‫سودمندی شگفت آور ‪ATR‬‬

‫تهیه کننده‪ :‬میر آرمیا جاللی‬

‫تیز ‪1395‬‬
 ‫فهرست‬

‫‪1‬‬ ‫مقدمه‬
‫‪2‬‬ ‫‪ ATR‬چیست؟‬
‫‪4‬‬ ‫استفاده از ‪ ATR‬برای مدیریت نقاط ورود و خروج‬
‫‪8‬‬ ‫اندیکاتور اختصاصی ما ‪ :‬پیوت های ‪ATR‬‬
‫‪11‬‬ ‫استفاده از ‪ ATR‬برای محاسبه قدرت روند‬
 ‫مقدمه‬
‫دس ثسیبسی اص هَاقغ یک دلي هؼبهلِ گشی خَة ثِ دلیل اخشای ًبهغلَة خشاة هی ضَد ‪ .‬گبّی هب هی تَاًین یک سًٍذ قَی کِ ػَاهل ثٌیبدی قَی ًیض هَیذ‬
‫آى ّستٌذ سا ضٌبسبیی کٌین اهب دس صهبًی ٍاسد هؼبهلِ هی ضَین کِ سًٍذ دس حبل توبم ضذى است ‪ .‬دس هَاقغ دیگش دس حبلی کِ هب ثِ دًجبل ثْتشیي هحل ثشای‬
‫ٍسٍد ّستین قیوت دس حبل عی کشدى هسیش خَد ثِ سوت ّذف است‪.‬‬

‫گبّی هب ثِ دسستی ٍاسد یک حشکت خَة هی ضَین ٍ دس هؼبهلِ هی هبًین ٍ اًتظبس یک حشکت چٌذ سٍصُ یب چٌذ ّفتِ ای سا داسین‪ ،‬اهب هطبّذُ هیکٌین کِ‬
‫قیوت ثخطی یب توبم هسیشی سا کِ دس خْت هَسد ًظش هب حشکت کشدُ ثَد سا ثبص هیگشدد ‪.‬‬

‫ایي ّب هَقؼیت ّبیی ثسیبس آصاسدٌّذُ ّستٌذ‪ .‬دس ایي هقبلِ هب ثِ ثشسسی ایي هسبلِ خَاّین دشداخت کِ چگًَِ یک اًذیکبتَس سبدُ کِ ثش اسبس ‪ ATR‬عشاحی‬
‫ضذُ هی تَاًذ دس حل ایي هطکالت ثِ غَست هستوش ٍ هٌغقی ثِ هب کوک کٌذ ‪.‬‬

‫هب ثِ ثشسسی ایي کِ ‪ ATR‬چگًَِ دس هَاسد صیش هی تَاًذ هفیذ ثبضذ خَاّین دشداخت ‪:‬‬
‫ٍسٍد آسبى تش ثِ هؼبهالت‬ ‫‪.I‬‬
‫هذیشیت کشدى هؼبهالت ثب خیبل آسَدُ تش‬ ‫‪.II‬‬
‫سٌدیذى قذست تشًذ ثِ غَست سیستوبتیک‬ ‫‪.III‬‬

‫‪1‬‬
 ‫‪ ATR‬چیست؟‬
‫ثِ عَس سبدُ ‪ ATR‬یک ًوبسٌح ثشای هیضاى ًَسبًبت است ‪ ATR .‬ثِ ضوب خَاّذ گفت کِ ثِ عَس هتَسظ قیوت چِ هیضاًی دس یک دٍسُ صهبًی هطخع‬
‫ًَسبى هیکٌذ‪ ATR .‬ثش سٍی ًوَداس ضوب هطبثِ ضکل صیش است‪:‬‬

‫هبًٌذ سبیش اًذیکبتَسّب هْن است کِ ثذاًین ‪ ATR‬چگًَِ سبختِ ضذُ است‪ .‬ثیبییذ ثب ‪ TR‬ثشای یک داسایی ضشٍع کٌین ‪ًَ TR .‬سبى قیوت دٍسُ ای کِ دس آى‬
‫ّستین سا هحبسجِ هی کٌیذ (حذاکثش ٍ حذاقل قیوت) ٍ ّوچٌیي آى سا ثب هحل ثستِ ضذى قیوت دس دٍسُ قجل هی سٌدذ‪.‬‬

