1.

Cilat jane kriteret e pergjithshme qe percaktojne perzgjedhjen e modeleve

ekonometrike?
- Parashikimet e bera nga modeli te jene logjikisht te mundura;
- Te jete konsistent me teorine, pra te kete kuptim ekonomik;
- Regresoret ekzogjen, pra variablat e pavarur te mos jene te korreluar me termin e gabimit
ui;
- Parametra constant dhe te qendrueshem ne menyre qe te bejme parashikime te
besueshme;
- Termi I shqetesimit te jete white noise, dmth teresisht I rastesishem;
- Te jete modeli me I mire dhe modelet e tjera nuk mund te jene permiresim I ketij modeli.
2. Cilat jane gabimet e mundshme te specifikimit? Cfare pasojash teorike dhe praktike
do te sillte lenia jashte modelit e variablave te rendesishem, duke e mbeshtetur
pohimin tuaj me vertetim?
- Lenia jashte modelit e variablave te rendesishem;
- Perfshirja ne model e variablave te pa rendesishem;
- Forma e gabuar funksionale (linear, logaritmik etj)
- Gabimet ne matje
- Menyra e perfshirjes se termit te gabimit ne model (specifikim I gabuar)
Pasojat e lenies jashte modelit ten je variabli te rendesishem jane:
a) Nese variabli X3 I lene jashte eshte I korreluar me X2, intercepti (a1) dhe a2 jane te
njeanshem dhe te paqendrueshem. dhe njeanshmeria nuk zhduket
me rritjen e madhesise se mostres.
b) Edhe nese X2 dhe X3 nuk jane te korreluar, a1 eshte serish I njeanshem.
c) Varianca e termit te shqetesimit nuk eshte e matur sakte.
d) Varianca e eshte nje vleresues I njeanshem I vleresuesit te vertete B2.
e) Si pasoje, intervali I besimit dhe procedurat e testimit te hipotezave japin konkluzione te
pasakta ne lidhje me rendesine statistikore te parametrave te matur. Keshtu edhe
parashikimet nuk do te jene te besueshme.
3. Metodat e zbulimit te gabimeve te specifikimit dhe permiresimet apo rregullimet e
mundshme te modeleve. Tregoni perdorimin e DW ne vleresimin e gabimeve te
specifikimit.
Disa nga testet per zbulimin e gabimeve te specifikimit jane:
 Testi t dhe F per te kuptuar nese kemi nje problem te overfitting. Testi t perdoret nese
dyshojme ne lidhje me nje nga variablat dhe duam te testojme rendesine e tij, ndersa
testi F perdoret nese ne nuk jemi te sigurt se cili nga variablat e perfshire ne model
mund te jete i parendesishem. Por keto teste nuk keshillohen te perdoren ne procedure
e data mining, pra te ndertimit te modelit nga poshte lart, ku ne perfshijme secalin
variabel ne model pasi kemi testuar rendesine e tij.
  Per te zbuluar gabime si underfitting ose forma e gabuar funksionale ne perdorim
metoden e ekzaminimit te mbetjeve dhe DW. Ne shohim paraqitjen grafike te
mbetjeve per te kuptuar nese kemi gabime te tilla ose jo. Ndersa per DW ndjekim disa
hapa per te zbuluar nese kemi bere gabimin e underfitting: Vlerat e d jane tregues se
eshte bere nje gabim ne model.
1. Nxjerrim mbetjet nga modeli OLS.
2. Rendisim mbetjet sipas vlerave rritese te variablit te paperfshire ne model;
3. Llogarisim statistiken d

4. Shohim nga tabelat e DW nese vlera e d eshte sinjifikative dhe kuptojme nese
kemi gabim specifikimi ose jo. (2 nuk ka korrelacion, 4 korrel negative dhe 0
korrel pozitiv)
 Testi RESET i Ramsey

 Multiplikatori i Lagrange (alternative e RESET)

