong â Fn (x) v F (x) t÷ìng ùng l h m ph¥n phèi cõa c¡c bi¸n ngü nhi¶n Xn v X , C(F )
l tªp hñp c¡c iºm m t¤i â F (x) li¶n töc.
D
Kþ hi»u Xn −→ X.
Hëi tö h¦u chc chn cán ÷ñc gåi l hëi tö vîi x¡c su§t 1, hëi tö theo trung b¼nh c§p p
cán ÷ñc gåi l hëi tö trong Lp .
57
V½ dö 2.1.2. Cho X n
h. c. c h. c. c h. c. c
−−−→ X , Yn −−−→ Y . Khi â Xn + Yn −−−→ X + Y khi n → ∞.
Thªt vªy, °t

Ω1 = ω : lim |Xn (ω) − X(ω)| = 0 ;
n→∞
Ω2 = ω : lim |Yn (ω) − Y (ω)| = 0 .
n→∞
Theo gi£ thi¸t v¼ Xn → X h. c. c v Yn → Y h. c. c n¶n P(Ω1 ) = P(Ω2 ) = 1, suy ra

P(Ω1 ∩ Ω2 ) = 1. Khi â, n¸u ω ∈ Ω1 ∩ Ω2 th¼

 lim |Xn (ω) − X(ω)| = 0;
n→∞
 lim |Yn (ω) − Y (ω)| = 0,
n→∞
n¶n (
Xn (ω) → X(ω);
Yn (ω) → Y (ω).
Do â Xn (ω) + Yn (ω) → X(ω) + Y (ω), hay

ω ∈ ω : lim |Xn + Yn − X − Y |(ω) = 0 ,
n→∞
ngh¾a l
Ω1 ∩ Ω2 ⊂ {ω : lim |Xn + Yn − X − Y |(ω) = 0}.
n→∞
i·u n y k²o theo

P lim |Xn + Yn − X − Y | = 0 = 1.
n→∞
Vªy Xn + Yn → X + Y h. c. c.
V½ dö 2.1.3. Cho a ∈ R v X n l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c nhªn c¡c gi¡ trà 0 v a vîi c¡c x¡c
1 1 L2
su§t t÷ìng ùng l 1 − v . Khi â Xn −→ 0 v Xn −→ 0 khi n → ∞.
P
n n
Thªt vªy, vîi måi ε > 0,

0 6 P |Xn − 0| > ε = P |Xn | > ε 6 P |Xn | = |a|
1
= P(Xn = a) = → 0 khi n → ∞.
n
Do â lim P |Xn − 0| > ε = 0 vîi måi ε > 0, n¶n Xn −→ 0.

P
n→∞
1 L2
M°t kh¡c, v¼ 0 6 E|Xn − 0|2 = E|Xn |2 = |a|2 · → 0 khi n → ∞ n¶n Xn −→ 0.
n
V½ dö 2.1.4. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c x¡c ành bði
1
P(X = 1) = P(X = −1) = .
2
D¢y bi¸n ngü nhi¶n {Xn , n > 1} ÷ñc x¡c ành nh÷ sau
(
X n¸u n ch®n
Xn =
−X n¸u n l´.
58
D
Rã r ng Fn (x) = F (x) vîi måi x ∈ R. Suy ra Xn −
→ X . Tuy nhi¶n
khi n → ∞.
P
Xn →
6 X
−
Thªt vªy, vîi n = 2m + 1, ta câ

1
P(|X2m+1 − X| > 1) = P(|2X| > 1) = P(|X| > ) = 1 6→ 0.
2
Do â X2m+1 →
6 0 khi m → ∞. i·u n y chùng tä r¬ng
P
−
P
Xn −
6→ 0 khi n → ∞.
2.1.2. T½nh ch§t

ành lþ sau ¥y l mët k¸t qu£ quan trång º ch¿ ra mèi li¶n h» giúa c¡c d¤ng hëi tö.
ành lþ 2.1.5. X n
h. c. c
−−−→ X khi v ch¿ khi vîi måi ε > 0,
lim P(sup |Xm − X| > ε) = 0.

n→∞ m>n
Chùng minh . Vîi méi ε > 0 v méi n = 1, 2, . . . , °t

∞
[
Dn (ε) = (sup |Xm − X| > ε) = |Xm − X| > ε .
m>n
m=n
Khi â Dn (ε) ↓ (khi n t«ng) v

∞
\
Ω \ Dn (ε) = Dn (ε) = |Xm − X| 6 ε .
m=n
Do â

ω∈ lim |Xn − X| = 0
n→∞
⇔ lim |Xn (ω) − X(ω)| = 0
n→∞
⇔ ∀ε > 0, ∃n : |Xm (ω) − X(ω)| 6 ε, ∀m ≥ n
⇔ ∀k, ∃n : |Xm (ω) − X(ω)| 6 1/k, ∀m ≥ n
⇔ ∀k, ∃n : ω ∈ Dn (1/k)
∞ [
\ ∞
⇔ω∈ Dn (1/k).
k=1 n=1
Suy ra
\∞ [
∞
lim |Xn − X| = 0 = Dn (1/k).
n→∞
k=1 n=1
N¶n
Xn → X h. c. c
\∞ [
∞
⇔P Dn (1/k) = 1
k=1 n=1
59
∞
[
⇔P Dn (1/k) = 1 ∀k = 1, 2 . . .
n=1
\∞

⇔P Dn (1/k) = 0 ∀k = 1, 2 . . .
n=1

⇔ lim P Dn (1/k) = 0 ∀k = 1, 2 . . .
n→∞
⇔ lim P Dn (ε) = 0, ( v¼ Dn (ε) ↓).

n→∞
ành lþ ÷ñc chùng minh.

H» qu£ 2.1.6. N¸u X n
c
− X th¼ Xn −−−→ X .
→
h. c. c
Chùng minh . i·u kh¯ng ành n y ÷ñc rót ra tø b§t ¯ng thùc
X∞
P(sup |Xm − X| > ε) 6 P(|Xm − X| > ε).
m>n
m=n
H» qu£ 2.1.7. N¸u P E|X

∞
h. c. c
n − X|p < ∞ vîi p > 0 n o â th¼ Xn −−−→ X.
n=1
Chùng minh . Theo b§t ¯ng thùc Markov ta câ

∞ ∞
X 1 X
P(|Xn − X| > ε) 6 p E|Xn − X|p < ∞.
n=1
ε n=1
h. c. c
i·u n y còng vîi H» qu£ 2.1.6 £m b£o r¬ng Xn −−−→ X.
ành lþ sau ¥y s³ ch¿ ra i·u ki»n º chi·u ng÷ñc cõa H» qu£ 2.1.6 óng.
ành lþ 2.1.8. N¸u {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp v X
n n
h. c. c c
−−−→ C th¼ Xn →
− C.
Chùng minh . °t An = (|Xn − C| > ε). Khi â
lim sup An ⊂ (Xn 9 X).
p döng bê · Borel-Cantelli cho d¢y bi¸n cè ëc lªp {An , n > 1} s³ ÷ñc i·u ph£i chùng
minh.
ành lþ 2.1.9. N¸u X n
h. c. c
−−−→ X ho°c Xn −→
r L
X vîi p > 0 n o â th¼ Xn −→ X.
P
h. c. c
Chùng minh . Gi£ sû Xn −−−→ X . Khi â, vîi måi ε > 0,
lim P(sup |Xm − X| > ε) = 0.
n→∞ m>n
M°t kh¡c
0 6 P(|Xn − X| > ε) 6 P(sup |Xm − X| > ε).
m>n
N¶n
lim P(|Xn − X| > ε) = 0 vîi måi ε > 0.
n→∞
Do â Xn −→ X khi n → ∞.
P
Lr
Ti¸p theo ta gi£ sû Xn −→ X . Khi â, ¡p döng b§t ¯ng thùc Markov cho bi¸n ngü nhi¶n
|Xn − X| ta câ, vîi måi ε > 0
r
E|Xn − X|r r r
P(|Xn − X| > ε) = P(|Xn − X| > ε ) 6 → 0.
εr
Do â Xn −→ X khi n → ∞. â l i·u c¦n chùng minh.
P

60
ành lþ 2.1.10. N¸u X n −→ X th¼ Xn −
P D
→ X.
Chùng minh . Gi£ sû x ∈ C(F ) v x0 < x. Khi â, v¼ Xn →

− X n¶n
P
lim P(X < x0 , Xn > x) 6 lim P(|Xn − X| > x − x0 ) = 0.

n→∞ n→∞
M°t kh¡c
F (x0 ) = P(X < x0 ) 6 P(Xn < x) + P(X < x0 , Xn > x).
Suy ra F (x0 ) 6 lim Fn (x) vîi måi x0 < x. Chùng minh t÷ìng tü, ta ÷ñc F (x00 ) > lim Fn (x) vîi
måi x00 > x. Khi x0 ↑ x; x00 ↓ x th¼ F (x0 ) v F (x00 ) hëi tö v· F (x) (v¼ x ∈ C(F )) n¶n ta câ
F (x) = lim Fn (x) vîi måi x ∈ C(F ).

n→∞
Tø ành lþ tr¶n v V½ dö 2.1.4, ta th§y hëi tö theo ph¥n phèi nâi chung thüc sü y¸u hìn
hëi tö theo x¡c su§t. Tuy nhi¶n, trong tr÷íng hñp bi¸n ngü nhi¶n giîi h¤n l h¬ng sè th¼ ta
câ
ành lþ 2.1.11. N¸u X n

D
→ X v P(X = C) = 1 th¼ Xn −→ X.
−
P
Chùng minh . Ta câ (
0 n¸u x 6 C
FX (x) =
1 n¸u x > C.
D
Do â C(FX ) = R\{C}. Gi£ sû Xn −
→ X . Khi â, vîi måi ε > 0,
P(|Xn − X| > ε) = P(|Xn − C| > ε) = 1 − P(|Xn − C| 6 ε)

= 1 − P(C − ε 6 Xn 6 C + ε)
6 1 − (FXn (C + ε) − FXn (C − ε))
→ 1 − (FX (C + ε) − FX (C − ε)) = 1 − (1 − 0) = 0.
Suy ra Xn →
P
− X.
Hai ành lþ ti¸p theo l nhúng cæng cö quan trång º chùng minh sü hëi tö theo ph¥n phèi
v s³ ÷ñc sû döng trong möc ti¸p theo.
ành lþ 2.1.12. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n.

n
D
(i) N¸u Xn −
→ X th¼ vîi méi ε > 0, tçn t¤i o¤n [a; b] sao cho
P(a 6 X 6 b) > 1 − ε; P(a 6 Xn 6 b) > 1 − ε vîi måi n > 1.
(ii) N¸u vîi méi ε > 0, tçn t¤i o¤n [a; b] sao cho
P(a 6 Xn 6 b) > 1 − ε vîi måi n > 1
th¼ tçn t¤i d¢y con {Xnk , k > 1} hëi tö theo ph¥n phèi.
61
Chùng minh . (i) Thªt vªy, tçn t¤i b0 ∈ C(FX ) º
FX (b0 ) > 1 − ε/4. (2.1.1)
M°t kh¡c, v¼ FXn (b0 ) → FX (b0 ) n¶n tçn t¤i m sao cho vîi måi n > m th¼ FXn (b0 ) > FX (b0 )−ε/4.
Do â FXn (b0 ) > 1−ε/2 vîi måi n > m. Vîi n = 1, 2, ..., m, tçn t¤i bn sao cho FXn (bn ) > 1−ε/2.
°t b = max{b0 , b1 , ..., bm }. Khi â, vîi måi n = 1, 2, ..., m, FXn (b) > FXn (bn ) > 1 − ε/2. Hìn
núa
FXn (b) > FXn (bn ) > 1 − ε/2 vîi måi n > 1. (2.1.2)
B¬ng nhúng lªp luªn t÷ìng tü, ta công ch¿ ra ÷ñc r¬ng tçn t¤i a sao cho
FX (a) < ε/2, FXn (a) < ε/2 vîi måi n > 1. (2.1.3)
K¸t hñp (2.1.1)-(2.1.3) ta thu ÷ñc k¸t luªn cõa (i).

(ii) Gi£ sû Q l tªp c¡c sè húu t¿, Q = {rk , k > 1}. V¼ d¢y {FXn (r1 ), n > 1} bà ch°n
n¶n ta tr½ch ra ÷ñc d¢y con {F1n , n > 1} cõa {FXn , n > 1} sao cho {F1n (r1 ), n > 1} hëi tö.
T÷ìng tü nh÷ vªy, tø d¢y {F1n (r2 ), n > 1} bà ch°n ta tr½ch ra ÷ñc d¢y con {F2n , n > 1} cõa
{F1n , n > 1} sao cho {F2n (r2 ), n > 1} hëi tö. Ti¸p töc nh÷ vªy, vîi méi k > 1, ta chån ÷ñc
d¢y con {Fkn , n > 1} º {Fkn (rk ), n > 1} hëi tö.
Ti¸p theo ta s³ x²t d¢y ÷íng ch²o {Fnn , n > 1} (ch¿ sè k²p). Vîi méi k > 1, d¢y
{Fnn (rk ), n > 1} câ uæi {Fnn (rk ), n > k} l d¢y con cõa d¢y hëi tö {Fkn (rk ), n > 1} n¶n
nâ công hëi tö, do â vîi méi k > 1, tçn t¤i limn→∞ Fnn (rk ). Nh÷ vªy, vîi méi r ∈ Q, tçn t¤i
giîi h¤n
lim Fnn (r) = L(r).
n→∞
H m L(r) l h m khæng gi£m, x¡c ành tr¶n Q v nhªn gi¡ trà trong o¤n [0; 1].
Ta x²t h m F nh÷ sau
F (x) = sup L(r).
r<x
Khi â h m F (x) l h m khæng gi£m, li¶n töc tr¡i v nhªn gi¡ trà trong o¤n [0; 1]. Ta s³ chùng
minh
lim F (x) = 0; lim F (x) = 1.
x→−∞ x→∞
Thªt vªy, vîi måi ε > 0, tø gi£ thi¸t cõa ành lþ, tçn t¤i a º FXn (x) < ε vîi måi n > 1 v
x < a. i·u n y k²o theo L(r) 6 ε vîi måi r < a, do â F (a) 6 ε. V¼ vªy F (x) 6 ε vîi måi
x < a. T÷ìng tü nh÷ vªy, tçn t¤i b º F (b) > 1 − ε v do â F (x) > 1 − ε vîi måi x > b.
Nh÷ vªy, F (x) l h m ph¥n phèi x¡c su§t cõa mët bi¸n ngü nhi¶n X . Ti¸p theo ta ch¿ ra
r¬ng vîi måi x ∈ C(F ) th¼
lim Fnn (x) = F (x).
n→∞
Vîi méi r ∈ Q, r < x th¼ Fnn (r) 6 Fnn (x), do â
L(r) = lim inf Fnn (r) 6 lim inf Fnn (x).
i·u n y k²o theo F (x) 6 lim inf Fnn (x). M°t kh¡c, vîi méi y > x, tçn t¤i r ∈ Q º x < r < y .
Khi â
lim sup Fnn (x) 6 lim sup Fnn (r) = L(r) 6 F (y).
Vªy vîi méi y > x, ta câ
F (x) 6 lim inf Fnn (x) 6 lim sup Fnn (x) 6 F (y).
Do F li¶n töc t¤i x n¶n khi cho y → x ta ÷ñc limn→∞ Fnn (x) = F (x).
62
ành lþ 2.1.13. i·u ki»n c¦n v õ º X n
D
→ X l Ef (Xn ) → Ef (X) khi n → ∞ vîi måi
−
h m li¶n töc bà ch°n f (x).
D
Chùng minh . Gi£ sû Xn − → X v f l h m li¶n töc, |f (x)| 6 M vîi måi x ∈ R. Khi â, theo
ành lþ 2.1.12(i), vîi méi ε > 0, tçn t¤i o¤n [a; b] m a ∈ C(FX ) v b ∈ C(FX ) ∩ C(FX1 ) ∩
C(FX2 ) ∩ ... sao cho
PX ([a; b]) > 1 − ε, PXn ([a; b]) > 1 − ε vîi måi n > 1.
Do â
Z ∞ Z ∞
|Ef (Xn ) − Ef (X)| = f (t) dPXn (t) − f (t) dPX (t)

−∞ −∞
Z ∞ Z b Z b Z b
6 f (t) dPXn (t) − f (t) dPXn (t) + f (t) dPXn (t) − f (t) dPX (t)

−∞ a a a
Z ∞ Z b
+ f (t) dPX (t) − f (t) dPX (t)

−∞ a
Z b Z b
6 Mε + f (t) dPXn (t) − f (t) dPX (t) + M ε.

a a
V¼ ε b² tòy þ n¶n ta ch¿ c¦n ch¿ ra

Z b Z b
lim f (t) dPXn (t) − f (t) dPX (t) = 0. (2.1.4)

n→∞ a a
Thªt vªy, vîi ε0 > 0, do f (x) li¶n töc ·u tr¶n [a; b] n¶n tçn t¤i δ > 0 sao cho vîi |t − s| < δ
th¼ |f (t) − f (s)| < ε0 . V¼ ch¿ câ khæng qu¡ ¸m ÷ñc c¡c iºm khæng thuëc C(FX ) (xem B i
tªp 31, Ch÷ìng 1) n¶n ta câ thº ph¥n ho¤ch [a; b] bði c¡c iºm chia thuëc C(FX ):
a = t1 < t2 < ... < tm+1 = b,
trong â tk+1 − tk < δ . X²t h m

m
X
g= f (tk )I[tk ; tk+1 ) + f (b)I{b}.
k=1
Khi â |f (t) − g(t)| 6 ε0 vîi måi t ∈ [a; b]. i·u n y k²o theo
Z b Z b Z b Z b
f (t) dPXn (t) − f (t) dPX (t) 6 f (t) dPXn (t) − g(t) dPXn (t)

a a a a
Z b Z b Z b Z b
+ g(t) dPXn (t) − g(t) dPX (t) + g(t) dPX (t) − f (t) dPX (t)

a a a a
Z b Z b
6 ε0 + g(t) dPXn (t) − g(t) dPX (t) + ε0 .

a a
Ta th§y r¬ng
Z b m
X
g(t) dPXn (t) = f (tk )(FXn (tk+1 ) − FXn (tk ))
a k=1
Z b m
X
g(t) dPX (t) = f (tk )(FX (tk+1 ) − FX (tk )).
a k=1
63
V¼ ε0 tòy þ v FXn (tk ) → FX (tk ) n¶n ta câ (2.1.4).
Ng÷ñc l¤i, ta gi£ sû r¬ng limn→∞ Ef (Xn ) = Ef (X) vîi måi h m li¶n töc bà ch°n f (x). Vîi
x ∈ C(FX ) v ε > 0, x²t h m f (t) li¶n töc nh÷ sau
(
1 n¸u t 6 x;
f (t) =
0 n¸u t > x + ε
v tr¶n [x; x + ε] th¼ f (t) l mët h m tuy¸n t½nh. V¼ I(−∞; x)(t) 6 f (t) 6 I(−∞; x + ε)(t) n¶n
Z ∞ Z ∞
FXn (x) = I(−∞; x)(t) dPXn (t) 6 f (t) dPXn (t)
−∞ −∞
Z ∞ Z ∞
= f (t) dPX (t) 6 I(−∞; x + ε)(t) dPX (t)
−∞ −∞
= FX (x + ε).
V¼ x ∈ C(FX ) n¶n cho ε → 0 ta câ
lim sup FXn (x) 6 FX (x). (2.1.5)

n
Ta ti¸p töc x²t h m g(t) li¶n töc nh÷ sau

(
1 n¸u t 6 x − ε;
g(t) =
0 n¸u t > x
v tr¶n [x − ε; x] th¼ g(t) l mët h m tuy¸n t½nh. V¼ I(−∞; x)(t) > g(t) > I(−∞; x − ε)(t) n¶n
ta câ thº sû döng nhúng lªp luªn t÷ìng tü nh÷ ph¦n tr¶n º ch¿ ra
lim inf FXn (x) > FX (x). (2.1.6)

n
D
Tø (2.1.5) v (2.1.6), ta kh¯ng ành ÷ñc Xn −
→ X.
2.1.3. D¢y cì b£n

Mët d¢y sè thüc hëi tö khi v ch¿ khi nâ l d¢y cì b£n. Trong möc n y, chóng ta s³ x²t
i·u t÷ìng tü cho tr÷íng hñp d¢y bi¸n ngü nhi¶n.
ành ngh¾a 2.1.14. Ta nâi d¢y bi¸n ngü nhi¶n {X , n > 1} l d¢y cì b£n
n
• H¦u chc chn (h. c. c ) n¸u P( lim |Xm − Xn | = 0) = 1.
m,n→∞
• Theo x¡c su§t n¸u lim P(|Xm − Xn | > ε) = 0 vîi måi ε > 0.
m,n→∞
• Theo trung b¼nh c§p p > 0 n¸u lim E|Xm − Xn |p = 0.
m,n→∞
ành lþ 2.1.15. (Ti¶u chu©n Cauchy v· sü hëi tö h¦u chc chn) D¢y {X , n > 1} cì b£n
n
h¦u chc chn khi v ch¿ khi {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn.
Chùng minh . °t
Ω1 = {ω : (Xn (ω); n > 1) hëi tö};

Ω2 = {ω : (Xn (ω); n > 1) cì b£n}.
64
Khi â, v¼ mët d¢y hëi tö khi v ch¿ khi nâ l d¢y cì b£n n¶n Ω1 = Ω2 . Do â
{Xn , n > 1} hëi tö h. c. c ⇔ P(Ω1 ) = 1

⇔ P(Ω2 ) = 1
⇔ {Xn , n > 1} cì b£n h. c. c.
ành lþ 2.1.16. D¢y {X , n > 1} l cì b£n h¦u chc chn khi v ch¿ khi mët trong hai i·u
n
ki»n sau tho£ m¢n
(i) lim P( sup |Xk − Xl | > ε) = 0 vîi måi ε > 0.
n→∞ k,l≥n
(ii) lim P(sup |Xk − Xn | > ε) = 0 vîi måi ε > 0.
n→∞ k>n
|Xk − Xl | 6 |Xk − Xn | + |Xl − Xn |.
Suy ra
ε
(sup |Xk − Xn | > ε) ⊂ ( sup |Xk − Xl | > ε) ⊂ (sup |Xk − Xn | > ).
k>n k,l>n k>n 2
Do â (i) t÷ìng ÷ìng (ii). Ta s³ chùng minh {Xn , n > 1} cì b£n h. c. c khi v ch¿ khi tho£
m¢n (i). Thªt vªy, °t
∞
[
4n (ε) = (|Xk − Xl | > ε) = ( sup |Xk − Xl | > ε).
k,l>n
k,l=n
Khi â {4n (ε), n > 1} l d¢y gi£m v t÷ìng tü nh÷ ành lþ 2.1.5, ta chùng minh ÷ñc
∞ [
\ ∞
( lim |Xk − Xl | = 0) = 4n (1/m),
k,l→∞
m=1 n=1
suy ra {Xn , n > 1} cì b£n h. c. c.

∞ [
\ ∞
⇔ P( 4n (1/m)) = 1
m=1 n=1
[∞ \ ∞ ∞
\
⇔ P( 4n (1/m)) = 0 ⇔ P( 4n (1/m)) = 0
m=1 n=1 n=1
⇔ lim P(4n (1/m)) = 0 (∀m) ⇔ lim P(4n (ε)) = 0
n→∞ n→∞
vîi måi ε > 0. â l i·u c¦n chùng minh.
Bê · 2.1.17. Gi£ sû d¢y {X , n > 1} ⊂ R. Khi â n¸u

n
1
|xn+1 − xn | 6
2n
vîi måi n > n0 th¼ {Xn , n > 1} l d¢y cì b£n (do â hëi tö).
65
1
Chùng minh . Thªt vªy, vîi måi ε > 0, tçn t¤i n1 sao cho < ε. L§y n2 = max(n0 , n1 ).
2n1 −1
Khi â vîi måi n > n2 , måi p > 0,
|xn+p − xn | 6 |xn+p − xn+p−1 | + · · · + |xn+1 − xn |
1 1 1 1 − 21p
6 + ··· + =
2n+p−1 2n 2n 1 − 12
1 1 1
= n−1 (1 − p ) < n−1 < ε.
2 2 2

ành lþ 2.1.18. N¸u d¢y {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t th¼ tçn t¤i d¢y con {Xnk , k > 1} ⊂
{Xn , n > 1} sao cho {Xnk , k > 1} hëi tö h. c. c.
Chùng minh . V¼ {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t n¶n vîi måi ε > 0,
lim P(|Xm − Xn | > ε) = 0.
m,n→∞
1
Do â, vîi ε1 = , tçn t¤i n1 sao cho vîi måi m, n > n1 th¼
2
1 1
P(|Xm − Xn | > ) < .
2 2
1
Vîi ε2 = , tçn t¤i n2 > n1 sao cho vîi måi m, n > n2 ,
22
1 1
P(|Xm − Xn | > 2 ) < 2 .
2 2
...
1
Vîi εk = k , tçn t¤i nk > nk−1 sao cho vîi måi m, n > nk ,
2
1 1
P(|Xm − Xn | > k
) < k.
2 2
Suy ra {Xnk , k > 1} tho£ m¢n P(|Xnk+1 − Xnk | > 1
2k
) < 1
2k
. Vîi k > 1, °t
1
Ak = (|Xnk+1 − Xnk | > ).
2k
Ta câ ∞ ∞
X X 1
P(Ak ) 6 k
< ∞,
k=1 k=1
2
n¶n theo bê · Borel-Cantelli, P(lim supk Ak ) = 0.
Khi â, vîi måi ω ∈ lim supk Ak , tçn t¤i N (ω) sao cho khi k > N (ω) th¼
|Xnk+1 (ω) − Xnk (ω)| 6 2−k .
Theo bê · tr¶n, d¢y sè {Xnk (ω), k > 1} hëi tö, n¶n

lim sup Ak ⊂ {ω : {Xnk (ω), k > 1} hëi tö}.
k
Suy ra P(ω : {Xnk (ω), k > 1} hëi tö)= 1, tùc l {Xnk , k > 1} hëi tö h. c. c. â l i·u c¦n
chùng minh.
66
ành lþ 2.1.19. (Ti¶u chu©n Cauchy v· sü hëi tö theo x¡c su§t) D¢y {X , n > 1} hëi tö theo
n
x¡c su§t khi v ch¿ khi {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t.
Chùng minh . Gi£ sû {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t, vîi måi ω ∈ Ω ta câ
|Xm (ω) − Xn (ω)| 6 |Xm (ω) − X(ω)| + |Xn (ω) − X(ω)|.
Do â
ε ε
(|Xm − Xn | > ε) ⊆ (|Xm − X| > ) ∪ (|Xn − X| > ).
2 2
Suy ra
ε ε
P(|Xm − Xn | > ε) 6 P(|Xm − X| > ) + P(|Xn − X| > ).
2 2
Do {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t n¶n tø b§t ¯ng thùc tr¶n suy ra r¬ng P(|Xm −Xn | > ε) → 0
khi m, n → ∞. Vªy {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t.
Ng÷ñc l¤i, ta gi£ sû {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t. Khi â theo ành lþ 2.1.18, tçn t¤i
h. c. c
{Xnk , k > 1} ⊂ {Xn , n > 1} sao cho Xnk −−−→ X . Khi â, vîi måi ε > 0,
0 6 P(|Xn − X| > ε)
ε ε
6 P(|Xn − Xnk | > ) + P(|Xnk − X| > ) → 0.
2 2
Vªy Xn −→ X khi n → ∞. ành lþ ÷ñc chùng minh.

P

Tø hai ành lþ tr¶n, suy ra ngay h» qu£ sau ¥y

H» qu£ 2.1.20. N¸u d¢y {X , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t th¼ tçn t¤i d¢y con {X
n nk , k > 1} ⊂
{Xn , n > 1} sao cho {Xnk , k > 1} hëi tö h¦u chc chn.
ành lþ 2.1.21. (Ti¶u chu©n Cauchy v· sü hëi tö theo trung b¼nh) Vîi p > 1, d¢y {X , n > 1}
n
hëi tö theo trung b¼nh c§p p khi v ch¿ khi {Xn , n > 1} cì b£n theo trung b¼nh c§p p. Hìn núa,
khæng gian Lp l khæng gian Banach.
Lp
Chùng minh . Gi£ sû Xn −→ X. Khi â, do b§t ¯ng thùc Minkowski
kXm − Xn kp 6 kXm − Xkp + kXn − Xkp → 0 khi n, m → ∞.
Suy ra {Xn , n > 1} l d¢y cì b£n theo trung b¼nh c§p p.

Ng÷ñc l¤i, ta gi£ sû {Xn , n > 1} cì b£n theo trung b¼nh c§p p. Sû döng b§t ¯ng thùc
Markov ta câ, vîi måi ε > 0
E|Xm − Xn |p
P(|Xm − Xn | > ε) 6 → 0 (n, m → ∞).
εp
Do â {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t. Theo ành lþ 2.1.18, tçn t¤i d¢y con {Xnk , k > 1}
hëi tö h. c. c ¸n bi¸n ngü nhi¶n X n o â. M°t kh¡c, do kXm − Xn kp → 0 (n, m → ∞) n¶n
vîi ε > 0, tçn t¤i Nε sao cho
E|Xn − Xm |p < ε vîi m, n ≥ Nε .

Khi n > Nε sû döng bê · Fatou, ta câ
E|Xn − X|p = E( lim |Xn − Xnk |p ) 6 limk→∞ E|Xn − Xnk |p 6 ε.

k→∞
Lp
Do â Xn −→ X. â l i·u ph£i chùng minh.
67
2.2. H m °c tr÷ng v mët sè ành lþ giîi h¤n theo ph¥n phèi
2.2.1. H m °c tr÷ng
H m °c tr÷ng l cæng cö quan trång r§t câ hi»u lüc º nghi¶n cùu nhi·u v§n · cõa l½
thuy¸t x¡c su§t, °c bi»t l nhúng v§n · li¶n quan ¸n luªt ph¥n phèi cõa têng c¡c bi¸n ngü
nhi¶n ëc lªp v ành lþ giîi h¤n trung t¥m.
Gi£ sû X v Y l hai bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P). Khi â
X + iY (i l ìn và £o) l bi¸n ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n m°t ph¯ng phùc. Ta ành ngh¾a
E(X + iY ) = EX + iEY n¸u EX v EY x¡c ành.
ành ngh¾a 2.2.1. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n. Khi â h m sè ϕ(t) x¡c ành bði cæng thùc
ϕ(t) = E(eitX ) = E(cos tX + i sin tX), t∈R
÷ñc gåi l h m °c tr÷ng cõa X .
Chó þ. Nâi chung, h m °c tr÷ng cõa mët bi¸n ngü nhi¶n nhªn c¡c gi¡ trà phùc. Nhi·u khi
º ch¿ rã h m °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n cö thº X , ta vi¸t ϕX (t) thay cho ϕ(t).
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c: P(X = xk ) = pk vîi k = 1, 2 . . . th¼
X
ϕX (t) = eitxk pk .
k
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc câ h m mªt ë l p(x) th¼
Z +∞
ϕX (t) = eitx p(x)dx.
−∞
V½ dö 2.2.2. H m °c tr÷ng cõa mët sè bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c.
1. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n biºu thà sè l¦n xu§t hi»n bi¸n cè A trong mët ph²p thû, vîi
P(A) = p (ph¥n phèi Bernoulli). Ngh¾a l
P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 − p = q.
Khi â ϕX (t) = eit0 q + eit1 p = peit + q.

2. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi nhà thùc B(n, p). Ta câ
n
X n
X
ϕX (t) = eitk Cnk pk q n−k = Cnk (peit )k q n−k
k=0 k=0
= (pe + q) , trong â q = 1 − p.
it n
3. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi Poisson P(λ). Khi â

∞ ∞
X λk X (λeit )k it
ϕX (t) = eitk e−λ = e−λ = eλ(e −1) .
k=0
k! k=0
k!
V½ dö 2.2.3. H m °c tr÷ng cõa mët sè bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc.
1. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi ·u tr¶n o¤n [a; b] (a < b). Ngh¾a l X câ
h m mªt ë (
0 n¸u x ∈/ [a; b];
p(x) = 1
b−a
n¸u x ∈ [a; b].
68
Khi â ϕX (t) = 1 vîi t = 0. Vîi t 6= 1
b b
eitx
Z Z
cos(tx) + i sin(tx)
ϕX (t) = dx = dx
a b−a a b−a
eitb − eita
= .
it(b − a)
°c bi»t, n¸u X câ ph¥n phèi ·u tr¶n o¤n [−a, a] th¼
1 sin at
ϕX (t) = (eita − e−ita ) = .
2ita at
E
2. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi mô (λ). Khi â h m mªt ë cõa X
n¸u x < 0;

0
p(x) =
λe−λx n¸u x > 0.
V¼ vªy
Z ∞
ϕX (t) = eitx λe−λx dx
0
Z ∞ Z ∞
−λx
= cos(tx) λe dx + i sin(tx) λe−λx dx.
0 0
Sû döng ph÷ìng ph¡p t½ch ph¥n tøng ph¦n ta ÷ñc ϕX (t) = λ/(λ − it).
N
3. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi chu©n (0; 1). Vªy th¼ X câ h m mªt ë
1 −x2
p(x) = √ e 2 .
2π
Do â
Z +∞ Z +∞
1 itx −x
2 1 1 2 2
ϕX (t) = √ e e 2 dx = √ e− 2 [(x−it) +t ] dx
2π −∞ 2π −∞
Z +∞
t2 1 u2 t2
= e− 2 √ e− 2 du = e− 2 .
2π −∞
2.2.2. T½nh ch§t

ành lþ d÷îi ¥y ch¿ ra mët sè t½nh ch§t cì b£n cõa h m °c tr÷ng.
ành lþ 2.2.4. Gi£ sû ϕ X (t) l h m °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n X . Khi â:
(i) |ϕX (t)| 6 ϕX (0) = 1 vîi måi t ∈ R.
(ii) ϕX (t) = ϕX (−t) = ϕ−X (t) vîi måi t ∈ R.
(iii) ϕaX+b (t) = eitb ϕX (at) vîi måi a, b, t ∈ R.
(iv) ϕX (t) li¶n töc ·u tr¶n R.
(v) N¸u X1 , X2 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp th¼
n
Y
ϕ Pn
k=1 Xk (t) = ϕXk (t).
k=1
69
Chùng minh .
(i) D¹ th§y ϕX (0) = Eei0X = E1 = 1. Hìn núa, vîi måi t ∈ R,
|ϕX (t)| = |EeitX | 6 E|eitX | = E1 = 1.
(ii) Thªt vªy, vîi måi t ∈ R ta câ
ϕ−X (t) = ϕX (−t) = Eei(−tX) = E(cos(−tX) + i sin(−tX))

= E(cos(tX) − i sin(tX)) = E(cos(tX) + i sin(tX))
= EeitX = ϕX (t).
(iii) Vîi måi t ∈ R, ta câ
ϕaX+b (t) = Eeit(aX+b) = eitb Eei(at)X = eitb ϕX (at).
(iv) Thªt vªy
|ϕX (t + h) − ϕX (t)| = |EeitX (eihX − 1)| 6 E|eihX − 1|

p
= E 2(1 − cos hX).
√ √ √
V¼ 1 − cos hX 6 2 v 1 − cos hX → 0 khi h → 0 n¶n theo ành lþ Lebesgue v· hëi tö bà
ch°n, |ϕX (t + h) − ϕX (t)| → 0 khi h → 0. Do â ϕX (t) li¶n töc ·u.
(v) V¼ X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp n¶n eitX1 , eitX2 , . . . , eitXn công ëc lªp, do â
n n
Pn Y Y
ϕPnk=1 Xk (t) = Eeit( k=1 Xk )
=E eitXk = ϕXk (t).
k=1 k=1
Nhªn x²t 2.2.5. ành lþ 2.2.4(ii) ch¿ ra r¬ng n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n èi xùng (X v -X
còng ph¥n phèi) th¼ h m °c tr÷ng cõa X v -X b¬ng nhau v nhªn gi¡ trà thüc.
V½ dö 2.2.6. Gi£ sû X ∼ N(µ, σ ). Vªy th¼ Y := (X − µ)/σ ∼ N(0; 1). Do â, tø V½ dö 2.2.3
2
ta câ
t2
ϕY (t) = e− 2 .
M°t kh¡c, v¼ X = σY + µ n¶n theo ành lþ 2.2.4(iii),
(σt)2
ϕX (t) = eiµt ϕY (σt) = eiµt− 2 .
º tr¼nh b y mët sè t½nh ch§t quan trång ti¸p theo, ta c¦n bê · sau.
Bê · 2.2.7. Gi£ sû α v β l c¡c sè thüc (β > 0). Khi â
(i) |eZiα − 1| 6 |α|.
∞
sin(βx)
(ii) dx = π/2.
0 x
Chùng minh .
(i) Ta câ

Z α
iα
|e − 1| = eix dx 6 |α|.
0
R∞
(ii) Khæng m§t t½nh têng qu¡t, ta gi£ sû β = 1. Khi â, v¼ 0 e−xy dy = 1/x n¶n vîi måi
t > 0, Z tZ ∞ Z t
−xy | sin x|
| sin x e | dydx 6 dx 6 t,
0 0 0 x
70
do â ta câ thº ¡p döng ành lþ Fubini
Z t
sin x
Z t Z ∞ Z ∞Z t
−xy
dx = sin x e dy dx = sin x e−xy dx dy.
0 x 0 0 0 0
Sû döng ph÷ìng ph¡p t½ch ph¥n tøng ph¦n ta ÷ñc

Z t
1 − e−yt (cos t + y sin t)
sin x e−xy dx = .
0 1 + y2
i·u n y k²o theo

t ∞
e−yt (cos t + y sin t)
Z Z
sin x π
dx = − dy.
0 x 2 0 1 + y2
Ph¦n chùng minh cán l¤i cõa bê · ÷ñc ho n th nh ¡nh gi¡
Z ∞ −yt
e (cos t + y sin t)
dy = 0 khi t → ∞.
0 1 + y2
ành lþ 2.2.8. N¸u E|X| < ∞ vîi n > 1 n o â th¼ ϕ(t) câ ¤o h m ¸n c§p n, ϕ(k) (t) l
n
h m li¶n töc ·u (k = 0, 1, 2, ..., n) v

Z ∞
(k) k
ϕ (t) = i E(X e ) = k itX
(ix)k eitx dF (x), k = 0, 1, 2, ..., n. (2.2.1)
−∞
Chùng minh . Tø b§t ¯ng thùc Liapunov suy ra E|X|k < ∞ vîi måi k = 1, 2, ..., n. Ta s³
chùng minh (2.2.1) b¬ng ph÷ìng ph¡p quy n¤p. Ta câ
ϕ(t + h) − ϕ(t) eihX − 1

= EeitX .
h h
Theo Bê · 2.2.7(i),
itX eihX − 1

Ee 6 E|X| < ∞
h
n¶n sû döng ành lþ hëi tö bà ch°n ta ÷ñc
Z ∞
(1) ϕ(t + h) − ϕ(t) eihx − 1
ϕ (t) = lim = lim eitx dF (x)
h→0 h h→0 −∞ h
Z ∞ ihx Z ∞
itx e −1
= lim e dF (x) = (ix)1 eitx dF (x).
−∞ h→0 h −∞
Do â (2.2.1) óng vîi k = 1. Gi£ sû (2.2.1) óng vîi k n o â 1 6 k < n, ta chùng minh cho
tr÷íng hñp k + 1. Thªt vªy, v¼ E|X|k+1 < ∞ n¶n ¡p döng ành lþ hëi tö bà ch°n ta câ
Z ∞
(k+1) ϕ(k) (t + h) − ϕ(k) (t) eihx − 1
ϕ (t) = lim = lim (ix)k eitx dF (x)
h→0 h h→0 −∞ h
Z ∞ ihx Z ∞
k itx e −1
= lim (ix) e dF (x) = (ix)k+1 eitx dF (x).
−∞ h→0 h −∞
Nh÷ vªy (2.2.1) óng vîi k = 1, 2, ..., n.
71
Khi â
Z ∞
(k) (k) k itx ihx
|ϕ (t + h) − ϕ (t)| = (ix) e (e − 1)dF (x)

−∞
Z ∞ Z Z
k ihx k+1
6 |x| |e − 1|dF (x) 6 h|x| dF (x) + 2 |x|k dF (x)
−∞ |x|6A |x|>A
Z
6 hAk+1 + 2 |x|k dF (x).
|x|>A
Vîi måi ε > 0, n¸u ta chån A õ lîn v h õ nhä º

Z
|x|k dF (x) < ε/4, hAk+1 < ε/2
|x|>A
th¼ |ϕ(k) (t + h) − ϕ(k) (t)| < ε. i·u n y £m b£o r¬ng ϕ(k) (t) li¶n töc ·u.
Nhªn x²t 2.2.9. N¸u E|X| n
< ∞ vîi n > 1 n o â th¼ vîi k = 0, 1, 2, ..., n, ϕ(k) (t) bà ch°n
bði E|X k | v
ϕ(k) (0)
EX k = .
ik
ành lþ ti¸p theo l mët k¸t qu£ quan trång º ch¿ ra r¬ng h m °c tr÷ng x¡c ành duy
nh§t ph¥n phèi x¡c su§t.
ành lþ 2.2.10. (Cæng thùc ng÷ñc) Gi£ sû ϕ(t) v F (x) l h m °c tr÷ng v h m ph¥n phèi
cõa bi¸n ngü nhi¶n X . Khi â vîi måi sè thüc x, y (x > y),
Z T −ity
P(X = x) − P(X = y) 1 e − e−itx
+ F (x) − F (y) = lim ϕ(t)dt.
2 2π T →∞ −T it
Chùng minh . Tø Bê · 2.2.7(i) ta câ
e−itx − e−ity −it(x−y) − 1
= |e−ity | · e 6 x − y. (2.2.2)
t t
Khi â, vîi T > 0, theo ành lþ 2.2.4(i),
T e−itx − e−ity
Z T −itx
− e−ity
Z
e
ϕ(t)dt 6 dt
−T −it −T t
Z T −it(x−y)
e − 1
6 dt 6 2T (x − y).
−T t
Do â, ta câ thº ¡p döng ành lþ Fubini º câ
Z T −ity
1 e − e−itx
IT = ϕ(t)dt
2π −T it
− e−itx ∞ itu
Z T −ity Z
1 e
= e dF (u) dt
2π −T it −∞
1 ∞ T eit(u−y) − eit(u−x)
Z Z
= dt dF (u)
π −∞ −T 2it
1 ∞ T sin t(u − y) sin t(u − x)
Z Z
= − dt dF (u)
π −∞ 0 t t
1 ∞
Z
= H(x, y, t, u, T ) dF (u)
π −∞
1
= EH(x, y, t, X, T ).
π
72
Theo Bê · 2.2.7(ii),

0
 n¸u u < y ho°c u > x;
lim H(x, y, t, u, T ) = π/2 n¸u u = y ho°c u = x;
T →∞
n¸u y < u < x.

π

Do â
P(X = x) + P(X = y)
lim IT = + P(y < X < x)
T →∞ 2
P(X = x) − P(X = y)
= + F (x) − F (y).
2
Trong tr÷íng hñp °c bi»t khi x, y l c¡c iºm li¶n töc cõa F (x), tø ành lþ 2.2.10 ta suy
ra h» qu£ sau.
H» qu£ 2.2.11. Gi£ sû ϕ(t) v F (x) l h m °c tr÷ng v h m ph¥n phèi cõa bi¸n ngü nhi¶n
X . N¸u x, y l hai iºm li¶n töc cõa F (x) th¼
T
e−ity − e−itx
Z
1
F (x) − F (y) = lim ϕ(t)dt.
2π T →∞ −T it
N¸u hai bi¸n ngü nhi¶n câ còng h m ph¥n phèi th¼ chóng câ còng h m °c tr÷ng. H» qu£
sau ¥y s³ ch¿ ra chi·u ng÷ñc l¤i.
H» qu£ 2.2.12. N¸u hai bi¸n ngü nhi¶n câ còng h m °c tr÷ng th¼ chóng câ còng h m ph¥n
phèi.
Chùng minh . Gi£ sû hai bi¸n ngü nhi¶n X1 , X2 câ còng h m °c tr÷ng, h m ph¥n phèi cõa
chóng t÷ìng ùng l FX1 , FX2 . °t D = C(F1 ) ∩ C(F2 ). Khi â theo ành lþ 2.2.10, vîi måi
x > y,
P(X1 = x) − P(X1 = y)
FX1 (x) − FX1 (y) +
2
P(X2 = x) − P(X2 = y)
= FX2 (x) − FX2 (y) + .
2
Cho y → −∞ ta ÷ñc
P(X1 = x) P(X2 = x)
FX1 (x) + = FX2 (x) + .
2 2
Do â FX1 (x) = FX2 (x) vîi måi x ∈ D. M°t kh¡c, v¼ D trò mªt tr¶n R v FX1 (x), FX2 (x) li¶n
töc tr¡i n¶n FX1 (x) = FX2 (x) vîi måi x ∈ R.
V½ dö sau ¥y minh håa cho vai trá quan trång h m °c tr÷ng trong vi»c x¡c ành ph¥n
phèi x¡c su§t.
V½ dö 2.2.13.
1. Gi£ sû c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp X1 , X2 , . . . , Xn câ ph¥n phèi chu©n
Pnvîi k¼ vång v
ph÷ìng sai t÷ìng ùng l µk v σP
k (k = 1, 2, ..., n). Khi â têng
2
P cõa chóng l k=1 Xk công câ
ph¥n phèi chu©n vîi ký vång l nk=1 µk v ph÷ìng sai l nk=1 σk2 .
73
º ìn gi£n, ta ch¿ c¦n x²t tr÷íng hñp n = 2. Gi£ sû X1 , X2 ëc lªp v X1 ∼ N(µ , σ ),
N
1 1
X2 ∼ (µ2 , σ2 ). Vªy th¼
N
(X1 + X2 ) ∼ (µ1 + µ2 , σ12 + σ22 ).
Thªt vªy, tø V½ dö 2.2.6 ta câ
1 2 2 1 2 2
ϕX1 (t) = eiµ1 t− 2 σ1 t , ϕX2 (t) = eiµ2 t− 2 σ2 t .
Do â theo ành lþ 2.2.4(v),
1 2 2 2
ϕX1 +X2 (t) = ϕX1 (t)ϕX2 (t) = ei(µ1 +µ2 )t− 2 (σ1 +σ2 )t .
N
Ngh¾a l ϕX1 +X2 (t) l h m °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi chu©n (µ1 +µ2 , σ12 +σ22 ).
N
Tø ành lþ duy nh§t suy ra r¬ng: (X1 + X2 ) ∼ (µ1 + µ2 , σ12 + σ22 ).
2. Gi£ sû A l bi¸n cè cõa ph²p thû G vîi P(A) = p. Thüc hi»n n ph²p thû ëc lªp tø G.
Gåi Xk l sè l¦n xu§t hi»n A trong ph²p thû thù k (k = 1, 2, . . . , n) cán X l sè l¦n xu§t hi»n
A trong n ph²p thû ¢ cho. Vªy th¼ X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp, câ ph¥n phèi Bernoulli:
P(Xk = 0) = 1 − p = q, P(Xk = 1) = p.
Do â, theo V½ dö 2.2.2, ϕXk (t) = peit + q vîi k = 1, 2, . . . , n. V¼ X = nk=1 Xk n¶n tø ành lþ
P
2.2.4(v) ta câ
ϕX (t) = ϕPnk=1 Xk (t) = (ϕX1 (t))n = (peit + q)n .
B
Vªy X câ ph¥n phèi nhà thùc (n, p)
3. Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n X câ h m °c tr÷ng ϕ(t) = cos t. Sû döng cæng thùc ng÷ñc, ta
câ thº ch¿ ra h m ph¥n phèi cõa X l


 0 n¸u x 6 −1
1

F (x) = n¸u −1 < x 6 1
2
n¸u x > 1.

