Kinh tế lượng cơ bản Giảng viên: Mr U

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Ngày phát: 21/3/2022
Ngày nộp: 28/3/2022
- Sinh viên nộp bản điện tử bao gồm Word và Excel trước 8.20 AM trên Google Drive
- Sinh viên cần tính toán trên Excel và trình bày rõ ràng trên Word
- Sinh viên cần ghi rõ câu hỏi trên Word, Excel trước khi trả lời câu hỏi.
I. THEORY
Câu 0.1 Ôn tập Xác suất
a) Thê nào là một Biến ngẫu nhiên (Đại lượng ngẫu nhiên - ĐLNN) (BNN)
b) Với một BNN điều kiện cần và đủ để tuân theo quy luật phân phối chuẩn là gì ?
c) Giá trị đại diện cho mức độ tập trung, phân tán của một BNN là gì ? Vì sao
Câu 0.2 Ôn tập Thống kê
a) Mẫu ngẫu nhiên là mẫu có tính chất gì ?
b) Giá trị đại diện cho mức độ tập trung, phân tán của một mẫu ngẫu nhiên là gì ?
c) Với BNN là Thu nhập trên một Tổng thể giả định là N = 5 có giá trị như sau

Thu nhập 8 9 10 11 12

- Tính trung bình tổng thể, phương sai tổng thể.

Nếu giả sử không thể khảo sát hết 5 hộ gia đình, cần phải chọn ngẫu nhiên 3 hộ gia đình hãy
thực hiện các yêu cầu sau:
- Có bao nhiêu cách chọn mẫu ngẫu nhiên 3 hộ trong 5 hộ ? Giải thích ? Nêu cụ thể giá
trị trên các mẫu được chọn và cách thức thực hiện trong Excel.
- Ứng với các mẫu gồm 3 hộ gia đình hãy tính trung bình mẫu và phương sai mẫu hiệu
chỉnh trên từng mẫu.
- Mối liên hệ giữa giá trị trung bình mẫu trên mỗi mẫu cụ thể với giá trị trung bình của
tổng thể là gì ?
- Ứng với mỗi mẫu cụ thể gồm 3 phần tử có một trung bình mẫu, theo bạn trung bình
của tất cả các trung bình mẫu gồm 3 phần tử sẽ có giá trị là bao nhiêu ? Tính cụ thể và
giải thích.
- Ứng với mỗi mẫu cụ thể gồm 3 phần tử có một phương sai mẫu hiệu chỉnh, theo bạn
phương sai của tất cả các phương sai mẫu hiệu chỉnh gồm 3 phần tử sẽ có giá trị là bao
nhiêu ? Tính cụ thể và giải thích.

Trang 1
Bài tập kinh tế lượng
- Trong thực tế nếu phải chọn ngẫu nhiên n= 3 phần tử trong N = 5, bạn sẽ chọn 3 phần
tử nào ? Vì sao ?
- * Trong thực tế nếu phải khảo sát ngẫu nhiên n phần tử bạn sẽ khảo sát bao nhiêu lần
để chọn được n phần tử tốt nhất trong N phần tử của tổng thể ? Giải thích.
Câu 0.3 Econometric
a) Phát biểu mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, đa biến trên tổng thể.
b) Phát biểu hàm hồi quy tuyến tính đơn biến, đa biến trên tổng thể.
c) Sai số ngẫu nhiên trên tổng thể là gì ?
Câu 0.4 Econometric
a) Phát biểu mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, đa biến trên mẫu ? So sánh với các khái
niệm này trên tổng thể.
b) Phát biểu hàm hồi quy tuyến tính đơn biến, đa biến trên mẫu ? So sánh với các khái niệm
này trên tổng thể.
c) Sai số ngẫu nhiên trên mẫu là gì ? So sánh với khái niệm này trên tổng thể.
* d) Theo bạn ứng với một mẫu ngẫu nhiên n phần tử có bao nhiêu đường hồi quy mẫu có thể
thu thập trong thực tế ? Giải thích ?
Câu 0.5 Econometric
a) Các tham số trên hàm hồi quy mẫu là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên ? Vì sao ?
b) Phương pháp OLS dùng để làm gì ?
c) Trong phương pháp OLS thì R2 có ý nghĩa là gì ? Mối liên hệ của nó với hệ số tương quan
tuyến tính là gì ?
d) Trong cùng một chủ để về phân tích mối liên hệ giữa thu nhập (X) và chi tiêu (Y), có hai
nhóm khảo sát với nhóm 1, 2 có cỡ mẫu lần lượt là n1= 60; n2= 100. Cả hai cùng sử dụng
phương pháp OLS để tìm hàm hồi quy mẫu với R12= 30%; R22= 70%. Theo bạn đường hồi
quy nào là phù hợp khi phân tích mối liên hệ giữa Y và X ? Giải thích ?
II. PRACTICE iRESEARCH
Bài 1.1 Quan sát thu nhập (triệu đồng) và chi tiêu (triệu đồng) của 10 hộ gia đình, ta có mẫu
số liệu:

