CHƯƠNG 1: Giới thiệu

1. Nếu một nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu hàng ngày để xem xét một vấn đề cụ thể và tạo một biến chỉ định một giá trị số
trong số các quan sát từ thứ 1 đến thứ hai, thuật ngữ nào sẽ mô tả chính xác nhất loại số này?
Một sự tiếp tục
B. Hồng y
C. Bình thường
D.
   * Danh
  nghĩa
Đây sẽ là một ví dụ điển hình về một số danh nghĩa, vì nó thậm chí không tạo ra một thứ tự - các số được gán cho
mỗi ngày trong tuần là hoàn toàn tùy ý. Không có nghĩa là Thứ Ba "tốt hơn" so với Thứ Hai bởi vì nó được chỉ định
Giá trị cao hơn. Thay vào đó, chúng tôi có thể chỉ định giá trị 5 cho Thứ Hai, 4 đến Thứ Ba, v.v. Thông suốt
vì các con số được chỉ định cho các ngày trong tuần sẽ chỉ bao gồm 5 giá trị, chúng tôi sẽ không gọi nó là liên tục
Biến đổi.

2. Giá của một căn nhà được mô tả tốt nhất là loại số nào?
A. Rời rạc
 B. * Hồng
  y
C. Bình thường
D. Danh nghĩa
Giá của một ngôi nhà không phải là một biến số rời rạc bởi vì, ít nhất về nguyên tắc, nó có thể nhận bất kỳ giá trị nào (chỉ giới hạn bởi
mức độ chi tiết của đơn vị tiền tệ được giao dịch). Nó là một số chính vì các giá trị số thực tế mà nó nhận có
nghĩa là, và ví dụ, một ngôi nhà trị giá 500.000 bảng Anh có giá trị gấp đôi một ngôi nhà trị giá 250.000 bảng Anh.

3. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của trả về liên tục (tức là trả về theo log)?
A. Chúng có thể được hiểu là những thay đổi phức hợp liên tục trong giá cả
B. Chúng có thể được thêm vào theo thời gian để trả lại lợi nhuận trong khoảng thời gian dài hơn
 C. * Chúng
    có thể
   được
   thêm
   vào   trong
   một  danh
   mục   tài
   sản   để mang  lại lợi nhuận cho danh mục đầu tư
D. Chúng thường có đuôi mập
Log-return thực sự có thể được hiểu là những thay đổi phức hợp liên tục về giá hoặc giá trị chỉ số theo thời gian. Đây là
hữu ích vì nó có nghĩa là chúng ta không phải lo lắng về tần suất gộp. Các khoản trả về nhật ký cũng có thể được cộng dồn theo thời gian,
để lợi nhuận trong một năm chỉ đơn giản là tổng lợi nhuận hàng ngày cho tất cả các ngày giao dịch trong năm đó. Lợi nhuận tài sản thường là
có đuôi béo (leptokurtic), và điều này đúng cho dù chúng được đo lường dưới dạng lợi nhuận log hay lợi nhuận đơn giản. Tuy nhiên, log-return
không thể được tổng hợp trên một danh mục đầu tư để nhận được lợi tức danh mục đầu tư. Điều này có thể thực hiện được với lợi nhuận đơn giản nhưng không
làm việc để trả về nhật ký vì lấy nhật ký là một quá trình biến đổi phi tuyến tính. Do đó, tổng của một bản ghi không phải là
giống như tổng của một bản ghi. Để tính toán lợi nhuận nhật ký danh mục đầu tư, cần phải tính toán giá trị của toàn bộ
danh mục đầu tư trước tiên tại mỗi thời điểm và sau đó ghi nhật ký các thay đổi về giá của danh mục đầu tư.

4. Giả sử rằng các quan sát có sẵn về giá trái phiếu hàng tháng của 100 công ty trong 5 năm. Loại dữ liệu nào
là những cái này?
A. Mặt cắt ngang
B. Chuỗi thời gian
C.
   * Bảng
  điều khiển
D. Định tính
Vì dữ liệu có kích thước của cả chuỗi thời gian (5 năm quan sát) và của các mặt cắt (100 công ty), điều này
sẽ được biết đến như một tập dữ liệu bảng điều khiển. Một chuỗi cắt ngang sẽ không có dữ liệu trong một khoảng thời gian, trong khi một chuỗi thời gian
tập dữ liệu sẽ sử dụng thông tin về một công ty tại một thời điểm. Giá trái phiếu rõ ràng là một ví dụ về định lượng thay vì
dữ liệu định tính, vì chúng có thể nhận bất kỳ giá trị nào (không âm) và không bị ràng buộc chỉ nhận một số giá trị nhất định như
dữ liệu định tính sẽ được.
5. Điểm số liên quan đến xếp hạng tín dụng được mô tả tốt nhất là a / an:
A. Số chính
B.
   * Số
  thứ tự  
C. Số danh nghĩa
D. Số liên tục
Xếp hạng tín dụng thường được ấn định điểm số - vì vậy AAA là 1, AA là 2, v.v. Nếu đúng như vậy, thứ tự của
số có tầm quan trọng nhưng các giá trị số chính xác thì không. Vì vậy, sẽ không thành vấn đề, ví dụ, nếu chúng ta ký hiệu là AAA
liên kết bằng 10 và liên kết AA bằng 15. Rõ ràng đây là số thứ tự - nó không liên tục vì điểm số chỉ lấy
trên các giá trị cụ thể, rời rạc.

6. Trong một nghiên cứu xuyên quốc gia, một nhà nghiên cứu mã hóa Mỹ là “1”, Châu Âu là “2” và phần còn lại của thế giới là “3”. Điều này là tốt nhất
được mô tả như một / an:
A. Số chính
B. Số thứ tự

 C. * Số
  danh nghĩa
  
D. Số liên tục
Đây là một con số danh nghĩa vì không có trật tự tự nhiên và bản thân các con số không có một ý nghĩa cụ thể -
mục đích duy nhất của họ là phân biệt về mặt số học giữa quốc gia này với quốc gia khác.

7. Lợi tức đến hạn của một trái phiếu được mô tả tốt nhất là a / an:
A.
   * Số
  chính   
B. Số thứ tự
C. Số danh nghĩa
D. Số rời rạc
Đây là số chính vì lợi suất có thể nhận bất kỳ giá trị nào (có thể trong phạm vi 0-100%) và do đó chúng liên tục
chứ không phải là rời rạc. Nhưng giá trị số chính xác của lợi nhuận cũng có một cách giải thích hữu ích và chúng ta có thể nói rằng,
Ví dụ, lợi suất 10% cao gấp đôi so với lợi suất 5%.
8. Giá cổ phiếu được tính bằng đơn vị xu. Thuật ngữ nào mô tả tốt nhất loại dữ liệu này?
A.
   * Rời
  rạc
B. Liên tục
C. Bình thường
D. Danh nghĩa
Đây sẽ là một ví dụ về một chuỗi rời rạc - một lần nữa đây là một số chính (nhưng đây không phải là một trong những tùy chọn) chứ không phải
một thứ tự hoặc danh nghĩa bởi vì, ví dụ, một cổ phiếu có giá trị là £ 2 có giá trị gấp đôi một cổ phiếu có giá trị là £ 1.
Nhưng nó là một chuỗi rời rạc vì giá trị của nó chỉ có thể tính bằng đơn vị xu £ 1,01, £ 1,02, v.v., chứ không phải nửa xu (vì vậy £ 1,015 là
không thể chẳng hạn).
9. Câu nào sau đây là FALSE liên quan đến họ hàng của log-price (log trả về)?
A. Chúng có thể được hiểu là lợi nhuận kép liên tục
B. Chúng có thể được tính trung bình hợp lệ theo thời gian
C.
   * Chúng
    có thể
   được
   tính
   trung bình
   hợp lệ theo mặt cắt
D. Chúng có thể được biểu thị theo tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm
Họ hàng của giá log có thể được tổng hợp theo thời gian nhưng không được tính chéo. Theo định nghĩa, chúng liên tục được ghép
và chúng ta có thể biểu thị chúng dưới dạng tỷ lệ bằng cách tính rt = log (Pt / Pt-1) hoặc dưới dạng tỷ lệ phần trăm bằng cách tính rt =
100log (Pt / Pt-1).

10. Câu nào sau đây là ĐÚNG liên quan đến lợi nhuận đơn giản?
A. Chúng có thể được hiểu là lợi nhuận kép liên tục
B. Chúng có thể được tính trung bình hợp lệ theo thời gian
C.
   * Chúng
    có thể
   được
   tính
   trung bình
   hợp lệ theo mặt cắt
D. Chúng không thể được biểu thị bằng phần trăm
Lợi nhuận nhật ký có thể được tổng hợp theo thời gian nhưng không theo từng phần; điều ngược lại là đúng đối với lợi nhuận đơn giản - chúng có thể
được tổng hợp theo mặt cắt ngang nhưng không được tổng hợp hoặc tính trung bình theo thời gian. Chúng cũng không thể được hiểu là liên tục
lợi nhuận gộp và tất nhiên chúng có thể được biểu thị dưới dạng tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm.
11. Giả sử rằng lợi nhuận đơn giản của một cổ phiếu trong mỗi bốn năm là 10%, -6%, 13% và -8%. Thích hợp
lợi tức tổng hợp được tính toán trong cả giai đoạn bốn năm, chính xác đến 1% là:
A. 9%
B. 2%
 C.     
* 7%
D. 1,8%
Nếu chúng tôi đã tính toán lợi nhuận đơn giản, chúng tôi cần sử dụng phương pháp 'lợi tức thời gian giữ' để tổng hợp chúng, vì vậy chúng tôi sẽ
chuyển các tỷ lệ phần trăm thành tỷ lệ (chia chúng cho 100) và sau đó nhân với nhau một cộng với lợi nhuận trong mỗi trường hợp và
sau đó trừ đi một ở cuối, do đó:
Trả về = [(1 + 0,1) (1 + –0,06) (1 + 0,13) (1 + –0,08)] -1 = 0,07495

12. Giả sử rằng lợi nhuận của nhật ký trên một cổ phiếu trong mỗi bốn năm là 10%, -6%, 13% và -8%. Thích hợp
lợi tức tổng hợp được tính toán trong cả giai đoạn bốn năm, chính xác đến 1% là:
 A. * 9%
 
B. 2%
C. 7%
D. 1,8%
Nếu chúng tôi đã sử dụng trả về nhật ký để tổng hợp chúng, chúng tôi có thể chỉ cần thêm chúng vào, vì vậy:

Lợi tức = 10 + –6 + 13 + –8 = 9%.

CHƯƠNG 2: Cơ sở toán học và thống kê

1. Giả sử rằng chúng ta ước tính mối quan hệ giữa sự biến động, y tính bằng phần trăm và số lượng cổ phiếu trong danh mục đầu tư, x
cho bởi y = 86,4 - 1,2x. Nếu một danh mục đầu tư chứa 25 cổ phiếu, thì mức độ biến động tính đến 1% gần nhất là bao nhiêu?
A. 86%
B. 1%
 C. * 56%
 
D. 25%
Điều này rất đơn giản - tất cả những gì chúng ta cần làm là thêm giá trị của x (25) vào công thức để cho y = 86,4 - (1,2 25) = 56,4, đó là
56 làm tròn đến 1% gần nhất.

2. Với tình huống trong câu hỏi 1, cần bao nhiêu cổ phiếu để đạt được mức biến động 10%?
A. 86
 B. * 64
 
C. 74
D. 1
Vì vậy, chúng ta có 10 = 86,4 - (1,2 x), do đó 1,2x = 76,4, x = 76,4 / 1,2 = 63,67 và do đó x = 64 đến cổ phiếu gần nhất

3. Một đường thẳng có gradient là 1,4 và cắt trục x tại -0,8. Giá trị của y là bao nhiêu khi x = 3,2?
A. 1,4
B. 3,68
C. 1,12
 D.   * 5,6
Điều này hơi phức tạp vì câu hỏi cho chúng ta biết vị trí đường thẳng cắt qua trục x chứ không phải trục y (sẽ là
đánh chặn). Vì vậy, bước đầu tiên là tìm ra bước sau. Vì vậy, nếu chúng ta gọi giao điểm a, chúng ta có y = a + 1.4x và nếu đường thẳng cắt
trục x tại x = –0,8, y = 0 nên 0 = a + 1,4 x –0,8 và a = 1,12. Phương trình của đường thẳng là y = 1.12 + 1.4x. Nếu x = 3,2, y = 1,12 +
1,4 3,2 = 5,6.

4. Điểm tại đó hàm số đi qua trục x được gọi là:

A. Sự đánh chặn
B. Độ dốc
 C. * Một
     gốc
D. Nguồn gốc
Điểm giao nhau là nơi đường thẳng cắt trục y; điểm hoặc các điểm mà tại đó đường thẳng cắt qua trục x được / được gọi là
gốc hoặc rễ.

5. Nếu mối quan hệ giữa hai biến là y = 3x3 + 2x2 + x - 6 thì liên kết chúng có dạng hàm số nào?
A. Tuyến tính
 B. * Phi
  tuyến tính
C. bậc hai
D. Cấp số nhân
Vì số hạng bậc cao nhất trong x là 3 (tức là có một x3), chúng tôi gọi nó chính xác nhất là một phương trình bậc ba, nhưng đây là
không phải là một trong các tùy chọn. Nó rõ ràng không phải là một hàm tuyến tính, bậc hai hay hàm mũ. Tuy nhiên, nó là một phương trình phi tuyến tính nên
câu trả lời là (b).

6. Nếu mối quan hệ giữa hai biến là y = –4x + 2, thì dạng hàm liên kết chúng là gì?
A.
   * Tuyến
  tính
B. Phi tuyến tính
C. bậc hai
 D. Khối
Đây rõ ràng là một phương trình tuyến tính vì lũy thừa cao nhất trong x là 1, và do đó nó có thể được biểu diễn bằng một đường thẳng trong
đồ thị.

7. Nếu chúng ta vẽ mối quan hệ y = a + bx trên một đồ thị, thì cách diễn giải của a sẽ như thế nào?
A. Điểm tại đó đường thẳng cắt trục x
B.
   * Điểm
    mà đường
   thẳng
     cắt trục
   y      
C. Hệ số góc của đường
D. Nguồn gốc
Theo định nghĩa, a là điểm giao nhau hoặc điểm tại đó đường thẳng cắt trục y. Điểm tại đó đường thẳng cắt qua trục x là
gốc và hệ số góc của đoạn thẳng là b. Gốc là điểm tại đó trục x và y gặp nhau - tức là điểm (0,0) sử dụng đồng
sắp xếp ký hiệu.

8. Nếu chúng ta biết rằng mối quan hệ y = a + bx cho ra một đường nằm ngang, thì hạn chế nào phải tuân theo?
A. a = 0
 B. * b  =  0  
C. a = 0 và b = 0
D. x = 0
Một đường thẳng nằm ngang có hệ số góc bằng 0 và do đó b = 0. Nếu chúng ta có a = 0, điều này có nghĩa là đường thẳng đi qua gốc tọa độ -
tức là điểm (0,0) sử dụng ký hiệu tọa độ.

9. Nếu chúng ta biết rằng mối quan hệ y = a + bx tạo ra một đường thẳng nghiêng 45 độ so với trục x, thì hạn chế nào phải tuân theo?
A. a = 1
B. a = b
 C. * b  =  1  
D. b = 0
Nếu một đường nằm ở 45 độ so với trục x, chúng ta có thể suy ra rằng x và y thay đổi một đổi một để x tăng một đơn vị dẫn đến
tăng một đơn vị tính theo y. Điều này ngụ ý rằng độ dốc của đường thẳng, b, phải là một.

10. Loại hàm số y được vẽ trên x luôn có hoành độ tăng theo x?

A. Hàm số bậc hai
B. Một hàm tuyến tính
 C. * Một
    hàm số mũ   
D. Một hàm số lôgarit
Một hàm số mũ sẽ ở khắp mọi nơi tăng từ trái sang phải. Một bậc hai có thể có một phần trong đó y đang tăng lên
x (nếu nó là hình È), nhưng nó cũng sẽ có một phần trong đó y giảm theo x. Một hàm tuyến tính có thể luôn tăng theo x
(nếu gradient là dương) nhưng gradient không đổi.

11. Một hàm số bậc ba, y = f (x) sẽ có bao nhiêu nghiệm nguyên DUY NHẤT?
A. 3
 B. * Nhiều
     nhất   là ba
C. 0
D. Ít nhất một
12. Hình dạng nào sẽ là của hàm số y = –3 + 2x - x2?
(i) Luôn dốc lên
(ii) Luôn dốc xuống
(iii) hình chữ U
∩
 (iv) * hình     
13. Nghiệm của phương trình y = x2 - 9x là gì?
A.
   * 0  và   9   
B. 3 (lặp lại)
C. 0, 3 và 9
D. Cả hai đều phức tạp
14. Một đồ thị của hàm y = log (x) sẽ:
A. Cắt trục y tại một
B.
   * Vượt
  qua
   trục
   x tại   một
  
C. Có gradien tăng dần theo x
D. Có gradien không đổi

15. Một cách khác để viết log (x + y) là:

A. log (x) + log (y)
B. log (x) x log (y)
C. log (xy)
D.
   * Không
  điều
      nào
   ở trên   áp dụng được.
16. Nhật ký (0) là
A. 1
B. 0
C. 2,71828…
 D.    
* Không xác định

17. Viết ra tất cả các thuật ngữ trong biểu thức sẽ dẫn đến:

(i) 3x3

(ii) x3
(iii)
    * 27x3
(v) 27x
17. Đạo hàm của hàm số y đối với x là:
(i)
  Độ dốc của đường cong
 (ii) Tỷ lệ thay đổi của y đối với x
  (iii)
 (iv) Bằng Diện tích dưới
không tạiđường congngoặt
một bước
 A. (i) only
B.
  (i) và (ii) chỉ
 C.  * (i),  (ii)  và (iv)    chỉ
  
 D. Tất cả từ (i) đến (iv)
18.
  Đạo hàm của y = 1 / x là:
A.
    * 1 /  x²
 B. Nhật ký (x)
 C. 1 / x
 D. x
19.
  Đạo hàm của 5log (x) là:
 A.  * 5 / x
 B. 5
 C. 5log (x)
D.
  5 / log (x)
20.
  Đạo hàm cấp hai của 8x 2 Là:

 A. 16x²
 B. 16x
C.
    * 16
D.
  0
 21. Đạo hàm cấp hai của -4x là:
 A. 4x
 B. -4x²
C.
  -4
 D.   * 0
 22. Đạo hàm riêng của 6x2 + 2x + 3xy + 4y - 2y2 đối với y là:
 A. 0
B.
  12x + 6 - 4y
 C. 6x² + 2x + 3 + y - 4y
 D.   * 3x  +  4-4y
 23. Kích thước của ma trận là gì
 

 A. 2X2
B.
  3X2
 C. *  2X3
 D. Hình vuông
24.
  Ma trận nào sau đây là ma trận nhận dạng?
(i)
  (1)
 

(ii)
 

(iii)
 
(iv)
 A. *  (i)

 B. (ii)
 C. (iii)
 D. (iv)
25.
  Nếu A có kích thước 1 x 4 và B có kích thước 4 x 1, thì thuật ngữ chính xác nhất để mô tả ma trận là gì
MỘT?
 
 A. Một vô hướng
B.
  Một vectơ cột
 C.  * Một    vectơ
   hàng
 D. Một ma trận
 26. Nếu A có kích thước 1 x 4 và B có kích thước 4 x 1, thì thuật ngữ chính xác nhất để mô tả kết quả là gì
của
  phép nhân ma trận BA?
A.
  Một vô hướng
 B. Một vectơ cột
 C. Một vectơ hàng
 D.   * Một    ma trận
27.
  Nếu A có kích thước 1 x 4 và B có kích thước 2 x 4 thì kích thước của ma trận sẽ là bao nhiêu
 nhân AB?
 A. 1x4
 B. 4x4
C.
  2x4
 D.   * Phép   nhân   ma trận này là   không
   xác định
 28. Nghịch đảo của ma trận
 
  A. (i)
 B. (ii)
C.
   *  (iii)
 D. (iv)
29.
  Ma trận
 

(i)
  Hình vuông
(ii)
  Singula
(iii)
  Không thể đảo ngược
(v)
  Có thứ hạng đầy đủ
A.
  (i) only
B.
  (i) và (iii) chỉ
 C.  * (i),  (ii)  và (iii)
   chỉ
  
D.
  (i) đến (iv) đều đúng
30.
  Định thức của một ma trận số ít sẽ là:

 A.  * 0
B.
  1
 C. Một số nguyên dương
 D. Bằng số chiều của ma trận vuông
31.
  Các giá trị riêng của ma trận là gì
 

 A. 0 và 0
 B. 1 và 2
 C. *  0 và
   1   
 D. 2 và 2
Để
  tính toán các giá trị riêng của ma trận, chúng tôi trừ λ nhân với ma trận nhận dạng, lấy định thức,
 đặt giá trị này thành 0 và sau đó giải quyết để thu được các giá trị của λ, là các gốc hoặc giá trị riêng đặc trưng của
 ma trận. Trong trường hợp này, chúng tôi có:
 

 và do đó (–3 – λ) (4 – λ) - (2x – 6) = 0; –12 –4λ + 3λ + λ2 + 12 = 0, hoặc đơn giản hơn là λ2 –λ = 0, thừa số là λ (λ – 1) =
 0 và do đó các giá trị riêng là 0 và 1. Chúng ta có thể phát hiện ra rằng ma trận này là số ít (cột thứ hai là
 chính xác gấp đôi lần đầu tiên) và do đó chúng ta biết rằng một trong các giá trị riêng của nó phải bằng 0.
 CHƯƠNG 3: Tổng quan ngắn gọn về mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
1. Tên nào sau đây là tên thay thế cho biến phụ thuộc (thường được ký hiệu là y) trong hồi quy tuyến tính
phân tích?
  Hồi quy và
(i)
  Bộ hồi quy
(ii)
  Biến được giải thích
(iii)
 (iv) Biến giải thích
  (ii) và (iv) chỉ
A.
    * (i)  và (iii)
B.    chỉ
  
  (i), (ii), và (iii) chỉ
C.
  (i), (ii), (iii), và (iv)
D.
2. Tên nào sau đây là tên thay thế cho biến độc lập (thường được ký hiệu là x) trong hồi quy tuyến tính
phân tích?
  Bộ hồi quy
(i)
  Hồi quy và
(ii)
  Biến nhân quả
(iii)
 (iv) Biến ảnh hưởng
A. (ii) và (iv) chỉ
 B.  *  (i)  và (iii)
   chỉ  
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
3. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về mô hình hồi quy chuẩn?
A.
   * y   có   phân
      phối xác suất
  
B. x có phân phối xác suất
C. Thuật ngữ nhiễu loạn được giả định có tương quan với x
D. Đối với một mô hình thích hợp, phần dư (u-hat) sẽ bằng không đối với tất cả các điểm dữ liệu mẫu.
4. Câu nào sau đây là ĐÚNG liên quan đến ước lượng OLS?
A. OLS giảm thiểu tổng khoảng cách thẳng đứng từ các điểm đến đường thẳng
B.
   * OLS
    thu    nhỏ tổng   bình   phương
      của   các khoảng
        cách thẳng    đứng từ
   điểm
   đến
   đường
   thẳng
     
C. OLS thu nhỏ tổng các khoảng cách nằm ngang từ các điểm đến đoạn thẳng
D. OLS thu nhỏ tổng bình phương của các khoảng cách nằm ngang từ điểm đến đoạn thẳng
5. Phần dư từ một mô hình hồi quy tiêu chuẩn được định nghĩa là
A. Sự khác biệt giữa giá trị thực tế, y và giá trị trung bình, y-bar
B. Sự khác biệt giữa giá trị vừa vặn, y-hat và giá trị trung bình, y-bar
 C. * Sự
    khác    biệt giữa   giá trị thực
   tế,
   y và giá
   trị vừa
     vặn,   y-hat
        
D. Bình phương của sự khác biệt giữa giá trị vừa vặn, y-hat và trung bình, y-bar
6. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất cách biểu diễn đại số của đường hồi quy vừa vặn?
 
(tôi)
 
(ii)
 
(iii)
 
(iv)
  (i)
A.
   * (ii)
B.  
  (iii)
C.
 D. (iv)

7. Phát biểu nào sau đây về tổng thể hồi quy và mẫu là SAI?
A. Quần thể là tập hợp tất cả các mục được quan tâm
B. Quần thể có thể là vô hạn
   * Về
C.     lý   thuyết,  mẫu
   có thể  lớn hơn
   tổng
   thể        
D. Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi mục riêng lẻ từ quần thể có khả năng được lấy ra như nhau.

8. Phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến hàm hồi quy tổng thể (PRF) và hồi quy mẫu
chức năng (SRF)?
A. PRF là mô hình ước tính
B. PRF được sử dụng để suy ra các giá trị có thể có của SRF
C. Mô hình có tốt hay không có thể được xác định bằng cách so sánh SRF và PRF
 D.  * PRF
    là   một   mô
      tả của quá  trình
   được
   cho  là tạo ra  dữ  liệu.
        
PRF là mô hình dân số thực cho mối quan hệ giữa các biến x và y. Một số nhà nghiên cứu rút ra một sự khác biệt
giữa PRF và quá trình tạo dữ liệu, nhưng hai thuật ngữ đã được sử dụng đồng nghĩa trong khóa học này. Mẫu
được sử dụng để ước tính SRF, được sử dụng để xác định đâu là giá trị có thể có của các thông số tổng thể được mô tả bởi
PRF. Do đó a, b, c là sai và d là phát biểu đúng.

9. Mô hình nào sau đây có thể được ước lượng bằng cách sử dụng OLS, sau đây các phép biến đổi phù hợp nếu cần thiết? (Ghi chú
rằng "e" biểu thị cấp số nhân).
 
(tôi)
 
(ii)
 
(iii)
  
(iv)
  (i) only
A.
  (i) và (iii) chỉ
B.
  (i), (iii) và (iv) chỉ
C.
 D.  * (i), (ii),   (iii),
   và  (iv)      
10. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tương đương để nói rằng biến giải thích là "không ngẫu nhiên"?
A. Biến giải thích là một phần ngẫu nhiên
 B. * Biến
    giải    thích được    cố định   trong
   các
     mẫu lặp lại
  
C. Biến giải thích có tương quan với các sai số
D. Biến giải thích luôn có giá trị bằng một
Từ “ngẫu nhiên” có nghĩa là ngẫu nhiên, vì vậy phi ngẫu nhiên có nghĩa là không ngẫu nhiên!

11. Nếu một công cụ ước tính được cho là nhất quán, thì có nghĩa là
A. Trung bình, các giá trị hệ số ước tính sẽ bằng các giá trị thực
B. Công cụ ước lượng OLS không thiên vị và không có công cụ ước tính không thiên vị nào khác có phương sai nhỏ hơn
 C. * Các
    ước
   lượng sẽ    hội   tụ theo các
   giá  trị thực
   khi
   kích  thước
     mẫu tăng
   lên
  
D. Các ước lượng hệ số sẽ càng gần với giá trị thực của chúng càng tốt đối với các mẫu lớn và nhỏ.
12. Nếu một công cụ ước lượng được cho là có phương sai tối thiểu, thì câu nào sau đây KHÔNG được ngụ ý?
A. Xác suất ước tính cách giá trị thực của nó một khoảng cách xa là cực tiểu
B. Công cụ ước tính hiệu quả
C. Một công cụ ước tính như vậy sẽ được gọi là "tốt nhất"
 D.  * Một
    người
     ước lượng   như   vậy sẽ  luôn
   không thiên vị.
13. Xem xét công cụ ước lượng OLS cho sai số tiêu chuẩn của hệ số góc. (Các) câu lệnh nào sau đây là (là)
đúng vậy?
  Sai số chuẩn sẽ có quan hệ tỷ lệ thuận với phương sai còn lại
(i)
  Sai số tiêu chuẩn sẽ liên quan tiêu cực đến sự phân tán của các quan sát trên phần giải thích
(ii)
 
biến về giá trị trung bình của chúng
  Sai số tiêu chuẩn sẽ liên quan tiêu cực đến cỡ mẫu
(iii)
  Sai số chuẩn cho phép đo độ chính xác của ước lượng hệ số.
(iv)
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
 D.   *  (i),   (ii),   (iii), và
   (iv)
  
14. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về khung kiểm định giả thuyết cổ điển?
 A. * Nếu       giả  thuyết    vô hiệu bị
   bác
   bỏ, phương
      án thay thế
     được chấp  nhận
B. Giả thuyết vô hiệu là tuyên bố đang được kiểm tra trong khi phương án thay thế bao gồm các kết quả còn lại của
quan tâm
C. Phương pháp tiếp cận kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy sẽ luôn đưa ra các kết luận giống nhau
D. Kiểm định giả thuyết được sử dụng để đưa ra suy luận về các tham số của quần thể.

