Tổng sản phẩm quốc nội

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính cơ sở phản ánh sự tăng trưởng kinh tế,
quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và sự thay
đổi mức giá cả của một quốc gia. Bởi vậy, GDP là một công cụ quan trọng, thích hợp được
dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự phát triển và sự thay đổi trong nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức chính xác và sử dụng hợp lý chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát
và đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng, toàn diện nền kinh tế. Bất cứ một
gia quốc gia nào cũng muốn duy trì một nền kinh tế tăng trưởng cùng với sự ổn định tiền tệ và
công ăn việc làm cho dân cư mà GDP là một trong những tín hiệu cụ thể cho những nổ lực của
chính phủ. Vì thế việc nghiên cứu khuynh hướng của sự tăng trưởng GDP, các yếu tố ảnh hưởng
đến GDP giúp chính phủ có thể thay đổi các chính sách để đạt được những mục tiêu đề ra nhằm
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là những vấn đề vĩ mô mà ai hoạt động trong lĩnh vực kinh tế
đều quan tâm. Đó là lý do nhóm chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “ Một số yếu tố ảnh
hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 1995-2011”
 GDP = C + I + G + NX

Sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế

=> Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ điều chỉnh nền kinh tế
Phân tích tác động của các yếu
tố chi tiêu chính phủ và xuất
khẩu dòng đến GDP của Việt
Nam giai đoạn 2005 – 2019

Nhóm: 11
 Timeline

01 02
Khái niệm cơ bản Trình bày số liệu
- Khái niệm cơ bản - Cách lấy số liệu
- Ý nghĩa đề tài nghiên cứu - Nguồn số liệu

03 04
Trình bày kết quả Kết luận
- Chạy eview Việc ngiên cứu vấn đề mang lại ý
- Chạy ra kết quả nghiên cứu nghĩa và kết quả.
 0 Khái niệm cơ bản
- Chi
1
tiêu chính phủ (G): Chi tiêu của chính phủ đề cập đến khoản chi của khu vực
công dành cho việc mua hàng hóa và cung cấp các dịch vụ như giáo dục, y tế, bảo trợ
xã hội và quốc phòng.

- Xuất khẩu dòng (NX) là giá trị tổng xuất khẩu của một quốc gia trừ đi tổng nhập
khẩu của quốc gia đó.
NX = X – IM

- Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch
vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc
gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).
GDP = C + I + G + NX
 02 - Tổng sản phẩm quốc nội: Yi

Trình bày số liệu - Chi tiêu chính phủ: Xi

- Xuất khẩu ròng: Zi

Nguồn: Tổng cục Thống kê
STT Năm GDP (tỷ Đồng) Chi tiêu chính phủ (tỷ Xuất khẩu ròng
Đồng) (Triệu USD)
1 2005 1588646 262697 -4314
2 2006 1699501 385666 -5064,9
3 2007 1820667 399402 -14203,3 TRÌNH BÀY
4 2008 1923749 452766 -18028,7 SỐ LIỆU
5 2009 2027591 561273 -12852,5
6 2010 2157828 657582 -12601,9
7 2011 2292483 787554 -9844,1
8 2012 2412778 978463 748,8
9 2013 2543596 1088153 0,3
10 2014 2695796 1103983 2368
11 2015 2875856 1276451 -3759,2
12 2016 3054470 1298290 1602,4
13 2017 3262548 1355034 1903,3
14 2018 3493399 1616414 6455,2
 3.1 Xác định mô hình hồi quy và đọc ý nghĩa các hệ
số
Từ eview ta có bảng số liệu
sau
Dependent Variable: Y
Ta có mô hình hồi quy mẫu:
Method: Least Squares
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
C 1114161. 114102.5 9.764563 0.0000  khi xuất khẩu ròng không đổi, nếu chi tiêu
X 1.472820 0.099574 14.79127 0.0000 chính phủ tăng thêm 1 tỷ đồng thì tổng sản
Z -5.067241 5.674251 -0.893024 0.3894
phẩm quốc nội trung bình tăng 1,472820 tỷ
R-squared 0.981173 Mean dependent var 2505830. đồng.
Adjusted R-squared 0.978035 S.D. dependent var 667971.1
S.E. of regression 98997.47 Akaike info criterion 26.02043  khi chi tiêu chính phủ không đổi, nếu xuất
Sum squared resid 1.18E+11 Schwarz criterion 26.16204 khẩu ròng tăng 1 triệu USD thì tổng sản
Log likelihood -192.1532 Hannan-Quinn criter. 26.01892 phẩm quốc nội trung bình giảm 5,067241 tỷ
F-statistic 312.6876 Durbin-Watson stat 1.038760
Prob(F-statistic) 0.000000
đồng.
Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt khi X = 1754629; Z = 7681