Thu nhập 8 9 10 11 12 15 15 16 17 20

Chi tiêu 7 8 9 8 10 12 11 13 12 15

a) Tìm lý thuyết hoặc ít nhất 1 paper ủng hộ cho mối liên hệ giữa Thu nhập và Chi tiêu ?
b) Đây là mô hình hồi quy tuyến tính đa biến hay đơn biến ? Vì sao ?
Kinh tế lượng cơ bản Giảng viên: Mr U
c) Viết hàm hồi quy tuyến tính mẫu chi tiêu theo thu nhập? Ý nghĩa các hệ số hồi quy?
d) Vẽ đồ thị scatter thể hiện RÕ các yêu cầu sau:
- Mô tả mối liên hệ giữa Thu nhập và Chi tiêu.
- Hàm hồi quy tuyến tính
- Sai số ngẫu nhiên (ei) trên từng hộ gia đình
e) Theo bạn sai số ngẫu nhiên (ei) tồn tại trên mỗi hộ gia đình (mỗi phần tử) là hợp lý hay bất
hợp lý ? Vì sao? Khi nào thì (ei) của hộ gia đình thứ i là 0 ? Giải thích ?
f) Hãy cho biết vì sao sai số ngẫu nhiên (ei) lại nhận giá trị dương hay âm, nhỏ hay lớn ? Giải
thích cụ thể trên từng hộ gia đình trong mẫu.
Bài 1.2 Gọi
- Y (lượng cam được bán – tấn/tháng)
- X (giá cam – ngàn đ/kg)

Lượng cam 14 13 12 10 8 9 8 7 6 6

Giá cam 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9

a) Viết hàm hồi quy tuyến tính mẫu lượng cam bán ra theo giá cam? Ý nghĩa các hệ số hồi
quy?
b) Giả định mối liên hệ giữa Y và X là mối quan hệ tuyến tính. Kiểm định sự phù hợp của mô
hình hồi quy Y= f(X) +ε khi phân tích mối liên hệ giữa Y và X ?

c) Nếu lượng cam tính theo đơn vị là kg/tháng; tấn/ quý (1 quý là 3 tháng); tấn/ năm thì hàm
hồi quy thay đổi như thế nào ? Viết và giải thích cụ thể các hệ số trong hàm hồi quy mẫu ứng
với các trường hợp trên.

d) Nếu giá cam tính theo đơn vị là triệu đồng/kg; triệu đồng/tạ; tỉ đồng/tấn; nghìn đồng/tạ thì
hàm hồi quy thay đổi như thế nào ? Viết và giải thích cụ thể các hệ số trong hàm hồi quy mẫu
ứng với các trường hợp trên.

e) Khi giá cam có đơn vị là triệu đồng/tạ còn lượng cam có đơn vị tạ/quý thì hàm hồi quy thay
đổi như thế nào? Viết và giải thích cụ thể các hệ số trong hàm hồi quy mẫu.

f) Khi giá cam có đơn vị là triệu đồng/tấn còn lượng cam có đơn vị tấn/năm thì hàm hồi quy
thay đổi như thế nào? Viết và giải thích cụ thể các hệ số trong hàm hồi quy mẫu.

Trang 3
Bài tập kinh tế lượng
Bài 1.3 Cho số liệu về tiền thuê một căn hộ nhà trọ sinh viên như trong Bảng 1.1 (file
Data_Chuong1.xlsx). Các biến số được định nghĩa như sau:
RENT = tổng tiền thuê hàng tháng cho một căn hộ. ($)
No = số người ở trong căn hộ (người)
RM = số phòng trong căn hộ (phòng)
DIST = khoảng cách từ căn hộ đến trường (khu phố)
RPP = RENT/No = tiền thuê bình quân trên người ($/người)
Với sự hỗ trợ của phần mền Excel trong tính toán,
a) Hãy tính các giá trị trung bình (mean), phương sai (variance), và độ lệch chuẩn (standard
deviation) của các biến số trên.
b) Hãy tính hiệp phương sai (covariance) và hệ số tương quan tuyến tính giữa các cặp biến số
sau:
RENT và DIST, RENT và RM, RENT và No, RPP và RENT, RPP và No.
Hãy nêu nhận xét cụ thể về sự tương quan cho từng cặp biến số trên.
c) Tìm ít nhất 5 paper ủng hộ cho việc phân tích sự phụ thuộc giữa RENT và No, RM, DIST,
RPP.
Bài 1.4

