09/10/2018

Chương 3:
KINH TẾ LƯỢNG MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY
(ECONOMETRICS)
TUYẾN TÍNH HAI BIẾN
GV. Phan Trung Hiếu

-Biên tế, hệ số co giãn

45 tiết -Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ
-Mô hình hồi quy Logarit
-Mô hình hồi quy bán Logarit
-Mô hình hồi quy nghịch đảo
LOG LOG
-So sánh hệ số xác định giữa các mô hình
O O

Ví dụ 1: Giả sử ta có mô hình hồi quy sau

I. Biên tế (Marginal): Y = 4 + 0,6X,
Cho Y = f(X), giá trị biên tế của Y theo X là trong đó Y: tiêu dùng (triệu đồng/tháng) và X: thu nhập
Y (triệu đồng/tháng).
M YX  Tìm xu hướng tiêu dùng biên tế và nêu ý nghĩa của kết
X
quả đó.
 Y  M YX .X
(ΔY, ΔX: lượng thay đổi tuyệt đối của Y và của X). Giải
Ý nghĩa: MYX cho biết khi biến độc lập X tăng 1 Xu hướng tiêu dùng biên tế:
đơn vị thì biến phụ thuộc Y thay đổi bao nhiêu đơn M YX  Y ( X )  0, 6.
vị. Ý nghĩa: Khi thu nhập hàng tháng .................triệu đồng
Khi ΔX  0 thì thì tiêu dùng hàng tháng ............... triệu đồng.
M YX  f ( X )
3 4

Ví dụ 2: Với số liệu cho ở ví dụ 1 (Chương 2), tìm hệ

II. Hệ số co giãn (Elasticity): số co giãn của tiêu dùng đối với thu nhập tại điểm
Hệ số co giãn của Y theo X là
Y / Y
 X ,Y . Giải
EYX  X
X / X EYX  f ( X )  
Khi ΔX  0 thì Y
X Ý nghĩa: Khi thu nhập hàng tuần ................ thì mức chi
EYX  f ( X ) 
Y tiêu trung bình hàng tuần .......................
Ý nghĩa: EYX cho biết khi biến độc lập X tăng 1% thì
biến phụ thuộc Y thay đổi bao nhiêu %.

5 6

1
 09/10/2018

-Đối với mô hình hồi quy qua gốc tọa độ, nếu áp dụng
III. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ: công thức tính hệ số xác định
Hàm hồi quy qua gốc tọa độ có dạng: RSS
Tổng thể PRF Mẫu SRF R2  1 
TSS
E (Y | X i )   X i Y i  
X
i thì R2 có thể âm nên không dùng R2 mà thay bằng
Yi   X i  U i Yi   X U i
i
R 2thô 
 X Y  i i
2

Theo OLS, ta có: 2 2

n
2
X Y i i
XY 
2
;    
U i RSS -Không thể so sánh R2 với R2thô.
var(  ) 
i i 2
  i 1
; n
n
2 n 1 n 1 -Phần mềm Eviews tính R2 theo công thức
X
i 1
i
2
X
i 1
i
RSS
Ý nghĩa của hệ số góc   : cho biết khi X tăng 1 đơn R2  1 
TSS
 đơn vị.
vị thì giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi 
7 8

-Khi nào dùng hồi quy qua gốc tọa độ?

Thường người ta dùng mô hình hồi quy không qua IV. Mô hình hồi quy Logarit:
gốc tọa độ, rồi kiểm định giả thuyết hệ số chặn bằng 0 Mô hình log-log:
hay khác 0 (nghĩa là X = 0 có suy ra Y = 0 hay không), lnYi = 1 + 2lnXi + Ui (PRF)
nếu ta chấp nhận giả thuyết hệ số chặn bằng 0 thì sẽ Đặc điểm của mô hình:
dùng mô hình hồi quy qua gốc tọa độ. -Tìm ước lượng của 1, 2 bằng phương pháp OLS
Ví dụ 3: Hàm sản xuất đối với một loại sản phẩm nào bằng cách nhập số liệu Yi*= lnYi và Xi*= lnXi hoặc
đó, trong đó Y là sản lượng sản xuất và X là nguyên bấm máy MODE 3 7: A.X^B. Khi đó
vật liệu.   ln( A);   B
 1 2
Khi không có nguyên vật liệu (X = 0)  Ngừng sản
xuất  Y = 0  Chọn mô hình hồi quy qua gốc tọa -Ý nghĩa của  2 (là hệ số co giãn của Y theo X) cho
độ. biết khi biến X tăng 1% thì giá trị trung bình của
biến Y thay đổi  2 %.
9 10

