‫الانحدار الخطي المتعدد‬

‫‪Multiple Linear Regression‬‬

‫يشير االنحدار الخطي المتعدد إلى العالقة الخطية التي تربط المتغير التابع باثنين أو أكثر من‬
‫المتغيرات المستقلة‪ .‬وتأخذ الشكل العام‪:‬‬

‫‪Y = α + β1X1 + β2X2 + ….. + βmXm + μ‬‬

‫حيث ‪ m‬عدد المتغيرات المستقلة المدروسة‪.‬‬

‫لو فرضنا أن الدالة المدروسة دالة ادخار فتكون ‪ Y‬تشير إلى الدخل‪ X1 ،‬تشير إلى الدخل‪ X2 ،‬تشير‬
‫إلى السن‪ .‬فخطية العالقة تعني أن التغير في الدخل من مفردة ألخرى بمقدار وحدة واحدة يصاحبه‬
‫تغير ثابت في االدخار يساوي ‪ . β1‬وأن التغير في السن سنة واحدة يصاحبه تغير ثابت في االدخار‬
‫بمقدار يساوي ‪ . β2‬أي أن تأثير التغير في المتغيرات التفسيرية ال يختلف من مشاهدة إلى أخرى على‬
‫المتغير التابع‪ .‬مما يعني وجود قدر كبير من التبسيط عند استخدام نموذج االنحدار الخطي في تقدير‬
‫العالقات االقتصادية‪ .‬حيث يفترض أن جميع األفراد يتصرفون بنفس الطريقة وتفضيالتهم متماثلة‪ .‬لذا‬
‫يتم إدخال الحد العشوائي ‪ μ‬ليمثل أخطاء التقدير‪.‬‬
‫لكن خطأ الحذف في االنحدار الخطي المتعدد يكون أقل منه في االنحدار الخطي البسيط‪ .‬وتسمى‬
‫معامالت االنحدار هنا بمعامالت االنحدار الجزئية ‪ Partial Regression Coefficients‬وهي‬
‫تقيس التغير في المتغير التابع نتيجة التغير في المتغير المستقل بوحدة واحدة مع ثبات المتغيرات‬
‫األخرى‪.‬‬
‫‪Applied Econometrics‬‬ ‫‪Dr. Eihab Damman‬‬

‫تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد‪:‬‬

‫من أكثر طرق التقدير شيوعاً طريقة ‪ OLS‬المربعات الصغرى العادية‪ .‬فلو فرضنا نموذج انحدار‬
‫‪Y = α + β1X1 + β2X2‬‬ ‫خطي بمتغيرين مستقلين‪:‬‬
‫يمكن تقدير معالم الدالة بطريقة ‪ OLS‬باستخدام المصفوفات أو المحددات وتكون قوانين تقدير المعالم‬
‫الناتجة كما يلي‪:‬‬
‫𝑦 ‪∑ 𝑥22 ∑ 𝑥1 𝑦 − ∑ 𝑥1 𝑥2 ∑ 𝑥2‬‬
‫= ‪𝛽̂1‬‬
‫‪∑ 𝑥12 ∑ 𝑥22 − (∑ 𝑥1 𝑥2 )2‬‬

‫𝑦 ‪∑ 𝑥12 ∑ 𝑥2 𝑦 − ∑ 𝑥1 𝑥2 ∑ 𝑥1‬‬
‫= ‪𝛽̂2‬‬
‫‪∑ 𝑥12 ∑ 𝑥22 − (∑ 𝑥1 𝑥2 )2‬‬

‫‪𝛼̂ = 𝑌̅ − 𝛽̂1 𝑋̅1 − 𝛽̂2 𝑋̅2‬‬

‫معامل التحديد المتعدد ‪:Multiple Determination Coefficient‬‬

‫يشير معامل التحديد المتعدد إلى النسبة التي يمكن تفسيرها من التغير الكلي في المتغير التابع بداللة‬
‫المتغيرات المستقلة المدرجة في دالة االنحدار المتعدد‪.‬‬
‫وكما وجدنا في حالة االنحدار البسيط أن‪:‬‬
‫𝑖𝑥 𝑖𝑦 ∑‬
‫̂𝛽 = ‪𝑅2‬‬
‫‪∑ 𝑦𝑖2‬‬
‫ففي حالة االنحدار المتعدد يمكن إيجاد معامل التحديد بطريقة مشابهة‪:‬‬