‫ثِ عَس کلی ‪ TR‬هقذاس هبکضیون ثیي سِ هقذاس صیش است ‪:‬‬
‫هقذاس تفبضل حذاکثش ٍ حذاقل قیوتی دٍسُ خبسی‬ ‫‪.I‬‬
‫قذس هغلق هقذاس تفبضل حذاکثش قیوت دس دٍسُ فؼلی ٍ قیوت ثستِ ضذى دس دٍسُ قجل‬ ‫‪.II‬‬
‫قذس هغلق هقذاس تفبضل حذاقل قیوت دس دٍسُ فؼلی ٍ قیوت ثستِ ضذى دس دٍسُ قجل‬ ‫‪.III‬‬

‫‪2‬‬
 ‫‪ ATR‬چیست؟‬

‫‪ ATR‬ثِ ًَػی هیبًگي ًوبیی ‪ TR‬دس دٍسُ ّبی قجل اص دٍسُ هَسد ًظش است‪ .‬ثؼٌَاى هثبل ثشای یک دٍسُ ‪ 20‬سٍصُ ثِ ضکل صیش هحبسجِ هیطَد ‪:‬‬

‫‪Current 20 period ATR = [(Prior ATR x 19) + Current TR] / 20‬‬

‫خَة ثؼذ اص ایي گزس هب ثِ دًیبی سیبضیبت‪ً ،‬کتِ خَة ایي است کِ اهشٍصُ اکثش ثشٍکشّب ‪ ATR‬سا ثِ ػٌَاى یک اًذیکبتَس استبًذاسد ثِ غَست دیص فشؼ‬
‫داسًذ‪ ،‬دس ًیبصی ثِ اًدبم ایي هحبسجبت ًخَاّین داضت‪.‬‬

‫‪3‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای مدیریت نقاط ورود و خروج‬
‫اکٌَى کِ هب هی داًین ‪ ATR‬یک ًوبسٌح ثشای هیضاى ًَسبًبت است‪ ،‬چغَس اص آى استفبدُ کٌین ؟ ثیبیذ یک هثبل سا ثشسسی کٌین ‪:‬‬

‫هقذاس فؼلی ‪ ATR‬سٍصاًِ ثش سٍی ‪USDCAD‬ثشاثش ثب ‪ 0.0114‬هی ثبضذ کِ هؼبدل ثب ‪ 114‬دیخ است‪ .‬ثٌبثشایي هب هی داًین کِ قیوت ثِ عَس هتَسظ ‪ 114‬دیخ‬
‫ًَسبى سا ثِ عَس سٍصاًِ اًدبم دادُ است ‪ .‬فشؼ هی کٌین هی خَاّین دس اثتذای ثبصاس لٌذى ٍاسد هَقؼیت فشٍش دس ایي خفت اسص ضَین ‪.‬‬

‫‪4‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای مدیریت نقاط ورود و خروج‬
‫دس سبػت ‪ 7‬غجح قیوت فبغلِ ای هؼبدل ‪ 27‬دیخ ثیي سقف ٍ کف خَد ایدبد کشدُ است کِ ایي هقذاس هؼبدل تٌْب ‪ %23‬اص ‪ ATR‬سٍصاًِ هی ثبضذ ‪ .‬ثٌبثشایي‬
‫اگش ثبصاس ثخَاّذ سٍیِ گزضتِ خَد سا حفظ کٌذ ثبصاس ثبیذ هقذاس صیبدی سا دس اداهِ سٍص حشکت کٌذ ‪.‬‬

