Ekonometri e avancuar

Metoda t tjera vlersimi

Visar Malaj (PhD)
Universiteti i Tirans
Fakulteti i Ekonomis
Departamenti i Ekonomiksit
visarmalaj@feut.edu.al

Modelet e ekuacioneve t njkohshm (Simultaneous

Equations Models - SEM)
Modelet e par deri tani:
y = X + u
T gjith variablat n matricn X supozohen ekzogjen.
y sht variabl endogjen.
Shembull nga ekonomiksi krkesa dhe oferta e mallit:
Qdt Pt St ut
(1)
Qst Pt Tt vt
(2)
Qdt Qst
(3)
Qdt = sasia e krkuar
ku
Qst = sasia e ofruar
St = mimi i nj malli zvendsues
Tt = variabla q prshkruajn teknologjin
Ekonometri e avancuar

Modelet e ekuacioneve t njkohshm SEM:

Forma strukturore
N ekuilibr, duke neglizhuar indeksin e kohs, kemi:
Q P S u

Q P T v

(4)
(5)

Kjo sht nj form strukturore e njkohshme e modelit.

mimi dhe sasia prcaktohen n mnyr t njkohshme (mimi ndikon tek
sasia dhe sasia ndikon tek mimi).
P dhe Q jan variabla endogjen, ndrsa S dhe T jan ekzogjen.
Ne mund t prftojm ekuacionet e forms s reduktuar (reduced form)
t ekuacioneve (4) dhe (5) duke zgjidhur (4) dhe (5) n lidhje me P dhe Q.

Ekonometri e avancuar

Forma e reduktuar
Zgjidhim n lidhje me Q,
P S u P T v

(6)

Zgjidhim n lidhje me P,
Q

S u Q T v

(7)

Nga ek. (6),

P P T S v u
( ) P ( ) T S (v u)

Ekonometri e avancuar

vu

T
S

(8)

Forma e reduktuar
Shumzojm ek.(7) me ,
Q S u Q T v

Q Q T S u v
( )Q ( ) T S ( u v)

u v

T
S

(8) dhe (9) jan format e reduktuara pr P dhe Q.

Ekonometri e avancuar

(9)

Vlersimi i ekuacioneve t njkohshm

far ndodh nse vlersojm ek.(4) dhe (5) (forma strukturore), me an t
OLS?

T dy ekuacionet varen nga P. Nj nga hipotezat CLRM shpreh se E(Xu)

= 0, ku X sht nj matric q prmban t gjith variablat shpjegues.
sht e qart nga (8) se P sht e lidhur me gabimet n ek.(4) dhe (5), pra
sht stokastike.
Cilat do t jen pasojat pr vlersuesit e parametrave, nse nuk merret n
konsiderat njkohshmria?

Ekonometri e avancuar

Vlersimi i ekuacioneve t njkohshm

Nga
kemi

( X ' X ) 1 X ' y dhe y X u

( X ' X ) 1 X ' ( X u )
( X ' X ) 1 X ' X ( X ' X ) 1 X ' u

( X ' X ) 1 X ' u
Pra: E ( ) E ( ) E (( X ' X ) 1 X ' u)
( X ' X ) 1 E ( X ' u )

Nse X sht jo-stokastike, E(Xu) = 0, pra n rastin e nj ekuacioni t

vetm kemi:

E( )

Por, nse ekuacioni sht pjes e nj sistemi, ather E(Xu) 0, n

prgjithsi.
Ekonometri e avancuar

Vlersimi i ekuacioneve t njkohshm

Konkluzion: Zbatimi i metods OLS tek ekuacionet

strukturore, t cilat jan pjes e nj ekuacioni t
njkohshm, do t na oj n vlersime t gabuara (biased)
t koefientve.
Vlersuesi OLS nuk prmbush kushtin e konsistencs,
gjithashtu.
Pra, nuk mund t vlersojm ek.(4) dhe (5) n mnyr t
drejt, duke prdorur metodn OLS.

