ECOLE SUPERIEURE DE LA STATIS UNIVERSITE DE CARTHA' QUE ET DE L’ANALYSE DE L°INFORMATION, année Année universitaire 2018/19 Responsable du cours : H. Sellami Durée : 1h30 DEVOIR SURVEILLE, INTRODUCTION A LA GESTION DES RISQUES. Questions de cours : (6 points) Exercice 1 Pour un portefeuille considéré, il est toujours possible d’améliorer larbitrage risk’revurm en augmentant le nombre d’actifs, donc en diversifiant, Vrai, faux, ow incertain — justifier votre réponse. Qu’est-ce que le risque opérationnel auquel peut étre confrontée une entreprise ? Pst- ce un risque quantifiable ? Donner en un exemple. Qu'est-ce qu'un risque de marché ? Quel est le risque de marché dun opérateur qui a une position courte en taux d’intéret, si les préts et emprunts se font & taux fixe ? Citer deux inconvénients de utilisation de la volatilité en tant que mesure de risque. Le but d'une bangue est de prendre le moins de risque possible. Vrai ou Faux ? Justifier Combien d'accords de Bale dénombre-t-on ? Expliquer brigvement pourquoi ces changements daccords ? Quel est Je ratio de capital minimum en vigueur aujourd'hui et en quoi consiste-til ? 9 points) Tante Agathe est confrontée a un choix : dans quelle SICAY va-t-elle investir son épargne de 100 000 dinars ? Elle a regu de trois banques des offres (A, B et C) ayant des caractéristiques trés différentes. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous “Reniabilité attendue | Eeart-type (Taux intérai sans risque 3% 0% A 5% 6% | 10% | 20% |1- Supposons d’abord que l’objectif de tante Agathe soit d’avoir une rentabilité attendue de 9%, 1-1- Quelle allocation dactif devrait-elle réaliser selon la sicav choisie et quel serait le risque correspondant ? 1-2- Que devrait-elle choisir ? 2-Supposons ensuite qu’elle soit préte a accepter que le risque de son portefeuille soit de 15%. 2-1- Quelle allocation d’actif devrait-elle réaliser selon la sicav choisie et quelle serait la rentabilité attendue correspondante ? 2 2-2- Que devrait-elle che 2-3-Le choix de la sicav dépend-il de son objectif'? Justifier. Exereice 2 : (5 points) Soient les données suivantes concernant le portefeuille de marché M et le titre j [Actif __[ Rendememt espéré | Variance Titre j 11.3% 0.021469 Portefeuille M 93% 0,007101 | L’étude des rendements du titre j montre que la covariance des rendement du titre j avec ceux du portefeuille de marché est de 0,011593 Sur ce marché, |’actif sans risque est rémunéré au taux certain de 5%. on prime unitaire du risque, En déduire I’équation de la frontiére efficiente = Qu’appel (SML) - Calculer le béta du titre j. Quelle est la signification de ce béta ? 3+ Quel est le risque rémunéré du point de vue du MEDAF ? Expliquer st-il intéressant d'acheter le titre j ? Justifier votre réponse.Universite de Carthage, Ecole Supéricue de la Statistique et de [Analyse de "information (ESSAI) Année 2018-2019 1 semestre I Département : Statistique Classe : 22me année Ingénieur | Devoir Surveillé | Enseignant : Mme Sameh Soult Matiere : Bases de données Durée: 1:30h | Session Octobre xercicel(10 points: On souhaite construire une base de données gérant des revues et les articles de ces revues. Une revue est caraciérisée par un nom et tine périodicité. Chaque revue parait sous la forme de numéros, chaque numéro étant identifié par un nombre relatif a la revue et a Tannée en ‘cours (ex. le numéro Ne12 de Linux Magazine en 2003 est différent du numéro Ne12 de Linux Magazine en 2004). Un numéro est également caractérisé par un nombre de pag numéro contient des articles écrits par un ou plusieurs auteurs. Un auteur est caractérisé par un nom, un prénom, ainsi qu'un email. Chaque article posséde un titre et un contenu. Un, méme article peut apparaitre dans plusieurs numéros d'une méme revue ou de différentes! revues. Lorsqu'un article apparait dans un numéro d'une revue, il a une page de début et une" page de fin. Un article peut faire référence d'autres articles, en précisant le numéro et la revue dans lesquels Varticle référence a été publ Travail a faire 1. Construire le modéle Entité /Association (MEA) relatif a (SI) sans oublier les contraintes d'extensions nécessaires. 