Khoảng dự báo giá trị trung bình là:

Khoảng dự báo giá trị cá biệt là:
 Tự tương quan: Kiểm định BG ( Breuch – Godfrey)

Kiểm định tự tương quan bậc 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.781659 Prob. F(1,11) 0.1235

Obs*R-squared 3.027567 Prob. Chi-Square(1) 0.0819
Ta đặt bài toán kiểm định:
Test Equation: Ta có: p_value = 0,0819 < α
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/20/21 Time: 22:28
 Bác bỏ H0, chấp nhận H1
Sample: 1 15
Included observations: 15 Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% mô hình
Presample missing value lagged residuals set to zero.
có tự tương quan bậc 1
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 21745.56 107267.3 0.202723 0.8431

X -0.014283 0.093308 -0.153075 0.8811
Z 1.430374 5.363794 0.266672 0.7947
RESID(-1) 0.476337 0.285603 1.667831 0.1235

R-squared 0.201838 Mean dependent var -3.10E-11

Adjusted R-squared -0.015843 S.D. dependent var 91653.85
S.E. of regression 92377.03 Akaike info criterion 25.92832
Sum squared resid 9.39E+10 Schwarz criterion 26.11714
Log likelihood -190.4624 Hannan-Quinn criter. 25.92631
F-statistic 0.927220 Durbin-Watson stat 1.975915
Prob(F-statistic) 0.459877
 Khắc phục tự tương quan trong mô hình

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares Từ bảng kiểm định mô hình
Included observations: 15
hồi quy ta có: d = 1,038760
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Ta có: ≈ 1 – d/2 = 0,48062
C 1114161. 114102.5 9.764563 0.0000
X 1.472820 0.099574 14.79127 0.0000 Phương trình sai phân tổng
Z -5.067241 5.674251 -0.893024 0.3894 quát:
R-squared 0.981173 Mean dependent var 2505830.
Adjusted R-squared 0.978035 S.D. dependent var 667971.1
S.E. of regression 98997.47 Akaike info criterion 26.02043
Sum squared resid 1.18E+11 Schwarz criterion 26.16204
Log likelihood -192.1532 Hannan-Quinn criter. 26.01892
F-statistic 312.6876 Durbin-Watson stat 1.038760
Prob(F-statistic) 0.000000
Bằng Excel ta tính được , , như sau :

STT Năm
1 2005 1588646 262697 -4314      
2 2006 1699501 385666 -5064,9 935966 259408.6 -2991.51
3 2007 1820667 399402 -14203,3 1003853 214043.2 -11769
4 2008 1923749 452766 -18028,7 1048700 260805.4 -11202.3
5 2009 2027591 561273 -12852,5 1102999 343664.6 -4187.55
6 2010 2157828 657582 -12601,9 1183327 387823 -6424.73
7 2011 2292483 787554 -9844,1 1255388 471506.9 -3787.37
8 2012 2412778 978463 748,8 1310965 599948.8 5480.071
9 2013 2543596 1088153 0,3 1383967 617884.1 -359.588
10 2014 2695796 1103983 2368 1473293 580994.9 2367.856
11 2015 2875856 1276451 -3759,2 1580203 745854.7 -4897.31
12 2016 3054470 1298290 1602,4 1672276 684802.1 3409.147
13 2017 3262548 1355034 1903,3 1794509 731049.9 1133.155
14 2018 3493399 1616414 6455,2 1925353 965157.6 5540.436
15 2019 3738546 1754515 10833,6 2059549 977634.1 7731.102
Dùng
Kiểm kiểm định
định lại môBG đểhồi
hình kiểm travới
quy tính tự tương
3 biến , , taquan ta được:
thu được :
Dependent Variable: Y
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Method: Least Squares
F-statistic 0.007188 Prob. F(1,10) 0.9341
Date: 04/21/21 Time: 17:04
Obs*R-squared 0.010056 Prob. Chi-Square(1) 0.9201
Sample: 1 14
Included observations: 14
Test Equation:
Ta đặt bài toán kiểm định:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Variable
Date: 04/21/21 Time: 17:08
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Ta có: p_value = 0,9201 > α
Sample: 1 14
C
Included observations: 14 578085.7 109246.5
Presample missing value lagged residuals set to zero.
5.291574 0.0003  Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0
X 1.472764 0.175008 8.415400 0.0000
Z
Variable -4.501023
Coefficient Std. 7.170793
Error -0.627688
t-Statistic Prob. 0.5430 Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% mô
C -4414.456 125817.0 -0.035086 0.9727
R-squaredX
Z
0.944863
0.006839
-0.292078
Mean dependent
0.200435
8.269818
0.034123var
-0.035319
1409310.
0.9735
0.9725
hình không còn hiện tượng tự tương
Adjusted R-squared 0.934838 S.D. dependent var 354892.0
25.85354 quan bậc 1
RESID(-1) -0.030720 0.362342 -0.084782 0.9341
S.E. of regression 90592.46 Akaike info criterion
R-squared 0.000718 Mean dependent var 2.16E-10
Sum squared
Adjusted resid
R-squared 9.03E+10
-0.299066 S.D. Schwarz
dependentcriterion
var 25.99048
83332.94
Log likelihood
S.E. of regression -177.9748
94980.04 Hannan-Quinn criter.
Akaike info criterion 25.84086
25.99568
Sum squared resid 9.02E+10 Schwarz criterion 26.17827
F-statistic
Log likelihood
94.25203
-177.9697
Durbin-Watson stat 25.978781.966358
Hannan-Quinn criter.
Prob(F-statistic)
F-statistic 0.000000
0.002396 Durbin-Watson stat 1.930771
Prob(F-statistic) 0.999827
 Kết luận
● Chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc
nội của Việt Nam trong giai đoạn 2005– 2019.