15. Giả sử rằng một cuộc kiểm định giả thuyết được tiến hành với mức ý nghĩa 5%. Câu nào sau đây là
Chính xác?
  Mức ý nghĩa tương đương với quy mô của thử nghiệm
(i)
  Mức ý nghĩa bằng với sức mạnh của phép thử
(ii)
  2,5% tổng phân phối sẽ nằm trong mỗi vùng từ chối đuôi đối với thử nghiệm 2 mặt
(iii)
  5% tổng phân phối sẽ nằm trong mỗi vùng từ chối đuôi đối với thử nghiệm 2 mặt.
(iv)
A. (ii) và (iv) chỉ
 B.  *  (i)  và (iii)
   chỉ  
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
16. Các kết quả hồi quy sau đây thu được cho mô hình

ước tính bằng cách sử dụng 100 quan sát và trong đó các lỗi tiêu chuẩn được trình bày trong ngoặc đơn:

Hãy xem xét một kiểm định của giả thuyết rỗng rằng giá trị thực của hệ số góc là –1. Sử dụng kiểm tra một phía 5%,
trong đó phương án có dạng H1: β <-1, kết luận phù hợp là gì?
  H0 bị từ chối
(i)
  H0 không bị từ chối
(ii)
  H1 bị từ chối
(iii)
  Không có đủ thông tin được đưa ra trong câu hỏi để đưa ra kết luận
(iv)
  (i)
A.
   * (ii)
B.   
 C. (iii)
 D. (iv)
17. Hãy xem xét một tình huống tương tự với tình huống của câu hỏi 16, ngoại trừ trường hợp bây giờ một phương án 2 mặt được sử dụng. Điều gì sẽ xảy ra bây giờ
là kết luận thích hợp?
  H0 bị từ chối
(i)
  H0 không bị từ chối
(ii)
  H1 bị từ chối
(iii)
  Không có đủ thông tin được đưa ra trong câu hỏi để đưa ra kết luận
(iv)
   * (i)
A.   
  (ii)
B.
 C. (iii)
 D. (iv)
18. Điều nào sau đây sẽ là thích hợp nhất làm khoảng tin cậy 95% (hai phía) cho mức đánh chặn
 hạn của mô hình cho trong câu hỏi 21?
A. (-4,79,2.19)
B. (-4.16,4.16)
C. (-1,98,1,98)
 D.   *  (- 5,46,2,86)
Nhớ lại rằng công thức ước tính khoảng tin cậy cho tham số chặn sẽ là (alphahat -
SE (alphahat) X tới hạn_value, alphahat + SE (alphahat) X tới hạn_value) đặt các điều khoản có liên quan sẽ cung cấp cho khoảng
trường hợp này là (-1.3-1.98X2.1, -1.3 + 1.98X2.1) hoặc (-5.46,2.86).
19. Định nghĩa nào sau đây là phù hợp nhất về khoảng tin cậy 99%?
 A. * 99%    thời
     gian   trong   các
   mẫu lặp
   lại, khoảng
     thời gian  sẽ chứa
   giá trị  thực   của  tham  số     
B. 99% thời gian trong các mẫu lặp lại, khoảng thời gian sẽ chứa giá trị ước tính của tham số
C. 99% thời gian trong các mẫu lặp lại, giả thuyết vô hiệu sẽ bị bác bỏ
D. 99% thời gian trong các mẫu lặp lại, giả thuyết vô hiệu sẽ không bị bác bỏ khi nó sai
20. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất lỗi Loại II?
A. Là xác suất bác bỏ sai giả thuyết không
B. Nó tương đương với sức mạnh của bài kiểm tra
C. Nó tương đương với kích thước của bài kiểm tra

D.
   * Đó
      là   xác   suất để không
     bác bỏ   giả
   thuyết
     vô hiệu
   là sai         
Theo định nghĩa, lỗi loại II xảy ra khi không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu là sai. Do đó d đúng. Tình hình của
bác bỏ giả thuyết null một cách không chính xác khi giá trị null đúng là lỗi loại I. Xác suất của lỗi loại I này bằng
kích thước của bài kiểm tra. Sức mạnh của phép thử là một trừ đi xác suất của lỗi loại II, không phải là xác suất của chính lỗi loại II.

21. Giả sử rằng một thống kê thử nghiệm đã kết hợp với nó một giá trị p là 0,08. Phát biểu nào sau đây là đúng?
  Nếu kích thước của bài kiểm tra chính xác là 8%, chúng tôi sẽ không phân biệt giữa việc từ chối và không từ chối giá trị rỗng
(i)
  thuyết
giả
  Giá trị rỗng sẽ bị từ chối nếu sử dụng kích thước thử nghiệm 10%
(ii)
  Giá trị rỗng sẽ không bị từ chối nếu sử dụng kích thước thử nghiệm 1%
(iii)
  Giá trị rỗng sẽ bị loại nếu sử dụng kích thước thử nghiệm 5%.
(iv)
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C.
    *  (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)

CHƯƠNG 4: Phát triển và phân tích thêm về hồi quy tuyến tính cổ điển
mô hình
1. Giả sử rằng hồi quy sau được ước tính bằng cách sử dụng 27 lần quan sát hàng quý:

Giá trị tới hạn thích hợp cho kích thước 5% 2 mặt của phép thử H0: β3 = 1 là bao nhiêu?
A. 1,64
B. 1,71
C.
    *  2,06
D. 1,96

2. Dưới ký hiệu ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, y = Xβ + u, kích thước của u là gì?
A. T xk
 B. * T   x  1  
C. kx 1
D. 1 x 1

3. Kích thước của û'û là gì?

A. T xk
B. T x 1
C. kx 1
 D.  * 1   x  1  
4. Hãy xem xét các thống kê sau được tính toán từ dữ liệu thô:
 
 

  mô hình
cho
 
 
ước tính sử dụng 30 lần quan sát hàng tháng. Ước tính cho β3 là gì?
A.
   * 0,01 
B. 0,2
C. -0,09
D. 0,4
5. Ước lượng sai số chuẩn cho β2 là bao nhiêu?
A. 0,6
B. 0,013
 C. * 0,12
  
D. 0,022
6. Thống kê kiểm định là kết quả của phép thử giả thuyết rỗng rằng giá trị thực của hệ số chặn là
số không?
A. -1,10
 B. * -0,09
  
C. 0,3
D. 0,6
7. Giả sử rằng một bài kiểm tra mà giá trị thực của hệ số đánh chặn bằng 0 sẽ dẫn đến không bị loại bỏ. Cái gì sẽ là
kết luận phù hợp?
A. Bỏ chặn và chạy lại hồi quy
 B. * Giữ
    lại điểm
     đánh chặn
C. Tính toán lại thống kê thử nghiệm
D. Đường hồi quy đang chạy chính xác qua gốc tọa độ.
8. Giả sử rằng 100 công ty riêng biệt đã được kiểm tra để xác định xem có bao nhiêu trong số họ “đánh bại thị trường” bằng cách sử dụng kiểu Jensen
hồi quy, và người ta thấy rằng có 3 nhà quản lý quỹ làm như vậy một cách đáng kể. Điều này có gợi ý bằng chứng sơ khai cho chứng khoán không
thị trường không hiệu quả?

A. Có
 B. * Không
  
C. Để trả lời câu hỏi này, bạn cần phải kiểm tra mọi giao dịch của nhà quản lý quỹ trên thị trường đó
D. Không có đủ thông tin được đưa ra trong câu hỏi để đưa ra kết luận về hiệu quả của thị trường.
Câu trả lời là không. Nếu chúng tôi sử dụng kiểm tra một phía 5% với một mẫu dữ liệu chuỗi thời gian duy nhất, chúng tôi sẽ mong đợi 5%
các nhà quản lý để làm tốt hơn thị trường theo cách có ý nghĩa thống kê 5% trường hợp ngẫu nhiên một mình. Nói cách khác, nếu
chúng tôi đã lấy 100 quy tắc giao dịch hoàn toàn ngẫu nhiên và áp dụng chúng vào dữ liệu, chúng tôi mong đợi trung bình 5%
các quy tắc để đánh bại thị trường về mặt thống kê. Vì, trong trường hợp này, chỉ có 3 nhà quản lý quỹ có thể đánh bại thị trường trong một
ý nghĩa thống kê, điều này không cho thấy bằng chứng cho sự kém hiệu quả của thị trường chứng khoán, vì vậy câu b đúng. Lưu ý rằng nếu chúng ta có nhiều
các nhóm quan sát chuỗi thời gian riêng biệt và chúng tôi nhận thấy rằng 3 nhà quản lý quỹ giống nhau đã
vượt trội so với thị trường mọi lúc, đây sẽ là bằng chứng chống lại EMH.

9. Hãy xem xét phương trình hồi quy sau đây được ước tính bằng cách sử dụng 1.000 quan sát hàng ngày.

(1)
Điều nào sau đây sẽ là hồi quy hạn chế có thể có đối với kiểm định giả thuyết vô hiệu H0: β2 + β3 = 1?
(i) Hồi quy hạn chế sẽ là hồi quy được gắn nhãn như phương trình (1) ở trên

(ii)

(iii)

(iv)
A. (i)
B. (ii)
 C. * (iii)
  
D. (iv)
10. Hãy xem xét phương trình hồi quy sau đây được ước tính bằng cách sử dụng 1.000 quan sát hàng ngày.
 
(1)
   thuyết rỗng nào sau đây có thể được kiểm tra bằng F -test?
Giả
 (i) β2 = 1
  β32 = 1
(ii)
 (iii) β4 = - β 2
 (iv) β3β4 = 0
A. (ii) và (iv) chỉ
 B. * (i)
    và   (iii)  chỉ  
C. (i), (ii), (iii) only
D. (i), (ii), (iii), (iv) chỉ
11. Hãy xem xét phương trình hồi quy sau đây được ước tính bằng cách sử dụng 1.000 quan sát hàng ngày

Giả sử rằng bài kiểm tra ở câu hỏi 9 đã được thực hiện, [Điều nào sau đây sẽ có thể bị hạn chế
hồi quy cho kiểm định giả thuyết rỗng H0: β2 + β3 = 1?] giá trị tới hạn có liên quan từ giá trị
các bảng thống kê để so sánh các thống kê thử nghiệm?
A. 254
B. 253
C. 3,00
 D.  * 3,84
  
12. Hãy xem xét phương trình hồi quy sau đây được ước tính bằng cách sử dụng 1.000 quan sát hàng ngày

Giả sử rằng bài kiểm tra ở câu hỏi 9 đã được thực hiện, [Điều nào sau đây sẽ có thể bị hạn chế
hồi quy cho một kiểm định của giả thuyết rỗng H0: β2 + β3 = 1?] và hai tổng bình phương dư yêu cầu là 30,2
và 28.1, thống kê F-test là gì?
A. 37,2
B. -37,2
C.
    *  74,4
D. -74,4
thống kê thử nghiệm = ((RRSS - URSS) / URSS) x (Tk) / m. Kết quả là thống kê thử nghiệm = ((30,2 - 28,1) / 28,1) x (996) / 1 = 74,43
13. Hãy xem xét phương trình hồi quy sau đây được ước tính bằng cách sử dụng 1.000 quan sát hàng ngày

Giả thuyết vô hiệu đối với kiểm định F hồi quy tiêu chuẩn cho phương trình (1) ở trên là gì?
(i) β2 = 0 và β3 = 0 và β4 = 0
(ii) β2 = 0 hoặc β3 = 0 hoặc β4 = 0
(iii) β1 = 0 và β2 = 0 và β3 = 0 và β4 = 0
(iv) β1 = 0 hoặc β2 = 0 hoặc β3 = 0 hoặc β4 = 0
A.
   * (i)
  
B. (ii)
C. (iii)
D. (iv)
14. Điều nào sau đây được kiểm tra bằng cách xem xét mức độ tốt của thống kê phù hợp?
A. Hàm hồi quy tổng thể phù hợp với dữ liệu đến mức nào
B. Hàm hồi quy mẫu phù hợp như thế nào với hàm hồi quy tổng thể
 C. * Hàm
    hồi
   quy
   mẫu
   phù hợp
   với dữ liệu
   đến mức
   nào
       
D. Hàm hồi quy tổng thể phù hợp như thế nào với hàm hồi quy mẫu
15. Giả sử rằng giá trị của R2 đối với một mô hình hồi quy ước lượng chính xác bằng không. Điều nào sau đây là đúng?
  Tất cả các ước tính hệ số trên các độ dốc sẽ bằng không
(i)
  Đường phù hợp sẽ nằm ngang đối với tất cả các biến giải thích
(ii)
  Đường hồi quy không giải thích bất kỳ sự thay đổi nào của y về giá trị trung bình của nó
(iii)
  Ước tính hệ số chặn phải bằng không.
(iv)
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
 C. * (i),
    (ii)
   và   (iii)  chỉ  
D. (i), (ii), (iii) và (iv)
16. Hãy xem xét 2 mô hình hồi quy sau:

Mô hình 1:

Mô hình 2:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
(i) Mô hình 2 phải có R2 ít nhất cao bằng mô hình 1
(ii) Mô hình 2 phải có R2 điều chỉnh ít nhất phải cao bằng mô hình 1
(iii) Mô hình 1 và 2 sẽ có các giá trị giống hệt nhau của R2 nếu hệ số ước tính trên α3 bằng 0
(iv) Mô hình 1 và 2 sẽ có các giá trị R2 điều chỉnh giống hệt nhau nếu hệ số ước tính trên α3 bằng 0.
A. (ii) và (iv) chỉ
 B.  *  (i)  và (iii)
   chỉ  
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
17. Giả sử rằng, đối với các mô hình trong câu hỏi 16, R2 cao hơn cho mô hình 2 nhưng R2 điều chỉnh thấp hơn cho mô hình 2.
Giải thích nào sau đây là hợp lý nhất?
(i) Ước lượng hệ số trên α3 bằng 0
(ii) Ước lượng hệ số α3 khác 0 nhưng không có ý nghĩa
(iii) Biến x3t có tương quan cao với biến x2t
(iv) Nhà nghiên cứu chắc chắn đã mắc sai lầm vì tình huống được mô tả trong câu hỏi không thể xảy ra.
A. (i)
B.
   * (ii)
  
C. (iii)
D. (iv)
18. Giả sử rằng hai mô hình trong câu hỏi 16 có giá trị R2 giống hệt nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?
(i) Hai mô hình cũng sẽ có các giá trị R2 điều chỉnh giống hệt nhau
(ii) Mô hình 2 phải có giá trị R2 điều chỉnh cao hơn
(iii) Mô hình 2 phải có giá trị thấp hơn của R2 điều chỉnh
(iv) Không thể xác định mô hình nào sẽ có R2 cao hơn nếu không biết cỡ mẫu.
A. (i)
 B.
 C. (ii)
  
* (iii)
D. (iv)
19. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của hồi quy lượng tử so với OLS tiêu chuẩn?
A. Hồi quy định lượng mạnh hơn đối với các giá trị ngoại lai
 B. * Hồi
    quy định
   lượng không
     yêu   cầu giả thiết
     về độ đồng biến     

C. Hồi quy định lượng có thể nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính giữa các biến
D. Hồi quy định lượng có thể được sử dụng để nắm bắt hành vi của đuôi
20. Hồi quy lượng tử đo lường cái gì?
 A. * Toàn
      bộ phân
   phối của y   cho     các phân
   phối
   của các biến
      giải
   thích   
B. Phần trăm thứ năm và chín mươi lăm phần trăm của y chỉ cho các biến giải thích
C. Trung vị của y chỉ cho các biến giải thích
D. Mối quan hệ giữa giá trị trung bình của y và giá trị trung bình của các biến giải thích
21. Các tham số của một hàm hồi quy lượng tử được ước lượng bởi:
A. Giảm thiểu tổng các phần dư bình phương
B. Cực tiểu tổng các giá trị tuyệt đối của các số dư
 C. * Cực
    tiểu tổng  các  giá trị
   tuyệt
      đối có trọng
   số của   các phần
      dư  
D. Giảm thiểu tổng trọng số của các phần dư bình phương

CHƯƠNG 5: Các giả định và chẩn đoán mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
1. Giả định nào sau đây là bắt buộc để thể hiện tính nhất quán, không thiên vị và hiệu quả của OLS
người ước lượng?
(i) E (ut) = 0
(ii) Var (ut) = δ2
(iii) Cov (ut, ut-j) = 0 with every j
(iv) ut ~ N (0, δ2)
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C.
    * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv) chỉ
2. Điều nào sau đây có thể là hậu quả của việc một hoặc nhiều giả định CLRM bị vi phạm?
(i) Các ước tính hệ số không tối ưu
 (ii) Các ước tính sai số tiêu chuẩn không tối ưu
(iii) Các phân phối giả định cho thống kê thử nghiệm là không phù hợp
(iv) Các kết luận liên quan đến sức mạnh của các mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và độc lập có thể
không hợp lệ.
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
 D.   * (i),   (ii),   (iii) và
   (iv)   chỉ  
3. Ý nghĩa của thuật ngữ “phương sai thay đổi” là gì?
 A. * Phương
     sai của   các    sai   số không
      phải
   là hằng
  số
B. Phương sai của biến phụ thuộc không đổi
C. Các lỗi không độc lập tuyến tính với nhau
D. Các lỗi có giá trị khác 0
4. Hãy xem xét mô hình hồi quy sau

(2)
Giả sử rằng một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc thực hiện thử nghiệm phương sai thay đổi của White bằng cách sử dụng các phần dư từ một
ước tính của (2). Hình thức thích hợp nhất cho hồi quy phụ trợ là gì?
(tôi)
(ii)
(iii)
(iv)
A. (i)
B.
   * (ii)
 
C. (iii)
D. (iv)
5. Hãy xem xét mô hình hồi quy sau

(2)
Giả sử rằng mô hình (2) được ước tính bằng cách sử dụng 100 lần quan sát hàng quý và rằng một bài kiểm tra thuộc loại được mô tả trong
câu hỏi 4 được tiến hành. Giá trị tới hạn X2 thích hợp sẽ là giá trị nào để so sánh với thống kê thử nghiệm,
giả sử kích thước thử nghiệm là 10%?
A. 2,71
B. 118,50
C. 11,07
 D.  * 9,24
 
6. Hậu quả sau đó sẽ là gì đối với công cụ ước lượng OLS nếu phương sai thay đổi có trong mô hình hồi quy nhưng
làm ngơ?
A. Nó sẽ được thiên vị
B. Nó sẽ không nhất quán
 C. * Nó
    sẽ không
      hiệu quả
D. Tất cả (a), (b) và (c) sẽ đúng
7. Cách tiếp cận nào sau đây là hợp lý để xử lý một mô hình thể hiện phương sai thay đổi?
(i) Lấy logarit của từng biến
(ii) Sử dụng các lỗi tiêu chuẩn được sửa đổi phù hợp
(iii) Sử dụng quy trình bình phương nhỏ nhất tổng quát
(iv) Thêm các giá trị trễ của các biến vào phương trình hồi quy.

A. (ii) và (iv) chỉ

B. (i) và (iii) chỉ
C.
    * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
8. Tự tương quan phần dư âm được biểu thị bằng cách nào sau đây?
A. Mô hình tuần hoàn ở phần dư.
B.
   * Một    kiểu xen kẽ trong    các    phần
     dư
C. Một sự ngẫu nhiên hoàn toàn trong các phần dư
D. Các phần dư gần bằng không
9. Điều nào sau đây có thể được sử dụng làm phép thử tự tương quan đến bậc ba?
A. Bài kiểm tra Durbin Watson
B. White's test
C. Thử nghiệm ĐẶT LẠI
 D.  * Bài
  kiểm    tra Breusch-Godfrey   
10. Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị gần bằng 0, giá trị của tự tương quan bậc nhất sẽ là bao nhiêu
hệ số?
A. Gần bằng không
 B. * Gần
  với  cộng    một    
C. Gần đến trừ một
D. Gần bằng trừ một hoặc cộng một
11. Giả sử rằng kiểm định Durbin Watson được áp dụng cho một hồi quy có chứa hai biến giải thích cộng với một hằng số
(ví dụ: phương trình 2 ở trên) với 50 điểm dữ liệu. Thống kê thử nghiệm có giá trị là 1,53. Thích hợp là gì
phần kết luận?
A. Phần dư có vẻ tự tương quan nghịch
B. Phần dư có vẻ không tương quan với nhau
 C. * Kết
  quả    thử    nghiệm      là không thể kết luận
12. Giả sử rằng một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra sự tự tương quan bằng cách sử dụng một cách tiếp cận dựa trên một hồi quy bổ trợ.
Hồi quy phụ trợ nào sau đây là thích hợp nhất?
(tôi)
(ii)
(iii)
(iv)
A. (i)
B. (ii)
 C. * (iii)
 
D. (iv)
13. Nếu OLS được sử dụng khi có hiện tượng tự tương quan, điều nào sau đây sẽ dẫn đến hậu quả?
(i) Các ước tính hệ số có thể bị sai lệch
(ii) Kiểm tra giả thuyết có thể đưa ra kết luận sai
 (iii) Các lỗi
(iv) Các dự tiêu
báo chuẩn
được thực hiện
có thể từ mô
không hình
phù hợpcó thể bị sai lệch
 A.  * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
14. Cách tiếp cận nào sau đây là hợp lý để xử lý hiện tượng tự tương quan dư?
(i) Lấy logarit của từng biến
(ii) Thêm các giá trị trễ của các biến vào phương trình hồi quy
(iii) Sử dụng các biến giả để loại bỏ các quan sát ngoại lai
(iv) Thử một mô hình ở dạng sai phân đầu tiên thay vì ở các mức.
A.
    * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
15. Điều nào sau đây có thể dẫn đến lượng dư tự tương quan?
(i) Mức độ phản ứng chậm chạp của biến phụ thuộc đối với những thay đổi trong giá trị của các biến độc lập
(ii) Phản ứng quá mức của biến phụ thuộc trước những thay đổi của các biến độc lập
(iii) Bỏ sót các biến giải thích có liên quan tự tương quan
(iv) Các yếu tố ngoại lai trong dữ liệu
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ

C.
    * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
16. Bao gồm các giá trị trễ có liên quan của biến phụ thuộc ở phía bên phải của phương trình hồi quy có thể dẫn đến
cho cái nào sau đây?
 A. * Các  ước  lượng    hệ số thiên    lệch nhưng    nhất quán
B. Ước lượng hệ số sai lệch và không nhất quán
C. Ước lượng hệ số không thiên vị nhưng không nhất quán
D. Các ước lượng hệ số không thiên vị và nhất quán nhưng không hiệu quả
17. Đa cộng tuyến gần xảy ra khi
A. Hai hoặc nhiều biến giải thích có tương quan hoàn hảo với nhau
B. Các biến giải thích có tương quan cao với thuật ngữ sai số
C. Các biến giải thích có tương quan cao với biến phụ thuộc
 D.  * Hai
  hoặc      nhiều  biến giải thích    có tương    quan
   cao  với nhau         
18. Điều nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp khắc phục hợp lý cho hiện tượng đa cộng tuyến?
A. Sử dụng phân tích các thành phần chính
B. Bỏ một trong các biến thẳng hàng
C. Sử dụng một loạt dữ liệu dài hơn
 D.  * Lấy
  logarit   của từng    biến
           
19. Các thuộc tính của bộ ước lượng OLS sẽ như thế nào khi có đa cộng tuyến?
 A. * Nó
    sẽ nhất     quán, không    thiên vị và
   hiệu
   quả  
B. Nó sẽ nhất quán và không thiên vị nhưng không hiệu quả
C. Nó sẽ nhất quán nhưng không thiên vị
D. Nó sẽ không nhất quán
20. Điều nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về đặc tả sai của dạng chức năng?
A. Sử dụng đặc tả tuyến tính khi y chia tỷ lệ như một hàm bình phương của x
B. Sử dụng đặc tả tuyến tính khi mô hình logarit kép sẽ thích hợp hơn
C. Mô hình y như một hàm của x trong khi thực tế nó là một hàm của 1 / x
D.
   * Loại
  trừ biến   có    liên quan   khỏi mô    hình     hồi quy
   tuyến tính  
21. Nếu phần dư từ một hồi quy được ước tính bằng cách sử dụng một mẫu dữ liệu nhỏ không được phân phối bình thường, thì phần nào trong số
những hậu quả sau đây có thể phát sinh?
A. Các ước lượng hệ số sẽ không thiên vị nhưng không nhất quán
B. Các ước lượng hệ số sẽ sai lệch nhưng nhất quán
C. Các ước lượng hệ số sẽ sai lệch và không nhất quán
 D.  * Thống
    kê thử nghiệm
   liên quan
     đến các tham   số  sẽ không
   tuân
   theo
   các phân
   phối giả định của chúng.
22. Phân bố leptokurtic là một trong đó
A. Có đuôi béo hơn và giá trị trung bình nhỏ hơn phân phối chuẩn với cùng giá trị trung bình và phương sai
 B. * Có
  đuôi
   béo  hơn   và có   giá
   trị trung
   bình
   đạt
   đỉnh
   hơn   so   với
   phân phối
   chuẩn với
   cùng
   giá
   trị trung
   bình
   và   phương sai
C. Có đuôi mỏng hơn và có giá trị trung bình đạt đỉnh hơn so với phân phối chuẩn với cùng giá trị trung bình và phương sai
D. Có đuôi mỏng hơn phân phối chuẩn và bị lệch
23. Theo giả thuyết vô hiệu của kiểm định Bera-Jarque, phân phối có
A. Độ lệch bằng không và bằng không
 B. * Độ
  lệch   bằng không    và
     độ lệch bằng
      ba  
C. Skewness of one and zero kurtosis
D. Độ xiên của một và độ lệch của ba
24. Điều nào sau đây sẽ là phản ứng hợp lý đối với kết quả tìm ra dư không chuẩn?
A. Sử dụng dạng hàm logarit thay vì dạng tuyến tính
B. Thêm độ trễ của các biến ở phía bên phải của mô hình hồi quy
C. Ước lượng mô hình ở dạng sai phân đầu tiên
D.
   * Loại
  bỏ mọi    ngoại
   lệ  lớn khỏi  dữ liệu      
25. Một nhà nghiên cứu kiểm tra tính ổn định của cấu trúc trong mô hình hồi quy sau:

(3)
Tổng số mẫu của 200 quan sát được chia chính xác làm đôi cho các hồi quy mẫu phụ. Đó sẽ là
tổng bình phương dư không hạn chế?
A. RSS cho toàn bộ mẫu
B. RSS cho mẫu phụ đầu tiên
C. RSS cho mẫu phụ thứ hai
 D.  * Tổng
    RSS cho
      mẫu
   con
   thứ
   nhất
   và
   thứ   hai   
26. Giả sử rằng tổng bình phương còn lại của ba hồi quy tương ứng với thử nghiệm Chow được mô tả trong
câu hỏi 25

là 156,4, 76,2 và 61,9. Giá trị của thống kê Chow F-test là gì?
 A. 4,3
B. 7,6
C. 5,3
 D.  * 8,6
 
