Chương 3.

Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và

véctơ ngẫu nhiên.

§1 Kỳ vọng
1. Định nghĩa
Định nghĩa 1.1: Giả sử R ( C = xi ) = pi � E ( C ) = �xi pi
i
Định nghĩa 1.2: Giả sử X là liên tục và có hàm mật độ là
+�
fX ( x) � E ( C) = x. f ( x ) dx
� X
-�
Ý nghĩa:kỳ vọng E(X) là giá trị trung bình của X
2. Tính chất: (1) E(C) = C,(2) E(CX) = C.E(X) ,C là hằng số
(3) E(X+Y) = E(X) + E(Y)
(4) X, Y độc lập suy ra E(XY) = E(X).E(Y)

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 1
@Copyright 2010
 §2: PHƯƠNG SAI

1.Định nghĩa 2.1:Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X

D ( C) = E ( C - E ( C) ) �
� 2
là:
� �
D( C) = E ( C ) - ( E ( C ) )
2
Định lý 2.1 : 2

+
( ) �
E C 2 = x 2 . p nếu X rời rạc
i i
i
+�
+
E ( C2 ) =
nếu X liên tục
� C
x 2
. f ( x ) dx
-�

2. Tính chất: (1) D(C) = 0 ; (2) D(CX) =

C 2 .D ( C )
(3) X,Y độc lập suy ra D(X+Y) = D(X)+D(Y)
(4) D(C+ X) = D(X), với C là hằng số

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 2
@Copyright 2010
3. Độ lệch: s ( C) = D ( C)

§3.Các đặc trưng khác của đại lượng ngẫu nhiên

1.Mod X(giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất)
Định nghĩa 3.1: Giả sử X rời rạc và R ( C = xi ) = pi
� Mod C = xi0 , pi0 = Maxpi
Định nghĩa 3.2: Giả sử X liên tục và có hàm f X ( x ) , ta có
� Mod C = x0 ; f X ( x0 ) = Maxf X ( x )
2. Med X(medium – trung vị X)
Định nghĩa 3.3: Med C = m � R ( C < m ) �1/ 2, R ( X > m ) �1/ 2
m 1
Định lý 3.1: Nếu X liên tục thì MedX = m �
� f ( x ) dx =
-� X 2

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 3
@Copyright 2010
3.Moment

Định nghĩa 3.4: Moment cấp k cuả đại lượng ngẩu nhiên X
(
� ) �
k
đối với số a là E X - a
� �
a = 0: moment gốc
a = E(X):moment trung tâm.
4. Hệ số nhọn và hệ số bất đối xứng(xem SGK)
cos x, x �[ 0, p / 2]
�
�
Ví dụ 3.1: C ~ fX ( x) = �
0, x �[ 0, p / 2]
�
p /2 p
E ( C ) = � x.cos xdx = - 1
0 2

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 4
@Copyright 2010
 2
p /2 �p �
D ( X ) = � x cos xdx - � - 1�= p - 3
2

10 44 2 4 43 �2 �
( )
E X2

Mod X =0 m m
Med X � �f ( x ) dx = �cos xdx = 1/ 2
-� X 0

� sin m = 1/ 2 � m = p / 6
Ví dụ 3.2 :Cho X có bảng phân phối xác suất như sau
C 1 2 ... k ... m -1 m m + 1....
k -1 m-2 m -1
R p pq ... pq ... pq pq ... pq m
...
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 5
@Copyright 2010
 �
1 1
E ( X ) = �kp.q k -1 = p. =
( 1- q)
2
k =1 p
2
+�
�1�
D ( X ) = �k pq -� �2 k -1

1 4 2 43
k =1 �p �
E( C )
2

2
1+ q �1 � 1+ q 1 q
= p. - � � = - =
(1 - q )3 �p � p2 p2 p2

Mod X = 1
�
�p ( 1 + q + ... + q m-2
) �1 / 2
Med X =m � �
�
�p ( 1 + q + ... + q m-2
+ q m -1
) �1 / 2
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 6
@Copyright 2010
. � 1 - q m -1 � m -1 1
�q �
�p. �1 / 2 � 1 - q m -1 �1 / 2 � 2
� � 1- q � �m � �
� � q �1 / 2 � m 1
�1 - q m
�1 / 2 q �
� 2
ۣ--
mۣ
�ln-q ln 2, ( m 1) ln q ln 2
- ln 2 - ln 2
� + 1 �m �
ln q ln q