Tỉ lệ bỏ việc trên 100 người làm việc (Yt) và tỉ lệ thất nghiệp (Xt) trong lãnh vực chế tạo công
nghiệp ở Mỹ trong giai đoạn 1960-1972 được cho ở Bang 1.2 (file Data_Chuong1.xlsx)

a) Hãy vẽ đồ thị phân bố rãi (scatter diagram) của hai tỉ lệ trên

b) Giả sử tỉ lệ bỏ việc có quan hệ tuyến tính với tỉ lệ thất nghiệp như sau:

Yt = β1 + β2Xt + et. Hãy ước lượng β1, β2, và cho biết độ lệch chuẩn của chúng.

c) Hãy giải thích (diễn giãi) các kết quả của bạn.

d) Hãy tính R2 . Giải thích ý nghĩa của hệ số này.

e) Hãy vẽ đồ thị của đại lượng sai số e (với e trên trục tung và thời gian (năm) trên trục hoành).
Bạn có thể nhận biết được điều gì từ những sai số này.

f) Tính giá trị kiểm định p_value khi kiểm định tính có ý nghĩa của các hệ số trong mô hình
trên? Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết p_value tính được lớn hơn hay nhỏ hơn mức ý nghĩa
5% ? Giải thích ý nghĩa của các p_value tính được ?
Kinh tế lượng cơ bản Giảng viên: Mr U
Bài 1.5 Dữ liệu về giá vàng (GP), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), và Chỉ số chứng khoán trên thị
trường chứng khoán New York (NYSE) trong thời kỳ 1977-1991 ở Mỹ được cho ở Bang1.3
(file Data_Chuong1.xlsx)

a) Hãy vẽ đồ thị scatter của GP với CPI; NYSE với CPI trên cùng một đồ thị.

b) Một quyết định đầu tư (mua vàng hay mua chứng khoán) có tính tới việc phòng ngừa lạm
phát là nếu giá của nó (hàng hóa mà bạn đầu tư vào) và/hay suất sinh lợi của nó ít nhất là bắt
kịp với tỉ lệ lạm phát. Để kiểm tra giả thiết này, giả sử bạn quyết định xây dựng hai mô hình
sau đây, giả sử rằng đồ thị trong câu a) gợi ý cho bạn thấy sau đây là thích hợp:

GPt = α1 + β1CPIt + et

NYSEt = α2 + β2 CPIt + et

Với hai mô hình trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tính hệ số tương quan tuyến tính giữa GP và CPI; NYSE và CPI? Bạn nhận xét gì về các
hệ số này.

- Bạn kỳ vọng về dấu của các hệ số đứng trước các biến giải thích trong 2 mô hình trên ? Giải
thích.
- Hãy tìm ít nhất 3 paper để ủng hộ cho các mối liên hệ trên.
- Kiểm định sự phù hợp của các mô hình hồi quy trên? Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy
tìm được. Kỳ vọng về dấu của các hệ số hồi quy và kết quả hồi quy mẫu có phù hợp không?
Giải thích?

c) Theo bạn, công cụ tài chính nào phòng chống lạm phát tốt hơn, vàng hay chứng khoán ?
Giải thích ?

d) Tính giá trị kiểm định p_value khi kiểm định tính có ý nghĩa của các hệ số trong 2 mô hình
trên? Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết p_value tính được lớn hơn hay nhỏ hơn mức ý nghĩa
5% ? Giải thích ý nghĩa của các p_value tính được ?