2. Déduire le modele relationnel (MR) correspondant. systéme d'information xercice 2(5 points) Pour la relation suivante : liste d'employés travaillant sur des projets d'un laboratoire Employé (numEmployé, numLaboratoire, numProjet, nomEmployé, nomProjet, adresse) DEL: (rum mployé. mum Laboratoire) + numPrajet ‘ ~ DF2: numémployé — nomEmployl.adresse = DES: num Projet + nomProjet L._ Identifier les redondances éventuelles ainsi que les anomalies, 2. Déterminer Ia ou les clés, : 3. Déterminer la forme normale.Exercice 3(5 poi Soit la relation R suivante : R (NumEmp, NumAg, NomAg, AdrAg, TelAg, NomEmp, PrénomEmp,MailEmp, gradeFsmp,” salaireEmp, primeEmp). : Sachant que NumAg, NomAg, AdrAg, TelAg sont respectivement le numéro de l'agence, son nom, son adresse et son numéro de téléphone. NumEmp, NomEmp, PrénomEmp, MailEmp, gradeEmp, salaireEmp et primeEmp sont respectivement le numéro de lemployé, son nom, son prénom, son adresse mail, son grade, son salaire et le montant de ses primes. Le salaire et le montant de prime d’un employé sont déduits 4 partir de son grade. 1. En tenant compte de toutes ces contraintes, donner une décomposition de R en 3éme forme normale. Expliquer toutes les étapes et donner le modéle relationnel final, :Ecole Supérieure de la Statistique AU : 2018/2019 et de Analyse de l/Information 2°" Année Devoir Processus stochastique Exercice 1 " Compréhension du cours et TD " 1- Une variable aléatoire X; suit la loi uniforme sur (0,1]. Si X, = «1, alors Xz est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur [21,21 +1]. Si Xz = a2, alors X3 est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur (12,:r2 + 1]. Les variables aléatoires X,.. Xn sont définie de la meme maniére pour tous n > 4. Caleuler (X,.) Si A ot B sont deux événements, calculer E(1.4/1p) Soit (X,)nz0 une surmartingale (respectivement martingale) pour la filtration (By)nz0 et soit (En)ns0 une suite de variable aléatoire positives et bornées, ¢, étant B,—1-mesurable pour n > 1 et 9 constante. On pose: %q = Xo, et pour n> 1, Zy = Xq~ Xn Montrer que la suite Yj, = £9Zo +... + En est une surmartingale. Exercice 2 . ; z : ; 1 sil 1, E(Xn/Fra)=0, E(X2/Fn-1) On pose So = 0, Ao Va = SB = An. Montrer que (S,)n20 et (V,)nz0 sont des martingales. 0 et pour tout n > 1, Sy Xt. t+ Xa An att + oF etUNIVERSITE DE CARTHAGE PURE DE LA STATISTIQUE ET DE LANALYSE DE L'INFORMATION 2" année ESSAL Année universitaire 2018/19 Chargée du cours : H. Sellami Chargée des TD : A. Zaghouani EXAMEN DE MICROECONOMIE I Session principale Durée : 1h30 5 points) Soit une économie & trois biens en Concurrence Pure et Parfaite composé de deux ménages et d’une entreprise. L’entreprise produit un bien en quantité Q, et utilise deux facteurs de production K et L (selon une technologie de production spécifique). Le facteur K est fourni en quantité fixe et prédéfinie (K) par un ménage capitaliste qui va consommer le bien produit par lentreprise, Le facteur L est fourni par un ménage salarié, dont la fonction d’utilité dépend de la quantite consommeée de bien et de la quantité de travail fourni, et qui va aussi consommer le bien produit par entreprise. Les deux ménages sont actionnaires & parts égales de cette entreprise. Présenter les différentes étapes de résolution du modéle d'équilibre général de cette économie. Présenter a chaque fois le programme d’optimisation de chaque agent, comment ce programme va tre résolu, ainsi que les fonctions d'offre et de demande résultantes de le résolution de ce programme. Préciser les variables dont dépendent ces fonctions d’offre et de demande, présenter le systeme d’équations qui permettraient alors de résoudre cet équilibre général. Exereice : (/3,5 points) Soit un marché de concurrence pure et parfaite, composé de deux catégories de consommateurs la catégorie A comporte 300 individus dont la fonction de demande individuelle est exprimée par p=15-154, -la catégorle B comporte 100 individus dont la fonction de demande individuelles est exprimée par p=5-0,25 a6 ou p est le prix du