NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika

Náhodná veličina — Spojité rozdělenı́

4. cvičenı́

Literatura:
− poznámky k přednášce: kapitola 2

Cı́le tohoto cvičenı́:

− Spojité rozdělenı́ (jak jej lze charakterizovat, pojem hustota, vlastnosti distribučnı́ funkce, jejı́
využitı́ při výpočtech).
− Výpočet momentů náhodné veličiny se spojitým rozdělenı́m.
− Rozdělenı́ funkce náhodné veličiny.
− Dalšı́ charakteristiky rozdělenı́ — medián, kvantilová funkce.

Opakovánı́ z přednášky
Pojem náhodné veličiny byl zaveden na minulém cvičenı́, kde jsme se zaměřili na diskrétnı́
rozdělenı́. Dnes budeme pracovat s náhodnými veličinami se spojitým rozdělenı́m.

Spojité rozdělenı́. Necht’ X je náhodná veličina s rozdělenı́m PX . Je-li PX absolutně spojitá

vzhledem k Lebesgueově mı́ře, pak řı́káme, že má X spojité rozdělenı́. Existuje tedy fX ≥ 0
tak, že Z
PX (B) = P(X ∈ B) = fX (x) dx, ∀B ∈ B(R).
B

Vlastnosti.
− Spojitá náhodná veličina nabývá nespočetně mnohaRhodnot z nějakého podintervalu R.
∞
− Funkce fX se nazývá hustota. Platı́ 1 = P(X ∈ R) = −∞ fX (x) dx.
− Distribučnı́ funkce FX je absolutně spojitá a platı́
Z x
FX (x) = P(X ≤ x) = fX (t) dt.
−∞
R
− Pro libovolné a ∈ R je P(X = a) = {a}
fX (t)dt = 0. Je-li a < b, pak
Z b
P(a < X < b) = FX (b) − FX (a) = fX (t) dt.
a

− Střednı́ hodnota X se spočte jako

Z ∞
EX = x fX (x) dx (existuje-li).
−∞

− Rozdělenı́ funkce náhodné veličiny X, tj. rozdělenı́ Y = h(X):

− Distribučnı́ funkci Y spočı́táme z definice jako
FY (y) = P(Y ≤ y) = P(h(X) ≤ y).
Dále ekvivalentně upravı́me nerovnost [h(X) ≤ y] a dostaneme vyjádřenı́ FY pomocı́ FX .

1
NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika

− Má-li Y spojité rozdělenı́, pak hustotu fY zı́skáme jako derivaci FY .

− Poznámka: Zajı́majı́-li nás pouze momenty náhodné veličiny Y , tj. např. E Y = E h(X),
pak rozdělenı́ náhodné veličiny Y počı́tat nemusı́me a přı́slušný moment spočteme přı́mo z
rozdělenı́ veličiny X jako
Z ∞
E Y = E h(X) = h(x)fX (x)dx.
−∞

Kvantilová funkce. Pro náhodnou veličinu X s distribučnı́ funkcı́ FX je kvantilová funkce

FX−1 : (0, 1) → R definována jako

FX−1 (u) = inf x : FX (x) ≥ u .



Pro spojité rozdělenı́ s rostoucı́ FX je FX−1 inverznı́ funkce k FX .

Medián veličiny X je taková hodnota x̂, že P(X ≤ x̂) ≥ 1/2 a zároveň P(X ≥ x̂) ≥ 1/2. Pro
náhodnou veličinu se spojitým rozdělenı́m můžeme medián vyjádřit jako x̂ = FX−1 (1/2). Je-li FX
rostoucı́, pak x̂ je určeno jednoznačně.