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 7
@Copyright 2010
.Ví dụ 3.3 : Cho X có bảng phân phối xác suất sau:

X 2 5 7
P 0,4 0,3 0,3

E ( C ) = 2.0, 4 + 5.0,3 + 7.0,3 = 4, 4

D ( C ) = 21 .0.4 43 - ( 4, 4 )
2
4 4+44 4 +474.0,3
2 2 2
5 2.0,3
E C2( )
s ( C ) = D( X ) = 2,017

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 8
@Copyright 2010
 Cách dùng máy tính bỏ túi ES

• Mở tần số(1 lần): Shift Mode Stat On(Off)

• Nhập: Mode Stat 1-var
xi ni
2 0,4
5 0,3
7 0,3
AC: báo kết thúc nhập dữ liệu
x =� E ( C )
Cách đọc kết quả: Shift Stat Var
xs n =� s ( C )

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 9
@Copyright 2010
 Cách dùng máy tính bỏ túi MS:Vào Mode chọn SD
Xóa dữ liệu cũ: SHIFT CLR SCL =

Cách nhập số liệu :

2; 0,4 M+
5; 0,3 M+
7; 0,3 M+

Cách đọc kết quả:

�x =� E ( C )
�
SHIFT S – VAR �
�xs n =� s ( C )

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 10
@Copyright 2010
Ví dụ 3.4:
Tung cùng 1 lúc 5 con xúc xắc cân đối,đồng chất .Gọi X là
tổng số điểm nhận được. Hãy tính E(X), D(X)
Giải: Gọi Xi là số điểm của con xúc xắc thứ i
C = C1 + C 2 + .... + C 5
E ( C ) = E ( C1 ) + .... + E ( C 5 ) = 5E ( C1 )
Xi độc lập � D ( C ) = D ( C1 ) + D ( C 2 ) + ... + D ( C 5 ) = 5D ( C1 )

7 35
X1 1…………6 � E ( C1 ) = , D ( Ci ) =
P 1/6………1/6 2 12

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 11
@Copyright 2010
 §4: Kỳ vọng của hàm Y = j ( C )

1.Trường hợp rời rạc: R ( C = xi ) = pi , � E ( Y ) = �j ( xi ) pi

+� i
2.Trường hợp liên tục: C : f X ( x ) � E ( Y ) = �j ( x ) . f X ( x ) dx
-�
Ví dụ 4.1: � � p �
cos x, x ��
� 0, �
� � 2�
Cho C : f X ( x ) = �
� �p�
0 x ��
0, �
�
� � 2�
Tìm kỳ vọng và phương sai của Y= sinX.
p /2
p /2 sin 2 x 1
E ( Y ) = �sin x cos xdx = 0 =
0 2 2
sin 3 x 1
1
E( Y )
p /2
2
= �sin x cos xdx =
2
0 =
0 3 3
1 1 1
D( Y ) = E( Y 2 ) - E( ( Y ) ) =
2
- =
3 4 12
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 12
@Copyright 2010
 §5: Kỳ vọng của hàm Z = j ( C,Y )

1.Trường hợp rời rạc: R ( C = xi , Y = y j ) = pij

� E ( Z ) = �j ( xi , y j ) . pij
Ví dụ 5.1: i, j
E ( CY ) = �xi y j pij
i, j
2.Trường hợp liên tục:(X,Y)liên tục và có hàm mật độ f(x,y)
� E ( Z) = �
�j ( x, y ) . f ( x, y ) dxdy
R2

Ví dụ 5.2:
�8 xy ,nếu 0 �x �y �1
f ( x, y ) = �
�0 ,nếu trái lại
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 13
@Copyright 2010
 HÌNH 5.1

y�

1
W

�
0 1 X

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 14
@Copyright 2010
.E ( C ) x. f ( x, y ) dxdy = �
1 y
= �
� 2
dy �x8 xydx
0 0
R
1 y
E( Y ) = �
�y. f ( x, y ) dxdy = �dy �y 8 xydx
0 0
2
R