‫اگش ثبصاس ثخَاّذ هؼبدل غذ دسغذ ‪ًَ ATR‬سبى داضتِ ثبضذ‪ ،‬ایي دتبًسیل سا داسد کِ تب قیوت ‪ 1.2467‬سیضش داضتِ ثبضذ ( حذاکثش قیوت دس ثبصاس آسیب ‪-‬‬
‫‪ ) 114‬یب اگش ثخَاّذ ٍاسد فبص اغالح ضَد‪ ،‬هی تَاًذ تب قیوت ‪ 1.2838‬غؼَد کٌذ ( حذاقل قیوت دس ثبصاس آسیب ‪ . ) 114 +‬ثٌبثشایي هب دس ّش سٍص ثشآٍسدی اص‬
‫ایٌکِ قیوت ثِ احتوبل ثبال دس چِ ثبصُ ای ًَسبى هی کٌذ سا داسین ‪.‬‬

‫اهب قیوت ّویطِ غذ دسغذ ‪ ATR‬سا حشکت ًوی کٌذ ‪ .‬دس اکثش هَاقغ هب دٍسُ ّبیی ثب هقذاس ًَسبًبت ثبال یب دبییي سا دس ثبصاس تدشثِ هی کیٌن ‪ .‬ثِ عَس هتَسظ‬
‫قیوت توبیل داسد تب هؼبدل ّفتبد دسغذ اص ‪ ATR‬ثیست سٍصُ خَد سا حشکت کٌذ ‪ .‬ثٌبثشایي دس هثبل هب ّفتبد دسغذ ‪ 114‬دیخ سا هحبسجِ هیکٌین کِ هؼبدل‬
‫ثب ‪ 80‬دیخ هی ضَد ‪ .‬ایي ثِ ایي هؼٌی است کِ ّذف هحتول قیوتی ثشای فشٍش هیبى سٍصی هب ‪ 1.2681‬است ( حذاکثش قیوت دس ثبصاس آسیب – ‪. ) 80‬‬

‫هفَْم دیگش ایي قضیِ ایي است کِ اگش هب ثِ دًجبل یک خشیذ ّستین ٍ ثبصاس دٌدبُ دسغذ اص ‪ ATR‬ثیست سٍصُ سا عی کشدُ است‪ ،‬فضبی صیبدی ثشای اداهِ‬
‫حشکت ٍخَد ًذاسد‪ .‬ایي قضیِ هْوی ثِ خػَظ ثشای تشیذسّبی هیبى سٍصی است صیشا قیوت ثبیذ فضب ثشای حشکت ثیطتش داضتِ ثبضذ ‪.‬‬

‫‪5‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای مدیریت نقاط ورود و خروج‬

‫ثسیبسی اص هؼبهلِ گشاى ثِ دًجبل ایي ّستٌذ کِ یک سالی دیگش ثِ دلیل ایي خجش دس ثبصاس لٌذى ضکل ثگیشد کِ ثِ ًظش اًتظبس هٌغقی ای ثِ ًظش هی سسذ صیشا‬
‫اخجبس هشتجظ ثب ثبًک هشکضی ٍ ‪ NFP‬تبثیش ثبالیی ثش ثبصاس داسًذ ‪.‬‬

‫اهب ثِ خبعش داضتِ ثبضیذ کِ تشیذ کشدى ثبصی احتوبالت است ‪ .‬ثٌبثشایي احتوبل ایي کِ قیوت یک حشکت ضبسح دیگش داضتِ ثبضذ چقذس است ؟ فبسؽ اص ایي‬
‫هسبلِ اگش ضوب دس ثبصاس لٌذى ثخَاّیذ خشیذ اًدبم دّیذ استبح الس ضوب کدب خَاّذ ثَد ؟ قیوت احتوبلی ّذف دس کدب ثبضذ تب ضوب هؼبدل سیسک خَد‬
‫ثبصدُ داضتِ ثبضیذ ؟ ثٌبثشایي ثب دس ًظش گشفتي ایي هَاسد هشتجظ ثب هذیشیت هؼبهلِ ایي هَقؼیت ثِ ًظش یک هؼبهلِ ثؼیذ هی سسذ ‪.‬‬

‫‪6‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای مدیریت نقاط ورود و خروج‬
‫خَة ثیبییذ ثِ هثبل ‪ USDCAD‬ثشگشدین ‪ .‬هب ثِ دًجبل فشٍش ثب حذ سَد ‪ 1.2681‬ثَدین ‪:‬‬