1

H» qu£ ti¸p theo s³ ch¿ ra c¡ch x¡c ành h m mªt ë trong tr÷íng hñp h m °c tr÷ng kh£
t½ch tuy»t èi.
H» qu£ 2.2.14. R∞
N¸u h m °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n X thäa m¢n −∞ |ϕ(t)|dt < ∞ th¼
X câ h m mªt ë Z ∞
1
p(x) = e−itx ϕ(t)dt.
2π −∞
Chùng minh . Gi£ sû ε > 0, x ∈ R v y = x − ε. Khi â, tø (2.2.2) v ành lþ 2.2.10 ta câ
Z T
P(X = x) − P(X = x − ε) 1
+ F (x) − F (x − ε) 6 lim ε|ϕ(t)|dt
2 2π T →∞ −T
Z ∞
ε
6 |ϕ(t)|dt → 0 khi ε → 0,
2π −∞
do â P(X = x) = 0 v C(F ) = R.
Theo H» qu£ 2.2.11, vîi måi ta ÷ñc
Z ∞ −ity
1 e − e−itx
F (x) − F (y) = ϕ(t)dt
2π −∞ it
Z ∞ Z x
1
= e−itu du ϕ(t)dt
2π −∞
Z x Z y∞
1 −itu

= e ϕ(t) dt du
2π y −∞
Z x
1
= f (u) du.
2π y
74
i·u n y chùng tä r¬ng f l h m mªt ë cõa X .
H» qu£ 2.2.14 gióp ta x¡c ành h m mªt ë cõa bi¸n ngü nhi¶n tø h m °c tr÷ng cõa nâ.
Thæng th÷íng, èi vîi bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c, ta s³ quan t¥m ¸n x¡c su§t t¤i tøng iºm câ
trång sè. ành lþ sau ¥y s³ · cªp ¸n i·u n y.
ành lþ 2.2.15. N¸u P(X = a) > 0 th¼

Z T
1
P(X = a) = lim e−ita ϕ(t)dt.
T →∞ 2T −T
Chùng minh . Ph÷ìng ph¡p chùng minh k¸t qu£ n y l t÷ìng tü nh÷ èi vîi ành lþ 2.2.10.
1
Z T
1
Z T Z ∞
−ita −ita
e ϕ(t)dt = e eitu dF (u) dt
2T −T 2T −T −∞
Z ∞ Z T
1
= eit(u−a) dt dF (u)
2T −∞ −T
Z ∞ Z T
1
= cos(t(u − a)) + i sin(t(u − a)) dt dF (u)
2T −∞ −T
sin(T (u − a))
Z
= dF (u) + 1 · P(X = a)
R\{a} T (u − a)
sin(T (u − a))
=E I{X 6= a} + P(X = a).
T (u − a)
sin(T (u−a))
V¼ I{X 6= a} → 0 khi T → ∞ v bà ch°n bði 1 n¶n tø ành lþ v· hëi tö bà ch°n ta
T (u−a)
câ k¸t luªn cõa ành lþ.
ành lþ ti¸p theo l mët cæng cö ch¼a khâa º nghi¶n cùu sü hëi tö theo ph¥n phèi cõa d¢y
bi¸n ngü nhi¶n. Tr÷îc khi ph¡t biºu k¸t qu£ n y, ta tr¼nh b y bê · sau ¥y.
Bê · 2.2.16. Vîi måi h > 0,

Z h
1
P(|X| > 2/h) 6 (1 − ϕ(t)) dt.
h −h
Chùng minh . Nhªn th§y r¬ng n¸u |u| > 2 th¼ sin u/u 6 1/2, do â 2(1 − sin u/u) > 1. Tø i·u
n y còng vîi ành lþ Fubini ta câ
Z ∞
1 h 1 h
Z Z
(1 − ϕ(t)) dt = 1− eitu dF (u) dt
h −h h −h −∞
Z h Z ∞ Z ∞ Z h
1 itu
1 itu

= 1 − e dF (u) dt = 1 − e dt dF (u)
h −h −∞ −∞ h −h
Z ∞ Z
sin(hu) sin(hu)
=2 1− dF (u) > 2 1− dF (u)
−∞ hu |u|>2/h hu
Z
> dF (u) = P(|X| > 2/h).
|u|>2/h
75
ành lþ 2.2.17. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n.
n
D
(i) N¸u Xn −
→ X th¼
lim ϕXn (t) = ϕX (t) vîi måi t ∈ R.
n→∞
(ii) Ng÷ñc l¤i, gi£ sû vîi måi t ∈ R, tçn t¤i giîi h¤n
lim ϕXn (t) = ϕ(t)
n→∞
v ϕ(t) li¶n töc t¤i t = 0. Khi â tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n X nhªn ϕ(t) l h m °c tr÷ng v
D
Xn −→ X.
Chùng minh .
(i) Tø ành lþ 2.1.13 ta câ

lim ϕXn (t) = lim E cos(tXn ) + iE sin(tXn )
n→∞ n→∞
= E cos(tX) + iE sin(tX) = ϕX (t), t ∈ R.
(ii) V¼ ϕ(t) li¶n töc t¤i 0 v ϕ(0) = 1 n¶n vîi ε > 0, tçn t¤i h > 0 sao cho |1 − ϕ(t)| 6 ε/4
vîi måi |t| 6 h. Do â
1 h 1 h
Z Z
(1 − ϕ(t))dt 6 |1 − ϕ(t)|dt 6 ε/2.
h −h h −h
M°t kh¡c, theo ành lþ hëi tö bà ch°n,
1 h 1 h
Z Z
lim (1 − ϕXn (t))dt = (1 − ϕ(t))dt,
n→∞ h −h h −h
n¶n tçn t¤i n õ lîn º Z h
1
(1 − ϕXn (t))dt 6 ε,
h −h
do â Bê · 2.2.16 £m b£o r¬ng P(|Xn | > 2/h) 6 ε. V¼ vªy tçn t¤i sè d÷ìng A sao cho
P(|Xn | > A) 6 ε vîi måi n > 1. (2.2.3)
Theo ành lþ 2.1.12(ii), tçn t¤i d¢y con cõa {Xn , n > 1} hëi tö theo ph¥n phèi ¸n bi¸n ngü
nhi¶n X n o â. Khi â kh¯ng ành (i) £m b£o r¬ng ϕ(t) l h m °c tr÷ng cõa X . V§n ·
D
cán l¤i l ch¿ ra Xn −
→ X.
Thªt vªy, gi£ sû r¬ng i·u n y khæng óng. Khi â theo ành lþ 2.1.13, tçn t¤i h m f li¶n
töc bà ch°n, ε > 0 v d¢y ch¿ sè {nk , k > 1} sao cho
|Ef (Xnk ) − Ef (X)| > ε. (2.2.4)
Ti¸p töc sû döng (2.2.3) v ành lþ 2.1.12(ii), ta tr½ch ra ÷ñc d¢y con {n0k , k > 1} cõa d¢y
D
ch¿ sè {nk , k > 1} sao cho Xn0k −
→ Y . Hìn núa, kh¯ng ành (i) công £m b£o r¬ng ϕ(t) l h m
°c tr÷ng cõa Y . Theo H» qu£ (2.2.12), X v Y câ còng ph¥n phèi x¡c su§t. Do â tø ành lþ
2.1.13, ta câ
lim Ef (Xn0k ) = Ef (X).
k→∞
i·u n y m¥u thu©n vîi (2.2.4).

H» qu£ sau ¥y ÷ñc suy ra trüc ti¸p tø ành lþ 2.2.17.
H» qu£ 2.2.18. Gi£ sû {X, X , n > 1} l hå bi¸n ngü nhi¶n, ϕ
n v ϕXn (t) t÷ìng ùng l
X (t)
D
h m °c tr÷ng cõa X v Xn (n > 1). Khi â i·u ki»n c¦n v õ º Xn −
→ X l
lim ϕXn (t) = ϕX (t) vîi måi t ∈ R.
n→∞
76
2.2.3. ành lþ giîi h¤n trung t¥m
ành lþ giîi h¤n trung t¥m l ành lþ r§t quan trång cõa x¡c su§t thèng k¶ nâi ri¶ng v to¡n
håc hi»n ¤i nâi chung. T¶n gåi ành lþ giîi h¤n trung t¥m (ti¸ng ùc: zentraler Grenzwertsatz)
÷ñc George Pâlya ÷a ra v o n«m 1920. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n. ành lþ
giîi h¤n trung t¥m s³ ch¿ ra d¡ng i»u ti»m cªn ph¥n phèi chu©n cõa ph¥n phèi x¡c su§t cõa
têng Sn = X1 + X2 + ... + Xn khi n → ∞.
ành ngh¾a 2.2.19. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. D¢y {X , n > 1} gåi
n n
l tu¥n theo ành lþ giîi h¤n trung t¥m n¸u tçn t¤i hai d¢y sè thüc {an , n > 1} v {bn , n > 1},
0 < bn ↑ ∞ sao cho
Sn − an D
−→ Z khi n → ∞,
bn
trong â Z l bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi chu©n N(0; 1), S n = X1 + X2 + ... + Xn .
Chó þ. º ìn gi£n, ta th÷íng dòng kþ hi»u
Zn :=
Sn − an D
bn
−→ N(0; 1)
N
v nâi Zn câ ph¥n phèi x§p x¿ ph¥n phèi chu©n (0; 1), ho°c Sn câ ph¥n phèi x§p x¿ ph¥n
N
phèi chu©n (an , b2n ). Zn cán ÷ñc gåi l bi¸n ngü nhi¶n chu©n hâa cõa Sn , hay têng chu©n
hâa cõa X1 , X2 , ..., Xn .
ành lþ Lindeberg l mët trong nhúng k¸t qu£ quan trång nh§t cõa ành lþ giîi h¤n trung
t¥m. º thuªn lñi cho qu¡ tr¼nh theo dãi, mët tr÷íng hñp ri¶ng cõa ành lþ Lindeberg khi c¡c
bi¸n ngü nhi¶n câ còng ph¥n phèi s³ ÷ñc · cªp trong ành lþ sau ¥y.
ành lþ 2.2.20. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ còng ph¥n phèi vîi
n
EX1 = µ v DX1 = σ 2 (0 < σ < ∞). Khi â
Sn − nµ D
√
σ n
−
→ N(0; 1).
Chùng minh . V¼
n
Sn − nµ 1 X Xk − µ
√ =√
σ n n k=1 σ
n¶n, khæng m§t t½nh têng qu¡t, ta gi£ sû r¬ng µ = 0, σ = 1 v chùng minh
Sn D
Zn := √ −
n
→ N(0; 1).
Gi£ sû ϕZn (t) l h m °c tr÷ng cõa Zn , ϕ(t) l h m °c tr÷ng cõa X1 . Tø V½ dö 2.2.3 v H»
t2
qu£ 2.2.18, ta ch¿ c¦n chùng minh ϕZn (t) → e− 2 khi n → ∞.
V¼ EX12 = σ 2 + µ2 = 1 < ∞ n¶n theo ành lþ 2.2.8,
ϕ0 (0) = 0, ϕ00 (0) = −1,
do â ϕ(t) câ khai triºn Taylor:
ϕ0 (0) ϕ00 (0) 2 t2

ϕ(t) = ϕ(0) + t+ t + R(t) = 1 − + R(t)
1! 2! 2
77
trong â R(t) = o(t2 ). Khi â, tø ành lþ 2.2.4(v) ta x¡c ành ÷ñc h m °c tr÷ng cõa Sn
t2 n
ϕSn (t) = (ϕ(t))n = 1 − + R(t) .
2
√
M°t kh¡c, v¼ ϕZn (t) = ϕSn (t/ n) n¶n
t2 t n
lim ϕZn (t) = lim 1 − + R( √ )
n→∞ n→∞ 2n n
2
t n t2
= lim 1 − = e− 2 .
n→∞ 2n
Vªy Zn −
→
D
N(0; 1).
H» qu£ sau ¥y · cªp ¸n d¡ng i»u ti»m cªn cõa ph¥n phèi nhà thùc. K¸t qu£ n y ch½nh
l ành lþ giîi h¤n trung t¥m cê iºn èi vîi c¡c bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi nhà thùc.
H» qu£ 2.2.21. (Moivre - Laplace) Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n X (n > 1) câ ph¥n phèi nhà thùc
B(n, p). Khi â
n
→ N(0; 1).
X − np n D
√ −
npq
Chùng minh . Gi£ sû A l bi¸n cè cõa ph²p thû G vîi P(A) = p. Thüc hi»n n ph²p thû ëc lªp
tø G. Gåi Yk l sè l¦n xu§t hi»n A trong ph²p thû thù k (k = 1, 2, . . . , n).P
Vªy th¼ Y1 , Y2 , . . . , Yn
ëc lªp, còng ph¥n phèi vîi EY1 = p v DY1 = pq . Theo V½ dö 2.2.13, nk=1 Yk câ ph¥n phèi
B
nhà thùc (n, p) n¶n còng ph¥n phèi vîi Xn . V¼ vªy, k¸t luªn cõa h» qu£ ÷ñc k²o theo tø ành
lþ 2.2.20.
Tø h» qu£ tr¶n suy ra r¬ng n¸u X ∼ B(n, p) th¼ X√−npqnp s³ câ ph¥n phèi x§p x¿ ph¥n phèi
chu©n khi n kh¡ lîn. Do â
k − np X − np k2 − np
1
P(k1 < X < k2 ) = P √ < √ < √
npq npq npq
k2 − np k1 − np
≈Φ √ −Φ √ ,
npq npq
trong â Φ(x) = √
1 R x − t2
2π −∞
e 2 dt l h m ph¥n phèi cõa ph¥n phèi chu©n (0; 1). N
X§p x¿ n y tèt khi np > 5 v nq > 5 ho°c npq > 25. º gi£m sai sè khi x§p x¿ mët ph¥n
phèi ríi r¤c bði mët ph¥n phèi li¶n töc, ng÷íi ta câ sü hi»u ch¿nh:
k2 − np − 0,5 k1 − np − 0,5
P(k1 6 X < k2 ) ≈ Φ √ −Φ √ .
npq npq
V½ dö 2.2.22. Gi£ sû X l sè l¦n xu§t hi»n m°t s§p khi tung mët çng xu c¥n èi 10000 l¦n.
Khi â X ∼ B(10000; 0,5). X¡c su§t º câ ½t hìn 5000 l¦n xu§t hi»n m°t s§p s³ l
5000 − 5000 − 0,5 0 − 5000 − 0,5

P(0 6 X < 5000) ≈ Φ p −Φ p ≈ 0, 5.
1000.0,52 1000.0,52
ành lþ Lindeberg l sü têng qu¡t cõa ành lþ 2.2.20 cho tr÷íng hñp c¡c bi¸n ngü nhi¶n
khæng còng ph¥n phèi. Nh÷ng tr÷îc h¸t, ta c¦n chùng minh bê · sau ¥y.
78
Bê · 2.2.23. Vîi n = 1, 2, ... v vîi måi sè thüc α, ta câ

iα iα (iα)n−1 |α|n
e − 1 − − ... − 6 .
1! (n − 1)! n!
Chùng minh . Bê · s³ ÷ñc chùng minh b¬ng ph÷ìng ph¡p quy n¤p. °t
Z α
iα
g1 (α) = e − 1, gn (α) = i gn−1 (x)dx vîi n > 2.
0
Khi â |gn (α)| ch½nh l v¸ tr¡i cõa b§t ¯ng thùc tr¶n. Theo Bê · 2.2.7(i), |g1 (α)| 6 |α|. Gi£
sû r¬ng
|α|n−1
|gn−1 (α)| 6 .
(n − 1)!
Vªy th¼
α |α|
Z Z |x|n−1 |α|n
|gn (α)| = gn−1 (x)dx 6 dx = .

0 0 (n − 1)! n!
ành lþ 2.2.24. (Lindeberg) Gi£ sû

P {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, EX
n n = µn ,
DXn = σn2 < ∞ (n > 1). °t b2n = n
k=1 σk2 (bn > 0). N¸u vîi måi ε > 0,
n
1 X 2
→ 0 khi n → ∞ (2.2.5)

L1 (n) := E (X k − µ k ) I(|X k − µ k | > εbn )
b2n k=1
th¼
n
Zn :=
1 X
bn k=1
D
(Xk − µk ) −→ N(0; 1) (2.2.6)
v
1
L2 (n) := max σ 2 → 0 khi n → ∞. (2.2.7)
b2n 16k6n k
Chùng minh . Khæng m§t t½nh têng qu¡t, ta gi£ sû r¬ng µn = 0 vîi måi n > 1. ¦u ti¶n ta s³
chùng minh (2.2.7). Thªt vªy, vîi måi ε > 0,
1 1
max E Xk2 I(|Xk | 6 εbn ) + 2 max E Xk2 I(|Xk | > εbn )

L2 (n) = 2
bn 16k6n bn 16k6n
2
6 ε + L1 (n),
do â lim supn→∞ L2 (n) 6 ε2 hay (2.2.7) óng.

Tr÷îc khi chùng minh (2.2.6), ta c¦n ch¿ ra
t t2 σ 2
ϕk − 1 6 2k , k = 1, 2, ..., n; (2.2.8)

bn 2bn
t
− 1 → 0 khi n → ∞, (2.2.9)

max ϕk t ∈ R.

16k6n bn
V¼ µk = 0 n¶n tø Bê · 2.2.23, ta câ
t itXk
ϕk − 1 = E eitXk /bn − 1 −

bn bn

itXk (tXk )2 t2 σk2
6 EeitXk /bn − 1 − 6E = .

bn 2b2n 2b2n
79
Ngh¾a l (2.2.8) óng. Khi â
t t2
max ϕk − 1 6 2 max σk2 → 0 khi n → ∞, t ∈ R,

16k6n bn 2bn 16k6n
hay (2.2.9) óng.
Ta kþ hi»u ϕk (t), ϕZn (t) l¦n l÷ñt l h m °c tr÷ng cõa Xk v Zn . Theo H» qu£ 2.2.18, ta
t2
ch¿ c¦n chùng minh ϕZn (t) → e− 2 khi n → ∞, hay
| ln ϕZn (t) + t2 /2| → 0 khi n → ∞, t ∈ R.
V¼ (2.2.9) óng n¶n ta câ thº thay th¸ vai trá cõa x bði ϕk (t/bn ) − 1 trong khai triºn ln(1 + x) =
x + o(|x|2 ) nh÷ sau
t t t 2
ln ϕk = ϕk − 1 + o ϕ k − 1 .

bn bn bn
Do â
n
2
X t t2 σk2
| ln ϕZn (t) + t /2| = ln ϕk +

b 2 b 2

n n
k=1
n 2 2
X t t σk
6 ln ϕk +

bn 2 b2n

k=1
n n
X t t2 σk2 X t 2
6 ϕ − 1 + + o ϕ − 1 . (2.2.10)

k 2
k
b 2 b b

n n n
k=1 k=1
M°t kh¡c, tø (2.2.8) v (2.2.9) ta câ

n t n
X 2 t X t
ϕk − 1 6 max ϕk − 1 ϕ k − 1

k=1
bn 16k6n bn k=1
bn
t2 t
6 max ϕk − 1 → 0 khi n → ∞. (2.2.11)

2 16k6n bn
Hìn núa, v¼ µk = 0 n¶n tø Bê · 2.2.23, ta câ
t t2 σk2
itXk /bn itXk t2 Xk2
ϕ k −1+ 6 e − 1 − +

E
bn 2 b2n bn 2 b2n

itXk t2 Xk2
6 E eitXk /bn − 1 − + I(|X | > εb )

k n
bn 2 b2n
itXk t2 Xk2
+ E eitXk /bn − 1 − + I(|X | 6 εb )

k n
bn 2 b2n

t2 εt3
6 2 E Xk2 I(|Xk | > εbn ) + 2 σk2 ,
bn 6bn
do â
n
X t t2 σk2 2 εt3
ϕk −1+ = t L (n) + .

2 1 2
b 2 b 6b

n n n
k=1
V¼ L1 (n) → 0 khi n → ∞ v ε b² tòy þ n¶n

n
X t t2 σk2
ϕ k −1+ → 0 khi n → ∞. (2.2.12)

k=1
bn 2 b2n
K¸t hñp (2.2.10)-(2.2.12) ta nhªn ÷ñc (2.2.6).
80
Chó þ. i·u ki»n (2.2.5) ÷ñc gåi l i·u ki»n Lindeberg. N¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü
nhi¶n ëc lªp, câ còng ph¥n phèi vîi ph÷ìng sai húu h¤n th¼ i·u ki»n Lindeberg l hiºn nhi¶n
v do â ành lþ 2.2.20 l mët tr÷íng hñp ri¶ng cõa ành lþ 2.2.24.
D÷îi c¡c gi£ thi¸t cõa ành lþ 2.2.24, i·u ki»n Lindeberg k²o theo (2.2.6) v (2.2.7). i·u
thó và l chi·u ng÷ñc l¤i công óng.
ành lþ 2.2.25. (Feller) Gi£ sû {X ,Pn > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, EX
n n = µn ,
DXn = σn2 < ∞ (n > 1). °t b2n = n
k=1 σk2 (bn > 0). Khi â (2.2.6) v (2.2.7) k²o theo
(2.2.5).
Chùng minh . Khæng m§t t½nh têng qu¡t, ta gi£ sû r¬ng µn = 0 vîi måi n > 1. Ta kþ hi»u
ϕk (t), ϕZn (t) l¦n l÷ñt l h m °c tr÷ng cõa Xk v Zn . Tr÷îc h¸t ta s³ chùng minh
n
X t t2 σk2
ϕk −1+ → 0 khi n → ∞. (2.2.13)
k=1
bn 2 b2n
Vîi méi t ta chån δ > 0 sao cho δt2 < 1. V¼ (2.2.7) óng n¶n tçn t¤i nδ sao cho
1
max σ 2 6 δ vîi måi n > nδ .
b2n 16k6n k
i·u n y còng vîi (2.2.8) v c¡ch chån δ k²o theo
t t2 σ 2 t2 δ 1
ϕk − 1 6 2k 6 < vîi måi n > nδ , k = 1, 2, ..., n.

bn 2bn 2 2
Sû döng b§t ¯ng thùc | ln(1 + x) − x| 6 |x|2 vîi x 6 1/2 ta câ
n n
X t t X t 2
ln ϕk − ϕk −1 6 ϕ k − 1

b bn bn

n
k=1 k=1
2 X n n
tδ t t2 δ X t2 σk2 t4 δ
6 ϕk − 1 6 = (n > nδ ).

2 k=1 bn 2 k=1 2b2n 4
Khi â, v¼ δ b² tòy þ n¶n

n n
X t X t
ln ϕZn (t) = ln ϕk = ϕk − 1 + o(1).
k=1
bn k=1
bn
M°t kh¡c (2.2.6) k²o theo ln ϕZn (t) → −t2 /2 khi n → ∞ n¶n
n
t2 X t
+ ϕk − 1 = o(1).
2 k=1
bn
Do â (2.2.13) óng.
V¼ giîi h¤n trong (2.2.13) nhªn gi¡ trà thüc n¶n ph¦n thüc cõa v¸ tr¡i hëi tö v· 0, hay
n
X tXk t2 σk2
E cos −1+ → 0 khi n → ∞.
k=1
bn 2 b2n
i·u n y còng vîi b§t ¯ng thùc cos x − 1 + x2 /2 > 0 k²o theo
n
X tXk t2 σk2
E cos −1+ I(|Xk | > εbn ) → 0 khi n → ∞,
k=1
bn 2 b2n
81
suy ra
n
t2 X tXk
L1 (n) − E 1 − cos I(|Xk | > εbn ) → 0 khi n → ∞.
2 k=1
bn
Chó þ r¬ng
n
X tXk
E 1 − cos I(|Xk | > εbn )
k=1
bn
n n
X X σk2 2
62 P(|Xk | > εbn ) 6 2 2 2
= 2.
k=1 k=1
ε bn ε
Vªy n¶n
4
0 6 lim sup L1 (n) 6 .
n→∞ t2 ε2
i·u n y £m b£o r¬ng (2.2.5) óng.
ành lþ 2.2.24 ¢ ÷ñc chùng minh bði Lindeberg, L²vy l ng÷íi ¦u ti¶n ÷a ra ph÷ìng
ph¡p chùng minh k¸t qu£ n y b¬ng cæng cö h m °c tr÷ng v chi·u ng÷ñc l¤i cõa ành lþ thuëc
v· Feller. Trong mët sè t i li»u, hai ành lþ 2.2.24 v 2.2.25 ÷ñc gh²p chung th nh mët ành
lþ. ành lþ n y mang t¶n l ành lþ Lindeberg-Feller hay ành lþ Lindeberg-L²vy-Feller.
Ta câ thº g°p khâ kh«n khi muèn kiºm tra i·u ki»n Lindeberg. ành lþ sau ¥y l mët h»
qu£ cõa ành lþ Lindeberg, trong â i·u ki»n (2.2.5) s³ ÷ñc thay th¸ bði mët i·u ki»n m¤nh
hìn. i·u ki»n n y gåi l i·u ki»n Liapunov.
ành lþ 2.2.26. (Liapunov) Gi£ sû r > 2, {Xn , n >
P1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp,
EXn = µn , DXn = σn2 , E|Xn | < ∞ (n > 1). °t bn = k=1 σk2 (bn > 0). Khi â i·u ki»n
r 2 n
n
1 X
r
E|Xk − µk |r → 0 khi n → ∞ (2.2.14)
bn k=1
k²o theo (2.2.6).

Chùng minh . Nhí ành lþ 2.2.24, ta ch¿ c¦n ch¿ ra (2.2.14) k²o theo (2.2.5). Thªt vªy, vîi måi
ε > 0,
n
1 X 1 r

L1 (n) 6 2 E |X k − µ k | I(|X k − µ k | > εbn )
bn k=1 (εbn )r−2
n
1 X
6 E|Xk − µk |r ,
εr−2 b2n k=1
sè h¤ng sau còng d¦n v· 0 khi n → ∞ vîi måi ε > 0.

Chó þ. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ ph¥n phèi d¤ng ph¥n phèi
Pareto, vîi h m mªt ë x¡c xu§t
(
3
c
2 n¸u |x| > 2;
p(x) = |x| (ln |x|)
0 n¸u |x| 6 2,
R∞
trong â c l h¬ng sè chu©n hâa. Khi â σ 2 = 2c 2 x(lndxx)2 < ∞, trong khi E|X|r = ∞ vîi måi
r > 2, do â i·u ki»n Liapunov khæng ÷ñc thäa m¢n. Tuy nhi¶n, (2.2.5) trð th nh
2c ∞
Z
dx C
2 √ 2
∼ √ → 0 khi n → ∞.
σ εσ n x(ln x) ln(ε n)
82
2.2.4. ành lþ Poisson
Khi n kh¡ lîn, ành lþ Moivre - Laplace cho ta ph÷ìng ph¡p x§p x¿ ph¥n phèi nhà thùc bði
ph¥n phèi chu©n. Tuy nhi¶n, x§p x¿ â ch¿ tèt khi np > 5 v nq > 5 ho°c npq > 25. Trong
tr÷íng hñp npq kh¡ b², ành lþ sau ¥y ÷a ra ph÷ìng ph¡p x§p x¿ ph¥n phèi nhà thùc bði
ph¥n phèi Poisson.
ành lþ 2.2.27. (Poisson) Gi£ sû vîi méi n > 1, {X nk , k = 1, 2, ..., n} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n
ëc lªp, còng ph¥n phèi, nhªn hai gi¡ trà 0 v 1 vîi
λ 1
P(Xnk = 1} = + o( ), k = 1, 2, ..., n.
n n
Khi â n
D
P(λ)
X
Zn := Xnk −→
k=1
Chùng minh . Tø ành lþ 2.2.4(v), ta câ h m °c tr÷ng cõa Zn l

n
itZn
Y λ it 1 n
Ee = EeitXnk = 1 + (e − 1) + o( )
k=1
n n
λ(eit −1)
→e khi n → ∞.
it
Theo V½ dö 2.2.2, eλ(e −1) l h m °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n câ ph¥n phèi Poisson vîi tham
sè λ. Do â, ành lþ ÷ñc chùng minh.
ành lþ Poisson câ thº minh håa nh÷ sau: X²t d¢y ph²p thû ëc lªp, trong d¢y thù n x¡c
su§t xu§t hi»n bi¸n cè A l pn v npn → λ khi n → ∞. Khi â ph¥n phèi giîi h¤n cõa bi¸n
ngü nhi¶n Zn ch¿ sè l¦n xu§t hi»n bi¸n cè A trong d¢y c¡c ph²p thû tu¥n theo luªt Poisson
vîi tham sè λ. Do â, ta câ cæng thùc ti»m cªn
λm
lim P(Zn = m} = e−λ , m = 0, 1, 2, ...
n→∞ m!
V½ dö 2.2.28. Gi£ sû trong 2000 chi¸c b¡nh n÷îng câ 16000 h¤t l¤c. Ta s³ x¡c ành ph¥n phèi
x¡c su§t sè h¤t l¤c câ trong mët chi¸c b¡nh ÷ñc chån ngü nhi¶n.
Gi£ sû c¡c h¤t l¤c ÷ñc ¡nh sè tø 1 ¸n 16000. Ta xem vi»c chia mët h¤t l¤c v o b¡nh l
mët ph²p thû ngü nhi¶n. Ta câ d¢y gçm n = 16000 ph²p thû.
Nâi chung c¡c ph²p thû n y khæng ëc lªp, nh÷ng n¸u c¡c h¤t l¤c x¡o trën tèt th¼ x¡c su§t
º h¤t thù k rìi v o chi¸c b¡nh ¢ chån l p ≈ 1/2000 v thüc t¸ câ thº xem c¡c ph²p thû l
ëc lªp. Khi â sè h¤t l¤c câ trong chi¸c b¡nh ¢ chån l bi¸n ngü nhi¶n Z câ ph¥n phèi x§p
x¿ bði ph¥n phèi Poisson vîi tham sè λ = np ≈ 8, tùc l
8k
P(Z = k) ≈ e−8 .
k!
2.3. Mët sè b§t ¯ng thùc cì b£n

Trong lþ thuy¸t x¡c su§t, º thi¸t lªp c¡c ành lþ giîi h¤n, ta th÷íng c¦n dòng c¡c b§t ¯ng
thùc. D÷îi ¥y l mët sè trong c¡c b§t ¯ng thùc â.
83
2.3.1. B§t ¯ng thùc Kolmogrov
ành lþ 2.3.1. N¸u {X , F , n > 1}l martingale d÷îi th¼ vîimåi ε > 0 ta câ
n n
εP max Xn > ε 6 E XN I max Xn > ε 6 EXN+ .
16n6N 16n6N
Chùng minh . °t

A= max Xn > ε .
16n6N
Ta câ
N
S S N
S
A = X1 > ε) Xn > ε, max Xm < ε = An ,
n=2 06m6n−1 n=1
trong â
A1 = X1 > ε , An = Xn > ε, max Xm < ε .
16m6n−1
Khi â An ∈ Fn v c¡c An (n = 1, . . . , N ) ríi nhau, ngh¾a l
An ∩ Am = ∅, 1 6 n 6= m 6 N.
Suy ra
X X
εP(A) = εP(An ) 6 E[Xn I(An )]
n n
X
E E(XN |Fn )I(An ) (do t½nh ch§t martingale d÷îi)

6
n
X X
= E E(XN I(An )|Fn ) = E XN I(An )
n
n
+
= E XN I(An ) 6 E XN I(A) 6 EXN+ .


H» qu£ 2.3.2. (B§t ¯ng thùc Kolmogorov) N¸u {X , F , n > 1} l martingale kh£ t½ch bªc
n n
p (1 6 p < ∞) th¼ vîi måi ε > 0 ta câ
εp P max |Xn | > ε 6 E|XN |p .
06n6N
Chùng minh . V¼ {|Xn |p , Fn , n > 1} l martingale d÷îi (khæng ¥m) n¶n theo b§t ¯ng thùc
trong ành lþ tr¶n ta ÷ñc
aP max |Xn |p > a 6 E|XN |p vîi måi a > 0.

06n6N
Thay a = εp , ta câ
εp P max |Xn | ≥ ε 6 E|XN |p .
06n6N
H» qu£ 2.3.3. Gi£ sû {X , F , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2. Khi â vîi måi ε > 0,
n n
ta câ
N
1 X
EXn2 ,

P max |Sn | > ε 6 2
16n6N ε n=1
trong â Sn = X1 + X2 + · · · + Xn .
Chùng minh . V¼ {Xn , Fn , n > 1} l hi»u martingale n¶n {Sn , Fn , n > 1} l martingale. Do â,
vîi måi ε > 0,
1 2
P max |Sn | > ε 6 2 ESN .
16n6N ε
M°t kh¡c, do {Xn , Fn , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2 n¶n theo T½nh ch§t 1.8.7,
N
X
2
ESN = EXn2 .
n=1
84
H» qu£ 2.3.4. Gi£ sû {X , F , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2. Khi â vîi måi ε > 0,
n n
ta câ
k
1 X
(i) P max |Sm − Sn | > ε 6 2 2
;

EXm
n6m6k ε m=n+1
∞
1 X
(ii) P sup |Sm − Sn | > ε 6 2 2

EXm .
m>n ε m=n+1
Chùng minh . Vîi k > n, °t
Y1 = 0, . . . , Yn = 0, Yn+1 = Xn+1 , . . . , Yk = Xk .
Khi â {Yn , Fn , n > 1} tho£ m¢n gi£ thi¸t cõa H» qu£ 2.3.3 v vîi måi k > n ta câ
k
X k
X k
X
2
Ym = Sk − Sn ; EkYm k = EkXm k2 .
m=1 m=1 m=n+1
Tø â suy ra (i). º chùng minh (ii), ta °t

Bk = max kSm − Sn k > ε , k > n.
n6m6k
Khi â {Bk , k > n} l d¢y t«ng c¡c bi¸n cè v

∞
[
Bk = sup kSm − Sn k > ε .
m>n
k=n+1
Do â
∞
[

P sup kSm − Sn k > ε = P Bk = lim P(Bk )
m>n k→∞
k=n+1
k ∞
1 X
2 C X
6 2 lim EkXm k = 2 EkXm k2 .
ε k→∞
m=n+1
ε m=n+1
èi vîi tr÷íng hñp c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, ta câ k¸t qu£ sau.
ành lþ 2.3.5. Gi£ sû X , X , . . . , X

1 2 l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, EXi = 0, DXi = σi2 vîi
n
måi i = 1, 2, . . . , n. °t Sk = X1 + .... + Xk vîi 1 ≤ k ≤ n. Khi â, vîi måi ε > 0, ta câ
1 Pn
(i) P(max16k6n |Sk | > ε) 6 2 σ2.
ε i=1 i
(ii) N¸u P(max16k6n |Xk | 6 c) = 1 th¼
(ε + c)2
P( max |Sk | > ε) > 1 − Pn 2
.
i=1 σi
16k6n
Chùng minh . V¼ (i) l tr÷íng hñp ri¶ng cõa H» qu£ 2.3.3 n¶n ta ch¿ c¦n chùng minh (ii). °t
A1 = (|S1 | > ε)
A2 = (|S1 | < ε; |S2 | > ε)
...
Ak = ( max |Si | < ε; |Sk | > ε)
16i6k−1
85
...
An = ( max |Si | < ε; |Sn | > ε)
16i6n−1
A = ( max |Sk | > ε).

16k6n
Sn
Vªy th¼ A = k=1 Ak v Ai Aj = ∅ vîi måi i 6= j . Ta câ
ESn2 IA = ESn2 − ESn2 IA > ESn2 − ε2 P(A)
= ESn2 − ε2 + ε2 P(A). (2.3.1)
Tr¶n Ak , ta câ |Sk−1 | 6 ε, |Sk | 6 |Sk−1 | + |Xk | 6 ε + c n¶n

n
X n
X n
X
ESn2 IA = ESn2 IAk = ESk2 IAk + E(Sn − Sk )2 IAk
k=1 k=1 k=1
n
X n
X
6 (c + ε)2 P(Ak ) + D(Sn ) P(Ak )
k=1 k=1
6 P(A)[(c + ε)2 + D(Sn )]. (2.3.2)
Tø (2.3.1) v (2.3.2) suy ra

D(Sn ) − ε2
P(A) >
(c + ε)2 + D(Sn ) − ε2
(c + ε)2 (c + ε)2
=1− > 1 − .
(c + ε)2 + D(Sn ) − ε2 D(Sn )
2.3.2. B§t ¯ng thùc Doob

ành lþ 2.3.6. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale d÷îi khæng ¥m, kh£ t½ch bªc p. Khi â,
n n
vîi 1 1.
16n6N
Vîi p = 1 th¼
e
kXN k1 6 k max Xn k1 6 {1 + kXN ln+ XN k1 }, N >1
16n6N e−1
1
trong â kXn kp = (E|Xn | ) , p1 + 1q
p p
= 1.
Chùng minh . ¦u ti¶n ta chùng minh èi vîi p > 1. B§t ¯ng thùc ph½a tr¡i l t¦m th÷íng.
Do â, ta ch¿ c¦n chùng minh
k max Xn kp 6 qkXN kp .
16n6N
Ta câ
Z∞
p
xp−1 P max Xn > x dx.

E ( max Xn ) =p
16n6N 16n6N
0
Theo b§t ¯ng thùc Kolmogonov ta câ

Z∞
p 1
xp−1 E XN I( max Xn > x) dx

E ( max Xn ) 6p
16n6N x 16n6N
0
Z∞
xp−2 E XN I( max Xn > x) dx

=p
16n6N
0
86
Z∞ Z
p−2
=p x XN I( max Xn > x)dP dx.
16n6N
0 Ω
Z Z∞
=p xp−2 XN I( max Xn > x)dx dP
16n6N
Ω 0
(theo ành lþ Fubini)
Z Z∞
=p XN xp−2 I( max Xn > x)dx dP
16n6N
Ω 0
Z∞
p−2
= pE XN x I( max Xn > x)dx
16n6N
0
max Xn
16n6N
Z
= pE XN xp−2 dx
0
xp−1 16n6N
max Xn
= pE XN |0
p−1
p
= E XN ( max Xn )p−1
p−1 16n6N

p−1
= qE XN ( max Xn )
16n6N
p1 1q
6 q EXNp E( max Xn )p
16n6N
(theo b§t ¯ng thùc Holder).
Suy ra
k max Xn kp 6 qkXN kp .
16n6N
B¥y gií ta chùng minh èi vîi p = 1. B§t ¯ng thùc ph½a tr¡i l t¦m th÷íng. º ìn gi£n
ta °t XN∗ = max Xn . T÷ìng tü nh÷ ph¦n chùng minh tr¶n, ta câ
16n6N
Z∞
EXN∗ −16 E(XN∗ − 1) = +
P(XN∗ − 1 > t)dt
0
Z∞ Z
1
6 XN dP dt
1+t
0 ∗ >1+t}
{XN
∗ −1
XN
Z
dt
= E XN = E(XN ln XN∗ ).
1+t
0
V¼ vîi a > 0, b > 0, a ln b 6 a ln+ a + be−1 n¶n
EXN∗ − 1 6 E(XN ln XN∗ ) 6 E(XN ln+ Xn ) + e−1 EXN∗ .
Suy ra
e
kXN k1 6 k max Xn k1 6 e−1 (1 + kXN ln+ XN k1 ).
16n6N
H» qu£ 2.3.7. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale kh£ t½ch bªc p. Khi â, vîi 1 1} l martingale th¼ {|Xn |, Fn , n = 0, ..., N } l martingale d÷îi
khæng ¥m. Tø â suy ra i·u ph£i chùng minh.
K¸t hñp h» qu£ tr¶n v T½nh ch§t 1.8.7 ta thu ÷ñc h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 2.3.8. N¸u {X , F , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2 th¼ vîi måi n > 1,
n n
Xk 2 n
X
E max Xi 6 4 EXi2 . (2.3.3)

16k6n
i=1 i=1
Chó þ. Hiºn nhi¶n, n¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ c¡c ký vång b¬ng 0
v kh£ t½ch bªc 2 th¼ (2.3.3) óng. Tuy nhi¶n, trong tr÷íng hñp n y, ta câ ¡nh gi¡ tèt hìn
Xk 2 n
X
E max Xi 6 2 EXi2 .

16k6n
i=1 i=1
Chi ti¸t chùng minh v· kh¯ng ành n y câ thº t¼m th§y trong [18] cho mët tr÷íng hñp têng
qu¡t hìn.
2.3.3. B§t ¯ng thùc ct ngang

Ti¸p theo ta tr¼nh b y b§t ¯ng thùc ct ngang. Vîi c¡c sè thüc a, b sao cho −∞ < a b. ν ÷ñc gåi l sè l¦n ct ngang tø d÷îi l¶n tr¶n o¤n [a, b] cõa d¢y {Xn , n = 0, ..., N }.
ành lþ 2.3.9. (B§t ¯ng thùc ct ngang) N¸u {X , F , n > 1} l martingale d÷îi th¼
n n
(b − a)Eν 6 E(XN − a)+ − E(X1 − a)+ .
Chùng minh . V¼ {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi n¶n {(Xn − a)+ , Fn , n > 1} công l
martingale d÷îi, v ν b¬ng sè l¦n ct ngang tø d÷îi l¶n tr¶n o¤n [0, b − a] cõa d¢y {(Xn −
a)+ , n = 1, ..., N }. Do â ta ch¿ c¦n chùng minh r¬ng èi vîi martingale d÷îi khæng ¥m
{Xn , Fn , n > 1} th¼ bEν 6 E(XN − X1 ), trong â ν sè l¦n ct ngang tø d÷îi l¶n tr¶n o¤n [0, b]
cõa d¢y {Xn , n = 1, ..., N }. Kþ hi»u
τ0 = 1;
τ1 = min{m : 1 6 m 6 N, Xm = 0};
τ2 = min{m : τ1 < m 6 N, Xm > b};
...
τ2n−1 = min{m : τ2n−2 < m 6 N, Xm = 0};
τ2n = min{m : τ2n−1 < m 6 N, Xm > b}.
Kþ hi»u l l sè n lîn nh§t sao cho τn ÷ñc x¡c ành óng n (ngh¾a l tªp l§y min t÷ìng ùng
kh¡c réng). Rã r ng 0 6 τl 6 N . °t τn = N cho t§t c£ n > l. Khi â, τN +1 = N v
N
X
XN − X 1 = (Xτn+1 − Xτn )
n=0
X X
= (Xτn+1 − Xτn ) + (Xτn+1 − Xτn ). (2.3.4)
n ch®n n l´
88
X²t n l´.
∗ N¸u n < l th¼ Xτn+1 > b > 0 = Xτn ;
∗ N¸u n = l th¼ Xτn+1 = XN ≥ 0 = Xτn ;
∗ N¸u n > l th¼ Xτn+1 = XN = Xτn .
V¼ vªy
X X
(Xτn+1 − Xτn ) > (Xτn+1 − Xτn ) ≥ νb. (2.3.5)
n l´ n l´<l
X²t n ch®n.
D¢y {τn , n ∈ N} lªp th nh d¢y khæng gi£m c¡c thíi iºm døng èi vîi {Fn , n = 0, . . . , N },
do â {Xτn , Fτn , n ∈ N} l martingale d÷îi. Suy ra
E(Xτn+1 − Xτn ) > 0,
v do â
X
E (Xτn+1 − Xτn ) ≥ 0. (2.3.6)
n ch®n
Tø (2.3.4), (2.3.5) v (2.3.6) suy ra i·u ph£i chùng minh.
2.4. Sü hëi tö cõa chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n

Möc ½ch ch½nh cõa möc n y l nghi¶n cùu sü hëi tö h¦u chc chn cõa chuéi c¡c bi¸n ngü
nhi¶n lªp th nh hi»u martingale v chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp.
2.4.1. ành lþ hai chuéi

B¬ng c¡ch sû döng b§t ¯ng thùc Kolmogorov, ta câ ngay ành lþ sau ¥y.
ành lþ 2.4.1. Gi£ sû {X , F , n > 1} l hi»u martingale kh£ t½ch bªc 2. Khi â n¸u
n n
∞
X
EXn2 < ∞
n=1
∞
th¼ chuéi Xn hëi tö h¦u chc chn.
P
n=1
Chùng minh . °t Sn = X1 + X2 + · · · + Xn . Ta c¦n chùng minh {Sn , n > 1} hëi tö h. c. c. º

l m i·u â, ta s³ chùng minh {Sn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. Thªt vªy, vîi måi ε > 0,
∞
1 X 2
lim P(sup |Sm − Sn | > ε) 6 lim EXm
n→∞ m>n n→∞ ε2
m=n+1
∞
1 X
2
= lim EXm = 0.
ε2 n→∞ m=n+1
Vªy {Sn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c.
Trong tr÷íng hñp {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, ta câ c¡c k¸t qu£ sau ¥y.
89
H» qu£ 2.4.2. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Khi â, n¸u
n
∞
X
DXn < ∞
n=1
th¼ chuéi ∞
X
(Xn − EXn )
n=1
hëi tö h¦u chc chn.
Chùng minh . °t Yn = Xn − EXn , Fn = σ(Y1 , . . . , Yn ). Khi â {Yn , Fn , n > 1} l hi»u

martingale kh£ t½ch bªc 2. p döng ành lþ tr¶n ta ÷ñc i·u ph£i chùng minh
ành lþ 2.4.3. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, EX
n n = 0 vîi måi n > 1.
Khi â,
(i) N¸u
∞
X
EXn2 < ∞
n=1
∞
P
n=1
(ii) N¸u {Xn , n > 1} bà ch°n ·u (tùc l tçn t¤i 0 < c < ∞ sao cho P(|Xn | < c) = 1 vîi
∞
måi n > 1) th¼ tø sü hëi tö h¦u chc chn cõa chuéi Xn suy ra
P
n=1
∞
X
EXn2 < ∞.
n=1
Chùng minh . (i) l tr÷íng hñp ri¶ng cõa ành lþ 2.4.1.

