Economik Modelleme

Ekonomik teoriler gerçek hayatn basitle³tirilmesine dayanr. Ekonomik teorilerde gerçek hayatn birçok özelli§i göz ard

edilir. Ara³trmac konuyla alakas direkt veya yakn olan faktörleri göz önünde tutarak bir yakla³m sergiler.

Baz örnekler a³a§da verilmi³tir.

Diferansiyel Denklemler: Bir Piyasa Modeli

Qdt = α − βPt (α, β > 0)

Qst = −γ + δPt (γ, δ > 0)
Pt+1 = Pt − σ (Qst − Qdt ) (σ > 0)

Diferansiyel Denklemler: Solow Büyüme Modeli

dK


 K̇ ≡ dt = sQ
L̇ dL/dt
L ≡ L = λ (λ > 0)

k̇ = sφ(k) − λk

1
Simulasyonla Modelleme: Finansal Piyasa

Ekonometrik Veri Modelleme: Autoregressive Model

p
X
Xt = c + ϕi Xt−i + εt
i=1

2
Optimizasyon: Fayda Maksimizasyonu

Max U (x1 , x2 )
m = p1 x1 + p2 x2
s.t.

Modelleme yaparken takip edilen admlar

Mesela,

• Sorunu/Problemi tanmlamak ve ara³trlacak sorularn belirlenmesi.

• lgili de§i³kenleri tanmlamak.

• Basitle³tirme yapmak.

• De§i³kenlerin matematiksel olarak ili³kilendirilmesi.

• Çözüm üretmek.

• Çözüm yeni bir bilgi sunuyor mu?

• Modeli de§i³tirmek ve ba³ka bir çözüm üretmek. Önceki çözümle kar³la³trmak.

3
Matematiksel Modellerin çeri§i
1. Denklemler:
Tanmlar/Özde³likler :π =R−C
:Y =C +I +G+X −M
: Kt+1 = (1 − δ)Kt + It
Davran³sal/Optimizasyon : q d = α − βp
: MC = MR
: MC = P
Denge : qd = qs

2. Parametreler: e.g. α, β, δ .
3. De§i³kenler: exogen, endojen.

Örnek: Çok Dönemli Tüketim Modeli

Çok dönemli fayda fonkisyonu

U = ln Ct + β ln Ct+1 + β 2 ln Ct+2 (1)

kstlar

Ct + St = Yt
Ct+1 + St+1 = Yt+1 + (1 + r)St (2)

Ct+2 = Yt+2 + (1 + r)St+1