● Mô hình lựa chọn phù hợp với lý thuyết kinh tế

● Mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến

● Mô hình không có hiện tượng phương sai thay đổi

● Mô hình có hiện tượng tương quan bậc 1 và khắc phục bằng Phương
pháp sai phân cấp 1
 3.5 Đa cộng tuyến

a. Hệ số xác định bội R2 cao nhưng tỷ số T thấp

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1114161. 114102.5 9.764563 0.0000

X 1.472820 0.099574 14.79127 0.0000
Z -5.067241 5.674251 -0.893024 0.3894

R-squared 0.981173 Mean dependent var 2505830.

Adjusted R-squared 0.978035 S.D. dependent var 667971.1
S.E. of regression 98997.47 Akaike info criterion 26.02043
Sum squared resid 1.18E+11 Schwarz criterion 26.16204
Log likelihood -192.1532 Hannan-Quinn criter. 26.01892
F-statistic 312.6876 Durbin-Watson stat 1.038760
Prob(F-statistic) 0.000000

Ta có:  Không có hiện tượng đa cộng tuyến

b. Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
Chạy Eview ta thu được kết quả:
  X Z
Ta
X 1.000000 0.826932
Z 0.826932 1.000000
 Có hiện tượng đa cộng tuyến
c. Xét hồi quy phụ
Chạy Eview ta thu được kết quả:
Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 04/20/21 Time: 23:38
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1110187. 78738.96 14.09959 0.0000 Ta có:

Z 47.12314 8.887148 5.302391 0.0001
p – value = 0,000143 < α
R-squared 0.683816 Mean dependent var 931882.9
Adjusted R-squared 0.659495 S.D. dependent var 472548.4  Có hiện tượng đa cộng tuyến
S.E. of regression 275745.4 Akaike info criterion 28.01591
Sum squared resid 9.88E+11 Schwarz criterion 28.11032
Log likelihood -208.1193 Hannan-Quinn criter. 28.01490
F-statistic 28.11535 Durbin-Watson stat 0.710648
Prob(F-statistic) 0.000143
Kiểm định và khắc phục khuyết tật trong mô hình hồi qu
Phát hiện khuyết tật trong mô hình
3.4.1.1. Phương sai sai số thay đổi
a. Kiểm định Park (Kiểm định với biến Xi)
Dependent Variable: LOG(EI^2)
Method: Least Squares
Included observations: 15 Ta đặt bài toán kiểm định:
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  Ta có: p_value = 0,1239 > α
C 3.530697 10.97755 0.321629 0.7528  Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
LOG(X) 1.326714 0.806431 1.645167 0.1239
Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% mô
R-squared 0.172321 Mean dependent var 21.57493 hình không có phương sai sai số thay
Adjusted R-squared 0.108653 S.D. dependent var 1.875892 đổi
S.E. of regression 1.771051 Akaike info criterion 4.104590
Sum squared resid 40.77610 Schwarz criterion 4.198996
Log likelihood -28.78442 Hannan-Quinn criter. 4.103584
F-statistic 2.706574 Durbin-Watson stat 2.483684
Prob(F-statistic) 0.123886