Ekonometri e avancuar

Vlersimi i ekuacioneve t njkohshm

Cila sht metoda e duhur?

Rishkruajm ek.(8) dhe (9) si:

P 10 11T 12 S 1

(10)

Q 20 21T 22 S 2

(11)

Mund t vlersojm ek.(10) & (11) me an t OLS, duke qen se t

gjith variablat jan ekzogjen.
Por... Me shum mundsi, nuk jemi t interesuar mbi vlerat e
koefientve ; ajo q dshirojm t vlersojm jan parametrat
origjinal n ekuacionet strukturor - , , , , , .

Ekonometri e avancuar

Identifikimi i ekuacioneve t njkohshm

Identifikimi, nj problem i shpesht i lidhur me problemin e

njkohshmris.
Marrim n konsiderat ekuacionet:
Ekuacioni i oferts Q P
(12)
Ekuacioni i krkess Q P
(13)
Problem identifikimi i ekuacioneve.
Nuk disponojm mjaftueshm informacion pr vlersimin e 4
parametrave. (Kujdes! Ky problem nuk haset me ek.(4) dhe
(5), pasi ata prbhen nga variabla t ndryshm ekzogjen).

Ekonometri e avancuar

Problemi i identifikimit
Kemi tre raste t ndryshm:
1. Nj ekuacion sht i paidentifikueshm
ek.(12) ose (13)
nuk mund t prftojm koefientt strukturor nga vlersimet n formn e
reduktuar.
2. Nj ekuacion sht i identifikueshm ekzaktsisht
ek.(4) ose (5)
mund t prftojm vlersime t parametrave nga forma strukturore.

3. Nj ekuacion sht i mbi-identifikueshm

mund t prftojm m shum se nj bashksi t koefientve strukturor
nga forma e reduktuar.
Ekonometri e avancuar

Problemi i identifikimit
Si mund t prcaktojm nse nj ekuacion sht i identifikueshm?
Ekzistojn dy kushte, t cilat duhen kontrolluar:

Kushti i rendit i nevojshm, por jo i mjaftueshm pr identifikimin e

nj ekuacioni.

- Kushti i rangut i nevojshm dhe i mjaftueshm pr identifikimin e nj

ekuacioni. Ne specifikojm ekuacionet strukturor n formn matricore
dhe konsiderojm rangun e matrics s koefientve.

Ekonometri e avancuar

Problemi i identifikimit
Prkufizimi i kushtit t rendit (nga Ramanathan 1995, fq.666)
Shnojm me G numrin e ekuacioneve strukturor. Nj ekuacion sht i
identifikueshm saktsisht nse numri i variablave t prjashtuar nga nj
ekuacion sht G-1.
Nse numri i variablave t prjashtuar nga nj ekuacion sht m shum se
G-1, ather kemi mbi-identifikim. N t kundrt, ekuacioni nuk mund
t identifikohet.

Shembull
N sistemin e mposhtm t ekuacioneve, Y-t jan endogjen, X-et jan
ekzogjen. Prcaktoni nse kemi probleme me identifikimin.

Y1 0 1Y2 3Y3 4 X1 5 X 2 u1
Y2 0 1Y3 2 X1 u2
Y3 0 1Y2 u3
Ekonometri e avancuar

(14)-(16)

Problemi i identifikimit

Zgjidhje
G = 3;
Nse numri i variablave t prjashtuar = 2, ekuacioni sht i
identifikueshm saktsisht
Nse numri i variablave t prjashtuar > 2, ekuacioni sht i mbiidentifikuar.
Nse numri i variablave t prjashtuar < 2, ekuacioni nuk mund t
identifikohet.

Ekuacioni 14: nuk mund t identifikohet (zero variabla t prjashtuar).

