Gauss-Markov Teoremi

Gauss-Markov Teoremi
• Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının geçerli olması
durumunda, EKK (En Küçük Kareler) tahmin yönteminden elde edilen
parametre tahmincilerinin en iyi doğrusal sapmasız tahminci
olduklarını ortaya koyan teoremdir. Bu özellikleri taşıyan tahminciye
DESTE (Doğrusal En İyi Sapmasız Tahmin Edici) adı verilmektedir.

• Başka bir deyişle bu teorem, EKK tahmininin "en iyi doğrusal

yansıztahmin ediciler BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)"
olduğunu kanıtlamaktadır.
Doğrusallık
• Değişkenler arasındaki yer alan ilişkinin doğrusal olduğunu belirtmek
için kullanılır. Regresyon (Bağlanım) modelinde bağımlı değişken Y gibi
rassal bir değişkenin doğrusal bir fonksiyonudur.
Sapmasızlık
• Tahmincinin küçük örnek özelliklerindendir. Elde edilen parametre
tahmininin beklenen değerinin ana kütle parametresine eşit olmasını
ifade etmektedir.
• Tahmincinin ortalama veya beklenen değeri gerçek değere eşittir.
En Küçük Varyanslı
• Varyans seride yer alan birimlerin aritmetik ortalama etrafınfdaki
dağılımının ölçüsü olan standart sapmanın karesini ifade etmektedir.
Küçük varyansa sahip olan seriler daha düzenli ve daha doğru sonuçlar
veren serilerdir.
• En küçük varyanslı sapmasız tahminci ‘etkin’ bir tahminci olarak ifade
edilmektedir.
Gauss-Markov teoreminin varsayımları

• 1. Regresyon modeli parametreleri itibari ile doğrusaldır. X’in her bir

değeri için Y’nin ortalama değeri (beklenen değeri) aşağıdaki şekilde
ifade edilir.
E (Y )  1   2 X

• 2.Açıklayıcı değişkenin değerleri yinelenen örneklemlerde değişmez. X

rassal değildir ve değişmez.
• 3. Açıklayıcı değişkenin farklı düzeylerinde hata terimi varyansı sabittir.
Homeskedasite durumu söz konusudur. Değişen varyans
(heteroskedasite)adı verilen varsayımdan sapma yoktur.
Var ( X )   2

4.Açıklayıcı değişkenler arasında kesin doğrusal ilişkiler yoktur. Çoklu

doğrusal bağlantı yoktur.
• 5. Hata terimi beklenen değeri sıfıra eşittir. Bundan dolayı bağımlı
değişkenin pozitif veya negatif olarak etkileme eğiliminde değildir.

E (X )0

• 6. Ardışık hata terimleri arasında ilişki yoktur. Otokorelasyon yoktur.

Yani Her hangi gözlemdeki hata teriminin değeri her hangi bir diğer
gözlemdeki hata teriminin değerinden bağımsız olmalıdır.
• Gauss- Markow Teoremi bu varsayımlar sağlandığı sürece geçerli
olmaktadır.
• Teoremi dikkat çekici kılan rassal değişken olan hata teriminin ve
bağımlı değişkenin dağılımına ilişkin herhangi bir varsayım
yapmamasıdır.