Gama funkce. Při výpočtech se někdy hodı́ použı́vat tzv. gama funkci, která je pro p > 0
definovaná jako Z ∞
Γ(p) = xp−1 e−x dx.
0
Platı́
− Γ(p + 1) = p Γ(p). Speciálně, je-li n ∈ N, pak Γ(n) = (n − 1)!,
√
− Γ(1/2) = π,
− pro libovolné a > 0 platı́ Z ∞
Γ(p)
xp−1 e−ax dx = p .
0 a

Zadánı́ přı́kladů
1. Bud’ (Ω, F, P) = (0, 1), B(0, 1), λ , kde λ je Lebesgueova mı́ra. Náhodná veličina X : Ω →

R je dána předpisem X(ω) = 2ω − 1.

(a) Určete rozdělenı́ PX a distribučnı́ funkci FX .
(b) Určete, s jakou pravděpodobnostı́ bude X rovno 0 a s jakou pravděpodobnostı́ bude
náležet do intervalu [−1/2, 1/3).
(c) Spočtěte střednı́ hodnotu a rozptyl X.
(d) Určete medián X.
Návod: Spočtěte kvantilovou funkci.
(e) Určete rozdělenı́ (distribučnı́ funkci a hustotu) veličiny Y = X 2 .
Návod: Využijte postup popsaný v opakovánı́.

2
NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika

2. Doba čekánı́ na vlak X (v minutách) má rozdělenı́ s hustotou

(
c e−x/5 , x ≥ 0,
fX (x) =
0, x < 0.

(a) Určete konstantu c > 0, tak aby fX byla hustota.

(b) Určete distribučnı́ funkci FX a načrtněte ji.
(c) Jaká je střednı́ doba čekánı́ na vlak?
Návod: Zjednodušte si výpočet pomocı́ gama funkce. Totéž platı́ i pro (d).
(d) Spočtěte rozptyl doby čekánı́ na vlak.
3. Pro veličinu X s normovaným normálnı́m rozdělenı́m N(0, 1), tj. s hustotou
1 2
fX (x) = √ e−x /2 , x ∈ R,
2π
2 /4
určete E X, var X a E eX .

Doplňujı́cı́ přı́klady
D1. K přı́kladu 1: Spočtěte střednı́ hodnotu a rozptyl náhodné veličiny Y . Dále spočtěte střednı́
hodnotu náhodné veličiny
1
Z=√ .
1−Y
Návod: Nemusı́te použı́t hustotu náhodné veličiny Y a ani počı́tat rozdělenı́ veličiny Z. Stačı́
použı́t poznámku k rozdělenı́ funkce náhodné veličiny X.
D2. K přı́kladu 2 s čekánı́m na vlak:
(a) Ověřte, že rozdělenı́ X je bez paměti“, tj. platı́
”
P(X > x + y | X > y) = P(X > x), pro všechna x, y > 0.
(b) Vyjádřete kvantilovou funkci FX−1 a načrtněte ji. Určete medián X.
(c) Během čekánı́ na vlak si prohlı́žı́te internet na mobilu, přičemž Vám za to Váš operátor
účtuje připojovacı́ poplatek 5 Kč a pak spojitou sazbu 3 Kč/min. Náhodná veličina Y
udává, kolik peněz takto utratı́te. Spočtěte rozdělenı́ Y , střednı́ hodnotu Y a rozptyl Y .
D3. Necht’ má X rovnoměrné rozdělenı́ na intervalu [0, 2π]. Určete rozdělenı́ a střednı́ hodnotu
veličiny Y = sin X.
Návod: Zjevně Y nabývá hodnot z [−1, 1]. Načrtněte si obrázek a z něho určete, pro která
x ∈ [0, 2π] platı́ sin x ≤ y pro zadané y ∈ [−1, −1] (budete muset rozlišit přı́pad y > 0 a
y < 0).
D4. Uvažujme funkce
(a) f (x) = c x−a pro x > 1 a f (x) = 0 jinak,
c
(b) g(x) = , x ∈ R.
1 + (x − a)2
Pro které konstanty a, c je f (resp. g) hustota? Určete střednı́ hodnotu odpovı́dajı́cı́ rozdělenı́
s touto hustotou.