(ii) Gi£ sû ng÷ñc l¤i
X∞
EXn2 = ∞.
n=1
Khi â, vîi måi n > 1, ta câ

∞
X
EXn2 = ∞.
m=n+1
Do P(|Xn | < c) = 1 vîi måi n > 1, n¶n ¡p döng b§t ¯ng thùc Kolmogorov, ta ÷ñc
(ε + c)2
P(sup |Sm | > ε) > 1 − P∞ 2
= 1.
m6n i=n+1 EXn
M°t kh¡c, v¼ {Sn , n > 1} l d¢y hëi tö h. c. c. n¶n {Sn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. Khi â,
vîi måi ε > 0,
lim P(sup |Sm − Sn | > ε) = 0.

n→∞ m>n
Do â, tçn t¤i n0 ∈ N sao cho vîi måi n > n0 , ta câ
P(sup |Sm − Sn | > ε) < 1/2.

m>n
90
M¥u thu¨n, vªy
∞
X
EXn2 < ∞.
n=1
K¸t qu£ sau ¥y th÷íng ÷ñc gåi l ành lþ hai chuéi.
ành lþ 2.4.4. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Khi â
∞
n
∞ ∞
(i) N¸u hai chuéi sè DXn v EXn hëi tö th¼ chuéi Xn hëi tö h¦u chc chn.
P P P
n=1 n=1 n=1
∞
(ii) N¸u {Xn , n > 1} bà ch°n ·u th¼ tø sü hëi tö h¦u chc chn cõa chuéi Xn suy ra
P
n=1
∞ ∞
hai chuéi DXn v EXn hëi tö.
P P
n=1 n=1
∞ ∞
Chùng minh . (i) Gi£ sû hai chuéi sè DXn v EXn hëi tö. Ta câ
P P
n=1 n=1
∞
X ∞
X ∞
X
Xn = (Xn − EXn ) + EXn .
n=1 n=1 n=1
∞
Chuéi thù nh§t cõa v¸ ph£i hëi tö h. c. c. do chuéi sè DXn hëi tö, chuéi thù hai hëi tö do
P
n=1
∞
gi£ thi¸t. V¼ vªy chuéi Xn công hëi tö h. c. c.
P
n=1
(ii) X²t d¢y {Yn , n > 1} c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp sao cho håP{Yn , n > 1} ëc lªp vîi hå
∞
{Xn , nP> 1} v vîi méi n > 1, Xn v Yn còng ph¥n phèi. V¼ chuéi n=1 Xn hëi tö h. c. c. n¶n
∞ P∞
chuéi n=1 Yn công hëi tö h. c. c. Suy ra chuéi n=1 (Xn − Yn ) hëi tö h. c. c. M°t kh¡c, d¢y
{Xn − Yn , n > 1} ëc lªp v
P(|Xn − Yn | < 2c) > P(|Xn | + |Yn | < 2c) > P(|Xn | < c, |Yn | < c) = 1.
Do â, tø ành lþ (2.4.3)(ii) suy ra

∞
X ∞
X
D(Xn − Yn ) = E(Xn − Yn )2 < ∞.
n=1 n=1
Vîi méi n > 1, Xn v Yn ëc lªp, còng ph¥n phèi n¶n

∞ ∞
X 1X
DXn = D(Xn − Yn ) < ∞.
n=1
2 n=1
P∞
Tø â,
P∞¡p döng H» qu£ 2.4.2, ta ÷ñc
P∞ n=1 (Xn − EXn ) hëi tö h. c. c. i·u n y còng vîi gi£
thi¸t n=1 Xn hëi tö h. c. c. cho ta n=1 EXn hëi tö.
2.4.2. ành lþ ba chuéi

Trong ph¡t biºu v chùng minh cõa ành lþ sau ¥y câ sû döng ¸n ph÷ìng ph¡p ch°t cöt.
Gi£ sû 0 < c < ∞ v X l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký, °t
(
X n¸u kXk 6 c;
X c = XI(kXk6c) =
0 n¸u kXk > c.
91
ành lþ 2.4.5. (ành lþ ba chuéi) Gi£ sû {X , F , n > 1} l d¢y phò hñp. Khi â n¸u tçn t¤i
n n
h¬ng sè c > 0 sao cho
∞
X
E(Xnc − E(Xnc |Fn−1 ))2 hëi tö,
n=1
X∞
E(Xnc |Fn−1 ) hëi tö h¦u chc chn,
n=1
∞
X
P(|Xn | > c) hëi tö
n=1
∞
P
n=1
Chùng minh . Tø gi£ thi¸t {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp, suy ra r¬ng d¢y {Xnc −E(Xnc |Fn−1 ), Fn , n >
1} l hi»u martingale. Do â, tø gi£ thi¸t
∞
X
E(Xnc − E(Xnc |Fn−1 ))2 hëi tö,
n=1
∞
suy ra chuéi (Xnc − E(Xnc |Fn−1 )) hëi tö h. c. c. K¸t hñp i·u n y vîi gi£ thi¸t
P
n=1
∞
X
E(Xnc |Fn−1 ) hëi tö h. c. c.,
n=1
∞
suy ra chuéi Xnc hëi tö h. c. c. Cuèi còng, gi£ thi¸t
P
n=1
∞
X
P(|Xn | > c) hëi tö
n=1
còng vîi luªt 0 − 1 Borel-Cantelli £m b£o r¬ng, vîi x¡c su§t 1 th¼ Xn = Xnc khi n kh¡ lîn. Do
∞
â chuéi Xn công hëi tö h. c. c.
P

n=1
Ti¶u chu©n têng qu¡t nh§t v· sü hëi tö h¦u chc chn cõa chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc
lªp l k¸t qu£ sau ¥y.
H» qu£ 2.4.6. (Kolmogorov) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Khi â
∞
n
(i) N¸u chuéi Xn hëi tö h¦u chc chn th¼ vîi méi 0 < c < ∞, ba chuéi
P
n=1
∞
X ∞
X ∞
X
DXnc , EXnc , P(|Xn | > c)
n=1 n=1 n=1
hëi tö.
∞
(ii) Ng÷ñc l¤i, n¸u vîi c n o â 0 < c < ∞, ba chuéi tr¶n hëi tö th¼ chuéi Xn hëi tö h¦u
P
n=1
chc chn.
92
Chùng minh .
∞
(i) N¸u Xn hëi tö h¦u chc chn th¼ Xn → 0 h. c. c. Do {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü
P
n=1
c
nhi¶n ëc lªp n¶n ta công câ Xn → − X . V¼ vªy, vîi måi c > 0, chuéi thù ba hëi tö. Tø â,
¡p döng luªt 0-1 Borel-Cantelli ta câ, vîi x¡c su§t 1 th¼ Xn = Xnc khi n kh¡ lîn. Do â chuéi
∞
Xnc công hëi tö h. c. c. i·u n y còng vîi H» qu£ 2.4.4 £m b£o r¬ng hai chuéi ¦u hëi tö.
P
n=1
(ii) °t Fn = σ(X1 , X2 , ..., Xn ). Khi â {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp v E(Xnc |Fn−1 ) =
EXnc . p döng ành lþ 2.4.5 ta ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
èi vîi chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, ta cán câ k¸t qu£ °c sc cõa P. Levi. Nh÷ng
tr÷îc h¸t, ta c¦n ành lþ sau ¥y.
ành lþ 2.4.7. (Doob) N¸u {X , F , n > 1} l martingale d÷îi v L -bà ch°n (tùc l sup
n n
1
n E|Xn | <
∞) th¼ d¢y {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â vîi E|X∞ | < ∞.
Chùng minh . Kþ hi»u νN l sè l¦n d¢y {Xn , 1 6 n 6 N } ct [a, b] tø d÷îi l¶n tr¶n v °t
ν∞ = lim νN (v¼ νN d¢y t«ng).

N →∞
Tø b§t ¯ng thùc ct ngang, ta câ
(b − a)EνN 6 E(XN − a)+ − E(X1 − a)+

6 E(XN − a)+ 6 E|XN − a|
6 E(|XN | + |a|) = E|XN | + |a| vîi måi N = 1, 2, . . .
Suy ra
(b − a)Eν∞ = (b − a) lim EνN 6 supE|XN | + |a| < ∞.
N →∞ N
Do â P(ν∞ = ∞) = 0 vîi måi −∞ < a 1} khæng câ giîi h¤n) = (limXn < limXn )
[
= (limXn < a 1} khæng câ giîi h¤n)
X
6 P(limXn < a 1} hëi tö h. c. c. v· X∞ n o â. Theo bê · Fatou ta câ
E|X∞ | = E( lim |Xn |) = E(lim|Xn |)

n→∞
6 limE|Xn | 6 supE|Xn | < ∞.
n
93
ành lþ 2.4.8. (P. Levi) Gi£ sû {X , n > 1} d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Khi â c¡c kh¯ng
n
ành sau l t÷ìng ÷ìng
∞
(i) Xn hëi tö h¦u chc chn.
P
n=1
∞
(ii) Xn hëi tö theo x¡c su§t.
P
n=1
∞
(iii) Xn hëi tö theo ph¥n phèi.
P
n=1
Chùng minh . D¹ th§y (i)⇒(ii)⇒(iii) l t¦m th÷íng. Ta c¦n chùng minh (iii)⇒(i). °t
S n = X 1 + · · · + Xn
Gi£ sû (iii) óng. Khi â, d¢y {Sn , n > 1} hëi tö theo ph¥n phèi tîi bi¸n ngü nhi¶n S n o â,
tùc l EeitSn hëi tö tîi EeitS vîi måi t ∈ R. °t
eitSn eitSn
Zn = = n .
EeitSn Q
EeitXj
j=1
Khi â {Zn , n ∈ N} l martingale. Thªt vªy

E eitSn−1 eitXn |Fn−1 eitSn−1 E eitXn |Fn−1
E(Zn |Fn−1 ) = Qn = n−1 .
EeitXj
Q itX itX
Ee Ee j n
j=1 j=1

eitSn−1 E eitXn
= n−1 = Zn−1 .
Q itX itX
Ee Eej n
j=1
M°t kh¡c E|Zn | = 1 vîi måi n ∈ N. Vªy {Zn , n ∈ N} l martingale v sup E|Zn | = 1 < +∞.
n
i·u n y k²o theo {Zn , n > 1} hëi tö h. c. c, do â {Sn , n > 1} hëi tö h. c. c. â ch½nh l (i).
2.5. Luªt sè lîn

Luªt sè lîn l mët d¤ng ành lþ giîi h¤n quan trång cõa lþ thuy¸t x¡c su§t. Luªt sè lîn câ
nhi·u ùng döng trong thèng k¶, kinh t¸, y håc v mët sè ng nh khoa håc thüc nghi»m kh¡c.
Luªt y¸u sè lîn ¦u ti¶n ÷ñc chùng minh bði mët nh to¡n håc ng÷íi Thöy Sÿ l J.
Bernoulli, k¸t qu£ n y ÷ñc cæng bè v o n«m 1713 khi æng ¢ qua íi. V· sau, luªt y¸u sè lîn
cõa J. Bernoulli ÷ñc mð rëng bði S. D. Poisson, J. Bienaym², P. L. Chebyshev, A. A. Markov
v A. Y. Khinchin. Tuy nhi¶n, ph£i ¸n n«m 1909 th¼ luªt m¤nh sè lîn mîi ÷ñc mët nh to¡n
håc ng÷íi Ph¡p l E. Borel ph¡t hi»n v k¸t qu£ n y ¢ ÷ñc A. N. Kolmogorov ho n thi»n.
Thuªt ngú luªt sè lîn ÷ñc dòng ¦u ti¶n bði S. D. Poisson.
2.5.1. Luªt y¸u sè lîn

ành ngh¾a 2.5.1. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n câ ký vång EX
n i = ai (i =
1, 2, . . . ). Ta nâi
• D¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn n¸u
X 1 + · · · + X n a1 + · · · + an P
− −→ 0 khi n → ∞.
n n
94
• D¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn têng qu¡t n¸u tçn t¤i d¢y sè {bn , n > 1},
0 < bn ↑ ∞ sao cho
X 1 + · · · + X n a1 + · · · + an P
− −→ 0 khi n → ∞.
bn bn
N¸u trong ành ngh¾a tr¶n, sü hëi tö theo x¡c su§t ÷ñc thay bði sü hëi tö h¦u chc chn
th¼ ta nâi d¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt m¤nh sè lîn (t÷ìng ùng, luªt m¤nh sè lîn têng qu¡t).
ành lþ sau ¥y thi¸t lªp luªt y¸u sè lîn cho d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, khæng
còng ph¥n phèi.
ành lþ 2.5.2. (Markov) N¸u {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët v thäa
n
m¢n i·u ki»n
n
1 X
DXi → 0 khi n → ∞.
n2 i=1
th¼ {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.

n
Chùng minh . °t X n = 1
Xi . Ta câ
P
n
i=1
a1 + · · · + an
EX n =
n
v n n
1 X 1 X
DX n = 2 D( Xi ) = 2 DXi .
n i=1
n i=1
Tø â, ¡p döng b§t ¯ng thùc Chebyshev ta câ i·u ph£i chùng minh.
V½ dö 2.5.3. Cho d¢y {X , n > 1} c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët x¡c ành nh÷ sau
n
√ 1 √ 1
P(Xk = k) = √ , P(Xk = − k) = √ ,
2 k 2 k
1
P(Xk = 0) = 1 − √ .
k
Khi â, d¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.
Thªt vªy, ta câ
1 1 √
EXk = 0, DXk = k √ + k √ = k .
2 k 2 k
Do â n n
1 X 1 X√ 1 √ √ 1
2
DXk = 2 k < 2 ( n + · · · + n) = √ .
n k=1 n k=1 n n
Suy ra
n
1 X
lim DXk = 0.
n→∞ n2
k=1
Tø ành lþ Markov, ta k¸t luªn d¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.
Sau ¥y l ti¶u chu©n hëi tö suy bi¸n èi vîi d¢y phò hñp. Trong [15] v mët sè t i li»u
kh¡c, ành lþ n y ¢ ÷ñc tr¼nh b y vîi gi£ thi¸t m¤nh hìn: {Xn , Fn , n ∈ N} l hi»u martingale.
Mët k¸t qu£ mð rëng cõa ành lþ 2.5.4 s³ ÷ñc · cªp trong Möc 3.8.
95
ành lþ 2.5.4. Gi£ sû {X , F , n ∈ N} l d¢y phò hñp, 0 bn .
Khi â n¸u
n
(i) (n → ∞),
P
P(|Xi | > bn ) → 0
i=1
1 P n
(ii) (n → ∞),
P
E(Xni |Fi−1 ) −→ 0
bn i=1
1 P n
(iii) 2 2
{EXni − E[E(Xni |Fi−1 )]2 } → 0 (n → ∞)
bn i=1
th¼ n
1 P
(n → ∞).
P
Xi −→ 0
bn i=1
n n n n
1 X 1 X X X
P Xi 6= Xni = P Xi 6= Xni
bn i=1 bn i=1 i=1 i=1
n
[ n
X

≤P (Xi 6= Xni ) 6 P(Xi 6= Xni )
i=1 i=1
n
X
= P(|Xi | > bn ) → 0 (n → ∞).
i=1
n
1 X
(2.5.1)
P
Xni −→ 0 (n → ∞).
bn i=1
Ta câ {Xni − E(Xni |Fi−1 ), Fi , i = 1, n} l hi»u martingale. Theo T½nh ch§t 1.8.7,

n n
X 2 X 2
E Xni − E(Xni |Fi−1 ) = E Xni − E(Xni |Fi−1 )
i=1 i=1
n
X
2
2
= EXni − E E(Xni |Fi−1 ) .
i=1
Do â, vîi måi ε > 0 th¼

1 X n

P (Xni − E(Xni |Fi−1 )) > ε
bn i=1
n
1 1 X 2
6 2 E (Xni − E(Xni |Fi−1 ))
ε bn i=1
n
1 1 X 2
2
= 2 2 EXni − E E(Xni |Fi−1 ) → 0 (n → ∞).
ε bn i=1
Suy ra
n
1 X P
Xni − E(Xni |Fi−1 ) −→ 0 (n → ∞).
bn i=1
K¸t hñp i·u n y vîi (ii) ta ÷ñc (2.5.1).
96
2.5.2. Luªt m¤nh sè lîn
Mët c¡ch ti¸p cªn th÷íng dòng º thi¸t lªp luªt m¤nh sè lîn l nhí v o sü hëi tö cõa chuéi
ngü nhi¶n. º nhªn ÷ñc luªt m¤nh sè lîn tø chuéi hëi tö â, ta c¦n bê · sau ¥y.
Bê · 2.5.5. (Kronecker) Gi£ sû {x , n > 1} l d¢y c¡c sè thüc v {b , n > 1} l d¢y sè
n
∞ x
n
n
d÷ìng t«ng ¸n +∞ (0 < b1 < b2 < · · · < bn ↑ +∞). Khi â, n¸u hëi tö th¼
P
n=1 bn
n
1 X
xk → 0 khi n → ∞.
bn k=1
Chùng minh . °t

∞ ∞
X xk X xk
rn = , r0 = .
k=n+1
bk k=1
bk
Khi â
xn
= rn−1 − rn
bn
v
n
X n
X n−1
X n
X
xk = bk (rk−1 − rk ) = bk+1 rk − b k rk
k=1 k=1 k=0 k=1
n−1
X
= rk (bk+1 − bk ) + b1 r0 − bn rn .
k=1
Suy ra
n n−1
1 X 1 X
lim| xk | 6 lim [ (bk+1 − bk )|rk | + b1 |r0 | + bn |rn |]
n bn n bn
k=1 k=1
n−1
1 X
= lim [ (bk+1 − bk )|rk |].
n bn
k=1
Chó þ r¬ng rn → 0, v¼ vªy tçn t¤i r = supn rn v vîi måi ε > 0, tçn t¤i N sao cho vîi måi
n > N , |rn | < ε. Do â
n n−1
1 X 1 X
lim| xk | 6 lim [ (bk+1 − bk )|rk |]
n bn n bn
k=1 k=1
N −1 n−1
1 X X
6 lim [ (bk+1 − bk )|rk | + ε (bk+1 − bk )]
n bn n=1 k=N
1
6 lim [r(bN − b1 ) + ε(bn − bN )] = ε.
n bn
Do ε > 0 b§t ký n¶n
n
1 X
lim| xk | = 0.
n bn
k=1
Suy ra
n
1 X
lim xk = 0.
n→∞ bn
k=1
97
ành lþ sau ¥y mð rëng luªt m¤nh sè lîn Kolmogorov cho tr÷íng hñp d¢y bi¸n ngü nhi¶n
ëc lªp khæng còng ph¥n phèi.
ành lþ 2.5.6. Gi£ sû {X , F , n > 1} l hi»u martingale, 0 1} l hi»u martingale n¶n {Sn = Xk
∈ N} l martin-
P
bk
, Fn , n
k=1
gale. Thªt vªy
Xn+1
E(Sn+1 |Fn ) = E(Sn + |Fn )
bn
Xn+1
= E(Sn |Fn ) + E( |Fn ) = Sn .
bn
M°t kh¡c, theo T½nh ch§t 1.8.7,

n n
X X k 2 X Xk 2
ESn2 = E( ) = E( )
k=1
b k
k=1
bk
n ∞
X EX 2 k
X EX 2 k
= 6 = M < ∞.
k=1
b2k k=1
b2k
Suy ra
sup E|Sn | 6 sup(ESn2 )1/2 = M 1/2 < ∞.
n n
Do â
h.c.c
Sn −→ S (n → ∞).
Tø â, ¡p döng bê · Kronecker ta ÷ñc
n
1 X h.c.c
Xi −→ 0 (n → ∞).
bn i=1
Chó þ. ành lþ tr¶n công câ thº chùng minh düa v o b§t ¯ng thùc Kolmogorov (xem Ch÷ìng
3).
H» qu£ 2.5.7. (Kolmogorov) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, 0 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp v sup
n n DXn = C < +∞ th¼
n
1X
(Xi − EXi ) → 0 h. c. c (n → ∞).
n i=1
Kh¡i ni»m sau ¥y têng qu¡t kh¡i ni»m hå bi¸n ngü nhi¶n còng ph¥n phèi.
ành ngh¾a 2.5.9. Ta nâi hå bi¸n ngü nhi¶n {X , i ∈ I} bà ch°n ngü nhi¶n bði bi¸n ngü
i
nhi¶n X n¸u tçn t¤i mët h¬ng sè C > 0 sao cho, vîi måi t > 0 v måi i ∈ I,
P(|Xi | > t) 6 C P(|X| > t).
èi vîi d¢y bi¸n ngü nhi¶n bà ch°n ngü nhi¶n, ta câ luªt m¤nh sè lîn sau ¥y.
ành lþ 2.5.10. Gi£ sû {X , F , n > 1} l d¢y phò hñp, bà ch°n ngü nhi¶n bði bi¸n ngü
n n
nhi¶n X . nKhi â
1X
(i)
P
(Xi − E(Xi |Fi−1 )) −→ 0 (n → ∞).
n i=1
(ii) N¸u {Xn , n > 1} ëc lªp, ho°c E(|X| ln+ |X|) < ∞ th¼
n
1X h. c. c
(Xi − E(Xi |Fi−1 )) −−−→ 0 (n → ∞). (2.5.2)
n i=1
Chùng minh . Ta °t Yn = Xn I(|Xn | 6 n), n > 1. Khi â

∞ ∞
X E(Yn − E(Yn |Fn−1 ))2 X
= n−2 E(Yn − E(Yn |Fn−1 ))2
n=1
n2 n=1
∞
X ∞
X Z
−2 −2
6 n EYn2 ≤ 2c n xP(|X| > x)dx
n=1 n=1 0<x6n
∞
X n
X Z
= 2c n−2 xP(|X| > x)dx
n=1 i=1 i−1<x6i
∞
X n
X
−2
≤ 2c n iP(|X| > i − 1)
n=1 i=1
X∞ ∞
X
= 2c iP(X > i − 1) n−2
i=1 n=i
∞
X n
X X∞ ∞
X
(v¼ an bm = bm an )
n=1 m=1 m=1 n=m
∞ ∞
X X 2
6 4c P(|X| > i − 1) < ∞ (v¼ n−2 6 v E|X| < ∞).
i=1 n=i
i
Nhªn x²t r¬ng {Yn − E(Yn |Fn−1 ), Fn , n > 1} l hi»u martingale, n¶n ¡p döng ành lþ 2.5.6, ta
÷ñc
n
h. c. c
X
n−1
(Yi − E(Yi |Fi−1 )) −−−→ 0. (2.5.3)
i=1
M°t kh¡c
∞
X ∞
X ∞
X
P(Xn 6= Yn ) = P(|Xn | > n) ≤ c P(|X| > n) < ∞.
n=1 n=1 n=1
99
Do â, vîi x¡c su§t 1, ch¿ câ húu h¤n Xn 6= Yn . i·u n y còng vîi (2.5.3) cho ta
n
h. c. c
X
n −1
(Xi − E(Yi |Fi−1 )) −−−→ 0. (2.5.4)
i=1
M°t kh¡c
Z∞

E |Xn |I(|Xn | > n) = P(|Xn | > x)dx + nP(|Xn | > n)
n
6 cP(|X| > x)dx + ncP(|X| > n)

= cE |X|I(|X| > n) → 0 (n → ∞),
n¶n theo ành lþ Stolz,

Xn

n−1 E E Xi I(|Xi | > i)|Fi−1

i=1
n
X
6 n−1

E |Xi |I(|Xi | > i) → 0 (n → ∞),
i=1
do â
n
X
−1
(2.5.5)
P
n E(Xi − Yi |Fi−1 ) −→ 0 (n → ∞).
i=1
Chó þ r¬ng
Xi − E(Xi |Fi−1 ) = Xi − E(Yi |Fi−1 ) + E(Yi − Xi |Fi−1 ). (2.5.6)
K¸t hñp (2.5.4), (2.5.5) v (2.5.6) ta nhªn ÷ñc (i).

N¸u {Xn , n > 1} ëc lªp th¼ E(Xi − Yi |Fi−1 ) = E(Xi − Yi ) → 0 h. c. c. i·u n y còng vîi
(2.5.4) v (2.5.6) £m b£o r¬ng (2.5.2) óng.
Cuèi còng gi£ sû r¬ng
E(|X| ln+ |X|) < ∞. (2.5.7)
Khi â
∞
X
n−1 E[|Xn |I(|Xn | > n)]
n=1
∞ 
∞
X Z
= n−1  P(|Xn | > x)dx + nP(|Xn | > n)
n=1 n
∞
X ∞
X Z ∞
X
−1
≤c n P(|X| > x)dx + c P(|X| > n)
n=1 i=n i<x6i+1 n=1
∞
X Z i
X
=c P(|X| > x)dx n−1 + cE|X|
i=1 i<x≤i+1 n=1
∞
X
≤c (1 + ln i)P(|X| > i) + cE|X| < ∞.
i=1
100
Do â ∞
h. c. c
X
n−1 E[|Xn |I(|Xn | > n)|Fn−1 ] −−−→ 0.
n=1
Tø â, sû döng bê · Kronecker, ta ÷ñc

n
X
−1
n E(Xi − Yi |Fi−1 )
i=1
n
h. c. c
X
=n−1 E[|Xi |I(|Xi | > i)|Fi−1 ] −−−→ 0.
i=1
i·u n y còng vîi (2.5.4) cho ta (2.5.2).
Trong tr÷íng hñp d¢y {Xn , n > 1} ëc lªp æi mët, còng ph¥n phèi, ta câ k¸t qu£ sau.
ành lþ 2.5.11. (Etemadi) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, còng
n
ph¥n phèi. Khi â, n¸u E|X1 | < ∞ th¼
n
1X
Xi → EX1 h. c. c.
n i=1
n
Ng÷ñc l¤i, n¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi v 1
Xi hëi tö
P
n
i=1
h¦u chc chn ¸n h¬ng sè C húu h¤n n o â th¼ E|X1 | < ∞ v C = EX1 .
Chùng minh . Gi£ sû E|X1 | < ∞. V¼ {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët n¶n
n¸u °t
Xn+ := max{Xn , 0} v Xn− := max{−Xn , 0},
th¼ c¡c d¢y {Xn+ , n > 1}, {Xn− , n > 1} công ëc lªp æi mët v tho£ m¢n gi£ thi¸t cõa ành lþ.
Do â, khæng m§t t½nh têng qu¡t chóng ta câ thº gi£ sû Xn > 0 vîi måi n > 1. °t
n
X
Yj = Xj I{Xj 6 j}, Tn = Yj .
j=1
Vîi α > 1, °t k(n) = [αn ]. Khi â
1 6 k(n) 6 αn < k(n) + 1 6 2k(n).

−2
Suy ra k(n) 6 4α−2n . Vîi ε > 0, ¡p döng b§t ¯ng thùc Chebyshev
X ∞
X
:= P{|Tk(n) − ETk(n) | > εk(n)}
n=1
∞ ∞ k(n)
X DTk(n) X −2 X
6 c1 2 = c1 k(n) D(Yi )
n=1 k(n) n=1 i=1
∞ ∞
X X −2
= c1 D(Yi ) k(n)
i=1 k(n)=i
∞ ∞
X X −2
= c1 D(Yi ) k(n) I(k(n)>i) .
i=1 n=1
101
Ta câ
∞ ∞
X −2 X
k(n) I(k(n)>i) 6 4 α−2n I{αn > i}
n=1 n=1
−2
4i
6 6 c2 i−2 .
1 − α−2
Suy ra
∞ ∞
EY 2
X X X Z
i −2
6 c3 6 c4 i xP(|Xi | > x)dx
i=1
i2 i=1 0<x≤i
∞
X Z
= c4 i−2 xP(|X1 | > x)dx
i=1 0<x6i
∞
X i
X Z
−2
= c4 i xP(|X1 | > x)dx
i=1 k=1 k−1<x6k
∞
X i
X
−2
≤ c4 i kP(|X1 | > k − 1)
i=1 k=1
X∞ ∞
X ∞
X i
X ∞
X ∞
X
= c4 kP(|X1 | > k − 1) −2
i (v¼ ai bk = bk ai )
k=1 i=k i=1 k=1 k=1 i=k
∞ ∞
X X 2
6 c5 P(|X1 | > k − 1) < ∞ (v¼ i−2 6 v E|X1 | < ∞).
k=1 i=k
k
Do â
Tk(n) − ETk(n)
→ 0 h. c. c. khi n → ∞. (2.5.8)
k(n)
1 Pk(n)
M°t kh¡c, khi n → ∞ th¼ EYn ↑ EX1 , n¶n theo ành lþ Stolz EYk ↑ EX1 hay
k(n) k=1
ETk(n)
↑ EX1 . K¸t hñp i·u n y vîi (2.5.8), ta ÷ñc
k(n)
Tk(n)
→ EX1 h. c. c. khi n → ∞.
k(n)
V¼ ∞ ∞ ∞
X X X
P(Xj 6= Yj ) = P(Xj > j) = P(X1 > j) < ∞
j=1 j=1 j=1
n¶n Xj = Yj h. c. c. khi j õ lîn. Do â ta công câ
Sk(n)
→ EX1 h. c. c. khi n → ∞.
k(n)
V¼
k(n + 1) [α([αn ] + 1)]
α6 < → α khi n → ∞
k(n) [αn ]
102
k(n + 1)
n¶n 1 6 < α2 khi n õ lîn. Khi â, cho k(n) < j 6 k(n + 1) th¼
k(n)
Sk(n) k(n + 1) Sk(n) Sj Sj
= · 6 α2 = α4 · α−2 ·
k(n) k(n) k(n + 1) j j
k(n) Sk(n+1) Sk(n+1)
6 α4 · · = α4 ,
k(n + 1) k(n) k(n + 1)
Do â
Sk(n) Sj Sk(n+1)
α−2 6 6 α2 , k(n) < j 6 k(n + 1).
k(n) j k(n + 1)
i·u n y k²o theo
Sj Sj
α−2 EX1 6 lim inf 6 lim sup 6 α2 EX1 vîi måi α > 1.
j→∞ j j→∞ j
Cho α ↓ 1, s³ ÷ñc
Sn
→ EX1 (h. c. c.).
n
1P n
Ng÷ñc l¤i, gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi v Xi
n i=1
hëi tö h¦u chc chn ¸n h¬ng sè C húu h¤n n o â th¼
n
P n−1
P
Xi Xi
Xn i=1 n − 1 i=1
= − →0 h. c. c.
n n n n−1
c
Do {Xn , n > 1} ëc lªp, n¶n ta công câ Xn
n
− 0. Suy ra
→
∞
X ∞
X
P(|X1 | > n) = P(|Xn | > n) < ∞.
n=1 n=1
Do â E|X1 | < ∞ v C = EX1 .
Chó þ r¬ng luªt m¤nh sè lîn cho d¢y còng ph¥n phèi l¦n ¦u ti¶n ÷ñc chùng minh bði
Kolmogorov cho tr÷íng hñp d¢y ëc lªp, sau â ÷ñc c£i ti¸n bði Etemadi cho tr÷íng hñp d¢y
ëc lªp æi mët (xem [12]). Ngo i ra, tø ành lþ tr¶n công suy ra ÷ñc luªt sè lîn Chebyshev-
Khinchin sau ¥y.
H» qu£ 2.5.12. (Luªt sè lîn Chebyshev-Khinchin) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n
n
ëc lªp æi mët, còng ph¥n phèi thäa m¢n E|Xn | < ∞ v EXn = a (húu h¤n) vîi måi n ∈ N.
Khi â {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt sè lîn
X 1 + X2 + · · · + Xn P
→
− a khi n → ∞.
n
V½ dö 2.5.13. Gi£ sû X l sè nèt xu§t hi»n ð m°t tr¶n khi ta gieo mët con xóc xc (c¥n èi
v çng ch§t). Khi â EX = 3, 5.
Mët nh thèng k¶ ¢ gieo mët con xóc xc 1 tri»u l¦n (nhí sü trñ gióp cõa m¡y vi t½nh) v
ghi l¤i sè nèt xu§t hi»n ð m°t tr¶n con xóc xc. Sè trung b¼nh cõa 1 tri»u l¦n gieo ÷ñc t¼m
th§y l
x1 + · · · + x106
≈ 3, 500867 ≈ 3, 5.
106
K¸t qu£ n y phò hñp vîi luªt sè lîn.
103
H» qu£ 2.5.14. (Bernoulli) T¦n su§t f n cõa mët bi¸n cè hëi tö h¦u chc chn (do â, hëi tö
theo x¡c su§t) v· x¡c su§t cõa bi¸n cè â khi n → ∞.
Chùng minh . X²t d¢y n ph²p thû Bernoulli èi vîi bi¸n cè A v gåi kn l sè l¦n x£y ra A trong
kn
n ph²p thû â, fn = l t¦n su§t xu§t hi»n A trong n ph²p thû â.
n
Gåi Xk l bi¸n ngü nhi¶n ch¿ sè l¦n xu§t hi»n A ð ph²p thû thù k (1 6 k 6 n)
(
1 n¸u A x£y ra ð ph²p thû thù k
Xk =
0 n¸u tr¡i l¤i.
Khi â
P(Xk = 1) = p, P(Xk = 0) = 1 − p,
EXk = p = P(A).
V¼ c¡c ph²p thû n y ëc lªp n¶n X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp v ta câ
X1 + · · · + Xn kn
= = fn
n n
Vªy theo luªt sè lîn Etemedi, fn hëi tö h. c. c. tîi p.
V½ dö 2.5.15.
1. N¸u ta gieo mët çng ti·n c¥n èi th¼ x¡c su§t xu§t hi»n m°t ngûa l 0,5. V o th¸ k 18,
nh to¡n håc Ph¡p Buffon ¢ gieo mët çng ti·n nh÷ vªy 4040 l¦n v th§y câ 2048 l¦n xu§t
hi»n m°t ngûa. T¦n su§t l 0,507. Mët nh thèng k¶ ng÷íi Anh gieo çng ti·n 12.000 l¦n v
thu ÷ñc 6019 l¦n xu§t hi»n m°t ngûa. T¦n su§t xu§t hi»n m°t ngûa trong th½ nghi»m n y l
0,5016. Trong mët th½ nghi»m kh¡c, æng gieo çng ti·n 24.000 l¦n v thu ÷ñc 12.012 l¦n xu§t
hi»n m°t ngûa. T¦n su§t xu§t hi»n m°t ngûa l 0,5005.
2. Mët cé b i 36 con b i gçm 18 con m u ä v 18 con m u en. Chia cé b i l m hai ph¦n
b¬ng nhau. D¹ d ng th§y r¬ng x¡c su§t cõa bi¸n cè A: Hai ph¦n ·u câ sè con b i ä v en
b¬ng nhau l
C9 C9
P(A) = 18 1818 ≈ 0,26.
C36
Mët nh thèng k¶ ¢ thû ti¸n h nh vi»c chia cé b i l m æi trong 100 l¦n. T½nh ¸n l¦n thù 80
t¦n su§t cõa bi¸n cè A l 0,25; t½nh ¸n l¦n thù 90 v 100 cho t¦n su§t cõa bi¸n cè A l 0,24.
2.6. C¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao

Trong nëi dung nhúng ph¦n tr÷îc, ta ¢ x²t hai d¤ng c§u tróc quan trång cõa d¢y bi¸n
ngü nhi¶n. â l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp (câ ký vång khæng) v d¢y hi»u martingale. Hai
lo¤i d¢y bi¸n ngü nhi¶n n y ·u câ t½nh ch§t E(Xi Xj ) = 0 vîi måi i 6= j (vîi gi£ thi¸t tçn
t¤i). Hìn núa, nhí t½nh ch§t b£o to n sü ëc lªp hay t½nh ch§t hót, ta câ thº nghi¶n cùu v·
d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp v d¢y hi»u martingale mët c¡ch thuªn lñi. Trong möc l¤i ta s³
x²t ¸n mët d¤ng c§u tróc phö thuëc mîi, têng qu¡t hìn hai d¤ng phö thuëc tr¶n.
104
2.6.1. C¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao
ành ngh¾a 2.6.1. D¢y bi¸n ngü nhi¶n {X , n > 1} gåi l d¢y trüc giao n¸u EX
n
2
n < ∞ vîi
måi n > 1 v E(Xi Xj ) = 0 vîi måi i 6= j .
D¹ th§y r¬ng n¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët thäa m¢n EXn2 < ∞
vîi måi n > 1 th¼ {Xn − EXn , n > 1} l d¢y trüc giao.
Trong suèt ph¦n n y ta luæn gi£ thi¸t r¬ng {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n trüc giao
v {Sn , n > 1} l d¢y têng ri¶ng cõa nâ
ành lþ 2.6.2. (H» thùc Pitago)

n
X
E(Sn − Sm ) =2
EXi2 vîi måi m < n.
i=m+1
n n
2
X 2 X X
(Sn − Sm ) = Xi = Xi2 + 2Xi Xj .
i=m+1 i=m+1 m+16i<j6n
L§y ký vång hai v¸ v sû döng gi£ thi¸t {Xn , n > 1} l d¢y trüc giao, ta ÷ñc
n
X
2
E(Sn − Sm ) = EXi2 .
i=m+1
Chó þ. H» thùc Pitago t÷ìng ÷ìng vîi ành ngh¾a v· t½nh trüc giao.
ành lþ 2.6.3. Gi£ sû

∞
EXn2 < ∞. Khi â tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n S sao cho ES 2 1} l d¢y cì b£n trong L2 . M°t kh¡c L2 l khæng gian Banach. Suy ra tçn t¤i
bi¸n ngü nhi¶n S vîi ES 2 < ∞ v E(Sn − S)2 → 0. ành lþ ÷ñc chùng minh.
P∞
Tø ành lþ tr¶n suy ra r¬ng n¸u i=1 EX 2 < ∞ th¼ tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n S m E(Sn −
L2 h. c. c
S)2 → 0, tùc l Sn −→ S , do â Sn −→ S. V¼ vªy, tçn t¤i d¢y sè nk → ∞ º Snk −−−→ S khi
P
k → ∞. Tuy nhi¶n, ta khæng bi¸t thæng tin g¼ v· mªt ë cõa nk (k > 1). B i to¡n °t ra l
li»u vîi mët gi£ thi¸t m¤nh hìn câ thº suy ra ÷ñc thæng tin v· mªt ë cõa nk hay khæng?
ành lþ sau ¥y s³ gi£i quy¸t v§n · â.
ành lþ 2.6.4. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y trüc giao v {b , n > 1} l d¢y sè d÷ìng, b
∞
n n n %∞
sao cho bn EXn2 < ∞. Vîi méi k > 1, gåi nk l sè nguy¶n n ¦u ti¶n m bn > k . Khi â d¢y
P
n=1
{Snk , k > 1} hëi tö h¦u chc chn.
105
Ph²p chùng minh ành lþ 2.6.4 düa v o mët k¸t qu£ li¶n quan ¸n chuéi væ h¤n c¡c sè
d÷ìng. Ta t¡ch k¸t qu£ n y ra th nh bê · sau ¥y º nh§n m¤nh vai trá cõa nâ.
Bê · 2.6.5. Gi£ sû {a , n > 1} v {b , n > 1} l c¡c d¢y sè d÷ìng vîi b

∞
% ∞ v
P
n n n an b n <
n=1
∞. Vîi méi k > 1, gi£ sû nk l sè nguy¶n n nhä nh§t tho£ m¢n bn > k . Khi â
∞ X
X ∞
an < ∞.
k=1 n=nk
j−1
Chùng minh . Quy ÷îc ak = 0. Ta câ
P
k=j
nk+1 −1
∞ X
X ∞ ∞
X X X X−1 k
∞ nk+1
an = k an = b n an
k=1 n=nk k=1 n=nk k=1 n=n
b n
k
X X−1
∞ nk+1 ∞
X
6 an b n = an bn < ∞.
k=1 n=nk n=n1
∞ P
∞
Vªy an < ∞. Bê · ÷ñc chùng minh.
P
k=1 n=nk
∞
Chùng minh ành lþ 2.6.4. Tø gi£ thi¸t ta suy ra EXn2 < ∞. Theo ành lþ 2.6.3, tçn t¤i
P
n=1
∞
mët bi¸n ngü nhi¶n S = Xi m E(Sn − S) → 0. Sû döng i·u ki»n E(Sn − S)2 → 0 v h»
2
P
i=1
thùc Pitago, ta ÷ñc
∞
X
E(S − Snk )2 = lim E(Sn − Snk )2 = EXn2 .
n→∞
n=nk +1
L§y têng hai v¸ theo k v sû döng Bê · 2.6.5, ta câ

∞
X ∞
X ∞
X
E(S − Snk )2 = EXn2 < ∞.
k=1 k=1 n=nk +1
h. c. c
Suy ra Snk −−−→ S .
Tø ành lþ 2.6.4, chån bn = n, ta ÷ñc h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 2.6.6. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y trüc giao v

∞
n EXn2 < ∞. Khi â {Sn , n > 1}
P
n
n=1
hëi tö h¦u chc chn.
2.6.2. ành lþ Rademacher - Mensov

Trong möc n y, chóng ta s³ dòng ph÷ìng ph¡p d¢y con º chùng minh ành lþ v· sü hëi
tö cõa chuéi c¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao. Cì sð cõa ph÷ìng ph¡p â l bê · sau ¥y.
Bê · 2.6.7. Gi£ sû tçn t¤i mët bi¸n ngü nhi¶n X v d¢y con sè nguy¶n d÷ìng n k % ∞ sao
cho
h. c. c
Xnk −−−→ X (2.6.1)
106
v
h. c. c
max |Xn − Xnk −1 | −−−→ 0 (k → ∞) (2.6.2)
nk −1<n6nk
h. c. c
Khi â Xn −−−→ X (n → ∞).
Chùng minh . Khæng m§t t½nh têng qu¡t, gi£ sû d¢y {nk , k > 1} t«ng thüc sü (nk−1 < nk vîi
måi k > 1), cho sè nguy¶n n ta chån nk tho£ m¢n nk−1 < n 6 nk . Ta câ
|Xn − X| 6 |Xnk −1 − X| + |Xn − Xnk −1 |

6 |Xnk −1 − X| + max |Xn − Xnk −1 | → 0 khi k → ∞.
h. c. c
Suy ra Xn −−−→ X khi n → ∞.
h. c. c
Düa v bê · tr¶n, ta s³ chùng minh Sn −−−→ S b¬ng c¡ch chån mët d¢y con {nk , k > 1}
thäa m¢n (2.6.1) v (2.6.2).
ành lþ 2.6.4 ¢ ch¿ ra i·u ki»n º câ (2.6.1). Hìn núa, n¸u
∞
X 2
E max |Sn − Snk−1 | < ∞
nk−1 <n6nk
k=1
th¼ ta nhªn ÷ñc (2.6.2).

º c¡ch ti¸p cªn n y câ thº cho c¡c k¸t qu£ rã r ng, ta ph£i t¼m mët cªn tr¶n tèt cho
max |Sn − Snk−1 |2 .

E
nk−1 <n6nk
â ch½nh l b§t ¯ng thùc cüc ¤i cho têng c¡c bi¸n ngü nhi¶n trüc giao ÷ñc · cªp trong
ành lþ sau ¥y.
ành lþ 2.6.8. (B§t ¯ng thùc Mensov) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y trüc giao. Khi â
n
n
2 log(4n) 2 X
E max |Sh | 6 EXi2 , n > 1. (2.6.3)
h6n log 2 i=1
Chùng minh . Vîi n = 1, (2.6.3) l hiºn nhi¶n. Ta x²t vîi n > 1 v chån m sao cho 2m−1 < n 6
2m . B¬ng c¡ch °t (
0 Xk khi k 6 n
Xk =
0 khi n < k 6 2m ,
ta câ thº xem n = 2m .
Chia æi (0, 2mS] th nh (0, 2m ]S ]. Ti¸p töc chia æi méi o¤n, s³ ÷ñc
= (0, 2m−1 ] (2m−1 , 2mS
S
m m−2 m−2 m−1 m−1 m−1 m−2
(0, 2 ] = (0, 2 ] (2 ,2 ] (2 ,2 +2 ] (2m−1 + 2m−2 , 2m ].
Ti¸p töc qu¡ tr¼nh â cho ¸n ph¥n ho¤ch màn nh§t, ta ÷ñc
(0, 2m ] = {(0, 1] ∪ (1, 2] ∪ ... ∪ (2m − 2, 2m − 1] ∪ (2m − 1, 2m ]}.
B¬ng c¡ch â ta thu ÷ñc (m + 1) ph¥n ho¤ch cõa (0, 2m ]
Π0 = {(0, 2m ]} = {40,0 }
Π1 = {(0, 2m−1 ], (2m−1 , 2m ]} = {411 , 412 }
...
107
Πm = {(0, 1], (1, 2], . . . , (2m − 1, 2m ]}
= {4m1 , 4m2 , . . . , 4m2m }
Πj câ 2j kho£ng v méi kho£ng â câ ë d i b¬ng 2m−j (0 6 j 6 m).

[m
°t Π = Πj ; (Π câ 1 + 2 + .... + 2m = 2m+1 − 1 kho£ng).
j=0
Gi£ sû h 6 n = 2m , khi â h câ thº biºu di¹n nhà ph¥n th nh sè câ khæng qu¡ (m + 1) chú sè
h = (θ0 θ1 . . . θm )2 , θj ∈ {0, 1}.
Do â (0, h] câ thº biºu di¹n th nh khæng qu¡ (m + 1) kho£ng ríi nhau, c¡c kho£ng n y thuëc
c¡c ph¥n ho¤ch kh¡c nhau. Cö thº
m
[
(0, h] = 4j(h) ,
j=0
trong â (
φ n¸u θj = 0
4j(h) =
4ji ∈ Πj n¸u θj = 1.
m
Do â, ta câ thº vi¸t Sh = Yjh , vîi
P
j=1

0 n¸u θj = 0
Yjh = P
Xi n¸u θj = 1 (4ji ∈ Πj ).

i∈4ji
°t
2 m
X X
Y0,0 = Xk = Xk
k∈40,0 k=1
X
Y1,1 = Xk
k∈41,1
X
Y1,2 = Xk
k∈41,2
...
X
Ym,2m = Xk
k∈4m,2m
J = {Y0,0 , Y1,1 , Y1,2 , ..., Ym,2m }

m X
2 j
X X
2 2 2
T = Y0,0 + Y1,1 + ··· + Ym,2m = Yji2 = Yji2 .
Yji ∈J j=0 i=1
Khi â
2 2 2 2 2
ET = EY0,0 + (EY1,1 + EY1,2 ) + · · · + (EYm,1 + · · · + EYm,2m)
Xn Xn X n
= EXk2 + EXk2 + · · · + EXk2
k=1 k=1 k=1
108
n
X
= (m + 1) EXk2 .
k=1
M°t kh¡c
m m
X 2 X
Sh2 = Yji 6 (m + 1) Yji2 6 (m + 1)T,
j=0 j=0
suy ra maxh6n Sh2 6 (m + 1)T , do â

n
X
E(max Sh2 ) 6 (m + 1)ET = (m + 1)2 EXk2 .
h6n
k=1
Hìn núa, v¼ 2m−1 < n n¶n

log(4n) 2
(m + 1)2 < .
log 2
Vªy
n
log(4n) 2 X
E(max Sh2 ) 6 EXk2 .
h6n log 2 k=1
Chó þ. Tø b§t ¯ng thùc Cauchy-Schwarz ta câ

n
X
max Si2 6n Xi2 .
i6n
i=1
Do â
n
X
max Si2 EXi2 , n > 1. (2.6.4)

E 6n
i6n
i=1
log(4n)2
Vîi n > 64 th¼ n > , ngh¾a l b§t ¯ng thùc Mensov tèt hìn (2.6.4).
log 2
ành lþ 2.6.9. (ành lþ Rademacher-Mensov) Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y trüc giao. Khi â
∞ ∞
n
(i) N¸u log2 n EXn2 < ∞ th¼ Xn hëi tö trong L2 v h. c. c.