‫𝑖𝑚𝑥 𝑖𝑦 ∑ 𝑚𝛽 ‪𝛽1 ∑ 𝑦𝑖 𝑥1𝑖 + 𝛽2 ∑ 𝑦𝑖 𝑥2𝑖 + ⋯ +‬‬

‫= ‪𝑅2‬‬
‫‪∑ 𝑦𝑖2‬‬

‫‪49‬‬
‫‪Applied Econometrics‬‬ ‫‪Dr. Eihab Damman‬‬

‫يالحظ أنه مع كل إضافة لمتغير تفسيري جديد‪ ،‬نضيف حداً في البسط يمثل أثر هذا المتغير على‬
‫العالقة الكلية‪ .‬وبشكل عام غالباً ما تزداد قيمة معامل التحديد المتعدد كلما أضفنا متغي اًر تفسيرياً جديداً‪،‬‬
‫ويندر أن تنقص‪ .‬مما يعني أن هذا المقياس يتأثر بعدد المتغيرات المستقلة في الدالة‪.‬‬
‫لتالفي هذا القصور يتعين أن نصحح قيمة معامل التحديد بحيث ال يتأثر بعدد المتغيرات التفسيرية‪.‬‬
‫ويمكن ذلك عبر أخذ درجات الحرية في الحسبان (‪ )n-k‬حيثتقل درجات الحرية مع زيادة عدد المتغيرات‬
‫التفسيرية‪ .‬ويقدر معامل التحديد المعدل ‪ Adjusted R2‬اعتماداً على القانون‪:‬‬

‫‪𝑛−1‬‬
‫) ‪𝑅̅2 = 1 − (1 − 𝑅 2‬‬
‫𝑘‪𝑛−‬‬

‫تتراوح قيمة معامل التحديد المعدل بين ‪ 1-0‬وكلما اقترب الرقم من الواحد ازدادت المقدرة التفسيرية‬
‫للنموذج‪.‬‬
‫يمكن حساب قيمة ‪ R2‬بطريقة أخرى حيث‪:‬‬
‫𝑅𝑆𝑆‬ ‫𝑖̂𝑦 ∑‬
‫= ‪𝑅2‬‬ ‫=‬
‫𝑇𝑆𝑆‬ ‫𝑖𝑦 ∑‬

‫‪50‬‬
‫‪Applied Econometrics‬‬ ‫‪Dr. Eihab Damman‬‬

‫الانحدار غير الخطي المتعدد‬

‫‪nonlinear Multiple Regression‬‬

‫يوجد أمثلة عديدة للعالقات االقتصادية المتعددة غير الخطية‪ .‬ويمكن التفرقة بين نوعين أساسيين في‬
‫هذا الصدد هما‪:‬‬
‫كثيرات الحدود ‪:Polynomials‬‬ ‫‪‬‬
‫تعرف بأنها دالة يظهر فيها المتغير المستقل أكثر من مرة‪ ،‬مرفوعاً في كل مرة إلى درجة أعلى‪ .‬ومن‬
‫األمثلة االقتصادية على هذه الدول‪:‬‬
‫دالة التكاليف الكلية التكعيبية‪:‬‬ ‫‪.I‬‬
‫تأخذ هذه الدالة الصيغة التالية‪:‬‬
‫‪Y = β0 + β1X1 + β2X12 + β3X13‬‬
‫حيث ‪ Y‬تمثل التكاليف الكلية‪ X1 ،‬تمثل حجم اإلنتاج‪ β0 .‬تمثل التكاليف الثابتة وتأخذ ‪ β‬القيم التالية‪:‬‬
‫‪0 > β3‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪0 < β2‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪0 > β1‬‬