Bài 1.6 Trong kinh tế học vĩ mô, có hai lý thuyết khác nhau liên quan đến hành vi tiêu dùng
của dân chúng. Theo Keynes, tổng tiêu dùng (CONS) sẽ phụ thuộc vào tổng thu nhập (khả
dụng) (YD). Trong khi đó, các nhà kinh tế học cổ điển tin rằng tiêu dùng có quan hệ nghịch

Trang 5
Bài tập kinh tế lượng
biến với lãi suất (RR) trong nền kinh tế. Sử dụng số liệu trong Bang1.4 (file
Data_Chuong1.xlsx) (dữ liệu từ năm 1955-1986), bạn hãy:

a) Xây dựng các mô hình kinh tế cho mỗi giả thiết trên.

b) Bạn kỳ vọng như thế nào về dấu các hệ số đứng trước các biến giải thích trong các mô hình
này.

c) Ước lượng các tham số cho mỗi mô hình.

d) Dựa trên các kết quả kinh tế lượng của bạn, bạn có nhận xét gì về giá trị của hai giả thiết
trên.

e) Với các mô hình trên hãy tìm ít nhất 2 paper ủng hộ các quan điểm này.

f) Kiểm định tính có ý nghĩa của các hệ số hồi quy ? Theo bạn việc các hệ số đứng trước biến
giải thích có ý nghĩa có thể được xem là mô hình đưa ra phù hợp không ? Giải thích.

g) Dự báo điểm, khoảng cho các giá trị của biến phụ thuộc trong các mô hình trên.

Bài 1.7

Dựa trên việc điều tra thực tế từ 36 bạn sinh viên các trường Bách Khoa, Nông Lâm, Tự
Nhiên, Xã Hội Nhân Văn, Khoa Kinh tế ĐHQG… nhóm sinh viên K03403 Khoa Kinh tế
ĐHQG lập mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa Điểm trung bình cuối cùng của môn Kinh
tế chính trị1 (DTB) và Số giờ tự học trong tuần của sinh viên (GTH).

a) Dựa vào bộ số liệu ở Bang1.5 (file Data_Chuong1.xlsx), hãy xác định tung độ gốc b! 1 và

hệ số độ dốc b! 2 của mô hình ước lượng. Nêu ý nghĩa kinh tế của mô hình ước lượng vừa tìm
được.

b) Tính toán hệ số xác định R2. Dựa vào hệ số xác định, hãy cho nhận xét về chất lượng mô
hình. Giải thích nguyên nhân vì sao dẫn đến hệ số xác định R2 có kết quả như trên.

1
Trong một số môn học, điểm cuối cùng của môn học là trung bình có trọng số giữa điểm thi giữa kỳ, điểm quá trình
môn học và điểm thi cuối kỳ.
Kinh tế lượng cơ bản Giảng viên: Mr U
c) Tính toán giá trị kiểm định T0 tương ứng của từng biến. Các biến này có ý nghĩa thống kê
ở mức 5% không?

d) Xác định độ tin cậy 95% của β2 tổng thể. Nêu ý nghĩa của độ tin cậy vừa xác định được.

e) Tìm ít nhất 2 paper ủng hộ cho mối liên hệ trong mô hình.

Bài 1.8 Giả sử chúng ta nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển
(ký hiệu là R & D , tính bằng tỷ dollars, giá cố định 1992) với số lượng bằng sáng chế phát
minh (ký hiệu là PATTENTS , tình bằng số lượng nghìn), tại Mỹ từ năm 1960 -1993; tức là
chúng ta có bộ số liệu gồm N = 34 quan sát. Dưới đây là bảng báo cáo kết quả hồi quy:

PATENTS = 34.571 + 0.792R & D

(5.44) (13.79)

R 2 = 0.859 N = 34 ESS = 3994.3

(số trong ngoặc là standard error)

a) Nếu thu chi tiêu cho nghiên cứu phát triển R & D tăng thêm lên 1 tỷ dollars, thì số lượng
bằng phát minh sáng chế sẽ tăng lên bao nhiêu?

b) Cho trước t 0.025 [32] = 2.042. Hãy tìm khoảng tin cậy của hệ số β1 của tổng thể với mức ý
nghĩa 5%.

c) Hãy tìm khoảng tin cậy của hệ số β0 của tổng thể.

e) Một nhà báo nói rằng, cứ 1 tỷ dollars chi tiêu cho nghiên cứu phát triển R & D , thì sẽ làm
tăng số lượng bằng phát minh sáng chế lên vào khoảng 500. Hãy kiểm định lại nhận định đó
với mức ý nghĩa là 10%, tức là sử dụng t 0.05 [32] = 1.679.