27. Giá trị tới hạn 5% thích hợp cho bài kiểm tra được mô tả trong câu 25 và 26 là bao nhiêu?
 A. * 2,6
 
B. 8,5
C. 1,3
D. 9,2
28. Giả sử bây giờ một nhà nghiên cứu muốn chạy thử nghiệm dự đoán trước về thất bại trong 5 lần quan sát gần đây nhất bằng cách sử dụng
cùng một mô hình và dữ liệu như trong câu hỏi 25. Bây giờ cái nào sẽ là tổng dư không giới hạn của các bình phương?
A. RSS cho toàn bộ hồi quy mẫu
B.
   * RSS
  cho   hồi
   quy
   mẫu
   con
   dài     
C. RSS cho hồi quy mẫu con ngắn
D. Tổng RSS cho các hồi quy mẫu con dài và ngắn
29. Nếu hai RSS cho bài kiểm tra được mô tả trong câu 28 là 156,4 và 128,5, giá trị của thống kê kiểm tra là bao nhiêu?
A. 13,8
B. 14,3
   * 8,3
C.  
D. 8,6
30. Nếu một biến có liên quan bị bỏ qua khỏi phương trình hồi quy, hậu quả sẽ là:
(i) Các lỗi tiêu chuẩn sẽ bị sai lệch
(ii) Nếu biến bị loại trừ không tương quan với tất cả các biến được bao gồm, thì tất cả các hệ số góc sẽ là
không nhất quán.
(iii) Nếu biến bị loại trừ không tương quan với tất cả các biến được bao gồm, hệ số chặn sẽ là
không nhất quán.
(iv) Nếu biến bị loại trừ không tương quan với tất cả các biến được bao gồm, thì tất cả hệ số góc và hệ số chặn
các hệ số sẽ nhất quán và không thiên vị nhưng không hiệu quả.
A. (ii) và (iv) chỉ
 B.  * (i)  và (iii)    chỉ   
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
31. Một mô hình parsimonious là một mô hình
A. Bao gồm quá nhiều biến
 B. * Bao  gồm ít  biến    nhất
   có thể  để  giải thích
   dữ
   liệu        
C. Là một mô hình được chỉ định rõ
D. Là một mô hình được chỉ định sai
32. Một mô hình vượt trội là một mô hình
 A. * Bao
  gồm quá    nhiều
   biến
    
B. Bao gồm ít biến nhất có thể để giải thích dữ liệu
C. Là một mô hình được chỉ định rõ
D. Là một mô hình được chỉ định sai
33. Điều nào sau đây là nhược điểm của cách tiếp cận từ chung đến cụ thể hoặc “LSE” (“Hendry”) để xây dựng
mô hình kinh tế lượng, liên quan đến cách tiếp cận cụ thể đến tổng quát?
A. Một số biến có thể bị loại trừ ở giai đoạn đầu tiên dẫn đến sai lệch hệ số
B.
   * Mô  hình    cuối    cùng   có thể   thiếu
   giải thích    lý thuyết  
C. Mô hình cuối cùng có thể không đầy đủ về mặt thống kê
D. Nếu mô hình ban đầu được chỉ định sai, tất cả các bước tiếp theo sẽ không hợp lệ
34. Hệ quả nào sau đây có thể áp dụng nếu một biến giải thích trong hồi quy được đo với sai số?
(i) Tham số tương ứng sẽ được ước tính không nhất quán
(ii) Ước tính tham số tương ứng sẽ thiên về 0
(iii) Giả định rằng các biến giải thích không phải ngẫu nhiên sẽ bị vi phạm
(iv) Không để lại hậu quả nghiêm trọng
A. (i) only
B. (i) và (ii) chỉ
 C.  * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ   
D. (iv) chỉ
35. Hệ quả nào sau đây có thể áp dụng nếu biến được giải thích trong một hồi quy được đo với sai số?
(i) Tham số tương ứng sẽ được ước tính không nhất quán
(ii) Ước tính tham số tương ứng sẽ thiên về 0
(iii) Giả định rằng các biến giải thích không phải ngẫu nhiên sẽ bị vi phạm
(iv) Không để lại hậu quả nghiêm trọng
A. (i) only

B. (i) và (ii) chỉ

C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D.
    * (iv)  only
 CHƯƠNG 6: Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian đơn biến
1. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm điển hình của chuỗi thời gian hoàn vốn tài sản tài chính?
A. Sự phân bố của chúng có đuôi mỏng
B. Chúng không đứng yên một cách yếu ớt
C. Chúng rất tự tương quan
 D.  * Họ
  không
   có  xu  hướng
2. Điều nào sau đây là NHƯỢC ĐIỂM của việc sử dụng mô hình chuỗi thời gian thuần túy (so với mô hình cấu trúc)?
 A. * Chúng
    không   có
   động cơ về   mặt lý thuyết
 
B. Họ không thể đưa ra dự báo một cách dễ dàng
C. Chúng không thể được sử dụng cho dữ liệu tần số rất cao
D. Khó xác định các biến giải thích thích hợp để sử dụng trong các mô hình chuỗi thời gian thuần túy
3. Điều kiện nào sau đây là cần thiết để một chuỗi có thể được phân loại là quá trình đứng yên yếu?
(i) Nó phải có giá trị trung bình không đổi
(ii) Nó phải có phương sai không đổi
(iii) Nó phải có các phương sai tự động không đổi đối với các độ trễ nhất định
(iv) Nó phải có phân phối xác suất không đổi
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
 C.  * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv).
4. Quá trình tiếng ồn trắng sẽ có
(i) Một số không có nghĩa là
(ii) Phương sai không đổi
(iii) Các phương sai tự động không đổi
(iv) Các phương sai tự động bằng 0 ngoại trừ độ trễ bằng 0
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
 C.  * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv).
5. Hãy xem xét các ước tính tự tương quan mẫu sau đây thu được bằng cách sử dụng 250 điểm dữ liệu:
Trễ 1 2 3
Hệ số 0,2 -0,15 -0,1
Giả sử rằng các hệ số được phân phối xấp xỉ chuẩn, thì hệ số nào là thống kê
đáng kể ở mức 5%?
A. 1 chỉ
 B. * 1  và   2 chỉ        
C. chỉ 1, 2 và 3
D. Không thể xác định ý nghĩa thống kê vì không có sai số chuẩn nào được đưa ra
6. Hãy xem xét lại các hệ số tự tương quan được mô tả trong câu hỏi 5. Giá trị của thống kê Box-Pierce Q là
A. 0,12
B. 37,50
 C. * 18,12
 
D. 18,09
7. Câu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi so sánh Box-Pierce Q và Ljung-Box Q *
thống kê cho sự phụ thuộc tuyến tính trong chuỗi thời gian?
A. Về mặt tiệm cận, giá trị của hai thống kê thử nghiệm sẽ bằng nhau
B.
   * Kiểm
    tra  Q có   các   đặc tính
   mẫu nhỏ tốt   hơn Q *.           
C. Thử nghiệm Q đôi khi quá kích thước đối với các mẫu nhỏ
D. Vì kích thước mẫu có xu hướng hướng tới vô hạn, nên cả hai thử nghiệm sẽ cho thấy xu hướng luôn bác bỏ giả thuyết vô hiệu về
hệ số tự tương quan bằng không
8. Xem xét quy trình MA (3) sau
 ở đâu t là một quá trình tiếng ồn trắng trung bình bằng 0 với2phương
. sai s
Khẳng định nào sau đây là đúng
(i) Quá trình yt không có giá trị trung bình
(ii) Hàm tự tương quan sẽ có giá trị 0 ở độ trễ 5
(iii) Quá trình yt có phương sai s2
(iv) Hàm tự tương quan sẽ có giá trị là một ở độ trễ 0
A.
    * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii) và (iii) chỉ

D. (i), (ii), (iii) và (iv)

9. Hãy xem xét một chuỗi theo sau MA (1) với giá trị trung bình bằng 0 và hệ số trung bình động là 0,4. Giá trị của
phương sai tự động ở độ trễ 1?
A. 0,4
B. 1
C. 0,34
 D.  * Không
        thể   xác định   giá
   trị của các
   tự  phương
     sai nếu
   không biết phương
   sai  nhiễu.         
10. Để một quá trình tự động hồi phục được coi là tĩnh
A. Các nghiệm của phương trình đặc trưng đều phải nằm bên trong vòng tròn đơn vị
B. Các nghiệm của phương trình đặc trưng đều phải nằm trên đường tròn đơn vị.
 C. * Các
  nghiệm
     của
   phương
   trình đặc
   trưng đều
   phải   nằm
     ngoài đường
      tròn   đơn vị
D. Các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nhỏ hơn một ở giá trị tuyệt đối

11. Xem xét quy trình AR (2) sau:

Đây là một?
A. Quá trình văn phòng phẩm
B.
   * Quá
  trình
   gốc
   đơn vị
C. Quá trình nổ
D. Quá trình văn phòng phẩm và căn nguyên đơn vị
Slide 15 chương 6 có root tính chỉ, z = 1 là đơn vị root

12. Hãy xem xét mô hình AR (1) sau đây với các nhiễu có phương sai đơn vị và giá trị trung bình bằng 0

Giá trị trung bình (vô điều kiện) của y sẽ được cho bởi
A. 0,2
B. 0,4
C. 0,5
D.
   * 0,33
 
13. Phương sai (không điều kiện) của quá trình AR (1) đối với y cho trong câu hỏi 12 sẽ là
A. *
     1,19
B. 2,5
C. 1
D. 0,33
Phương sai (không điều kiện) của quá trình AR (1) được cho bằng phương sai của các nhiễu chia cho (1 trừ đi
bình phương của hệ số hồi quy tự động), trong trường hợp này là 1 / (1 - 0,4 2) = 1,19.

14. Giá trị của hàm tự phương sai ở độ trễ 3 đối với mô hình AR (1) được đưa ra trong câu hỏi 12 sẽ là
A. 0,4
B. 0,064
C. 0
D.
   * 0,076
 
Giá trị của hàm tự thay đổi ở độ trễ k đối với bất kỳ quá trình AR (1) nào có hệ số tự động hồi quy a1 được cho bởi
a1 k nhân với sigma 2 chia cho (1 trừ a1 2), trong trường hợp này là 0,4 3 x 1 / (1 - 0,4 2) = 0,076.
15. Giá trị của hàm tự tương quan ở độ trễ 3 đối với mô hình AR (1) được đưa ra trong câu hỏi 12 sẽ là
A. 0,4
B.
   * 0,064
 
C. 0
D. 0,076
Giá trị của hàm tự tương quan tại độ trễ k đối với bất kỳ quá trình AR (1) nào có hệ số tự động hồi quy a1 được cho một cách đơn giản
bằng a1 k, trong trường hợp này là 0,4 3 = 0,064.

16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi liên quan đến hàm tự tương quan (acf) và tự tương quan một phần
hàm (pacf)?
(i) Acf và pacf sẽ luôn giống nhau ở độ trễ bất kể kiểu máy nào
(ii) Nhịp độ cho mô hình MA (q) nói chung sẽ khác 0 sau độ trễ q
(iii) pacf cho mô hình AR (p) sẽ bằng 0 sau độ trễ p
(iv) acf và pacf sẽ giống nhau ở độ trễ hai đối với mô hình MA (1)

A. (ii) và (iv) chỉ

B. (i) và (iii) chỉ
C.
    * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
17. Một mô hình ARMA (p, q) (p, q là các số nguyên lớn hơn 0) sẽ có
A.
   * Một
    acf   và pacf    đều
   suy
   giảm
   về mặt
   hình học  
B. Một acf giảm về mặt hình học và một pacf bằng 0 sau p trễ
C. Một acf giảm về mặt hình học và một pacf bằng 0 sau q trễ
D. Một acf bằng 0 sau p trễ và một pac bằng 0 sau q trễ
18. pacf
A. Môcần thiết
hình ARđể
vàphân
MA biệt giữa
B.
   * Một
    mô  hình  AR  và một   mô hình ARMA
C. Một mô hình MA và một mô hình ARMA
D. Các mô hình khác nhau từ trong họ ARMA
19. Các gốc đặc trưng của quá trình MA

A. 1 và 2
 B. * 1  và   0,5    
C. 2 và -0,5
D. 1 và -3
20. Hãy xem xét hình ảnh sau đây và đề xuất mô hình từ danh sách sau đây mô tả tốt nhất quy trình:

A. Một AR (1)
B. Một ARMA (2,1)
C. An MA (2)
 D.  * Một
    AR (2)
21. Hãy xem xét hình ảnh sau đây và đề xuất mô hình từ danh sách sau đây mô tả tốt nhất quy trình:

A.
   * Một
    MA (2)
B. Một AR (2)
C. Một ARMA (1,1)
D. Một AR (1)
22. Phát biểu nào sau đây là đúng về acf và pacf?
(i) Acf và pacf thường khó diễn giải trong thực tế
(ii) Có thể khó tính toán acf và pacf đối với một số tập dữ liệu
(iii) Tiêu chí thông tin đại diện cho một cách tiếp cận thay thế để xác định thứ tự mô hình

(iv) Nếu được áp dụng đúng, acf và pacf sẽ luôn cung cấp các lựa chọn mô hình duy nhất
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C.
    * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ
  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
23. Phát biểu nào sau đây là đúng về phương pháp Box-Jenkins để kiểm tra chẩn đoán cho các mô hình ARMA?
(i) Các bài kiểm tra sẽ cho biết liệu mô hình được xác định là quá lớn hay quá nhỏ
(ii) Các thử nghiệm liên quan đến việc kiểm tra các phần dư của mô hình về tự tương quan, phương sai thay đổi và tính không chuẩn
(iii) Nếu mô hình được đề xuất ở giai đoạn xác định là phù hợp, acf và pacf cho các phần dư phải
không hiển thị cấu trúc bổ sung
(iv) Nếu mô hình được đề xuất ở giai đoạn xác định là phù hợp, các hệ số trên các biến bổ sung
theo phương pháp overfitting sẽ không đáng kể về mặt thống kê
 A.  * (ii)  và (iv)   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
24. Phát biểu nào sau đây là đúng về tiêu chí thông tin?
(i) Bình phương R được điều chỉnh là một tiêu chí thông tin
(ii) Nếu tổng bình phương còn lại giảm khi một số hạng bổ sung được thêm vào, giá trị của tiêu chí thông tin
sẽ giảm
(iii) Tiêu chí thông tin của Akaike luôn dẫn đến các đơn đặt hàng mô hình ít nhất là lớn bằng các đơn đặt hàng của Schwarz
tiêu chí thông tin
(iv) Tiêu chí thông tin của Akaike là nhất quán
A. (ii) và (iv) chỉ
B.
    * (i)  và (iii)
   chỉ   
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
25. Hãy xem xét phương trình ARMA (2,1) sau (với sai số chuẩn trong ngoặc đơn) đã được ước tính như một phần của
chiến lược trang bị quá mức Box-Jenkins để kiểm tra tính đầy đủ của mmodel AR (1) đã chọn.

Bạn nghĩ mô hình nào, với những kết quả này, là thích hợp nhất cho dữ liệu?
A. Một AR (1)
B. Một AR (2)
C. Một ARMA (2,1)
    * Phản
D.     
ứng thích hợp  đối với tập
   hợp
   các
   kết
   quả
   chẩn đoán   này       lại
sẽ là quay    giai
     đoạn   xác  định
   và        
 đề xuất một       mô hình
   lớn hơn
26. Phát biểu nào sau đây là đúng về lớp của mô hình ARIMA (p, d, q)?
(i) Chữ "I" là viết tắt của từ độc lập
(ii) Mô hình ARIMA (p, 1, q) được ước tính trên một loạt các bản ghi giá tương đương với mô hình ARIMA (p, 0, q)
ước tính trên một tập hợp lợi nhuận kép liên tục
(iii) Đối với chuỗi thời gian tài chính là hợp lý khi giá trị tối ưu của d có thể là 2 hoặc 3.
(iv) Việc ước lượng các mô hình ARIMA không tương thích với khái niệm đồng liên kết
 A.  * (ii)  và (iv)
   chỉ  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
27. Phát biểu nào sau đây là đúng về dự báo trong kinh tế lượng?
A. Chỉ có thể thực hiện dự báo cho dữ liệu chuỗi thời gian
B. Các mô hình được chỉ định sai chắc chắn sẽ tạo ra các dự báo không chính xác
C. Dự báo có cấu trúc đơn giản hơn để sản xuất so với dự báo từ mô hình chuỗi thời gian
D.
   * Khả
  năng dự   báo trong mẫu    là   một
     thử nghiệm
        kém về  tính đầy đủ của mô hình
28. Nếu một chuỗi, y, tuân theo một bước đi ngẫu nhiên, thì dự báo trước một bước tối ưu của y là bao nhiêu?
A.
   * Giá
  trị  hiện tại  của y     
B. không
C. một
D. Giá trị trung bình của y trong khoảng thời gian trong mẫu
29. Nếu một chuỗi, y, đi theo một bước ngẫu nhiên với độ trôi b, thì dự báo tối ưu trước một bước về sự thay đổi của y là bao nhiêu?
A. Giá trị hiện tại của y
B. không
C. một

 D.  * Giá
  trị  trung bình
   của  sự   thay
   đổi theo
     y  trong  khoảng
   thời gian
   trong mẫu
30. Mô hình dự báo “cũ” là một mô hình
A. Chỉ bao gồm các giá trị đồng thời của các biến trên RHS
B. Chỉ bao gồm các giá trị cùng thời và trước đó của các biến trên RHS
 C. * Chỉ
  bao gồm    các   giá trị trước
   đó  của   các biến    trên
   RHS
    
D. Chỉ bao gồm các giá trị đồng thời của các biến ngoại sinh trên RHS
31. Hãy xem xét mô hình MA (2) sau

Dự báo đi trước hai bước tối ưu từ mô hình này là bao nhiêu, được thực hiện tại thời điểm t, nếu các giá trị của phần dư từ
mô hình tại thời điểm t và t-1 lần lượt là 0,6 và –0,1 và các giá trị của chuỗi thực tế y tại thời điểm t-1 là –0,4?
A. 0
B. 0,3
 C. * 0,24
 
D. 0,64
Những gì chúng tôi muốn là dự báo cho y_ (t + 2). Lặp lại mô hình về phía trước trong thời gian một và hai bước thời gian, chúng tôi sẽ có
y_ (t + 1) = 0,3 + 0,5u_t - 0,4u_ (t-1) + u_ (t + 1)
y_ (t + 2) = 0,3 + 0,5u_ (t + 1) - 0,4u_ (t) + u_ (t + 2).
Lấy kỳ vọng của hai phương trình này tương ứng cho
E [y_ (t + 1)] = 0,3 + 0,5E [u_t] - 0,4E [u_ (t-1)] + E [u_ (t + 1)]
E [y_ (t + 2)] = 0,3 + 0,5E [u_ (t + 1)] - 0,4E [u_ (t)] + E [u_ (t + 2)]
Nếu kỳ vọng được thực hiện tại thời điểm t, chỉ các đại lượng tối đa và bao gồm cả thời gian t mới được biết, do đó E [u_ (t + 1)] = 0 và E [u_ (t + 2)]
= 0, trong khi E [u_t] = u_t = 0,6 và E [u_ (t-1)] = u_ (t-1) = -0,1. Cắm các giá trị này vào 2 phương trình cuối cùng ở trên sẽ cho
E [y_ (t + 1)] = 0,3 + (0,5 x 0,6) - (0,4 x -0,1) = 0,64 và E [y_ (t + 2)] = 0,3 - (0,4 x 0,6) = -0,24. Do đó, 2 bước tối ưu
dự báo trước là 0,24 và c đúng. Lưu ý rằng giá trị của chuỗi thực tế tại thời điểm t-1 là "cá trích đỏ" - nghĩa là
chúng là những thông tin vô dụng vì theo đặc điểm kỹ thuật MA, giá trị hiện tại của chuỗi phụ thuộc vào
các giá trị hiện tại và trước đó của một cụm từ lỗi, chứ không phải các giá trị trước đó của chính chuỗi.

32. Dự báo trước ba bước tối ưu từ mô hình MA (2) được đưa ra trong câu hỏi 31 là gì?
A. 0
 B. * 0,3
 
C. 0,24
D. 0,64
Lặp lại phương trình đã cho trong câu hỏi 11 về phía trước ba bước thời gian cho
y_ (t + 3) = 0,3 + 0,5u_ (t + 2) - 0,4u_ (t + 1) + u_ (t + 3)
và kỳ vọng về điều này dẫn đến
E [y_ (t + 3)] = 0,3 + 0,5E [u_ (t + 2)] - 0,4E [u_ (t + 1)] + E [u_ (t + 3)].

33. Phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến ước tính và dự báo của một phép làm trơn theo cấp số nhân
mô hình, St = ayt + (1-a) St-1?
(i) Sử dụng ký hiệu chuẩn, giá trị của a càng lớn thì trọng số càng ít được gắn với các quan sát gần đây hơn
(ii) Nếu a = 0, sẽ không cập nhật khi có các quan sát mới
(iii) Dự báo chỉ trước một bước từ mô hình làm mịn theo cấp số nhân sẽ là dự báo gần đây nhất
giá trị làm mịn
(iv) Nếu a = 1, mô hình tương đương với một bước đi ngẫu nhiên cho chuỗi y
 A.  * (ii)  và (iv)
   chỉ  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
34. Phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến các biện pháp thay thế độ chính xác của dự báo?
A. Sai số trung bình bình phương thường có tương quan cao với khả năng sinh lời của quy tắc giao dịch
B. Sai số tuyệt đối trung bình cung cấp hàm suy hao bậc hai
C. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình là một thước đo hữu ích để đánh giá dự báo lợi nhuận của tài sản
 D.  * Sai
  số trung    bình  bình phương
   phạt
   các   lỗi dự báo
   lớn   nhiều hơn các lỗi dự  báo nhỏ
   một
   cách
   không   cân xứng
35. Yếu tố nào sau đây có khả năng dẫn đến độ chính xác của dự báo ngoài mẫu tương đối cao?
 A. * Một
     mô hình    dựa
     trên lý  thuyết
   tài chính
    
B. Một mô hình chứa nhiều biến
C. Một mô hình có biến phụ thuộc gần đây đã thể hiện sự thay đổi cấu trúc
D. Một mô hình hoàn toàn mang tính chất thống kê không có chỗ cho việc sửa đổi các dự báo mang tính phán đoán
 CHƯƠNG 7: Mô hình đa biến
1. Trong bối cảnh lập mô hình phương trình đồng thời, phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến
biến nội sinh?
A. Giá trị của các biến nội sinh được xác định bên ngoài hệ thống
B. Có thể có ít phương trình hơn trong hệ thống hơn là có các biến nội sinh
C.
   * Các
  phương    trình   dạng rút gọn
     sẽ không
   chứa
   bất
   kỳ biến nội  sinh nào   trên  RHS
    
D. Các phương trình dạng rút gọn sẽ chỉ chứa các biến nội sinh trên RHS
2. Nếu OLS được áp dụng riêng biệt cho từng phương trình là một phần của hệ thống đồng thời, các ước lượng kết quả sẽ b
A. Không thiên vị và nhất quán
B. Thiên vị nhưng nhất quán
C.
   * Thành
  kiến
   ​và   không nhất quán
D. Không thể áp dụng OLS cho các phương trình là một phần của hệ thống đồng thời
3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi liên quan đến hệ tam giác hoặc hệ đệ quy?
(i) Các tham số có thể được ước tính hợp lệ bằng cách sử dụng các ứng dụng riêng biệt của OLS cho mỗi phương trình
(ii) Các biến độc lập có thể tương quan với các điều khoản sai số trong các phương trình khác
(iii) Việc áp dụng 2SLS sẽ dẫn đến các ước tính tham số không thiên vị nhưng không hiệu quả
(iv) Các biến độc lập có thể tương quan với các thuật ngữ sai số trong các phương trình mà chúng xuất hiện dưới dạng
biến độc lập
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
 C.  * (i),  (ii),   và (iii)
   chỉ  
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
4. Hãy xem xét hệ thống phương trình sau (với các chỉ số thời gian bị loại bỏ và sử dụng ký hiệu chuẩn)

Theo điều kiện thứ tự, phương trình đầu tiên là

 A. * Không
  xác định 
B. Chỉ cần xác định
C. Quá xác định
D. Không xác định được phương trình vì câu hỏi không đưa ra dạng rút gọn.
người mẫu
5. Xét lại hệ phương trình ở câu 4. Theo điều kiện bậc hai, phương trình thứ hai là
A. Không xác định
B.
   * Chỉ  cần    xác định
C. Quá xác định
D. Không xác định được phương trình vì câu hỏi không đưa ra dạng rút gọn.
người mẫu
6. Xét lại hệ phương trình ở câu 4. Phương pháp ước lượng nào, nếu có, có thể dùng cho hàm thứ ba
phương trình trong hệ thống:
(i) OLS
(ii) 2SLS
(iii) ILS
A. (ii) chỉ
B. (ii) và (iii) chỉ
 C. * (i),
  (ii),
   và   (iii)  
D. Các hệ số không thể được ước lượng một cách hợp lệ bằng bất kỳ phương pháp nào
7. Điều kiện đặt hàng là
A. Điều kiện cần và đủ để xác định
 B. * Điều
     kiện cần   nhưng    chưa
   đủ để  xác định        
C. Điều kiện đủ nhưng không cần thiết để xác định
D. Một điều kiện dù cần thiết cũng không đủ để nhận biết
8. Một bài kiểm tra Hausman sẽ được sử dụng cho
A. Xác định xem một phương trình là một phần của hệ thống đồng thời có được xác định hay không
 B. * Xác
  định xem có    cần một     khuôn khổ đồng
   thời cho một
      biến cụ   thể   hay
   không     
C. Xác định xem 2SLS hoặc ILS là tối ưu
D. Xác định xem phương trình dạng cấu tạo có thể nhận được bằng cách thay thế từ dạng rút gọn hay không
9. Kỹ thuật ước lượng nào sau đây có sẵn để ước tính các hệ thống được xác định quá mức của
phương trình đồng thời?