bien et qa et qa sont les quantités demandées individuellement par chaque catégorie de consommateur.1-Déterminer la fonction de demande globale qui s’adresse a ce marché. I-Voffre est l'objet de n entreprises identiques ayant chacune la fonction de coit marginal suivante cm iq)= a? 2-Déterminer la fonction d’offre globale sur le marché en fonction de n. 3-Déterminer le nombre d’entreprises présentes sur le marché si le prix d’équilibre est de 5 u.m, I-suite & un important mouvement d’entrées et de sorties d’entreprises, la fonction d’ofire globale 2 a changé et est désormais exprimée par Q°%(p) = 400 p + 2000 Le marché est alors composé de 100 entreprises identiques ayant chacune la fonction de coat total suivante Tq) = 47/8 - 5q + 60 4-Déterminer les prix et quantités d’équilibre sur ce marché. En déduire la quantité demandée par chaque catégorie de consommateurs, ainsi que le surplus des consommateurs et des producteurs. 5-Determiner le prix percu par fes firmes et le prix payé par les consommateurs si "Etat instaure une taxe unitaire t afin que la quantité échangée sur le marché soit seulement de 2600. En déduire le montant de cette taxe t. Définir et déterminer alors la charge morte de cette taxe,REPUBLIQUE TUNISIENNE - MIQISTHIEE DE L ENSAICKEMLENY SUPERIEUR KT DE LA, RECHERCHE SeMeATIPIQUE UniviRain® Bb Carmwacs- Beous SuPERIRRE DE LA StATISTIQUE EP DE E/ANALY DEVOIR SURVEILLE DI SESSION D’OCTOBRE 2018 Ines Abdeljaoued Te) - inestej@gnail.com Année 2eme Année du Cycle Ingénieur en Statistique ct Analyse de lInformation, Module; Recherche Opérationnelle Durée 1130 Cette éprewve contient 2 pages et ¥ questions. Vérifiez qu'aucune page ne manque. Prenea le temps de bien lire les questions. Nous apprécierons les réponses claives et concises Les calcnlatrices et les documents ne sont pas antorisés I. (10 points) Considérons le programme linéaire suivant max, = 2x, +42 5, ey tay Ss (ry) if tt mS 6 20,4 20 (1) (1 point) Dessinex l'ensemble des solutions réa ables de (P;) sur un graphique et donnes Ia solution optimale du probleme. 2) (2 points) Berite (P,) sous forme d'un programme linéaire avec variables d'écarts En dédwire une solution de base initiate. (3) (8 points) Résoudre avec la méthode du Simplexe le programme (Pr). Calentex pour chaque dictionnaire, la solution de base assaciée,IIL (4) (point) Donnez le dual (19,) de (Pr) (5) (2 point) En déduire la sohution de (Dz) A partir de ta solution du primal (P,) (6) (2 pots) Montrez que te dual de (Dz) est égal an primal (P,). (5 points) Pour nourrir son cheval, un élevenr dispose de deux poudres alimentaires Py et Py composées d'ingrédients A, B et C. Un sac de poudre P, pase 900g et contient 100g dingrédients A, 200g (ingredients B et (600g, cingrédients C. Un sac de pondre P; pose 600g et contient 200g de chacun des trois ingrédients; Chaque jour, la vache doit consommer au moins 300g de A, 500g de B et 700g de C, Les prix par kg de P; eb P, sont respectivement 3TND et 2TND. (2) (3 points) Bn posant <) le nombre de sacs P; et xp le nombre de sacs Ps, donner Jes contraintes du probléane (2) 2 points) Quelle est la fonction & résoudre? Il n'est pas demandé de résoudre ce programme linéaire, mais il est demandé de poser correctement ce probléme (maxi- misation ow minimisation? Fonction objectif ov coiit? Contraintes ?) (5 points) Considérons le programme linéaire suivant min 2 4ry + 60 sfe el + 2t, >2 (Pr) = z <1 20,220 Applique la méthode du BIG M pour résoudre ce programme linéaire, Attention & bien mettre Py, sous forme standard pnis & ajouter lo(s) variable(s) d’écart(s) et le(s) variables) artificelle(s) Page 2UNIVERSITE DE CARTHAGE, ECOLE SUPERIEURE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE DE L‘INFORMATION 2° année ESSAL Année universitaire 2018/19 Enseignante : Mariem LAABIDI CHAKROUN DEVOIR SURVEILLE DE TECHNIQUES DE COMMUNICATION 3 Durée : 1h30 Nom Prénom Groupe (12 points) [Stage - Ingénieur en Informatique industrielle et Intelligence Artificielle H/F Le groupe pharmaceutique Lilly est un leader mondial dans le domaine du diabéte | Avec environ 200M d’unités