P P
n=1 n=1
∞
(ii) N¸u bn % ∞ v ( log ) EXn2 < ∞ th¼
n 2
P
bn
n=1
n
1 X h. c. c
Xk −−−→ 0.
bn k=1
Chùng minh . (i) Tø gi£ thi¸t ta câ

∞
X
EXn2 < ∞,
n=1
L2 log n log 2k
do â Sn −→ S . °t bn = v nk = 2 . Khi â bnk =
k
= k l sè ¦u ti¶n cõa d¢y
log 2 log 2
{bn , n > 1} tho£ m¢n bn > k . Ta câ
∞
X
bn EXn2 < ∞.
n=1
109
h. c. c
Suy ra S2k −−−→ S khi k → ∞.
M°t kh¡c, sû döng b§t ¯ng thùc Mensov vîi n = 2k+1 − 2k = 2k v vîi c¡c bi¸n ngü nhi¶n
trüc giao X2k +1 , X2k +2 , . . . , X2k+1 ta ÷ñc
2 k+1
2 log(4 × 2k ) 2 X
E( max |Sn − S2k |) 6 EXi2
2k <n62k+1 log 2 k i=2 +1
k+1
2X
6 C(log 2k )2 EXi2 .
i=2k +1
Suy ra
∞ ∞ 2X k+1
X X
E( max |Sn − S2k |)2 6 C (log 2k )2 EXi2
2k <n62k+1
k=0 k=1 i=2k +1
∞ 2X k+1 ∞
X X
2
6C (log i) EXi2 =C (log i)2 EXi2 < ∞.
k=0 i=2k +1 i=1
Do â
h. c. c
max |Sn − S2k | −−−→ 0.
2k <n62k+1
Suy ra
h. c. c
(Sn − S) = (Sn − S2k ) + (S2k − S) −−−→ 0.
n Xn v sû döng bê · Kronecker, ta ÷ñc (ii).
Cuèi còng ¡p döng (i) vîi Yn = b−1
B§t ¯ng thùc Mensov v ành lþ Rademacher-Mensov l nhúng k¸t qu£ quan trång v cì
b£n v· sü hëi tö h¦u chc chn cõa d¢y trüc giao. Chóng khæng ch¿ ¡p döng cho nhúng d¢y
bi¸n ngü nhi¶n m cho c£ d¢y c¡c h m thüc câ t½nh ch§t trüc giao. Ta x²t v½ dö sau.
Cho Ω l tªp hñp con R1 Borel (Ω l R1 ). Cho µ l ë o húu h¤n (µ l ë o Lebesque).
Cho P = c.µ chån c sao cho P l x¡c su§t. Khi â c¡c h m thüc, b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, v o
÷ñc {fi , i > 1} x¡c ành tr¶n Ω ÷ñc xem l trüc giao n¸u:
Z
0= fi (x)fj (x)dµ(x); ∀i 6= j.
Ω
Lóc n y ta câ h» qu£.
H» qu£ 2.6.10. Cho {f , i > 1} l d¢y h m trüc giao x¡c ành tr¶n Ω v tho£ m¢n R
i Ω
fi2 (x)dµ(x) =
1, {cn , n > 1} l d¢y sè thüc tho£ m¢n
∞
X
c2n (log n)2 < ∞.
n=1
Khi â n
X
Sn = ci fi hëi tö h.k.n (vîi ë o µ).
i=1
Chùng minh . Ta sû döng kþ hi»u cõa x¡c su§t. °t Xi = ci fi . Khi â
EXi2 = c2i Efi2 = c2i
L°p l¤i c¡c b÷îc chùng minh ð ành lþ Rademacher-Mensov ta câ i·u ph£i chùng minh.
110
ành lþ Rademacher-Mensov cán câ ùng döng v o h m l÷ñng gi¡c thüc. Ta x²t v½ dö sau.
V½ dö 2.6.11. Cho Ω = [0, 1] v µ l ë o Lebesgue. D¢y {n , i > 2} t«ng thüc sü ¸n væ

i
còng. °t
n
X cos(2πni )x
Sn = 1 .
3+ε 2
i=2 i(log i)
Vîi ε > 0. Nhªn x²t r¬ng

∞
X
[i(log i)3+ε ]−1 (log i)2 < ∞
i=2
v {cos 2πn2 x, cos 2πn3 x, ..., ...} l d¢y h m b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, trüc giao. H» qu£ tr¶n k²o
theo {Sn , n > 1} hëi tö h. c. c.
2.7. Hå bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u

2.7.1. Kh¡i ni»m kh£ t½ch ·u
Tr÷îc h¸t, ta c¦n ành lþ sau ¥y.
ành lþ 2.7.1. Bi¸n ngü nhi¶n X kh£ t½ch khi v ch¿ khi vîi måi ε > 0, tçn t¤i δ > 0 sao
cho vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
Z
1
|X|dP < ε v E|X| < .
A δ
Chùng minh . N¸u X kh£ t½ch v Xk = |X|I(|X|6k) th¼ Xk ↑ |X|, do â EXk ↑ E|X| v
E|X|I(|X|>k) ↓ 0 khi k → ∞. Gi£ sû K l sè nguy¶n d÷ìng sao cho E|X|I(|X|>K) < ε/2, ta
°t δ = min(ε/2K, 1/E|X|). Khi â vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
Z Z Z
ε ε
|X|dP = |X|I(|X|>K) dP + |X|I(|X|6K) dP 6 + .
A A A 2 2
i·u ng÷ñc l¤i l hiºn nhi¶n.
ành lþ tr¶n gñi þ ta i ¸n ành ngh¾a sau ¥y.
ành ngh¾a 2.7.2. Hå bi¸n ngü nhi¶n {X , i ∈ I} gåi l hå kh£ t½ch ·u n¸u vîi måi ε > 0,
i
tçn t¤i δ > 0 sao cho vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
Z
sup |Xi |dP < ε v supE|Xi | < ∞.
i∈I A i∈I
Hå bi¸n ngü nhi¶n {Xi , i ∈ I} gåi l hå kh£ t½ch ·u tr¶n (t÷ìng ùng, hå kh£ t½ch ·u d÷îi)
n¸u hå bi¸n ngü nhi¶n {Xi+ , i ∈ I} (t÷ìng ùng, {Xi− , i ∈ I}) l hå kh£ t½ch ·u.
Nhªn x²t 2.7.3. Tø ành ngh¾a, câ thº suy ra ngay c¡c t½nh ch§t ìn gi£n sau ¥y:
1. {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u khi v ch¿ khi {|Xi |, i ∈ I} kh£ t½ch ·u.
2. N¸u {Xi , i ∈ I} v {Yi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u th¼ {Xi + Yi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u.
3. N¸u {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u th¼ måi hå con cõa nâ công kh£ t½ch ·u.
4. {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u khi v ch¿ khi nâ kh£ t½ch ·u tr¶n v kh£ t½ch ·u d÷îi.
5. N¸u |Xi | 6 Y vîi måi i ∈ I v EY < ∞ th¼ {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u.
Sau ¥y l mët sè t½nh ch§t quan trång hìn.
111
ành lþ 2.7.4. (Ti¶u chu©n kh£ t½ch ·u) Hå {X , i ∈ I} kh£ t½ch ·u khi v ch¿ khi
i
Z
lim sup |Xi |dP = 0.
a→∞ i∈I (|Xi |>a)
Chùng minh . N¸u hå {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u th¼ supE|Xi | = C < ∞ v vîi måi ε > 0, tçn t¤i
i∈I
δ > 0 tho£ m¢n i·u ki»n cõa ành ngh¾a. Khi â, vîi måi a > C/δ th¼
P(Xi > a) 6 a−1 E|Xi | < δ vîi måi i ∈ I.
Do δ > 0 tho£ m¢n i·u ki»n cõa ành ngh¾a n¶n i·u n y k²o theo
Z
sup |Xi |dP < ε khi a > C/δ.
i∈I (|Xi |>a)
Suy ra Z
a→∞ i∈I (|Xi |>a)
Ng÷ñc l¤i, gi£ sû r¬ng Z

a→∞ i∈I (|Xi |>a)
Khi â, vîi måi ε > 0, t¼m ÷ñc a õ lîn sao cho
Z
sup |Xi |dP < ε/2.
i∈I (|Xi |>a)
Suy ra Z
supE|Xi | 6 a + sup |Xi |dP < a + ε/2 < ∞.
i∈I i∈I (|Xi |>a)
Hìn núa, n¸u l§y δ = ε/2a th¼ vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ ta câ
Z Z Z
|Xi |dP = |Xi |dP + |Xi |dP
A A(|Xi |6a) A(|Xi >a)
Z
6 aP(A) + |Xi |dP < ε/2 + ε/2 = ε.
(|Xi |>a)
vîi måi i ∈ I . Tø â suy ra hå {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u v ành lþ ÷ñc chùng minh.
ành lþ 2.7.5.
(i) N¸u d¢y bi¸n ngü nhi¶n {|Xn |p , n ∈ N} kh£ t½ch ·u vîi p > 0 n o â v Xn → X khi
P
Lp
n → ∞ th¼ X ∈ Lp v Xn −→ X khi n → ∞.
Lp
(ii) Ng÷ñc l¤i, n¸u {Xn , n ∈ N} ⊂ Lp v Xn −→ X khi n → ∞ th¼ X ∈ Lp , Xn −→ X khi
P
n → ∞ v {|Xn |p , n ∈ N} kh£ t½ch ·u.

h. c. c
Chùng minh . (i) N¸u Xn −→ X th¼ tçn t¤i d¢y con Xnk −−−→ X. Khi â, theo bê · Fatou,
P
E|X|p = E(lim |Xnk |p ) 6 lim E|Xnk |p ≤ supE|Xnk |p < ∞.

k
i·u n y còng vîi gi£ thi¸t {|Xn |p , n ∈ N} kh£ t½ch ·u v b§t ¯ng thùc
E(|Xn − X|p IA ) 6 2p (E|Xn |p IA + E|X|p IA )
112
k²o theo d¢y {|Xn − X|p , n ∈ N} kh£ t½ch ·u. Do â, vîi måi ε > 0, t¼m ÷ñc δ > 0 sao cho
vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
supE(|Xn − X|p IA ) < ε.

n>1
M°t kh¡c Xn −→ X n¶n P(|Xn − X| > ε) → 0. Do â t¼m ÷ñc n0 sao cho

P
P(|Xn − X| > ε) < δ vîi måi n > n0 .
Khi â
E|Xn − X|p = E[|Xn − X|p I(|Xn −X|6ε) ] + E[|Xn − X|p I(|Xn −X|>ε) ]
6 εp + ε vîi måi n > n0 .
Lp
Suy ra Xn −→ X.
Lp
(ii) N¸u {Xn , n ∈ N} ⊂ Lp v Xn −→ X th¼ Xn −→ X v X ∈ Lp . Do â
P
supE|Xn |p 6 2p sup(E|Xn − X|p + E|X|p ) < ∞.

n n
Vîi måi ε > 0, t¼m ÷ñc n0 sao cho E|Xn − X|p < ε vîi måi n > n0 . M°t kh¡c, theo ành lþ
2.7.1, t¼m ÷ñc δ > 0 sao cho vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
max E(|Xn |p IA ) < ε, E(|X|p IA ) < ε.

16k6n0
Do â, vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
E|Xn |p IA 6 2p (E|Xn − X|p IA + E|X|p IA ) < 2p+1 ε,
vîi måi n ∈ N. Suy ra {|Xn |p , n ∈ N} kh£ t½ch ·u v ành lþ ÷ñc chùng minh.
Tø ành lþ tr¶n v b§t ¯ng thùc Doob, ta câ thº chùng minh ÷ñc h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 2.7.6. Gi£ sû 1 < p < ∞. N¸u {X , F , n ∈ N} l martingale bà ch°n trong L , tùc
n n p
l
supE|Xn |p < ∞
n
th¼ d¢y {Xn , n ∈ N} hëi tö h¦u chc chn v trong Lp tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â, vîi
E|X∞ | < ∞.
Chùng minh . Do {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale bà ch°n trong Lp vîi 1 < p < ∞, n¶n theo b§t
¯ng thùc Liapunov, nâ công bà ch°n trong L1 . V¼ th¸, theo ành lþ Doob, {Xn , n ∈ N} hëi tö
h. c. c. tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â, vîi E|X∞ | < ∞. Hiºn nhi¶n lóc â {Xn , n ∈ N} công
hëi tö theo x¡c su§t tîi X∞ .
M°t kh¡c, ¡p döng b§t ¯ng thùc Doob cho martingale {Xn , Fn , n ∈ N}, ta ÷ñc
E( max |Xn |p ) 6 q p E|XN |p 6 q p supE|Xn |p < ∞.

06n6N n
Suy ra
E(sup|Xn |p ) 6 q p supE|Xn |p < ∞.
n n
D¢y {|Xn | , n ∈ N} bà ch°n bði bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch sup|Xn |p , n¶n kh£ t½ch ·u. Tø â,
p
n
sû döng ành lþ tr¶n s³ ÷ñc {Xn , n ∈ N} hëi tö trong Lp tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ .
113
2.7.2. Martingale kh£ t½ch ·u
Theo ành lþ Doob, n¸u {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale bà ch°n trong L1 th¼ nâ hëi tö h¦u
chc chn. N¸u {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale kh£ t½ch ·u th¼ ta câ k¸t qu£ m¤nh hìn sau
¥y.
ành lþ 2.7.7. N¸u {X , F , n ∈ N} l martingale kh£ t½ch ·u th¼ d¢y {X , n ∈ N} hëi tö
n n n
h¦u chc chn v trong L1 tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â, vîi E|X∞ | < ∞ v Xn = E(X∞ |Fn ).
Chùng minh . Do {Xn , n ∈ N} kh£ t½ch ·u n¶n {Xn , n ∈ N} bà ch°n trong L1 , do â {Xn , n ∈
N} hëi tö h¦u chc chn tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â, vîi E|X∞ | < ∞. Sû döng ành lþ 2.7.5
ta suy ra ÷ñc {Xn , n ∈ N} công hëi tö trong L1 tîi X∞ . Ta s³ chùng minh Xn = E(X∞ |Fn ).
Thªt vªy, vîi måi A ∈ Fn v måi r > n, theo ành ngh¾a martingale, ta câ
E(Xr IA ) = E(Xn IA ). (2.7.1)
M°t kh¡c
|E(Xr IA ) − E(X∞ IA )| 6 E(|Xr − X∞ |IA )

6 E(|Xr − X∞ |) → 0 khi r → ∞.
Do â, trong (2.7.1), cho r → ∞ s³ ÷ñc
E(X∞ IA ) = E(Xn IA ) vîi måi A ∈ Fn .
Suy ra Xn = E(X∞ |Fn ). â l i·u c¦n chùng minh.
Martingale {Xn , Fn , n ∈ N} ÷ñc gåi l martingale ch½nh quy, n¸u tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n
X ∈ L1 sao cho Xn = E(X|Fn ). K¸t qu£ tr¶n ¢ ch¿ ra r¬ng n¸u mët martingale kh£ t½ch ·u
th¼ nâ l martingale ch½nh quy. ành lþ sau ¥y kh¯ng ành i·u ng÷ñc l¤i.
ành lþ 2.7.8. N¸u {X , F , n ∈ N} l martingale ch½nh quy th¼ {X , F , n ∈ N} l martin-

n n n n
gale kh£ t½ch ·u.
Chùng minh . Gi£ sû Xn = E(X|Fn ) vîi måi n ∈ N, trong â E|X| < ∞. Khi â
|Xn | 6 E(|X||Fn ), E|Xn | ≤ E|X|, supE|Xn | ≤ E|X| < ∞.

n
Do â, vîi måi c > 0, b > 0, ta câ

Z Z
|Xn |dP 6 |X|dP
(|Xn |>c) (|Xn |>c)
Z Z
= |X|dP + |X|dP
(|Xn |>c)∩(|X|>b) (|Xn |>c)∩(|X|6b)
Z
6 bP(|Xn | > c) + |X|dP
(|X|>b)
Z
b
6 E|Xn | + |X|dP.
c (|X|>b)
V¼ vªy Z Z
b
sup |Xn |dP 6 E|X| + |X|dP
n (|Xn |>c) c (|X|>b)
114
v Z Z
lim sup |Xn |dP 6 |X|dP.
c↑∞ n (|Xn |>c) (|X|>b)
Do b > 0 b§t ký n¶n Z

lim sup |Xn |dP = 0.
c↑∞ n (|Xn |>c)
i·u n y chùng tä {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale kh£ t½ch ·u.
BI TP
1. Gi£ sû Xn −→ X , Xn −→ Y . Chùng minh r¬ng P(X = Y ) = 1.
P P
2. Gi£ sû Xn −→ X , Yn −→ Y . Chùng minh r¬ng

P P
P
aXn + bYn −→ aX + bY, a, b ∈ R.
3. Chùng minh r¬ng n¸u limn→∞ P(Xn 6= Yn ) = 0 th¼
khi n → ∞.
P P
Xn −→ X ⇔ Yn −→ X
4. Gi£ sû Xn −→ X , Yn −→ Y v P(X = Y ) = 1. Chùng minh r¬ng vîi måi ε > 0 th¼

P P
P(|Xn − Yn | > ε) → 0 khi n → ∞.
5. Chùng minh r¬ng Xn −→ X khi v ch¿ khi måi d¢y con cõa nâ ·u chùa mët d¢y con hëi
P
tö h. c. c ¸n X .
6. Gi£ sû (Xn − X)2 −→ 0. Chùng minh r¬ng Xn2 −→ X 2 .
P P
7. Gi£ sû {An , n > 1} l d¢y bi¸n cè. Vîi i·u ki»n n o th¼ IAn → 0 khi n → ∞
a) Theo x¡c su§t. b) H¦u chc chn.
8. Gi£ sû ∞
X
P(Xn 6= Yn ) < ∞.
n=1
Chùng minh r¬ng

h. c. c h. c. c
a) N¸u Xn −−−→ X th¼ Yn −−−→ X khi n → ∞.
b) N¸u ∞
P∞
n=1 Xn hëi tö h. c. c th¼ n=1 Yn hëi tö h. c. c.
P
D D
9. Gi£ sû Xn −
→ X , Yn −→ 0. Chùng minh r¬ng Xn + Yn −
→ X , Xn Yn −→ 0.
P P
10. Gi£ sû P(Xn+1 6 Xn ) = 1, vîi måi n = 1, 2, ... Chùng minh r¬ng n¸u Xn −→ X th¼
P
h. c. c
Xn −−−→ X khi n → ∞.
11. Gi£ sû Xn −→ X , Yn −→ X v P(Xn 6 Zn 6 Yn ) = 1, vîi måi n = 1, 2, . . . Chùng minh
P P
r¬ng Zn −→ X .
P
12. Gi£ sû Xn −→ X , Yn −→ Y v P(Xn 6 Yn ) = 1, vîi måi n = 1, 2, ... Chùng minh r¬ng

P P
P(X 6 Y ) = 1.
115
h. c. c h. c. c
13. Gi£ sû Xn −−−→ X , Yn −−−→ Y . Chùng minh r¬ng vîi méi h m sè ϕ(x, y) li¶n töc tr¶n R2 ,
ta câ
h. c. c
ϕ(Xn , Yn ) −−−→ ϕ(X, Y ).
14. Gi£ sû Xn −→ X , Yn −→ Y . Chùng minh r¬ng vîi méi h m sè ϕ(x, y) li¶n töc tr¶n R2 , ta
P P
câ
P
ϕ(Xn , Yn ) −→ ϕ(X, Y ).
1 1
15. Gi£ sû X nhªn gi¡ trà −1 v 1 vîi P(X = −1) = v P(X = 1) = . T½nh h m °c tr÷ng
2 2
cõa X .
16. Gi£ sû X1 , X2 , . . . , Xn l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp còng ph¥n phèi :
1
P(Xn = −1) = P(Xn = 1) = .
2
X¡c ành h m °c tr÷ng cõa Sn = X1 + · · · + Xn .
17. Bi¸n ngü nhi¶n X câ mªt ë

1 |x|
(1 − ) vîi |x| 6 a
p(x) = a a
0 vîi |x| > a.
Chùng minh r¬ng h m °c tr÷ng cõa X l

1 − cos at
ϕ(t) = 2 .
a2 t2
18. Bi¸n ngü nhi¶n Y câ mªt ë

1 1 − cos ay
g(y) = .
π a2 y 2
Chùng minh r¬ng h m °c tr÷ng cõa Y l

|t|
1− vîi |t| 6 a

ϕ(t) = a
0 vîi |t| > a.
19. Gi£ sû X1 , X2 l c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. B¬ng ph÷ìng ph¡p h m °c tr÷ng chùng
minh r¬ng
a) N¸u Xi ∼ B(ni , p), i = 1, 2 th¼ X1 + X2 ∼ B(n1 + n2 , p).
b) N¸u Xi ∼ P (λi ), i = 1, 2 th¼ X1 + X2 ∼ P (λ1 + λ2 ).
20. °t Sn = X1 + · · · + Xn . Chùng minh r¬ng vîi måi d¢y bi¸n ngü nhi¶n {Xn , n > 1}
Sn
a) N¸u Xn → 0 h. c. c th¼ → 0 h. c. c.
n
L2 Sn L2
b) N¸u Xn −→ 0 th¼ −→ 0.
n
Sn P
c) N¸u maxk6n |Xk | −→ 0 th¼ −→ 0.
P
n
21. Gi£ sû (Xn , n > 1) l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp v P[Xn = 2n ] = P[Xn = −2n ] = 1/2.
Chùng minh r¬ng {Xn , n > 1} khæng tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.
116
22. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Trong c¡c tr÷íng hñp sau, x²t xem d¢y
{Xn , n > 1} câ tu¥n theo luªt y¸u sè lîn khæng?
√ √ 1 1
a) P[Xn = n] = P[Xn = − n] = ; P[Xn = 0] = 1 − .
2n n
1 1
b) P[Xn = n] = P[Xn = −n] = 2 ; P[Xn = 0] = 1 − 2 .
2n n
1 1
c) P[Xn = 2n ] = P[Xn = −2n ] = 2n+1 ; P[Xn = 0] = 1 − 2n .
2 2
1
d) P[Xn = nα ] = P[Xn = −nα ] = (0 < α < 1/2).
2
23. Gi£ sû {Xn , n > 1} l Pd¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, câ c¡c ph÷ìng sai
d÷ìng, húu h¤n, Sn = nk=1 Xk . Chùng minh r¬ng
a) limn→∞ P(a 6 Sn 6 b) = 0 vîi måi a, b ∈ R.
b) limn→∞ P(Sn 6 a) (a ∈ R) ho°c b¬ng 0, ho°c b¬ng 1, ho°c b¬ng 1/2.
24. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n câ c¡c ph÷ìng sai húu h¤n v câ mët d¢y sè
α(0), α(1), . . . khæng ¥m sao cho
ρ(Xi , Xj ) 6 α(|i − j|) ∀(i, j).
n−2 [α(0) + α(1) + · · · + α(n − 1)][σ12 + · · · + σn2 ] → 0, n → ∞.

Chùng minh r¬ng d¢y {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.
25. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ còng ph¥n phèi
P∞vîi 2k¼ vång 0, ph÷ìng
sai húu h¤n v
P∞ n {c , n > 1} l mët d¢y sè. Chùng minh r¬ng chuéi n=1 cn hëi tö khi v ch¿
khi chuéi n=1 cn Xn hëi tö h. c. c.
26. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, Pkhæng ¥m v tçn t¤i h¬ng sè C > 0 sao
∞
cho
P∞ P(X n > C) = 0 (∀n) . Chùng minh r¬ng chuéi n=1 X n hëi tö h. c. c khi v ch¿ khi chuéi
n=1 EXn hëi tö.

27. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. Chùng minh r¬ng chuéi ∞ n=1 Xn hëi
2
P
tö h. c. c. khi v ch¿ khi
∞
X Xn2
E < ∞.
n=1
1 + Xn2
28. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, EXn = 0 vîi måi n = 1, 2, ... Chùng
minh r¬ng n¸u
∞
X Xn2
E <∞
n=1
1 + |X n |
P∞
th¼ chuéi n=1 Xn hëi tö h. c. c.
29. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y
P∞ bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ ph¥n phèi Pchu©n vîi ký vång 0.
∞
Chùng minh r¬ng chuéi n=1 Xn hëi tö h. c. c khi v ch¿ khi chuéi n=1 DXn hëi tö.
30. Gi£ sû {XnP
, n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, P câ ph¥n phèi Poission. Chùng minh
r¬ng chuéi ∞ n=1 X n hëi tö h. c. c khi v ch¿ khi chuéi ∞
n=1 EXn hëi tö.
31. D¢y {Xn , n > 1} c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp tho£ m¢n
1
a) ∞n=1 2 EXn < ∞.
2
P
n
b) EXn → 0 (n → ∞).
Sn
Chùng minh r¬ng → 0 h. c. c (n → ∞).
n
117
32. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi vîi k¼ vång EX = a húu
X1 + X2 + · · · + Xn
h¤n v Yn = . Chùng minh r¬ng d¢y {Yn , n > 1} tu¥n theo luªt m¤nh
n
sè lîn.
33. Chùng minh r¬ng luªt 0-1 Borel-Cantelli l h» qu£ cõa luªt 0-1 Kolmogorov.
34. Chùng minh r¬ng d¢y bi¸n ngü nhi¶n {Xn , n > 1} ëc lªp khi v ch¿ khi vîi måi n > 1,
c¡c σ -¤i sè σ(X1 , X2 , . . . , Xn−1 ) v σ(Xn ) ëc lªp.
35. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, 0 < bn ↑ ∞. °t
Xi n¸u |Xi | 6 bn
Xni = Xi I(|Xi | 6 bn ) =
0 n¸u |Xi | > bn .
Chùng minh r¬ng, n¸u
n
(i)
P
P(|Xi | > bn ) → 0 (n → ∞)
i=1
n
(ii) 1
P
bn
EXni → 0 (n → ∞)
i=1
n
(iii) 1
P
b2n
DXni → 0 (n → ∞)
i=1
th¼ n
P
1
(n → ∞).
P
bn
Xi −→ 0
i=1
36. D¢y {Xn , n > 1} c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp tho£ m¢n
1 2
P(Xn = −n) = P(Xn = n) = , P(Xn = 0) = 1 − (∀n > 2).
n n
P∞ DXn
Chùng minh r¬ng n=2 = ∞ v d¢y {Xn , n > 1} khæng tu¥n theo luªt m¤nh sè lîn.
n2
37. Chùng minh r¬ng n¸u {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n trüc giao, EXn = 0 vîi måi n > 1
v n
1 X
2
EXi2 → 0 khi n → ∞
n i=1
th¼ {Xn , n > 1} tu¥n theo luªt y¸u sè lîn.

38. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale bà ch°n (|Xn | 6 K < ∞ vîi måi n > 1). °t
n
X 1
Yn = (Xk − Xk−1 ).
k=1
k
Chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale hëi tö h. c. c. v trong L2 .

39. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n [0, 1]. °t Fn = σ(X1 , ..., Xn ).
Gi£ sû X1 = a ∈ [0, 1] v
Xn 1 + Xn
P Xn+1 = |Fn = 1 − Xn , P Xn+1 = |Fn = Xn .
2 2
a) Chùng minh r¬ng {Xn , Fn , n > 1} l martingale hëi tö h. c. c. v trong L2 d¸n bi¸n ngü
nhi¶n Z n o â.
b) Chùng minh r¬ng E(Xn+1 − Xn )2 = 41 E(Xn (1 − Xn )).
c) T½nh E(Z(1 − Z)).
118
40. (Chùng minh luªt 0-1 Kolmogorov b¬ng kÿ thuªt martingale). Gi£ sû {Yn , n > 1} l d¢y
bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp. °t

Fn = σ(Y1 , ..., Yn ); F∞ = σ ∩ Fn
n>1
F n = σ(Yn , Yn+1 , ...); F ∞ = σ ∪ Fn .

n>1
a) Gi£ sû A ∈ F ∞ . Chùng minh r¬ng ho°c P(A) = 0 ho°c P(A) = 1. (HD. Zn = E(IA |Fn )
l martingale.)
b) Chùng minh r¬ng n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n F ∞ -o ÷ñc th¼ X l h¬ng sè h. c. c.
41. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi bà ch°n trong L1 (supn>1 E|Xn | < +∞).
a) Chùng minh r¬ng vîi méi n cè ành, d¢y {E(Xp+ |Fn ), p > n} l d¢y t«ng theo p.
b) Gi£ sû Mn = limp→∞ E(Xp+ |Fn ). Chùng minh r¬ng {Mn , Fn , n > 1} l martingale d÷ìng
kh£ t½ch.
c) °t Yn = Mn − Xn . Chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m.
42. Gi£ sû {Yn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n d÷ìng, Qnëc lªp, câ ký vång b¬ng 1 v F0 =
(∅, Ω}, Fn = σ(Yk , 1 6 k 6 n). °t X0 = 1, Xn = k=1 √ Yk .
a) Chùng Q minh r¬ng√ {X n , F n , n > 1} l martingale v { Xn , Fn , n > 1} l martingale
√ tr¶n.
∞
b) Gi£ sû k=1 E( Yn ) = 0. Nghi¶n cùu t½nh hëi tö v t½nh giîi h¤n cõa c¡c d¢y { Xn , n >
1} v {Xn , n > 1}.
c) {Xn , Fn , n > 1} câ ph£i l martingale ch½nh quy khæng.
43. Gi£ sû {Xn , n >Q1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi, P(Xi = 0) = P(Xi =
2) = 1/2; Yn = ni=1 Xi . Chùng minh r¬ng khæng tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch Y v d¢y
khæng gi£m c¡c σ -¤i sè Fn , sao cho Yn = E(Y |Fn ).
44. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, phò hñp vîi d¢y σ - ¤i
sè {Fn , n > 1}, {σn2 , n > 1} l d¢y sè d÷ìng v
E(Xn |Fn−1 ) = 0; E(Xn2 |Fn−1 ) = σn2 h. c. c.
°t Sn = X1 + · · · + Xn , An = σ12 + · · · + σn2 , Vn = Sn2 − An .

a) Chùng minh r¬ng {Sn , F n , n > 1} v {Vn , Fn , n > 1} l martingale.
b) Chùng minh r¬ng, n¸u ∞ k=1 σk < +∞ th¼ {Sn , n > 1} hëi tö h. c. c. v trong L .
2 2
P
45. Gi£ sû X v Y l c¡c bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch sao cho
E(X|Y ) = Y ; E(Y |X) = X.
Chùng minh r¬ng X = Y h. c. c.

46. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ ph¥n phèi
P{Xn = 0} = 2/3, P{Xn = 3} = 1/3, n > 1.
°t
Yn = Πnj=1 Xj , Fn = σ(X1 , . . . , Xn ), n > 1.
a) Chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale kh£ t½ch, khæng ¥m.
b) Chùng minh r¬ng Yn → 0 h. c. c khi n → ∞.
c) {Yn , Fn , n > 1} câ ph£i l martingale ch½nh quy khæng.
47. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1) l martingale kh£ t½ch vîi |Xn | 6 X, X ∈ L1 .
a) Chùng minh r¬ng d¢y {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c. tîi mët bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch.
b) {Xn , Fn , n > 1} câ ph£i l martingale ch½nh quy khæng.
119
48. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m. Chùng minh r¬ng
E(Xn |Fk ) > E(Xm |Fk ) vîi m > n > k.
49. Gi£ sû {Xn , n ∈ N} l c¡c bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t
(Ω, F, P) v B l σ -tr÷íng con cõa F . Chùng minh r¬ng n¸u tçn t¤i E(lim inf Xn ) v
lim sup E Xn− I(Xn− > k)|B = 0 h. c. c.

k→∞ n>1
th¼
E(lim inf Xn |B) 6 lim inf E(Xn |B).
50. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale vîi supn>1 E|Xn | < ∞. Chùng minh r¬ng n¸u tçn t¤i
bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch U sao cho
Xn 6 E(U |Fn ), ( n > 1),
th¼ ta câ Xn 6 E(X|Fn ), (n > 1), trong â X = lim Xn h. c. c.

n→∞
51. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, câ ph¥n phèi
1 1
P{Xn = − } = P{Xn = } = 1/2 ( n > 1).
n+1 n+1
°t
n
X
Yn = Xj , Fn = σ(X1 , . . . , Xn ) ( n > 1).
j=1
a) Chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale kh£ t½ch.

b) Chùng minh r¬ng tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n Y sao cho Yn → Y h. c. c khi n → ∞.
c) {Yn , Fn , n > 1} câ ph£i l martingale ch½nh quy khæng.
52. Gi£ sû {Xn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, ký vång 0. °t
n
X
Yn = Xj , Fn = σ(X1 , . . . , Xn ) (n > 1).
j=1
a) Chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale kh£ t½ch.

b) Gi£ sû r¬ng tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch Y sao cho Yn → Y h. c. c. Chùng minh r¬ng
E(Y − Yn |Fn ) l h¬ng sè vîi måi n > 1.
c) Vîi gi£ thi¸t ð c¥u (b), chùng minh r¬ng {Yn , Fn , n > 1} l martingale ch½nh quy. Tø
â suy ra r¬ng èi vîi martingale lo¤i n y, i·u ki»n Doob supn≥1 E|Yn | < ∞ k²o theo t½nh
ch½nh quy cõa nâ.
53. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m vîi X1 húu h¤n h. c. c. Chùng minh
r¬ng supn>1 Xn húu h¤n h. c. c.
54. Gi£ sû X l bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P) v B l
σ -¤i sè con cõa F . Chùng minh r¬ng vîi måi a > 0 ta câ
E|X|
P{|E(X|B)| > a} 6 .
a
120
55. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m tho£ m¢n
sup Xn > a vîi a l h¬ng sè d÷ìng.

n>1
Chùng minh r¬ng X1 > a h. c. c.

56. Gi£ sû {Xn , Fn , 1 6 n 6 N } l martingale x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P). °t
X = sup16n6N |Xn |. Chùng minh r¬ng n¸u sup16n6N E|Xn |2 < ∞ th¼
EX 2 6 4EXN2 .
57. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m. Chùng minh r¬ng n¸u k l sè tü nhi¶n
tho£ m¢n
sup Xn > a h. c. c. vîi a l h¬ng sè d÷ìng,
n>k
th¼ Xk > a h. c. c.
58. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m, kh£ t½ch. Chùng minh r¬ng limn→∞ Xn
húu h¤n h. c. c.
59. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} v {Yn , Fn , n > 1} l hai martingale tr¶n khæng ¥m, ν l thíi iºm
døng sao cho Xν > Yν tr¶n tªp (ν < ∞). °t
(
Xn (ω) n¸u n < ν(ω)
Zn (ω) =
Yn (ω) n¸u n > ν(ω).
Chùng minh r¬ng {Zn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m.

60. Cho v½ dö º chùng tä r¬ng tçn t¤i martingale kh£ t½ch, hëi tö h. c. c. v· mët bi¸n ngü
nhi¶n kh£ t½ch nh÷ng khæng hëi tö trong L1 v· bi¸n ngü nhi¶n â.
61. Cho p > 1 v X, Y l hai bi¸n ngü nhi¶n x¡c ành tr¶n khæng gian x¡c su§t (Ω, F, P) v B l
σ -¤i sè con cõa F . Chùng minh r¬ng n¸u X v Y ëc lªp, EY = 0, E|X|p < ∞, E|Y |p < ∞,
th¼
E|E(X|B)|p 6 E|X + Y |p .
62. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale tr¶n khæng ¥m. Gåi β sè l¦n d¢y {Xn , n > 1} ct o¤n
[1, 2] tø d÷îi l¶n. Chùng minh r¬ng
∞
X
E(I(β > k)|F1 ) 6 1 h. c. c.
k=1
63. Cho p > 1 v {Xn , n ∈ N} l Pd¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp thuëc Lp . Chùng minh r¬ng n¸u
EXn = 0, n > 1 th¼ d¢y {E| nj=1 Xj |p , n > 1} l d¢y t«ng.
64. Cho p > 1 v X, Y l hai bi¸n ngü nhi¶n thuëc Lp . Chùng minh r¬ng n¸u X, Y ëc lªp v
EY = 0 th¼
E|X|p 6 E|X + Y |p .
65. Chùng minh r¬ng èi vîi martingale d÷îi, hai i·u ki»n sau l t÷ìng ÷ìng
(i) sup E|Xn | < ∞,
n
(ii) sup EXn+ < ∞.
n
66. Chùng minh r¬ng n¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi khæng d÷ìng (ho°c martingale
tr¶n khæng ¥m) th¼ d¢y {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c. tîi bi¸n ngü nhi¶n X∞ n o â.
121
67. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale d÷îi khæng d÷ìng (ho°c martingale tr¶n khæng ¥m).
Chùng minh r¬ng khi â d¢y {Xn , Fn , n ∈ N}, vîi
∞
[
X∞ = lim Xn ; F∞ = σ( Fn ),
n→∞
n=0
lªp th nh martingale d÷îi khæng d÷ìng (martingale tr¶n khæng ¥m).
122
CH×ÌNG 3
XC SUT TRN KHÆNG GIAN BANACH
X¡c su§t tr¶n khæng gian Banach l mët h÷îng ph¡t triºn cõa lþ thuy¸t x¡c xu§t hi»n ¤i
khi mð rëng h» thèng lþ thuy¸t v· c¡c bi¸n ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà thüc sang tr÷íng hñp vectì
ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà trong khæng gian væ h¤n chi·u. Nhúng k¸t qu£ quan trång cõa x¡c
su§t tr¶n khæng gian Banach th÷íng câ mèi li¶n h» ch°t ch³ vîi lþ thuy¸t h¼nh håc Banach v
t¤o ra sü giao thoa giúa lþ thuy¸t x¡c su§t v gi£i t½ch h m. Sau khi nghi¶n cùu ch÷ìng n y,
b¤n åc s³ ph¦n n o c£m nhªn ÷ñc sü ph¡t triºn cõa lþ thuy¸t x¡c su§t ð tr¼nh ë cao, çng
thíi câ thº t¼m th§y cì sð x¡c su§t cho nhúng tr÷íng hñp ri¶ng nh÷ vectì ngü nhi¶n nhªn gi¡
trà trong khæng gian Euclide hay khæng gian Hilbert, i·u m c¡c nëi dung cõa Ch÷ìng 1 v
Ch÷ìng 2 khæng thº · cªp.
3.1. C¡c tªp Borel tr¶n khæng gian Banach

3.1.1. Khæng gian Banach
D÷îi ¥y l mët sè ki¸n thùc v· khæng gian Banach.
ành ngh¾a 3.1.1. Khæng gian vectì E ÷ñc gåi l khæng gian ành chu©n n¸u tçn t¤i ¡nh x¤
k · k : E → R tho£ m¢n
(i) kxk > 0 vîi måi x ∈ E;
(ii) kxk = 0 khi v ch¿ khi x = 0;
(iii) kkxk = |k|.kxk vîi måi k ∈ R v x ∈ E;
(iv) kx + yk 6 kxk + kyk vîi måi x, y ∈ E.
N¸u °t d(x, y) = kx − yk (x, y ∈ E) th¼ (E, d) l khæng gian m¶tric. Khi â d ÷ñc gåi l
m¶tric sinh bði chu©n k · k.
N¸u E l khæng gian vectì thüc th¼ khæng gian ành chu©n E, k · k ÷ñc gåi l khæng gian

ành chu©n thüc.

ành ngh¾a 3.1.2. Khæng gian ành chu©n E, k · k ÷ñc gåi l khæng gian Banach n¸u (E, d)

l khæng gian
¦y õ, trong â d l m¶tric sinhbði chu©n k · k. N¸u E l khæng gian vectì thüc
v E, k · k l khæng gian Banach th¼ E, k · k ÷ñc gåi l khæng gian Banach thüc.
V½ dö 3.1.3.
1. Rn , k · k l khæng gian Banach thüc vîi chu©n

n
X 1/2
kxk = x2i vîi x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn .
i=1
2. N¸u 1 6 p 6 2 th¼ Lp (Ω, F, P), k · k l khæng gian Banach thüc vîi chu©n

1/p
kXk = E|X|p .
123
Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc. Kþ hi»u
E∗ = {f : E → R|f l phi¸m h m tuy¸n t½nh, li¶n töc}.
Ta gåi E∗ l khæng gian li¶n hñp cõa E. Vîi f ∈ E∗ , chu©n cõa f ÷ñc x¡c ành bði cæng thùc
kf k = sup |f (x)|,
kxk61
n¶n |f (x)| 6 kf k.kxk vîi måi x ∈ E.

ành lþ 3.1.4. (Hahn-Banach) Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc v F l khæng gian con
âng cõa E. Khi â, vîi méi f ∈ F ∗ , tçn t¤i f ∈ E∗ sao cho f |F = f v kf k = kf k.
H» qu£ 3.1.5. Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc. Khi â, vîi méi x ∈ E, x 6= 0, tçn t¤i
f ∈ E∗ sao cho f (x) = kxk v kf k = 1.
Chùng minh . °t
F = {αx | α ∈ R};
ϕ : F → R x¡c ành bði ϕ(αx) = αkxk.
Khi â, vîi måi y, z ∈ F v måi k1 , k2 ∈ R, ta câ

ϕ(k1 y + k2 z) = ϕ(k1 αx + k2 βx) = ϕ (k1 α + k2 β)x
= (k1 α + k2 β).kxk = k1 αkxk + k2 βkxk
= k1 ϕ(y) + k2 ϕ(z).
Do â ϕ l ¡nh x¤ tuy¸n t½nh. Hìn núa, vîi måi y ∈ F ,
|ϕ(y)| = |α|.kxk = kαxk = kyk
n¶n ϕ li¶n töc v kϕk = 1. V¼ vªy, theo ành lþ Hahn-Banach th¼ tçn t¤i f ∈ E∗ sao cho
f (y) = ϕ(y) vîi måi y ∈ F v kf k = kϕk = 1.
H» qu£ 3.1.6. Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc. Khi â, vîi måi x, y ∈ E, x 6= y, tçn t¤i
f ∈ E∗ sao cho f (x) 6= f (y).
Chùng minh . Gi£ sû x, y ∈ E, x 6= y . Khi â z = x − y 6= 0, n¶n theo H» qu£ 3.1.5 th¼ tçn t¤i
f ∈ E∗ sao cho f (z) = kzk =
6 0. Do â f (x) 6= f (y).
H» qu£ 3.1.7. Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc kh£ ly. Khi â tçn t¤i d¢y {f , n > 1} ⊂ E
n
∗
sao cho kxk = supn |fn (x)| vîi måi x ∈ E.

Chùng minh . V¼ E kh£ ly n¶n tçn t¤i d¢y {xn , n > 1} ⊂ E, xn 6= 0 sao cho {xn , n > 1} trò
mªt trong E. Theo ành lþ Hahn-Banach, tçn t¤i d¢y {fn , n > 1} ⊂ E∗ sao cho kfn k = 1 v
fn (xn ) = kxn k. Gi£ sû x ∈ E, khi â |fn (x)| 6 kxk vîi måi n > 1.
M°t kh¡c, vîi måi ε > 0, v¼ {xn , n > 1} trò mªt trong E n¶n tçn t¤i n > 1 sao cho
kxn − xk < ε/2. i·u n y k²o theo kxk − kxn k < ε/2, hay kxn k > kxk − ε/2. Khi â

fn (x) = fn (xn ) − fn (xn ) − fn (x)

> fn (xn ) − fn (xn ) − fn (x)

= kxn k − fn (xn ) − fn (x) = kxn k − fn (xn − x)
> kxn k − kfn k.kxn − xk = kxn k − kxn − xk
ε ε
> kxk − − = kxk − ε.
2 2
Do â, vîi måi ε > 0, tçn t¤i n sao cho |fn (x)| > kxk − ε.
Nhúng lªp luªn tr¶n £m b£o r¬ng kxk = supn |fn (x)|.
124
3.1.2. Tªp trö v tªp Borel tr¶n khæng gian Banach
Tr÷îc h¸t, chóng ta nghi¶n cùu v· kh¡i ni»m tªp trö - mët sü mð rëng cõa kh¡i ni»m h¼nh
trö m ta ¢ bi¸t trong h¼nh håc gi£i t½ch.
ành ngh¾a 3.1.8. Gi£ sû E l khæng gian Banach thüc v E l khæng gian li¶n hñp cõa E.
∗
Tªp A ⊂ E ÷ñc gåi l tªp trö n¸u tçn t¤i n ∈ N , f1 , f2 , . . . , fn ∈ E∗ , A

∗ b ∈ B(Rn ) sao cho

A = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fn (x) ∈ A}. b
Kþ hi»u tªp c¡c tªp trö l F(E).
V½ dö 3.1.9.
1. L§y f ∈ E∗ v a ∈ R th¼ A = {x ∈ E : f (x) = a} l tªp trö.
2. L§y f1 , f2 ∈ E∗ v a, b ∈ R th¼ A = {x ∈ E : f1 (x) = a, f2 (x) = b} l tªp trö.
Tø ành ngh¾a suy ra r¬ng tªp trö l tªp Borel. Hìn núa, ành lþ sau ¥y s³ ch¿ ra r¬ng hå
tªp trö sinh ra σ -¤i sè Borel.
ành lþ 3.1.10.
(i) F(E) l ¤i sè.
(ii) N¸u E l khæng gian Banach thüc kh£ ly th¼ σ F(E) = B(E), vîi B(E) l σ -¤i sè c¡c

tªp Borel cõa E.
Chùng minh . (i) Ta s³ kiºm tra c¡c i·u ki»n cõa ¤i sè èi vîi F(E).
L§y f ∈ E∗ tuý þ, ta câ E = {x ∈ E : f (x) ∈ Eb = R}, do â E ∈ F(E).
Gi£ sû A ∈ F(E). Khi â tçn t¤i n ∈ N , A ∈ B(Rn ), f1 , . . . , fn ∈ E∗ sao cho
∗ b

A = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fn (x) ∈ A
b }.
i·u n y k²o theo
AC = E\A = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fn (x) ∈ A

bC = Rn \A

b } ∈ F(E).
Cuèi còng, gi£ sû A1 , A2 ∈ F(E). Khi â, tçn t¤i m, n ∈ N∗ , A c1 ∈ B(Rm ), A

c2 ∈
B(Rn ), f1 , . . . , fm ∈ E∗ v g1 , . . . , gn ∈ E∗ sao cho

A1 = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fm (x) ∈ A
c1 },

A2 = {x ∈ E : g1 (x), . . . , gn (x) ∈ A
c2 }.
Khi â, v¼ A c2 ∈ B Rm+n n¶n

c1 × A
A1 ∩ A2 = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fm (x),

g1 (x), . . . , gn (x) ∈ A
c1 × A
c2 } ∈ F(E).
Vªy F(E) l ¤i sè.

(ii) Gi£ sû A ∈ F(E). Khi â

A = {x ∈ E : f1 (x), . . . , fn (x) ∈ A}
b
trong â f1 , . . . , fn ∈ E∗ v A
b ∈ B(Rn ). °t
→
−
f = (f1 , . . . , fn ) : E → Rn
→
−
x 7→ f (x) = f1 (x), . . . , fn (x) .
125
→
− →
− →
−
V¼ fi li¶n töc n¶n f li¶n töc. Do â f l B(E)/B(Rn )-o ÷ñc. M°t kh¡c A = {x ∈ E : f (x) ∈
b }=→ − −1 b
f (A) vîi A b ∈ B(Rn ) n¶n A ∈ B(E). Tø â suy ra F(E) ⊂ B(E), hay σ F(E) ⊂ B(E).

A
Ng÷ñc l¤i, gi£ sû U mð trong E. Do E l khæng gian m¶tric kh£ ly n¶n E tho£ m¢n ti¶n ·
¸m ÷ñc thù 2 (tùc l E câ cì sð ¸m ÷ñc). Do â U = ∞ n , rn ). M°t kh¡c, công v¼ E
S
n=1 S(x
kh£ ly n¶n theo h» qu£ cõa ành lþ Hahn-Banach, tçn t¤i d¢y {fn , n > 1} ⊂ E∗ , kfn k = 1 sao
cho vîi måi x ∈ E ta câ kxk = supn |fn (x)|. Khi â
S[x, r] = {y ∈ E : ky − xk 6 r} = {y ∈ E : sup |fn (y − x)| 6 r}

n
∞
\
= {y ∈ E : fn (y − x) 6 r}
n=1
\∞
= {y ∈ E : fn (x) − r 6 fn (y) 6 fn (x) + r}
n=1
\∞

= {y ∈ E : fn (y) ∈ [fn (x) − r, fn (x) + r]} ∈ σ F(E) .
n=1
Hìn núa, ta câ
S(x, r) = {y ∈ E : ky − xk < r}
∞ n ∞
[ 1o [ 1
= y ∈ E : ky − xk 6 r − = S[x, r − ].
n=n
n n=n
n
0 0
Do â S(x,
r) ∈ σ F(E) . Tø â suy ra U ∈ σ F(E) , chùng tä B(E) ⊂ σ F(E) . Vªy

σ F(E) = B(E).
3.2. Sü hëi tö y¸u cõa ë o

Trong möc n y, ta kþ hi»u (X, ρ) l khæng gian m¶tric kh£ ly, P(X) l tªp hñp c¡c ë o
x¡c su§t tr¶n B(X), Cb (X) l tªp hñp c¡c h m thüc, li¶n töc v bà ch°n tr¶n X , U(X) l tªp
hñp c¡c h m li¶n töc ·u, bà ch°n tr¶n X .
ành ngh¾a 3.2.1. Gi£ sû µ , µ ∈ P(X). Ta nâi µ

w
n n hëi tö y¸u ¸n µ khi n → ∞, kþ hi»u
µn → µ, n¸u vîi måi f ∈ Cb (X) th¼
Z Z
lim f dµn = f dµ.
n→∞
X X
ành lþ 3.2.3 s³ thi¸t lªp c¡c i·u ki»n t÷ìng ÷ìng vîi ành ngh¾a tr¶n. º l m i·u â,
tr÷îc h¸t ta c¦n bê · sau.
Bê · 3.2.2. N¸u µ : B(X) → R l ë o húu h¤n th¼ tr¶n X câ khæng qu¡ ¸m ÷ñc iºm câ
ë o d÷ìng.
Chùng minh . °t

A = {x ∈ X : µ {x} > 0},
n 1o
An = x ∈ X : µ {x} > .
n
126
∞
Ta câ A = An . Gi£ sû tçn t¤i n0 sao cho An0 l tªp væ h¤n. Khi â, tçn t¤i d¢y (xk ) ⊂ An0
S
n=1
sao cho xi 6= xj . Lóc n y
∞ ∞
X X 1
µ(An0 ) > µ (xk ) = µ {xk } > = ∞,
k=1 k=1
n 0
i·u n y væ lþ. Do â An l tªp húu h¤n vîi måi n, n¶n |A| khæng qu¡ ¸m ÷ñc. â l i·u
c¦n chùng minh.
ành lþ 3.2.3. C¡c i·u ki»n sau l t÷ìng ÷ìng:

w
(i) µn −→
R µ;
(ii) lim f dµn = f dµ vîi måi h m f ∈ U(X);
R
n→∞ X X
(iii) lim µn (F ) 6 µ(F ) vîi måi tªp âng F ⊂ X ;
n→∞
(iv) lim µn (G) > µ(G) vîi måi tªp mð G ⊂ X ;
n→∞
(v) lim µn (A) = µ(A) vîi måi tªp A ∈ B(X) m µ(∂A) = 0.
n→∞
w
Chùng minh . (i)⇒(ii): Gi£ sû µn −→ µ. Khi â, vîi måi h m f ∈ Cb (X),
Z Z
lim f dµn = f dµ.
n→∞
X X
M U(X) ⊂ Cb (X) n¶n vîi måi h m f ∈ U(X),

Z Z
lim f dµn = f dµ.
n→∞
X X
(ii)⇒(iii): Gi£ sû (ii) óng v F l tªp âng trong X . Vîi méi ε > 0 b§t ký, °t F ε = {x ∈
X : ρ(x, F ) < ε} v
ρ(x, F ) +
f (x) = 1 − .
ε
Khi â f ∈ U(X), v¼ |f (x) − f (y)| 6 ρ(x, y)/ε. M°t kh¡c, n¸u x ∈ F th¼ f (x) = 1, n¸u x ∈
/ Fε
th¼ f (x) = 0, n¶n IF 6 f 6 IF ε . Tø â, ta câ
Z Z
lim µn (F ) = lim IF dµn 6 lim f dµn
n→∞ n→∞ n→∞
X X
Z Z Z
= lim f dµn = f dµ 6 IF ε dµ
n→∞
X X X
= µ(F ) vîi måi ε > 0.
ε
Do â
lim µn (F ) 6 lim µ(F ε ) = µ(F ).
n→∞ ε→0
(iii)⇒(iv): Gi£ sû (iii) óng v G l tªp mð b§t ký trong X . Khi â
lim µn (GC ) 6 µ(GC ).

n→∞
127
Do â
lim µn (G) = lim 1 − µn (GC ) = 1 + lim − µn (GC )

n→∞ n→∞ n→∞
C C
= 1 − lim µn (G ) > 1 − µ(G ) = µ(G).
n→∞
(iv)⇒(v): Gi£ sû (iv) óng v A b§t ký thuëc B(X) sao cho µ(∂A) = 0. Khi â, v¼ Ao ⊂
A ⊂ [A] = Ao ∪ ∂A n¶n µ(Ao ) = µ(A) = µ [A] . Do â

lim µn (A) > lim µn (Ao )

n→∞ n→∞
o
> µ(A ) (v¼ Ao mð v câ (iii))
= µ(A).

lim µn (A) 6 lim µn [A]
n→∞ n→∞
(v¼ [A] âng v câ (iv) ⇔ (iii))

6 µ [A]
= µ(A).
Nh÷ vªy lim µn (A) > µ(A) > lim µn (A).

n→∞ n→∞
M°t kh¡c, ta luæn câ lim µn (A) 6 lim µn (A) n¶n
n→∞ n→∞
lim µn (A) = lim µn (A) = µ(A).

n→∞ n→∞
Do â tçn t¤i lim µn (A) = µ(A).

n→∞
(v)⇒(i): Gi£ sû (v) óng v f b§t ký thuëc Cb (X). X²t h m tªp ν = f (µ) : B(R) → R x¡c
ành bði
ν(B) = f (µ)(B) = µ f −1 (B)

= µ {x ∈ X : f (x) ∈ B} vîi måi B ∈ B(R)

th¼ ν l ë o x¡c su§t. V¼ f ∈ Cb (X) n¶n f bà ch°n, tùc l tçn t¤i (a, b) húu h¤n sao cho
f (X) ⊂ (a, b). Khi â
ν (a, b) = µ f −1 (a, b) = µ(X) = 1.