Bài 1. 9 Một công ty bảo hiểm muốn kiểm tra mối quan hệ giữa bảo hiểm nhân thọ (INSUR)
với thu nhập gia đình (INC). Số liệu được trình bài trong Bang1.6 (file Data_Chuong1.xlsx)

a) Ước Lượng mối quan hệ giữa bảo hiểm nhân thọ (INSUR) và thu nhập gia đình (INC).

b) Đánh giá mối quan hệ đã ước lượng, cụ hể là:

1. Nếu thu nhập tăng thêm 1000 USD thì bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng lên bao nhiêu?

Trang 7
Bài tập kinh tế lượng
2. Độ lệch chuẩn [standard error, (se)] của ước lượng là bao nhiêu. Và làm thế nào để
sử dụng se để ước lượng khoảng tin cậy [confidence interval, (ci)] và kiểm định mức
độ có ý nghĩa của biến giải thích.

3. Nếu một thành viên ban quản lý tuyên bố rằng, cứ mỗi 1000 USD tăng lên về thu
nhập sẽ làm tăng bảo hiểm nhân thọ lên 5000 USD. Liệu kết quả ước lượng của bạn
có hỗ trợ cho lời tuyên bố này với mức ý nghĩa 5% (5% significance level)?

4. Dự đoán mức bảo hiểm nhân thọ điểm, khoảng cho hộ gia đình có thu nhập là 100
nghìn USD.

c) Tìm ít nhất 2 paper ủng hộ mối liên hệ trên.

Bài 1.10 Hội Sinh viên của một trường Đại học tại Mỹ mở một cuộc điều tra ngẫu nhiên 427
sinh viên của trường để hiểu thêm về mối quan hệ giữa điểm trung bình tích lũy đại học
(COLGPA), lần lượt với điểm trung bình cuối năm phổ thông (HSGPA), điểm kiểm tra kỹ
năng học tập (VSAT) và điểm kiểm tra toán trong kỳ thi SAT (MSAT). Hội Sinh viên này
chạy hồi qui ra được 3 mô hình hồi qui đơn biến như sau (số trong ngoặc là standard error):

CLOGPA= 0.92058 + 0.52147HSGPA +ε R2 =0.165

(0.20463) (0.05712)

CLOGPA= 1.99740 + 0.00157HSGPA +ε R2 =0.070

(0.20463) (0.05712)

CLOGPA= 1.62845 + 0.00204HSGPA +ε R2 =0.124

(0.15135) (0.00026)
a) Nhận xét ý nghĩa kinh tế của từng mô hình trong 3 mô hình trên?

b) Ý nghĩa của hệ số xác định. Dựa trên hệ số xác định, mô hình nào là tốt nhất.
c) Hãy tính giá trị kiểm định T0 (tstat ) của các biến độc lập tương ứng với từng mô hình trong

3 mô hình trên với mức ý nghĩa 5%. Nhận xét về ý nghĩa của các biến giải thích trong từng
2
mô hình. Cho biết mô hình nào là tốt nhất theo R và tstat.

d) Hãy tính giá trị tstat của các biến độc lập tương ứng với từng mô hình trong 03 mô hình trên
với mức ý nghĩa 1%. Nhận xét về ý nghĩa của các biến giải thích trong từng mô hình. Nhận
Kinh tế lượng cơ bản Giảng viên: Mr U
xét về ý nghĩa của các biến giải thích trong từng mô hình. Cho biết mô hình nào là tốt nhất
2
theo R và tstat.

Bài 1.11 Quan sát thu nhập (triệu đồng) và chi tiêu (triệu đồng) của 10 hộ gia đình, ta có số
liệu:

Thu nhập 8 9 10 11 12 15 15 16 17 20

Chi tiêu 7 8 9 8 10 12 11 13 12 15

Giả sử N=10 là tổng thể tất cả các hộ gia đình.

a) Mỗi sinh viên chọn ngẫu nhiên một mẫu gồm 7 hộ gia đình trong 10 hộ ? Nêu rõ cách chọn
7 hộ trong 10 hộ

b) Tính toán các tham số (hệ số), TSS, RSS, ESS trong hàm hồi quy mẫu bằng công thức đã
được học có sự hỗ trợ của Excel.

c) So sánh kết quả tìm được trong câu b với kết quả trên phần mềm Eviews.

d) Giả sử N=10 là toàn bộ các hộ gia đình trên tổng thể, hãy tìm hàm hồi quy tổng thể trên
Eviews và so sánh với kết quả trong câu b ? Bạn có nhận xét gì ?

e) Dự báo điểm, khoảng cho các giá trị của biến phụ thuộc bằng công thức đã được học có sự
hỗ trợ của Excel.

Trang 9