injectables dinsuline produites par an, le site de Fegersheim est le plus Important site de production du groupe et 95% de la production de ce site est exportée vers plus de 100 pays, Lilly a confié a Altran depuis de nombreuses années la responsabilité Passurer des objects de production, | Récemment, Altran et Altran Research, nous nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration majeure, en cherchant une rupture technologique et méthodologique de existant grace a Pintroduetion de techniques d’exploitation des données (Big Data) > Vos responsabilités Basé sur le site de production de Lilly, vous serez intégré dans un projet de recherche dont le but est de développer des méthodes automatiques de détection et classification d’incidents de production (intelligence antificielle) Vos missions consisteront + Dégager une vue synthétique des problématiques de production + Documenter et modéliser Ie process client afin de produire les lignes directrices pour Ianalyse | intelligente des données. + Contribuer au bon fonetionnement de la collecte des données. + Piloter la mise en place d’un outil de data visualisation pour aider nos équipes dans leur démarche de maintenance prédictive | Le résultat de votre analyse combiné aux données collectées contribueront a la mise en place de méthodes issues du data mining par les chercheurs d’ Altran Research > Votre profil Futur diplémé de formation ingénieur ou master 2 (bac +5) en informatique industrielle. Seraient un plus: utilisation de bases de données (SQL Server ou équivalent), bonnes connaissances en automatisme, | La maitrise du frangais et de langlais technique est exigée A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap> Consigne : Vous avez. réussi a décrocher le stage ingénieur qui figure dans Pannonce ci-dessus. A la fin du stage, votre encadrant, M. Gérard Rostand, vous demande de rédiger un compte rendu. 1) Lisez l’offre de stage ci-dessus. 2) En vous appuyant sur cette offre, rédigez votre compte rendu de stage Baréme : + Compréhension du sujet et pertinence des idées : 4 points Cohérence du développement (respect de la stratégie pour faire un compte rendu de stage) : 6 points Correction linguistique : 2 points 4+ Exereice 2: (8 points) Reformulez les propos suivants en les résumant : a. Notre magazine Action emploi vous propose des informations essentielles pour répondre de fagon claire et précise aux questions que vous vous posez, dé nombreux exemples d’expériences professionnelles vécues, des dossiers pour étudier en détail chaque mois un secteur d’activité et des annonces exclusives. b. Le vélo est en plein essor: ce n’est pas seulement un loisir du dimanche, ¢’est un nouveau mode de vie! La demande de nouveaux services et produits ne cesse d’augmenter : vendeur, réparateur, coursier, taxi. c. Du 19 au 22 mai, la compagnie Royal de Luxe revient a Nantes avec un nouveau spectacle intitulé « La visite du sultan sur son éléphant a voyager dans le temps ». Mais pour l’instant, personne n’a vu I’éléphant. Jean-luc Courcoult, le directeur de Rayal de Luxe ne veut pas dire of et quand I’éléphant arrivera, ni quels seront les autres personnages de son spectacle. d. Le Costa Rica est le pays des amoureux de la nature : les parcs nationaux représentent 14% du territoire et les foréts tropicales abritent des animaux de toutes sortes. Les cétes du Pacifique offrent des vues 4 vous couper le souffle, des vagues parfaits et des plages de cartes postales, Les villes sont colorées, calmes et accueillantes.DS macro Ii 2° ESSAI ; Octobre 2018 ; Durée 1h30 ; Par Mohamed Mabrouk ; 2 pages Traiter aux choix : d’une part les question 10,11 et 12 dela partie 1 ; d’autre part la partie I! Attention : les questions 18 9 de la partie | sont obligatoires Baréme ; Partie |: questions 4,5,6,7 : 1 point ; questions 1,2,3,8,9,10,11,12 : 2 points Partie Il: 6 points Partie | : Fonctions classiques d’épargne et d’investissement On considére une économie a 2 périodes, 1 bien et 2 facteurs : capital et travail. Les consommateurs sont modélisés par un consommateur représentatif de fonction