Gi£ sû ε > 0 b§t ký. Ta chia o¤n [a, b] th nh m = [2(b − a)/ε] + 1 kho£ng b¬ng nhau
41 , . . . , 4m vîi ë d i b² hìn ε/2. Theo bê · tr¶n th¼ tçn t¤i ti ∈ 4i sao cho ν(ti ) = 0 vîi
måi i = 1, m. Khi â t1 , . . . , tm tho£ m¢n
(1) a = t0 < t1 < · · · < tm = b;

(2) a < f (x) < b vîi måi x ∈ X;
(3) tj − tj−1 < ε vîi måi j = 1, m;
(4) ν(tj ) = 0 vîi måi j = 0, m.
°t Aj = {x ∈ X : tj−1 6 f (x) < tj }, j = 1, m. Khi â X = m j=1 Aj v Ai ∩ Aj = ∅ n¸u i 6= j .

S
M°t kh¡c, v¼ {x ∈ X : tj−1 6 f (x) 6 tj } âng v chùa Aj , cán {x ∈ X : tj−1 < f (x) < tj }
mð trong Aj , n¶n
[Aj ] ⊂ {x ∈ X : tj−1 6 f (x) 6 tj };
Aoj ⊃ {x ∈ X : tj−1 < f (x) < tj }.
128
Ta suy ra [Aj ]\Aoj ⊂ {x ∈ X : f (x) = tj−1 } ∪ {x ∈ X : f (x) = tj }, do â
µ(∂Aj ) = µ [Aj ]\Aoj 6 µ x : f (x) = tj−1 + µ x : f (x) = tj

= ν(tj−1 ) + ν(tj ) = 0.
Tø â ¡p döng (v), ta ÷ñc lim µn (Aj ) = µ(Aj ).

n→∞
°t
m
X
∗
f = tj−1 IAj .
j=1
Khi â, ta câ
m
X X m
|f ∗ (x) − f (x)| = f (x) − tj−1 IAj = (f (x) − tj−1 )IAj

j=1 j=1
m
X
6 (tj − tj−1 )IAj 6 ε vîi måi x ∈ X.
j=1
Do â Z Z
f dµn − f dµ

X X
Z Z Z Z
= (f − f )dµn + (f − f )dµ + f dµn − f ∗ dµ
∗ ∗ ∗

X X X X
Z Z Z Z
6 |f − f ∗ |dµn + ∗ ∗ ∗
|f − f |dµ + f dµn − f dµ

X X X X
Xm

< 2ε + tj−1 µn (Aj ) − µ(Aj )

j=1
m
X
< 2ε + |tj−1 |.µn (Aj ) − µ(Aj )
j=1
m
X
6 2ε + max |a|, |b| µn (Aj ) − µ(Aj ).
j=1
Tø â suy ra Z Z
lim f dµn − f dµ 6 2ε vîi måi ε > 0, f ∈ Cb (X)

n→∞
X X
n¶n Z Z
lim f dµn = f dµ.
n→∞
X X
w
Vªy µn −→ µ.
H» qu£ 3.2.4. Gi£ sû µ, ν ∈ P(X). Khi â, n¸u

Z Z
f dµ = f dν
X X
vîi måi h m f ∈ U(X) th¼ µ = ν .
129
Chùng minh . °t µn = µ. Khi â µn v ν thäa m¢n i·u ki»n (ii) n¶n công thäa m¢n i·u
ki»n (iii), suy ra µ(F ) 6 ν(F ) vîi måi tªp âng F ⊂ X . Do vai trá èi xùng cõa µ v ν , ta
÷ñc µ(F ) = ν(F ) vîi måi tªp âng F ⊂ X . M°t kh¡c, v¼ µ v ν l c¡c ë o x¡c su§t n¶n
chóng ·u l ë o ch½nh quy v ÷ñc x¡c ành ho n to n bði c¡c gi¡ trà cõa chóng tr¶n c¡c
tªp âng. Tø â suy ra i·u ph£i chùng minh.
3.3. Ph¦n tû ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian Banach
Tø möc n y trð i, chóng ta luæn gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t ¦y õ, E l khæng
gian Banach thüc kh£ ly, G l σ -¤i sè con cõa F v B(E) l σ -¤i sè c¡c tªp Borel cõa E.

ành ngh¾a 3.3.1. Ta nâi ¡nh x¤ X : Ω −→ E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc n¸u X l
¡nh x¤ G/B(E) o ÷ñc (ngh¾a l vîi måi B ∈ B(E) th¼ X −1 (B) ∈ G ).
Ph¦n tû ngü nhi¶n F -o ÷ñc s³ ÷ñc gåi mët c¡ch ìn gi£n l ph¦n tû ngü nhi¶n. Hiºn
nhi¶n, n¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc th¼ X l ph¦n tû ngü nhi¶n. M°t kh¡c, d¹
d ng th§y r¬ng n¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n th¼ hå
σ(X) = {X −1 (B) : B ∈ B(E)}
lªp th nh mët σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F . σ -¤i sè n y ÷ñc gåi l σ -¤i sè sinh bði X . Hìn
núa, σ(X) l σ -¤i sè b² nh§t m X o ÷ñc. Do â X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc khi
v ch¿ khi σ(X) ⊂ G .
V½ dö 3.3.2. X²t ¡nh x¤ X : Ω −→ E x¡c ành bði X(ω) = 0 vîi måi ω ∈ Ω. Khi â X l
ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc vîi G = {∅, Ω}.
Thªt vªy, vîi måi B ∈ B(E) th¼
(
∅ n¸u 0 ∈
/ B;
X −1 (B) =
Ω n¸u 0 ∈ B,
n¶n X −1 (B) ∈ G .
ành ngh¾a 3.3.3. Ph¦n tû ngü nhi¶n X : Ω −→ E ÷ñc gåi l ph¦n tû ngü nhi¶n ríi r¤c
n¸u |X(Ω)| khæng qu¡ ¸m ÷ñc. °c bi»t, n¸u |X(Ω)| húu h¤n th¼ X ÷ñc gåi l ph¦n tû ngü
nhi¶n ìn gi£n (trong â |X(Ω)| l lüc l÷ñng cõa tªp hñp X(Ω)).
V½ dö 3.3.4. Gi£ sû A ∈ F , a ∈ E, a 6= 0. °t

(
a n¸u ω ∈ A;
X(ω) =
0 n¸u ω ∈
/ A.
Khi â, vîi måi B ∈ B(E),
n¸u


 ∅ 0∈/ B, a ∈
/ B;
n¸u

A, 0∈/ B, a ∈ B;
X −1 (B) =


 A n¸u 0 ∈ B, a ∈
/ B;
n¸u 0 ∈ B, a ∈ B

Ω
n¶n X −1 (B) ∈ F . Do â X l ph¦n tû ngü nhi¶n. Hìn núa, v¼ |X(Ω)| 6 2 n¶n X l ph¦n tû
ngü nhi¶n ìn gi£n.
130
V½ dö 3.3.5. Gi£ sû Ω = S ∞
An , trong â Ai ∈ F , Ai ∩ Aj = ∅ vîi måi i 6= j v {xn , n >
n=1
1} ⊂ E thäa m¢n xi 6= xj vîi måi i 6= j . °t X(ω) = xi n¸u ω ∈ Ai , tùc l
∞
X
X= xn IAn .
n=1
Khi
S â X l ph¦n tû ngü nhi¶n ríi r¤c v¼ X ch¿ nhªn khæng qu¡ ¸m ÷ñc gi¡ trà v X (B) =
−1
{i : xi ∈B} Ai ∈ F vîi måi B ∈ B(E).
ành ngh¾a 3.3.6. D¢y ph¦n tû ngü nhi¶n {X , n

n > 1} ÷ñc gåi l hëi tö ¸n ¡nh x¤
X : Ω → E khi n → ∞ n¸u Xn (ω) → X(ω) (theo chu©n) khi n → ∞ vîi måi ω ∈ Ω.
Kþ hi»u Xn → X khi n → ∞.
3.3.2. T½nh ch§t

ành lþ 3.3.7. Gi£ sû E , E
1 l c¡c khæng gian Banach thüc kh£ ly, T : E1 → E2 l ¡nh
2
x¤ B(E1 )/B(E2 ) o ÷ñc v X : Ω → E1 l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Khi â ¡nh x¤
T ◦X : Ω → E2 l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
Chùng minh . Vîi måi B2 ∈ B(E2 ), ta câ T −1 (B2 ) = B1 ∈ B(E1 ), suy ra
(T ◦X)−1 (B2 ) = X −1 (T −1 (B2 )) = X −1 (B1 ) ∈ G.
Vªy ¡nh x¤ T (X) : Ω → E2 l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
H» qu£ 3.3.8. Gi£ sû ¡nh x¤ X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Khi â, ¡nh x¤
kXk : Ω → R l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
X k.k
Chùng minh . Ta câ kXk = k.k◦X : Ω − → E −→ R, X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o
÷ñc v k.k : E → R l ¡nh x¤ li¶n töc, do â B(E)/B(R)-o ÷ñc.
ành lþ sau ch¿ ra mët °c tr÷ng quan trång cõa ph¦n tû ngü nhi¶n.
ành lþ 3.3.9. nh x¤ X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc khi v ch¿ khi vîi måi
f ∈ E∗ th¼ f (X) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
Chùng minh . i·u ki»n c¦n: Gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Khi â vîi måi f ∈ E∗ ,
v¼ f li¶n töc n¶n f l ¡nh x¤ B(E)/B(R)-o ÷ñc. Do â theo ành lþ tr¶n th¼ f (X) l bi¸n
ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
i·u ki»n õ: Gi£ sû vîi måi f ∈ E∗ , f (X) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Ta c¦n chùng
minh X l ¡nh x¤ G/B(E) o ÷ñc. V¼ B(E) l σ -¤i sè sinh bði c¡c tªp trö n¶n ta ch¿ c¦n
chùng minh X −1 (A) ∈ G vîi måi tªp trö A.
Gi£ sû A l tªp trö, khi â tçn t¤i n > 1, f1 , f2 , . . . , fn ∈ E∗ , A
b ∈ B(Rn ) sao cho
A = {x ∈ E : (f1 (x), . . . , fn (x)) ∈ A}.

b
°t
→
−
f = (f1 , f2 , . . . , fn ) : E −→ Rn
→
−
x 7→ f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)) ∈ Rn
→
−
g = f ◦X : Ω → Rn .
131
Ta s³ chùng minh r¬ng g l ¡nh x¤ G/B(Rn )-o ÷ñc. Do c¡c tªp d¤ng D = (−∞, a1 ) ×
(−∞, a2 ) × · · · × (−∞, an ), (ai ∈ R) sinh ra B(Rn ), n¶n ch¿ c¦n chùng minh g −1 (D) ∈ G.
Thªt vªy, ta câ
→
− →
−
g −1 (D) = ( f ◦X)−1 (D) = X −1 f −1 (D)

n
\
−1 −1

=X fi (−∞, ai )
i=1
n
\
X −1 fi−1 (−∞, ai )

=
i=1
\n
(fi (X))−1 (−∞, ai ) ∈ G.

=
i=1
Vªy g l ¡nh x¤ G/B(Rn )-o ÷ñc. M°t kh¡c X −1 (A) = g −1 (A)

b n¶n X −1 (A) ∈ G . â l i·u
c¦n chùng minh.
H» qu£ 3.3.10. Gi£ sû X, Y l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc, a, b ∈ R v ξ : Ω → R l

bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Khi â aX + bY v ξX l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
(aX + bY )(ω) = aX(ω) + bY (ω) ∈ E,
ξX(ω) = ξ(ω)X(ω) ∈ E.
Do â, vîi måi f ∈ E∗ th¼ f (aX + bY ) = af (X) + bf (Y ) v f (ξX) = ξf (X) l c¡c bi¸n ngü
nhi¶n G -o ÷ñc. Suy ra aX + bY v ξX l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
H» qu£ 3.3.11. N¸u {X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc v X
n n → X khi
n → ∞ th¼ X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
Chùng minh . Tø gi£ thi¸t suy ra r¬ng, vîi måi f ∈ E∗ th¼ {f (Xn ), n > 1} l d¢y bi¸n ngü
nhi¶n G -o ÷ñc v f (Xn ) → f (X) khi n → ∞. Suy ra f (X) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc vîi
måi f ∈ E∗ . Do â X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
ành lþ 3.3.12. nh x¤ X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc khi v ch¿ khi X l giîi
h¤n ·u cõa mët d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ríi r¤c G -o ÷ñc. Ngh¾a l tçn t¤i d¢y ph¦n tû ngü
nhi¶n ríi r¤c G -o ÷ñc {Xn , n > 1} sao cho
lim sup kXn (ω) − X(ω)k = 0.

n→∞ ω∈Ω
Chùng minh . i·u ki»n õ l H» qu£ 3.3.11.

i·u ki»n c¦n : Gi£ sû X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc v {xn , n > 1} l d¢y
trò mªt trong E. Vîi méi n > 1, °t
L1 = S(x1 ; 1/n);
L2 = S(x2 ; 1/n)L1 ;
...
m−1
[
Lm = S(xm ; 1/n) Lk ;
k=1
...
132
∞
Khi â Li ∩ Lj = ∅ (i 6= j), Lm ∈ B(E) v do {xn , n > 1} trò mªt n¶n E = Lm . Gåi
S
m=1
J = {m : Lm 6= ∅}. Vîi méi m ∈ J , ta l§y cè ành ym ∈ Lm v lªp ¡nh x¤ Tn : E → E
X
Tn = ym ILm (ngh¾a l Tn (x) = ym n¸u x ∈ Lm ).
m∈J
Tn l ¡nh x¤ B(E)/B(E)-o ÷ñc, v¼ vîi måi B ∈ B(E) th¼

[
Tn−1 (B) = Li ∈ B(E).
{i : yi ∈B}
°t
nX T
→ E −→
Xn = Tn ◦X : Ω − E,
tùc l Xn (ω) = Tn (X(ω)) vîi måi ω ∈ Ω. Ta câ
|Xn (Ω)| = |Tn (X(Ω))| 6 |Tn (E)| = |J|.
Do |J| khæng qu¡ ¸m ÷ñc n¶n |Xn (Ω)| công khæng qu¡ ¸m ÷ñc. Do X l ph¦n tû ngü
nhi¶n G -o ÷ñc, Tn l ¡nh x¤ B(E)/B(E) o ÷ñc n¶n Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
Vªy Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n ríi r¤c G -o ÷ñc. Hìn núa, vîi ω ∈ Ω th¼ X(ω) ∈ E, n¶n
tçn t¤i m º X(ω) ∈ Lm . Khi â
2
kXn (ω) − X(ω)k = kTn (X(ω)) − X(ω)k < .
n
Suy ra
2
sup kXn (ω) − X(ω)k < →0
ω∈Ω n
khi n → ∞. ành lþ ÷ñc chùng minh.
ành lþ 3.3.13. nh x¤: X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc khi v ch¿ khi X l giîi
h¤n (theo chu©n ) cõa mët d¢y c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n G -o ÷ñc {Xn , n > 1}, sao
cho kXn (ω)k 6 2kX(ω)k vîi måi n > 1 v måi ω ∈ Ω. Ngh¾a l tçn t¤i d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n
ìn gi£n G -o ÷ñc {Xn , n > 1} tho£ m¢n lim kXn (ω) − X(ω)k = 0 v kXn (ω)k 6 2kX(ω)k
n→∞
vîi måi n > 1 v måi ω ∈ Ω.
Chùng minh . i·u ki»n õ l H» qu£ 3.3.11. Ta s³ chùng minh i·u ki»n c¦n. Gi£ sû X l ph¦n
tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Do E kh£ ly n¶n tçn t¤i d¢y {yn , n > 0} trò mªt trong E, y0 = 0.
Vîi méi n > 1, x¡c ành ¡nh x¤ ϕn : E → {y0 , . . . , yn } nh÷ sau: vîi méi x ∈ E th¼ ϕn (x) = yl ,
vîi yl ∈ {y0 , . . . , yn } tho£ m¢n
kx − yl k < kx − ym k vîi 0 6 m < l,
kx − yl k 6 kx − ym k vîi l 6 m 6 n.
Khi â, vîi méi n > 1, ϕn l ¡nh x¤ B(E)/B(E) o ÷ñc. Thªt vªy
ϕ−1
n (yl ) = {x ∈ E : kx − yl k < kx − ym k, 0 6 m < l;
kx − yl k 6 kx − ym k, l 6 m 6 n}
l−1
\ n
\
= {x : kx − yl k < kx − ym k} {x : kx − yl k 6 kx − ym k}.
m=0 m=l
133
Vîi méi a ∈ E, ¡nh x¤ f1 : E → E, f1 (x) = x − a v f2 : E → R, f2 (x) = kxk li¶n töc n¶n ¡nh
x¤ f : E → R, f (x) = kx − ak li¶n töc. T÷ìng tü g : E → R, g(x) = kx − bk li¶n töc. Do â
f(a,b) : E → R, f(a,b) (x) = kx − ak − kx − bk
li¶n töc v
l−1
\ n
−1
\ −1
ϕ−1

n (yl ) = f(y ,y
l m ) (−∞; 0) f (y ,y
l m ) (−∞; 0] ∈ B(E)
m=0 m=l
vîi måi l. Vªy vîi måi B ∈ B(E), ta câ

[
ϕ−1
n (B) = ϕ−1
n (yl ) ∈ B(E).
{l : yl ∈B}
Suy ra ϕn : E → E l ¡nh x¤ B(E)/B(E) o ÷ñc. Hìn núa
kx − ϕn (x)k = min kym − xk 6 ky0 − xk = kxk.

06m6n
Do â kϕn (x)k 6 2kxk.

°t Xn = ϕn ◦ X . Khi â

|Xn (Ω)| = |ϕn X(Ω) | 6 |ϕn (E)| 6 n + 1.
Do â Xn ch¿ nhªn húu h¤n gi¡ trà.

Do X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc, ϕn l ¡nh x¤ B(E)/B(E) o ÷ñc, n¶n Xn l ph¦n
tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
Vªy Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n G -o ÷ñc v

kXn (ω)k = kϕn X(ω) k 6 2kX(ω)k
vîi måi n > 1 v måi ω ∈ Ω. Cuèi còng ta câ
kXn (ω) − X(ω)k = kϕn (X(ω)) − X(ω)k

= min kym − X(ω)k → 0 khi n → ∞.
06m6n
Do â limn→∞ Xn (ω) = X(ω) vîi måi ω ∈ Ω. Vªy X l giîi h¤n (theo chu©n) cõa d¢y ph¦n tû
ngü nhi¶n ìn gi£n {Xn , n > 1}.
Ti¸p theo, chóng ta s³ nghi¶n cùu sü hëi tö h¦u chc chn cõa d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n
G -o ÷ñc.
ành ngh¾a 3.3.14. D¢y ph¦n tû ngü nhi¶n {X , n > 1} ÷ñc gåi l d¢y hëi tö h¦u chc
n
chn ¸n ¡nh x¤ X : Ω → E khi n → ∞ n¸u tçn t¤i tªp N ∈ F sao cho P(N ) = 0 v
Xn (ω) → X(ω) (theo chu©n) khi n → ∞ vîi måi ω ∈ Ω\N .
h. c. c.
Kþ hi»u Xn −−−→ X khi n → ∞.
N¸u X : Ω → E, Y : Ω → E, X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc v X = Y h. c. c. (tùc l

P(X = Y ) = 1) th¼ khæng £m b£o Y l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Tø â suy ra r¬ng n¸u
X l giîi h¤n h. c. c. cõa d¢y {Xn , n > 1} c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc th¼ X ch÷a chc
¢ l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc. Tuy nhi¶n, ành lþ ti¸p theo s³ kh¯ng ành r¬ng khi â s³
h. c. c.
tçn t¤i ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc X 0 sao cho X = X 0 h. c. c. v Xn −−−→ X 0 khi n → ∞.
º chùng minh ành lþ â, ta c¦n hai bê · sau.
134
Bê · 3.3.15. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, G l σ-¤i sè con cõa σ-¤i sè F . Khi
â
Ge = {A
e ∈ F : ∃A ∈ G, P(A 4 A)
e = 0}.
l σ -¤i sè ¦y õ b² nh§t chùa σ -¤i sè G .
Chùng minh . Ta kiºm tra c¡c i·u ki»n v· σ -¤i sè èi vîi Ge.
(i) Ω ∈ Ge v¼ câ Ω ∈ G v P(Ω 4 Ω) = 0.
(ii) L§y Ae ∈ Ge, khi â câ A ∈ G º P(A 4 A) e = 0. V¼ A 4 A e=A4A e n¶n P(A 4 A)e = 0,
k¸t hñp vîi A ∈ G , ta ÷ñc A e ∈ Ge.
(iii) L§y An ∈ G, n > 1. Khi â, tçn t¤i An ∈ G sao cho P(An 4 A
e e en ) = 0. V¼ (∪∞ An ) 4
n=1
(∪∞ A
n=1 n
e ) ⊂ ∪ ∞
n=1 (A n 4 Aen ) n¶n P((∪∞
A
n=1 n ) 4 (∪ ∞ e
A
n=1 n )) = 0. Tø ∪ ∞
A
n=1 n ∈ G ta suy ra
∪n=1 An ∈ G .
∞ e e
Vªy Ge l σ -¤i sè. Rã r ng G ⊂ Ge v Ge chùa t§t c£ c¡c tªp câ x¡c su§t 0 n¶n Ge l σ -¤i
sè ¦y õ. Ti¸p theo, gi£ sû Ge0 l σ -¤i sè ¦y õ chùa G v A e ∈ Ge. Khi â tçn t¤i A ∈ G
sao cho P(A 4 A) = 0. Suy ra P(A\A) = 0, P(A\A) = 0, do â A\A
e e e e ∈ Ge0 , A\A
e ∈ Ge0 ,
AAe = A\(A\A) e ∈ Ge0 , A
e = AA e ∈ Ge0 v Ge ⊂ Ge0 . Bê · ÷ñc chùng minh.
e ∪ A\A
Bê · 3.3.16. Cho G l σ-¤i sè v Ge l σ-¤i sè ¦y õ b² nh§t chùa G . Gi£ sû Xe l ph¦n tû

ngü nhi¶n Ge-o ÷ñc. Khi â tçn t¤i ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc X sao cho X = X
e h. c. c.
Chùng minh . Gi£ sû X

e l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n
k
X
X
e= IAei ai ,
i=1
vîi A ei ∈ Ge, A ej = ∅ (i 6= j), Sk A

i=1 i = Ω.
ei ∩ A e
V¼ A e1 ∈ Ge n¶n theo Bê · 3.3.15, tçn t¤i A1 ∈ G sao cho P(A1 4 A e1 ) = 0 v IA1 = I e
A1
h. c. c.;
V¼ A e2 ∈ Ge n¶n tçn t¤i A02 ∈ G sao cho P(A02 4 A e2 ) = 0, IA0 = I e h. c. c. °t A2 =
2 A2
A02 \(A1 ∩ A02 ), th¼ A2 ∈ G , A2 ∩ A1 = ∅ v IA2 = IAe2 h. c. c.; ...
V¼ A ek ∈ Ge n¶n tçn t¤i A0 ∈ G sao cho P(A0 4 A
k k
ek ) = 0, IA0 = I e h. c. c. °t Ak =
k Ak
A0k \ k−1 0
, th¼ , v h. c. c.
S
(A i ∩ A ) Ak ∈ G Ak ∩ A i = ∅ (i 6
= k) IAk = I
i=1
Pk k Aek
°t X = i=1 IAi ai th¼ X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc v X = X e h. c. c.

N¸u X e l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký th¼ X e l giîi h¤n (chc chn) cõa d¢y c¡c ph¦n tû
ngü nhi¶n ìn gi£n Ge-o ÷ñc {X en , n > 1}. Theo chùng minh tr¶n, vîi méi n > 1, tçn t¤i
ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n G -o ÷ñc Xn sao cho Xn = X en h. c. c. °t
∞
\
en } v B =
Bn = {Xn = X Bn .
n=1
Khi â P(B) = 1. N¸u ta kþ hi»u

∞ [
\ ∞ \
∞
C = {ω : Xn (ω) hëi tö} = (kXk − Xl k < 1/m)
m=1 n=1 k, l=n
th¼ C ∈ G , v¼ Xn l G -o ÷ñc vîi måi n. Do B ⊂ C v C l tªp o ÷ñc n¶n P(C) = 1.

X²t ¡nh x¤ X cho bði
(
lim Xn (ω) n¸u ω ∈ C;
X(ω) =
0 n¸u ω ∈
/ C.
135
°t Yn = Xn IC . Khi â Yn l G -o ÷ñc v Yn hëi tö chc chn ¸n X . Vªy X l ph¦n tû
ngü nhi¶n G -o ÷ñc v B ⊂ (ω : X(ω) = X(ω))
e n¶n X = X e h. c. c.
ành lþ 3.3.17. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc v X
n −−−→ X n
h. c. c.
khi n → ∞. Khi â tçn t¤i ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc X sao cho X = X h. c. c. v
0 0
h. c. c.
Xn −−−→ X 0 khi n → ∞.
Chùng minh . Tø gi£ thi¸t suy ra r¬ng tçn t¤i tªp N ∈ F sao cho P(N ) = 0 v kXn (ω) −
X(ω)k → 0 khi n → ∞ vîi måi ω ∈ Ω\N. Gåi Ge l σ -¤i sè ¦y õ b² nh§t chùa σ -¤i sè G .
Do Ge l σ -¤i sè ¦y õ chùa G n¶n {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n Ge-o ÷ñc, N ∈ Ge,
Ω\N ∈ Ge. °t Yn = Xn IΩ\N , Y = XIΩ\N . Khi â Y = X h. c. c., {Yn , n > 1} l d¢y ph¦n tû
ngü nhi¶n Ge o ÷ñc v Yn → Y khi n → ∞. Do â Y công l ph¦n tû ngü nhi¶n Ge o ÷ñc.
Theo Bê · 3.3.16, tçn t¤i ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc X 0 sao cho X 0 = Y h. c. c. Rã r ng
h. c. c.
Xn −−−→ X 0 khi n → ∞.
3.3.3. C¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp

ành ngh¾a 3.3.18. Gi£ sû {X , t ∈ ∆} l hå ph¦n tû ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P),
t
nhªn gi¡ trà tr¶n (E, B(E)). Khi â, hå {Xt , t ∈ ∆} ÷ñc gåi l hå ëc lªp æi mët (t÷ìng ùng,
hå ëc lªp ) n¸u hå σ -¤i sè {σ(Xt ), t ∈ ∆} ëc lªp æi mët (t÷ìng ùng, ëc lªp).
Tø ành ngh¾a tr¶n, ta suy ra ngay ành lþ sau ¥y.
ành lþ 3.3.19. Gi£ sû E1 , E2 l c¡c khæng gian Banach thüc kh£ ly v {Xt , t ∈ ∆} l hå
ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà trong E1 . Khi â, n¸u vîi méi t ∈ ∆, Tt : E1 → E2
l ¡nh x¤ B(E1 )/B(E2 ) o ÷ñc th¼ hå {Tt (Xt ), t ∈ ∆} l hå ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp nhªn
gi¡ trà trong E2 .
Chùng minh . Thªt vªy, k¸t luªn cõa ành lþ câ thº suy ra ngay tø nhªn x²t r¬ng n¸u X l ph¦n
tû ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà trong E1 , A ∈ B(E2 ) v T : E1 → E2 l ¡nh x¤ B(E1 )/B(E2 ) o
÷ñc th¼ (T (X))−1 (A) = (T ◦X)−1 (A) = X −1 (T −1 (A)) = X −1 (A0 ) vîi A0 = T −1 (A) ∈ B(E1 ).
Do â σ(T (X)) ⊂ σ(X).
ành lþ 3.3.20. Gi£ sû X , X , . . . , X

1 2 l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n (Ω, F, P),
n
nhªn gi¡ trà tr¶n (E, B(E)). Khi â, i·u ki»n c¦n v õ º X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp l vîi måi
f1 , f2 , . . . , fn ∈ E∗ , c¡c bi¸n ngü nhi¶n f1 (X1 ), f2 (X2 ), . . . , fn (Xn ) ëc lªp.
i·u ki»n c¦n cõa ành lþ n y ÷ñc suy tø ành lþ 3.3.19. Vi»c chùng minh i·u ki»n õ
kh¡ phùc t¤p, ái häi nhi·u ki¸n thùc n¬m ngo i gi¡o tr¼nh n y. B¤n åc quan t¥m câ thº t¼m
åc trong c¡c t i li»u tham kh£o.
3.4. Ký vång cõa ph¦n tû ngü nhi¶n

ành ngh¾a 3.4.1. Gi£ sû X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n. Ph¦n tû m ∈ E ÷ñc gåi l ký
vång cõa X n¸u vîi måi f ∈ E∗ ta câ f (m) = E(f (X)). Kþ hi»u m = EX .
V½ dö 3.4.2. Gi£ sû a ∈ E, A ∈ F v X = aI A , tùc l

(
a n¸u ω ∈ A;
X(ω) =
0 n¸u ω ∈ / A.
136
Khi â, v¼ vîi måi f ∈ E∗ , f (P(A)a) = P(A)f (a) v
E(f (X)) = E(f (a)IA ) = f (a)EIA = f (a)P(A)
n¶n EX = P(A)a.
3.4.2. T½nh ch§t

ành lþ 3.4.3. Gi£ sû X , Y l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n, ξ l bi¸n ngü nhi¶n còng x¡c ành
tr¶n (Ω, F, P), a ∈ R, α ∈ E. Khi â, n¸u tçn t¤i EX, EY, Eξ th¼
1. Tçn t¤i E(X + Y ) v E(X + Y ) = EX + EY ;
2. Tçn t¤i E(aX) v E(aX) = aEX ;
3. Tçn t¤i E(αξ) v E(αξ) = αEξ ;
4. N¸u P(X = α) = 1 th¼ EX = α;
5. N¸u ξ v f (X) ëc lªp vîi måi f ∈ E∗ th¼ tçn t¤i E(ξX) v E(ξX) = EξEX ;
6. Vîi måi ¡nh x¤ tuy¸n t½nh li¶n töc T : E → E0 (E0 l khæng gian Banach thüc kh£ ly )
th¼ tçn t¤i E(T (X)) v E(T (X)) = T (E(X)).
Chùng minh .
1. °t m = EX + EY . Khi â, vîi måi f ∈ E∗ , ta câ
E(f (X + Y )) = E(f (X) + f (Y )) = E(f (X)) + E(f (Y ))

= f (EX) + f (EY ) = f (EX + EY ) = f (m).
Do â m = E(X + Y ).
2. °t m = aEX . Khi â, vîi måi f ∈ E∗ , ta câ
E(f (aX)) = E(af (X)) = aEf (X)

= af (EX) = f (aEX) = f (m).
Vªy th¼ m = E(aX).

3. Ta câ f (αξ)(ω) = f (αξ(ω)) = ξ(ω)f (α) = (ξf (α))(ω) vîi måi ω ∈ Ω. Suy ra f (αξ) =
ξf (α). °t m = αEξ . Khi â, vîi måi f ∈ E∗ ,
Ef (αξ) = E(ξf (α)) = f (α)Eξ = f (αEξ) = f (m).
i·u n y k²o theo m = E(aξ).

4. Ta câ (X = α) ⊂ (f (X) = f (α)) ∈ F m P(X = α) = 1 n¶n P(f (X) = f (α)) = 1. Suy
ra Ef (X) = Ef (α) = f (α) vîi måi f ∈ E∗ . Do â α = EX.
5. Ta câ f (ξX)(ω) = f (ξ(ω)X(ω)) = ξ(ω)f (X(ω)) = ξf (X)(ω) suy ra f (ξX) = ξf (X).
°t m = EξEX . Khi â, vîi måi f ∈ E∗ ,
E(f (ξX)) = E(ξf (X)) = EξEf (X)

= Eξf (EX) = f (EξEX) = f (m).
Do â m = E(ξX).
6. °t m = T (EX). Khi â, vîi måi f ∈ E0 ∗ , ta câ
E(f (T (X))) = E((f T )(X)) = (f T )(EX) = f (m).
Ngh¾a l m = E(T X).
ành ngh¾a 3.4.4. Gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n v p > 0. N¸u EkXk p
< ∞ th¼ ta nâi X
kh£ t½ch bªc p. N¸u X kh£ t½ch bªc 1 th¼ º ìn gi£n, ta nâi X kh£ t½ch.
137
ành lþ sau ¥y s³ chùng minh r¬ng, n¸u ph¦n tû ngü nhi¶n X kh£ t½ch th¼ nâ câ ký vång
EX ∈ E. Trong tr÷íng hñp E l khæng gian húu h¤n chi·u th¼ i·u ng÷ñc l¤i công óng, tùc l
n¸u tçn t¤i EX ∈ E th¼ X kh£ t½ch. Tuy nhi¶n, i·u â nâi chung khæng óng, thªm ch½ ngay
c£ khi E l khæng gian Hilbert (xem B i tªp 1 cõa Ch÷ìng 3).
ành lþ 3.4.5. N¸u EkXk < ∞ th¼ tçn t¤i EX v kEXk 6 EkXk.
Chùng minh . Tr÷íng hñp 1. X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n
n
X
X= aj IAj
j=1
n
vîi Aj = Ω, Ai ∩ Aj = ∅ (i 6= j), Aj ∈ F, aj ∈ E. Khi â
S
j=1
n
X n
X
EX = E(aj IAj ) = aj P(Aj ) ∈ E.
j=1 j=1
Hìn núa n n
X X
kEXk = aj P(Aj ) 6 kaj kP(Aj ) = EkXk.

j=1 j=1
Tr÷íng hñp 2. X l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký. Khi â, tçn t¤i d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ìn
gi£n {Xn , n > 1} sao cho
Xn → X, kXn k 6 2kXk, kXn − Xk → 0,
kXn − Xk 6 3kXk, EkXk < ∞.
p döng ành lþ hëi tö bà ch°n Lebesgue cho d¢y bi¸n ngü nhi¶n {kXn − Xk, n > 1}, ta câ
EkXn − Xk → E 0 = 0 khi n → ∞. Tø â suy ra r¬ng {EXn , n > 1} l d¢y cì b£n, do â nâ
s³ hëi tö trong E ¸n ph¦n tû m n o â. Ta câ
|Ef (Xn ) − Ef (X)| = |Ef (Xn − X)| 6 E|f (Xn − X)|

6 kf kEkXn − Xk → 0.
Khi â m = EX v¼
f (m) = f ( lim EXn ) = lim f (EXn )

n→∞ n→∞
= lim E(f (Xn )) = Ef (X) vîi måi f ∈ E∗ .
n→∞
Hìn núa
kEXk = k lim EXn k = lim kEXn k 6 lim EkXn k = EkXk.

n→∞ n→∞ n→∞
138
3.4.3. B§t ¯ng thùc Jensen
ành ngh¾a 3.4.6. Ta nâi ¡nh x¤ ϕ : E → R l h m lçi n¸u
ϕ(ax + (1 − a)y) 6 aϕ(x) + (1 − a)ϕ(y)
vîi måi a ∈ [0, 1], x, y ∈ E.
Bê · 3.4.7. N¸u ϕ : E → R l h m lçi, α

n
∈ R, αi > 0 (i = 1, 2 . . . , n), αi = 1 th¼
P
i
i=1
n
X n
X
ϕ α i xi 6 αi ϕ(xi )
i=1 i=1
vîi måi xi ∈ E (i = 1, 2, ..., n).

Chùng minh . Theo ành ngh¾a h m lçi, ta câ
ϕ(α1 x1 + α2 x2 ) 6 α1 ϕ(x1 ) + α2 ϕ(x2 )
vîi måi α1 > 0, α2 > 0, α1 + α2 = 1. Vªy bê · óng vîi n = 2.
Gi£ sû bê · óng ¸n n = k , taP chùng minh nâ công óng vîi n = k + 1. Thªt vªy, gi£ sû
k+1
αi ∈ R, αi > 0 (i = 1, 2, ..., k + 1), i=1 αi = 1. Khæng m§t t½nh têng qu¡t, câ thº gi£ thi¸t
αk+1 6= 0, αk+1 6= 1. Khi â
k+1
X k
X
ϕ α i xi = ϕ αi xi + αk+1 xk+1
i=1 i=1
k
X αi
= ϕ (1 − αk+1 ) xi + αk+1 xk+1
i=1
1 − αk+1
k
X αi
6 (1 − αk+1 ) ϕ(xi ) + αk+1 ϕ(xk+1 )
i=1
1 − αk+1
k
X αi
(v¼ m»nh · óng vîi n = k v = 1)
i=1
1 − αk+1
k
X k+1
X
= αi ϕ(xi ) + αk+1 ϕ(xk+1 ) = αi ϕ(xi ).
i=1 i=1
Tùc l bê · óng vîi n = k + 1.

ành lþ 3.4.8. (B§t ¯ng thùc Jensen) N¸u ϕ : E → R l h m lçi li¶n töc, X v ϕ(X) kh£
t½ch th¼
ϕ(EX) 6 E ϕ(X) .
Chùng minh . Tr÷îc h¸t gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n
n
X
X= aj IAj
j=1
n
vîi Aj = Ω, Ai ∩ Aj = ∅ (i 6= j), aj ∈ E, Aj ∈ F. Khi â
S
j=1
n
X n
X
EX = aj P(Aj ), ϕ(X) = ϕ(aj )IAj ,
j=1 j=1
139
suy ra
n
X n
X
ϕ(EX) = ϕ( aj P(Aj ) 6 ϕ(aj )P(Aj ) = E ϕ(X) .
j=1 j=1
Ti¸p theo, gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký. Khi â X l giîi h¤n cõa mët d¢y ph¦n
tû ngü nhi¶n ìn gi£n. B¬ng c¡ch sû döng ành lþ hëi tö bà ch°n Lebesgue, gi£ thi¸t v· t½nh
li¶n töc cõa ϕ(x), chuyºn qua giîi h¤n, ta s³ ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
3.5. Ký vång câ i·u ki»n v martingale

3.5.1. Ký vång câ i·u ki»n
ành ngh¾a 3.5.1. Gi£ sû (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t, E l khæng gian Banach thüc kh£
ly, B(E) l σ -¤i sè Borel, X : Ω → E l ph¦n tû ngü nhi¶n, G l σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè
F . Khi â ph¦n tû ngü nhi¶n Y: Ω → E gåi l ký vång câ i·u ki»n cõa X èi vîi G n¸u
(i) Y l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc;
(ii) E(Y IA ) = E(XIA ) vîi måi A ∈ G .
K½ hi»u Y = E(X|G ).
V½ dö 3.5.2. N¸u G = {∅, Ω} v tçn t¤i EX ∈ E th¼ E(X|G) = EX.
Thªt vªy, °t Y = EX , khi â
(i) Vîi måi B ∈ B(E), ta câ
(
∅ n¸u EX ∈
/ B;
Y −1 (B) =
Ω n¸u EX ∈ B,
n¶n Y −1 (B) ∈ G . Vªy Y l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.

(ii) Vîi måi A ∈ G , th¼ A = ∅ ho°c A = Ω.
N¸u A = ∅ th¼ Y IA = XIA n¶n E(Y IA ) = E(XIA ).
N¸u A = Ω th¼ Y IA = Y , XIA = X n¶n
E(Y IA ) = EY = E(EX) = EX = E(XIA ).
Vªy E(Y IA ) = E(XIA ) vîi måi A ∈ G . Do â Y = E(X|G) hay E(X|G) = EX .
V½ dö 3.5.3. Gi£ sû A ∈ F, a ∈ E, X = aI A . Khi â E(X|G) = aE(IA |G).

Thªt vªy, °t Y = aE(IA |G).
(i) E(IA |G) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc n¶n Y = aE(IA |G) l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o
÷ñc.
(ii) Vîi måi B ∈ G ta câ
E(Y IB ) = E(aE(IA |G)IB ) = aE(E(IAB |G))

= aE(IAB ) = aP(AB);
E(XIB ) = E(aIAB ) = aP(AB).
Do â, vîi måi B ∈ G , ta câ E(Y IB ) = E(XIB ). Vªy Y = E(X|G).
ành lþ sau ¥y cho ta mët ph÷ìng ph¡p kh¡c º ành ngh¾a ký vång câ i·u ki»n, t÷ìng
tü nh÷ ành ngh¾a ký vång.
ành lþ 3.5.4. Gi£ sû X, Y l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n. Khi â Y = E(X|G) khi v ch¿ khi
f (Y ) = E(f (X)|G) vîi måi f ∈ E∗ .
140
Chùng minh . Gi£ sû Y = E(X|G). Khi â f (Y ) = E(f (X)|G) vîi måi f ∈ E∗ . Thªt vªy, ta câ
(i) Y l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc n¶n f (Y ) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc vîi måi
f ∈ E∗ .
(ii) Vîi måi A ∈ G v måi f ∈ E∗ , ta câ

E f (Y )IA = E f (Y IA ) = f E(Y IA )

= f E(XIA ) = E f (X)IA .
Vªy E f (Y )IA = E f (X)IA .

Ng÷ñc l¤i, gi£ sû f (Y ) = E(f (X)|G) vîi måi f ∈ E∗ . Khi â Y = E(X|G). Thªt vªy
(i) f (Y ) l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc vîi måi f ∈ E∗ n¶n Y l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o
÷ñc.
(ii) Vîi måi A ∈ G v måi f ∈ E∗
E f (Y )IA = E f (X)IA ⇒ ∀f ∈ E∗ , E f (Y IA ) = E f (XIA )

⇒ ∀f ∈ E∗ , f E(Y IA ) = f E(XIA )

⇒ E(Y IA ) = E(XIA ).
p döng ành lþ tr¶n v c¡c t½nh ch§t ký vång câ i·u ki»n cõa bi¸n ngü nhi¶n, ta chùng
minh ÷ñc ành lþ sau.
ành lþ 3.5.5. Gi£ sû X, Y l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n, ξ l bi¸n ngü nhi¶n, α ∈ E, a ∈ R,
f ∈ E∗ . Khi â
1. N¸u ξ l bi¸n ngü nhi¶n G -o ÷ñc thäa m¢n E|ξ| < ∞ v EkξXk < ∞ th¼
E(ξX|G) = ξE(X|G).
2. N¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc th¼ E(X|G) = X.

3. E(X + Y |G) = E(X|G) + E(Y |G).
4. E(aX|G) = aE(X|G).
5. E(αξ|G) = αE(ξ|G).
6. N¸u G1 ⊂ G2 th¼ E E(X|G1 )|G2 = E(X|G1 ) = E E(X|G2 )|G1 .

7. N¸u σ(X) ëc lªp vîi G th¼ E(X|G) = EX.
Chùng minh .
1. °t Y = ξE(X|G). Ta s³ chùng minh Y = E(ξX|G). Thªt vªy, vîi måi f ∈ E∗ ,

f (Y ) = f ξE(X|G) = ξf E(X|G)

= ξE(f (X)|G) = E ξf (X)|G = E f (ξX)|G .
Vªy Y = E(ξX|G).
2. Do X l ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc n¶n vîi måi f ∈ E∗ th¼ f (X) l bi¸n ngü nhi¶n
G -o ÷ñc, suy ra E(f (X)|G) = f (X). Do â E(X|G) = X.
3. °t Z = E(X|G) + E(Y |G), ta chùng minh Z = E(X + Y |G). Thªt vªy, vîi måi f ∈ E∗ ,
f (Z) = f (E(X|G) + E(Y |G)) = f (E(X|G)) + f (E(Y |G))

= E(f (X)|G) + E(f (Y )|G) = E(f (X) + f (Y )|G)
= E(f (X + Y )|G).
Vªy Z = E(X + Y |G).
141
4. °t Y = aE(X|G), ta chùng minh Y = E(aX|G). Thªt vªy, vîi måi f ∈ E∗ ,
f (Y ) = f (aE(X|G)) = af (E(X|G))
= aE(f (X)|G) = E(a(f (X)|G)) = E(f (aX)|G).
Do â Y = E(aX|G).
5. °t Y = αE(ξ|G). Ta c¦n chùng minh Y = E(αξ|G). Thªt vªy, vîi måi f ∈ E∗ th¼
f (Y ) = f (αE(ξ|G)) = f (α)E(ξ|G)
= E(f (α)ξ|G) = E(f (αξ)|G).
Vªy, vîi måi f ∈ E∗ th¼ f (Y ) = E(f (αξ)|G). Do â Y = E(αξ|G).

6. °t Y = E(X|G1 ) v Z = E(X|G2 ). Ta s³ chùng minh E(Y |G2 ) = Y = E(Z|G1 ). Thªt
vªy, vîi måi f ∈ E∗ , ta câ
f (Y ) = E(f (X)|G1 ) = E(E(f (X)|G1 )|G2 )

= E(f (E(X|G1 ))|G2 ) = E(f (Y )|G2 ).
L¤i câ
f (Y ) = f (E(X|G1 )) = E(f (X)|G1 ) = E(E(f (X)|G2 )|G1 )

= E(f (E(X|G2 ))|G1 ) = E(f (Z)|G1 ).
Vªy, vîi måi f ∈ E∗ th¼ E(f (Y )|G2 ) = f (Y ) = E(f (Z)|G1 ), suy ra
E(Y |G2 ) = Y = E(Z|G1 ).
7. Vîi måi f ∈ E∗ , ta câ f (EX) = E(f (X)) = E(f (X)|G) (v¼ σ(f (X)) v G ëc lªp). Tø
â suy ra i·u ph£i chùng minh.
ành lþ 3.5.6. N¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch th¼ tçn t¤i E(X|G) v
kE(X|G)k 6 E(kXk|G) h. c. c.
Chùng minh . Tr÷íng hñp 1: X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n

n
X n
[
X= aj IAj vîi Aj = Ω, Ai ∩ Aj = ∅, aj ∈ E, Aj ∈ F.
j=1 j=1
n
Khi â, ta câ E(X|G) = aj E(IAj |G) v vîi måi ω ∈ Ω,
P
j=1
n
X
kE(X|G)(ω)k = aj E(IAj |G)(ω)

j=1
n
X
6 kaj kE(IAj |G)(ω) = E(kXk|G)(ω).
j=1
Vªy n¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n th¼
kE(X|G)(ω)k 6 E(kXk|G)(ω)
vîi måi ω ∈ Ω.
142
Tr÷íng hñp 2: X l ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch b§t ký. Khi â, tçn t¤i d¢y ph¦n tû ngü
nhi¶n ìn gi£n {Xn , n > 1} tho£ m¢n
kXn − Xk → 0, kXn − Xk 6 3kXk.
p döng ành lþ hëi tö bà ch°n èi vîi ký vång câ i·u ki»n cho d¢y bi¸n ngü nhi¶n {kXn −
Xk, n > 1}, ta ÷ñc
h. c. c.
E(kXn − Xk|G) −−−→ 0 khi n → ∞.
Khi â, do Xn v Xm l c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n n¶n Xn − Xm công l ph¦n tû ngü
nhi¶n ìn gi£n v ta câ
kE(Xn |G) − E(Xm |G)k = kE(Xn − Xm |G)k 6 E(kXn − Xm k | G)

h. c. c.
6 E(kXn − Xk | G) + E(kXm − Xk | G) −−−→ 0 khi m, n → ∞.
Vªy {E(Xn |G), n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. trong E. Do E l khæng gian ¦y õ n¶n tçn t¤i
ph¦n tû ngü nhi¶n Z sao cho
h. c. c.
E(Xn |G) −−−→ Z khi n → ∞, (2.6)
hìn núa ta cán câ thº chån Z l G -o ÷ñc. Ta chùng minh Z = E(X|G) h. c. c. v kZk =
kE(X|G)k 6 E(kXk|G). Thªt vªy, vîi måi f ∈ E∗ th¼
h. c. c.