4. Cfare eshte modeli i probabilitetit linear karaktersitikat dhe problemet e tij? Si

vleresohen modelet MLP dhe cfare sigurojne modelet alternative te tij?
- Modeli i probabilitetit linear eshte nje model regresi linear, ku variabli i varur Y eshte
cilesor dhe merr 2 vlera (dichotomus). Ai quhet model probabiliteti sepse vlera e pritur e
Y interpretohet si probabilitet me kusht qe nje ngjarje te ndodhe per nje vlere te dhene te
X. Variabli i pavarur Y ka shperndarje te Bernulit per shkak se merr vetem dy vlera,
ndersa X ka shperndarje binomiale.
- Problemet e MLP jane:
 Ui nuk ka shperndarje normale (ka te bernulit si y)
 Heteroskedasticiteti i variances se ui per shkak se varet nga vlerat e x
 Vlera e pritur e y nuk eshte ne segmentin nga 0 ne 1.
 Vlera te dyshimta te R2
- Modelet alternative te MLP jane modeli logit dhe probit.
- Modeli logit ka keto karakteristika: Ai ben te mundur qe vlerat e Y te jene ne segmentin
0;1.
 Kur probabiliteti shkon nga 0 ne 1, logit shkon nga -infinit ne +infinit.
 Edhe pse L eshte linear ne lidhje me X, probabilitet nuk jane
 Mund te shtojme disa variabla X, sipas nevojes
 Nese L eshte pozitiv dmth qe kur vlera e X rritet, rritet probabiliteti qe Y te jete 1.
Nese L eshte negative, me rritjen e vlerave te X bie probabiliteti qe Y te jete 1.
- Probit merr nje vlere I qe eshte nje indeks i pavezhgueshem dhe gjithashtu nje vlere I* qe
quhet nje threshold, pra nese I>I* themi qe familja zoteron nje shtepi dhe e kunderta.
5. Cilet jane tipet e modeleve panel dhe karakteristikat e tyre. Si do te perzgjidhnit
mes modeleve me efekte fikse dhe te rastit?
- Llojet e modeleve panel jane 2, modelet me efekte fikse dhe modelet me efekte te rastit.
Mes dy modeleve do te perzgjidhja ne varesi te korrelacionit mes termit te gabimit individual
(cross section) epsilon dhe regresoreve X. Nese epsilon dhe X jane te korreluar, mod elet me
efekte fikse do te ishin me te pershtatshem, ne rast te kundert, kur epsilon dhe X nuk jane te
korreluar me i pershtatshem do te ishte modeli me efekte te rastit. Kur T (numri i te dhenave
te series kohore) eshte i madh dhe N (cross sectional units) i vogel, nuk ka diferenca te
medha mes dy modeleve, por rekomandohet modeli me efekte fikse. Gjithashtu mund te
perdorim nje test te zhvilluar nga Hausman ne 1978, ky test perdor shperndarjen chi squared
dhe nese hipoteza baze hidhet poshte do te thote qe duhet te perdorim FEM.
6. Modelet dinamike dhe arsyet e vonesave dinamike. Si behet vleresimi i ketyre
modeleve? Cfare siguron transformimi i Kojkut?
- Modelet dinamike jane modele te serise kohore, ato klasifikohen ne modele distributed
lag dhe modele autoregressive/dinamike. Modelet distributed lag permbajne efektet e
kaluara te variablave te pavarur ndersa modelet autoregressive permbajne efektet e
kaluara te variablit te varur.
- Arsyet e vonesave dinamike jane:
 Arsye psikologjike – per shkak te forces se zakonit, njerezit nuk reagojne
menjehere ndaj ndryshimeve, psh ndryshimet ne cmime apo pasuri. Ata
pershtaten ngadale dhe me kalimin e kohes ndaj ketyre ndryshimeve.
 Arsye teknologjike – reagimi ndaj ndryshimit te cmimit te kapitalit mund te jete i
vonuar duke qene se zevendesimi i forces punetore me kapital kerkon kohe.
Gjithashtu njerezit duan kohe te reagojne ndaj renies se cmimeve te pajisjeve
teknologjike duke qene se ata nuk kane info te mjaftueshem dhe fillimisht duhet
te informohen para se te zgjedhin.
 Arsye institucionale – ketu perfshihen detyrimet kontraktuale si psh depozitat me
afat qe nuk i lejojne individeve te reagojne menjehere ndaj ndryshimeve ne tregjet
e letrave me vlere, apo perzgjedhja e nje plani te sigurmit shendetesor nuk le
mundesi te nderrosh plan te pakten per 1 vit.
- Vleresimi i ketyre modeleve behet ne 2 menyra: (1)ad hoc dhe (2)a priori
- Sipas menyres se pare regresohet Yt me Xt, pastaj perfshihet edhe Xt-1 e keshtu me
rradhe derisa koeficentet behen te pa rendesishem ose ndryshohet shenja, pra nuk
qendron e njejte kur kalojme nga nje model ne tjetrin.
- Transformimi i Kojkut e thjeshton proceduren e perllogaritjes se parametrave te modelit
distributed lag kur kemi nje numer te pafundem vonesash, pra nuk e dime sa pas ne kohe
duam te shkojme. Nepermjet transformimit te Kojkut ne duhet vetem te perlloagrisim 3
parametra alfa, beta zero dhe qe eshte norma e renies se vonesave.Betat zvogelohen
gjeometrikisht, kjo shpjegohet ne praktike duke pasur parasysh se efektet e vonesave mbi

Y sa vijne e zvogelohen sa me pas ne kohe te shkojme.