‫‪51‬‬
‫‪Applied Econometrics‬‬ ‫‪Dr. Eihab Damman‬‬

‫دالة التكاليف المتغيرة‪:‬‬ ‫‪.II‬‬

‫بطريقة مشابهة تأخذ دالة التكاليف المتغيرة الشكل‪:‬‬
‫‪Y = β1X1 + β2X12 + β3X13‬‬
‫‪ .III‬دالة التكاليف المتوسطة التربيعية‪:‬‬
‫يمكن الحصول على دالة التكاليف المتوسطة التربيعية بقسمة دالة التكاليف الكلية على حجم اإلنتاج‬
‫‪ X1‬فتصبح الدالة‪:‬‬
‫𝑌‬ ‫‪𝛽0‬‬
‫=‬ ‫‪+ 𝛽1 + 𝛽2 𝑋1 + 𝛽3 𝑋12‬‬
‫‪𝑋1‬‬ ‫‪𝑋1‬‬
‫ويمكن أن تكتب على الشكل‪:‬‬
‫‪𝑌 ∗ = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋1−1 + 𝛼2 𝑋1 + 𝛼3 𝑋12‬‬
‫حيث ‪ = 0α‬ثابت وتمثل متوسط التكاليف الكلية عندما ‪ 0 = X1‬وتكون‪:‬‬
‫‪0 < α3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0 > α2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0 < α1‬‬
‫‪ .VI‬دالة التكلفة الحدية‪:‬‬
‫تأخذ الشكل العام التالي‪:‬‬
‫‪Y = β0 + β1X1 + β2X12‬‬

‫تقدير كثيرات الحدود‬

‫يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير هذا النوع من الدوال‪ .‬فلتقدير دالة التكلفة الحدية‬
‫نستبدل ‪ X12‬بـ ـ ‪ X2‬ونقدر بنفس الطريقة التي اتبعناها في حالة االنحدار الخطي المتعدد‪.‬‬

‫‪52‬‬
‫‪Applied Econometrics‬‬ ‫‪Dr. Eihab Damman‬‬

‫‪ ‬الدوال ذات المرونات الثابتة ‪:Functions with Constant Elasticities‬‬

‫تأخذ الدوال ذات المرونات الثابتة الشكل العام التالي‪:‬‬
‫‪Y = α X1β1. X2β2. …Xmβm.eμ‬‬
‫من أشهر األمثلة االقتصادية لهذه الصيغة دالة كوب‪-‬دوغالس والتي تأخذ الشكل‪:‬‬
‫‪Y = α X1β1 X2β2‬‬
‫حيث‪ Y :‬كمية اإلنتاج‪ X1 ،‬كمية عنصر العمل‪ X2 ،‬كمية عنصر رأس المال‪ α .‬المعلمة الناقلة‪،‬‬
‫‪ β1‬مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل‪ β2 ،‬مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر رأس المال‪.‬‬
‫وينبغي االنتباه إلى ما يلي بالنسبة لدالة كوب‪-‬دوغالس‪:‬‬
‫‪ )1‬إذا كانت ‪ 1 = β2 + β1‬فذلك يعني وجود حالة ثبات غلة الحجم‪ .‬أي التغير في كميات‬
‫عناصر اإلنتاج بنسبة معينة يؤدي إلى تغير اإلنتاج بنفس النسبة وفي نفس االتجاه‪.‬‬
‫‪ )2‬إذا كانت ‪ 1 > β2 + β1‬فذلك يعني وجود حالة تزايد غلة الحجم‪ .‬أي التغير في كميات عناصر‬
‫اإلنتاج بنسبة معينة يؤدي إلى تغير اإلنتاج بنسبة أكبر وبنفس االتجاه‪.‬‬
‫‪ )3‬إذا كانت ‪ 1 < β2 + β1‬فذلك يعني وجود حالة تناقص غلة الحجم‪ .‬أي التغير في كميات‬
‫عناصر اإلنتاج بنسبة معينة يؤدي إلى تغير اإلنتاج بنسبة أقل وبنفس االتجاه‪.‬‬
‫تقدير الدوال ذات المرونات الثابتة‪:‬‬
‫يمكن تقدير معلمات هذه الصيغة باستخدام طريقة ‪ OLS‬بعد تحويلها إلى الشكل الخطي عن طرق‬
‫أخذ لوغاريتم الطرفين‪ .‬فنصل إلى الشكل‪:‬‬
‫‪Ln Y = Ln α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + μ‬‬
‫وبترميز قيم اللوغاريتمات نعود للصيغة‪:‬‬
‫‪Y* = α* + β1 X1* + β2 X2* + μ‬‬
‫يشير معامل التحديد في هذه الحالة إلى النسبة التي تفسرها التغيرات في لوغاريتمات ‪ X1‬و ‪ X2‬من‬
‫التغير في لوغاريتم ‪.Y‬‬

‫‪53‬‬