CFTC: FX TRADER POZİSYONLARI

Raporda 6 - 12 Mart haftası verileri baz alınmıştır. 18.03.2024

Piyasa Geneli Yön Eğilimi

Duyarlılık $Milyon 100%

90%
22%
30%
12-Mar-2024 Eğilim Momentum Pozisyon Haftalık Değişim 80% 38%
46%

70%
EUR Artıyor 10,163 1,164 65%
72% 74%
76%
JPY Azalıyor -8,661 1,239 60%

GBP Artıyor 5,633 997 50%

AUD Artıyor -6,001 -490 40%

78%

NZD Azalıyor 152 -288 30% 62%

70%

54%
CAD Artıyor -2,288 -829
20%

CHF Artıyor -2,546 -63 35%

28% 26%
24%
10%
XAU Artıyor 43,427 2,186
0%

Toplam USD Pozisyonu -39,878 -3,915 AUD EUR NZD CAD

% Long % Short
CHF JPY GBP XAU

 6 – 12 Mart haftasını içeren CFTC raporlama Toplam Net USD Pozisyonu ($b)
haftasında dolar endeksi %0.81 değer
Billions
kaybederken diğer para birimlerinde ise -$1

değerlenmeler görüldü. NZD, CAD ve AUD

kontratlarında satışlar; EUR, JPY ve XAU -$11
kontratlarında ise alımlar dikkat çekti.

 EURUSD paritesinin %0.65 değer kaybettiği -$21

raporlama haftasında, EUR kontratlar alıcılı

seyretti. Ekim 2022’den bu zamana kadar en -$31

düşük seviyelerden yaşadığı yükselişi

sürdürdü. Piyasa geneli yön eğilimi %62 uzun -$41
tarafta yoğunlaşıyor. USDCAD paritesi
raporlama haftasında %0.75 değer
kaybederken, izlenen satıcılı seyirle net -$51

pozisyonlar 2024 yılın en düşük seviyelerine

geriledi. Piyasa geneli yön eğilimi ise kısa
tarafta %59’dan %65’e geldi. USDJPY paritesi
Japonya’dan gelmesi beklenen faiz artışı
ihtimalleri ile %1.58 değer kaybetti. Piyasa Dolar'a Karşı Net Pozisyon Büyüklüğü ($b)
geneli yön eğilimi %74 kısa tarafta $42.0
Billions

yoğunlaşırken, net pozisyonlar Kasım 2017

seviyelerinden beri en düşük seviyelerinden $32.0

yaptığı yükselişi sürdürüyor. GBP kontratları

yaşadığı alımlarla Ağustos 2007’den bu $22.0

zamana en yüksek net pozisyona ulaşırken;

piyasa geneli yön eğilimi %70 uzun tarafta $12.0 EUR:$10.2

yoğunlaşıyor. Spot ons altın, raporlama GBP:$5.6

haftasında %1.42 değer kazanırken; yaşanan $2.0 NZD:$0.2

alıcılı seyir ile net pozisyonlar 2024’ün en CAD:-$2.3 CHF:-$2.5

yüksek seviyelerine geldi. Piyasa geneli yön -$8.0

JPY:-$8.7
AUD:-$6.0

eğilimi ise %78 uzun tarafta yoğunlaşıyor.

-$18.0
GBP JPY EUR CAD CHF NZD AUD XAU
CFTC: FX TRADER POZİSYONLARI
EURUSD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat) GBPUSD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat)
80 1.3300
200 1.1500

Thousands
1.3100
Thousands

180 1.1300 1.2900

60
160 1.1100 1.2700
140 1.0900 1.2500
40 1.2300
120 1.0700 1.2100
100 1.0500 20 1.1900
80 1.0300 1.1700
0 1.1500
60 1.0100 1.1300
40 0.9900 1.1100
-20 1.0900
20 0.9700
1.0700
0 0.9500
-40 1.0500

Toplam Net Kontrat EURUSD Toplam Net Kontrat GBPUSD

EUR - SPEK ULATİF PO ZİSYO N GBP - SPEK ULATİF PO ZİSYO N

Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 125,000 EUR Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 62,500 GBP
Tarıh $Milyon Tarıh $Milyon
Long Short Net Haftalık Değişim Long Short Net Haftalık Değişim
12-Mar 10,163 193,998 119,591 74,407 8,096 12-Mar 5,633 123,285 52,834 70,451 12,066
5-Mar 8,999 200,025 133,714 66,311 3,457 5-Mar 4,636 102,279 43,894 58,385 12,027
27-Feb 8,520 205,234 142,380 62,854 -5,162 27-Feb 3,675 91,970 45,612 46,358 46

XAUUSD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat) USDJPY vs Net Pozisyon (Bin Kontrat)
350 2,200
100 100.00
Thousands

2,150

Thousands
300 2,100 105.00
2,050
2,000 110.00
250 50
Long 1,950 115.00
1,900
200 1,850 120.00
1,800 0 125.00
150 1,750
1,700 130.00
100 1,650 -50 135.00
1,600 140.00
50 1,550
1,500 145.00
1,450 -100
0 150.00
1,400
1,350 155.00
-50 Short 1,300 -150 160.00