E(f (Xn )|G) = f E(Xn |G) −−−→ f (Z).
M°t kh¡c, do f li¶n töc n¶n
|f (Xn ) − f (X)| → 0 khi n → ∞;

|f (Xn )| 6 kf kkXn k 6 2kf kkXk.
p döng ành lþ hëi tö bà ch°n èi vîi ký vång câ i·u ki»n cho d¢y bi¸n ngü nhi¶n {f (Xn ), n >
1}, ta ÷ñc
h. c. c.
E(f (Xn )|G) −−−→ E(f (X)|G) khi n → ∞.
Suy ra f (Z) = E(f (X)|G) h. c. c. vîi måi f ∈ E∗ . Do E kh£ ly n¶n tçn t¤i d¢y {fn : n > 1} ⊂
E∗ sao cho kxk = supn |fn (x)| vîi måi x ∈ E. Do â
kZk = sup |fn (Z)| = sup |E(fn (X) | G)|

n n
6 E(sup |fn (X)| | G) = E(kXk|G) h. c. c.
n
i·u n y k²o theo

EkZk 6 E(E(kXk|G)) = EkXk < ∞.
º chùng minh Z = E(X|G) h. c. c., ta ch¿ c¦n chùng minh E(ZIA ) = E(XIA ) vîi måi A ∈ G .
L§y A ∈ G , v¼ EkZk < ∞ n¶n luæn tçn t¤i E(IA Z), khi â vîi måi f ∈ E∗ ta câ
f (E(IA Z)) = E(f (IA Z)) = E(IA f (Z)) = E(IA E(f (X) | G))
= E(E(f (IA X) | G)) = E(f (IA X)) = f (E(IA X)).
i·u n y d¨n ¸n E(IA Z) = E(IA X) vîi måi A ∈ G . Suy ra Z = E(X|G) h. c. c. v kZk =
kE(X|G)k 6 E(kXk|G). ành lþ ÷ñc chùng minh.
143
H» qu£ 3.5.7. N¸u X l ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch bªc p > 1 th¼
kE(X|G)kp 6 E(kXkp |G) h. c. c.
Chùng minh . Sû döng ành lþ tr¶n, ta câ
kE(X|G)kp 6 [E(kXk|G)]p h. c. c.
p döng b§t ¯ng thùc Jensen cho ký vång câ i·u ki»n cõa bi¸n ngü nhi¶n kXk, vîi ϕ(x) =
|x|p , ta ÷ñc p
E(kXk|G) = |E(kXk|G)|p 6 E(kXkp |G) h. c. c.
3.5.2. Martingale v hi»u martingale

Kh¡i ni»m sau ¥y s³ ti¸p töc ÷ñc sû döng ð c¡c möc sau.
ành ngh¾a 3.5.8. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n, {F , n > 1} l d¢y t«ng
n n
c¡c σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F . Khi â d¢y {Xn , Fn , n > 1} gåi l d¢y phò hñp n¸u vîi måi
n > 1, Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n Fn -o ÷ñc.
Ch¯ng h¤n, n¸u {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký v Fn = σ(X1 , · · · , Xn ) (l
σ -¤i sè sinh bði X1 , · · · , Xn ) th¼ d¢y {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp.
ành ngh¾a 3.5.9. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n, {F , n > 1} l d¢y t«ng
n n
c¡c σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F . Khi â d¢y {Xn , Fn , n > 1} ÷ñc gåi l martingale n¸u
(i) {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp v Xn kh£ t½ch vîi måi n > 1,
(ii) Vîi måi m > n th¼ E(Xm |Fn ) = Xn .
D¢y {Xn , Fn , n > 1} ÷ñc gåi l hi»u martingale n¸u nâ thäa m¢n i·u ki»n (i) v
(ii)' Vîi måi m > n th¼ E(Xm |F n ) = 0.
V½ dö 3.5.10. Gi£ sû {X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, kh£ t½ch, EX
n n = 0
vîi måi n > 1 v Fn = σ(X1 , · · · , Xn ). Khi â {Xn , Fn , n > 1} l hi»u martingale v {Sn =
n
k=1 Xk , Fn , n > 1} l martingale.
P
Thªt vªy, do {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp n¶n c¡c σ -¤i sè σ(X1 , · · · , Xn )
v σ(Xn+1 , Xn+2 , · · · ) ëc lªp vîi måi n > 1. Do â, vîi måi m > n, E(Xm |Fn ) = EXm = 0 v
E(Sm |Fn ) = E(Sn |Fn ) + E(Xn+1 |Fn ) + · · · + E(Xm |Fn )

= Sn + EXn+1 + · · · + EXm = Sn .
Nhªn x²t 3.5.11. N¸u {X , F , n > 1} l d¢y phò hñp, X

n n n kh£ t½ch v E(Xn+1 |Fn ) = Xn vîi
måi n ∈ N th¼ {Xn , Fn , n > 1} l martingale.
Thªt vªy, vîi m > n, theo t½nh ch§t hót cõa ký vång câ i·u ki»n ta câ
Xn = E(Xn+1 |Fn ) = E(E(Xn+2 |Fn+1 )|Fn ) = E(Xm+2 |Fn )
ti¸p töc nh÷ vªy, ta thu ÷ñc Xn = E(Xm |Fn ). Do â {Xn , Fn , n > 1} l martingale.
Nhªn x²t t÷ìng tü công óng èi vîi hi»u martingale.
144
Chó þ. C¡c t½nh ch§t cì b£n sau ¥y ÷ñc suy ra tø ành ngh¾a martingale v hi»u martingale.
1. N¸u {Fn , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F , X l ph¦n tû ngü nhi¶n
kh£ t½ch v Xn = E(X|F n ) th¼ {Xn , Fn , n > 1} l martingale.
2. N¸u {fn , Fn , n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n thüc lªp th nh hi»u martingale v {xn , n >
n
1} ⊂ E th¼ {Xn = xk fk , Fn , n > 1} l martingale.
P
k=1
3. N¸u {Xn , Fn , n > 1} v {Yn , Fn , n > 1} l martingale th¼ {aXn ± bYn , Fn , n > 1}
(a, b ∈ R) công l martingale.
4. N¸u {Xn , Fn , n > 1} l martingale th¼ {EXn , n > 1} khæng êi.
5. N¸u {Xn , Fn , n > 1} l hi»u martingale th¼ EXn = 0 vîi måi n > 1.
Sau ¥y l mët sè t½nh ch§t s¥u sc hìn.
ành lþ 3.5.12. N¸u {X , F , n

n n > 1} l martingale v p > 1 th¼ {kXn kp , Fn , n > 1} l
martingale d÷îi.
Chùng minh . Vîi måi n > 1,
E(kXn+1 kp |Fn ) > kE(Xn+1 |Fn )kp = kXn kp .
i·u n y chùng tä d¢y {kXn kp , Fn , n > 1} l martingale d÷îi.
ành lþ 3.5.13. N¸u {X , F , n > 1} l martingale v τ l thíi iºm Markov th¼ {X

n n n∧τ , Fn , n >
1} công l martingale.
n−1
Chùng minh . Ta câ Xn∧τ = Xi I(τ =i) + Xn I(τ >n) , suy ra Xn∧τ l ph¦n tû ngü nhi¶n Fn o
P
i=0
÷ñc. L¤i câ
n−1
X
EkXn∧τ k 6 EkXi I(τ =i) k + EkXn I(τ >n) k
i=0
n−1
X
6 EkXi k + EkXn k < ∞.
i=0
Hìn núa X(n+1)∧τ − Xn∧τ = I(τ >n) (Xn+1 − Xn ), v (τ > n) ∈ Fn . Ta suy ra

E(X(n+1)∧τ − Xn∧τ |Fn ) = E I(τ >n) (Xn+1 − Xn )|Fn

= I(τ >n) E Xn+1 − Xn |Fn = 0.
Do â (Xn∧τ , Fn , n > 1) l martingale.
3.6. Mët sè ành lþ giîi h¤n

3.6.1. C¡c d¤ng hëi tö
Gi£ sû r¬ng (Ω, F, P) l khæng gian x¡c su§t ¦y õ, E l khæng gian Banach thüc kh£ ly,
B(E) l σ -¤i sè c¡c tªp Borel tr¶n E. Kþ hi»u C s³ ÷ñc dòng º ch¿ h¬ng sè d÷ìng v gi¡ trà
cõa nâ câ thº kh¡c nhau giúa c¡c l¦n xu§t hi»n.
Trong c¡c möc tr÷îc, chóng tæi ¢ · cªp ¸n kh¡i ni»m hëi tö h¦u chc chn, d÷îi ¥y
chóng tæi s³ nhc l¤i kh¡i ni»m â v tr¼nh b y c¡c kh¡i ni»m hëi tö kh¡c.
145
ành ngh¾a 3.6.1. Gi£ sû {X, X , n > 1} l hå ph¦n tû ngü nhi¶n còng x¡c ành tr¶n Ω v
n
nhªn gi¡ trà trong E. Ta nâi:
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn ¸n X khi n → ∞ n¸u tçn t¤i tªp N ∈ F sao cho
P(N ) = 0 v Xn (ω) → X(ω) (theo chu©n) khi n → ∞ vîi måi ω ∈ Ω\N .
h. c. c.
Kþ hi»u Xn → X h. c. c., ho°c Xn −−−→ X khi n → ∞.
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö ¦y õ ¸n X khi n → ∞ n¸u vîi måi ε > 0 th¼
∞
X
P(kXn − Xk > ε) < ∞.
n=1
c
Kþ hi»u Xn →− X khi n → ∞.
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t ¸n X khi n → ∞ n¸u vîi måi ε > 0 th¼
lim P(kXn − Xk > ε) = 0.

n→∞
P
• D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo trung b¼nh c§p p > 0 ¸n X khi n → ∞ n¸u X, Xn (n > 1)
kh£ t½ch bªc p v lim EkXn − Xkp = 0.
n→∞
Lp
Nhªn x²t 3.6.2. Tø ành ngh¾a tr¶n suy ra r¬ng d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n {X , n > 1} hëi tö
n
h¦u chc chn (¦y õ, theo x¡c su§t, theo trung b¼nh c§p p) ¸n ph¦n tû ngü nhi¶n X khi
n → ∞ khi v ch¿ khi d¢y bi¸n ngü nhi¶n (thüc) {kXn − Xk, n > 1} hëi tö h¦u chc chn
(¦y õ, theo x¡c su§t, theo trung b¼nh c§p p) ¸n 0 khi n → ∞. Do â, b¬ng c¡ch sû döng
c¡c t½nh ch§t t÷ìng ùng cõa d¢y bi¸n ngü nhi¶n thüc (xem Möc 2.1), ta câ ngay c¡c t½nh ch§t
sau ¥y cõa d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n.
1. Xn → X h. c. c. (n → ∞) khi v ch¿ khi vîi måi ε > 0,

lim P sup kXm − Xk > ε = 0.
n→∞ m>n
c h. c. c.
2. N¸u Xn → − X th¼ Xn −−−→ X khi n → ∞.
h. c. c. c
3. N¸u {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp v Xn −−−→ C ∈ E th¼ Xn → − C khi
n → ∞.
h. c. c. Lp
4. N¸u Xn −−−→ X ho°c Xn −→ X th¼ Xn → − X khi n → ∞.
P
5. N¸u d¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t th¼ tçn t¤i d¢y con {Xnk , k > 1} ⊂ {Xn , n > 1}
sao cho {Xnk , k > 1} hëi tö h¦u chc chn.
ành ngh¾a 3.6.3. Ta nâi d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n {X , n > 1} l d¢y cì b£n:
n
• h¦u chc chn n¸u P( lim kXm − Xn k = 0) = 1;
m,n→∞
• theo x¡c su§t n¸u lim P(kXm − Xn k > ε) = 0 vîi måi ε > 0;
m,n→∞
• theo trung b¼nh c§p p > 0 n¸u lim EkXm − Xn kp = 0.
m,n→∞
Nhªn x²t 3.6.4. ành ngh¾a tr¶n l mð rëng nh÷ng ho n to n t÷ìng tü vîi ành ngh¾a t÷ìng
ùng èi vîi d¢y bi¸n ngü nhi¶n (thüc). Do â, b¬ng c¡ch sû döng ph÷ìng ph¡p v kÿ thuªt
t÷ìng tü nh÷ èi vîi d¢y bi¸n ngü nhi¶n thüc, ta câ ngay c¡c t½nh ch§t sau ¥y.
1. D¢y {Xn , n > 1} cì b£n h¦u chc chn khi v ch¿ khi d¢y {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc
chn.
2. D¢y {Xn , n > 1} l d¢y cì b£n h¦u chc chn khi v ch¿ khi mët trong hai i·u ki»n sau
÷ñc tho£ m¢n :
146
(i) lim P sup kXk − Xl k > ε = 0 vîi måi ε > 0;

n→∞ k,l>n
(ii) lim P sup kXk − Xn k > ε = 0 vîi måi ε > 0.

n→∞ k>n
3. N¸u d¢y {Xn , n > 1} cì b£n theo x¡c su§t th¼ tçn t¤i d¢y con {Xnk , k > 1} ⊂ {Xn , n > 1}
sao cho {Xnk , k > 1} hëi tö h¦u chc chn.
4. D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo x¡c su§t khi v ch¿ khi nâ l d¢y cì b£n theo x¡c su§t.
5. D¢y {Xn , n > 1} hëi tö theo trung b¼nh c§p p (p > 1) khi v ch¿ khi nâ l d¢y cì b£n theo
trung b¼nh c§p p.
Nhªn x²t 3.6.5.

(i) Gi£ sû G l σ -¤i sè con cõa σ -¤i sè F . D¹ d ng nhªn th§y r¬ng c¡c t½nh ch§t tr¶n cõa
d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n v¨n óng cho d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc.
(ii) Vîi méi sè thüc p > 1, °t
Lp (G, E) = X : Ω → E : X l G -o ÷ñc, EkXkp < ∞ .

Khi â, b¬ng c¡ch çng nh§t c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n G -o ÷ñc, b¬ng nhau h¦u chc chn, tø
Nhªn x²t 3.6.4(5) v ành lþ 1.4.8, ta câ thº ch¿ ra ÷ñc r¬ng Lp (G, E) l khæng gian Banach
vîi chu©n kXkp = (EkXkp )1/p .
(iii) nh x¤
EG : L1 (F, E) −→ L1 (G, E)
X 7−→ E(X|G)
l ¡nh x¤ tuy¸n t½nh, li¶n töc v kEG k = 1. Thªt vªy, t½nh tuy¸n t½nh cõa EG ÷ñc suy tø
ành lþ 3.4.3. Ta chùng minh EG li¶n töc v kEG k = 1. Thªt vªy, vîi måi ph¦n tû ngü nhi¶n
X ∈ L1 (F, E), ta câ
EkE(X|G)k 6 E E(kXk|G) = EkXk.
i·u n y ngh¾a l kE(X|G)k1 6 kXk1 . Vªy EG li¶n töc v kEG k 6 1. M°t kh¡c, vîi måi ph¦n
kXk1
tû ngü nhi¶n X ∈ L1 (G, E), ta câ kEG k > = 1. Do â kEG k = 1.
kXk1
3.6.2. Mët sè ành lþ giîi h¤n èi vîi martingale

º nghi¶n cùu sü hëi tö cõa martingale, ta c¦n thi¸t lªp b§t ¯ng thùc cüc ¤i sau ¥y.
ành lþ 3.6.6. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale kh£ t½ch bªc p vîi 1 6 p < ∞. Khi â
n n
vîi måi ε > 0,
1
(i) P max kXn k > ε 6 p EkXN kp ;

16n6N ε
1
(ii) P sup kXn k > ε 6 p sup EkXn kp .

n>1 ε n>1
Chùng minh . Do {Xn , Fn , n > 1} l martingale n¶n {kXn k, Fn , n > 1} l martingale d÷îi. p
döng b§t ¯ng thùc Kolmogorov cho martingale d÷îi ta nhªn ÷ñc (i). Khi â, (ii) ÷ñc suy
ra trüc ti¸p tø (i).
ành lþ 3.6.7. Gi£ sû {F , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ-¤i sè con cõa F sao cho F = σ(S
n
∞
n=1 F n ).
Khi â, vîi måi X ∈ Lp (F, E) (1 6 p < ∞) th¼
Lp
E(X|Fn ) −→ X khi n → ∞.
147
Chùng minh . Tr÷îc h¸t ta s³ ch¿ ra r¬ng n¸u A ∈ F th¼
Lp
E(IA |Fn ) −→ IA khi n → ∞.
Thªt vªy, n¸u A ∈ ∞ n=1 Fn th¼ tçn t¤i n0 > 1 º A ∈ S
Fn0 . Khi â E(IA |Fn ) = IA vîi måi
S
∞
n > nS0 v ta câ i·u ph£i chùng minh. N¸u A ∈ F = σ( n=1 Fn ) th¼ vîi måi ε > 0, tçn t¤i
∞
Aε ∈ n=1 Fn sao cho P(A4Aε ) < (ε/2) . N¸u l§y nε sao cho Aε ∈ Fnε th¼ vîi måi n > nε , ta
p
câ E(IAε |Fn ) = IAε . Do â

kE(IA |Fn ) − IA kp 6 kE(IA |Fn ) − IAε kp + kIAε − IA kp
= kE(IA |Fn ) − E(IAε |Fn )kp + kIAε − IA kp
= kE(IA − IAε |Fn )kp + kIAε − IA kp
1/p
6 2kIAε − IA kp = 2 E|IA4Aε |p
1/p
= 2 E|IA4Aε | = 2(P(A4Aε ))1/p < ε.
Lp
V¼ vªy E(IA |Fn ) −→ IA khi n → ∞.
Ti¸p theo, gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n
m
X m
[
X= ai IAi vîi Ai = Ω, Ai ∩ Aj = ∅, ai ∈ E, Ai ∈ F.
i=1 i=1
Khi â m m
X Lp X
E(X|Fn ) = ai E(IAi |Fn ) −→ ai IAi = X khi n → ∞.
i=1 i=1
Cuèi còng, gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký, ta chùng minh
EkE(X|Fn ) − Xkp → 0 khi n → ∞.
Thªt vªy, theo gi£ thi¸t X l ph¦n tû ngü nhi¶n n¶n tçn t¤i d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n
{Xn , n > 1} tho£ m¢n
kXn − Xkp → 0 khi n → ∞ v kXn − Xkp 6 3p kXkp .
M°t kh¡c, ¡p döng b§t ¯ng thùc sì c§p
(a + b)p ≤ max(1, 2p−1 )(ap + bp )
= Cp (ap + bp ), a > 0, b > 0, p > 0,
ta câ, vîi måi m > 1, n > 1,
kE(X|Fn ) − Xkp
=kE(X|Fn ) − E(Xm |Fn ) + E(Xm |Fn ) − Xkp
6 Cp kE(X|Fn ) − E(Xm |Fn )kp + kE(Xm |Fn ) − Xkp

= Cp kE(X|Fn ) − E(Xm |Fn )kp

+ Cp kE(Xm |Fn ) − Xm + Xm − Xkp

6 Cp kE(X|Fn ) − E(Xm |Fn )kp

+ Cp2 kE(Xm |Fn ) − Xm kp + kXm − Xkp

= Cp kE(X − Xm |Fn )kp

+ Cp2 kE(Xm |Fn ) − Xm kp + kXm − Xkp

6 Cp E(kX − Xm kp |Fn )
+ Cp2 kE(Xm |Fn ) − Xm kp + kXm − Xkp .

148
Tø â suy ra
EkE(X|Fn ) − Xkp 6 Cp E E(kX − Xm kp |Fn )

+ Cp2 E kE(Xm |Fn ) − Xm kp + kXm − Xkp

= (Cp + Cp2 ) EkX − Xm kp + Cp2 EkE(Xm |Fn ) − Xm kp .
Vîi méi m cè ành, sè h¤ng thù 2 ti¸n ¸n 0 khi n → ∞ (v¼ Xm l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn
gi£n). M°t kh¡c, ¡p döng ành lþ hëi tö bà ch°n cho d¢y bi¸n ngü nhi¶n {kXm − Xkp , m > 1},
ta công ÷ñc sè h¤ng thù nh§t ti¸n ¸n 0 khi m → ∞. Tø â suy ra i·u ph£i chùng minh.
M»nh · 3.6.8. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale hëi tö trong L (F, E) (1 6 p < ∞).
n n p
Khi â tçn t¤i X ∈ Lp (F, E) sao cho Xn = E(X|Fn ).
Lp
Chùng minh . Gi£ sû Xn −→ X khi n → ∞. Ta s³ chùng minh Xn = E(X|Fn ). Thªt vªy, v¼
{Xn , Fn , n > 1} l martingale n¶n Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n Fn -o ÷ñc. V§n · cán l¤i l ta
c¦n ch¿ ra E(Xn IA ) = E(XIA ) vîi måi A ∈ Fn .
Lp
V¼ Xm −→ X n¶n EkXm − Xkp → 0 khi m → ∞. Suy ra
EkXm IA − XIA kp = Ek(Xm − X)IA kp

6 EkXm − Xkp → 0 khi m → ∞,
Lp
hay Xm IA −→ XIA khi m → ∞. Do â E(Xm IA ) → E(XIA ) khi m → ∞. M°t kh¡c, vîi måi
m > n, E(Xm IA ) = E(Xn IA ). V¼ vªy E(Xn IA ) = E(XIA ).
ành lþ 3.6.9. Gi£ sû r¬ng {X , F , n > 1} l martingale v 1 6 p < ∞.

n n
(i) N¸u d¢y {Xn , n > 1} bà ch°n trong Lp (F, E) th¼ nâ bà ch°n h. c. c., tùc l
sup kXn k < ∞ h. c. c.

n
(ii) N¸u d¢y {Xn , n > 1} hëi tö trong Lp (F, E) th¼ nâ hëi tö h¦u chc chn.
(iii) N¸u d¢y {Xn , n > 1} hëi tö trong Lp (F, E) th¼
sup EkXn k < ∞.

n
Chùng minh . Tø b§t ¯ng thùc Liapunov suy ra r¬ng n¸u {Xn , n > 1} bà ch°n (t÷ìng ùng, hëi
tö) trong Lp (F, E) (1 6 p < ∞) th¼ {Xn , n > 1} bà ch°n (t÷ìng ùng, hëi tö) trong L1 (F, E).
Do â, ch¿ c¦n chùng minh ành lþ tr¶n cho tr÷íng hñp p = 1.
(i) °t Am = supn kXn k > m . Theo ành lþ 3.6.6, ta câ
1
khi m → ∞.

P(Am ) = P sup kXn k > m 6 sup EkXn k → 0
n m n
V¼ d¢y {Am , m > 1} gi£m, n¶n

∞
\
P Am = lim P(Am ) = 0.
m→∞
m=1
Suy ra
∞
[
P Am = 1.
m=1
149
i·u n y t÷ìng ÷ìng vîi P(supn kXn k < ∞) = 1. Vªy sup kXn k < ∞ h. c. c.
n
(ii) Ta s³ chùng minh {Xn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. trong E. Vîi n ∈ N khæng êi, d¢y
{Xm − Xn , Fm , m > n} l martingale. Thªt vªy
E(Xm+1 − Xn |Fm ) = E(Xm+1 |Fm ) − E(Xn |Fm ) = Xm − Xn .
Theo ành lþ 3.6.6, vîi måi ε > 0, ta câ

1
P sup kXm − Xn k > ε 6 sup EkXm − Xn k.
m>n ε m>n
Do {Xn , n > 1} l d¢y hëi tö trong L1 (F, E), n¶n
sup EkXm − Xn k → 0 khi n → ∞.

m>n
Do â
khi n → ∞.

P sup kXm − Xn k > ε → 0
m>n
Suy ra {Xn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. Vªy d¢y {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c.
L1
(iii) Gi£ sû Xn −→ X . Theo M»nh · 3.6.8, ta câ
EkXn k = EkE(X|Fn )k 6 E(E(kXk|Fn )) = EkXk
vîi måi n. Hìn núa, do X ∈ L1 (F, E) n¶n EkXk < ∞, suy ra sup EkXn k < ∞.
n
Tø c¡c ành lþ 3.6.7 v 3.6.9, ta suy ra ngay h» qu£ sau ¥y.
H»Squ£ 3.6.10. Gi£

∞
sû {Fn , n > 1} l d¢y t«ng c¡c σ -¤i sè con cõa F sao cho F =
σ( n=1 Fn ). Khi â vîi måi X ∈ Lp (F, E) (1 6 p < ∞),
h. c. c.
E(X|Fn ) −−−→ X khi n → ∞.
Nâi chung, trong khæng gian Banach b§t ký th¼ ành lþ Doob khæng óng. Tuy nhi¶n, ta câ
k¸t qu£ sau ¥y.
ành lþ 3.6.11. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale thäa m¢n i·u ki»n sup
n n EkXn k < ∞
n
∞ h. c. c.
v F = σ( Fn ). Khi â, n¸u tçn t¤i ph¦n tû ngü nhi¶n X ∈ L1 (F, E) sao cho f (Xn ) −−−→
S
n=1
h. c. c.
f (X) khi n → ∞ vîi måi f ∈ E∗ th¼ Xn −−−→ X khi n → ∞.
kXn − Xk 6 kXn − E(X|Fn )k + kE(X|Fn ) − Xk.
Tø H» qu£ 3.2.5 suy ra

h. c. c.
kE(X|Fn ) − Xk −−−→ 0 khi n → ∞.
h. c. c.
ηn = Xn − E(X|Fn ) −−−→ 0 khi n → ∞.
150
V¼ d¢y {ηn , Fn , n > 1} l martingale n¶n d¢y {kηn k, Fn , n > 1} l martingale d÷îi. Hìn
núa supn Ekηn k < ∞. Thªt vªy, vîi måi n,
Ekηn k = EkXn − E(X|Fn )k 6 EkXn k + EkE(X|Fn )k
6 EkXn k + E(E(kXk|Fn ))
6 sup EkXn k + EkXk < ∞.
n
Do â, theo ành lþ Doob,

h. c. c.
kηn k −−−→ g ∈ L1 (F, R) khi n → ∞.
Ta c¦n chùng minh g = 0. Khæng m§t t½nh têng qu¡t, câ thº gi£ sû r¬ng
sup Ekηn k = lim Ekηn k = 1.
n n→∞
Tø t½nh kh£ ly cõa E ta suy ra tçn t¤i d¢y {fm , m > 1} ⊂ E∗ sao cho vîi måi x ∈ E th¼
kxk = sup |fm (x)|.
m
Kþ hi»u gnm = maxi6m |fi (ηn )|. Rã r ng gnm 6 kηn k v gnm → kηn k khi m → ∞. V¼ vªy, vîi
måi ε > 0, tçn t¤i n0 v m0 sao cho Egn0 m0 > 1 − ε. Vîi m cè ành, d¢y {gnm , Fn , n > 1} l
martingale d÷îi, n¶n Egnm0 > 1 − ε vîi måi n > n0 . V¼
h. c. c.
f (ηn ) −−−→ 0 khi n → ∞ vîi måi f ∈ E∗
h. c. c.
n¶n vîi méi m ∈ N cè ành gnm −−−→ 0 khi n → ∞. Do â
h. c. c.
kηn k − gnm0 −−−→ g khi n → ∞.
Theo Bê · Fatou,
Eg 6 E lim(kηn k − gnm0 ) 6 lim E(kηn k − gnm0 )
6 lim(1 − Egnm0 ) 6 ε.
Do ε > 0 tuý þ v g khæng ¥m n¶n g = 0 h. c. c. ành lþ ÷ñc chùng minh.
3.6.3. C¡c ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u

ành ngh¾a 3.6.12. Hå ph¦n tû ngü nhi¶n {X , i ∈ I} gåi l hå kh£ t½ch ·u n¸u vîi måi
i
ε > 0, tçn t¤i δ > 0 sao cho vîi måi bi¸n cè A m P(A) < δ th¼
Z
sup kXi kdP < ε v sup EkXi k < ∞.
i∈I A i∈I
Tø ành ngh¾a tr¶n suy ra r¬ng hå ph¦n tû ngü nhi¶n {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u khi v ch¿
khi hå bi¸n ngü nhi¶n {kXi k, i ∈ I} kh£ t½ch ·u. Do â, b¬ng c¡ch sû döng c¡c t½nh ch§t cõa
hå bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch ·u (xem Möc 2.7), ta câ thº suy ra ngay c¡c t½nh ch§t sau ¥y:
1. N¸u {Xi , i ∈ I} v {Yi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u th¼ {Xi + Yi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u.
2. N¸u {Xi , i ∈ I} kh£ t½ch ·u th¼ måi hå con cõa nâ công kh£ t½ch ·u.
3. N¸u tçn t¤i bi¸n ngü nhi¶n Y sao cho kXi k 6 Y vîi måi i ∈ I v EY < ∞ th¼ {Xi , i ∈ I}
kh£ t½ch ·u.
4. N¸u d¢y bi¸n ngü nhi¶n {kXn kp , n ∈ N} kh£ t½ch ·u vîi p > 0 n o â v Xn → − X th¼
P
Lp
X ∈ Lp (F, E) v Xn −→ X.
Ti¸p theo l c¡c t½nh ch§t s¥u sc hìn.
151
Bê · 3.6.13. Gi£ sû {X , F , n > 1} l martingale bà ch°n trong L (F, E). Vîi méi t > 0
n n 1
cè ành, °t
(
inf{n > 1 : kXn k > t} n¸u sup kXn k > t,
τ=
∞ n¸u tr¡i l¤i.
Khi â
E kXτ kI(τ <∞) 6 sup EkXn k
n
v {Xτ ∧n , Fn , n > 1} l martingale kh£ t½ch ·u.

Chùng minh . Do {Xn , Fn , n > 1} l martingale n¶n {kXn k, Fn , n > 1} l martingale d÷îi. M°t
kh¡c (τ = k) ∈ Fk n¶n vîi måi 1 6 k 6 n, ta câ

E kXk kI(τ =k) 6 E kXn kI(τ =k) .
Do â
E kXτ kI(τ 6n) 6 E kXn kI(τ 6n) .
L§y supremum hai v¸ cõa b§t ¯ng thùc tr¶n theo n, ta ÷ñc

E kXτ kI(τ <∞) = sup E kXτ kI(τ 6n) 6 sup E kXn kI(τ 6n)
n n
6 sup EkXn k.
n
Ti¸p theo, tø ành ngh¾a cõa τ suy ra r¬ng supn kXn k 6 t tr¶n tªp (τ = ∞). Do â, trong c£
hai tr÷íng hñp τ < ∞ v τ = ∞, ta ·u câ supn<τ kXn k 6 t. V¼ vªy
sup kXτ ∧n k 6 max{kXτ kI(τ <∞) , t} 6 kXτ kI(τ <∞) + t.
n
M°t kh¡c
E kXτ kI(τ <∞) + t 6 sup EkXn k + t < ∞.
n
Suy ra Z = kXτ kI(τ <∞) + t kh£ t½ch. Do â {Xτ ∧n , Fn , n > 1} l martingale bà ch°n bði mët
bi¸n ngü nhi¶n kh£ t½ch n¶n kh£ t½ch ·u.
ành lþ 3.6.14. Gi£ sû {Xn , Fn , n > 1} l martingale. Khi â hai i·u ki»n sau ¥y t÷ìng
÷ìng:
(i) N¸u {Xn , n > 1} bà ch°n trong L1 (F, E) th¼ {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn.
(ii) N¸u {Xn , n > 1} kh£ t½ch ·u th¼ {Xn , n > 1} hëi tö h¦u chc chn.
Chùng minh . V¼ måi hå kh£ t½ch ·u ·u bà ch°n trong L1 (F, E) n¶n (i)⇒(ii). Ta s³ chùng
minh (ii)⇒ (i). Gi£ sû (ii) óng v {Xn , Fn , n > 1} l martingale bà ch°n trong L1 (F, E). Vîi
méi tk = k, k = 1, 2, ... cè ành, x²t martingale kh£ t½ch ·u {Xτk ∧n , Fn , n > 1} nh÷ Bê ·
3.6.13. Do (ii), {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c. i·u n y k²o theo r¬ng {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c.
tr¶n méi tªp (τk = ∞). M°t kh¡c, theo ành lþ 3.6.6(ii) (vîi p = 1), ta câ
C
P(τk < ∞) = P(sup kXn k > k) < ,
n k
vîi C = supn EkXn k.
V¼ d¢y {τk , k > 1} l d¢y thíi iºm Markov t«ng n¶n
\∞
P (τk < ∞) = lim P(τk < ∞) = 0.
k→∞
k=1
S
∞
Do â P k=1 (τk = ∞) = 1, suy ra {Xn , n > 1} hëi tö h. c. c.
152
3.7. Sü hëi tö cõa chuéi c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n
Trong möc n y, chóng ta s³ nghi¶n cùu c¡c ti¶u chu©n hëi tö cõa chuéi c¡c ph¦n tû ngü
nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian p-kh£ trìn v khæng gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2).
3.7.1. Khæng gian p-kh£ trìn

ành ngh¾a 3.7.1. ([39], tr. 277). Khæng gian Banach E ÷ñc gåi l khæng gian p-trìn ·u
(1 6 p 6 2) n¸u mæun trìn ρ(τ ) thäa m¢n ρ(τ ) = O(τ p ) khi τ → 0, trong â mæun trìn
÷ñc ành ngh¾a
n kx + yk + kx − yk o
ρ(τ ) := sup − 1 : x, y ∈ E, kxk = 1, kyk = τ .
2
ành ngh¾a 3.7.2. Khæng gian Banach E ÷ñc gåi l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2) n¸u
tçn t¤i mët chu©n t÷ìng ÷ìng vîi chu©n ban ¦u sao cho E còng vîi chu©n n y trð th nh
khæng gian p-trìn ·u.
Nhªn x²t 3.7.3.

(i) Tø b§t ¯ng thùc tam gi¡c ta câ mæun trìn ρ(τ ) 6 τ vîi måi τ > 0. Do â, måi khæng
gian Banach l khæng gian 1-trìn ·u. √
(ii) J. Lindenstrauss trong [20, H» qu£] ¢ ch¿ ra r¬ng ρ(τ ) > τ 2 + 1 − 1 vîi måi τ > 0.
Do â, khæng thº tçn t¤i p > 2 º ρ(τ ) = O(τ p ). V¼ vªy, ành ngh¾a 3.7.1 khæng câ þ ngh¾a khi
p > 2.
(iii) Trong [16, ành lþ 2.2] ¢ ch¿ ra r¬ng khæng gian Banach E l khæng gian p-kh£ trìn
(1 6 p 6 2) khi v ch¿ khi tçn t¤i h¬ng sè d÷ìng C = Cp sao cho, vîi måi hi»u martingale
{Xj , Fj , j > 1} câ c¡c moment bªc p húu h¤n th¼
Xi p i
X
Xj 6 C EkXj kp , i > 1.

E
j=1 j=1
i·u n y còng vîi T½nh ch§t 1.8.7 £m b£o r¬ng ÷íng th¯ng thüc R l khæng gian 2-kh£ trìn.
3.7.2. Khæng gian Rademacher d¤ng p

ành ngh¾a 3.7.4. ([19], tr. 246) Gi£ sû {r , j > 1} l mët d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng
j
ph¥n phèi thäa m¢n P(r1 = 1) = P(r1 = −1) = 1/2. Khæng gian Banach E ÷ñc gåi l khæng
gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2) n¸u tçn t¤i mët h¬ng sè C > 0 sao cho, vîi måi i > 1 v
måi vj ∈ E (1 6 j 6 i),
Xi p 1/p i
X 1/p
rj vj 6C kvj kp .

E
j=1 j=1
Nhªn x²t 3.7.5.

(i) Theo M. Ledoux v M. Talagrand [19, tr. 246], n¸u khæng gian Banach E l khæng gian
Rademacher d¤ng p th¼ vîi måi sè thüc q > 0 v h¬ng sè C > 0, ta câ
Xi q 1/q i
X 1/p
rj vj 6C kvj kp (3.7.1)

E
j=1 j=1
vîi måi i > 1 v måi vj ∈ E (1 6 j 6 i).
153
(ii) Trong tr÷íng hñp q = 2, b§t ¯ng thùc (3.7.1) trð th nh
Xi 2 1/2 i
X 1/p
rj vj 6C kvj kp .

E
j=1 j=1
B¬ng vi»c chån v ∈ E, vj = v 6= 0 (1 6 j 6 i) ta câ
i1/2 kvk 6 C i1/p kvk.
B§t ¯ng thùc tr¶n khæng ÷ñc £m b£o n¸u p > 2. i·u n y ch¿ ra r¬ng ành ngh¾a 3.7.4
khæng câ þ ngh¾a khi p > 2.
(iii) Trong ([16], ành lþ 2.1) ¢ ch¿ ra r¬ng khæng gian Banach E l khæng gian Rademacher
d¤ng p (1 6 p 6 2) khi v ch¿ khi tçn t¤i h¬ng sè d÷ìng C = Cp sao cho, vîi måi d¢y {Xj , j > 1}
c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, câ c¡c ký vång b¬ng 0, câ c¡c moment bªc p húu h¤n, th¼
Xi p i
X
Xj 6 C EkXj kp , i > 1.

E
j=1 j=1
Tø â suy ra r¬ng n¸u mët khæng gian Banach l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2) th¼ nâ
l khæng gian Rademacher d¤ng p. Tuy nhi¶n, i·u ng÷ñc l¤i khæng cán óng núa (xem [23,
ành lþ 6.1 v ành lþ 6.3] cho tr÷íng hñp p = 2, [10, ành lþ 3] v [41, tr. 216] cho tr÷íng hñp
1 < p < 2).
3.7.3. Mët sè b§t ¯ng thùc cüc ¤i

ành lþ sau ¥y l b§t ¯ng thùc Kolmogorov èi vîi hi»u martingale nhªn gi¡ trà trong
khæng gian p-kh£ trìn (xem th¶m H» qu£ 2.3.2).
ành lþ 3.7.6. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2). Khi â tçn t¤i h¬ng sè C = C p
sao cho vîi måi hi»u martingale {Xn , Fn , n > 1} nhªn gi¡ trà tr¶n E v kh£ t½ch bªc p v måi
ε > 0, ta câ
N
CX
P max kSn k > ε 6 p EkXn kp ,
16n6N ε n=1
trong â Sn = X1 + X2 + · · · + Xn .
Chùng minh . V¼ {Xn , Fn , n > 1} l hi»u martingale n¶n {Sn , Fn , n > 1} l martingale. Do â,
vîi måi ε > 0,
1
P max kSn k > ε 6 p EkSN kp .

16n6N ε
M°t kh¡c, do E l khæng gian p-kh£ trìn n¶n
N
X
EkSN kp 6 C EkXn kp .
n=1
B¬ng kÿ thuªt ho n to n t÷ìng tü nh÷ trong tr÷íng hñp thüc (xem H» qu£ 2.3.4), ta ÷ñc
h» qu£ sau ¥y.
154
H» qu£ 3.7.7. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2). Khi â tçn t¤i h¬ng sè C = C p
sao cho vîi måi hi»u martingale {Xn , Fn , n > 1} nhªn gi¡ trà tr¶n E, kh£ t½ch bªc p v måi
ε > 0, ta câ
k
C X
(i) P max kSm − Sn k > ε 6 p EkXm kp ;
n6m6k ε m=n+1
∞
C X
(ii) P sup kSm − Sn k > ε 6 p EkXm kp .
m>n ε m=n+1
ành lþ sau ¥y têng qu¡t H» qu£ 2.3.8.
ành lþ 3.7.8. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2). Khi â tçn t¤i h¬ng sè C > 0
sao cho vîi måi hi»u martingale {Xn , Fn , n > 1} nhªn gi¡ trà tr¶n E v kh£ t½ch bªc p, ta câ
N
X
E( max kSn k)p 6 C EkXn kp .
16n6N
n=1
Chùng minh . Trong tr÷íng hñp p = 1, vîi n > 1, ta câ

n
X XN

E max kSn k 6 E max kXi k = EkXi k.
16n6N 16n6N
i=1 i=1
X²t tr÷íng hñp 1 1} l hi»u martingale n¶n {Sn , Fn , n > 1} l
martingale, do â {kSn k, Fn , n ≥ 1} l martingale d÷îi khæng ¥m. Theo b§t ¯ng thùc Doob
(xem ành lþ 2.3.6), vîi måi n > 1 th¼
p p p
E max kSn k 6 EkSN kp .
16n6N p−1
M°t kh¡c, do E l khæng gian p-kh£ trìn n¶n
N
X
p
EkSN k 6 C EkXn kp .
n=1
3.7.4. C¡c ti¶u chu©n hëi tö

ành lþ sau ¥y mð rëng ành lþ hai chuéi.
ành lþ 3.7.9. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2), {X , F , n > 1} l d¢y phò
n n
hñp nhªn gi¡ trà tr¶n E. Khi â n¸u
∞
X
EkXn − E(Xn |Fn−1 )kp hëi tö;
n=1
∞
X
E(Xn |Fn−1 ) hëi tö h¦u chc chn
n=1
∞
th¼ Xn hëi tö h¦u chc chn.
P
n=1
155
Chùng minh . Tø gi£ thi¸t {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp, suy ra r¬ng d¢y {Yn = Xn −
E(Xn |Fn−1 ), Fn , n > 1} l hi»u martingale. °t Sn = Y1 + Y2 + · · · + Yn . Ta s³ chùng minh
{Sn , n > 1} hëi tö h. c. c. b¬ng vi»c ch¿ ra {Sn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c. Thªt vªy, vîi måi
ε > 0,
∞
C X
lim P(sup kSm − Sn k > ε) 6 lim p EkYm kp
n→∞ m>n n→∞ ε
m=n+1
∞
C X
= p lim EkYm kp = 0.
ε n→∞ m=n+1
Vªy {Sn , n > 1} l d¢y cì b£n h. c. c., do â hëi tö h. c. c. Ngh¾a l

∞
X
(Xn − E(Xn |Fn−1 )) hëi tö h. c. c.,
n=1
P∞
K¸t hñp i·u n y vîi gi£ thi¸t n=1 E(Xn |Fn−1 ) hëi tö h. c. c., ta ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
Tø ành lþ tr¶n ta câ ngay h» qu£ sau ¥y.
H» qu£ 3.7.10. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2), {X , F , n > 1} l hi»u
n n
martingale nhªn gi¡ trà tr¶n E. Khi â n¸u
∞
X
EkXn kp < ∞
n=1
P∞
th¼ chuéi n=1 Xn hëi tö h¦u chc chn.
Gi£ sû 0 < c < ∞ v X l ph¦n tû ngü nhi¶n b§t ký, °t

(
X n¸u kXk 6 c;
X c = XI(kXk6c) =
0 n¸u kXk > c.
K¸t qu£ d÷îi ¥y l mët mð rëng cõa i·u ki»n õ trong ành lþ ba chuéi (xem ành lþ
2.4.5).
n n
hñp nhªn gi¡ trà tr¶n E. Khi â n¸u tçn t¤i h¬ng sè c > 0 sao cho
∞
X
EkXnc − E(Xnc |Fn−1 )kp hëi tö;
n=1
∞
X
E(Xnc |Fn−1 ) hëi tö h¦u chc chn;
n=1
∞
X
P(kXn k > c) hëi tö
n=1
∞
P
n=1
156
Chùng minh . Tø gi£ thi¸t {Xn , Fn , n > 1} l d¢y phò hñp, suy ra r¬ng d¢y {Xnc , n > 1} công
l d¢y phò hñp. Do â, tø gi£ thi¸t
∞
X
EkXnc − E(Xnc |Fn−1 )kp hëi tö,
n=1
v ∞
X
E(Xnc |Fn−1 ) hëi tö h. c. c.,
n=1
P∞
suy ra chuéi n=1 Xnc hëi tö h. c. c. Cuèi còng, gi£ thi¸t
∞
X
P(kXn k > c) hëi tö
n=1
luªt 0-1 Borel-Cantelli £m b£o r¬ng, vîi x¡c su§t 1 th¼ Xn = Xnc khi n kh¡ lîn. Do
còng vîi P
â chuéi ∞ n=1 Xn công hëi tö h. c. c.
3.8. Luªt sè lîn

Möc ½ch cõa ti¸t n y l tr¼nh b y c¡c k¸t qu£ cì b£n v· luªt sè lîn cho d¢y ph¦n tû ngü
nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian Banach. Trong â câ mët sè k¸t qu£ m chóng tæi mîi cæng
bè trong nhúng n«m g¦n ¥y.
3.8.1. Luªt y¸u sè lîn

ành lþ sau ¥y l mët k¸t qu£ trong [30]. Nâ thi¸t lªp ti¶u chu©n hëi tö suy bi¸n èi vîi
d¢y phò hñp nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian p-kh£ trìn.
n n
hñp nhªn gi¡ trà tr¶n E, {bn , n > 1} l d¢y sè d÷ìng. °t Yni = Xi I(kXi k6bn ) . Khi â
n
X
b−1 Xi −→ 0 khi n → ∞ (3.8.1)
P
n
i=1
n¸u
n
X
P(kXi k > bn ) → 0 khi n → ∞, (3.8.2)
i=1
n
X
b−1 E(Yni |Fi−1 ) −→ 0 khi n → ∞, (3.8.3)
P
n
i=1
Xn
b−p
n EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp → 0 khi n → ∞. (3.8.4)
i=1
Chùng minh . °t

n
X n
X
Snn = Xi , Snn = Yni .
i=1 i=1
157
Khi â theo (3.8.2),
S n n
nn Sn [ X
P 6= 6P (Yni 6= Xi ) 6 P(Yni 6= Xi )
bn bn i=1 i=1
n
X
= P(kXi k > bn ) → 0 khi n → ∞.
i=1
Do â, º chùng minh b−1

n Sn −→ 0 khi n → ∞, ta ch¿ c¦n chùng minh bn Snn −→ 0 khi
P −1 P
n → ∞. M°t kh¡c, do (3.8.3) n¶n ta ch¿ c¦n chùng minh

n
X
b−1 Yni − E(Yni |Fi−1 ) −→ 0 khi n → ∞.
P
n
i=1
Nhªn th§y, vîi méi n > 1, {Yni − E(Yni |Fi−1 ), Fi , 1 6 i 6 n} l hi»u martingale nhªn gi¡
trà tr¶n E. Do â, vîi måi ε > 0,
n

−1 X
P bn Yni − E(Yni |Fi−1 ) > ε

i=1
n
1 X
p

6 p p E Yni − E(Yni |Fi−1 )

ε bn i=1
n
C X
6 p p EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp .
ε bn i=1
i·u n y còng vîi (3.8.4) £m b£o r¬ng

n
X
b−1 Yni − E(Yni |Fi−1 ) −→ 0 khi n → ∞.
P
n
i=1
Tø â ta nhªn ÷ñc (3.8.1).
Chóng ta công câ k¸t qu£ t÷ìng tü cho d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp nhªn gi¡ trà tr¶n
tr¶n khæng gian Rademacher d¤ng p. B¤n åc câ thº t¼m th§y k¸t qu£ n y ð ph¦n B i tªp 8
cõa Ch÷ìng 3.
Ti¸p theo, chóng tæi s³ thi¸t lªp luªt y¸u sè lîn Kolmogorov-Feller cho d¢y phò hñp. º
l m i·u â, ta c¦n bê · sau.
Bê · 3.8.2. N¸u p l mët sè thüc (1 6 p 6 2) v k l mët sè nguy¶n d÷ìng th¼

k
p X p/r−1
(i) k 6
p/r
i vîi måi r ∈ (0, p),
r i=1
k
X r k p/r−1 − (i0 − 1)p/r−1
(ii) i p/r−2
6 vîi måi i0 ∈ N, r ∈ (p/2, p).
i=i
p−r
0
Chùng minh . (i) V¼ r ∈ (0, p) n¶n h m y = xp/r−1 çng bi¸n tr¶n tªp (0, ∞). Do â, vîi måi
i = 1, 2, ..., k , ta câ Z i Z i
p/r−1 p/r−1
i = i dx > xp/r−1 dx.
i−1 i−1
158
i·u n y k²o theo
k k Z i Z k
X
p/r−1
X
p/r−1 r p/r
i > x dx = xp/r−1 dx = k .
i=1 i=1 i−1 0 p
(ii) Trong tr÷íng hñp n y, y = xp/r−2 l h m nghàch bi¸n tr¶n tªp (0, ∞). Khi â, vîi måi
i = 1, 2, ..., k , Z i Z i
p/r−2 p/r−2
i = i dx 6 xp/r−2 dx.
i−1 i−1
Do vªy
k k Z i
X
p/r−2
X r
xp/r−2 dx = k p/r−1 − (i0 − 1)p/r−1 .

i 6
i=i0 i=i0 i−1 p−r
Bê · ÷ñc chùng minh.
Kh¡i ni»m sau ¥y têng qu¡t kh¡i ni»m hå ph¦n tû ngü nhi¶n còng ph¥n phèi.
ành ngh¾a 3.8.3. Ta nâi hå ph¦n tû ngü nhi¶n {X , i ∈ I} bà ch°n ngü nhi¶n bði ph¦n tû
i
ngü nhi¶n X n¸u tçn t¤i mët h¬ng sè C > 0 sao cho, vîi måi t > 0 v måi i ∈ I,
P(kXi k > t) 6 C P(kXk > t).
ành lþ 3.8.4. Gi£ sû p, r l c¡c sè thüc d÷ìng thäa m¢n 1 6 p 6 2 v r < p, {X , F , n > 1} n n
l d¢y phò hñp nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian p-kh£ trìn E v {Xn , n > 1} bà ch°n ngü nhi¶n
bði ph¦n tû ngü nhi¶n X . °t Yni = Xi I(kXi k6n1/r ) . Khi â, n¸u
lim λ P(kXk > λ1/r ) = 0

λ→∞
th¼ n
1 X
Xi − E(Yni |Fi−1 ) → 0 khi n → ∞.
P
n1/r i=1
Chùng minh . Tø ành lþ 3.8.1, ta c¦n ch¿ ra hai i·u ki»n (3.8.2) v (3.8.4) thäa m¢n vîi
bn = n1/r . Thªt vªy, v¼ {Xn , n > 1} bà ch°n ngü nhi¶n bði X n¶n ta câ
n
X n
X
P(kXi k > n1/r ) 6 C P(kXk > n1/r )
i=1 i=1
= C n P(kXk > n 1/r

) → 0 khi n → ∞,
do â (3.8.2) óng.
Ti¸p theo, ta s³ chùng minh
n
X
n −p/r
EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp → 0 khi n → ∞.
i=1
Sû döng b§t ¯ng thùc Jensen v b§t ¯ng thùc Cr , ta ÷ñc

p
EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp 6 E kYni k + kE(Yni |Fi−1 )k
p
6 E kYni k + E(kYni k |Fi−1 )
159
6 2p−1 (EkYni kp + E E(kYni kp |Fi−1 ))

= 2p EkYni kp .
Do â
n
X
0 6 n−p/r EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp
i=1
n
X n
X
p −p/r p p −p/r
E kXi kp I(kXi k6n1/r )

62 n EkYni k = 2 n
i=1 i=1
Xn Xn
= 2p n−p/r E kXi kp I((k−1)1/r <kXi k6k1/r )

i=1 k=1
n X
X n
6 2p n−p/r k p/r P (k − 1)1/r < kXi k 6 k 1/r .

i=1 k=1
K¸t hñp i·u n y vîi Bê · 3.8.2(i), ta ÷ñc

n
X
−p/r
06n EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp
i=1
n n k
2p p −p/r X X X p/r−1
P (k − 1)1/r < kXi k 6 k 1/r

6 n l
r i=1 k=1 l=1
n n X n
−p/r
XX
p/r−1 1/r 1/r

=Cn l P (k − 1) < kXi k 6 k
i=1 l=1 k=l
Xn X n
= C n−p/r lp/r−1 P (l − 1)1/r < kXi k 6 n1/r

i=1 l=1
n X
X n
6 C n−p/r lp/r−1 P kXi k > (l − 1)1/r

i=1 l=1
n X
X n
6 C n−p/r lp/r−1 P kXk > (l − 1)1/r

i=1 l=1
Xn
−p/r+1 p/r−2
l P(kXk > (l − 1)1/r ) .