‫ّوبًغَس کِ هطبّذُ هی کٌیذ قیوت هؼبدل ًَد ٍ دٌح دسغذ ‪ ATR‬سا قجل اص ثبصگطت عی کشدُ است ‪ .‬هبًٌذ ثسیبسی اص هَاسد دیگش دس ثبصاس ّفتبد دسغذ‬
‫‪ ATR‬یک هقذاسقغؼی ًیست اهب ایي هقذاس ثِ عَس دیَستِ هحبسجِ ضذُ است ٍ هَاسدی کِ دسست ػول هیکٌذ ثیص اص هَاقؼی است کِ ػولکشد دسستی‬
‫ًطبى ًوی دّذ ‪.‬‬

‫هسبلِ هْن تش ایي است کِ دٍسی کشدى اص ٍسٍد ثِ تشیذ ّبیی کِ حشکتی هؼبدل دٌدبُ دسغذ ‪ ATR‬سا اًدبم دادُ اًذ‪ ،‬داضتي ّذف قیوتی کِ هؼبدل ثب ّفتبد‬
‫دسغذ ‪ ATR‬است ٍ ّویٌغَس داضتي دیذی سٍضي ًسجت ثِ ًَسبًبت کِ ّوبى غذ دسغذ ‪ ATR‬است ثِ هب اهکبى یک ثشًبهِ سیضی دیَستِ سا هی دٌّذ ‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫اندیکاتور اختصاصی ما ‪ :‬پیوت های ‪ATR‬‬
‫تب ثِ ایي لحظِ احتوبال ثیطتش خَاًٌذگبى ثِ ایي فکش هی کٌٌذ کِ هحبسجِ ایي هقبدیش ثِ غَست سٍصاًِ چقذس دضَاس خَاّذ ثَد ٍ ایٌکِ دس ّش لحظِ ثتَاى‬
‫آگبُ ثَد کِ قیوت چِ هقذاسی اص هسیش سا عی کشدُ است ‪.‬‬

‫خَضجختبًِ هب ثشای ایي هسبلِ ساُ حلی داسین ‪ :‬پیوت های ‪ATR‬‬

‫خغَط آثی دیَت ّبی ّفتگی ّستٌذ ٍ خغَط خبکستشی دیَت ّبی سٍصاًِ ‪ّ .‬وَاسُ ‪ 4‬دیَت ثبال ٍ ‪ 4‬دیَت دبییي هحذٍدُ ی ثبصضذى قیوت ّفتگی ٍ‬
‫سٍصاًِ قشاس داسًذ ‪.‬‬

‫‪8‬‬
 ‫اندیکاتور اختصاصی ما ‪ :‬پیوت های ‪ATR‬‬
‫توبهی خغَط سا استفبدُ کٌٌذُ هی تَاًذ تغییش دّذ‪ ،‬اهب ثب تَخِ ثب آًچِ کِ گفتِ ضذ سغَح هٌغقی ثشای سسن اص ًظش هب ایٌْب ّستٌذ ‪:‬‬
‫‪+100% ATR‬‬
‫‪+70% ATR‬‬
‫‪+50% ATR‬‬
‫‪+25% ATR‬‬
‫‪Weekly/Daily Open‬‬
‫‪-25% ATR‬‬
‫‪-50% ATR‬‬
‫‪-70% ATR‬‬
‫‪-100% ATR‬‬

‫‪9‬‬
 ‫اندیکاتور اختصاصی ما ‪ :‬پیوت های ‪ATR‬‬
‫ثٌبثشایي دس ایي حبلت ثِ سبدگی ضوب سغَح سا ثش سٍی چبست خَد خَاّیذ داضت ‪ .‬ػکس صیش ًوبیی اص تٌظیوبتی کِ دساًذیکبتَس ٍخَد داسد سا ًطبى هیذّذ ‪:‬‬