Ekuacioni 15: i identifikueshm saktsisht ( dy variabla t prjashtuar)
Ekuacioni 16: i mbi-identifikuar (3 variabla t prjashtuar).
Ekonometri e avancuar

Testim pr ekzogjenitet
Si mund t prcaktojm nse nj variabl duhet t trajtohet si endogjene
ose jo?
Konsiderojm ek.(14)-(16). Ek.(14) prmban Y2 dhe Y3 . A nevojiten
realisht ekuacione pr kto variabla?
Kjo mund t testohet formalisht me an t testit Hausman, i cili llogaritet si
vijon:
1. Prftojm ekuacionet e forms s reduktuar n lidhje me (14)-(16):

Y1 10 11 X1 12 X 2 v1
Y2 20 21 X1
v2
Y3 30 31 X1
v3

(17)-(19)

Vlersojm ekuacionet e forms s reduktuar (17)-(19) me an t OLS, dhe

prftojm:

Y1 , Y2 , Y3
Ekonometri e avancuar

Testim pr ekzogjenitet

2. Vlersojm regresionin e ek.(14).

3. Vlersojm regresionin (14) prsri, por duke prfshir vlersimet

Y2 , Y3 si regresor shtes:
1
1
Y1 0 1Y2 3Y3 4 X 1 5 X 2 2Y2 3Y3 u1

(20)
4. Prdorim nj test F pr t testuar nse 2 = 0 dhe 3 = 0. Nse refuzohet
hipoteza zero, Y2 dhe Y3 duhen trajtuar si variabla endogjen.

Ekonometri e avancuar

Sistemet rekursiv
Konsiderojm ekuacionet:

Y1 10
11 X1 12 X 2 u1
(21-23)
Y2 20 21Y1
21 X 1 22 X 2 u2
Y3 30 31Y1 32Y2 31 X1 32 X 2 u3
Supozojm se termat e gabimit jan t pakorreluar. A mund t vlersojm
ekuacionet individualisht me an t OLS-s?
Ekuacioni 21: nuk prmban variabla endogjen, pra X1 dhe X2 nuk jan t
korreluar me u1. Pra, mund t prdorim OLS tek ek.(21).
Ekuacioni 22: prmban variabla endogjen Y1 , si dhe variabla ekzogjen X1
dhe X2. Mund t prdorim metodn OLS tek ek.(22) nse t gjith variablat
shpjegues n ek.(22) jan t pakorreluar me termin e gabimit. N fakt, Y1 nuk
sht e korreluar me u2, pasi nuk kemi term Y2 n ek.(21). Pra, mund t
prdorim OLS n ek.(22).

Sistemet rekursiv
Ekuacioni 23: prmban Y1 dhe Y2; dshirojm q kto variabla t jen
t pakorreluara me u3. Duke prdorur t njjtat argumente, ek.(21) dhe
(22) nuk prmbajn Y3, pra mund t prdorim OLS n ek.(23).
Ky sistem njihet me termin RECURSIVE ose TRIANGULAR.
N kt rast, nuk kemi nj problem njkohshmrie.

Ekonometri e avancuar

Metoda ILS (Indirect Least Squares)

Ne nuk mund t prdorim OLS n ekuacionet strukturor, por mund t
aplikojm at n ekuacionet e formave t reduktuara.

Nse sistemi sht i identifikueshm saktsisht, metoda ILS bn t

mundur vlersimin e ekuacioneve t formave t reduktuara me an t
OLS-s, pr ti prdorur m pas ato pr prcaktimin e parametrave
strukturor (me an t zvendsimeve).
Megjithat, ILS nuk prdoret shpesh pasi:
1. Prcaktimi i parametrave strukturor me an t zvendsimeve
mund t jet i vshtir.
2. Shumica e sistemeve t ekuacioneve t njkohshm jan t mbiidentifikuar.
Ekonometri e avancuar

Vlersimi i sistemeve
Metoda 2SLS (Two-Stage Least Squares)
Kjo teknik mund t prdoret pr sisteme ekzaktsisht t
identifikueshm ose t mbi-identifikueshm.