(i) OLS
(ii) ILS
(iii) 2SLS
(iv) IV
A. (iii) chỉ
 B. * (iii)
  và   (iv)  chỉ  
CC (ii), (iii), và (iv) chỉ
D. (i), (ii), (iii) và (iv)
10. Điều nào sau đây là ưu điểm của phương pháp VAR để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến tương đối
để ước lượng các mô hình cấu trúc đầy đủ?
(i) VAR nhận được động lực mạnh mẽ từ lý thuyết kinh tế và tài chính
(ii) VAR ở dạng rút gọn có thể được sử dụng dễ dàng để tạo ra các dự báo theo chuỗi thời gian
(iii) Các mô hình VAR thường rất phức tạp
(iv) OLS có thể được áp dụng riêng cho từng phương trình ở dạng rút gọn VAR
 A.  * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
11. Tổng cộng sẽ cần bao nhiêu tham số cho tất cả các phương trình ở dạng chuẩn, không hạn chế, tri-
thay đổi VAR (4), bỏ qua các lệnh chặn?
A. 12
 B4
C. 3
 D.   * 36
VAR ba biến thể là một trong đó sẽ có ba phương trình, mỗi phương trình cho một biến và VAR không hạn chế (4) là một
chứa 4 độ trễ của mỗi biến trong mỗi phương trình. Như vậy, mỗi phương trình sẽ có 4 độ trễ của 3 biến (tức là 12
tham số để ước tính cho mỗi phương trình), cho mỗi 3 phương trình = 12 x 3 = tổng cộng 36 tham số trên cả 3
các phương trình.
12. Phát biểu nào sau đây là đúng về VAR?
A. Các ước lượng hệ số có cách giải thích lý thuyết trực quan
B. Các ước lượng hệ số thường có cùng dấu cho tất cả các độ trễ của một biến nhất định trong một phương trình nhất định
C.
   * VAR
  thường
   tạo
   ra dự   báo tốt  hơn so với   các  mô hình cấu trúc
   phương
   trình đồng
   thời  
D. Tất cả các thành phần của VAR phải ở trạng thái tĩnh trước khi nó có thể được sử dụng để dự báo
13. Giả sử rằng hai nhà nghiên cứu, sử dụng 3 biến giống nhau và 250 quan sát giống nhau trên mỗi biến, ước lượng
một VAR. Một người ước tính VAR (6), trong khi người kia ước tính VAR (4). Các yếu tố quyết định phương sai-hiệp phương sai
ma trận của phần dư cho mỗi VAR lần lượt là 0,0036 và 0,0049. Các giá trị của thống kê thử nghiệm cho
thực hiện kiểm tra xem VAR (6) có thể bị hạn chế đối với VAR (4) hay không?
A.
   * 77,07
 
B. 0,31
C. 0,33
D. 4,87
Yếu tố quyết định của ma trận phương sai-hiệp phương sai cho mô hình hạn chế (VAR (4)) sẽ lớn hơn trong hai.
Do đó, phép tính LR = 250 x [log (0,0049) - log (0,0036)] = 77,07
14. Hãy xem xét lại các VAR đã được thảo luận ở câu hỏi 13. Số bậc tự do của
giá trị quan trọng để kiểm tra hạn chế?
A. 2
B. 6
C. 9
D. * 18
       
15. Giả sử bây giờ một nhà nghiên cứu muốn sử dụng tiêu chí thông tin để xác định độ trễ tối ưu cho VAR. 500
các quan sát có sẵn cho VAR hai phương sai và các giá trị của yếu tố quyết định phương sai-hiệp phương sai
ma trận số dư lần lượt là 0,0336, 0,0169, 0,0084 và 0,0062 cho độ trễ 1, 2, 3 và 4. Tối ưu là gì
thứ tự mô hình theo tiêu chí thông tin của Akaike?
A. 1 độ trễ
B. 2 độ trễ
 C. * 3  độ
   trễ
D. 4 độ trễ
1 độ trễ: log (0,0336) + (2 x 6/500) = -3,369
2 độ trễ: log (0.0169) + (2 x 10/500) = -4.040
3 độ trễ: log (0,0084) + (2 x 14/500) = -4,724 (phút)
4 độ trễ: log (0,0083) + (2 x 18/500) = -4,719

16. Hãy xem xét mô hình VAR (2) lưỡng biến sau:

Điều kiện nào sau đây phải đáp ứng để nói rằng quan hệ nhân quả Granger chỉ chạy từ y1 đến y2?
A. Hệ số b có ý nghĩa và hệ số d không đáng kể
 B.   * Hệ số      d có ý nghĩa  và hệ số b   không
   đáng
      kể   
C. Hệ số a có nghĩa và hệ số c không đáng kể
D. Hệ số c có ý nghĩa và hệ số a không đáng kể
Câu 2 đúng. Đối với quan hệ nhân quả Granger chạy từ y1 đến y2 nhưng không phải ngược lại ngụ ý rằng các hệ số trên
độ trễ của y1 phải có ý nghĩa trong phương trình đối với y2, nhưng các hệ số về độ trễ của y2 không được có ý nghĩa trong
phương trình cho y1. Do đó, hệ số d phải có ý nghĩa thống kê và hệ số b phải
không có ý nghĩa thống kê. Lưu ý rằng nó không ảnh hưởng đến sự hiện diện hoặc theo cách khác của quan hệ nhân quả Granger nếu b hoặc c
hệ số có ý nghĩa hoặc không đáng kể.
17. Hãy xem xét lại mô hình VAR của phương trình 16. Điều kiện nào sau đây phải phù hợp để nó được
là phản hồi hai chiều?
A. Hệ số b và d có ý nghĩa và hệ số a và c không đáng kể
B. Hệ số a và c có ý nghĩa và hệ số b và d không đáng kể
C. Hệ số a và c có nghĩa
 D.     
* Hệ số   b   và d   có
   nghĩa   
Câu 4 đúng. Nhân quả hai chiều ngụ ý rằng nhân quả Granger chảy theo cả hai hướng - tức là y1 gây ra
y2 và y2 đó gây ra y1. Điều này ngụ ý rằng cả hai hệ số b và d phải có ý nghĩa thống kê. Một lần nữa, nó
không ảnh hưởng đến sự hiện diện hoặc theo cách khác của quan hệ nhân quả Granger nếu hệ số a và c có ý nghĩa hay không - đây là
không liên quan.
18. Phát biểu nào sau đây là đúng khi liên quan đến phân tích phân tích phương sai của VAR?
(i) Phân tách phương sai đo lường tác động của một cú sốc đơn vị đối với từng biến trên VAR
(ii) Phân tách phương sai có thể được coi là đo lường tỷ lệ của phương sai sai dự báo là
quy cho mỗi biến
(iii) Thứ tự của các biến là quan trọng để tính toán các phản ứng xung nhưng không phân tách phương sai
(iv) Thông thường, hầu hết phương sai sai dự báo cho một biến nhất định là do các cú sốc đối với biến đó
 A.  * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
19. Những vấn đề nào có thể phát sinh nếu sử dụng các bài kiểm tra gốc đơn vị tiêu chuẩn trong trường hợp có sự phá vỡ cấu trúc trong một chuỗi thời gian?
A. Các bài kiểm tra có thể thiếu điện
B. Các bài kiểm tra có thể quá khổ
C. Các thử nghiệm có thể không bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó không chính xác
D.
   * Tất
  cả   từ
   (a)
   đến
     (c) đều
   có thể áp  dụng
 CHƯƠNG 8: Mô hình hóa mối quan hệ dài hạn trong tài chính
1. Điều nào sau đây KHÔNG phải là hệ quả của việc sử dụng dữ liệu không cố định ở dạng mức?
A. Hồi quy R² có thể rất cao
B. Thống kê thử nghiệm có thể không tuân theo các phân phối chuẩn
C. Các suy luận thống kê có thể không hợp lệ
 D.  * Các
  ước lượng
   tham số   có thể
     bị sai lệch
2. Đối với một quá trình tự động hồi phục tĩnh, các cú sốc sẽ
 A. *  Cuối cùng chết
     đi
B. Kiên trì vô thời hạn
C. Phát triển theo cấp số nhân
D. Không bao giờ xảy ra
3. Hãy xem xét mô hình sau cho yt:

Điều nào sau đây mô tả chính xác nhất quy trình cho yt?
A. Một quá trình gốc đơn vị
B. Một quá trình tĩnh
 C. *  Một
   quá trình xu   hướng  xác định
 
D. Đi bộ ngẫu nhiên có trôi dạt
Mô hình này rõ ràng là một mô hình xu hướng xác định, vì nó bao gồm thuật ngữ xu hướng xác định “lambda t”.
Quá trình như vậy sẽ có một đường thẳng xu hướng cơ bản sẽ dốc lên (xuống dưới) nếu lambda
dương (âm). Nó rõ ràng không phải là một quá trình tĩnh vì nó có một xu hướng (trừ khi lambda = 0!). Cũng không
một quá trình gốc đơn vị hoặc một bước đi ngẫu nhiên với sự trôi dạt vì không có số hạng trễ trong y ở phía bên tay phải.
4. Nếu một chuỗi, yt được cho là tích phân bậc 2, mệnh đề nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG?
(i) Nó đòi hỏi sự khác biệt hai lần để tạo ra một chuỗi tĩnh
(ii) Nó chứa đúng hai đơn vị gốc
(iii) Nếu chuỗi sai khác ba lần, chuỗi kết quả sẽ đứng yên
(iv) Một mô hình hợp lý cho chuỗi sẽ là
A. (i)
B. (ii)
C. (iii)
 D.  * (iv)
 
5. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quá trình đứng yên?
(i) Nó thường xuyên vượt qua giá trị trung bình của nó
(ii) Nó có giá trị trung bình và phương sai không đổi
(iii) Nó không chứa thành phần xu hướng
(iv) Nó sẽ cố định ở dạng khác biệt đầu tiên
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
 D.   * (i),   (ii),   (iii),   và (iv)
  
6. Hãy xem xét hai cách sau đây để thể hiện hồi quy kiểm định Dickey-Fuller:

Hạn chế nào sau đây phải tuân theo?

(tôi)
(ii)
(iii)
(iv)
A. (i)
 B. *  (ii)
C. (iii)
D. (iv)

7. Lưu ý rằng các bảng thống kê không cần thiết để trả lời câu hỏi này. Đối với một mẫu 1000 quan sát,
các giá trị thống kê của thử nghiệm Dickey-Fuller là
 A. *  Âm hơn   (tức là lớn
   hơn
   về  giá trị tuyệt
      đối) so  với giá
   trị ở  đuôi bên
     trái  của   phân  phối
   chuẩn
        
B. Ít âm hơn (nghĩa là nhỏ hơn về giá trị tuyệt đối) giá trị ở đuôi bên trái của phân phối chuẩn
 C. Âm
D. Thu tính
được từ (tức
hơn một là
công
lớn thức
hơn về phân
giá tích cho đối)
trị tuyệt mật cho
độ của
kíchphân bốthử
thước Dickey-Fuller
nghiệm 10% so với thử nghiệm 5%
8. Mục đích của việc “tăng cường” hồi quy kiểm tra Dickey-Fuller là để
A. Đảm bảo rằng không có phương sai thay đổi trong các phần dư hồi quy thử nghiệm
B. Đảm bảo rằng các phần dư hồi quy thử nghiệm được phân phối bình thường
C.
   *  Đảm bảo   rằng
   không
     có   tự tương quan trong       các
   phần
   dư hồi quy
   thử nghiệm
D. Đảm bảo rằng tất cả các trường hợp không cố định đều được tính đến
9. Giả sử rằng hồi quy sau được tiến hành

và thống kê thử nghiệm có giá trị là +3,2. Kết luận phù hợp là gì?
(i) yt là đứng yên
(ii) yt chứa đúng một đơn vị gốc
(iii) yt chứa ít nhất một đơn vị gốc
(iv) yt chứa đúng hai đơn vị căn
A. (i)
B. (ii)
 C. *  (iii)
D. (iv)
Lý do mà bạn không cần bảng thống kê để trả lời câu hỏi này là vì thống kê thử nghiệm cho đến nay
xa vùng bác bỏ mà kết luận không thể chối cãi! Nhớ lại rằng giả thuyết rỗng của một đơn vị
gốc trong y sẽ bị từ chối nếu thống kê thử nghiệm âm hơn giá trị tới hạn. Các giá trị quan trọng là
thường là khoảng –3 cho mức ý nghĩa 5%, vì vậy rõ ràng thống kê thử nghiệm sẽ nằm trong vùng không loại bỏ
vì nó thậm chí không tiêu cực! Do đó, giả thuyết rỗng sẽ bị bác bỏ và chúng ta sẽ nói rằng y chứa một
gốc đơn vị. Trên thực tế, giả thuyết rỗng vẫn sẽ không bị bác bỏ ở đây nếu y chứa nhiều hơn một
căn bậc hai, do đó, kết luận thích hợp đúng là y chứa ít nhất một căn bậc hai. Để mà
kiểm tra xem y có chứa một đơn vị gốc hay nhiều hơn một đơn vị hay không, chúng ta sẽ phải “di chuyển một bánh răng”. Cái này sẽ
liên quan đến hồi quy sự khác biệt thứ hai của y trên độ trễ của sự khác biệt đầu tiên, như trong câu hỏi 11.
10. Giả sử rằng phép hồi quy kiểm định Dickey-Fuller sau đây được thực hiện

và giá trị của thống kê thử nghiệm là –6,3. Kết luận phù hợp là gì?
(i) yt là đứng yên
(ii) yt chứa đúng một đơn vị gốc
(iii) yt chứa ít nhất một đơn vị gốc
(iv) yt chứa đúng hai đơn vị căn
 A. *  (i)
B. (ii)
C. (iii)
D. (iv)
Một lần nữa, thống kê thử nghiệm đủ cực đoan để kết luận phù hợp là hiển nhiên mà không cần thống kê
những cái bàn. Các giá trị quan trọng cho hồi quy kiểu Dickey-Fuller thường có thứ tự là –3 cho 5%
mức ý nghĩa, rất rõ ràng trong trường hợp này, kết quả là bác bỏ giả thuyết vô hiệu. Nhưng rỗng là gì
giả thuyết? Giá trị rỗng là y có ít nhất 2 nghiệm nguyên. Vì nó được nêu trong câu hỏi rằng bài kiểm tra này trong
Câu hỏi 10 được cho là cần thiết và đang được thực hiện sau khi kiểm tra một đơn vị gốc như trong câu hỏi 9,
giả thuyết thay thế sẽ là có một đơn vị gốc. Do đó, kết luận sẽ là chuỗi y
chứa chính xác một gốc đơn vị, tức là nó là I (1). Nếu một thử nghiệm xem chuỗi y có phải là I (1) không đã được tiến hành
trước đây, có thể y có thể là I (0), tức là nó không chứa căn nguyên đơn vị và do đó đứng yên.
11. Nếu hai biến xt và yt được cho là đồng liên kết, mệnh đề nào sau đây là đúng?
(i) xt và yt đều phải đứng yên
(ii) Chỉ một kết hợp tuyến tính của xt và yt sẽ là đứng yên

(iii) Phương trình đồng liên kết cho xt và yt mô tả mối quan hệ ngắn hạn giữa hai
hàng loạt
(iv) Phần dư của một hồi quy yt trên xt phải đứng yên
A.
    * (ii)  và (iv)
   chỉ
  
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
12. Nếu thử nghiệm Engle-Granger được áp dụng cho phần dư của một hồi quy đồng liên kết tiềm năng, điều gì sẽ
là giải thích của giả thuyết vô hiệu?
A. Các biến được đồng liên kết
 B. *  Các biến
   không   liên   kết  với nhau  
C. Cả hai biến số đều đứng yên
D. Cả hai biến số đều không đứng yên
13. Hãy xem xét mô hình sau cho yt:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(i) Các thuật ngữ gamma đo lường mối quan hệ lâu dài giữa y và x
(ii) Các thuật ngữ gamma đo lường mối quan hệ ngắn hạn giữa y và x
(iii) Các bài kiểm tra giả thuyết không thể được thực hiện một cách hợp lệ trên các điều kiện gamma
(iv) Các bài kiểm tra giả thuyết không thể được thực hiện một cách hợp lệ trên các điều kiện beta
A. (ii) và (iv) chỉ
 B.  * (i)  và (iii)
   chỉ   
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
14. Điều nào sau đây là nhược điểm của phương pháp Dickey-Fuller / Engle-Granger để kiểm tra
đồng liên kết và mô hình hóa các mối quan hệ đồng liên kết?
(i) Chỉ có thể ước tính một mối quan hệ đồng liên kết
(ii) Riêng đối với các mẫu nhỏ. Khả năng cao là các thử nghiệm cho thấy rằng các biến không
 đồng liên kết khi họ đang
(iii) Không thể đưa ra suy luận về hồi quy đồng liên kết
(iv) Quy trình buộc nhà nghiên cứu phải chỉ rõ biến nào là biến phụ thuộc và biến nào là
biến độc lập.
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iii) chỉ
D.
    * (i),   (ii),   (iii),   và (iv)
  
15. Sự khác biệt chính giữa phương pháp Dickey Fuller (DF) và Phillips-Perron (PP) đối với đơn vị
kiểm tra gốc?
A. ADF là một phương pháp tiếp cận phương trình duy nhất để kiểm tra căn nguyên đơn vị trong khi PP là một phương pháp tiếp cận hệ thống
B. Kiểm tra PP đảo ngược DF rỗng và các giả thuyết thay thế để có tính ổn định dưới giá trị rỗng
giả thuyết của bài kiểm tra PP
 C. *  Kiểm  tra  PP kết    hợp một hiệu      chỉnh tự động
   cho các   phần
   dư tương quan
   tự động
   trong
      hồi  quy kiểm tra
D. Các bài kiểm tra PP có sức mạnh tốt trong các mẫu nhỏ trong khi các bài kiểm tra DF thì không
16. Chỉ trích nào sau đây về cách tiếp cận của Dickey-Fuller / Engle-Granger để đối phó với
biến đồng liên kết có được khắc phục bằng thủ tục Engle-Yoo (EY) không?
Đ. Trong bối cảnh các mẫu nhỏ, các bài kiểm tra Dickey Fuller có xu hướng kết luận rằng có một gốc đơn vị trong
loạt khi không có
B. Phương pháp Engle-Granger (EG) chỉ có thể phát hiện tối đa một mối quan hệ đồng liên kết mặc dù ở đó
có thể nhiều hơn một
C. Các biến được xử lý không đối xứng trong các bài kiểm tra đồng liên kết
 D.  * Không
        thể    thực hiện      các bài kiểm
   tra   về mối
   quan
   hệ đồng liên
   kết
17. Các gốc đặc trưng của ma trận sau là gì?

 A. *  0 và
   8   
B. 0 và 4
C. 2 và 4
D. 2 và 3
(2 - lamda) (6 - lamda) - 12 = 0. Do đó lamda 2 - 8 lamda +12 - 12 = 0. Các gốc do đó là 0 và 8
18. Hạng của ma trận pi cho trong câu 17 là bao nhiêu?
A. 0
B.
    * 1
C. 2
D. Không thể tính được thứ hạng mà không được thông báo về các giá trị riêng
1 là câu trả lời chính xác. Xếp hạng là số hàng và cột độc lập tuyến tính trong ma trận pi. Nó
Nhìn vào ma trận sẽ rõ ràng ngay lập tức rằng cột thứ hai chính xác gấp đôi cột đầu tiên. Vì vậy,
hạng là 1. Lưu ý rằng hạng sẽ bằng 0 nếu tất cả các phần tử của ma trận đều giống nhau -
ví dụ, tất cả 2. Câu hỏi này cũng có thể được trả lời bằng cách xem xét các gốc đặc trưng của số pi
ma trận. Các gốc đặc trưng này còn được gọi là giá trị riêng, và hạng của ma trận là số không
không giá trị riêng, trong trường hợp này là một.
19. Một cách thích hợp để mô tả ma trận pi trong câu hỏi 17 là nói rằng nó là
A. Thuộc hạng đầy đủ
B. Một ma trận không
 C. *  Một
   ma trận   số ít
D. Một ma trận định thức khác 0
Ma trận này có thứ hạng giảm (nghĩa là nó không có thứ hạng đầy đủ) vì nó có một giá trị riêng bằng 0 và thứ hạng của nó là 1
(nó sẽ phải được xếp hạng 2 để được mô tả là có thứ hạng đầy đủ). Rõ ràng, nó không phải là một ma trận 0, mà
có nghĩa là tất cả các phần tử của nó sẽ bằng không. Một ma trận có định thức khác 0 sẽ phải
có thứ hạng đầy đủ - nghĩa là, nó sẽ phải có tất cả các giá trị riêng của nó khác 0. Định thức của ma trận là
tích của các giá trị riêng của nó, và do đó ma trận này không có định thức nào. Ma trận có thứ hạng giảm là
còn được gọi là ma trận số ít, và do đó c đúng.
20. Hãy xem xét một hệ thống chứa 4 biến và nơi mà kiểm tra Johansen đã được áp dụng với
kết quả sau:
 
  r Lamda   trị tới hạn
max 5% giá  
  0 29,65 30,26
  1 20,91 23,84
  2 10,67 17,72
  3 8,55 10,71
 A. *  0  
B. 1
C. 2
D. 3
Bước đầu tiên sẽ là kiểm tra giả thuyết rỗng về không có vectơ đồng liên kết (r = 0) với một phương án thay thế
một vectơ đồng liên kết. Thống kê thử nghiệm có giá trị 29,65, thấp hơn giá trị tới hạn 5%. chúng tôi
do đó sẽ kết luận rằng không có vectơ đồng liên kết - tức là không có kết hợp tuyến tính của 4
các biến đứng yên, và do đó các dòng còn lại của bảng sẽ không liên quan.
21. Nếu một phép thử Johansen "theo dõi" cho giả thuyết rỗng của 2 vectơ đồng liên kết được áp dụng cho một hệ thống chứa
4 biến được thực hiện, giá trị riêng nào sẽ được sử dụng trong bài kiểm tra?
A. Tất cả chúng
B. 2 lớn nhất
C.
   *  Nhỏ nhất
   2   
D. Lớn thứ hai
Thống kê dấu vết là một bài kiểm tra chung cho sự đồng liên kết dựa trên các giá trị riêng có thứ tự (r + 1) cho đến p, trong đó r là
số lượng vectơ đồng liên kết theo giả thuyết rỗng (trong trường hợp này là p = 4) và trong đó giá trị riêng 1 là
 giá trị eigenvalue lớn nhất và p là nhỏ nhất. Thử nghiệm đầu tiên là thử nghiệm có giả thuyết vô hiệu về không có sự đồng liên kết
vectơ chống lại một thay thế lớn hơn 0 và tất cả các giá trị riêng p sẽ được sử dụng. Sau đó, nếu giá trị rỗng của không
vectơ đồng liên kết bị từ chối, giá trị riêng lớn nhất sẽ bị loại bỏ và ba vectơ còn lại được sử dụng để
kiểm tra giá trị rỗng của một vectơ đồng liên kết với một vectơ thay thế của nhiều hơn một vectơ. Nếu null này bị từ chối,

vectơ đồng liên kết lớn nhất tiếp theo sẽ bị loại bỏ và hai vectơ còn lại được sử dụng để kiểm tra giá trị rỗng của hai
vectơ đồng liên kết với một thay thế của nhiều hơn hai. Như vậy câu trả lời 3 là đúng.
22. Những vấn đề nào có thể phát sinh nếu sử dụng quy trình Perron (1989) cho phép phá vỡ cấu trúc đã biết
khi kiểm tra một đơn vị gốc?
(i) Ngày nghỉ thực tế có thể không được biết trước và quy trình không bao gồm
cách tiếp cận để xác định ngày nghỉ
(ii) Nếu ngày nghỉ được xác định bằng cách kiểm tra dữ liệu, thì các giá trị quan trọng mà Perron thu được sẽ
không còn thích hợp
(iii) Quy trình kiểm tra chỉ có thể cho phép phá vỡ mức độ của chuỗi và không theo xu hướng tăng trưởng
tỷ lệ
A. (i) only
B. (ii) chỉ
 C. *  (i) và
   (ii)  chỉ  
D. Tất cả (i), (ii) và (iii)

CHƯƠNG 11, 12, 3: Dữ liệu bảng điều khiển & Mô hình biến phụ thuộc có giới hạn
1. Điều nào sau đây là nhược điểm của phương pháp tiếp cận hiệu ứng cố định để ước tính mô hình bảng điều khiển?
A. Mô hình có khả năng mang tính kỹ thuật để ước tính
B. Cách tiếp cận có thể không hợp lệ nếu thuật ngữ lỗi tổng hợp có tương quan với một hoặc nhiều
biến giải thích
 C. *  Số lượng
   tham   số    cần ước lượng
      có thể lớn,
   dẫn   đến
   mất    bậc tự do
                      
D. Phương pháp tiếp cận hiệu ứng cố định chỉ có thể nắm bắt được sự không đồng nhất về mặt cắt ngang chứ không phải là sự thay đổi theo thời gian trong
biến phụ thuộc
2. "Sự biến đổi bên trong" bao gồm
A. Lấy giá trị trung bình của các biến
 B. *  Trừ giá trị trung
   bình
   của   mỗi
   thực
   thể  ra khỏi
   mỗi  quan  sát trên thực   thể
   đó    
C. Ước tính mô hình dữ liệu bảng điều khiển bằng cách sử dụng các biến giả bình phương nhỏ nhất
D. Sử dụng cả hình nộm thời gian và hình nộm cắt ngang trong mô hình bảng hiệu ứng cố định
3. Điều nào sau đây là ưu điểm của việc sử dụng dữ liệu bảng theo mặt cắt ngang thuần túy hoặc thời gian thuần túy-
 mô hình loạt?
(i) Việc sử dụng dữ liệu bảng có thể làm tăng số bậc tự do và do đó sức mạnh của
bài kiểm tra
(ii) Việc sử dụng dữ liệu bảng cho phép giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi
từng phần hoặc theo thời gian hoặc cả hai
(iii) Việc sử dụng dữ liệu bảng cho phép nhà nghiên cứu cho phép mối quan hệ ước tính giữa
các biến độc lập và phụ thuộc thay đổi theo từng phần hoặc theo thời gian hoặc cả hai
A. (i) only
 B.  * (i)  và (ii)
   chỉ
  
C. (ii) chỉ
D. (i), (ii), và (iii)
4. Hãy xem xét phương trình sau và xác định loại mô hình mà nó thể hiện tốt nhất:
 A. *  Một  mô hình    hiệu
   ứng cố
   định  thực thể
B. Mô hình hiệu ứng cố định thời gian
C. Một mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên
D. Mô hình chuỗi thời gian thuần túy
5. Mô hình bảng điều khiển hiệu ứng cố định đôi khi còn được gọi là
A. Một mô hình hồi quy dường như không liên quan
 B. *  Phương    pháp    tiếp cận
   biến   giả bình phương
   nhỏ nhất
C. Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên
D. Phương sai thay đổi và tự tương quan nhất quán
6. Điều nào sau đây là nhược điểm của phương pháp tiếp cận hiệu ứng ngẫu nhiên để ước tính mô hình bảng?
 A. *  Cách  tiếp
  cận có    thể  không
      hợp    lệ nếu
        thuật
    ngữ lỗi tổng
    hợp
    có tương
        quan với  một
  hoặc
     nhiều
            
biến
  giải thích  
B. Số lượng tham số cần ước lượng có thể lớn, dẫn đến mất bậc tự do
C. Phương pháp tiếp cận hiệu ứng ngẫu nhiên chỉ có thể nắm bắt được sự không đồng nhất về mặt cắt ngang chứ không phải là sự biến đổi theo thời gian
trong biến phụ thuộc.
D. Tất cả từ (a) đến (c) đều tiềm ẩn những nhược điểm của phương pháp tác động ngẫu nhiên.
7. Để xác định xem nên sử dụng mô hình hiệu ứng cố định hay hiệu ứng ngẫu nhiên, nhà nghiên cứu tiến hành
Kiểm tra Hausman. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đối với các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, việc sử dụng OLS sẽ dẫn đến tham số nhất quán nhưng không hiệu quả
ước lượng
B.
   *  Nếu   kiểm
   định Hausman
         không
   thỏa   mãn,   mô hình   hiệu ứng    ngẫu    nhiên
     thích hợp hơn
C. Ước tính các tác động ngẫu nhiên liên quan đến việc xây dựng dữ liệu "chuẩn"
D. Ước tính tác động ngẫu nhiên sẽ không phù hợp nếu thuật ngữ sai số tổng hợp có tương quan với một hoặc
nhiều biến giải thích hơn trong mô hình
8. Phát biểu nào sau đây là sai về mô hình xác suất tuyến tính?
A. Không có gì trong mô hình để đảm bảo rằng các xác suất ước tính nằm trong khoảng từ 0 đến 1
B. Ngay cả khi các xác suất được cắt ngắn bằng 0 và 1, có thể sẽ có nhiều quan sát đối với
mà xác suất chính xác bằng 0 hoặc chính xác là một
C. Các điều khoản lỗi sẽ thay đổi thay đổi và không được phân phối bình thường

D.
   * Mô
  hình   này  khó
   ước  tính hơn
   nhiều
   so với
   mô  hình
   hồi quy   chuẩn với  phụ thuộc
   liên
     tục     
 Biến đổi
9. Giả sử rằng chúng ta ước tính một mô hình logit dựa trên một điểm chặn và hai biến giải thích và
ước lượng tham số tương ứng là:

và giá trị trung bình của các biến giải thích là:

Khi x3 tăng lên 1 đơn vị sẽ làm tăng xác suất kết quả tương ứng với y = 1 lên
A. Giảm 0,1
B. Giảm 0,2
C.
   *  Giảm  0,05
  
D. Tăng 0,3
Hiệu ứng biên được cho bởi beta3 × F (x_3i) × F '(x_3i), không chỉ bởi beta 3. F' (x_3i) là đạo hàm, là
(1 – F (x_3i)). F (x_3i) sẽ được cho bởi 1 / (1 + e - (0,1 + 0,3 × 0,5–0,2 × 0,8)) = 0,52. Vì vậy, câu trả lời là –0,2 × 0,52 × 0,48
và c là câu trả lời đúng.
10. Điều nào sau đây là đúng liên quan đến mô hình logit và probit?
 A. *  Họ sử  dụng    một
   phương
   pháp khác
      để biến đổi   mô hình
   sao
   cho
   xác
   suất
   nằm trong  khoảng
   từ 0   đến     
một
 