d’utilité U égale a la somme des utilités instantanées actualisées selon un taux de préférence pour le présent p. u(Cy) UC G) = we) Les producteurs sont modélisés par un producteur représentatif modélisé per une fonction de production F, F(K,L) L’économie est munie d’un secteur bancaire chargé de collecter I’épargne et de financer rinvestssement. On suppose qu'il est possible de consommer le capital en plus dela production On note p,, Ws, 7,7! et Pz, Wz, 77 les prix, salaires, taux d’intérét débiteurs et taux d’intérét créditeurs respectivement pour la premiere et la deuxiéme période. On convient que I'intérét recu par le consommateur a la premiére période rentre dans la détermination de son revenu de la promidre période et lintérét requ a la deunidme période rentre dans la détermination du revenu de la 2°™* période. 1+ On considére les programmes suivants : Programme 1 u(y) i+p ax u(C,)+ C+SS F(K,L)+K, 53 Cy $ F(K,,L)+ Ky Programme 2: max (C+ 2G BRS lp [pC +8 0. En supposant qu'on reste sur la courbe définie a la question 7, déterminer I'épargne en fonction de K; le capital initial, etde A, 8,7, p, 1 o'r est le taux dintérét de la deuxiéme période et i = 2" est ie taux diinflation. On prend p, = 1 ‘a 9- Dans le présent modéie ole capital peut étre consommé, Vinvestissement est égal au capital de fa deuxiéme période. En utilisant équilibre du producteur & la deuxieme période, calculer ren fonction de A. 10- On prend maintenant F(K, 1) = ALogK. Exprimer Vnvestissement en fonction de r. 11- Calculer % et en déduire que S est une fonction croissante de r 12- Donner une équation qui permet de calculer le taux d'intérét d’équilibre de la deuxiéme période de cette économie. Partie It: Que vous inspire le texte suivant quant a |’évolution du prix du pétrole et quant aux conséquences de cette évolution sur I’économie tunisienne ? (10 lignes maximum) Riyad n‘a aucune intention de répéter I'embargo pétrolier de 1973 Par Irina Slav (oilprice.com) - 22 oct, 2018, 09 h 30 (traduction) “iin'y 2 aucune intention” en Arabie saoudite d'imposer un embargo sur le pétrole du type de embargo de 1973, a déclaré le ministre de Energie, Khalid al-Falin, lors d'une interview 3 TASS {agence de presse russe}, en réponse a une question citant des prédictions selon lesquelles le Royaume pourrait réduire son offre de brut par demi-million de barils par jour en raison des tensions suscitées par la disparition et le décés du journaliste dissident Jamal Khashoggi. «Notre gouvernement, par le biais des canaux politiques, s’attaque 4 ce probleme. Mais I'Arabie saoudite est un pays trés responsable, Pendant des décennies, nous avons utilisé notre polit tique pétroliére comme un outil économique responsable et avons isolée de la politique. Espérons donc que le monde gérera avec sagesse la crise politique, y compris celle qui concerne un citoyen saoudien en Turquie », a déclaré Falih & TASS. La disparition de Khashoggi et la déclaration subséquente de Riyad selon laqueile il était effectivement décédé au consulat d’Arabie saoudite a Istanbul ont opposé les deux alliés, les Etats- Unis et l’Arabie saoudite, Plusieurs législateurs américains ont exigé des sanctions a l'encontre de Riyad, Un responsable gouvernemental non identifié de Riyad ayant déclaré aux médias saoudiens qu'il réagiraient a toute sanction avec «des mesures plus lourdeso. Natureliement, la premiére pensée de chacun dans ce contexte serait embargo sur le pétrole arabe dde 1973 quia suivila victoire d'sraél dans a guerre et a révélé la forte dépendance de "Occident & 'égard du pétrole du Moyen-Orient. En ce qui concerne l'inquiétude suscitée par l'offre mondiale, apres qu'un document interne de TOPEP présenté par Reuters ait révélé que I'entente avait du mal a accroitre suffisamment sa production, M, Falih a déclaré que l'Arabie saoudite atteindrait bientét la barre des 11 millions de barils par jour et pourrait atteindre 12 millions de barils par jour. mais ce serait le maximum. "Nous avons des capacités de réserve relativement limitées et nous en utilisons une grande partie”, a déclaré le responsable,