‫‪10‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای محاسبه قدرت روند‬
‫سَدهٌذی ّبی ‪ ATR‬ثب هحذٍدُ ّبی ٍسٍد ٍ خشٍج توبم ًوی ضَد ‪ .‬ثِ عَس ضگفت آٍسی ‪ ATR‬هی تَاًذ دس ضٌبسی قذست یک سًٍذ ًیض ثِ هب کوک کٌذ ‪.‬‬
‫ثشای هطخع ضذى هٌغق ایي قضیِ دٍ خفت اسص صیش سا دس ًظش ثگیشیذ ‪:‬‬

‫‪AUDUSD: ATR 74 pip‬‬

‫‪GBPUSD: ATR 127 pip‬‬

‫اگش هب فکش کٌین کِ دالس آهشیکب ضؼیف خَاّذ ضذ ٍ ثخَاّین کِ قَیتشیي سًٍذ ثشای ٍسٍد سا اًتخبة کٌین چِ عَس هی تَاًین ػولکشد ایي دٍ خفت اسص سا‬
‫ثسٌدین ؟ ایي دٍ ثِ عَس راتی هتفبٍت ّستٌذ ٍ ًَسبًبت هتفبٍتی سا اًدبم هی دٌّذ ‪.‬‬

‫ثشای ایٌکِ ایي هقبیسِ هوکي ضَد ٍ ًتیدِ گیشی هب هٌغقی ثبضذ هب هی تَاًین ػولکشد ًسجی آًْب سا ثسٌدین ‪ .‬اهب چگًَِ ایي کبس سا اًدبم دّین ؟‬

‫‪ ATR‬ثیست سٍصُ ‪ ( /‬حذاکثش قیوت دس دٍسُ فؼلی – حذاقل قیوت دس دٍسُ فؼلی ) = ػولکشدُ اهشٍص ثش حست دسغذ‬

‫‪11‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای محاسبه قدرت روند‬

‫دس غَستی کِ ثخَاّین قذست سًٍذّبی غؼَدی سا ثسٌدین ثضسگتشیي ػذد ًطبى دٌّذُ قَیتشیي سًٍذ خَاّذ ثَد ٍ ثشای سًٍذ ًضٍلی کَچکتشیي ػذد ایي‬
‫هسبلِ سا ًطبى خَاّذ داد ‪.‬‬

‫هؼبهلِ گشاًی کِ ًوی تَاًٌذ ثش اسبس ‪ ATR‬تفسیش هٌبسجی سا اًدبم دٌّذ تٌْب اص هَهٌتَم هغلق استفبدُ هی کٌٌذ کِ کبس هقبیسِ سا دضَاس هی کٌذ ‪ .‬هَهٌتَم‬
‫ًسجی هی تَاًذ یک ساُ حل ثشای ایي هَضَع ثبضذ ‪.‬‬

‫‪12‬‬
 ‫استفاده از ‪ ATR‬برای محاسبه قدرت روند‬
‫ایي یک چبست اص هَهٌتَم ًسجی خفت اسصّبی اغلی است ‪:‬‬

‫آنچه بر عهده شماست‬

‫استفبدُ هٌغقی ٍ دیَستِ اص ‪ ATR‬هی تَاًذ دس هَاسد صیش ثِ ضوب کوک کٌذ ‪:‬‬
‫دٍسی کشدى اص هؼبهالتی کِ احتوبل کوی ثشای ػولکشد هٌبست سا دس دٍسُ سٍصاًِ یب ّفتگی سا داسًذ ‪.‬‬ ‫‪.I‬‬
‫دٍسی اص خشٍج صٍد ٌّگبم اص هؼبهالت خَة ٍ یب ًگْذاسی یک هؼبهلِ ثشای هذتی عَالًی‬ ‫‪.II‬‬
‫آًبلیض کیفیت یک سًٍذ ثِ غَست ػیٌی‬ ‫‪.III‬‬

‫توبهی ایي هسبیل ثشای هؼبهالتی دیَستِ هٌغقی ٍ هغوئي ّستٌذ ‪.‬‬

‫‪13‬‬
 ‫با آرسوی موفقیت در سزمایهگذاریهای شما‬

Cyclical Waves ‫گروه‬

http://www.CyclicalWaves.com/
https://telegram.me/Cyclicalwaves
CyclicalWaves@Gmail.com