B. Mô hình logit có thể dẫn đến quá nhiều quan sát giảm xuống chính xác bằng 0 hoặc chính xác một
C. Đối với mô hình logit, tác động cận biên của sự thay đổi đối với một trong các biến giải thích đơn giản là
ước tính của tham số được gắn với biến đó, trong khi đây không phải là trường hợp của mô hình probit
D. Mô hình probit dựa trên một hàm logistic tích lũy
11. Giả sử rằng chúng tôi muốn đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất mà một nhà đầu tư sẽ
chọn một quỹ cổ phần hơn là một quỹ trái phiếu hoặc đầu tư tiền mặt. Loại mô hình nào sẽ là nhất
thích hợp?
A. Một mô hình logit
 B. *  Một   logit đa thức    
C. Một mô hình tobit
D. Mô hình logit có thứ tự
12. Một biến phụ thuộc có giá trị không thể quan sát được bên ngoài một phạm vi nhất định nhưng trong đó
các giá trị tương ứng của các biến độc lập vẫn có sẵn sẽ được mô tả chính xác nhất
như những loại biến?
A.
   *  Kiểm duyệt
B. Cắt ngắn
C. Đa thức
D. Lựa chọn rời rạc
13. Phát biểu nào sau đây sẽ đúng nếu số lần lặp lại được sử dụng trong một nghiên cứu Monte Carlo là
nhỏ?
(i) Số liệu thống kê quan tâm có thể được ước tính không chính xác
(ii) Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các kết hợp rút thăm ngẫu nhiên không mang tính đại diện
(iii) Sai số tiêu chuẩn về số lượng ước tính có thể lớn đến mức không thể chấp nhận được
(iv) Các kỹ thuật giảm phương sai có thể được sử dụng để giảm các sai số chuẩn
A. (ii) và (iv) chỉ
B. (i) và (iii) chỉ
C. (i), (ii), và (iv) chỉ
D.
    * (i),   (ii),   (iii),   và (iv)
  
14. Theo tình huống nào sau đây, bootstrapping sẽ được ưu tiên hơn so với mô phỏng thuần túy?
(i) Nếu muốn các thuộc tính phân bố của dữ liệu trong thử nghiệm giống với
của một số dữ liệu thực tế
(ii) Nếu muốn các thuộc tính phân bố của dữ liệu trong thử nghiệm được biết chính xác
(iii) Nếu các thuộc tính phân phối của dữ liệu thực tế là không xác định
(iv) Nếu mẫu dữ liệu thực tế có sẵn là rất nhỏ
A. (ii) và (iv) chỉ
B.
    * (i)  và (iii)
   chỉ   

C. (i), (ii), và (iv) chỉ

D. (i), (ii), (iii), và (iv)
15. Phát biểu nào sau đây là đúng về việc sử dụng các biến thể phản thuốc như một phần của Monte
Thí nghiệm Carlo?
(i) Các biến thể kháng thuốc hoạt động bằng cách giảm số lượng các bản sao cần thiết để bao gồm toàn bộ
không gian xác suất
(ii) Các biến thể phản cảm liên quan đến việc sử dụng một biến tương tự với biến được sử dụng trong mô phỏng, nhưng biến
các thuộc tính được biết về mặt phân tích
(iii) Các biến thể phản cảm liên quan đến việc sử dụng phủ định của mỗi lần rút thăm ngẫu nhiên và lặp lại
thử nghiệm bằng cách sử dụng các giá trị đó làm giá trị rút ra
(iv) Các biến thể phản cảm liên quan đến việc thực hiện một trong mỗi lần rút thăm ngẫu nhiên và lặp lại
thử nghiệm bằng cách sử dụng các giá trị đó làm giá trị rút ra
A. (ii) và (iv) chỉ
B.
    * (i)  và (iii)
   chỉ  
C. (i), (ii), và (iv) chỉ
D. (i), (ii), (iii), và (iv)
16. Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu với T = 250 và N = 2. Quy trình thích hợp nhất sẽ là gì
để kiểm tra các đơn vị gốc?
A. Kiểm tra đơn vị gốc bảng điều khiển với các giả thuyết thay thế phổ biến
B. Kiểm tra gốc đơn vị bảng điều khiển cho phép các quy trình không đồng nhất theo giả thuyết thay thế
C. Kiểm tra gốc đơn vị bảng điều khiển cho phép các quy trình không đồng nhất theo giả thuyết không
D.
   * Kiểm
  tra đơn    vị  gốc   riêng   biệt   trên   từng chuỗi   thời   gian riêng lẻ
17. Kiểm tra đơn vị gốc bảng điều khiển với các giả thuyết thay thế phổ biến giả định:
A. Mỗi chuỗi có thể tuân theo một quy trình ngẫu nhiên riêng biệt theo giả thuyết thay thế
 B. *  Mỗi chuỗi
   phải    tuân
   theo   cùng    một   quy trình ngẫu
   nhiên    theo  giả   thuyết thay   thế
C. Mỗi chuỗi có cùng tỷ lệ tăng trưởng theo xu hướng đánh chặn và xác định, nếu chúng được bao gồm trong
mô hình
D. Mỗi dãy số có một căn nguyên theo giả thiết thay thế
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 1

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Kinh tế lượng tài chính tốt nhất có thể được mô tả là

(a) * Việc áp dụng các kỹ thuật thống kê vào các vấn đề trong tài chính
(b) Việc áp dụng các mô hình toán học vào các vấn đề trong kinh tế học
(c) Việc áp dụng các kỹ thuật tài chính vào các vấn đề kinh tế
(d) Không có điều nào ở trên

2. Điều nào sau đây là một vấn đề nghiêm trọng gặp phải khi áp dụng
nhà kinh tế lượng trong kinh tế học?
(a) Các vấn đề mẫu nhỏ
(b) Sai số đo lường
(c) Bản sửa đổi dữ liệu
(D. Tất cả những điều trên

3. Điều nào trong số này là đặc điểm của dữ liệu tài chính?
(a) Chúng được quan sát ở tần số thấp hơn nhiều so với dữ liệu kinh tế vĩ mô
(b) Số lượng quan sát thường rất nhỏ
(c) * Họ được coi là rất ồn ào
(d) Có thể dễ dàng tách các xu hướng cơ bản khỏi các đặc điểm ngẫu nhiên và không thú vị

4. Dữ liệu đã được thu thập trong một khoảng thời gian về một hoặc nhiều biến là
gọi là
(a) Dữ liệu cắt ngang
(b) Dữ liệu mặt cắt theo thời gian
(c) * Dữ liệu chuỗi thời gian
(d) Dữ liệu bảng điều khiển

5. Dữ liệu đã được thu thập về một hoặc nhiều biến tại một thời điểm duy nhất là
gọi là
(a) * Dữ liệu cắt ngang
(b) Dữ liệu mặt cắt theo thời gian
(c) Dữ liệu chuỗi thời gian
(d) Dữ liệu bảng điều khiển

6. Dữ liệu có cả chuỗi thời gian và mặt cắt ngang được gọi là

(a) Dữ liệu cắt ngang
(b) Dữ liệu mặt cắt theo thời gian
(c) Dữ liệu chuỗi thời gian
(d) * Dữ liệu bảng điều khiển

7. Một cá nhân đã đầu tư 106,40 bảng Anh vào thị trường chứng khoán và giá trị khoản đầu tư của anh ta
hai năm sau là £ 138,22. Lợi nhuận kép đơn giản và liên tục là gì
về khoản đầu tư của mình?
(a) 26% và 30%, tương ứng
(b) -29% và -34%, tương ứng
(c) * 30% và 26%, tương ứng
(d) 30% và 30%, tương ứng

8. Một cá nhân có £ 10000 vốn để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh ấy đầu tư 30%
vốn của anh ta vào cổ phiếu A, 25% vào cổ phiếu B và 45% vào cổ phiếu C. Lợi tức là bao nhiêu
danh mục đầu tư của anh ấy / cô ấy giả định rằng lợi nhuận đơn giản của cổ phiếu A, B và C là 5%, 10%
và 12%, tương ứng?
(a) * 9,0%
(b) 9,7%
(c) 9,3%
(d) 9%

Giá thuê danh nghĩa trung bình hàng năm ở Mỹ tính bằng đô la và chỉ số CPI (2008
mức) được đưa ra trong bảng dưới đây:
  Năm Giá thuê trung
  bình hàng năm (Hoa Kỳ   CPI (mức năm 2008)  
USD)
  2008 9908 100
  2009 9998 99,7
  2010 10012 101,3
  2011 10180 104,5
  2012 10396 106,7
 
9. Giá thuê trung bình hàng năm của năm 2008 trong điều kiện 2012 là bao nhiêu?
(a) 9743
(b) * 10572
(c) 9286
(d) 11093

10. Giá thuê trung bình hàng năm năm 2012 trong điều kiện 2008 là bao nhiêu?
(a) * 9743
(b) 10572
(c) 9286
(d) 11093

11. Điểm số được ấn định cho xếp hạng tín dụng của trái phiếu được mô tả tốt nhất là
loại số nào?
(một sự tiếp tục
(b) Hồng y
(c) * Thứ tự
(d) Danh nghĩa

12. Giả sử rằng chúng tôi muốn tính tổng lợi nhuận năm 2007 trên mười cổ phiếu để tính toán
lợi nhuận trên một danh mục đầu tư trong năm đó. Phương pháp tính toán cổ phiếu riêng lẻ
lợi nhuận sẽ cho phép chúng tôi làm điều này?
(a) * Đơn giản
(b) Liên tục kết hợp
(c) Cả hai cách tiếp cận đều không cho phép chúng tôi làm điều này một cách hợp lệ
(d) Có thể sử dụng cả hai cách tiếp cận và cả hai đều mang lại lợi nhuận danh mục đầu tư như nhau

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 2

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến (y và x) có thể được biểu diễn bằng
ya bx   . Khẳng định nào sau đây là đúng?
phương  trình
(I) Tham số a được gọi là điểm chặn
(II) Tham số a được gọi là hệ số góc
(III) Tham số b được gọi là gradient
(IV) Tham số b được gọi là hằng số
(a) Chỉ I và IV
(b) * Chỉ I và III
(c) chỉ II và III
(d) chỉ II và IV

2. Giả định rằng mối quan hệ giữa giá cổ phiếu của công ty (y) và cổ tức
trả cho mỗi cổ phiếu (x) là tuyến tính. Nếu hệ số góc của phương trình là 0,50 và hệ số chặn là 30,
Giá cổ phiếu kỳ vọng sẽ là bao nhiêu nếu cổ tức được trả là 3?
(a) 33
(b) 30,50
(c) * 31,5
(d) 30

3. Giá trị nào sau đây là gần với căn bậc hai sau đây
 
phương trình: 2
4 1 yxx ?   
(a) 0 và 4  
(b) 1 và 4
(c) 0,5 và 3
(d) * 0,3 và 3,7

4. Hãy xem xét các đồ thị sau đây.

     
   (A) (B)  
Khẳng định nào sau đây là đúng?
(a) A mô tả mối quan hệ phi tuyến tính giữa y và x
(b) B mô tả mối quan hệ tuyến tính giữa y và x
(c) * A và B mô tả các mối quan hệ tuyến tính và phi tuyến tính giữa y và x tương ứng
(d) A và B mô tả các mối quan hệ phi tuyến tính và tuyến tính giữa y và x tương ứng

5. Phát biểu nào sau đây là đúng về đồ thị (A) trên?

(a) * Giao điểm của đồ thị là dương và hệ số góc của nó là âm

(b) Giao điểm của đồ thị là âm và hệ số góc của nó là dương
(c) Cả giao điểm và hệ số góc của đồ thị đều dương
(d) Không thể nói gì về điểm giao nhau và độ dốc nếu không nhìn thấy
Phương trình toán học

6. Cách đơn giản nhất có thể để viết 3x 5  7x3 là:

(a) 21 x 5  x3
(b) 21 x 15
(c) * 21x số 8
(d) 21x53

7. Nghiệm của phương trình y = 2x 2 + 2x - 4?

(a) * -2 và 1
(b) -1 và 2
(c) -2 và 2
(d) -2 (lặp lại)

8. Nghiệm của phương trình y = x 2 + 2x - 6 gần nhất với?

(a) -4 và 2
(b) * -3,65 và 1,65
(c) -7,3 và 3,3
(d) Cả hai đều phức tạp

9. “x thành lũy thừa 3” có thể được viết:

(a) 3x
(b) 3x3
(c) * x 3
(d) 3x  3x  3x

10. Một cách viết khác của elog (x) là:

(a) * 1
(b) log (x)
(c) e x
(d) x

11. Log (1) là:

(a) 1
(b) * 0
(c) 2.71828…
(d) Không xác định

  2 2
12. Viết tất cả các thuật ngữ trong biểu thức  xij Sẽ dẫn đến:
 1 1 ij

(cây rìu
11 + x12 + x21 + x22  
(b) x11  x12  x21  x22
(c) x 1 + x2
(d) x11 + x22

  5
13.  y bằng:
 1 tôi

(a) * 5 năm
(qua
(C y 5
5
(d) 5 năm

14. Đạo hàm (bậc nhất) của hàm số là gì 2

4 1 yxx ?   
 2 4 1 xx   
(Một)
(b)  2 42 xx 
(C)*  2 4 x   
(d)  2 4 1 x  
 
15. Đạo hàm cấp hai của hàm số là gì?   6 34 4
32
2 y x x x    ?
 24 9 8 xxx    
(Một) 32

(b) *  72 182

8 xx  
(C)  24 93 28 xx    
(d)  6 34 4
32
xxx

16. Đạo hàm của log (5x) là:

(a) 5 / x
(b) * 1 / x
(c) 5log (x)
(d) 5 / log (x)

17. Đạo hàm của e 4x-2 là:

(a) 4 / (4x-2)
(b) (4x-2) e4
(c) (4x-2) e4x-2
(d) * 4e 4x-2

18. Nếu A có kích thước 1  4 và B có kích thước 4  1, điều gì là chính xác nhất
thuật ngữ mô tả kết quả của phép nhân ma trận AB?
(a) * Một đại lượng vô hướng

(b) Một vectơ cột

(c) Một vectơ hàng
(d) Một ma trận

 3 1  
    4  
19. Nếu ma trận
MỘT2 46 B  4   , AB là gì?
 2 2  số
 8
  và
 
 160
    

 512
(Một)*
 192


  20
  

(b)  64

 24


  40

(C) 128

 48

  80

(d)  256

 96

 
20. Hạng của ma trận A và B từ câu hỏi trước là:
(a) 1 và 2, tương ứng
(b) * 2 và 1, tương ứng
(c) 1 và 3, tương ứng
(d) 3 và 1 tương ứng

-1
21. Đối với hai ma trận tuân thủ A và B, mở rộng dấu ngoặc của (AB)
cho:
(a) A -1 B -1
(b) * B -1 MỘT-1

(c) BA
(d) AB

   3 1
22. Nghịch đảo của ma trận là gìC    ?
 4 6
 0,43
 
0,07    
(Một)

 0,29
 0,21
    0,43 0,07
(b) *  
  0,29 0,21
  0,43
 0,07  
(C)  
 0,29
 0,21
 

   0,43 0,07
(d)  
 0,29 0,21

23. Hạng của ma trận vuông cũng là:

(a) Sản phẩm của các giá trị riêng
(b) Tổng các giá trị riêng
(c) * Số lượng các giá trị riêng khác 0
(d) Số hàng hoặc cột tương quan

24. Vết của ma trận C là

(a) * 9
(b) 8
(c) 7
(d) 6

25. Điểm mà đường thị trường vốn tiếp tuyến với biên giới hiệu quả là
(a) Điểm mà lợi nhuận của danh mục đầu tư được giảm thiểu
(b) Điểm mà lợi nhuận của danh mục đầu tư được tối đa hóa
(c) Điểm mà tỷ lệ Sharpe của danh mục đầu tư được giảm thiểu
(d) * Điểm mà tỷ lệ Sharpe của danh mục đầu tư được tối đa hóa

26. Định lý giới hạn trung tâm phát biểu rằng

(a) * Sự phân bố lấy mẫu của giá trị trung bình của bất kỳ mẫu quan sát ngẫu nhiên nào sẽ
có xu hướng theo hướng phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng giá trị trung bình dân số
kích thước mẫu có xu hướng vô cùng
(b) Sự phân bố lấy mẫu của giá trị trung bình của bất kỳ mẫu quan sát ngẫu nhiên nào sẽ
có xu hướng theo hướng phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng giá trị trung bình dân số
kích thước mẫu có xu hướng bằng không
(c) Hàm phân phối tích lũy của giá trị trung bình của bất kỳ mẫu ngẫu nhiên nào của
các quan sát sẽ có xu hướng hướng tới phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng
dân số có nghĩa là kích thước mẫu có xu hướng vô cùng
(d) Hàm phân phối xác suất của giá trị trung bình của bất kỳ mẫu ngẫu nhiên nào của
các quan sát sẽ có xu hướng hướng tới phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng
dân số có nghĩa là kích thước mẫu có xu hướng vô cùng

27. Hãy xem xét chuỗi dữ liệu sau: 11, 10, 6, 8, 4, 3, 7. Bán của nó là gì
phạm vi liên phần tư của loạt bài này?
(a) 6
(b) 5
(c) 4
(d) * 3

28. Xét hai đồ thị sau:

    

   

  (A) (B)

Phát biểu nào sau đây là đúng nếu A biểu diễn một phân phối chuẩn?
(I) Độ lệch của biểu đồ phân phối A là 0 và kurtosis của nó là 3
(II) Độ lệch của biểu đồ phân phối B là 0 và kurtosis của nó là 3
(III) Hệ số thừa của ô phân phối A là 3
(IV) Kurtosis dư thừa của ô phân phối B là 0

(a) Cả (I) và (III) đều đúng

(b) Chỉ (III) là đúng
(c) * Chỉ (I) là đúng
(d) Cả (I) và (IV) đều đúng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 3

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Hồi quy liên quan đến việc mô tả và đánh giá mối quan hệ giữa
(a) Một biến phụ thuộc và hồi quy và
(b) Một biến độc lập và các biến hồi quy
(c) * Một biến phụ thuộc và các biến hồi quy
(d) Một biến ảnh hưởng và các biến giải thích

2. Mối quan hệ tuyến tính thuận giữa x và y trong một hồi quy đơn giản là gì
bao hàm, ngụ ý?
(a) Sự gia tăng của biến độc lập thường đi kèm với sự gia tăng của
hồi quy
(b) Mối quan hệ giữa x và y không thể được giải thích bằng một đường thẳng
(c) Sự giảm xuống của biến độc lập thường đi kèm với sự gia tăng của
người hồi quy
(d) * Sự gia tăng trong bộ hồi quy thường đi kèm với sự gia tăng của phụ thuộc
Biến đổi

3. Điều nào trong số này không phải là lý do để thêm thuật ngữ nhiễu vào mô hình hồi quy
  yxu
ttt
 ?
(a) Một số yếu tố quyết định của biến ảnh hưởng có thể bị bỏ qua khỏi mô hình

ể
(b)
(c) *Một
Mộtsốsốyếu
yếutốtốquyết
quyếtđịnh
địnhcủa
củabiến
biếnảnh
độchưởng
lập có có
thểthể
bị không
bỏ quaquan sát được
khỏi mô hình
(d) Có thể có sai sót trong cách đo lường biến phụ thuộc
không thể được mô hình hóa

4. Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chuẩn để ước lượng các mô hình kinh tế lượng?
(a) Bình phương nhỏ nhất thông thường
(b) Phương pháp thời điểm
(c) * Phương pháp mômen bình phương tổng quát
(d) Khả năng xảy ra tối đa

5. Phương pháp ước lượng các mô hình kinh tế lượng liên quan đến việc điều chỉnh một đường thẳng với
dữ liệu bằng cách giảm thiểu tổng các phần dư bình phương là
(a) * Phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường
(b) Phương pháp thời điểm
(c) Phương pháp mômen bình phương tổng quát
(d) Phương pháp khả năng xảy ra tối đa

6. Giả sử bạn có dữ liệu hàng năm trong 5 năm về lợi nhuận vượt quá của người quản lý quỹ
danh mục đầu tư (“quỹ ABC”) và lợi nhuận vượt quá trên một chỉ số thị rtrường
là  
ABC (trong đó
hoàn vốn ABC,  rf là
  lãi suất phi rủi ro và  rMlà  tỷ suất sinh lợi của chỉ số thị trường):
  Năm t Lợi tức thặng
  dư của quỹ ABC   Lợi tức vượt trội trên chỉ số thị  trường
 rr  ,, ABC tft    rr ,, M tft
  1 14,0 16,0
  2 32,0 21,7
  3 11,6 6,0
  4 21,2 16,2
  5 17,4 11,0
 

Alpha ước tính là gì (  ̂ ) cho Quỹ ABC?

(a) 2.3
(b) * 3,3
(c) 4.3
(d) 5,3

7. Với dữ liệu trong câu hỏi 6, beta ước tính là bao nhiêu ̂( ) của Quỹ ABC?
(a) 3.1  
(b) 2.1
(c) * 1.1
(d) Không có điều nào ở trên

8. Giả sử rằng người ước lượng không thiên vị về độ lệch chuẩn của (các) xáo trộn
là 5,1. Giá trị gần nhất với sai số chuẩn của CAPM alpha ước tính là gì (
 ̂ ) của Quỹ ABC từ câu hỏi 6?
 (a) 3,5
(b) 4,5
(c) 5.5
(d) * 6,5

9. Alpha ước tính ( ̂  ) và beta (  ̂ ) của một quỹ đối thủ, Quỹ DEF, là 2,3 và 3,1,
tương ứng. Nếu phần bù  rủi ro thị trường dự kiến ​là 12%, chúng ta sẽ mong đợi điều gì
lợi nhuận vượt quá của Quỹ DEF được?
(a) * 39,5%
(b) 30,7%
(c) 5,4%
(d) 64,8%

10. Cách giải thích giả định nào là phù hợp nhất  cov, 0
uu   
ij

liên quan đến các điều khoản xáo trộn hồi quy?
(a) Các lỗi độc lập phi tuyến tính với nhau
(b) Các lỗi phụ thuộc tuyến tính của nhau
(c) Hiệp phương sai của các sai số là không đổi và hữu hạn trên tất cả các giá trị của nó
(d) * Các lỗi độc lập tuyến tính với nhau

 ̂ và
11. Các nhà ước tính  ̂ được xác định bởi OLS sẽ là tuyến tính tốt nhất không thiên vị
Công cụ ước tính (BLUE) nếu   giả thiết nào sau đây phù hợp?
(I) Các lỗi không có nghĩa
(II) Phương sai của sai số là không đổi và hữu hạn trên tất cả các giá trị của giá trị độc lập
biến)
(III) Các lỗi độc lập tuyến tính với nhau
(IV) Không có mối quan hệ giữa lỗi và độc lập tương ứng
biến
(a) Chỉ I và II
(b) Chỉ I, II và III
(c) chỉ II, III và IV
(d) * I, II, III và IV

12. Lỗi tiêu chuẩn

(a) Cung cấp cho chúng tôi ý tưởng về độ lệch của các lỗi so với giá trị trung bình của chúng
(b) Đo độ tin cậy của các biến độc lập
  vàcủa
(c) * Cung cấp cho chúng tôi ý tưởng về độ chính xác    các ước tính của
(d) Đo lường độ tin cậy của các biến phụ thuộc  

Giả sử bạn đã tính toán các kết quả hồi quy sau:
  yxtt  1,25
 0,64  . Các lỗi tiêu chuẩn của ̂  và  ̂ lần lượt là 1,22 và 0,58.
 
13. Sử dụng phương pháp tiếp cận kiểm định mức ý nghĩa, giá trị thống kê kiểm định của một
  khác 0 về mặt thống kê?
giả thuyết để kiểm tra xem giá trị thực của
(a) * 1.10  
(b) 0,91
(c) -0,62
(d) Không thể nói nếu không có thêm thông tin

14. Giả sử có 1000 quan sát trong mẫu của bạn, thống kê thử nghiệm là gì
và giá trị tới hạn của kiểm định giả thuyết hai mặt về việc liệu giá trị thực của  
khác 0 về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%?  
(a) * 1,10 và 1,96, tương ứng
(b) 0,91 và 1,65 tương ứng
(c) -0,62 và 1,96, tương ứng
(d) Không thể nói nếu không có thêm thông tin

15. Hãy xem xét một mô hình hồi quy lưỡng biến với các sai số tiêu chuẩn được tính toán
bằng cách sử dụng các công thức thông thường. Câu nào sau đây là / đúng về
công cụ ước tính sai số tiêu chuẩn cho hệ số góc?
(i) Nó thay đổi tỷ lệ thuận với căn bậc hai của (các) phương sai dư
(ii) Nó thay đổi cùng chiều với mức chênh lệch của X về giá trị trung bình của nó
(iii) Nó thay đổi cùng chiều với mức chênh lệch của X về 0
(iv) Nó thay đổi cùng chiều với cỡ mẫu T

(a) * (i) only

(b) (i) và (iv) chỉ
(c) (i), (ii) và (iv) chỉ
(d) (i), (ii), (iii) và (iv).

16. Trong một hồi quy chuỗi thời gian về lợi tức vượt quá của quỹ tương hỗ trên một hằng số và
lợi nhuận vượt quá trên một chỉ số thị trường, câu nào sau đây phải đúng
để người quản lý quỹ được coi là đã “đánh bại thị trường” trong một thống kê
ý nghĩa?
(a) * Ước tính cho  phải dương và có ý nghĩa thống kê
(b) Ước tính cho  phải dương và lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với
tỷ suất sinh lợi phi rủi ro
(c) Ước tính cho  phải dương và có ý nghĩa thống kê
(d) Ước lượng cho  phải âm và có ý nghĩa thống kê.

17. Kết quả nào được chứng minh bởi định lý Gauss-Markov?
(a) OLS đó đưa ra các ước tính hệ số không thiên vị

ể
(b) OLS đó đưa ra các ước tính hệ số phương sai tối thiểu
(c) * OLS đó chỉ đưa ra các ước tính hệ số phương sai tối thiểu trong loại
công cụ ước tính không chệch tuyến tính
(d) OLS đó đảm bảo rằng các lỗi được phân phối bình thường

18. Lỗi loại I liên quan đến việc kiểm tra một giả thuyết bằng
(a) Một trừ lỗi loại II
(b) Mức độ tin cậy
(c) * Kích thước của bài kiểm tra
(d) Kích thước của mẫu

19. Điều nào sau đây là cách giải thích đúng về “khoảng tin cậy 95%”
cho một tham số hồi quy?
(a) * Chúng tôi chắc chắn 95% rằng khoảng chứa giá trị thực của tham số
(b) Chúng tôi chắc chắn 95% rằng ước tính của chúng tôi về hệ số là đúng
(c) Chúng tôi chắc chắn 95% rằng khoảng thời gian chứa ước tính của chúng tôi về hệ số
(d) Trong các mẫu lặp lại, chúng tôi sẽ đưa ra cùng một ước tính cho hệ số 95% của
thời gian

20. Câu nào sau đây là đúng liên quan đến các điều kiện bắt buộc
để OLS là một kỹ thuật ước tính có thể sử dụng được?
(a) * Mô hình phải tuyến tính trong các tham số
(b) Mô hình phải tuyến tính trong các biến
(c) Mô hình phải tuyến tính trong các biến và các tham số
(d) Mô hình phải tuyến tính trong phần dư.

21. Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do chính đáng để đưa cụm từ xáo trộn vào
một phương trình hồi quy?
(a) Nó nắm bắt các yếu tố quyết định bị bỏ qua của biến phụ thuộc
(b) * Để cho phép giá trị trung bình khác 0 của biến phụ thuộc
(c) Để cho phép sai số trong phép đo biến phụ thuộc
(d) Để cho phép các ảnh hưởng ngẫu nhiên đến biến phụ thuộc

22. Điều nào sau đây KHÔNG đúng đối với giá trị p gắn với a
thử nghiệm thống kê?
(a) * giá trị p chỉ có thể được sử dụng cho các thử nghiệm hai phía
(b) Đây là mức ý nghĩa cận biên mà chúng ta sẽ không quan tâm đến
bác bỏ và không bác bỏ giả thuyết vô hiệu
(c) Đây là mức ý nghĩa chính xác của thử nghiệm
(d) Với giá trị p, chúng ta có thể suy luận mà không cần tham khảo bảng thống kê

23. Điều nào sau đây KHÔNG phải là giả thiết của tuyến tính cổ điển
mô hình hồi quy?
(a) Các biến giải thích không tương quan với các điều khoản sai số.
(b) Các thuật ngữ nhiễu không có nghĩa
(c) * Biến phụ thuộc không tương quan với các điều khoản nhiễu

(d) Các điều khoản xáo trộn độc lập với nhau.

24. Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa chính xác nhất của thuật ngữ “OLS
ước tính ”?
(a) Nó bao gồm các giá trị số thu được từ ước tính OLS
(b) * Đây là một công thức, khi được áp dụng cho dữ liệu, sẽ mang lại các ước tính tham số
(c) Nó tương đương với thuật ngữ “ước tính OLS”
(d) Đây là tập hợp tất cả dữ liệu được sử dụng để ước tính mô hình hồi quy tuyến tính.

25. Hai nhà nghiên cứu có mô hình, dữ liệu, hệ số và sai số chuẩn giống hệt nhau
ước tính. Họ kiểm tra cùng một giả thuyết bằng cách sử dụng một giải pháp thay thế hai mặt, nhưng nhà nghiên cứu
Nhà nghiên cứu 1 sử dụng kích thước thử nghiệm 5% trong khi nhà nghiên cứu 2 sử dụng thử nghiệm 10%. Cái nào trong số
các câu sau đây là đúng?
(a) Nhà nghiên cứu 2 sẽ sử dụng giá trị tới hạn lớn hơn từ các bảng t
(b) * Nhà nghiên cứu 2 sẽ có xác suất mắc lỗi loại I cao hơn
(c) Nhà nghiên cứu 1 sẽ có nhiều khả năng bác bỏ giả thuyết không
(d) Cả hai nhà nghiên cứu sẽ luôn đi đến cùng một kết luận.

26. Xem xét sự gia tăng quy mô của bài kiểm tra được sử dụng để kiểm tra một giả thuyết từ 5%
đến 10%. Điều nào sau đây sẽ là một ngụ ý?
(a) * Xác suất của lỗi Loại I được tăng lên
(b) Xác suất của lỗi Loại II tăng lên
(c) Tiêu chí từ chối trở nên nghiêm ngặt hơn
(d) Giả thuyết vô hiệu sẽ ít bị bác bỏ hơn.
27. Mối quan hệ, nếu có, giữa phân phối chuẩn và t là gì?
(a) Phân phối t không có bậc tự do là chuẩn
(b) Phân phối t với một bậc tự do là chuẩn
(c) * Phân phối t với bậc tự do vô hạn là chuẩn
(d) Không có mối quan hệ giữa hai phân phối.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 4

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Xét một biến phân phối chuẩn chuẩn, một biến phân phối t với d
bậc tự do và một biến phân phối F với (1, d) bậc tự do.
Khẳng định nào sau đây là sai?
(a) Chuẩn tắc chuẩn là một trường hợp đặc biệt của phân phối t, bình phương của nó là a
trường hợp đặc biệt của phân phối F.
(b) * Vì ba phân phối có liên quan với nhau, nên 5% giá trị tới hạn từ mỗi phân phối sẽ là
như nhau.
(c) Về mặt tiệm cận, một thử nghiệm nhất định được thực hiện bằng cách sử dụng bất kỳ phân bố nào trong ba phân phối sẽ
dẫn đến cùng một kết luận.
(d) Phân phối chuẩn và t- đối xứng nhau về 0 trong khi F- chỉ lấy
các giá trị tích cực.

2. Nếu phương trình hồi quy của chúng ta là y = X  + u, trong đó chúng ta có T quan sát và k
hồi quy, thứ nguyên sẽ là gì   sử
  dụng ký hiệu ma trận tiêu chuẩn
(a) T  k  
(b) T  1
(c) * k  1
(d) k  k

Câu hỏi 3 đề cập đến hồi quy sau đây được ước tính trên 64 quan sát:
yt =  1 +  2X2t + 3X3t + 4X4t + ut

3. Chúng ta có thể kiểm tra giả thuyết rỗng nào sau đây bằng F-test?
(i)  2 = 0
(ii)  2 = 1 và  3 +  4 = 1
(iii)  3 4 = 1
(iv)  2 - 3 - 4 = 1

(a) (i) và (ii) chỉ

(b) (ii) và (iv) chỉ
(c) (i), (ii), (iii) và (iv)
(d) * (i), (ii) và (iv) chỉ

Đối với câu hỏi 4, bạn được cung cấp dữ liệu sau

    4. 1 1. 2 3. 1 6. 1 

) '(1   9. 1 8. 0y1. 2  9. 2,
)XXX
'(,
 4 .3 9. 1 4. 1 số8 . 0
2
T s 103, 86. 0
 
Phương trình hồi quy là
yt =  1 +  2X2t + 3X3t + ut

4. Giá trị nào sau đây là đúng cho ̂ 1 ?

(a) * 2,89  
(b) 1,30
(c) 0,84
(d) Chúng tôi không thể xác định giá̂trị
từ thông tin được đưa ra trong câu hỏi
1 của
 
5. Hãy xem xét hồi quy sau đây được ước lượng bằng cách sử dụng 84 quan sát:
yt =  1 +  2X2t + 3X3t + 4X4t + ut

Giả sử rằng một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra giả thuyết vô hiệu:
2 = 1và  3 +  4 = 1. Cái

Giá trị TABULATED của phân phối F mà chúng tôi sẽ so sánh kết quả thử nghiệm
giả thuyết này với mức 10% sẽ là
(a) 19,48
(b) 2,76
(c)
(d) *3,11
2,37

6. Mối quan hệ, nếu có, giữa ngẫu nhiên có phân phối t và phân phối F là gì
biến?
(a) Một biến thiên t với z bậc tự do cũng là F (1, z)
(b) * Bình phương của biến thiên t với bậc tự do z cũng là F (1, z)
(c) Một biến thiên t với z bậc tự do cũng là F (z, 1)
(d) Không có mối quan hệ giữa hai phân phối.

7. Câu nào sau đây phải tuân theo cho MỌI TRƯỜNG HỢP liên quan đến
tổng bình phương còn lại cho các hồi quy có giới hạn và không bị giới hạn?
(a) URSS> RRSS
(b) URSS  RRSS
(c) RRSS> URSS
(d) * RRSS  URSS

8. Định nghĩa nào sau đây là phù hợp nhất để làm định nghĩa của R 2 trong
ngữ cảnh mà thuật ngữ thường được sử dụng?
(a) Nó là tỷ lệ của tổng độ biến thiên của y được giải thích bởi mô hình
(b) * Tỷ lệ của tổng độ biến thiên của y về giá trị trung bình của nó là
giải thích bởi mô hình
(c) Đó là mối tương quan giữa các giá trị được lắp và phần dư
(d) Đây là mối tương quan giữa các giá trị phù hợp và giá trị trung bình.

9. Giả sử rằng giá trị của R 2 đối với một mô hình hồi quy ước tính chính xác là một.
Điều nào sau đây là đúng?
(i) Tất cả các điểm dữ liệu phải nằm chính xác trên dòng
(ii) Tất cả các phần dư phải bằng 0
(iii) Tất cả sự thay đổi của y về giá trị trung bình đã được giải thích bằng mô hình
(i) Đường được trang bị sẽ nằm ngang đối với tất cả phần giải thích
biến

(a) (ii) và (iv) chỉ

(b) (i) và (iii) chỉ
(c) * (i), (ii), và (iii) chỉ
(i), (ii), (iii), và (iv)

10. Hãy xem xét hai hồi quy sau

      1 3 2 uyxy
21
  
tttt

      1 3 2 uyxy
21tttt

Khẳng định nào sau đây là đúng?
(i) RSS sẽ giống nhau cho hai mô hình
(ii) R 2 sẽ giống nhau cho hai mô hình
(iii) R đã điều chỉnh 2 sẽ khác nhau đối với hai mô hình
(iv) Kiểm định F hồi quy sẽ giống nhau đối với hai mô hình

(a) (ii) và (iv) chỉ

(b) * (i) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ

(d) (i), (ii), (iii), và (iv).

11. Điều nào sau đây thường được coi là nhược điểm của việc sử dụng điều chỉnh
R 2 như một quy tắc thêm biến / xóa biến?
2 luôn tăng khi nhiều biến được thêm vào
(i) R được điều chỉnh
2 thường dẫn đến các mô hình lớn với nhiều
(ii) R được điều chỉnh
các biến số không đáng kể
2 không thể được so sánh với các mô hình có giải thích khác nhau
(iii) R được điều chỉnh
biến
2 không thể được so sánh cho các mô hình có các biến giải thích khác nhau.
(iv) R được điều chỉnh
(a) * (ii) và (iv) chỉ
(b) (i) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv).

12. Biểu thức nào sau đây là biểu thức toán học về tổng bình phương có dư?
(TÔI)
  'uu 
(II)    uuu

12
... T  
(III)   uuu
12
   ... T

(a) * Tôi chỉ

(b) Chỉ I và II
(c) Chỉ I và III
(d) I, II và III

13. Nếu bạn quan tâm đến việc tiến hành kiểm tra nhiều giả thuyết để xác định xem liệu
  2và   3đều là sự thống nhất cho một hồi
  yxxxu
quy
1223344 , gì
 sẽ là hồi  quy hạn chế?  
(Một)yxu  14 4  
(b)   yxxxu          
2123344

(C)*   yxxxu2 31 4 4      

(d)   yxxxu4 12 2 33     

14. Hồi quy hạn chế sẽ là gì nếu bạn quan tâm đến việc kiểm tra giá trị rỗng
giả thuyết   0 2: 0 H    và   3 0   chống lại giả thuyết thay thế  1 2: 0 H   hoặc
  3
  một hồi quy
0 cho   1 2 23 3 44    
  yxxxu  ,?  
 (Một)*
yxu  14 4    

(b)   yxxxu2 12 3 34 4      

(C)   yxxxu2 31 4 4      

(d)   yxxxu4 12 2 33     



15. Giả sử rằng tổng bình phương hạn chế của hồi quy hạn chế được đề cập
3 là 436,1 và tổng bình phương không giới hạn là 397,2, kết luận của
kiểm định giả thuyết được? (Mức ý nghĩa là 5%)
(a) * Bác bỏ giả thuyết vô hiệu
(b) Không bác bỏ giả thuyết vô hiệu
(c) Bác bỏ giả thuyết thay thế
(d) Không thể nói

16. Câu lệnh nào sau đây là đặc điểm của quy trình hồi quy từng bước?
(I) Nó chọn biến giải thích chung 'quan trọng nhất' từ một tập hợp các ứng cử viên
biến
(II) Nó có thể bắt đầu với không có biến nào trong hồi quy và sau đó nó chọn biến đầu tiên
với giá trị p thấp nhất
(III) Nó có thể bắt đầu với không có biến nào trong hồi quy và sau đó nó chọn biến đầu tiên
với giá trị p cao nhất
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ II
(c) III chỉ
(d) * Cả I và II

17. Thử nhiều biến trong một hồi quy mà không dựa trên việc lựa chọn ứng cử viên
các biến trên lý thuyết kinh tế hoặc tài chính thường được gọi là
(a) Phù hợp dữ liệu
(b) Cắt dữ liệu
(c) * Khai thác dữ liệu
(d) Không có điều nào ở trên

2 một
18. Tại sao lại là R thước đo thường được sử dụng và có lẽ tốt hơn về mức độ hiệu quả của một hồi quy
mô hình phù hợp với dữ liệu hơn tổng dư của bình phương (RSS)?
(a) RSS thường quá lớn
2
(b) RSS không phụ thuộc vào quy mô của biến phụ thuộc trong khi R
làm
(c) * RSS phụ thuộc vào quy mô của biến phụ thuộc trong khi R 2 không
(d) RSS phụ thuộc vào quy mô của biến độc lập trong khi R 2 không

Sử dụng phần sau để trả lời câu hỏi 19 và 20.

Giả sử bạn có hai mô hình hồi quy   yxxu 122 33 tttt   và
 yxxv 12 435 tttt
  .  

19. Làm thế nào để hai mô hình có thể được so sánh một cách hợp lệ để xác định mô hình tốt hơn
đại diện cho dữ liệut?y
2
(a) Bằng cách quan sát R tương ứng của chúng
(b) Bằng cách quan sát R được điều chỉnh 2tương ứng của chúng
(c) Bằng cách ước tính mô hình bao trùm hoặc mô hình kết hợp
(D. Tất cả những điều trên

20. Mô hình bao gồm liên quan được yêu cầu để so sánh hai hồi quy
mô hình?
 yxxxxw
(Một)* 
1 2 2 3 3 4 4 5 5 tttttt
 
(b)   yxxxw
  
1 2 2 3 3 5 5 ttttt

(C)   1 2 2 3yxxxxw 

3 4 4 5 5 tttttt
 
(d)  Không thể sử dụng các mô hình bao gồm để so sánh các thông số kỹ thuật này

21. Phát biểu nào sau đây không đúng về hồi quy lượng tử?
(a) Không yêu cầu giả định về phân phối để ước tính các tham số một cách tối ưu
(b) Đây là một kỹ thuật phi tham số
(c) * Đây là một kỹ thuật tham số
(d) Biến phản hồi thường được giả định là được phân phối độc lập và
homoscedastic

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 5

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

2. Một nhà nghiên cứu tiến hành kiểm định Breusch-Godfrey cho tự tương quan bằng cách sử dụng 3 độ trễ của
phần dư trong hồi quy bổ trợ. Hồi quy ban đầu chứa 5
hồi quy bao gồm một số hạng không đổi, và được ước tính bằng cách sử dụng 105 quan sát.
Giá trị tới hạn sử dụng mức ý nghĩa 5% cho phép thử LM dựa trên T là gì
R 2?
(a) 1,99
(b) 2,70
(c) * 7,81
(d) 8,56.

2. Điều nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp khắc phục tiềm năng cho vấn đề
đa cộng tuyến giữa các bộ hồi quy?
(a) Loại bỏ một trong các biến giải thích
(b) * Chuyển dữ liệu thành logarit
(c) Chuyển hai trong số các biến giải thích thành tỷ lệ
(d) Thu thập dữ liệu tần số cao hơn trên tất cả các biến

3. Điều kiện nào sau đây phải được đáp ứng để kiểm tra Durbin Watson
có giá trị?
(i) Hồi quy bao gồm một số hạng không đổi
(ii) Các hàm hồi quy không ngẫu nhiên
(iii) Không có độ trễ của biến phụ thuộc trong hồi quy
(iv) Không có độ trễ của các biến độc lập trong hồi quy

(a) * (i), (ii) và (iii) chỉ

(b) (i) và (ii) chỉ
(c) (i), (ii), (iii) và (iv)
(d) (i), (ii), và (iv) chỉ

4. Nếu phần dư của một hồi quy trên một mẫu lớn được phát hiện là phương sai thay đổi
điều nào sau đây có thể là một hậu quả có thể xảy ra?
(i) Các ước lượng hệ số bị sai lệch
(ii) Các ước tính sai số tiêu chuẩn cho các hệ số góc có thể quá nhỏ
(iii) Các suy luận thống kê có thể sai

(a) (i) only

(b) * (ii) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii) và (iii)
(d) (i) và (ii) chỉ

5. Giá trị của thống kê kiểm định Durbin Watson trong một hồi quy với 4 bộ hồi quy
(bao gồm cả số hạng không đổi) ước tính trên 100 quan sát là 3,6. Chúng ta có thể làm gì
gợi ý từ điều này?
(a) Các phần dư có tương quan thuận với nhau
(b) * Các phần dư có tương quan nghịch tự động
(c) Không có tự tương quan trong các phần dư
(d) Thống kê thử nghiệm đã rơi vào vùng trung gian

6. Điều nào sau đây KHÔNG phải là lý do chính đáng để bao gồm các biến bị trễ trong một
hồi quy?
(a) Phản ứng chậm của biến phụ thuộc với những thay đổi của các biến độc lập
(b) Phản ứng quá mức của các biến phụ thuộc
(c) Biến phụ thuộc là đường trung bình động ở giữa của 4 giá trị trong quá khứ của
hàng loạt
(d) * Phần dư của mô hình có vẻ không bình thường

7. Giải pháp lâu dài cho mô hình kinh tế lượng động sau đây là gì?
 yt =  1 +  2 X2t + 3 X3t + ut
(a) y =  1 +  2X2 +  3X3
(quat =  1 +  2X2t + 3X3t
(c) y = - ( 2/  1) X2 - ( 3 /  1) X3
(d) * Không có giải pháp lâu dài cho phương trình này

8. Điều nào sau đây bạn mong đợi là sự cố liên quan đến việc thêm
giá trị trễ của biến phụ thuộc vào một phương trình hồi quy?
(a) * Giả định rằng các bộ hồi quy không phải ngẫu nhiên bị vi phạm
(b) Một mô hình có nhiều độ trễ có thể dẫn đến tính không chuẩn
(c) Việc thêm độ trễ có thể tạo ra đa cộng tuyến với các giá trị hiện tại của các biến
(d) Sai số tiêu chuẩn của các hệ số sẽ giảm xuống do thêm nhiều
biến giải thích

9. Một phân phối chuẩn có các hệ số của độ lệch và độ thừa kurt là

tương ứng
(a) * 0 và 0
(b) 0 và 3
(c) 3 và 0
(d) Sẽ thay đổi từ phân phối chuẩn này sang phân phối chuẩn khác

10. Điều nào sau đây có thể KHÔNG phải là một "phương pháp chữa trị" tiềm năng cho những người không bình thường
phần dư?
(a) * Chuyển hai biến giải thích thành một tỷ số
(b) Loại bỏ phần dư dương lớn
(c) Sử dụng một quy trình để ước tính và suy luận không mang tính chuẩn mực
(d) Loại bỏ các dư âm lớn

11. Hậu quả sẽ là gì đối với công cụ ước lượng OLS nếu tự tương quan
hiện trong một mô hình hồi quy nhưng bị bỏ qua?
(a) Nó sẽ thiên vị
(b) Nó sẽ không nhất quán
(c) * Nó sẽ không hiệu quả
(d) Tất cả (a), (b) và (c) sẽ đúng.

12. Nếu OLS được sử dụng khi có phương sai thay đổi, điều nào sau đây sẽ
là hậu quả có thể xảy ra?
(i) Các ước tính hệ số có thể bị sai lệch
(ii) Kiểm tra giả thuyết có thể đưa ra kết luận sai
(iii) Các dự báo được thực hiện từ mô hình có thể bị sai lệch
(iv) Các lỗi tiêu chuẩn có thể không phù hợp

(a) * (ii) và (iv) chỉ

(b) (i) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv).

13. Nếu một dãy số dư là tự tương quan âm, thì dãy số nào sau đây là
giá trị có thể có nhất của thống kê Durbin Watson?
(a) Gần bằng 0
(b) Gần hai
(c) * Gần bốn
(d) Gần một.

14. Nếu phần dư của một mô hình có độ trễ của biến phụ thuộc là
tự tương quan, điều này có thể dẫn đến điều nào sau đây?
(a) Các ước tính hệ số thiên lệch nhưng nhất quán
(b) * Các ước lượng hệ số sai lệch và không nhất quán
(c) Các ước lượng hệ số không thiên vị nhưng không nhất quán
(d) Các ước lượng hệ số không thiên vị và nhất quán nhưng không hiệu quả.

15. Biểu hiện nào sau đây KHÔNG phải là triệu chứng của đa cộng tuyến?
(a) Chữ R2 giá trị cao

(b) Kết quả hồi quy thay đổi về cơ bản khi một biến cụ thể bị xóa
(c) * Khoảng tin cậy trên các ước tính tham số hẹp
(d) Các ước tính tham số riêng lẻ là không đáng kể

16. Điều nào sau đây sẽ là hồi quy bổ trợ thích hợp nhất cho
một kiểm tra Ramsey RESET của dạng chức năng?
(Một)  *   2 vyy   
10 ttt

(b)    
2 2 2
      vxxxxxxy       
2432210 35 326 tttttttt

(C)   2

10
2
  
vyu
ttt

(d)   2 2
2432210 35
    3 26 vxxxxxxu
tttttttt


17. Nếu một phương trình hồi quy chứa một biến không liên quan, thì tham số ước tính
sẽ là
(a) * Nhất quán và không thiên vị nhưng không hiệu quả
(b) Nhất quán và hiệu quả tiệm cận nhưng thiên vị
(c) Không nhất quán
(d) Nhất quán, không thiên vị và hiệu quả.

18. Đặt các bước sau của quá trình xây dựng mô hình theo thứ tự
sẽ là phù hợp nhất về mặt thống kê để thực hiện chúng:
(i) Mô hình ước tính
(ii) Tiến hành kiểm định giả thuyết về các hệ số
(iii) Loại bỏ các biến không liên quan
(iv) Tiến hành kiểm tra chẩn đoán trên phần dư của mô hình

(a) (i) sau đó (ii) sau đó (iii) sau đó (iv)

(b) (i) sau đó (iv) sau đó (ii) sau đó (iii)
(c) * (i) sau đó (iv) sau đó (iii) sau đó (ii)
(d) (i) sau đó (iii) sau đó (ii) sau đó (iv).

19. Thống kê thử nghiệm cho thử nghiệm LM và thử nghiệm Wald thường được xây dựng để tuân theo một
(a) * χ2 phân phối và phân phối F, tương ứng
(b) χ2 phân phối và phân phối t, tương ứng
(c) Phân phối F và χ 2 phân phối, tương ứng
(d) phân phối t và χ 2 phân phối, tương ứng

20. Câu nào sau đây là đúng?

(I) Phân phối F có 2 tham số bậc tự do
(II) Về mặt tiệm cận, thử nghiệm LM và thử nghiệm Wald là tương đương nhau
(III) Kết quả từ các thử nghiệm LM và Wald có thể hơi khác nhau trong các mẫu nhỏ
(IV) Phân phối F là một trường hợp đặc biệt của phân phối t
(a) Tôi chỉ
(b) I và II
(c) * I, II và III
(d) I, II, III và IV

21. Giả định về sự đồng biến đổi dạng có thể được viết theo phương pháp toán học là
 var ut    2
(Một)*

(b)  var ut      

2

(C)  var ut    

2

(d)  var ut      

2

22. Giả sử bạn quan tâm đến việc thực hiện thử nghiệm Goldfeld-Quandt ở mức 5%
mức ý nghĩa và mô hình hồi quy được ước lượng trên mỗi mẫu con với
phương sai còn lại  12 0,15 s và   22 0,14 s ,  1 12 ,T  2 14  T  và
  2  .kSẽ
 ra sao
kết luận của bạn là?  
(a) Không bác bỏ giả thuyết vô hiệu về phương sai thay đổi
(b) Bác bỏ giả thuyết vô phương về phương pháp đồng biến đổi
(c) Bác bỏ giả thuyết vô hiệu về phương sai thay đổi
(d) * Không bác bỏ giả thuyết vô phương về phương pháp đồng biến đổi

23. Cái nào trong số này là phép thử cho phương sai thay đổi?
(a) Thử nghiệm Breusch-Godfrey
(b) * Thử nghiệm màu trắng
(c) Thử nghiệm Bera-Jarque
(d) Thử nghiệm Breusch-Jagan

24. Phương pháp nào sau đây không phải là 'giải pháp' khả thi cho phương sai thay đổi?
(a) Sử dụng bình phương nhỏ nhất tổng quát nếu biết dạng phương sai thay đổi
(b) Chuyển các biến thành nhật ký
(c) Sử dụng ước tính sai số tiêu chuẩn nhất quán phương sai thay đổi
(d) * Điểm khác biệt đầu tiên của bộ truyện

 
 

(A) (B)

25. Các đồ thị trên là biểu đồ chuỗi thời gian của phần dư từ hai hồi quy riêng biệt.
Sự kết hợp nào trong số những sự kết hợp này là đúng?
(a) * A cho thấy tự tương quan âm và B cho thấy tự tương quan dương
(b) A cho thấy tự tương quan dương và B cho thấy tự tương quan âm
(c) A thể hiện phương sai thay đổi và B thể hiện phương sai thay đổi

(d) A thể hiện sự đồng biến và B thể hiện phương sai thay đổi
26. Giả sử một nhà nghiên cứu chạy hồi quy sau  uuv  ở đâu
1 ttt
 ut  Là
phần dư từ một hồi quy. Nếu nhà nghiên cứu tiến hành   kiểm tra giả thuyết   với null
giả thuyết về 0 : 0 H    chống lại giả thuyết thay thế của  1 : 0 H   , loại nào
anh ấy / cô ấy có đang tiến hành kiểm tra không?
(a) Kiểm tra phương sai thay đổi
(b) * Kiểm tra tự tương quan
(c) Kiểm tra tính không chuẩn
(d) Kiểm tra tính đồng biến

27. Giả sử nhà nghiên cứu hiện chạy hồi quy sau
 uuuuv
    ở đâu ...
tttrtrt 1 1 2 2 
 ut  là phần dư từ một hồi quy. Nếu
 nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với   0 1: vô
  giả thuyết 0 Hhiệu
   và
về   2
0    và ... và
  r   1 1: 0 H    hoặc
0 chống lại một giả thuyết thay thế về   2 0   hoặc ...rhoặc
0 , gì
 loại thử nghiệm mà anh ấy / cô ấy đang tiến
  hành?    
(a) Kiểm tra phương sai thay đổi bậc r
(b) * Kiểm tra tự tương quan bậc r
(c) Kiểm tra bậc thứ r về tính không chuẩn
(d) Kiểm định độ tương đồng bậc r

28. Điều nào trong số này không phải là hệ quả của việc bỏ qua hiện tượng tự tương quan nếu nó hiện diện?
(a) Các ước lượng hệ số thu được từ sử dụng OLS không hiệu quả
(b) Các ước tính sai số tiêu chuẩn không phù hợp
(c) * Các ước lượng hệ số thu được từ sử dụng OLS có độ chệch
(d) Các ước lượng hệ số thu được bằng cách sử dụng OLS không phải là sai lệch tuyến tính tốt nhất
người ước lượng

29. Giải pháp nào sau đây là giải pháp khả thi cho vấn đề đa cộng tuyến?
(I) Bỏ qua nó
(II) Bỏ một trong các biến thẳng hàng
(III) Biến đổi các biến có tương quan cao thành một tỷ lệ
(IV) Ghi nhật ký của các biến
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) * Chỉ I, II và III
(d) I, II, III và IV

30. Phát biểu nào sau đây là đúng về kiểm tra độ ổn định của tham số?
(I) Kiểm tra độ ổn định của tham số kiểm tra giả định rằng các tham số ước tính của một
mô hình không đổi cho toàn bộ mẫu
(II) Kiểm tra Chow và kiểm tra dự đoán lỗi là hai loại kiểm tra độ ổn định thông số

(III) Kiểm tra dự đoán thất bại về phía trước và phía trước là hai loại ổn định thông số
bài kiểm tra
(IV) Kiểm tra độ ổn định của tham số kiểm tra các vi phạm của hồi quy tuyến tính cổ điển
giả định mô hình
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) * Chỉ I, II và III
(d) I, II, III và IV

31. Sai lệch phương trình đồng thời là một tình huống mà
(a) * Giữa phần giải thích và phần giải thích có mối quan hệ nhân quả hai chiều.
Biến đổi
(b) Có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa hai biến giải thích được chọn
(c) Có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa hai biến độc lập được chọn
(d) Có mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa phần dư của hai hồi quy
người mẫu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 6

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Hãy xem xét mô hình sau đây được ước tính cho một chuỗi thời gian
yt = 0,3 + 0,5 yt-1 - 0,4 t-1 + t
ở đâu t là một quá trình lỗi trung bình bằng không.
Giá trị trung bình (vô điều kiện) của chuỗi là gì,
t? y
(a) * 0,6
(b) 0,3
(c) 0,0
(d) 0,4

2. Hãy xem xét mô hình làm mịn hàm mũ đơn sau:

St =  X t + (1- ) S t-1
Bạn được cung cấp dữ liệu sau:
  = 0,1, Xt= 0,5, St-1= 0,2
Nếu chúng
  ta tin rằng DGP thực sự có thể được tính gần đúng bằng cách làm mịn theo cấp số nhân
mô hình, dự báo trước 2 bước thích hợp cho X là gì? (tức là một dự báo về
Xt + 2 được thực hiện tại thời điểm t)

(a) 0,2
(b) * 0,23
(c) 0,5
(d) Không có đủ thông tin được cung cấp trong câu hỏi để tạo thành nhiều hơn một
dự báo trước từng bước.