Toplam Net Kontrat XAUUSD Toplam Net Kontrat USDJPY (Ters)

X AU - SP EK ULATİF P O ZİSYO N JP Y - SP EK ULATİF P O ZİSYO N

Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 100 troy oz. Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 12,5MM JPY
Tarıh $Milyon Tarıh $Milyon
Long Short Net Haftalık Değişim Long Short Net Haftalık Değişim
12-Mar 43,427 283,062 81,460 201,602 10,309 12-Mar -8,661 54,923 157,245 -102,322 16,521
5-Mar 41,241 264,148 72,855 191,293 49,657 5-Mar -9,900 54,671 173,514 -118,843 13,862
27-Feb 30,624 214,948 73,312 141,636 1,374 27-Feb -11,021 51,261 183,966 -132,705 -11,927

USDCHF vs Net Pozisyon (Bin Kontrat)

30 0.8000
Güvenli Para Birimleri Net Dolar Pozisyonu
Thousands

$0.0

Bi l l ions
20 0.8200

10 0.8400

0 0.8600 -$2.0

-10 0.8800

-20 0.9000
-$4.0
-30 0.9200

-40 0.9400
-$6.0
-50 0.9600

-$8.0
Toplam Net Kontrat USDCHF (Ters)

CHF - SP EK ULATİF P O ZİSYO N -$10.0

Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 125,000 CHF

Tarıh $Milyon
Long Short Net Haftalık Değişim
-$12.0
12-Mar -2,546 11,236 29,106 -17,870 -319 7.03.2023 7.04.2023 7.05.2023 7.06.2023 7.07.2023 7.08.2023 7.09.2023 7.10.2023 7.11.2023 7.12.2023 7.01.2024 7.02.2024 7.03.2024

5-Mar -2,483 16,935 34,486 -17,551 -5,570

CHF JPY
27-Feb -1,705 15,857 27,838 -11,981 -2,058
CFTC: FX TRADER POZİSYONLARI
AUDUSD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat) NZDUSD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat)
20 0.9000
Thousands

0.8800 15 0.6600
0.8600

Thousands
0 0.8400 0.6400
0.8200 5
0.8000
-20 0.7800 0.6200
0.7600 -5
0.7400 0.6000
-40 0.7200
0.7000 -15 0.5800
-60 0.6800
0.6600 0.5600
0.6400 -25
-80 0.6200 0.5400
0.6000
0.5800 -35
0.5600 0.5200
-100
0.5400
0.5200 -45 0.5000
-120 0.5000

Toplam Net Kontrat AUDUSD Toplam Net Kontrat NZDUSD

AUD - SP EK ULATİF P O ZİSYO N NZD - SP EK ULATİF P O ZİSYO N

Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 100,000 AUD Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 100,000 NZD
Tarıh $Milyon Tarıh $Milyon
Long Short Net Haftalık Değişim Long Short Net Haftalık Değişim
12-Mar -6,001 41,591 132,431 -90,840 -6,097 12-Mar 152 16,391 13,926 2,465 -4,763
5-Mar -5,511 53,966 138,709 -84,743 -5,567 5-Mar 440 21,899 14,671 7,228 -2,829
27-Feb -5,181 49,640 128,816 -79,176 2,699 27-Feb 621 23,942 13,885 10,057 3,431

USDCAD vs Net Pozisyon (Bin Kontrat) Emtia Paraları Net Dolar Pozisyonu
20 1.2800 $1.0 $1.0
Billions

Billions
Thousands

10
$0.0
1.3000
0
$0.5
-10 -$1.0
1.3200
-20 -$2.0
Long

-30 1.3400 $0.0

-$3.0
-40
1.3600
-50 -$4.0 Short
-$0.5
-60
1.3800 -$5.0
-70
-80 1.4000 -$6.0
-$1.0

-$7.0

-$8.0 -$1.5
Toplam Net Kontrat USDCAD (Ters) 7.03.2023 7.04.2023 7.05.2023 7.06.2023 7.07.2023 7.08.2023 7.09.2023 7.10.2023 7.11.2023 7.12.2023 7.01.2024 7.02.2024 7.03.2024

AUD (Sol) CAD (Sol) NZD (Sağ)

CAD - SPEKULATİF POZİSYON

Pozisyon - Kontrat Büyüklüğü 100,000 CAD
Tarıh $Milyon
Long Short Net Haftalık Değişim
12-Mar -2,288 35,964 66,838 -30,874 -11,037
5-Mar -1,459 42,590 62,427 -19,837 -18,459
27-Feb -102 41,158 42,536 -1,378 -515
 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER VE FX MÜDÜRLÜĞÜ

Pınar Özyüksel + (90.212) 350 23 12 pozyuksel@isyatirim.com.tr

Seyran Onay + (90.212) 350 23 40 sonay@isyatirim.com.tr
Ceyhun Erdel + (90.212) 350 23 52 cerdel@isyatirim.com.tr
Kağan Yeşilova + (90.212) 350 22 86 kyesilova@isyatirim.com.tr
Barış Yavuz + (90.212) 350 23 44 byavuz@isyatirim.com.tr
Alperen Tufan + (90.212) 350 23 38 atufan@isyatirim.com.tr

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi,
yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır.
Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları
tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.