Ví dụ 4: Giả sử ta có mô hình
lnYi = 200 - 3lnXi, V. Mô hình hồi quy bán Logarit:
trong đó Y là mức cầu sản phẩm A và X là giá bán sản  Mô hình log-lin:
phẩm A.
Khi đó 2 = -3 có ý nghĩa là: khi giá bán sản phẩm A
lnYi =  1 +  2Xi + Ui (PRF)
....................... thì mức cầu sản phẩm A trung bình sẽ Đặc điểm của mô hình:
.......................
-Tìm ước lượng của 1, 2 bằng phương pháp OLS
bằng cách nhập số liệu Yi*= lnYi và nhập Xi
-Ý nghĩa của  2 cho biết khi biến X tăng 1 đơn vị
thì biến giá trị trung bình của biến Y thay đổi
100.2 %.
11 12

2
 09/10/2018

Ví dụ 5: Giả sử ta có mô hình Ví dụ 6: Giả sử ta có mô hình sau đây mô tả biến động

lnYi = 1,01 – 0,2202 Xi,
trong đó Y là nhu cầu tiêu thụ cà phê
(tách/người/ngày) và X là giá bán lẻ cà phê (USD/kg).
Khi đó 2 = -0,2202 có ý nghĩa là: khi giá bán lẻ cà
phê ..............................thì nhu cầu tiêu thụ cà phê
trung bình sẽ .........................
về GDP của một quốc gia giai đoạn 1980-2005:
lnYi = 300 + 0,056t,
trong đó Y là GDP và t là thời gian (năm).
Khi đó 2 = 0,056 có ý nghĩa là: Trong giai đoạn
1980-2005, khi thời gian ...........................thì GDP sẽ
...........................
Nói cách khác, trong giai đoạn 1980-2005, bình
quân mỗi năm, GDP của quốc gia này tăng trưởng
5,6%.

13 14

 Mô hình lin-log: Ví dụ 7: Giả sử ta có mô hình hồi quy:

Yi = 4 + 70lnXi,
Yi =  1 +  2lnXi + Ui (PRF)
trong đó Y là mức chi tiêu cho sản phẩm A của hộ gia
Đặc điểm của mô hình: đình (triệu đồng/tháng) và X là thu nhập của hộ gia
-Tìm ước lượng của 1, 2 bằng phương pháp OLS đình (triệu đồng/tháng).
Khi đó 2 = 70 có ý nghĩa là: thu nhập hàng tháng
bằng cách nhập số liệu Yi và nhập Xi*=lnXi hoặc bấm của hộ gia đình ..........................thì mức chi tiêu
máy MODE 3 4:lnX trung bình hàng tháng cho sản phẩm A sẽ
..............................
-Ý nghĩa của  2 cho biết khi biến X tăng 1 %
thì giá trị trung bình của biến Y thay đổi
 2/100 đơn vị.
15 16

Một số trường hợp áp dụng mô hình này:

VI. Mô hình nghịch đảo: Quan hệ giữa chi phí sản xuất cố định trung bình
Mô hình nghịch đảo: (AFC) và sản lượng
 1 
Yi  1  2    Ui (PRF)
 Xi  Y (AFC)
Đặc điểm của mô hình:
-Tìm ước lượng của 1, 2 bằng phương pháp OLS AFC giảm liên tục khi
 1 >0 sản lượng tăng. Cuối
bằng cách nhập số liệu Yi và nhập Xi*=1/Xi hoặc bấm  2 >0 cùng, sẽ tiệm cận với
máy MODE 3 8:1/X
trục sản lượng ở mức
-Khi X   thì Y  1 . β1
-Nếu 2  0 thì Y là hàm giảm theo X. 1
-Nếu 2  0 thì Y là hàm tăng theo X.
-Nếu Y = 0 thì X   2 / 1 . 0
X (sản lượng)
17 18

3
 09/10/2018

Quan hệ giữa tỉ lệ thay đổi tiền lương và tỉ lệ  Đường chi tiêu Engel biểu diễn quan hệ giữa chi
thất nghiệp (đường cong philips). tiêu của người tiêu dùng về một loại hàng hóa với thu
nhập của người đó Có một mức thu nhập
Y (Tỷ lệ thay  1 <0
đổi tiền lương)
 2 >0
Y (Chi tiêu tới hạn mà dưới mức
của một loại đó, người tiêu dùng
hàng) không mua hàng hóa
0 1
này (mức ngưỡng là
X (Tỷ lệ thất
1 nghiệp) 1 > 0 (- 2/ 1)).
2 < 0 Có mức tiêu dùng bão
Khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vô hạn, tỷ lệ giảm sút của hòa mà cao hơn mức
tiền lương sẽ không vượt quá | β1 |. 0 đó, người tiêu dùng
- 2 /  1 X (Tổng thu
không chi tiêu thêm dù
nhập/ Tổng chi thu nhập cao đến đâu.
tiêu)
19 20