3. Hãy xem xét quá trình MA (3) sau đây.

yt = 0,1 + 0,4ut-1 + 0,2ut-2 - 0,1ut-3 + ut

Dự báo tối ưu cho y là gì t, 3 bước vào tương lai (tức là trong thời gian t + 2 nếu tất cả

thông tin cho đến thời điểm t-1), nếu bạn có dữ liệu sau?
ut-1 = 0,3; ut-2 = -0,6; ut-3 = -0,3

(a) 0,4
(b) 0,0
(c) * 0,07
(d) –0,1

4. Bộ đặc điểm nào sau đây thường mô tả tốt nhất một

quá trình tự vi phạm bậc 3 (tức là AR (3))?

(a) * Một acf giảm dần và một pacf có 3 gai đáng kể

(b) Một pacf phân rã chậm và một acf có 3 gai đáng kể
(c) Một acf và pacf phân rã chậm
(d) Một acf và một pacf có 3 gai đáng kể

5. Một quá trình,

t, cóxgiá trị trung bình và phương sai không đổi và phương sai tự động bằng 0 cho

tất cả độ trễ khác 0 được mô tả tốt nhất là

(a) * Quá trình nhiễu trắng

(b) Quá trình tĩnh tại một phương sai
(c) Một quá trình tự tương quan
(d) Quá trình trung bình động

6. Điều kiện nào sau đây phải có đối với phần tự động phục hồi của một
Mô hình ARMA cố định?

(a) * Tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nằm ngoài vòng tròn đơn vị
(b) Tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nằm bên trong vòng tròn đơn vị
(c) Tất cả các gốc phải nhỏ hơn sự thống nhất
(d) Ít nhất một trong các gốc phải lớn hơn một gốc về giá trị tuyệt đối.

7. Phát biểu nào sau đây là đúng về dự báo chuỗi thời gian?
(i) Tất cả các phương pháp dự báo chuỗi thời gian về cơ bản là ngoại suy.
(ii) Các mô hình dự báo có xu hướng hoạt động kém hiệu quả sau khi phá vỡ cấu trúc trong
hàng loạt.
(iii) Độ chính xác của dự báo thường giảm theo chân trời dự đoán.
(iv) Sai số bình phương trung bình của các dự báo thường có tương quan rất cao với
lợi nhuận của việc sử dụng những dự báo đó trong chiến lược giao dịch.

(a) (i), (ii), (iii), và (iv)

(b) * (i), (ii) và (iii) chỉ
(c) (ii), (iii) chỉ
(d) (ii) và (iv) chỉ

8. Nếu một chuỗi,t, sau

y một bước đi ngẫu nhiên (không trôi dạt), 1 bước tối ưu là gì
dự báo trước cho y?
(a) * Giá trị hiện tại của y.
(b) Số không.
(c) Giá trị trung bình không trọng số trước đây của y.
(d) Trung bình có trọng số theo cấp số nhân của các giá trị trước đó của y.
9. Hãy xem xét một chuỗi theo sau MA (1) với giá trị trung bình bằng 0 và trung bình động
hệ số 0,4. Giá trị của hàm tự tương quan ở độ trễ 1 là bao nhiêu?
(a) 0,4
(b) 1
(c) * 0,34
(d) Không thể xác định giá trị của các tự thay đổi nếu không biết
phương sai nhiễu.

10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

(i) MA (q) có thể được biểu thị dưới dạng AR (vô cùng) nếu nó có thể đảo ngược
(ii) Một AR (p) có thể được viết dưới dạng MA (vô cực) nếu nó đứng yên
(iii) Giá trị trung bình (vô điều kiện) của một quá trình ARMA sẽ chỉ phụ thuộc vào
chặn và trên hệ số AR chứ không phải trên hệ số MA
(iv) Một chuỗi đi bộ ngẫu nhiên sẽ không có pacf ngoại trừ ở độ trễ 1

(a) (ii) và (iv) chỉ

(b) (i) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) * (i), (ii), (iii) và (iv).

11. Hãy xem xét hình ảnh sau đây và đề xuất mô hình từ danh sách sau
mô tả tốt nhất quá trình:
   
0,9
     
0,8   
               acf  
     pacf
0,7   
           
0,6       
        
f 0,5
C        
Một
P    
d 0,4       
n
Một        
   
f
C
Một    
0,3    
        
0,2       
    
0,1   
   
0        
       1  2 3 4  5 6  7 8  9 10                                                         
-0,1   
    Tụt hậu

 
(a) AR (1)
(b) Một AR (2)
(c) * Một ARMA (1,1)
(d) MA (3)

Acf rõ ràng đang giảm rất chậm trong trường hợp này, điều này phù hợp với
là một phần tự động phục hồi đối với mô hình thích hợp. Pacf rõ ràng là quan trọng

đối với độ trễ một và hai, nhưng câu hỏi đặt ra là chúng có trở nên không đáng kể đối với độ trễ 2 không
và 4, cho biết một quá trình AR (2) hoặc nó vẫn quan trọng, sẽ là
phù hợp hơn với quy trình ARMA hỗn hợp? Chà, với kích thước khổng lồ của
mẫu làm phát sinh acf và pacf này, ngay cả giá trị pacf là 0,001 vẫn sẽ là
ý nghĩa thống kê. Do đó, quy trình ARMA là ứng cử viên có khả năng nhất, mặc dù
lưu ý rằng sẽ không thể biết từ acf và pacf mô hình nào từ mô hình
Họ ARMA thích hợp hơn. DGP cho dữ liệu đã tạo ra âm mưu này
là y_t = 0,9 y_ (t-1) - 0,3 u_ (t-1) + u_t.

12. Mô hình nào sau đây có thể được ước lượng bằng cách sử dụng bình phương nhỏ nhất thông thường?
(i) Một AR (1)
(ii) ARMA (2,0)
(iii) MA (1)
(iv) Một ARMA (1,1)

(a) (i) only

(b) * (i) và (ii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv).

13. Nếu một chuỗi, y, được mô tả là "hoàn nguyên trung bình", thì mô hình nào sau đây
danh sách có khả năng tạo ra các dự báo dài hạn tốt nhất cho chuỗi y?
(a) Một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên
(b) * Giá trị trung bình dài hạn của chuỗi
(c) Một mô hình từ họ ARMA
(d) Đi bộ ngẫu nhiên có trôi dạt

14. Hãy xem xét mô hình AR (2) sau đây. Dự báo trước 2 bước tối ưu là gì
đối với y nếu tất cả thông tin có sẵn là tối đa và bao gồm cả thời gian t, nếu các giá trị của y tại thời điểm
t, t-1 và t-2 lần lượt là –0,3, 0,4 và –0,1 và giá trị của u tại thời điểm t-1 là 0,3?
yt = -0,1 + 0,75y t-1 - 0,125yt-2 + ut

(a) -0,1
(b) 0,27
(c) * -0,34
(d) 0,30

15. Dự báo trước ba bước tối ưu từ mô hình AR (2) được đưa ra trong
câu hỏi 14?
(a) -0,1
(b) 0,27
(c) -0,34
(d) * -0,31

16. Giả sử bạn phải đoán giá trị có khả năng xảy ra nhất của một trăm bước
dự báo cho mô hình AR (2) được đưa ra trong câu hỏi 14 - dự báo của bạn là gì?
(a) -0,1
(b) 0,7
(c) * –0,27
(d) 0,75

17. Điều nào trong số này không phải là hệ quả của việc làm việc với các biến không cố định?
(a) Các cú sốc sẽ dai dẳng
(b) R cao bất thường 2
(c) Các giả định tiêu chuẩn cho phân tích tiệm cận sẽ không hợp lệ
(d) * Nó dẫn đến khai thác dữ liệu

18. Ba đặc điểm của quá trình đứng yên là

 E y t 
(TÔI)
(II)  E yy
          2
tt

(III)  E yy
  
 
  
1 2 2 1 tttt    , tt 
12

Các biểu thức toán học I, II và III ngụ ý điều gì?

(a) Phương sai không đổi, trung bình không đổi và phương sai không đổi, tương ứng
(b) Cấu trúc phương sai tự động không đổi, giá trị trung bình không đổi và phương sai không đổi,
tương ứng
(c) Giá trị trung bình không đổi, tự tương quan không đổi và tự phương sai không đổi, tương ứng
(d) * Giá trị trung bình không đổi, phương sai không đổi và cấu trúc phương sai tự động không đổi,
tương ứng

Sử dụng phần sau để trả lời câu hỏi 19 và 20. Giả sử rằng bạn đã ước tính
năm hệ số tự tương quan đầu tiên sử dụng một chuỗi quan sát có độ dài 81 và
thấy họ là
 Trễ 1 2 3 4 5  
Hệ số tự tương quan 0,412 -0,205 -0,332 0,005 0,543
 
19. Hệ số tự tương quan nào khác đáng kể so với 0 ở mức 5%
cấp độ?
(a) Hệ số tự tương quan thứ nhất và thứ năm
(b) Hệ số tự tương quan thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ năm
(c) * Hệ số tự tương quan thứ nhất, thứ ba và thứ năm
(d) Hệ số tự tương quan thứ hai và thứ tư

ể
20. Thống kê kiểm định Box-Pierce thích hợp là gì?
(a) 4,78
(b) * 47,83
(c) 59,05
(d) 5,91

21. Hãy xem xét quá trình MA (2) sau   yuuu

  sai1 1sót ở đâu  
2 2 tttt

  sai của
tuân theo phân phối chuẩn chuẩn. Phương   yt ?
 E uuu
(Một)  2 22 2 2
ttt 1122


(b)      1 2 
22222

(C)  1   12   
22

(D.  Tất cả những điều trên

22. Một mô hình mà giá trị hiện tại của một biến chỉ phụ thuộc vào các giá trị
biến lấy trong các khoảng thời gian trước đó cộng với một thuật ngữ lỗi được gọi là
(a) * Mô hình tự phục hồi
(b) Mô hình đường trung bình động tự hồi quy
(c) Mô hình đường trung bình động tích hợp tự hồi quy
(d) Mô hình trễ tuần hoàn

23. Quy trình sau   yyyyu

 3 2,75
ttttt  3 0,75yên?
1 đứng
2

(a) Có
(b) * Không
(c) Một phần đứng yên
(d) Không thể nói

24. Loại quy trình là gì

  yuyyyuuuu
      22 
ttttptpttqtqt 1 1 22 1 1 ... ...  ?
(a) Mô hình tự phục hồi
(b) * Mô hình trung bình động tự hồi phục
(c) Mô hình đường trung bình động tích hợp tự hồi quy
(d) Mô hình trễ tuần hoàn

25. Cách nào sau đây là cách thích hợp để xác định thứ tự của mô hình ARMA
yêu cầu để nắm bắt các tính năng động của một dữ liệu nhất định?
(a) Vẽ biểu đồ chuỗi thời gian của dữ liệu
(b) Xác định số lượng các tham số tối đa hóa các tiêu chí thông tin
(c) * Xác định số lượng tham số tối thiểu hóa tiêu chí thông tin
(d) Không có điều nào ở trên

26. Khung dự báo đệ quy là một trong đó

(a) * Ngày ước tính ban đầu được ấn định nhưng các quan sát bổ sung được thêm vào một
thời gian đến khoảng thời gian ước tính
(b) Khoảng thời gian trong mẫu được sử dụng để ước tính mô hình được cố định để
ngày bắt đầu và ngày kết thúc tăng liên tiếp một lần quan sát
(c) Ngày ước tính ban đầu thay đổi khi các quan sát bổ sung được thêm vào một
thời gian đến khoảng thời gian ước tính
(d) Khoảng thời gian không lấy mẫu được sử dụng để ước tính mô hình được cố định để
ngày bắt đầu và ngày kết thúc tăng liên tiếp một lần quan sát

27. Khung dự báo cửa sổ cuốn chiếu là một trong đó

(a) Ngày ước tính ban đầu được ấn định nhưng các quan sát bổ sung được thêm vào một
thời gian đến khoảng thời gian ước tính
ẫ ể ể
(b) * Khoảng thời gian trong mẫu được sử dụng để ước tính mô hình được cố định để
ngày bắt đầu và ngày kết thúc tăng liên tiếp một lần quan sát
(c) Ngày ước tính ban đầu thay đổi khi các quan sát bổ sung được thêm vào một
thời gian đến khoảng thời gian ước tính
(d) Khoảng thời gian không lấy mẫu được sử dụng để ước tính mô hình được cố định để
ngày bắt đầu và ngày kết thúc tăng liên tiếp một lần quan sát

Sử dụng phần sau để trả lời các câu hỏi từ 28 đến 30.
Một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc dự báo chỉ số giá nhà ở Quốc gia Z.
các giá trị chỉ số giá quan sát từ năm 1996 đến năm 2000 là 101, 103 104, 107 và 111.
nhà nghiên cứu sử dụng hai mô hình dự báo khác nhau, A và B. Các dự báo về giá
chỉ số sử dụng Mô hình A là 100,5, 102,4, 103,2, 106 và 111 trong khi dự báo sử dụng
Mô hình B là 100,8, 102,2, 104, 104,2 và 112,1.

28. Sai số bình phương trung bình gần nhất với các dự báo của mô hình A và B là gì?
(a) 0,58 và 0,98, tương ứng
(b) 0,98 và 0,58 tương ứng
(c) * 0,45 và 1,95 tương ứng
(d) 1,95 và 0,45 tương ứng

29. Sai số tuyệt đối trung bình từ mô hình A và B gần nhất với sai số nào?
(a) * 0,58 và 0,98, tương ứng
(b) 0,98 và 0,58 tương ứng
(c) 0,45 và 1,95 tương ứng
(d) 1,95 và 0,45 tương ứng

30. Dựa trên các chỉ số đánh giá dự báo MAE và MSE, những chỉ số nào trong số này
tuyên bố có đúng không?
(a) * Mô hình A tốt hơn Mô hình B trong việc dự báo chỉ số giá nhà
(b) Mô hình A hoạt động kém hơn Mô hình B trong việc dự báo chỉ số giá nhà
(c) Mô hình A và Mô hình B hoạt động tốt như nhau trong việc dự báo chỉ số giá nhà
(d) Chúng tôi không thể nói mô hình nào hoạt động tốt nhất

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 7

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của mô hình tự động hồi quy vectơ (VAR)?
(i) Chúng thường là lý thuyết và theo hướng dữ liệu
(ii) chúng có thể dễ dẫn đến việc trang bị quá nhiều
(iii) tất cả các biến ở phía bên phải của phương trình đều được xác định trước
(iv) việc giải thích chúng thường khó từ góc độ lý thuyết

(a) * (i), (ii), (iii) và (iv)

(b) (i), (ii), và (iv) chỉ
(c) (i) và (ii) chỉ
(d) (i) và (iv) chỉ

Đối với câu hỏi 2 và 3, hãy xem xét tập hợp đồng thời các phương trình sau:
 Y1t       u1tttt
1 4 3 2 2 1  0
XYY ()1
Y2t       bạn2ttttt
 XXXY
342 312110 ()2
Y3t     u3Ytt1 1 0 ()3
Giả sử rằng
  biến Y là nội sinh và biến ngoại sinh của X, và
các thuật ngữ lỗi không liên quan.

2. Mệnh đề nào sau đây đúng với phương trình (3)?

(a) Theo điều kiện đặt hàng, nó không được xác định
(b) Theo điều kiện đặt hàng, nó chỉ được xác định
(c) * Theo điều kiện đặt hàng, nó được xác định quá mức
(d) Không có đủ thông tin được đưa ra trong câu hỏi để xác định liệu
phương trình được xác định hay không.

3. Ước lượng phương trình (2) bằng cách sử dụng OLS sẽ dẫn đến kết quả là

(a) Các ước tính hệ số nhất quán và không chệch

(b) Các ước tính hệ số nhất quán có thể bị sai lệch trong các mẫu nhỏ
(c) Các ước tính hệ số không nhất quán nhưng không thiên vị
(d) * Các ước tính hệ số không sai lệch và không nhất quán.

4. Phát biểu nào sau đây không đúng?

(a) Các phương trình là một phần của hệ thống đệ quy có thể được ước lượng một cách hợp lệ bằng cách sử dụng OLS
(b) Việc sử dụng không cần thiết các bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS) - tức là trên tập hợp các cạnh bên phải
các biến thực tế là ngoại sinh - sẽ dẫn đến các biến nhất quán nhưng không hiệu quả
ước lượng hệ số.
(c) 2SLS chỉ là một trường hợp đặc biệt của ước lượng biến công cụ (IV).
(d) * 2SLS và bình phương nhỏ nhất gián tiếp (ILS) tương đương với các hệ thống được xác định quá mức.

5. Điều nào sau đây có thể được xem là nhược điểm của vectơ
phương pháp tiếp cận tự động hóa (VAR) để lập mô hình?

(a) Chúng ta không cần chỉ định biến nào là nội sinh và biến nào là
ngoại sinh
(b) Các VAR dạng chuẩn có thể được ước lượng theo phương trình bằng cách sử dụng OLS
(c) * VAR thường chứa một số lượng lớn các thuật ngữ
(d) VAR có thể được biểu thị bằng cách sử dụng một ký hiệu rất nhỏ gọn.

6. Hãy xem xét VAR lưỡng biến sau (2):

        uyyyyy
tttttt
1 22  
14 
1 2 13 2 1 12 1 1 11 10 1
       uyyyyy
2tttttt
22 241 2 23 2 1 22 1 1 21 20 2

Hệ số có nghĩa nào sau đây là cần thiết để có thể nói rằng y 1

Granger-nguyên2nhân y
chứ không phải ngược lại?

(a)  13 và  14 đáng kể;  21 và  22 không đáng kể

(b) *  21 và  22 đáng kể;  13 và  14 không đáng kể
(c)  21 và  23 đáng kể;  11 và  13 không đáng kể
(d)  11 và  13 đáng kể;  21 và  23 không đáng kể

7. Phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến phản ứng xung VAR
chức năng?
(i) Các phản hồi xung động giúp nhà nghiên cứu điều tra các tương tác giữa
các biến trong VAR.
(ii) Phân tích phản ứng xung động là nơi chúng tôi xem xét các tác động của việc áp dụng đơn vị
các cú sốc đối với tất cả các biến cùng một lúc.
(iii) Các phản ứng xung động liên quan đến việc tính toán tỷ lệ của tổng sai số dự báo
phương sai của một biến nhất định được giải thích bằng những đổi mới đối với từng biến.
(iv) Nếu  2 vạch lỗi tiêu chuẩn xung quanh các phản hồi xung trong một khoảng trễ nhất định
(tức là bao gồm) trục x, có thể nói rằng phản hồi có ý nghĩa thống kê.

(a) (i), (ii), (iii), và (iv)

(b) (i), (ii) và (iii) chỉ
(c) (i) only
(d) * (i) và (ii) chỉ

8. Trong bối cảnh lập mô hình phương trình đồng thời, điều nào sau đây
câu lệnh có đúng liên quan đến một biến ngoại sinh không?
(a) Giá trị của các biến ngoại sinh được xác định trong hệ thống
(b) * Các biến ngoại sinh được giả định là cố định trong các mẫu lặp lại
(c) Các phương trình dạng rút gọn sẽ không chứa bất kỳ biến ngoại sinh nào trên RHS
(d) Các phương trình dạng rút gọn sẽ chỉ chứa các biến ngoại sinh trên LHS

9. So sánh cách tiếp cận tiêu chí thông tin với cách tiếp cận kiểm tra tỷ lệ khả năng
để xác định độ dài trễ VAR tối ưu, câu lệnh nào sau đây là
đúng vậy?
(a) Việc lựa chọn độ cứng của thời hạn phạt sẽ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình
(b) Tính hợp lệ của các tiêu chí thông tin dựa trên số dư thông thường
(c) * Tiến hành kiểm tra tỷ lệ khả năng có thể dẫn đến lựa chọn mô hình dưới mức tối ưu
(d) Việc áp dụng các tiêu chí thông tin đơn biến cho mỗi phương trình sẽ cho
kết quả giống hệt với việc áp dụng phiên bản đa biến của tiêu chí cho tất cả
các phương trình cùng

10. Giai đoạn thứ hai trong ước lượng bình phương nhỏ nhất hai bậc của một hệ thống đồng thời
sẽ là
(a) Ước lượng các phương trình dạng rút gọn
(b) * Thay thế các biến nội sinh có trên RHS của cấu trúc
phương trình với các giá trị phù hợp dạng rút gọn của chúng
(c) Thay thế tất cả các biến nội sinh trong phương trình cấu trúc bằng biến giảm
hình thành các giá trị phù hợp
(d) Sử dụng các giá trị phù hợp của các biến nội sinh từ các dạng rút gọn như
ổ
 các biến bổ sung trong phương trình cấu trúc.

11. Giả định nào sau đây bị vi phạm khi một phương trình được ước lượng bằng cách sử dụng OLS
thực tế đâu là một phần của hệ thống cấu trúc đồng thời?
    '0 EX u 
(Một)
(b) *    '0 EX u  
     1
'0 EXXX u   
(C)
(d)  Không có điều nào ở trên

12. Một biến x được định nghĩa là ________ nếu giá trị của nó được xác định bên ngoài
phương trình hoặc hệ phương trình. Chỗ trống là gì?
(a) Nội sinh
(b) * Ngoại sinh
(c) Đồng nhất
(d) Không đồng nhất

13. Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp thích hợp để ước lượng các phương trình từ
một hệ thống đồng thời?
(a) Bình phương nhỏ nhất gián tiếp
(b) Hình vuông nhỏ nhất hai giai đoạn
(c) * Tổng bình phương nhỏ nhất
(d) Các biến công cụ

14. Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình tự động hồi quy vectơ?
(I) Chúng cho phép giá trị của một biến phụ thuộc nhiều hơn là độ trễ của riêng nó
(II) Tất cả các biến đều là nội sinh
(III) Nhà nghiên cứu không cần xác định biến nào là nội sinh hoặc
ngoại sinh
(IV) Tất cả các biến đều là ngoại sinh
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) * Chỉ I, II và III
(d) I, II, III và IV

15. Phương pháp nào sau đây là cách tiếp cận được sử dụng để xác định độ trễ thích hợp của
Các mô hình VAR?
(a) Vẽ biểu đồ chuỗi thời gian của dữ liệu
(b) Chọn số độ trễ tối đa hóa tiêu chí thông tin
(c) * Chọn số độ trễ để giảm thiểu tiêu chí thông tin
(d) Không có điều nào ở trên

16. Giả sử rằng bạn có một mô hình VAR với 2 biến (A và B) bao gồm nhiều
trễ, làm thế nào bạn có thể kiểm tra xem A có gây ra Granger-gây ra những thay đổi trong B không?
(a) Bằng cách quan sát xem sự khác biệt về mối tương quan giữa A và B là về mặt thống kê
có ý nghĩa
(b) * Áp đặt các hạn chế rằng tất cả các hệ số của độ trễ của A đều bằng 0 trong
phương trình cho B của mô hình VAR và kiểm tra giả thuyết chung trong F-test
khuôn khổ

(c) Áp đặt các hạn chế rằng tất cả các hệ số của độ trễ của B đều bằng 0 trong
phương trình cho A của mô hình VAR và kiểm tra giả thuyết chung trong F-test
khuôn khổ
(d) Không có điều nào ở trên

17. Phản ứng xung động:

(a) * Theo dõi khả năng đáp ứng của các biến phụ thuộc trong VAR đối với các cú sốc đối với
mỗi biến
(b) Là một thuật ngữ khác để chỉ sự phân tách phương sai
(c) Theo dõi phản ứng của các phần còn lại trong VAR đối với các cú sốc đối với mỗi
biến
(d) Cho biết tỷ lệ chuyển động của các biến phụ thuộc do
cú sốc của chính họ so với cú sốc đối với các biến số khác

18. Phân rã phương sai

(a) Theo dõi khả năng đáp ứng của các biến phụ thuộc trong VAR đối với các cú sốc đối với
mỗi biến
(b) Sẽ luôn đưa ra các kết luận giống như các phản ứng xung động
(c) Theo dõi phản ứng của các phần còn lại trong VAR đối với các cú sốc đối với mỗi
biến
(d) * Cho biết tỷ lệ chuyển động của các biến phụ thuộc do
cú sốc của chính họ so với cú sốc đối với các biến số khác
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 8

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Điều nào sau đây có thể là những lời chỉ trích xác đáng đối với Dickey Fuller
phương pháp luận?
(i) Các bài kiểm tra có đơn vị gốc dưới giả thuyết rỗng và điều này có thể không bị bác bỏ
do không đủ thông tin trong mẫu
(ii) các thử nghiệm kém trong việc phát hiện một quá trình tĩnh có gốc đơn vị gần với
ranh giới tĩnh
(iii) các bài kiểm tra rất phức tạp để tính toán trong thực tế
(iv) các thử nghiệm có công suất thấp trong các mẫu nhỏ

(a) (i), (ii), (iii) và (iv)

(b) * (i), (ii) và (iv) chỉ
(c) (i) và (iii) chỉ
(d) (ii) chỉ

2. Những vấn đề nào sau đây là vấn đề liên quan đến cách tiếp cận Engle-Granger
để lập mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu đồng liên kết?
(i) Khó tính toán các hệ số trong mối quan hệ đồng liên kết
(ii) Phương pháp này yêu cầu nhà nghiên cứu giả định rằng một biến là biến phụ thuộc
biến và những biến khác là các biến độc lập
(iii) Kỹ thuật Engle-Granger chỉ có thể phát hiện một mối quan hệ đồng liên kết
(iv) Engle-Granger không cho phép thử nghiệm các giả thuyết liên quan đến thực tế
mối quan hệ đồng liên kết.

(a) (i), (ii), (iii), và (iv)

(b) * (ii), (iii) và (iv) chỉ

(c) (ii), (iii) chỉ
(d) (ii) và (iv) chỉ

3. Xem xét mô hình sửa lỗi vectơ (VECM) sau:

 yt =  yt-5
t-5 ++ 1 yt-1
t-1 ++ 2 yt-2
t-2 ++ 3 yt-3
t-3 ++ 4 yt-4 + ut
bạn ở đâu
t là ak  1 vectơ của các biến, và u t là ak  1 véc tơ nhiễu.
Phát biểu nào sau đây là đúng với VECM?

(a)
(a) Phép
Phép thử
thử Johansen
Johansen cho
cho các
các trung
trung tâm
tâm đồng
đồng liên
liên kết
kết dựa
dựa trên
trên thứ
thứ hạng
hạng
1 của
của ma
ma trận
trận 
(b) Nếu các biến y t là đồng liên kết,  sẽ có thứ hạng đầy đủ
(c) Nếu hạng của  bằng 0, các biến được tích hợp
(d) * Với điều kiện là tất cả các chuỗi trong y đều không cố định, hạng của  có thể là nhiều nhất
k-1.

4. Xem xét ma trận sau:

3 6 
X 
1 2 
Rễ đặc trưng của nó là gì?
(a) * 5 và 0
(b) 5 và 5
(c) 3 và 2
(d) 0 và 0

5. Bạn có dữ liệu sau cho  của Johansen kiểm tra xếp hạng tối đa cho sự đồng liên kết giữa
4 chỉ số thị trường chứng khoán quốc tế:
r  tối đa 5% giá trị quan trọng
0 40,03 30,26
1 26,81 23,84
2 13,42 17,72
3 8,66 10,71
Có bao nhiêu vectơ đồng liên kết?

(a) 0
(b) 1
(c) * 2
(d) 3

6. Những lời chỉ trích nào đối với các bài kiểm tra kiểu Dickey-Fuller (DF) được giải quyết bằng các bài kiểm tra tính ổn định,
chẳng hạn như kiểm tra KPSS?
(a) * Kiểm định DF có sức mạnh thấp để bác bỏ giả thuyết rỗng của một đơn vị gốc, đặc biệt
trong các mẫu nhỏ.
(b) Kiểm tra DF luôn vượt quá kích thước.
(c) Kiểm tra DF không cho phép nhà nghiên cứu kiểm tra các giả thuyết về sự đồng liên kết
vectơ.

(d) Các bài kiểm tra DF chỉ có thể tìm thấy nhiều nhất một mối quan hệ đồng liên kết.

7. Hãy xem xét quá trình tạo dữ liệu sau đây cho một chuỗit:y
  5. 1 1 uyy
ttt 

Điều
  nào sau đây mô tả chính xác nhất quy trình cho y ?
t

(a) Đi bộ ngẫu nhiên có trôi dạt

(b) Một quá trình không cố định
(c) Một quá trình xu hướng xác định
(d) * Một quá trình bùng nổ.

8. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất hầu hết các chuỗi giá tài sản?
(a) Phân phối độc lập và giống hệt nhau (iid, tức là "hoàn toàn ngẫu nhiên")
tiến trình
(b) * Một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên với sự trôi dạt
(c) Một quá trình bùng nổ
(d) Một quá trình xu hướng xác định

9. Nếu có ba biến đang được kiểm tra cho sự đồng liên kết, thì biến
số lượng tối đa các mối quan hệ đồng liên kết độc lập tuyến tính mà ở đó có thể
thì là ở?
(a) 0
(b) 1
(c) * 2
(d) 3

10. Nếu số các giá trị riêng khác 0 của ma trận pi trong phép thử Johansen là 2,
điều này ngụ ý rằng
(a) * Có 2 vectơ đồng liên kết độc lập tuyến tính
(b) Có nhiều nhất 2 vectơ đồng liên kết độc lập tuyến tính
(c) Có 3 biến trong hệ thống
(d) Có ít nhất 2 vectơ đồng liên kết độc lập tuyến tính

11. Nếu áp dụng kiểm định Johansen “max” cho giả thuyết rỗng của 1 vectơ đồng liên kết
đến một hệ thống chứa 4 biến được tiến hành, những giá trị riêng nào sẽ được sử dụng trong
các bài kiểm tra?
(a) 1 lớn nhất
(b) * Lớn thứ hai
(c) Nhỏ thứ hai
(d) Nhỏ nhất

12. Xem xét việc kiểm tra các giả thuyết liên quan đến (các) vectơ đồng liên kết dưới
cách tiếp cận Johansen. Khẳng định nào sau đây là đúng?
(a) Nếu (bị) loại bỏ hạn chế, số lượng vectơ đồng liên kết sẽ tăng lên
(b) Nếu (các) hạn chế bị (bị) từ chối, số lượng giá trị riêng sẽ giảm
(c) Cho dù hạn chế có được hỗ trợ bởi dữ liệu hay không, các giá trị riêng có thể
để thay đổi ít nhất một chút khi áp đặt (các) hạn chế
(d) * Tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vectơ đồng liên kết đều là đồng liên kết
vectơ

13. Đặc điểm nào của dòng đứng yên?

(a) Giá trị trung bình không đổi
(b) Các phương sai tự động không đổi cho mỗi độ trễ nhất định
(c) Phương sai không đổi
(D. Tất cả những điều trên

14. Điều nào sau đây là hậu quả của việc sử dụng dữ liệu không cố định trong
hồi quy?
(I) Những cú sốc sẽ dai dẳng
(II) Nó có thể dẫn đến hồi quy giả
(III) tỷ lệ t sẽ không tuân theo phân phối t
(IV) Thống kê F sẽ không tuân theo phân phối F
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) * I, II, III và IV

  yyu   nếu 1 ttt

15. Tác động của các cú sốc đối với AR (1) mà không bị trôi 1 ? 
(a) Những cú sốc sẽ dần qua đi  
(b) Các cú sốc vẫn tồn tại trong hệ thống và không bao giờ biến mất
(c) Các cú sốc sẽ bắt đầu tăng lên sau lần quan sát tiếp theo nhưng dần dần biến mất
(d) * Các cú sốc ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn theo thời gian

  yyulà
16. Tác động của các cú sốc đối với AR (1) không có độ lệch  gìnếu 1 ttt 1 ? 
(a) Những cú sốc sẽ dần qua đi  
(b) * Các cú sốc vẫn tồn tại trong hệ thống và không bao giờ chết
(c) Các cú sốc sẽ bắt đầu tăng lên sau lần quan sát tiếp theo nhưng dần dần biến mất
(d) Các cú sốc ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn theo thời gian

17. Để tạo ra sự đứng yên trong một quá trình cố định theo xu hướng xác định
(a) * Hồi quy chuỗi không cố định theo xu hướng thời gian và sử dụng phần dư
(b) Chênh lệch chuỗi một lần
(c) Chênh lệch chuỗi hai lần
(d) Không cần thực hiện hành động nào vì quá trình này đã ở trạng thái tĩnh

18. Chuỗi được vẽ trong biểu đồ sau là một ví dụ về:

   

(a) Quy trình văn phòng phẩm

(b) * Quá trình xu hướng xác định
(c) Giá tiếng ồn trắng
(d) Đi bộ ngẫu nhiên có trôi dạt

19. Một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra một đơn vị gốc trong một chuỗi. Cô ấy chạy hồi quy
  yyu
 . Giả thuyết
1 ttt
vô hiệu của cô ấy nên giả sử rằng cô ấy áp dụng
Phương pháp kiểm tra Dickey-Fuller?
 
(Một)* 0   
(b)   1
(C)   0   
(d)   1

20. Giả sử nhà nghiên cứu ở câu hỏi 19 muốn chạy một Dickey tăng cường-
Kiểm tra đầy đủ hơn thay vào đó. Hồi quy thích hợp cô ấy sẽ phải chạy là gì và
giả thuyết vô hiệu của bài kiểm tra?
P
 
(Một)* yyyu
     1  và
 ttitit   0  ,tương
 ứng
tôi
1
P
    
(b)  yyyu
 ttitit
     1  và   1 ,tương
 ứng
tôi
1
 
  P

(C)  yyyu
     1
 ttitit  và   0  ,tương
 ứng
tôi
1

  P
 
(d)  yyyu
 ttitit
     1  và   1 ,tương
 ứng
tôi
1
 

21. Hai biến được cho là đồng liên kết nếu

(a) Nếu hai biến là I (0) và một kết hợp tuyến tính của hai biến là I (1)
(b) Nếu hai biến là I (1) và một kết hợp tuyến tính của hai biến là I (1)
(c) Nếu hai biến là I (0) và một kết hợp tuyến tính của hai biến là I (0)
(d) * Nếu hai biến là I (1) và một kết hợp tuyến tính của hai biến là I (0)

22. Giả sử rằng bạn đang cố gắng mô hình hóa mối quan hệ giữa giá nhà và
tiền thuê. Nếu bạn thấy rằng cả hai chuỗi đều không đứng yên và là sự kết hợp tuyến tính của
hai chuỗi là đứng yên, điều nào sau đây là đúng?

(I) Việc điều chỉnh mức giá nhà theo mức giá thuê có thể dẫn đến sai lệch
hồi quy
(II) Giá nhà và tiền thuê nhà có mối liên hệ với nhau
(III) Sự kết hợp tuyến tính thích hợp giữa giá nhà và giá thuê là I (1)
(IV) Giá nhà và tiền thuê nhà không liên kết với nhau
(a) Tôi chỉ
(b) * Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) Chỉ I, II, III và IV

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 9

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Phân cụm biến động là

(a) Xu hướng lợi nhuận của tài sản tài chính có sự phân bổ thể hiện những phần đuôi mập
(b) * Xu hướng biến động lợi nhuận của tài sản tài chính xuất hiện theo từng đợt
(c) Xu hướng biến động tăng sau một đợt giảm giá lớn hơn là theo sau
sự tăng giá có cùng độ lớn
(D. Tất cả những điều trên

2. Điều nào sau đây là đúng về mô hình ARCH và GARCH?

(I) Chúng được sử dụng để lập mô hình và dự báo sự biến động
(II) Chúng là các mô hình phi tuyến tính
(III) Cả hai đều có thể được ước tính bằng cách sử dụng OLS
(IV) Chuỗi ước tính sử dụng các mô hình này phải có quy trình gốc đơn vị
(a) Tôi chỉ
(b) * Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) I, II, III và IV

3. Cái nào trong số này không thể được sử dụng để kiểm tra độ không tuyến tính?
(a) Thử nghiệm Portmanteau
(b) * Thử nghiệm màu trắng
(c) Kiểm tra ĐẶT LẠI của Ramsey
(d) Kiểm tra BDS

4. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự biến động:

(I) Nó đo lường tổng rủi ro của các tài sản tài chính
(II) Nó có thể được sử dụng trong tính toán giá trị rủi ro
(III) Nó là một thành phần của công thức Black-Scholes để tính giá giao dịch
tùy chọn
(IV) Nó có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương sai của lợi nhuận tài sản
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) * I, II, III và IV

5. Tên của các mô hình sau đây là gì?

  2 2  0 1 1 tt u   
(TÔI)
(II)  
222
  0 1 1 1 tttu    
(III)        uuu
2222

tttqtq 0 1 1 2 2
     ...  
(IV)        uuu
2222222         ......  
0 1 1 2 2 1 122   
tttptpttqtq

(a) GARCH (1), ARCH (1,1), GARCH (q) và ARCH (p, q), tương ứng
(b) * ARCH (1), GARCH (1,1), ARCH (q) và GARCH (p, q), tương ứng
(c) ARCH (1), EGARCH (1,1), ARCH (q) và EGARCH (p, q), tương ứng
(d) TRỨNG (1), ARCH (1,1), AI CẬP (q) và ARCH (p, q), tương ứng

6. Cách tiếp cận thích hợp để kiểm tra 'hiệu ứng ARCH' là gì?
(a) * Chạy hồi quy, thu thập phần dư, hồi quy phần dư bình phương về độ trễ của chúng
và tiến hành kiểm tra giả thuyết để kiểm tra xem các hệ số của bình phương độ trễ có bình phương
phần dư bằng 0
(b) Chạy hồi quy, thu thập các giá trị phù hợp, hồi quy các giá trị phù hợp trên bình phương của chúng
trễ và tiến hành kiểm tra giả thuyết để kiểm tra xem các hệ số của độ trễ
giá trị phù hợp bình phương bằng 0
(c) Sử dụng bài kiểm tra của White
(D. Tất cả những điều trên

7. Kỹ thuật nào sau đây là kỹ thuật thích hợp được sử dụng để ước tính các mô hình từ
GARCH gia đình?
(a) * Khả năng xảy ra tối đa
(b) Các biến công cụ
(c) Bình phương nhỏ nhất gián tiếp
(d) Bình phương nhỏ nhất thông thường

8. Các bước cần thiết để ước tính một mô hình ARCH / GARCH là gì?
(a) Đầu tiên chỉ định các phương trình thích hợp cho mối tương quan và phương sai, sau đó
chỉ định LLF và máy tính sẽ tạo ra các giá trị tham số tối đa hóa LLF
(b) Đầu tiên xác định các phương trình thích hợp cho trung vị và phương sai, sau đó
chỉ định LLF và máy tính sẽ tạo ra các giá trị tham số tối đa hóa LLF
(c) * Đầu tiên chỉ định các phương trình thích hợp cho giá trị trung bình và phương sai, sau đó
chỉ định LLF và máy tính sẽ tạo ra các giá trị tham số tối đa hóa LLF
(d) Không có điều nào ở trên

9. GJR và EGARCH là các loại mô hình GARCH cho phép:

(a) Một phản ứng không cân xứng của lợi nhuận đối với các cú sốc tích cực và tiêu cực trong
biến phụ thuộc
(b) Phản ứng không cân xứng giữa lợi nhuận của các cú sốc tích cực và tiêu cực đối với sự tụt hậu của nó
giá trị
(c) Phản ứng đối xứng của sự biến động đối với các cú sốc tích cực và tiêu cực
(d) * Phản ứng bất đối xứng của sự biến động đối với các cú sốc tích cực và tiêu cực

10. Giả sử rằng bạn đã ước tính mô hình GJR về lợi nhuận cổ phiếu hàng tháng và bạn
thu được các phương trình sau:

  yt  0,125
  2222
ttttt
 1.102 uu 1tôi
  0,115 0,641 
 10,175
1 1
 
Giả sử rằng    0,721  , phương sai có điều kiện phù hợp với thời gian t sẽ là bao nhiêu nếu
2
t1

 ut  1 0,5sau đó nếu  ut  1   0,5  ?

 và
(a) 1,62 và 1,67, tương ứng
(b) 1,64 và 1,59, tương ứng
(c)
(d) *1,67
1,59và
và1,62
1,64, tương
tương ứng
ứng

11. Giả sử rằng một nhà nghiên cứu ước tính một mô hình GARCH (1,1) và thu được một bản ghi
giá trị của hàm khả năng (LLF) là 71,22. Anh ấy quan tâm đến việc kiểm tra xem một
Mô hình ARCH (1) là một mô hình tốt hơn trong việc mô tả sự biến động. Nếu anh ta ước tính một mô hình
áp đặt các hạn chế cần thiết và nhận được giá trị LLF là 68,21,
sẽ là kết luận của bài kiểm tra tỷ lệ khả năng xảy ra của anh ấy (giả sử mức ý nghĩa 5%
cấp độ)?
(a) Bằng chứng thống kê cho thấy ARCH (1) tốt hơn GARCH (1,1)
(b) * Bằng chứng thống kê cho thấy ARCH (1) không tốt hơn GARCH (1,1)
(c) Bằng chứng thống kê cho thấy GARCH (1,1) tốt hơn ARCH (1)
(d) Chúng tôi không thể nói vì chúng tôi cần biết số lượng quan sát
1. Hình dạng của đường cong tác động tin tức đối với một loạt
theo đúng quy trình GARCH (1,1)?
(a) Nó sẽ không đối xứng, với một đường cong bên trái dốc hơn bên phải
(b) Nó sẽ không đối xứng, với một đường cong dốc bên phải hơn bên trái
(c) * Nó sẽ đối xứng về 0
(d) Nó sẽ không liên tục về số không

12. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của mô hình IGARCH (1,1)?
(i) Các dự báo về phương sai có điều kiện sẽ hội tụ với
phương sai khi đường chân trời có xu hướng vô cùng
(ii) Tổng các hệ số trên lỗi bình phương bị trễ và điều kiện bị trễ
phương sai sẽ là thống nhất
(iii) Các dự báo về phương sai có điều kiện sẽ giảm dần về 0 khi
đường chân trời có xu hướng vô tận
(iv) Các mô hình như vậy không bao giờ được quan sát trong thực tế

(a) * (ii) chỉ

(b) (ii) và (iv) chỉ
(c) (ii), (iii) và (iv) chỉ
(d) (i), (ii), (iii) và (iv)

13. Định nghĩa nào sau đây sẽ thể hiện định nghĩa phù hợp nhất cho
biến động ngụ ý?
(a) * Đó là sự biến động của lợi nhuận của tài sản cơ bản được bao hàm từ giá của một
quyền chọn đã giao dịch và một mô hình định giá quyền chọn
(b) Đó là sự biến động của lợi nhuận của tài sản cơ bản được ngụ ý từ một mô hình thống kê
chẳng hạn như GARCH

(c) Đó là sự biến động của giá quyền chọn được ngụ ý từ một mô hình thống kê, chẳng hạn như
GARCH
(d) Đó là sự biến động của giá quyền chọn được bao hàm từ sự biến động của tài sản cơ bản

14. Giả sử rằng một nhà nghiên cứu muốn có được một ước tính về thực tế ("thực tế")
tính hay thay đổi. Điều nào sau đây có thể là thước đo chính xác nhất
sự biến động của lợi nhuận cổ phiếu trong một ngày cụ thể?
(a) Khoảng giá (cao trừ thấp) vào ngày đó
(b) Lợi tức bình phương vào ngày đó
(c) * Tổng bình phương của lợi nhuận hàng giờ vào ngày đó
(d) Lợi tức bình phương của ngày hôm trước

15. Điều nào sau đây là hồi quy thử nghiệm hợp lý nhất để xác định
liệu một chuỗi y có chứa “hiệu ứng ARCH” không?
  2
(Một)     uyyyyyy
ttttttt
  
55443322110
2 2 2 2 2
(b) *    2
t 10 1 2 2 3 3 4 4  5 ttttt
5
 t
 
 uyyyyyy 
2 2 2 2 2
(C)   t 10 1 2 2 3 3 4 4  5 ttttt
5 t
 
 uyyyyyy 
(d)   t 10 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
 5 ttttt
5
 uyyyyyy
6
t
  

16. Hãy xem xét phương trình phương sai có điều kiện sau đây cho một mô hình GJR.
ht =  0 +  1 u 2 1 + t giờ
t-1+  u
2
t-1 tôi
t-1

nơi màt-1
tôi=  1 nếu
t-1u<0 = 0 nếu không

Để có bằng chứng về hiệu ứng đòn bẩy, một trong các điều kiện sau
phải giữ?
(a)  0 tích cực và có ý nghĩa thống kê
(b) *  tích cực và có ý nghĩa thống kê
(c)  lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với  0

(d)  1+  nhỏ hơn  một cách có ý nghĩa thống kê

17. Hãy xem xét ba cách tiếp cận để tiến hành kiểm tra giả thuyết dưới mức tối đa
khung khả năng. Khẳng định nào sau đây là đúng?
(i) Kiểm định Wald chỉ dựa trên ước tính theo giả thuyết không
(ii) Kiểm tra tỷ lệ khả năng xảy ra dựa trên ước tính theo cả giá trị rỗng và
giả thuyết thay thế
(iii) Kiểm tra hệ số nhân lagrange dựa trên ước tính theo phương án thay thế
chỉ giả thuyết
(iv) Kiểm định t và kiểm định F thông thường là ví dụ về kiểm định Wald

(a) * (ii) và (iv) chỉ

(b) (i) và (iii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iv) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv)

18. Vấn đề tài chính nào sau đây không thể được giải quyết một cách hữu ích
bằng mô hình GARCH đơn biến hay đa biến?
(a) Sản xuất giá quyền chọn

(b) Sản xuất tỷ lệ hàng rào năng động

(c) Đưa ra các ước tính beta thay đổi theo thời gian cho một cổ phiếu
(d) * Đưa ra dự báo về lợi nhuận để sử dụng trong các mô hình giao dịch
(e) Đưa ra dự báo tương quan cho các mô hình giá trị rủi ro

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 10

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Mô hình chuyển mạch tự động phục hồi ngưỡng và mô hình chuyển mạch Markov:
(a) * Cho phép chúng tôi nắm bắt khả năng chuyển đổi chế độ trong một biến phụ thuộc
(b) Tương quan dự báo của hai chuỗi riêng biệt
(c) Tối đa hóa ngưỡng của các mô hình tự phục hồi
(D. Tất cả những điều trên

Để kiểm tra tính thời vụ (ảnh hưởng của ngày trong tuần) trong lợi nhuận hàng tồn kho của Hàn Quốc,
Malaysia, Philippines, Đài Loan và Thái Lan, Brooks và Persand (2001) thoái lui
lợi nhuận hàng ngày trên thị trường chứng khoán của mỗi quốc gia này dựa trên năm biến giả từ D1 đến
D5 đại diện cho mỗi ngày trong tuần, tức là D1 cho Thứ Hai, D2 cho Thứ Ba, D3 cho
Thứ Tư, D4 cho Thứ Năm và D5 cho Thứ Sáu:
 rttttttt
DDDDD u
2 3 45       
1 2 314 5

Kết quả
  của họ là:
   

2. (Các) thị trường nào không hiển thị bất kỳ bằng chứng nào về hiệu ứng của ngày trong tuần?
(a) Thái Lan, Malaysia và Đài Loan
(b) Chỉ ở Philippines
(c) Chỉ Hàn Quốc
(d) * Hàn Quốc và Philippines

3. Một quy trình Markov có thể được viết theo phương pháp toán học như sau:
 P aybyyy
(Một)       
ttttt P aybyy
| ,,1 2...1 1|2 ,     

(b)  P aybyyy
      
tttt P ayby
| ,,1 2...1 2| 
(C)*  P aybyyy
      
tttt P ayby
| ,,1 2...1 1| 
 

(d)  P aybyyy
      
tttt P ayby
| ,,1 2...1 2| 

4. Các tham số chưa biết của mô hình chuyển mạch Markov thường được ước lượng
sử dụng:
(a) * Khả năng xảy ra tối đa
(b) Các biến công cụ
(c) Bình phương nhỏ nhất gián tiếp
(d) Bình phương nhỏ nhất thông thường

5. Sự khác biệt chính giữa các mô hình chuyển mạch tự động phục hồi ngưỡng và Markov
đó là:
(a) Giá trị thứ hai có thể được ước tính bằng cách sử dụng bình phương nhỏ nhất thông thường trong khi giá trị thứ hai là
ước tính bằng cách sử dụng kỹ thuật ước lượng bình phương nhỏ nhất gián tiếp
(b) Theo cách sau, biến trạng thái được giả định là đã biết và có thể quan sát được, trong khi nó
là tiềm ẩn dưới cái cũ
(c) * Trước đây, biến trạng thái được giả định là đã biết và có thể quan sát được,
trong khi nó tiềm ẩn bên dưới
(d) Không có điều nào ở trên

6. Phương trình nào trong số những phương trình này là mô hình tự phục hồi ngưỡng tự kích thích?
 yyu  11nếu
(Một)* 1 1 ttt      yr 
tk

  yyu  11nếu
1 1 ttt   yr 
tk  

(b)   yyu  11nếu

1 1 ttt 
 sr
tk

  yyu  11nếu
1 1 ttt 
  tk 
sr

(C)  yyu  11nếu

1 1 ttt       
tk
r  
  yyu  11nếu
1 1 ttt    tk  r 

(d)   yyu  11nếu

1 1 ttt   ur
tk

  yyu  11nếu
1 1 ttt    tk 
ur

7. Để so sánh mức độ phù hợp của chuyển mạch Markov và ngưỡng tự động phục hồi
mô hình với mô hình tuyến tính, người ta có thể so sánh tổng bình phương còn lại của hai
các loại mô hình sử dụng F-test. Câu nói đó có đúng không?
(a) Có
(b) * Không
(c) Nếu mô hình tự phục hồi bị hạn chế
(d) Không thể nói mà không biết số lượng chế độ trong việc chuyển đổi chế độ
người mẫu

8. Giả sử rằng một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra các hiệu ứng theo lịch (theo mùa) bằng cách sử dụng
phương pháp tiếp cận biến giả. Hồi quy nào sau đây có thể được sử dụng để
kiểm tra cái này?
(i) Một hồi quy có chứa hình nộm đánh chặn
(ii) Một hồi quy chứa các hình nộm có độ dốc
(iii) Một hồi quy có chứa các hình nộm đánh chặn và dốc
(iv) Một hồi quy có chứa một biến giả nhận giá trị 1 cho một
quan sát và không cho tất cả những người khác

(a) (ii) và (iv) chỉ

(b) (i) và (iii) chỉ
(c) * (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv).

9. Nếu một chuỗi sở hữu "thuộc tính Markov", điều này có nghĩa là gì?
(i) Chuỗi phụ thuộc vào đường dẫn
(ii) Tất cả những gì cần thiết để đưa ra dự báo cho chuỗi là giá trị hiện tại của

ỗ ể
 chuỗi
(iii) Biến cộng trạng
xác định với ma trận
thái xáccó
phải suất
thểchuyển tiếp
quan sát được
(iv) Bộ sách có thể được phân loại theo chế độ này hay chế độ khác,
nhưng nó chỉ có thể ở một chế độ tại bất kỳ thời điểm nào

(a) * (ii) chỉ

(b) (i) và (ii) chỉ
(c) (i), (ii), và (iii) chỉ
(d) (i), (ii), (iii), và (iv)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Không có phản hồi - Chương 11
và 12

Câu trả lời đúng được biểu thị bằng dấu hoa thị.

1. Ưu điểm của việc sử dụng dữ liệu bảng là gì?

(I) Chúng tôi có thể giải quyết một loạt các vấn đề và giải quyết các vấn đề phức tạp hơn
có thể thực hiện được chỉ với chuỗi thời gian thuần túy hoặc dữ liệu mặt cắt thuần túy
(II) Nó cho phép chúng ta tăng số bậc tự do
(III) Nó cho phép chúng tôi tăng sức mạnh của các bài kiểm tra
(IV) Chúng ta có thể loại bỏ tác động của một số dạng biến bị bỏ qua, thiên vị trong
kết quả hồi quy
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) * I, II, III và IV

2. Đây là loại phương pháp tiếp cận công cụ ước tính bảng nào?
(I) Hiệu ứng cố định
(II) Hiệu ứng ngẫu nhiên
(III) Các hiệu ứng hồi quy dường như không liên quan
(IV) Hiệu ứng thay đổi theo thời gian

(a) Tôi chỉ

(b) * Chỉ I và II
(c) Chỉ I, II và III
(d) Chỉ I, II, III và IV

3. Các mô hình hiệu ứng cố định thực thể

(a) * Cho phép hệ số chặn trong mô hình hồi quy khác nhau theo mặt cắt ngang nhưng không
theo thời gian, trong khi tất cả các ước tính độ dốc được cố định theo cả mặt cắt ngang và
thời gian
(b) Cho phép độ dốc trong mô hình hồi quy khác nhau theo mặt cắt ngang nhưng không quá
thời gian, trong khi các ước tính đánh chặn được cố định theo cả mặt cắt ngang và theo thời gian
(c) Cho phép hệ số chặn trong mô hình hồi quy khác nhau theo thời gian, trong khi tất cả
ước tính độ dốc khác nhau cả theo mặt cắt ngang và theo thời gian
(d) Bất kỳ điều nào ở trên đều có thể đúng tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của mô hình

4. Chạy hồi quy cắt ngang về các giá trị trung bình theo thời gian của các biến là
được gọi là:
(a) Trong công cụ ước tính
(b) * Giữa công cụ ước tính
(c) Công cụ ước tính mặt cắt ngang
(d) Công cụ ước tính giảm tuổi thọ

5. Từ viết tắt LSDV trong ước tính mô hình bảng điều khiển là viết tắt của
(a) Biến phụ thuộc bình phương ít nhất
(b) Biến phụ thuộc bình phương giới hạn
(c) * Biến giả bình phương ít nhất
(d) Giới hạn biến giả bình phương

6. Biểu thức nào sau đây là biểu thức toán học của mô hình hiệu ứng cố định theo thời gian?
 yxu
(Một) 
nó nó nó  
(b)   yxnónótôi nó

(C)   yxnónónó     ,   nó tôi nó
v     
(d) *   yxnónónónó    

7. Biểu thức nào sau đây là biểu thức toán học của mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên?
 yxu
(Một) 
nó nó nó
 
(b)   yxnónótôi nó


ó ó ó ó ôi ó
(C)*   yxnónónó     ,   nó tôi nó
v     
(d)   yxnónónónó    

8. Để kiểm tra các gốc đơn vị trong dữ liệu bảng, Levin, Lin và Chu (2002) phát triển một bài kiểm tra dựa trên
  ytyyv
trên phương trình chỉnh
 ,, 1,1điều  nó   . Thích hợp là gì
giả thuyết vô hiệu cho thử nghiệm này?
(Một) H* 0 :0tôi  
(b)  H 0 :0tôi  

(C)  H 0 :0 tôi  

(d)   0 : 0 H  

9. Mô hình logit và probit thích hợp hơn mô hình xác suất tuyến tính
bởi vì:
(a) Logit và probit có thể ước tính xác suất âm
(b) Logit và probit không thể ước tính xác suất lớn hơn một
(c) Logit và probit không thể ước tính xác suất âm nhưng không lớn hơn
một
(d) * Logit và probit không thể ước tính xác suất âm hoặc lớn hơn
một

10. Phát biểu nào sau đây về mô hình logit và probit là đúng?
(I) Chúng không thể được ước tính bằng các bình phương nhỏ nhất thông thường
(II) Chúng có thể được ước tính bằng cách sử dụng khả năng tối đa
(III) Chúng có thể được ước tính bằng cách sử dụng bình phương nhỏ nhất phi tuyến tính
(IV) Chúng có thể được ước tính bằng cách sử dụng các biến công cụ
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) * Chỉ I, II và III
(d) I, II, III và IV

11. Nếu giá trị tối đa của hàm khả năng log cho mô hình logit là 34,55
và đối với mô hình hạn chế trong đó tất cả các tham số độ dốc được đặt thành 0 là 30,67,
2
giả-R là gì ?
(a) 0,13
(b) * -0,13
(c) 0,11
(d) -0,11

12. Mô hình hóa phù hợp các biến phụ thuộc hạn chế được gán số
các giá trị có thứ tự tự nhiên có thể được thực hiện bằng cách sử dụng:
(I) Mô hình Probit
(II) Mô hình đăng nhập
(III) Các mô hình probit có thứ tự
(IV) Các mô hình logit có thứ tự
(a) Tôi chỉ
(b) Chỉ I và II
(c) chỉ II và III
(d) * Chỉ III và IV