Metoda two stage least squares (2SLS ose TSLS) kryhet me an t dy

stadeve:
Stadi 1:
Vlersojm ekuacionet e forms s reduktuar me an t OLS. Nxjerrim
vlersimet e variablave t varur.

Stadi 2:
Vlersojm ekuacionin strukturor duke zvendsuar do variabl
endogjen me vlern e nxjerr n stadin 1.
Ekonometri e avancuar

Vlersimi i sistemeve
Metoda 2SLS (Two-Stage Least Squares)
Shembull: marrim n konsiderat ek.(14)-(16).
Stadi 1:
Vlersojm ekuacionet e forms s reduktuar (17)-(19) individualisht me an
t OLS dhe nxjerrim vlersimet: Y1 , Y2 , Y3 .
Stadi 2:
Zvendsojm variablat endogjen me vlersimet e stadit 1:

Y1 0 1Y2 3Y3 4 X1 5 X 2 u1
Y2 0 1Y3 2 X1 u2

(24)-(26)

Y3 0 1Y2 u3
Tashm Y2 dhe Y3 nuk do t jen t korreluara me u1, Y2 nuk do t jet e
korreluar me u2 , dhe Y3 nuk do t jet e korreluar me u3 .
Ekonometri e avancuar

Variablat instrumental (IV)

Nuk mund t zbatojm metodn OLS drejtprdrejt n ekuacionet
strukturore, pasi variablat endogjen jan t korreluar me gabimet.

Nj nga zgjidhjet e mundshme pr jet problem sht prdorimi i disa

variablave shtes, t cilat duhet t jen tepr t korreluara me Y2 dhe Y3,
por t pakorreluara me gabimet, variablat instrumental.
Supozojm se ne gjejm instrumentet pr Y2 dhe Y3, z2 dhe z3 respektivisht.
M pas, vlersojm disa regresione t forms:

Y2 1 2 z2 1
Y3 3 4 z3 2
Ekonometri e avancuar

(27) & (28)

Variablat instrumental

Prftojm vlersimet nga ek.(27) & (28), Y2 dhe Y3

zvendsojm tek Y2 dhe Y3 n ekuacionet strukturor.

, dhe i

Nuk mund t prdorim instrumentet n ekuacionet strukturor.

Zakonisht, prdorim m shum se nj instrument pr nj variabl
endogjen.
Nse instrumentet koinidojn me variablat n formn e reduktuar,
ather kjo metod (variablat instrumental IV) sht ekuivalente me
2SLS.

Ekonometri e avancuar

Variablat instrumental
far ndodh nse prdorim IV / 2SLS n mnyr t panevojshme?
Vlersimet e koefientve do t jen ende konsistente, por inefiente nse
krahasohen me vlersimet e prftuara nga prdorimi i OLS.
Problemi kryesor me metodn IV: prcaktimi i instrumenteve.
Teknika t tjera vlersimi
1. 3SLS lejon kovarianc t ndryshme nga zero midis termave t gabimit.
2. LIML vlersim i formave t reduktuara me an t metods maximum
likelihood.
3. FIML vlersim i gjith ekuacioneve njkohsisht me an t metods
maximum likelihood.

Ekonometri e avancuar

Shembull
Supozojm se jemi duke studiuar efektin e mimit n
krkesn pr cigare, me an t nj regresioni crosssection (vzhgojm shum subjekte, n t njjtin ast
kohor) t konsumit t cigareve dhe mimit mesatar, pr
shtete t ndryshm (SHBA).
Kemi:

CigareShit urai 0 1Pi i

, ku i sht indeksi i secilit shtet dhe P sht mimi i

cigareve.

Ekonometri e avancuar

Shembull
CigareShit urai 0 1Pi i
Duke qen se mimi sht variabl endogjen, nevojiten
variabla instrumental. Cili nga kta variabla do t ishte i
vlefshm:
1.
2.
3.