Ví dụ 8: Giả sử ta có mô hình hồi quy

VII. So sánh hệ số xác định giữa các mô hình:
 1 
Yi  1,1482  8,7234  
 Xi  Cùng cỡ mẫu n
trong đó Y là tỉ lệ thay đổi tiền lương (%/năm) và X là Cùng số biến độc lập. Nếu các hàm hồi quy không
tỉ lệ thất nghiệp (%/năm) cùng số biến độc lập thì dùng hệ số xác định hiệu chỉnh
Biến phụ thuộc xuất hiện trong hàm hồi quy có cùng
Khi đó 1 = -1,1482 có ý nghĩa là: khi tỉ lệ thất
dạng. Biến độc lập có thể ở các dạng khác nhau.
nghiệp hàng năm ....................................................thì
Ví dụ 9: Các hàm hồi quy có thể so sánh R2 với nhau
tỉ lệ giảm sút hàng năm của tiền lương sẽ
Y=β1 + β.X +U
.............................................
Y= β1 + β.lnX +U
Các hàm hồi quy không thể so sánh R2 với nhau
Y=β1 + β.X +U
lnY= β1 + β.X +U
21 22

4
 Bài tập Kinh tế lượng
Bài tập Chương 3
Bài 1: Giả sử hàm hồi quy tuyến tính nghiên cứu sự phụ thuộc của chi tiêu về mặt hàng A (Y: 100
ngàn đồng/tháng) theo thu nhập của người tiêu dùng (X: triệu đồng/tháng) có dạng Y  1   2 X  U .
Kết quả hồi quy bằng Eviews được cho bởi bảng sau

a) Viết phương trình hồi quy SRF biểu diễn mối liên hệ giữa hai biến Y và X được nêu trên.
b) Tìm xu hướng chi tiêu biên tế về mặt hàng A.
c) Tính hệ số co giãn tại điểm ( X , Y ) và nêu ý nghĩa.
Bài 2: Bảng sau cho số liệu về thu nhập X (triệu đồng/ tháng) và chi tiêu cho tiêu dùng Y (triệu đồng/
tháng) như sau
X 2 4 5 6 6 7
Y 2 3 4 4 5 6
Viết phương trình hồi quy SRF ứng với các dạng mô hình hồi quy: log-log, log-lin, lin-log, nêu ý nghĩa
hệ số hồi quy của biến X trong từng mô hình.
Bài 3: Dựa vào số liệu hàng tháng từ 1/1978 đến 12/1987 người ta đề nghị hai mô hình hồi qui
(1) Y = 0,00681 + 0,7581 X (2) Y = 0,76214 X
t t t t
Se = (0,02596) (0,27009) Se = (0,265799)
t = (0,26229) (2,807) t = (2,95408)
p = (0,7984) (0,0186) p = (0,0131)
2
R = 0,4406 R2 = 0,43684
trong đó Y là suất sinh lời hàng tháng cổ phiếu thường của Texaco (%) và X là suất sinh lời thị trường
(%).
a) Hãy cho biết sự khác nhau giữa hai mô hình.
b) Giải thích ý nghĩa hệ số góc của hai mô hình.
c) Ta nên chọn mô hình nào, tại sao?
d) Có thể so sánh R2 của hai mô hình trên không, tại sao?
(Cho biết độ tin cậy là 95% và n = 10).

GV. Phan Trung Hiếu

 Bài tập Kinh tế lượng
Bài 4: Bảng số liệu sau đây là GDP của Hoa Kỳ giai đoạn 1972 – 1991 tính theo tỷ USD hiện hành.
Năm t GDP Năm t GDP
1972 1 1207 1982 11 3149,6
1973 2 1349,6 1983 12 3405
1974 3 1458,6 1984 13 3777,2
1975 4 1585,9 1985 14 4038,7
1976 5 1768,4 1986 15 4268,6
1977 6 1974,1 1987 16 4539,9
1978 7 2232,7 1988 17 4900,4
1979 8 2488,6 1989 18 5250,8
1980 9 2708 1990 19 5522,2
1981 10 3030,6 1991 20 5677,5
a) Viết phương trình hồi quy SRF biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Hoa Kỳ trong giai
đoạn trên (Hồi qui Y = ln(GDP: mô hình log - lin) theo thời gian t).
b) Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.

GV. Phan Trung Hiếu