=Cn l
l=1
Trong tr÷íng hñp 0 < r 6 p/2 , ta câ lp/r−2 6 np/r−2 vîi måi l = 1, 2, ..., n. Do
lim l P kXk > (l − 1)1/r = 0

l→∞
n¶n b¬ng c¡ch sû döng ành lþ Stolz, ta ÷ñc

n
X
0 6 n−p/r EkYni − E(Yni |Fi−1 )kp
i=1
n
CX
l P(kXk > (l − 1)1/r ) → 0 khi n → ∞.

6
n l=1
B¥y gií chóng ta x²t ti¸p tr÷íng hñp p/2 < r < p. V¼
lim l P kXk > (l − 1)1/r = 0

l→∞
160
n¶n vîi måi ε > 0, tçn t¤i l0 ∈ N thäa m¢n
l P kXk > (l − 1)1/r < ε vîi måi l > l0 .

Do â
n
X
−p/r+1
lp/r−2 l P(kXk > (l − 1)1/r )

n
l=1
0 −1
lX
= n−p/r+1 lp/r−2 l P(kXk > (l − 1)1/r )

l=1
n
X
+ lp/r−2 l P(kXk > (l − 1)1/r )
l=l0
n
X
−p/r+1 −p/r+1
6Cn +n lp/r−2 ε.
l=l0
B¬ng c¡ch sû döng Bê · 3.8.2(ii), ta ÷ñc

n
X r
n−p/r+1 lp/r−2 ε 6 n−p/r+1 np/r−1 − (l0 − 1)p/r−1 ε

l=l0
p−r
r
6 ε = ε0 vîi måi n > l0 .
p−r
Nh÷ vªy
n
X
−p/r+1
lp/r−2 l P(|Xk > (l − 1)1/r ) → 0

n
l=1
khi n → ∞. ành lþ ÷ñc chùng minh.
B¤n åc câ thº t¼m th§y k¸t qu£ t÷ìng tü cho d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡
trà tr¶n khæng gian Rademacher d¤ng p ð B i tªp 9 cõa Ch÷ìng 3.
3.8.2. Luªt m¤nh sè lîn

Tr÷îc h¸t chóng ta thi¸t lªp luªt m¤nh sè lîn cho d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, còng
ph¥n phèi, nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian Banach thüc, kh£ ly b§t ký. Kÿ thuªt chùng minh ành
lþ n y ÷ñc l§y tø b i b¡o [35] cõa Ter¡n v Molchanov.
Chó þ r¬ng, n¸u E l khæng gian Banach thüc, kh£ ly th¼ vîi måi n > 1, x¡c ành ÷ñc ¡nh
x¤ o ÷ñc ϕn : E → E sao cho, vîi méi ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch X : Ω → E, tçn t¤i d¢y
ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n {Xn = ϕn (X), n > 1} º Xn → X khi n → ∞ v EkXn − Xk → 0
khi n → ∞.
Düa v o chó þ tr¶n v luªt m¤nh sè lîn Etemadi (xem ành lþ 2.5.11), ta thu ÷ñc ành lþ
sau.
ành lþ 3.8.5. Cho {X, X , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n nhªn gi¡ trà tr¶n khæng gian
n
Banach thüc kh£ ly E. Gi£ sû {Xn , n > 1} ëc lªp æi mët, còng ph¥n phèi vîi X v EkXk < ∞.
Khi â
n
1X
Xi → EX h. c. c. khi n → ∞.
n i=1
161
Chùng minh . ¦u ti¶n, gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n nhªn c¡c gi¡ trà x1 , x2 , ..., xk
l¦n l÷ñt tr¶n c¡c tªp A1 , A2 , ..., Ak vîi P(Ai ) > 0, i = 1, 2, ..., k . V¼ {X, Xn , n > 1} còng ph¥n
phèi n¶n Xn công l bi¸n ngü nhi¶n ìn gi£n nhªn gi¡ trà x1 , x2 , ..., xk vîi P(Xn = xt ) = P(At ).
Vîi méi t = 1, 2, ..., k , °t
n
X
Znt = I(Xi =xt ) = card{i ∈ {1, 2, ..., n} : Xi = xt }.
i=1
Do {I(Xi =xt ) , i > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, còng ph¥n phèi v E I(Xi =xt ) = P(At )
n¶n theo luªt m¤nh sè lîn Etemadi ta câ
Znt
→ P(At ) > 0 h. c. c. khi n → ∞.
n
Do â
n k X Zt k
1X 1X t n
Xi = Zn xt = xt
n i=1 n t=1 t=1
n
k
X
→ P(At )xt = EX h. c. c. khi n → ∞.
t=1
X²t tr÷íng hñp X l ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch b§t ký. Vîi måi ε > 0, tø Ekϕn (X)−Xk →
0 khi n → ∞, tçn t¤i m sao cho Ekϕn (X) − Xk < ε vîi måi n > m. Ta câ
1 X n 1 X n
(Xi − EX) 6 (Xi − ϕm (Xi ))

n i=1 n i=1

1 X n
+ (ϕm (Xi ) − Eϕm (X))

n i=1
1 X n
+ (Eϕm (X) − EX)

n i=1
:= (I)+(II)+(III).
Do {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp æi mët, còng ph¥n phèi vîi X , n¶n
{kXn − ϕm (Xn )k, n > 1} l d¢y bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, còng ph¥n phèi vîi kX − ϕm (X)k.
Theo luªt m¤nh sè lîn Etemadi ta câ
n
1X
(I) 6 kXi − ϕm (Xi )k → EkX − ϕm (X)k < ε h. c. c. khi n → ∞.
n i=1
Theo chùng minh tr¶n th¼ (II) → 0 h. c. c. khi n → ∞. Vîi (III), ta câ
(III) 6 Ekϕm (X) − Xk < ε.
K¸t hñp c¡c lªp luªn tr¶n ta ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
Chóng ta chuyºn sang nghi¶n cùu luªt m¤nh sè lîn tr¶n khæng gian Rademacher d¤ng p v
khæng gian p-kh£ trìn. Bê · sau ¥y ÷ñc chùng minh ho n to n t÷ìng tü nh÷ èi vîi Bê ·
2.5.5.
162
Bê · 3.8.6. (Kronecker) Gi£ sû 0 1} ⊂ E v chuéi
P
n xk /bk
k=1
hëi tö. Khi â
n
1 X
xk → 0 khi n → ∞.
bn k=1
B¬ng c¡ch sû döng bê · Kronecker v H» qu£ 3.7.10 ta thu ÷ñc luªt m¤nh sè lîn sau ¥y.
ành lþ 3.8.7. Gi£ sû E l khæng gian p-kh£ trìn (1 6 p 6 2), {X , F , n > 1} l hi»u n n
martingale nhªn gi¡ trà tr¶n E, {bn , n > 1} l d¢y sè d÷ìng, bn ↑ ∞ khi n → ∞. Khi â, n¸u
∞
X EkXn kp
<∞
n=1
bpn
th¼
n
1 X
Xk → 0 h. c. c. khi n → ∞.
bn k=1
Chùng minh . Vîi méi n > 1, °t Yn = Xn /bn . Khi â {Yn , Fn , n > 1} công l hi»u martingale.
M°t kh¡c,
∞ ∞
X X EkXn kp
EkYn kp = p < ∞.
n=1 n=1
b n
Suy ra
∞ ∞
X Xn X
= Yn
n=1
bn n=1
hëi tö h. c. c. i·u n y còng vîi bê · Kronecker cho ta i·u ph£i chùng minh.
K¸t qu£ t÷ìng tü cõa ành lþ 3.8.7 cho tr÷íng hñp d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp tr¶n
khæng gian Rademacher d¤ng p ÷ñc · cªp trong B i tªp 10 cõa Ch÷ìng 3.
ành lþ sau ¥y thi¸t lªp luªt m¤nh sè lîn Marcinkiewicz-Zygmund.
ành lþ 3.8.8. Cho 1 < r 1} n
l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà tr¶n E v bà ch°n ngü nhi¶n bði ph¦n tû ngü
nhi¶n X . N¸u EkXkr < ∞ th¼
n
1 X
(Xk − EXk ) → 0 h.c.c khi n → ∞. (3.8.5)
n1/r k=1
Chùng minh . Vîi méi k > 1, °t
Xk0 = Xk I(kXk k6k1/r ) , Xk00 = Xk I(kXk k>k1/r ) .
Khi â
Xk − EXk = (Xk0 − EXk0 ) + (Xk00 − EXk00 ). (3.8.6)
¦u ti¶n ta s³ chùng minh

n
1 X 0
1/r
(Xk − EXk0 ) → 0 h.c.c khi n → ∞. (3.8.7)
n k=1
163
Thªt vªy, ta câ EkXk0 − EXk0 kp 6 2p EkXk0 kp v
∞ ∞

X EkX 0 kp k
X E kXk kp I(kXk k6k1/r )
p/r
=
k=1
k k=1
k p/r
∞ Z k1/r
X 1
6 pxp−1 P(kXk k > x)dx
k=1
k p/r 0
∞ k Z i1/r
X 1 X
6C pxp−1 P(kXk > x)dx
k=1
k p/r i=1 (i−1)1/r
∞ Z i1/r ∞
X
1/r
p−1
X 1
6C P kXk > (i − 1) px dx p/r
i=1 (i−1)1/r k=i
k
∞ Z i ∞
X X 1
6C P(kXk > i − 1)r
y p/r−1 dy p/r
(vîi y = xr )
i=1 (i−1) k=i
k
∞ ∞
X
r p/r−1
X 1
6C P(kXk > i − 1)i p/r
i=1 k=i
k
X∞
6C P(kXkr > i − 1) 6 CEkXkr < ∞.
i=1
Sû döng k¸t qu£ cõa B i tªp 10 (Ch÷ìng 3) vîi bn = n1/r ta thu ÷ñc (3.8.7).
Ti¸p theo ta s³ chùng minh
n
1 X
(Xk00 − EXk00 ) → 0 h.c.c khi n → ∞. (3.8.8)
n1/r k=1
Ta câ EkXk00 − EXk00 k 6 2EkXk00 k v

∞ ∞

X EkX 00 k k
X E kXk k I(kXk k>k1/r )
1/r
=
k=1
k k=1
k 1/r
∞ Z ∞
X 1
= 1/r
P kX k k I(kXk k>k1/r ) > x dx
k=1
k 0
∞ Z 1/r Z ∞
X 1 k 1/r

6C P(kXk > k )dx + P(kXk > x)dx
k=1
k 1/r 0 k1/r
∞ ∞ ∞ Z 1/r
X
1/r
X 1 X (i+1)
=C P(kXk > k ) + C 1/r
P(kXk > x)dx
k=1 k=1
k i=k i 1/r
∞ Z i i
X X 1
P kXk > i1/r y 1/r−1 dy

6C +C
i=1 (i−1) k=1
k 1/r
∞
X
6C +C P(kXkr > i) < ∞.
i=1
Công tø B i tªp 10 (Ch÷ìng 3) ta thu ÷ñc (3.8.8).

K¸t luªn (3.8.5) ÷ñc suy ra tø (3.8.6), (3.8.7) v (3.8.8).
B¤n åc câ thº t¼m th§y k¸t qu£ t÷ìng tü cho tr÷íng hñp d¢y phò hñp tr¶n khæng gian
p-kh£ trìn ð B i tªp 11 cõa Ch÷ìng 3.
164
BI TP
1. Gi£ sû l2 l khæng gian Hilbert kh£ ly t¤o th nh tø c¡c d¢y b¼nh ph÷ìng kh£ têng
n ∞
X o
2
l2 = a = (an )n>1 : an < ∞
n=1
P∞ 2 1/2
vîi chu©n sinh bði t½ch væ h÷îng l kak = n=1 an . °t δ1 = (1, 0, 0, ...), δ2 =
2 −1
P∞
(0, 1, 0, ...), ... v c = . Gi£ sû X l ph¦n tû ngü nhi¶n ríi r¤c nhªn gi¡

n=1 1/n
trà tr¶n l2 thäa m¢n P(X = nδn ) = c/n2 . Chùng minh r¬ng
c c c
EX = , , · · · , , · · · ∈ l2 ,
1 2 n
nh÷ng
∞
X c
EkXk = n = ∞.
n=1
n2
2. Cho Xn → X h. c. c. v Yn → Y h. c. c. Chùng minh r¬ng Xn + Yn → X + Y h. c. c. khi

n → ∞.
3. Cho 0 6= a ∈ E v Xn l ph¦n tû ngü nhi¶n ìn gi£n nhªn c¡c gi¡ trà 0 v a vîi c¡c x¡c
L c
su§t t÷ìng ùng l 1 − 1/n v 1/n. Chùng minh r¬ng Xn → 0 v Xn →2 0, nh÷ng Xn 9 0 khi
P
n → ∞.
4. Gi£ sû E l khæng gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2). Chùng minh r¬ng tçn t¤i h¬ng sè
d÷ìng C = Cp , sao cho vîi måi d¢y {Xn , n > 1} c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡
trà tr¶n E, câ ký vång b¬ng 0, kh£ t½ch bªc p v måi ε > 0, th¼
N
CX
P( max kSn k > ε) 6 p EkXn kp ,
16n6N ε n=1
trong â Sn = X1 + X2 + · · · + Xn .
5. Gi£ sû E l khæng gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2). Chùng minh r¬ng tçn t¤i h¬ng sè
d÷ìng C = Cp , sao cho vîi måi d¢y {Xn , n > 1} c¡c ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡
trà tr¶n E, câ ký vång b¬ng 0, kh£ t½ch bªc p v måi ε > 0, th¼
k
C X
(i) P max kSm − Sn k > ε 6 p EkXm kp ;
n6m6k ε m=n+1
∞
C X
(ii) P sup kSm − Sn k > ε 6 p EkXm kp .
m>n ε m=n+1
6. Gi£ sû E l khæng gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2), {Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü
nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà tr¶n E. Chùng minh r¬ng n¸u
∞
X
EkXn − EXn kp < ∞
n=1
P∞
th¼ chuéi n=1 Xn − EXn hëi tö h. c. c.
165
nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà tr¶n E. Chùng minh r¬ng n¸u vîi c n o â ( 0 < c < ∞), ba
chuéi ∞ ∞ ∞
X X X
c c p c
EkXn − EXn k ; EXn ; P(kXn k > c)
n=1 n=1 n=1
P∞
hëi tö th¼ chuéi n=1 Xn hëi tö h. c. c. (K¸t qu£ n y ÷ñc chùng minh l¦n ¦u ti¶n trong
[37], sau â ÷ñc chùng minh l¤i b¬ng ph÷ìng ph¡p kh¡c trong [17]).
nhi¶n ëc lªp nhªn gi¡ trà tr¶n E, {bn , n > 1} l d¢y sè d÷ìng. °t Yni = Xi I(kXi k6bn ) .
Chùng minh r¬ng
n
X
−1
Xi −→ 0 khi n → ∞
P
bn
i=1
n¸u ba i·u ki»n sau ¥y ÷ñc thäa m¢n

Xn
P(kXi k > bn ) → 0 khi n → ∞,
i=1
n
X
b−1
n EYni → 0 khi n → ∞,
i=1
n
X
b−p
n EkYni − EYni kp → 0 khi n → ∞.
i=1
9. Gi£ sû E l khæng gian Rademacher d¤ng p (1 6 p 6 2), r l sè thüc d÷ìng (r < p),
{Xn , n > 1} l d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n ëc lªp, nhªn gi¡ trà tr¶n E v {Xn , n > 1} bà ch°n
ngü nhi¶n bði ph¦n tû ngü nhi¶n X . °t Yni = Xi I(kXi k6n1/r ) . Chùng minh r¬ng n¸u
lim λ P kXk > λ1/r = 0

λ→∞
th¼ n
1 X
(Xi − EYni ) → 0 khi n → ∞.
P
n1/r i=1
nhi¶n ëc lªp, ký vång 0 v nhªn gi¡ trà tr¶n E, {bn , n > 1} l d¢y sè d÷ìng, bn ↑ ∞ khi
n → ∞. Chùng minh r¬ng n¸u
∞
X EkXn kp
p <∞
n=1
b n
th¼
n
1 X
Xk → 0 h. c. c. khi n → ∞.
bn k=1
11. Cho 1 < r 1} l d¢y phò hñp tr¶n khæng gian p-kh£ trìn E.
Gi£ sû {Xn , n > 1} bà ch°n ngü nhi¶n bði ph¦n tû ngü nhi¶n X . Chùng minh r¬ng n¸u
EkXkr < ∞ th¼
n
1 X
Xk − E(Xk |Fk−1 ) → 0 h. c. c. khi n → ∞.
n1/r k=1
166
H×ÎNG DN GII BI TP
CH×ÌNG 1
1. a) Chùng minh trüc ti¸p.
b) Dòng cæng thùc èi ngü De-morgan.
c) lim sup An = A ∪ B; lim inf An = A ∩ B .
2. Dòng t½nh ch§t cõa c¡c ph²p to¡n tr¶n c¡c tªp hñp º bi¸n êi trüc ti¸p. Ch¯ng h¤n
∞ [
\ ∞

lim sup(An ∪ Bn ) = Ak ∪ Bk
n=1 k=n
\∞ ∞
[ ∞
[

= ( Ak ) ∪ ( Bk )
n=1 k=n k=n
∞ [
\ ∞ ∞
\ [ ∞
=( Ak ) ∪ ( Bk )
n=1 k=n n=1 k=n
= lim sup An ∪ lim sup Bn .
\∞ [ ∞

lim sup(An ∩ Bn ) = Ak ∩ Bk
n=1 k=n
\∞ [ ∞
⊂ ( Ak ) = lim sup An .
n=1 k=n
T÷ìng tü ta câ lim sup(An ∪ Bn ) ⊂ lim sup Bn . V¼ vªy
lim sup(An ∩ Bn ) ⊂ lim sup An ∩ lim sup Bn .
3. a)-b) Sû döng t½nh ch§t li¶n töc cõa x¡c su§t º chùng minh.
c) Ta câ
∞ \
[ ∞ ∞
\

P(lim inf An ) = P Ak = lim P An
n→∞
n=1 k=n k=n
6 lim inf P(An ) 6 lim sup P(An )
∞
[ ∞ [
\ ∞

6 lim P An = P Ak )
n→∞
k=n n=1 k=n
∞
\ ∞
[
= P(lim sup An ) (V¼ Ak ⊂ Al ⊂ Ak , ∀l > n).
k=n k=n
S∞
d) Ta câ P(lim sup An ) = lim P Ak . M°t kh¡c

n→∞ k=n
∞
[ n+m
[ n+m−1
[
[
P An = lim P Ak = lim P Ak Āk+1 An+m
m→∞ m→∞
k=n k=n k=n
167
n+m−1
X
6 lim P(Ak Āk+1 ) + P(An+m )
m→∞
k=n
n+m−1
X
6 P(Ak Āk+1 ) + lim P(An+m )
m→∞
k=n
n+m−1
X
= P(Ak Āk+1 ) → 0 khi n → ∞
k=n
4. a) Chuyºn v¸, sû döng cæng thùc
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(AB).
Sau â bi¸n êi t÷ìng ÷ìng.

b) Tr÷îc h¸t, nhªn x²t r¬ng, n¸u AB = ∅ th¼
P(A) + P(B) 2 1
P(A)P(B) 6 6 .
2 4
X²t tr÷íng hñp A, B b§t ký. Khi â
P(AB) − P(A)P(B) 6 P(AB) − P(AB)P(B)

1
6 P(AB)P(B̄) 6 ;
4
P(A)P(B) − P(AB) = [P(A \ AB) + P(AB)]P(B) − P(AB)
= P(A \ AB)P(B) + P(AB)(P(B) − 1)
1
6 P(A \ AB)P(B) 6 .
4
5. Sû döng ành ngh¾a x¡c su§t câ i·u ki»n, bi¸n êi v¸ ph£i º ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
6. Ta câ
Pn
P(AC) P(ABk C)
P(A|C) = = k=1
P(C) P(C)
Pn n
P(A|Bk C)P(Bk C) X
= k=1 = P(A|Bk C)P(Bk |C).
P(C) k=1
7. °t
B1 = A1 , B2 = A1 A2 , . . . , Bn = A1 · · · An−1 An , . . . .
Khi â ∞ ∞
[ [
Bi Bj = ∅, Bn = An .
n=1 n=1
Tø â, suy ra i·u ph£i chùng minh.

8. a) Sû döng ¯ng thùc A4B = (A \ B) ∪ (B \ A).
b) Sû döng cæng thùc t½nh P(A ∪ B ∪ C).
c) Nhªn x²t AB ∪ AC ⊂ A.
d) Sû döng c¡c k¸t qu£ a), b), c).
9. 1 = P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(AB) = P(A) + P(B) − P(A)P(B) ⇒ 1 − P(B) =
P(A)(1 − P(B)) ⇒ 0 = (1 − P(A))(1 − P(B)) ⇒ P(A) = 1 ho°c P(B) = 1.
10. P(A)P(B) = P(AB) = P (A ∪ B)AB = P(A ∪ B)P(AB) = (P(A ∪ B))P(A)P(B) ⇒
168
P(A) = 0 ho°c P(B) = 0 ho°c P(A ∪ B) = 1 ⇒ P(A) = 0 ho°c P(B) = 0 ho°c P(A) = 1
ho°c P(B) = 1.
11. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) ⇒ P(A) = 0 ho°c P(B) = 0. K¸t hñp i·u n y vîi i·u
ki»n P(A4B) = p, ta ÷ñc P(A \ B) = p ho°c P(B \ A) = p. Nh÷ng P(A \ B) < p, n¶n
P(B \ A) = p ⇒ P(A \ B) = 0 ⇒ P(B) = p; P(A) = 0.
12. P(ABBC) = P(ABC) = P(A)P(B)P(C) 6= P(A)P(B)2 P(C) = P(AB)P(BC). Suy ra AB v
BC khæng ëc lªp. T÷ìng tü, AB v AC, AC v BC công khæng ëc lªp.
13. Ta câ
P(ABC) = P(B)P(AC) (1)
P(ABC) = P(C)P(AB) (2)
P(ABC) = P(A)P(BC) (3)
P(A)(P(B) + P(C) − P(BC)) = P(A)P(B ∪ C) = P(A(B ∪ C)) = P(AB ∪ AC) = P(AB) +
P(AC) − P(ABC), k¸t hñp i·u n y vîi (3) cho ta
P(A)P(B) + P(A)P(C) − P(A)P(BC) = P(AB) + P(AC) − P(A)P(BC),
hay P(AB) − P(A)P(B) = P(A)P(B) − P(AC) (4).

M°t kh¡c, tø (1) v (2) suy ra
P(AB) = P(B)P(AC)/P(C).
Thay h» thùc n y v o (4), ta ÷ñc

h P(AC) i
P(B) − P(A) = P(A)P(C) − P(AC)
P(C)
h P(AC) i
= P(C) P(A) − .
P(C)
Tø â suy ra
P(AC)
P(A) − = 0,
P(C)
hay
P(AC) = P(A)P(C).
i·u n y còng vîi (1) cho ta
P(ABC) = P(A)P(B)P(C).
Hai h» thùc cuèi còng còng vîi (2) v (3) cho ta i·u ph£i chùng minh.
14. a) Ta câ
P(ĀB) = P(B) − P(AB).
P(Ā)P(B) = (1 − P(A))P(B).
Do â, n¸u A v B ε-ëc lªp, th¼
|P(ĀB) − P(Ā)P(B)| = |P(A)P(B) − P(AB)| 6 ε.
Tùc l Ā v B ε-ëc lªp. T÷ìng tü, ta công chùng minh ÷ñc A v B̄ , Ā v B̄ công ε-ëc lªp.
b) Gi£ sû P(A) 6 ε. Khi â
|P(A)P(B) − P(AB)| 6 max(P(A)P(B), P(AB)} 6 ε.
Do â A v B b§t ký ε-ëc lªp.
169
N¸u P(A) > 1 − ε th¼ P(Ā) 6 ε. Do â Ā v B b§t ký ε-ëc lªp. Suy ra A v B b§t ký công
ε-ëc lªp.
c) C¡ch 1. Ch¿ c¦n x²t vîi ε < 1/4. Ta câ
|P(AA) − P(A)P(A)| 6 ε.
Do â
P(A)(1 − P(A)) 6 ε.
√
Gi£i b§t ph÷ìng tr¼nh tr¶n còng vîi ¡nh gi¡ 0 < 1 − 4ε < 1 ⇒ 1 − 4ε < 1 − 4ε, ta ÷ñc
√ √
1 − 1 − 4ε 1 + 1 − 4ε
P(A) 6 6 2ε ho°c P(A) > > 1 − 2ε.
2 2
C¡ch 2. X²t hai tr÷íng hñp P(A) > 1/2 v P(A) 6 1/2.
15. lim P(An ) = lim P(An B̄n ) + P(An Bn ) 6 lim P(B̄n ) + lim P(An Bn ) = lim P(An Bn ).
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
B§t ¯ng thùc ng÷ñc l¤i l hiºn nhi¶n.
16. a) Tr÷îc h¸t chùng minh r¬ng vîi måi hå húu h¤n c¡c bi¸n cè Ai1 , Ai2 , . . . , Ain cõa hå
{Ai , i ∈ I}, ta ·u câ
P(Ai1 Ai2 . . . Ain ) = P (Ai1 ).P(Ai2 )...P(Ain )
n n n
b) P( Ak ) = 1 − P( Āk ) = 1 −
S T Q
P(Ak ).
k=1 k=1 k=1
º chùng minh ¯ng thùc thù hai, ta °t
n
\
Bn = Ak .
k=1
Khi â, d¢y B1 , B2 , . . . l d¢y gi£m v

∞
\ ∞
\
Ak = Bk .
k=1 k=1
Suy ra
∞
\ ∞
\ n
\
P( An ) = P( Bn ) = lim P(Bn ) = lim P( Ak )
n→∞ n→∞
n=1 n=1 k=1
n
Y ∞
Y
= lim P(Ak ) = P(An ).
n→∞
k=1 n=1
Q∞
17. Sû döng B i tªp 16.b v k¸t qu£ sau ¥y trong gi£i t½ch: T½ch væ h¤n n=1 (1 + an ) hëi tö
tuy»t èi tîi mët gi¡ trà kh¡c khæng khi v ch¿ khi chuéi ∞ hëi tö tuy»t èi.
P
n=1 na
18. Gi£ sû A l mët hå bi¸n cè ëc lªp æi mët. Khi â, vîi måi n = 1, 2, . . . v måi
A1 , A2 , . . . , An ∈ A, ta câ A2 · · · An ëc lªp vîi A1 (v¼ hå bi¸n cè ëc lªp vîi A1 lªp th nh mët
¤i sè). V¼ vªy
P(A1 A2 · · · An ) = P(A1 )P(A2 · · · An ).
Lþ luªn t÷ìng tü èi vîi hå A2 . . . An , ta ÷ñc
P(A2 A3 · · · An ) = P(A2 )P(A3 · · · An )....
Tø â ta ÷ñc
P(A1 A2 · · · An ) = P(A1 )P(A2 ) · · · P(An ).
170
i·u n y chùng tä A l hå ëc lªp.
19. N¸u t§t c£ c¡c bi¸n cè cõa khæng gian x¡c su§t ·u câ x¡c xu§t b¬ng khæng ho°c b¬ng
1 th¼ hiºn nhi¶n chóng ëc lªp, do â ëc lªp æi mët. Ng÷ñc l¤i, gi£ sû tªp hñp t§t c£ c¡c
bi¸n cè l tªp ëc lªp æi mët. Khi â, n¸u tçn t¤i mët bi¸n cè A sao cho 0 < P(A) < 1 th¼
0 < P(A) < 1. M°t kh¡c P(A)P(A) = P(AA) = P(∅) = 0, væ lþ.
20. Khæng. Ch¯ng h¤n, x²t khæng gian x¡c su§t m trong â tçn t¤i mët bi¸n cè câ x¡c su§t
kh¡c 0 v kh¡c 1. Khi â, theo b i tr¶n, tçn t¤i hai bi¸n cè khæng ëc lªp vîi nhau. Tuy nhi¶n,
c£ hai bi¸n cè â ·u ëc lªp vîi bi¸n cè ∅.
21. Khæng. Ch¯ng h¤n, l§y Ω = (1, 2, 3, 4}; A = (1, 2}; B = (4}; C = (2, 3}; P(1) = P(2) =
P(3) = P(4) = 1/4. Khi â A, C khæng ëc lªp vîi B , nh÷ng C ëc lªp vîi A.
22. i·u ki»n õ l hiºn nhi¶n. Ng÷ñc l¤i, gi£ sû quan h» ëc lªp giúa c¡c bi¸n cè câ t½nh bc
c¦u. Khi â, n¸u tçn t¤i mët bi¸n cè A sao cho 0 < P(A) < 1 th¼ 0 < P(A) < 1. Nh÷ng A v A
·u ëc lªp vîi ∅, n¶n chóng ëc lªp vîi nhau. Suy ra P(A)P(A) = P(AA) = P(∅) = 0, væ lþ.
23. Gi£ sû A v B l hai σ -¤i sè ëc lªp ¢ cho. Khi â, tçn t¤i hai bi¸n cè A v B sao cho
A ∈ A, B ∈ B, 0 < P(A) < 1 , 0 < P(B) < 1, 0 < P(A)P(B) = P(AB) < 1. N¸u A ∪ B l ¤i
sè th¼ AB ∈ A ∪ B . Do â AB ∈ A ho°c AB ∈ B . N¸u AB ∈ A th¼ AB ëc lªp vîi B, do â
P(A)P(B) = P(AB) = P(ABB) = P(A)P(B)2 . i·u n y k²o theo P(B) = 1, tr¡i vîi gi£ thi¸t.
N¸u AB ∈ B th¼ AB ëc lªp vîi A, do â P(A)P(B) = P(AB) = P(AAB) = P(A)2 P(B). i·u
n y k²o theo P(A) = 1, công tr¡i vîi gi£ thi¸t.
24. a) Hiºn nhi¶n.
b) Ta câ
∞
[ ∞
[ ∞
[ ∞
[ [ [∞ ∞
[
( An )4( Bn ) = ( An )( Bn ) ( Bn )( An )
n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1
[∞ \∞ [ [∞ [∞
=( An )( Bn) ( Bn )( An )
n=1 n=1 n=1 n=1
∞
[ [ ∞
[

⊂ (An B n ) (Bn An ) = (An 4Bn ).
n=1 n=1
c) T÷ìng tü (b).
25. °t
B = (A : A ∈ F v ∀ε > 0, ∃Bε ∈ A sao cho P(A4Bε ) < ε}.
Khi â B ⊃ A . Hìn núa, B l σ - ¤i sè. Thªt vªy
Ā4B̄ = A4B ⇒ Ā ∈ B n¸u A ∈ B.
L¤i câ
∞
[ ∞
[ ∞
[
An 4 Bn ⊂ (An 4Bn )
n=1 n=1 n=1
v ∞ n ∞ ∞
[ [ [ [
lim P Aj 4 Bj = P Aj 4 Bj .
n→∞
j=1 j=1 j=1 j=1
S∞
Suy ra n=1 An ∈ B n¸u An ∈ B (∀n > 1). Vªy B l σ - ¤i sè. Do â F = σ(A) ⊂ B .
26.
P(An ) P(An Bn ) + P(An Bn ) P(An Bn )
= =1+ .
P(An Bn ) P(An Bn ) P(An Bn )
28. â l hå t§t c£ c¡c tªp câ d¤ng
∞
[
(A + 2kπ)
k=−∞
171
vîi A l tªp S
con Borel
T∞ èi xùng cõa [−π, π]T .
A= ∞ ∞ S∞ T∞
29. a) S m=1 n=1 (|X n | < m}; B = k=1 m=1 √ n=m (|Xn − Xm | < 1/k}.
∞ T∞
b) √n=1 A√n ⊃ A1 = [0, 1]; n=1 An = A3 = [0, 1/ n]
3
v¼ max n n = 3 3.
n>1
30. L§y Ω = [0, 1], F l σ ¤i sè c¡c tªp Borel tr¶n [0, 1], P l ë o Lebesgue tr¶n F , cán
X : Ω → R x¡c ành bði cæng thùc X(ω) = ω .
31. Ùng vîi méi k = 1, 2, . . ., ch¿ tçn t¤i húu h¤n iºm x m x¡c su§t t¤i â l p = F (x+0)−F (x)
tho£ m¢n h» thùc 2k+1 1
 0 chån tuý þ. Khi â, t¼m ÷ñc sè A > 0 õ lîn, sao cho 1 − F (A) 6 ε
v F (−A) 6 ε. Tr¶n [−A, A], v¼ F(x) li¶n töc ·u n¶n t¼m ÷ñc δ > 0 sao cho vîi måi
x1 , x2 ∈ [−A, A], |x1 − x2 | < δ , th¼ |F (x1 ) − F (x2 )| < ε/2. Khi â |F (x1 ) − F (x2 )| < ε vîi måi
x1 , x2 ∈ R, |x1 − x2 | < δ .
33. a) Ta câ 
−1 n¸u X < 0

Y = 1 n¸u X > 0
n¸u X = 0.

0

Do â 
0
 n¸u x 6 −1
FY (x) = F (0) n¸u −1 < x 6 1
n¸u x > 1.

1

b) Ta câ (
0 n¸u X 6 0
Y =
X n¸u X > 0.
N¸u x 6 0 th¼
FY (x) = P(Y < x) 6 P(Y < 0) = 0.
N¸u x > 0 th¼
FY (x) = P(Y < x) = P(Y = 0) + P(0 < Y < x)

= P(X 6 0) + P(0 < X < x) = P(X < x) = F (x).
c) Y = F (X) : Ω → [0, 1]. Do â, vîi y 6 0 th¼ FY (y) = 0; vîi y > 1 th¼ FY (y) = 1. Vîi
0 < y < 1, v¼ F (x) li¶n töc, ìn i»u F (−∞) = 0, F (+∞) = 1, n¶n tªp F −1 (y) l tªp âng, bà
ch°n d÷îi, do â tçn t¤i
xo = min{x : x ∈ F −1 (y)} ∈ F −1 (y).
Khi â
FY (y) = P(ω : X(ω) < xo ) = F (xo ) = y.
Vîi y = 1, x²t hai tr÷íng hñp:
- N¸u F −1 (1) = ∅, tùc l F (x) < 1 vîi måi x ∈ R, th¼ FY (1) = P(F (X) < 1) = 1.
- N¸u F −1 (1) 6= ∅ th¼ b¬ng lþ luªn nh÷ tr÷íng hñp 0 < y < 1, ta công ÷ñc FY (1) = 1.
Vªy Y câ ph¥n phèi ·u tr¶n o¤n [0, 1].
34. °t
Y = max(X1 , . . . , Xn }; Z = min(X1 , . . . , Xn }.
Khi â
Y > Xi > Z, ∀i = 1, . . . , n.
172
Tø â suy ra c¡c b§t ¯ng thùc c¦n chùng minh.
35. °t
Xn
Sn = Xk .
k=1
Khi â, d¢y (Sn , n > 1) tho£ m¢n i·u ki»n cõa ành lþ hëi tö ìn i»u. Tø â suy ra i·u
ph£i chùng minh.
37. Ta câ P(X 2 < X) = 1. Do â
DX = EX 2 − (EX)2 < EX 2 < EX.
38. Ta câ
D(X + Y ) = DX + DY + 2E(X − EX)(Y − EY ).
M°t kh¡c, ¡p döng b§t ¯ng thùc Bunhiacovski-Cauchy, l¤i câ
√
|E(X − EX)(Y − EY )| 6 DXDY .
Tø â suy ra c¡c b§t ¯ng thùc c¦n chùng minh.

39. Gi£ sû x1 = max(x1 , . . . , xr } v pi = P(X = xi ), i = 1, . . . , r. Khi â
EX n+1 xn+1
1 p1 + · · · + xn+1
r pr
n
= n n
EX x1 p 1 + · · · + xr p r
xn+1
1 p1 xn+1
r pr
= n n
+ · · · + n
.
x1 p 1 + · · · + xr p r x1 p1 + · · · + xnr pr
T§t c£ c¡c sè h¤ng, trø sè h¤ng ¦u ti¶n, ·u ti¸n ¸n 0, cán sè h¤ng ¦u ti¶n ti¸n ¸n
x1 = max(x1 , . . . , xr }, khi n → ∞.
40. °t
∞
X ∞
X
S0 = P(X > n), EX = nP(X = n) = S.
n=1 n=1
Khi â
n
X n
X
Sn = kP(X = k) 6 Sn0 = P(X > k)
k=1 k=1
Xn ∞
X
= nP(X = k) + nP(X = k)
k=1 k=n+1
∞
X
= Sn + nP(X = k) 6 S.
k=n+1
Suy ra S = S 0 .
41. DX 6 E|X|2 6 cE|X|.
42. Sû döng h» thùc [x] 6 x 6 [x] + 1.
43. °t
X + = max(X, 0), X − = max(−X, 0).
Khi â
X = X + − X − , |X| = X + + X − .
Do â
0 = EX + − EX − , 1 = EX + + EX − .
173
Suy ra
E max{X, 0} = 1/2, E min{X, 0} = −1/2.
44. Ta câ Z Z
p p
E|X| < ∞ ⇒ |X| dP < ∞ ⇒ |X|p dP → 0
Ω (|X|>t)
khi t → ∞. Do â Z Z
p
06 t dP 6 |X|p dP → 0
(|X|>t) (|X|>t)
khi t → ∞.
45. Vîi måi sè thüc a ∈ R, ta câ
E(X − a)2 − DX = (a − EX)2 > 0.

46. Sû döng b§t ¯ng thùc Holder, ta ÷ñc
1 √ 1
1= E √ X 6E EX.
X X
Ho°c sû döng b§t ¯ng thùc Jensen.

47. Ta câ
0 6 E(|X| − 1)2 = E|X|2 − 2E|X| + 1 = DX + 1 − 2E|X|.
48. Sû döng b§t ¯ng thùc sì c§p
|a + b|r 6 |a|r + |b|r , 0 < r 6 1.
49. Ta câ
[X] 6 X 6 [X] + 1
v
P(X > n) = P([X] > n) ∀n ∈ N.
Tø â, sû döng B i tªp 40, suy ra ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
50. Tr÷îc h¸t, nhªn x²t r¬ng X 6 max(X, 0}. Sau â sû döng b§t ¯ng thùc Markov vîi
max(X, 0}.
51. Ta câ

P max |Yk | > ε = P (|Y1 | > ε) ∪ · · · ∪ (Yn | > ε)
16k6n

= P (|X1 | > ε) ∪ · · · ∪ (|X1 + · · · Xn | > ε)
6 P(|X1 | + · · · + |Xn | > ε).
Tø â, ¡p döng b§t ¯ng thùc Markov, nhªn ÷ñc

E(|X1 | + · · · + |Xn |)
P max |Yk | > ε 6
16k6n ε
E|X1 | + · · · + E|Xn |
= .
ε
174
52. Dòng ph÷ìng ph¡p ph£n chùng.
53. Ta câ
FZ (x) = P(max{X, Y } < x) = P(X < x; Y < x)
= P(X < x)P(Y < x) = F (x)G(x).
FT (x) = P(min{X, Y } < x) = 1 − P(min{X; Y } > x)
= 1 − P(X > x; Y > x) = 1 − P(X > x)P(Y > x)
= 1 − (1 − F (x))(1 − G(x)).
FU (x) = P(max{2X, Y } < x) = P(2X < x; Y < x)
= P(X < x/2)P(Y < x) = F (x/2)G(x).
FV (x) = P(min{X, Y 3 } < x) = 1 − P(min{X; Y 3 } > x)
√
= 1 − P(X > x; Y 3 > x) = 1 − P(X > x)P(Y > 3 x)
√
= 1 − (1 − F (x))(1 − G( 3 x)).
54. Xem líi gi£i B i tªp 53.
55. °t
Z = X 3 , T = max{X, Y 3 }, U = min{X, Y 3 }.
Lªp luªn( nh÷ b i tr¶n, ta ÷ñc
√3
1 − e−λ x n¸u x > 0
FZ (x) = .
0 n¸u x < 0
( √
λ − 23 −λ 3 x
3
x e n¸u x > 0
pZ (x) = .
0 n¸u x < 0
( √3
(1 − e−λx )(1 − e−λ x) n¸u x > 0
FT (x) = .
0 n¸u x < 0
 √ 2 √
−λ 3 x 3
−λx
λe (1 − e
 ) + λ3 x− 3 e−λ x (1 − e−λx )
pT (x) = n¸u x > 0 .
n¸u x < 0

0

( √
3
1 − e−λ(x+ x) n¸u x > 0
FU (x) = .
0 n¸u x < 0
( 2
√3
λ 1 + 13 x− 3 e−λ(x+ x) n¸u x > 0
pU (x) = .
0 n¸u x < 0
56. °t
Z = X 3 , T = max{X, Y 3 }, U = min{X, Y 3 }.
Khi â 
0
 n¸u x < −1
√
FZ (x) = 4 (x + 1)( x + 1) n¸u |x| 6 1 .
1 3
n¸u x > 1

1

(
1 −2/3
x n¸u |x| 6 1
pZ (x) = 6 .
0 n¸u |x| > 1

0 √
 n¸u x < −1
FT (x) = 12 3 x + 12 n¸u |x| 6 1 .
n¸u x > 1

1

(
1 4 1/3
x + 1 −2/3
x + 1 n¸u |x| 6 1
pT (x) = 4 3 3
.
0 n¸u |x| > 1
175


 0 n¸u x < −1

1 − 1 − 1 (x + 1) 1 − 1 (x1/3 + 1)

2 2
FU (x) = .


 n¸u |x| 6 1
1 n¸u x > 1


(
1 −2/3
− 13 x1/3 + 12 x + 12 n¸u |x| 6 1
pZ (x) = .
0 n¸u |x| > 1
57. Nhªn x²t
(Yn = −1) = (Yn−1 = −1)(Xn = 1) ∪ (Yn−1 = 1)(Xn = −1)
(Yn = 1) = (Yn−1 = −1)(Xn = −1) ∪ (Yn−1 = 1)(Xn = 1).
Dòng ph÷ìng ph¡p quy n¤p chùng minh
P(Yn = −1) = P(Yn = 1) = 1/2.
58. Dòng ph÷ìng ph¡p t÷ìng tü nh÷ b i tr¶n, ta chùng minh ÷ñc Yn nhªn c¡c gi¡ trà
1 2 2n − 1
0, , , . . . ,
2n 2n 2n
vîi còng x¡c su§t 2−n .
59. Ta câ
EX 2 > (EX)2 , EY 2 > (EY )2 .
Do â
DXDY 6 EX 2 EY 2 − (EX)2 (EY )2 = DXY.
¯ng thùc x£y ra khi EX = EY = 0 ho°c DX = DY = 0.
60. ¯ng thùc E(XY ) = EXEY t÷ìng ÷ìng vîi ¯ng thùc E(X−a)(Y −b) = E(X−a)E(Y −b).
Do â, ch¿ c¦n x²t tr÷íng hñp c£ hai bi¸n ngü nhi¶n X v Y ch¿ nhªn hai gi¡ trà 0 v 1.
61. Sû döng k¸t qu£ cõa B i tªp 40, ta câ
∞
X
E min{X, Y } = P min{X, Y } > n
n=1
∞
X ∞
X
= P(X > n, Y > n) = P(X > n)P(Y > n).
n=1 n=1
62. Gi£ sû X ëc lªp vîi ch½nh nâ. Khi â, vîi måi tªp con Borel B cõa ÷íng th¯ng thüc, ta
câ P(X ∈ B) = 0 ho°c b¬ng 1. °t

co = inf c ∈ R : P(X < c) = 1 .
Khi â
P(X = co ) = lim P(X < c) − P(X < co ) = 1.
c↓co
i·u ng÷ñc l¤i l hiºn nhi¶n.