Ekonometri e avancuar

Akciza e cigareve pr secilin prej shteteve

Nj variabl q shpreh rreptsin e ligjit antiduhan pr secilin shtet
Taksa e shitjeve pr secilin prej shteteve.

Shembull
1.

Akciza e cigareve pr secilin prej shteteve

Akciza e cigareve sht e korreluar me siguri me

mimin e cigareve. Megjithat, ajo reflekton
gjithashtu nivelin e ndjenjs anti-duhan (taksa
ndryshon n varsi t shtetit). Ndjenja anti-duhan
sht nj variabl prcaktues i konsumit (t
duhanit), pra akciza sht e korreluar me termin e
gabimit . Akciza e cigareve nuk sht nj
instrument i vlefshm.

Ekonometri e avancuar

Shembull
2.

Nj variabl q shpreh rreptsin e ligjit antiduhan pr secilin shtet

Ligjet anti-duhan t shteteve mund t jen t

korreluara me mimin, por vetm me an t efektit q
kan n krkesn pr cigare n shtetin prkats.
Variabla t till jan shpjeguese t konsumit t
cigareve. Ato jan gjithashtu nj vlersues i mir i
ndjenjs anti-duhan t konsumatorve. Ligjet antiduhan jan pjes prbrse e termit t gabimit ,
pra do t ishin nj instrument i keq.

Ekonometri e avancuar

Shembull
3.

Taksa e shitjeve pr secilin prej shteteve

Taksat e shitjeve pr shtetet jan t korreluara me

mimet e cigareve. Nse taksat e shitjeve rriten, do t
rriteshin mimet e t gjith mallrave. Nuk ekziston
asnj arsye q taksat e shitjeve t ken ndonj efekt
tjetr n konsumin e cigareve, apo t jen t
korreluara me ndonj prcaktues tjetr t konsumit.
Taksat e shitjeve t shtetit prkats jan nj
instrument i vlefshm n analizn ton.

Ekonometri e avancuar

Shembull II
T dhna vjetore mbi mimin dhe sasin n sektorin
amerikan t agrikulturs, si dhe mbi t ardhurat reale
personale t konsumatorve.
Periudha e zgjedhur: 1960-1986.
Greene (2000) vlerson ekuacionin e oferts, fillimisht
me an t metods OLS dhe m pas, me an t
variablave instrumental (n vijim, rezultatet).

Ekonometri e avancuar

Shembull II
Vlersim OLS
EQ( 1) Modelling Q by OLS (using agsupply.xls)
The estimation sample is: 1960 - 1986
Coefficient Std.Error t-value t-prob
Constant
54.1320
4.526
12.0
0.000
P
0.419530
0.04959
8.46
0.000
sigma
8.29028 RSS
1718.22044
R^2
0.741113 F(1,25) =
71.57 [0.000]**
log-likelihood
-94.3796 DW
1.68
no. of observations
27 no. of parameters
2
mean(Q)
89.963 var(Q)
245.813

Parametrat jan gjithnj t rndsishm statistikisht.

Pranojm hipotezn zero (munges autokorrelacioni) nse DW sht
afr vlers 2.

Ekonometri e avancuar

Shembull II
Vlersim IV
EQ( 2 ) Modelling Q by IVE (using agsupply.xls)
The estimation sample is: 1960 - 1986
Coefficient Std.Error t-value t-prob
P
0.503798
0.06006
8.39
0.000
Constant
46.9349
5.399
8.69
0.000
sigma
8.75596 RSS
1916.66914
Reduced form sigma
7.0498
no. of observations
27 no. of parameters
2
no. endogenous variables
2 no. of instruments
2
mean(Q)
89.963 var(Q)
245.813
Additional instruments:
[ ] = Income
Testing beta = 0:
Chi^2(1) =
70.363 [0.0000]**
Testi chi-squared: refuzojm hipotezn zero se instrumentat jan t
pavlefshm.

Ekonometri e avancuar