E( Y 2 ) = �
�. f
y 2
( x, y ) dxdy
R2

E( X 2 ) = �
�. f
x 2
( x, y ) dxdy
E ( X .Y ) = �
�xy. f ( x, y ) dxdy
R2

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 15
@Copyright 2010
 §6: Các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên

1.Kỳ vọng: E(X,Y) = (E(X),E(Y))

2. Hiệp phương sai (covarian):
Định nghĩa 6.1: cov(X,Y) = E[(X - E(X)).(Y – E(Y))]
Định lý 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y)
Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = 0
(2) cov(X,X) = D(X)

�m n � m n
(3) cov ��C i , �Y j �= ��cov ( Ci , Y j )
�i =1 j =1 � i =1 j =1
�m m
� m
(4) cov �� C i , �C k �= �D ( C i ) + �cov ( C i , X k )
�i =1 k =1 � i =1 i �k

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 16
@Copyright 2010
3. Hệ số tương quan

Định nghĩa 6.2: cov ( C, Y )

RXY =
s ( C ) .s ( Y )
Tính chất: (1) X,Y độc lập � RCY = 0
(2) RXY �1, "C, Y
(3) RXY = 1 � $a, b, c : aC + bY = c
Ý nghĩa: Hệ số RXY đặc trưng cho sự ràng buộc tuyến tính
giữa X và Y: RXY càng gần1, thì X,Y càng gần có quan
hệ tuyến tính. �cos ( C, C ) ,cos ( C, Y ) �
4. Ma trận tương quan: D ( C, Y ) = � �
�cov ( Y , C ) ,cov ( Y , Y ) �
� �

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 17
@Copyright 2010
Ví dụ 6.1:

• Cho các biến ngẫu nhiên C1 , C 2 ,.....C m ; Y1 , Y2 .....Yn có phương

( ) (
sai đều bằng 1: cov Ci , C j = p1 ;cov Yi , Y j = p2 ;cov Ci , Y j = p3 ) ( )
Tìm hệ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên:
U = ( C1 + C 2 + ..... + C m ) và V = ( Y1 + Y2 + ..... + Yn )
Giải: cov ( U ,V ) = cov � C , Y �= . cov ( C , Y ) = m.n. p
m n m n

�� i � � �� i i j 3
�i =1 j =1 � i =1 j =1

�m n
� m
D ( U ) = cov ��C i , �X k �= �D ( C i ) + �cov ( C i , C k ) = m + m(m - 1). p1
�i =1 k =1 � i =1 j �k

D ( V ) = n + n(n - 1). p2
cov ( U ,V ) m.n. p3
RUV = =
s ( U ) .s ( V ) m + m ( m - 1) p1 . n + n ( n - 1) p2
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 18
@Copyright 2010
 5. Cách dùng máy tính bỏ túi

a)Loại ES: MODE STAT a+bx

xi yi pij
AC
Cách đọc kết quả:
SHIFT STAT VAR x =� E ( X )
SHIFT STAT VAR xs n =� s ( X )
SHIFT STAT VAR y =� E ( Y )
SHIFT STAT VAR ys n =� s ( Y )
SHIFT STAT REG r =� RXY
SHIFT STAT SUM �xy =� E ( XY )
Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 19
@Copyright 2010
b) Loại MS: MODE REG LIN
Cách xóa dữ liệu cũ : SHIFT CLR SCL =
Cách nhập dữ liệu : xi , y j ; pij M+
Cách đọc kết quả:
SHIFT S-VAR x =� E ( X )
SHIFT S-VAR xs n =� s ( X )
SHIFT S-VAR y =� E ( Y )
SHIFT S-VAR ys n =� s ( Y )
SHIFT S-VAR r =� RXY
SHIFT S-SUM �xy =� E ( XY )

Khoa Khoa Học và Máy Tính Xác Suất Thống Kê. Chương 3 20
@Copyright 2010