CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH

I. ĐA CỘNG TUYẾN
Y= B1 + B2 X2 + B3 X3 + B4X4 +U
Chỉ cần có 2 biến trong 3 biến X2, X3, X4 có quan hệ tuyến tính với nhau  ĐA
CỘNG TUYẾN
1. Phát hiện đa cộng tuyến
Y= B1 + B2 X2 + B3 X3 + B4X4 +U
Bước 1: Hồi quy mô hình regress
Bước 2: Dùng lệnh vif
- Vif <=10  không có đa cộng tuyến
- Vif >10  có đa cộng tuyến
Ví dụ: Dùng file car.dta
Mpg = B1 + B2 cyl + B3 eng +B4 wgt

2. Cách khắc phục đa cộng tuyến

Cách 1:Tăng kích thước mẫu
Cách 2: Thay đổi dạng hàm của mô hình
Cách 3: Loại bỏ dần từng biến (hệ số vif cao nhất bỏ trước)
II. PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI
Y= B1 + B2 X2 + B3 X3 + B4X4 +U
Giả thuyết của mô hình: var (U) =hằng số
Phương sai thay đổi là hiện tượng yếu tố nhiễu U thay đổi theo biến độc lập X2 hoặc
X3
1. Phát hiện phương sai sai số thay đổi
Cách 1: Dùng đồ thị phần dư
Bước 1: Chaỵ mô hình reg
Bước 2: Tìm phần dư : predict tên, res
Bước 3: Vẽ đồ thị scatter mối liên hệ của phần dư với biến độc lập
Graph twoway scatter phần dư biến độc lập
Ví dụ: File food.dta: Biến phụ thuộc food_exp, biến độc lập income

Cách 2: Dùng kiểm định Breusch – Pagan

Ho: Phương sai không đổi
H1: Phương sai thay đổi
Hettest
Cách 3: Kiểm định White
Ho: Phương sai không đổi
H1: Phương sai thay đổi
imtest, white

2. Khắc phục phương sai sai số thay đổi

Cách 1: Sử dụng ước lượng vững của ma trận hiệp phương sai
Reg food_exp income, robust

Cách 2: sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS)
Bước 1: chạy hồi quy reg
Bước 2: tính phần dư:
Bước 3: tạo biến giá trị bình phương của phân dư:
Bước 4: Ước lượng mô hình hồi quy phụ:

Bước 5: Lấy giá trị ước lượng từ mô hình hồi quy phụ
 Xác định trọng số =

Bước 6: reg food_exp income [aweight= ]