63. Sû döng B i tªp 46, ta câ
Xr 1 EX r
r
E = EX E( ) > .
Yr Yr EY r
64. Sû döng b§t ¯ng thùc Markov.

65. °t Y = E(X|G). Khi â Y ∈ G , suy ra Y câ d¤ng Y = b1 IA + b2 IA . M°t kh¡c ta câ
Z Z
E(Y IA ) = Y dP = XdP = a1
A A
176
Hìn núa Y IA = b1 IA suy ra E(Y IA ) = b1 P (A). K¸t hñp vîi tr¶n ta câ b1 P (A) = a1 do â
a1 a1
b1 = = .
P(A) p
T÷ìng tü ta câ
a2 a2
b2 = = .
P(A) 1−p
Vªy
a1 a2
Y = E(X|G) = IA + I .
p 1−p A
66. Tr÷îc h¸t, nhªn x²t r¬ng, méi ph¦n tû cõa G câ d¤ng
[
B= An , I ⊂ N ∗ .
n∈I
Gi£ sû tçn t¤i d¢y sè thüc a1 , a2 , . . . sao cho bi¸n ngü nhi¶n Y biºu di¹n d÷îi d¤ng
∞
X
Y = an IAn .
n=1
Khi â, râ r ng Y l G -o ÷ñc. Ng÷ñc l¤i, n¸u Y l G -o ÷ñc th¼ do nhªn x²t tr¶n, vîi méi
n = 1, 2, . . ., tçn t¤i duy nh§t an ∈ R sao cho Y (An ) = an . Do â Y câ biºu di¹n tr¶n.
67. Nhªn x²t r¬ng σ - ¤i sè G sinh bði ph¥n ho¤ch A0 = (X + Y = 0}, A1 = (X + Y > 1}. Do
â
X1
T = E(X|G) = an IAn .
n=0
Tø h» thùc
E(XIAn ) = E(T IAn ) = E(an IAn ) = an P(An ); n = 0, 1.
Suy ra
a0 = P−1 (A0 )E(XIA0 ) = 0;
p
a1 = P−1 (A1 )E(XIA1 ) = P−1 (A1 E(I(X=1) ) = .
(1 − (1 − p)2 )
Vªy
p
E(X|G) = I(X+Y >1) .
(1 − (1 − p)2 )
T÷ìng tü
p
E(Y |G) = I(X+Y >1) .
(1 − (1 − p)2 )
Do â E(X|G) v E(Y |G) khæng ëc lªp.
68. Ta câ
E[(X − Y )Z] = E(E[(XX − Y )Z]|G) = E(ZE[(XX − Y )]|G) = 0.
Do â, Y l h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa X trong L2 (G) v E(X − Y )2 = inf Z∈L2 (G) E(X − Y )2
69. a) Ta câ
ED(X|G) + DE(X|G)
= E{E[(X − E(X|G))2 |G]} + E{[E(X|G)]2 } − {E[E(X|G)]}2
= E[(XX 2 − 2XE(X|G) + E(X|G))|G] + E[E(X|G)]2 − (EX)2
= EX 2 + 2E{E(X|G)[E(X|G) − X]} − (EX)2
= DX + 2E{E(X|G)[E(X|G) − X]}
177
V¼ E(X|G) l G -o ÷ñc n¶n
E{E(X|G)[E(X|G) − X]}
= E{E(E(X|G)[E(X|G) − X])|G}
= E{E(X|G)E[E(X|G) − X]|G}
= E{E(X|G)[E(E(X|G))|G − E(X|G)]}
= E{E(X|G)[E(X|G) − E(X|G)]} = 0
V¼ vªy ta ÷ñc ED(X|G) + DE(X|G) = DX .

b) Ta câ
ECov[(X, Y )|G] + Cov[E(X|G), E(Y |G)]

= E{E[(XX − E(X|G)(Y X − E(Y |G)|G]}
+ E[(XE(X|G) − EX)(E(Y |G) − EY )]
= E{XY − Y E(X|G) − XE(Y |G) + E(X|G)E(Y |G)
+ E(X|G)E(Y |G) − E(X|G)EY − EXE(Y |G) + EXEY }
= E{(X − EX)(Y − EY )
+ [E(Y |G) − EX][E(X|G) − EY ] + [E(Y |G) − Y ][E(X|G) − EX]}
= Cov(X, Y ) + E[E(X|G) − X][E(Y |G) − EY ]
+ E[E(Y |G) − Y ][E(X|G) − EX]
E[E(X|G) − X][E(Y |G) − EY ]
= E{E[E(X|G) − X][E(Y |G) − EY ]|G}
= E{[E(Y |G) − EY ]E[(XE(X|G) − X)|G]}
= E{[E(Y |G) − EY ][E(E(X|G))|G − E(X|G)]}
= E{[E(Y |G) − EY ][E(X|G) − E(X|G)]} = 0
T÷ìng tü ta công chùng minh ÷ñc
E[E(X|G) − Y ][E(X|G) − EX] = 0
Tø â suy ra
Cov(X, Y ) = ECov[(X, Y )|G] + Cov[E(X|G), E(Y |G)].
70. Tø ành ngh¾a ký vång câ i·u ki»n suy ra r¬ng B ∈ G . Khi â
E(IA IB ) = E[IB E(IA |G) = 0.
Suy ra IA IB = 0 h. c. c. v B ⊂ A.
71. a) Y (ω) = 1/6 n¸u ω ∈ [0, 1/3], Y (ω) = 5/12
n¸u ω ∈ (1/3, 1/2), Y (ω) = 3/4 n¸u ω ∈ [1/2, 1].
b) Y (ω) = 5/6 n¸u ω ∈ [0, 1/3], Y (ω) = 7/12 n¸u ω ∈ (1/3, 1/2), Y (ω) = 1/4 n¸u ω ∈ [1/2, 1].
72. ϕ(X) l bi¸n ngü nhi¶n σ(X)-o ÷ñc.
73. E(X|G) G -o ÷ñc, do â l h¬ng sè h. c. c.
74. Tr÷îc h¸t, chùng minh r¬ng c¡c bi¸n cè thuëc G1 ∩ G2 ·u câ x¡c su§t b¬ng 0 ho°c b¬ng 1.
Sau â, ¡p döng b i tr¶n.
75. EX = E[E(X|Z)] = EY . i·u ng÷ñc l¤i nâi chung khæng óng.
76. Vîi måi A ∈ σ(X + Y ) ta câ
E[E(X|X + Y )IA ] = E(XIA ) = E(Y IA ) = E[(Y |X + Y )IA ].
178
M°t kh¡c, E(X|X + Y ) v E(Y |X + Y ) ·u σ(X + Y )-o ÷ñc. Suy ra
E(X|X + Y ) = E(Y |X + Y ).
L¤i câ
X + Y = E(X + Y |X + Y )
= E(X|X + Y ) + E(Y |X + Y ) = 2E(X|X + Y ).
Tø â suy ra h» thùc c¦n chùng minh.
77. Sû döng t½nh ch§t hót cõa ký vång câ i·u ki»n. S. E(X|Gn ).
78. Sû döng t½nh ch§t hót cõa ký vång câ i·u ki»n. S. E(X|G1 ).
79. X1 G1 -o ÷ñc, do â ëc lªp vîi G2 . Suy ra
X2 = E(X1 |G2 ) = EX1 = a.
Tø â suy ra ph¥n phèi x¡c su§t cõa X2 .

80. Lþ luªn t÷ìng tü nh÷ b i 76, ta ÷ñc
E(X1 |Yn , Yn+1 . . .) = E(X2 |Yn , Yn+1 . . .) = . . . = E(Xn |Yn , Yn+1 . . .)
v
E(Yn |Yn , Yn+1 . . .) = Yn .
Tø â suy ra ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
82. °t
A = {ω : sup |E(X|Gk )| > ε}
16k6n
A1 = {ω : |E(X|G1 )| > ε}; . . . ;

Aj = {ω : sup |E(X|Gk )| 6 ε; |E(X|Gj )| > ε} j = 2, . . . , n.
16k6j−1
Khi â
Ai .Aj = ∅ (i 6= j); A = ∪nj=1 Aj ; Aj ∈ Gj ; j = 1, 2, . . . , n,
n¶n Z n Z
X
E|X| > XdP = XdP
A j=1 Aj
n Z
X n
X
= E(X|Gj )dP > ε P (Aj ) = εP (A).
j=1 Aj j=1
83. N¸u X v G ëc lªp th¼ ϕ(X) v G công ëc lªp. Do â
E(ϕ(X)|G) = E(ϕ(X)).
Ng÷ñc l¤i, gi£ sû vîi måi h m Borel ϕ(x) m E(ϕ(X)) < ∞, ta luæn câ E(ϕ(X)|G) = E(ϕ(X)).
Khi â, vîi tªp Borel A b§t ký, x²t ϕ(X) = IA (X) = I(X∈A) , ta câ, vîi måi B ∈ G
Z
P(B ∩ (X ∈ A)) = IA (X)dP
B
= P(B)E(IA (X)) = P(B)P (X ∈ A).

suy ra X v G ëc lªp.
84. Ta câ
E(Xm |Fn ) − Xn > 0
179
vîi måi m > n. M°t kh¡c
E[E(Xm |Fn ) − Xn ] = 0.
Suy ra
E(Xm |Fn ) − Xn = 0.
Do â (Xn , Fn , n ∈ N) l martingale.
85. a) V¼ m 6 n,
E(Xm Yn |Fm ) = Xm E(Yn |Fn ) = Xm Yn h. c. c.
b) Tø c¥u a) suy ra
E(Xk−1 Yk ) = E(Xk−1 Yk−1 ); E(Xk Yk−1 ) = E(Xk−1 Yk−1 ).
Do â
E(Xk − Xk−1 )(Yk − Yk−1 ) = E(Xk Yk ) − E(Xk−1 Yk−1 ), k = 1, ..., n.
Cëng v¸ vîi v¸ c¡c ¯ng thùc tr¶n s³ ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
c) Trong c¥u b), l§y Xn = Yn s³ ÷ñc
n
X
EXn2 = EX02 + E(Xk − Xk−1 )2 .
k=1
M°t kh¡c
(EXn )2 = (EX0 )2 , D(Xk − Xk−1 ) = E(Xk − Xk−1 )2 .
Tø â suy ra h» thùc ph£i chùng minh.
d) Vîi måi bi¸n ngü nhi¶n W Fn−1 -o ÷ñc v b¼nh ph÷ìng kh£ t½ch, ta câ
E(W (Xn − Xn−1 )) = E[W E(Xn − Xn−1 |Fn−1 ) = 0.
Do â Xn − Xn−1 trüc giao vîi X0 , Xk − Xk−1 , 1 6 k < n. Tø â suy ra i·u ph£i chùng minh.
86. Sû döng t½nh ch§t hót cõa ký vång câ i·u ki»n.
87. V¼ Xn+1 ëc lªp vîi σ(X1 , . . . , Xn , Y1 , . . . , Yn , Yn+1 ) n¶n
E(Zn+1 |Fn ) = Zn + E(Xn+1 Yn+1 |Fn )

= Zn + E(Yn+1 E(Xn+1 |σ(X1 , . . . , Xn , Y1 , . . . , Yn , Yn+1 )|Fn }
= Zn + EXn+1 E(Yn+1 |Fn ) = Zn .
88. Sû döng b§t ¯ng thùc Jensen vîi h m lçi f (x) = x2 .
CH×ÌNG 2
1. Vîi måi ε > 0,
P(|X − Y | > ε) ≤ P(|Xn − X| > ε/2) + P(|Xn − Y | > ε/2)

→ 0 khi n → ∞.
Suy ra P(|X − Y | > ε) = 0 vîi måi ε > 0.

2. Dòng ành ngh¾a.
3. Ta câ
P(|Yn − X| > ε) 6 P[(|Yn − X| > ε)(Xn = Yn )] + P[(|Yn − X| > ε)(Xn 6= Yn )]

6 P(|Xn − X| > ε) + P ((Xn 6= Yn ).
180
4. P(|Xn − Yn | > ε) ≤ P(|Xn − X| > ε/3)+P(|X − Y | > ε/3) + P(|Yn − Y | > ε/3).
5. Sû döng t½nh ch§t: Tø mët d¢y hëi tö theo x¡c su§t câ thº tr½ch ra ÷ñc mët d¢y con hëi tö
h. c. c.
6. Sû döng B i tªp 5.
7. (IA > ε) = A vîi måi 0 < ε < 1.
8. Sû döng bê · Borel-Cantelli º ch¿ ra vîi x¡c su§t 1, ch¿ câ húu h¤n Xn kh¡c Yn .
9. P(Xn + Yn < x) 6 P(Xn < x + ε) + P(|Yn | > ε) (∀ε > 0).
P(|Xn Yn | 6 ε) > P(|Xn Yn | 6 ε, |Xn | 6 A)

> P(|Yn | > ε/A, |Xn | > A) > 1 − P(|Yn | > ε/A) − P(|Xn | > A).
10-12. Sû döng k¸t qu£ B i tªp 5.

13. (Xn → X, Yn → Y ) ⊂ (ϕ(Xn , Yn ) → ϕ(X, Y )).
14. Sû döng k¸t qu£ B i tªp 5 v 13.
21. Gi£ sû ε < 1. Khi â

X1 + · · · + Xn
P |>ε
n
X1 + · · · + Xn−2 + 2n−1 + 2n
> P(Xn = 2n , Xn−1 = 2n−1 ) × P

|>ε
n
n n−1
= P(Xn = 2 , Xn−1 = 2 ) = 1/4.
23. a) Sû döng ành lþ giîi h¤n trung t¥m
a − mn Sn − mn b − mn
P a 6 Sn 6 b) = P √ ≤ √ 6 √ → 0.
σ n σ n σ n
b) T÷ìng tü (a), giîi h¤n b¬ng 0 n¸u EX1 > 0, b¬ng 1 n¸u EX1 < 0, b¬ng 1/2 n¸u EX1 = 0.
25. Dòng ành lþ hai chuéi v cæng cö h m °c tr÷ng.
26. Khæng m§t t½nh têng qu¡t, câ thº xem C = 1, sau â, Psû döng ành lþ 2 chuéi.
∞
27.
P∞ Tr÷îc h¸t, dòng ành lþ ba chuéi chùng minh r¬ng n=1 Xn hëi tö h. c. c. khi v ch¿ khi
2
n=1 min(Xn , 1) hëi tö h. c. c. Sau â sû döng b§t ¯ng thùc

2
X2 2 X2
6 min(X , 1) 6 2 .
1 + X2 1 + X2
P∞ Xn2 Xn2 Xn2
28. N¸u < ∞ th¼ ∞ h. c. c. Do â → 0 h. c. c. i·u
P
n=1 E n=1 < ∞
1 + |Xn | 1 + |Xn | 1 + |Xn |
n y l¤i k²o theo Xn → 0 h. c. c. Suy ra
∞
X
P(|Xn | > 1) < ∞
n=1
v
∞ (1) 2
X Xn2 (Xn )
P( 6= (1)
) < ∞.
n=1
1 + |X n | 1 + |X n |
Do â
∞ (1) 2
X (Xn )
(1)
<∞
n=1 1 + |Xn |
181
v
∞ (1) 2
X (Xn )
E (1)
< ∞.
n=1 1 + |Xn |
Suy ra
∞
X
E(Xn(1) )2 < ∞.
n=1
L¤i câ
∞ ∞ ∞
X X X Xn2
|EXn(1) |
= |E[Xn I(|Xn |>1) ]| ≤ 2 E < ∞.
n=1 n=1 n=1
1 + |Xn |
Tø â, ¡p döng ành lþ ba chuéi, suy ra ∞ n=1 Xn hëi tö h. c. c.

P
29-30. Dòng ành lþ 2 chuéi v cæng cö h m °c tr÷ng.
31. Dòng ành lþ v· LMSL cho d¢y ëc lªp khæng còng ph¥n phèi v ành lþ Stolz.
32. Dòng ành lþ Stolz.
36. Dòng bê · Borel-Cantelli.
37. Dòng h» thùc Pitago v b§t ¯ng thùc Markov.
38. Ta câ
1
E(Yn+1 |Fn ) = Yn + E(Xn+1 − Xn |Fn ) = Yn .
n+1
Do â {Yn , Fn , n ∈ N} l martingale. º chùng minh {Yn , n ∈ N} hëi tö h. c. c. v trong L2 , ta
ch¿ c¦n chùng minh {Yn , n ∈ N} bà ch°n trong L2 .
39. a) Vîi f > 0, ta câ
E(f (Xn+1 )|Fn ) = E(f (Xn+1 )|I(Xn+1 =Xn /2) + f (Xn+1 )|I(Xn+1 =(1+Xn )/2) Fn )
= E(f (Xn /2)|I(Xn+1 =Xn /2) + f ((1 + Xn )/2)|I(Xn+1 =(1+Xn )/2) Fn )

= f (Xn /2)(1 − Xn ) + f ((Xn + 1)/2)Xn .
Nâi ri¶ng
Xn Xn + 1
E(Xn+1 |Fn ) = (1 − Xn ) + Xn = Xn h. c. c.
2 2
Martingale {Xn , |Fn , n ∈ N} bà ch°n v hëi tö h. c. c. v trong Lp ¸n bi¸n ngü nhi¶n Z n o
â vîi måi p > 1.
b) Ta câ
E(Xn+1 − Xn )2 = E(E(Xn+1 − Xn )2 |Fn )).
M°t kh¡c
E(Xn+1 − Xn )2 |Fn ) = E(Xn+1
2
− 2Xn+1 Xn + Xn2 )|Fn ).
p döng c¥u a) cho f (x) = x2 ta ÷ñc
2 Xn 2 Xn + 1 2
E(Xn+1 |Fn ) = ( ) (1 − Xn ) + ( ) Xn
2 2
Xn
= ( )(1 + 3Xn ) h. c. c.
4
Tø â, k¸t hñp vîi h» thùc E(Xn+1 |Fn ) = Xn , ta ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
c) V¼ Xn → Z h. c. c n¶n
(Xn+1 − Xn )2 → 0; Xn (1 − Xn ) → Z(1 − Z) h. c. c khi n → ∞.
182
V¼ c¡c bi¸n ngü nhi¶n ·u bà ch°n, n¶n câ thº thay hëi tö h¦u chc chn bði hëi tö trong L1 .
Do â
E(Xn (1 − Xn )) → E(Z(1 − Z)) E(Xn+1 − Xn )2 → 0 khi n → ∞.
K¸t hñp hai h» thùc n y vîi k¸t qu£ ð c¥u b) s³ ÷ñc E(Z(1 − Z)) = 0.
40. a) A ∈ F ∞ , suy ra A ∈ F n+1 , do â A ëc lªp vîi Fn v E(IA |Fn ) = E(IA ) = P(A). M°t
kh¡c E(IA |Fn ) → E(IA |F∞ ) = IA h. c. c (v¼ F ∞ ⊂ F∞ ). Do â P(A) ch¿ nhªn gi¡ trà 0 ho°c 1.
41. a) H m sè x → x+ l h m lçi v t«ng, do â {Xn+ , Fn , n ∈ N} l martingale d÷îi. Hìn núa,
vîi p > n, ta câ
E(Xp+ ; Fn ) > E[E(Xp+1
+ +
; Fp )|Fn = E(Xp+1 ; Fn ).
b) Rã r ng Mn -Fn o ÷ñc v d÷ìng. çng thíi
Mn > E(Xn+ ; Fn ) = Xn+ > Xn .
Hìn núa, do ành lþ hëi tö ìn i»u, {Mn , n ∈ N} l d¢y bà ch°n trong L1 . Cuèi còng,
{Mn , Fn , n ∈ N} l martingale v¼
E(Mn+1 |Fn ) = E[ lim E(Xp+ |Fn+1 )|Fn ]

p→∞
+
= lim E[E(Xp |Fn+1 )|Fn ] = lim E(Xp+ |Fn ) = Mn .
p→∞ p→∞
c) Sû döng b.
42. a)
E(Xn+1 |Fn ) = Y1 · · · Yn E(Yn+1 |Fn ) = Xn .
√
Do â,
√ {X n , Fn , n ∈ N} l
√ martingale
√ v { Xn , Fn , n ∈ N} l martingale tr¶n (v¼ h m sè
x → x l h m lãm v E( Xn ) 6 EXn .
b) Ta câ
p Yn p
E( Xn ) = E( Yk ) → 0 khi n → ∞.
k=1
√
Martingle tr¶n { Xn , Fn , n ∈ N} hëi tö h. c. c. ¸n mët bi¸n ngü nhi¶n Z n o â. Dòng Bê
· Fatou ta ÷ñc p √
EZ = E( lim Xn ) 6 lim E( X n ) = 0.
n→∞
Do â Z = 0 h. c. c. v Xn → 0 h. c. c. khi n → ∞.
c) N¸u {Xn , Fn , n ∈ N} l martingale ch½nh quy th¼ sü hëi tö tr¶n câ thº x²t trong L1 v
ta câ EXn → 0 khi n → ∞, m¥u thu¨n vîi sü ki»n l EXn = 1 vîi måi n.
43. Gi£ sû ng÷ñc l¤i, Khi â {Yn , Fn , n ∈ N} v Yn → Y h. c. c. khi n → ∞. Nh÷ng Yn → 0 h. c. c.
khi n → ∞, n¶n Y = 0. Suy ra Yn = 0. Væ lþ.
44. a) E(Sn+1 − Sn |Fn ) = 0; E(Vn+1 − Vn |Fn ) = 0.
b) Tø (a) suy ra EVn = 0, do â, ESn2 = An v
∞
X
supESn2 = σk2 < +∞.
n>0
k=1
suy ra {Sn , Fn , n ∈ N} l martingale bà ch°n trong L2 , do â hëi tö h. c. c. v trong L2 .

45. Tø gi£ thi¸t suy ra X v Y ·u (σ(X) ∩ σ(Y ))-o ÷ñc. Tø â, sû döng t½nh ch§t cõa ký
vång câ i·u ki»n s³ ÷ñc i·u ph£i chùng minh.
46. a) Chùng minh trüc ti¸p theo ành ngh¾a martingale. T½nh kh£ t½ch v khæng ¥m công ÷ñc
suy ra trüc ti¸p.
b) Chùng minh trüc ti¸p b¬ng ành ngh¾a v· sü hëi tö h. c. c ho°c chùng minh Yn → 0 theo
x¡c su§t khi n → ∞, v sau â sû döng ành lþ Doob.
183
c) Sû döng c¥u (b) v lªp luªn E(0|Fn ) = 0 6= Yn , n > 0 n¶n k¸t luªn ÷ñc {Yn , Fn , n ∈ N}
khæng ph£i l martingale ch½nh quy.
47. a) Sû döng ành lþ Doob.
b) Tø gi£ thi¸t ta suy ra {Xn , n > 0} kh£ t½ch ·u, do â nâ l martingale ch½nh quy.
48. Sû döng t½nh ch§t hót cõa ký vång câ i·u ki»n v ành ngh¾a martingale tr¶n.
49. °t Yk = supn>1 E Xn I(Xn > k)|B , k > 1. ¡nh gi¡
− −
Xn > Xn I(Xn− 6 k) − Yk , n > 0, k > 1,
rçi ¡p döng bê · Fatou (cho ký vång câ i·u ki»n) èi vîi c¡c bi¸n ngü nhi¶n {Xn I(Xn− 6
k), n > 0}.
50. Sû döng bê · Fatou (cho ký vång câ i·u ki»n) èi vîi d¢y bi¸n ngü nhi¶n {E(U |Fn ) −
Xn , n > 0}.
51. a) Chùng minh trüc ti¸p tø ành ngh¾a.
b) Sû döng ành lþ Doob.
c) Sû döng ành lþ hëi tö trong L2 èi vîi martingale.
52. a) Chùng minh trüc ti¸p tø ành ngh¾a.
b) Sû döng t½nh ch§t E(Xn+1 + ... + Xn+k |Fn ) = E(Xn+1 + ... + Xn+k ).
c) Sû döng c¥u (b) v ành ngh¾a martingale ch½nh quy.
53. Dòng b§t ¯ng thùc cüc ¤i èi vîi martingale tr¶n khæng ¥m.
54. Dòng b§t ¯ng thùc Markov, sau â sû döng t½nh ch§t cõa ký vång câ i·u ki»n.
55. Suy trüc ti¸p tø b§t ¯ng thùc cüc ¤i èi vîi martingale tr¶n khæng ¥m.
56. Suy ra trüc ti¸p tø b§t ¯ng thùc Doob.
57. Sû döng b§t ¯ng thùc cüc ¤i èi vîi {Xn , Fn , n > k}.
58. Sû döng ành lþ hëi tö èi vîi martingale tr¶n khæng ¥m.
59. Chùng minh trüc ti¸p theo ành ngh¾a martingale tr¶n khæng ¥m.
60. Câ thº l§y v½ dö v· martingale l t½ch cõa c¡c bi¸n ngü nhi¶n ëc lªp, khæng ¥m v câ ký
vång b¬ng 1.
61. Suy ra trüc ti¸p tø t½nh ch§t cõa ký vång câ i·u ki»n v {X, X + Y } l martingale.
62. Sû döng b§t ¯ng thùc P ct ngang.
63. Suy tø nhªn x²t d¢y {| nj=0 Xj |p , n > 0} l martingale d÷îi.
64. Suy tø {X, X + Y } l martingale.
184
TI LIU THAM KHO
Ti¸ng Vi»t
[1] Nguy¹n Vi¸t Phó v Nguy¹n Duy Ti¸n (2004), Cì sð Lþ thuy¸t x¡c su§t, Nh xu§t b£n ¤i
håc Quèc gia H Nëi.
[2] Nguy¹n V«n Qu£ng (2008), X¡c su§t n¥ng cao, Nh xu§t b£n ¤i håc Quèc gia H Nëi.
[3] Nguy¹n V«n Qu£ng (2012), X¡c su§t tr¶n khæng gian Banach, Nh xu§t b£n ¤i håc Quèc
gia H Nëi.
[4] °ng Hòng Thng (2013), X¡c su§t n¥ng cao, Nh xu§t b£n ¤i håc Quèc gia H Nëi.
[5] Nguy¹n Duy Ti¸n v Vô Vi¸t Y¶n (2003), Lþ thuy¸t x¡c su§t, Nh xu§t b£n Gi¡o döc.
Ti¸ng n÷îc ngo i

[6] Billingsley P. (1968), Convergence of probability measures, John Wiley & Sons, Inc., New
York-London-Sydney.
[7] Castaing C., Quang N. V. and Thuan N. T. (2012), A new family of compact convex valued
random variables in Banach space and applications to laws of large numbers, Statist. Probab.
82
Lett., (1), 84-95.
[8] Chow Y. S. and Teicher H. (1997), Probability Theory: Independence, Interchangeability,

Martingales, third edition. Springer-Verlag, New York.
[9] Csorgő S., Tandori K. and Totik V. (1983), On the strong law of large numbers for pairwise
42
independent random variables, Acta Math. Hungar., (3-4), 319-330.
[10] Davis W. J. and Lindenstrauss J. (1976), The l1n problem and degrees of non-reflexivity II,
58
Studia Math., (2), 179-196.
[11] Edgar G. A. and Sucheston L. (1992), Stopping times and directed processes. Encyclopedia
47
of Mathematics and its Applications, , Cambridge University Press, Cambridge.
[12] Etemadi N. (1981), An elementary proof of the strong law of large numbers, Z. Wahrsch.
55
Verw. Gebiete, (1), 119-122.
[13] Gut A. (2013), Probability: a graduate course, second edition. Springer Texts in Statistics.
Springer, New York.
[14] Gut A. and Sp«taru A. (2003), Precise asymptotics in some strong limit theorems for
86
multidimensionally indexed random variables, J. Multivariate Anal., (2), 398-422.
[15] Hall P. and Heyde C. C. (1980), Martingale limit theory and its application. Probability
and Mathematical Statistics, Academic Press, Inc. [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers],
New York-London.
185
[16] Hoffmann-Jørgensen J. and Pisier G. (1976), The law of large numbers and the central
4
limit theorem in Banach spaces, Ann. Probability, (4), 587-599.
[17] Hu T. C. and Wang C. (2001), On convergence for series of random elements. Proceedings
of the Third World Congress of Nonlinear Analysts, Part 2 (Catania, 2000). Nonlinear Anal.
47 (2), 1297-1308.
[18] Huan N. V., Quang N. V. and Thuan N. T. (2014), Baum-Katz type theorems for coor-
dinatewise negatively associated random vectors in Hilbert spaces, Acta Math. Hungar., In
press.
[19] Ledoux M. and Talagrand M. (1991), Probability in Banach spaces. Isoperimetry and pro-
cesses. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3), Springer-Verlag, Berlin.
[20] Lindenstrauss J. (1963), On the modulus of smoothness and divergent series in Banach
10
spaces, Michigan Math. J., , 241-252.
[21] Lo±ve M. (1977), Probability theory I, Fourth edition, Springer-Verlag, New York-
Heidelberg.
[22] Neveu J. (1975), Discrete-Parameter Martingales, North-Holland, Amsterdam.
[23] Pisier G. (1986), Probabilistic methods in the geometry of Banach spaces, Probability and
analysis, Lecture Notes in Math., Vol. 1206 , Springer, Berlin, pp. 167-241. Martingales in
Banach Spaces (in connection with Type and Cotype).
[24] Pisier G. (2011), Martingales in Banach Spaces (in connection with Type and Cotype),
Course IHP, February 9.
[25] Quang N. V. and Huan N. V. (2008), On the weak law of large numbers for double arrays
6
of Banach space valued random elements, J. Probab. Stat. Sci., (2), 125-134.
[26] Quang N. V. and Huan N. V. (2009), On the strong law of large numbers and Lp -
convergence for double arrays of random elements in p-uniformly smooth Banach spaces,
79
Statist. Probab. Lett., (18), 1891-1899.
[27] Quang N. V. and Huan N. V. (2010), A characterization of p-uniformly smooth Banach

spaces and weak laws of large numbers for d-dimensional adapted arrays, Sankhy
a: The
Indian Journal of Statistics,72-A
(2), 344-358.
[28] Quang N. V. and Huan N. V. (2010), A H¡jek-R²nyi-type maximal inequality and strong
laws of large numbers for multidimensional arrays, J. Inequal. Appl., Art. ID 569759, 14 pp.
[29] Quang N. V. and Huy N. N. (2008), Weak law of large numbers for adapted double arrays
45
of random variables, J. Korean Math. Soc., (3), 795-805.
[30] Quang N. V. and Son L. H. (2006), On the weak law of large numbers for sequences of
43
Banach space valued random elements, Bull. Korean Math. Soc., (3), 551-558.
[31] Quang N. V. and Thuan N. T. (2011), On the strong laws of large numbers for dou-
ble arrays of random variables in convex combination spaces, Acta Math. Hungar. DOI:
10.1007/s10474-011-0168-1.
[32] Quang N. V. and Thuan N. T. (2012), Strong laws of large numbers for double arrays of
19
independent set-valued random variables in Banach spaces, J. Convex Anal., (1),141-157.
186
[33] Rosalsky A. and Thanh L. V. (2006), Strong and weak laws of large numbers for double
sums of independent random elements in Rademacher type p Banach spaces, Stoch. Anal.
24
Appl., (6), 1097-1117.
[34] Rosalsky A. and Thanh L. V. (2007), On almost sure and mean convergence of normed
25
double sums of Banach space valued random elements, Stoch. Anal. Appl., (4), 895-911.
[35] Ter¡n P. and Molchanov I. (2006), The law of large numbers in a metric space with a
19
convex combination operation, J. Theor. Probab., , 875-898.
[36] Thanh L. V. (2005), Strong law of large numbers and Lp -convergence for double arrays of
30
independent random variables, Acta Math. Vietnam., (3), 225-232.
[37] Tien N. D. (1979) Sur le th²or±me des trois s²ries de Kolmogorov et la convergence en
moyenne quadratique des martingales dans un espace de Banach, (French) Teor. Veroyat-
24
nost. i Primenen. (4), 795-807.
[38] Vakhania N. N., Tarieladze V. I. and Chobanyan S. A. (1987), Probability distributions on

Banach spaces, Mathematics and its Applications, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht.
[39] Woyczy nski W. A. (1976), Asymptotic behavior of martingales in Banach spaces, Proba-
bility in Banach spaces, Lecture Notes in Math., Vol. 526
, Springer, Berlin, pp. 273-284.
[40] Woyczy nski W. A. (1980), On Marcinkiewicz-Zygmund laws of large numbers in Banach

1
spaces and related rates of convergence, Probab. Math. Statist., (2), 117-131.
[41] Woyczy nski W. A. (1982), Asymptotic behavior of martingales in Banach spaces II, Mar-
tingale theory in harmonic analysis and Banach spaces, Lecture Notes in Math., Vol. 939,
Springer, Berlin-New York, pp. 216-225.
187
CH SÈ
λ-lîp, 26 Cr , 25, 159

π -lîp, 26 ct ngang, 88, 93
σ -¤i sè, 6 Cauchy- Bunhiakowski, 23
uæi, 31 Cauchy-Schwarz, 109
Borel, 7, 125 Chebyshev, 22, 101
c¡c bi¸n cè, 7 Doob, 86, 113
¡nh x¤ o ÷ñc, 14, 130 Holder, 24, 87
ë o x¡c su§t, 7, 17, 126 Jensen, 25, 36, 42, 139, 144, 159
¤o h m Radon-Nikodym, 32 Kolmogorov, 84, 86, 89, 154
ành lþ Liapunov, 26, 71, 113, 149
ba chuéi, 92, 156 Markov, 21, 60
Doob, 93, 113, 150 Mensov, 107, 110
Feller, 81 Minkovski, 24
Fubini, 71, 72, 87 tam gi¡c, 153
giîi h¤n trung t¥m, 77 bê ·
hëi tö ìn i»u, 21, 35, 36 Borel-Cantelli, 13, 60
hëi tö bà ch°n, 21, 36, 71, 76, 140, 143, Fatou, 21, 36, 93, 112
149 Kronecker, 97, 163
Hahn-Banach, 124, 126 bi¸n cè, 7
hai chuéi, 91, 155 èi lªp, 7
Levi, 94 chc chn, 7
Liapunov, 82 h¦u chc chn, 7
Lindeberg, 77, 79 khæng thº câ, 7
Lindeberg-Feller, 82 xung khc, 7
Lindeberg-L²vy-Feller, 82 bi¸n ngü nhi¶n, 15
Markov, 95 èi xùng, 70
Moivre - Laplace, 78, 83 ìn gi£n, 15
Poisson, 83 chu©n hâa, 77
Rademacher-Mensov, 109 kh£ t½ch, 20, 111
Radon-Nikodym, 32, 33 li¶n töc, 19
Stolz, 100, 102, 160 ríi r¤c, 19, 75
i·u ki»n
Liapunov, 82 cæng thùc
Lindeberg, 81 Bayes, 11
trüc giao, 43 ng÷ñc, 72
x¡c su§t ¦y õ, 11
martingale, 47 chu©n bªc p cõa bi¸n ngü nhi¶n, 23
bà ch°n d¢y
·u, 90, 91 σ -¤i sè tü nhi¶n, 41
h¦u chc chn, 149 cì b£n, 64, 146, 156
ngü nhi¶n, 99, 159, 163 phò hñp, 37, 40, 92, 96, 99, 144, 155, 157,
b£ng ph¥n phèi x¡c su§t, 19 159
b§t ¯ng thùc d¢y bi¸n ngü nhi¶n
188
ëc lªp, 90, 91, 94, 98 ký vång, 20, 136
ëc lªp æi mët, 43, 95, 101 câ i·u ki»n, 33, 140
còng ph¥n phèi, 18 khæng gian
trüc giao, 43, 105, 107 p-kh£ trìn, 153155, 157, 159, 163
d¢y ph¦n tû ngü nhi¶n p-trìn ·u, 153
ëc lªp, 144, 163 ành chu©n, 123
ëc lªp æi mët, 161 o, 7, 14
kh£ t½ch ·u, 151 Banach, 26, 67, 105, 123
bi¸n cè sì c§p, 7
h m Hilbert, 138
°c tr÷ng, 68, 72, 73, 76, 77 li¶n hñp, 124
o ÷ñc, 16 m¶tric, 123, 126
uæi, 31, 32 Rademacher d¤ng p, 153, 158, 163
ch¿ ti¶u, 15 tæpæ, 7, 15
lçi, 25, 139 vectì, 123
li¶n töc ·u, 126 x¡c su§t, 7
mªt ë x¡c su§t, 19, 68, 74 x¡c su§t ¦y õ, 7
ph¥n phèi x¡c su§t, 18, 72, 73 khai triºn
h m tªp Doob, 47
cëng t½nh ¸m ÷ñc, 7, 32 Taylor, 77
li¶n töc tuy»t èi, 32
hå ¦y õ c¡c bi¸n cè, 11 luªt
hå bi¸n cè 0-1 Borel-Cantelli, 13, 92, 157
ëc lªp, 12 0-1 Kolmogorov, 32
ëc lªp æi mët, 12 m¤nh sè lîn, 97, 161
hå bi¸n ngü nhi¶n sè lîn, 94, 157
ëc lªp, 27 y¸u sè lîn, 94
ëc lªp æi mët, 27
còng ph¥n phèi, 18 mæun trìn, 153
kh£ t½ch ·u, 111 martingale, 40, 144, 145
hå c¡c lîp bi¸n cè bà ch°n, 114, 152
ëc lªp, 27 ch½nh quy, 114
ëc lªp æi mët, 27 d÷îi, 40, 43, 84, 86, 88, 93, 145
hå ph¦n tû ngü nhi¶n kh£ t½ch, 42, 147
ëc lªp, 136 kh£ t½ch ·u, 114, 152
ëc lªp æi mët, 136 tr¶n, 40, 45
kh£ t½ch ·u, 151 median, 23
h» sè mode, 23
b§t èi xùng, 23 moment, 23
nhån, 23 ph¦n tû ngü nhi¶n, 130
h» thùc Pitago, 43, 105, 106 ìn gi£n, 130, 138
h» ti¶n · Kolmogorov, 7 kh£ t½ch, 137, 142
hëi tö ríi r¤c, 130
¦y õ, 57 ph¥n phèi
h¦u chc chn, 57, 89, 91, 94, 134, 146 ·u, 19, 68
theo ph¥n phèi, 57, 76, 77, 94 Bernoulli, 68, 74
theo trung b¼nh, 57, 112, 146 chu©n, 20, 69, 70, 73, 77
theo x¡c su§t, 57, 94, 112, 146 mô, 20, 69
hëi tö ¦y õ, 146 nhà thùc, 19, 68, 74, 78
hi»u martingale, 40, 98, 144, 145, 154, 163 Poisson, 19, 68, 83
kh£ t½ch, 43, 84, 88, 89, 155 ph¥n phèi x¡c su§t, 17
189
ph÷ìng ph¡p
ch°t cöt, 91
d¢y con, 106
ph÷ìng sai, 22, 23
t½ch ph¥n Lebesgue, 21, 22

t½nh ch§t hót, 35, 144
t½nh li¶n töc cõa x¡c su§t, 8, 13
tªp
uæi, 31
Borel, 38, 40, 125
trö, 125
thíi iºm
døng, 37, 45, 47
Markov, 37, 38, 43, 45, 145, 152
ti¶u chu©n
Cauchy cho c¡c d¤ng hëi tö, 64
hëi tö suy bi¸n, 95, 157
kh£ t½ch ·u, 112
x¡c su§t, 7
câ i·u ki»n, 9
190

Cơ sở xác suất hiện đại

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cơ sở xác suất hiện đại

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MÖC LÖC

Líi nâi ¦u 4

3 X¡c su§t tr¶n khæng gian Banach 123

H÷îng d¨n gi£i b i tªp 167

Vinh, th¡ng 04 n«m 2014

1.1. Khæng gian x¡c su§t

ành ngh¾a 1.1.1. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l ¤i sè n¸u

ành ngh¾a 1.1.2. Lîp F ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l σ-¤i sè n¸u

D¹ th§y c¡c lîp F0 = {∅, Ω}, F∞ = P(Ω) l c¡c σ -¤i sè.

Nhªn x²t 1.1.3. Tø hai ành ngh¾a tr¶n, ta câ:

1.1.2. σ-¤i sè sinh bði mët lîp v σ-¤i sè Borel

Vªy B(X) = σ(T ) v n¸u U l cì sð cõa T th¼ B(X) = σ(T ) = σ(U).

B(Rn ) = σ{(−∞, a1 ) × . . . × (−∞, an ), |ai ∈ R, (i = 1, . . . , n)}.

1.1.3. Khæng gian o v ë o x¡c su§t

T½nh ch§t 1.1.9. Gi£ sû A, B, C, . . . l nhúng bi¸n cè. Khi â

1 = P(Ω) = P(A ∪ A) = P(A) + P(A).

i·u n y k²o theo P(A) = 1 − P(A).

8. Thªt vªy, gi£ sû {An , n > 1} l d¢y t«ng. °t

lim P(An ) = lim (1 − P(An )) = 1 − lim P(An )

1.1.4. X¡c su§t câ i·u ki»n

P(A1 A2 ...An ) = P(A1 )P(A2 /A1 )...P(An /A1 ...An−1 ). (1.1.2)

4. Ta s³ chùng minh quy n¤p theo n. Ta câ, vîi måi A1 , A2 ∈ F

Vªy (1.1.2) óng vîi n = 2.

P(A1 A2 . . . Ak Ak+1 ) = P[(A1 A2 . . . Ak )Ak+1 ]

M°t kh¡c, do gi£ thi¸t qui n¤p

P(A1 A2 . . . Ak ) = P(A1 )P(A2 /A1 ) . . . P(Ak /A1 A2 . . . Ak−1 ).

PA (B) = P(B/A) vîi måi B ∈ F

ành lþ 1.1.14. Gi£ sû H , H , . . . , H

Chùng minh . (i) Ta câ

(AHi )(AHj ) = A(Hi Hj ) = A∅ = ∅ (i 6= j).

P(AHk ) P(A/Hk )P(Hk )

1.1.5. T½nh ëc lªp cõa c¡c bi¸n cè

T½nh ch§t 1.1.16.

P(AB) = P(A/B)P(B) = P(B/A)P(A),

P(AB) = P(B\AB) = P(B) − P(AB)

do â A v B ëc lªp. Ng÷ñc l¤i, n¸u A v B ëc lªp th¼

P(AB) = P(B\AB) = P(B) − P(AB)

P(Ai1 Ai2 . . . Ain ) = P(Ai1 )P(Ai2 )...P(Ain ).

(i) N¸u P(An ) < ∞ th¼ P(lim sup An ) = 0.

â l i·u ph£i chùng minh.

1.2. nh x¤ o ÷ñc v bi¸n ng¨u nhi¶n

T½nh ch§t 1.2.3. Gi£ sû (Ω , F ), (Ω , F ) v (Ω , F ) l c¡c khæng gian o.

Vªy K l σ -¤i sè.

1.2.2. Bi¸n ng¨u nhi¶n

V½ dö 1.2.6. Gi£ sû A ∈ F . °t

Khi â IA l bi¸n ng¨u nhi¶n ìn gi£n.

B(R) = σ{(−∞, a), a ∈ R};

l bi¸n ng¨u nhi¶n.

B(Rn ) = σ{(−∞, a1 ) × ... × (−∞, an ), ai ∈ R

~ l F/B(Rn ) o ÷ñc. M°t kh¡c

n¶n vîi måi B ∈ B(R) th¼

Y −1 (B) = (f ◦ X)−1 (B) = X −1 (f −1 (B)) ∈ F.

limXn = sup inf Xk , limXn = inf sup Xk .

Tø â ành lþ ÷ñc chùng minh.

Chùng minh . °t

1.3. Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ng¨u nhi¶n

1.3.1. Ph¥n phèi x¡c su§t

÷ñc gåi l ph¥n phèi x¡c su§t cõa X .

V½ dö 1.3.2. Gi£ sû A ∈ F , X = I l h m ch¿ ti¶u cõa A. Vîi

T½nh ch§t 1.3.3.

Chùng minh . 1. Thªt vªy

X −1 (Bi )X −1 (Bj ) = X −1 (Bi Bj ) = ∅ (i 6= j).

2. °t Ω = R, F = B(R), P = Q. X²t

1.3.2. H m ph¥n phèi

Líi nâi ¦u 4

ành ngh¾a 1.1.1. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l ¤i sè n¸u

ành ngh¾a 1.1.2. Lîp F ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l σ-¤i sè n¸u

D¹ th§y c¡c lîp F0 = {∅, Ω}, F∞ = P(Ω) l c¡c σ -¤i sè.

Nhªn x²t 1.1.3. Tø hai ành ngh¾a tr¶n, ta câ:

1.1.2. σ-¤i sè sinh bði mët lîp v σ-¤i sè Borel

1.1.3. Khæng gian o v ë o x¡c su§t

T½nh ch§t 1.1.9. Gi£ sû A, B, C, . . . l nhúng bi¸n cè. Khi â

i·u n y k²o theo P(A) = 1 − P(A).

8. Thªt vªy, gi£ sû {An , n > 1} l d¢y t«ng. °t

1.1.4. X¡c su§t câ i·u ki»n

Vªy (1.1.2) óng vîi n = 2.

ành lþ 1.1.14. Gi£ sû H , H , . . . , H

1.1.5. T½nh ëc lªp cõa c¡c bi¸n cè

do â A v B ëc lªp. Ng÷ñc l¤i, n¸u A v B ëc lªp th¼

â l i·u ph£i chùng minh.

1.2. nh x¤ o ÷ñc v bi¸n ng¨u nhi¶n

T½nh ch§t 1.2.3. Gi£ sû (Ω , F ), (Ω , F ) v (Ω , F ) l c¡c khæng gian o.

Vªy K l σ -¤i sè.

V½ dö 1.2.6. Gi£ sû A ∈ F . °t

Khi â IA l bi¸n ng¨u nhi¶n ìn gi£n.

~ l F/B(Rn ) o ÷ñc. M°t kh¡c

Tø â ành lþ ÷ñc chùng minh.

Chùng minh . °t

÷ñc gåi l ph¥n phèi x¡c su§t cõa X .

2. °t Ω = R, F = B(R), P = Q. X²t

V½ dö 1.3.5. Gi£ sû A ∈ F , X = I l h m ch¿ ti¶u cõa A v P(A) = p. Khi â

Chó þ. º thuªn ti»n, ng÷íi ta th÷íng dòng kþ hi»u

Lóc â (3) câ thº vi¸t: F (+∞) = 1 v F (−∞) = 0.

Khi â ta nâi Y câ ph¥n phèi Poisson tham sè λ. Kþ hi»u Y ∼ P(λ).

1.4. C¡c sè °c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n

1.4.4. Moment, h» sè b§t èi xùng v h» sè nhån

1.4.5. C¡c b§t ¯ng thùc moment

Nâ ÷ñc gåi l chu©n bªc p cõa X.

ành lþ 1.4.6. (B§t ¯ng thùc Cauchy- Bunhiakowski) Gi£ sû X, Y ∈ L . Khi â

ành lþ 1.4.8. (B§t ¯ng thùc Minkovski) Gi£ sû X, Y ∈ L , 1 6 p < ∞. Khi â X + Y ∈ L

º chùng minh (1.4.4) ta x²t h m

v b§t ¯ng thùc H

ành lþ 1.4.9. (B§t ¯ng thùc C ) Gi£ sû X, Y ∈ L , r > 0. Khi â

trong â cr = max(1, 2r−1 ) ch¿ phö thuëc v o r.

Chùng minh . Tø b§t ¯ng thùc sì c§p

hay E(|X|t ) > (E|X|s )t/s . â ch½nh l (1.4.11).

1.5. C¡c bi¸n ng¨u nhi¶n ëc lªp

ành ngh¾a 1.5.2. Lîp A ⊂ P(Ω) ÷ñc gåi l λ-lîp n¸u

Khi â v¼ D l π -lîp n¶n D ⊂ G1 . Ta chùng minh G1 l mët λ-lîp. Thªt vªy

9. N¸u X v Y l hai bi¸n ng¨u nhi¶n ëc lªp th¼

5. Vîi méi B ∈ G , °t

v¼ σ(X1 ) v σ(Xk , k > 2) ëc lªp, v

v¼ σ(Xk , 1 6 k 6 2) v σ(Xk , k > 3) ëc lªp.

Tø â suy ra X1 , X2 , . . . , Xn ëc lªp (t¤i sao?).