‫قسم‪ :‬علوم التسيير‬ ‫جامعة فرحات عباس –سطيف‪- 1‬‬

‫المستوى‪ :‬السنة الثالثة إدارة مالية ‪ +‬إدارة الموارد‬ ‫كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية وعلوم التس يير‬
‫البشرية‬

‫السلسلة الثالثة في مقياس تحليل املعطيات‬

‫حل التمرين األول‪:‬‬

‫إدراج البيانات‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫شكل االنتشار‪:‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪Graphes->Boite de dialogue ancienne version->Dispersion/points‬‬
‫‪Diagramme‬‬

‫انطالقا من شكل االنتشار يتضح أن العالقة بين السعر والكمية هي عالقة عكسية وهو ما يتوافق والفكر االقتصادي‪ ،‬حيث أنه كلما زاد‬
‫السعر تراجعت الكمية المطلوبة‪ .‬االنتشار أيضا يوضح أن العالقة قوية وأنه يمكن أن تأخذ شكل خط مستقيم (يمكن إضافة الخط المستقيم‬
‫إلى الرسم لتبيان العالقة الخطية)‪.‬‬

‫دراسة العالقة‪:‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪Analyse-> Corrélation-> Bivariée‬‬
‫‪Corrélations‬‬
‫‪Corrélations‬‬

‫‪Prix‬‬ ‫‪Quantité‬‬

‫‪Corrélation de Pearson‬‬ ‫‪1‬‬ ‫**‪-,971‬‬

‫‪Prix‬‬ ‫)‪Sig. (bilatérale‬‬ ‫‪,006‬‬

‫‪N‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪Corrélation de Pearson‬‬ ‫‪-,971‬‬ ‫**‬
‫‪1‬‬
‫‪Quantité‬‬ ‫)‪Sig. (bilatérale‬‬ ‫‪,006‬‬

‫‪N‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).‬‬

‫انطالقا من مصفوفة االرتباط‪ ،‬نالحظ أن العالقة هي عالقة سالبة لكون إشارة معامل االرتباط سالبة‪ ،‬وأنها قوية ألن المعامل بلغت قيمته‬
‫‪ 0.971‬وهي قريبة من ‪ ،1‬العالقة تعتبر جوهرية من الناحية اإلحصائية لكون مستوى الداللة بلغ ‪ 0.006‬وهي أقل من ‪ ،0.05‬ومنه يتم‬
‫قبول الفرضية البديلة الختبار بيرسون والتي تنص على أنه‪" :‬توجد عالقة بين السعر والكمية"‪.‬‬

‫للتذكير‪ :‬اختبار بيرسون لدراسة العالقة بين متغيرين كميين‪.‬‬

‫الفرضية الصفرية (‪ :)H0‬ال توجد عالقة بين السعر والكمية‪( .‬تقبل إذا كانت ‪)Sig>=0.05‬‬
‫‪H0 : r=0‬‬
‫الفرضية البديلة (‪ :)H1‬توجد عالقة بين السعر والكمية‪( .‬تقبل إذا كانت ‪)Sig<0.05‬‬
‫‪≠ 0H1 : r‬‬
‫مالحظة‪ :‬ال يمكن تطبيق اختب‪N‬ار بيرس‪NN‬ون إال بت‪N‬وفر مجموع‪NN‬ة من الش‪N‬رط منه‪N‬ا أن يك‪NN‬ون كال المتغ‪N‬يرين كم‪N‬يين‪ ،‬أن يخض‪N‬ع كال المتغ‪NN‬يرين‬
‫للتوزيع الطبيعي‪ ،‬أن يكون المتغيرين مستقالن تماما‪...،‬‬
 ‫حل التمرين الثاني‪:‬‬

‫إدراج البيانات‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يتم إدراج كل درجات سلم ليكارت حتى وإ ن كانت لم تذكر في نص التمرين‪ ،‬سلم ليكارت هو سلم بعدد درجات فردي‪.‬‬
‫دراسة العالقة‪:‬‬ ‫‪-2‬‬
‫باعتب‪NN‬ار أن المتغ‪NN‬يرات المعتم‪NN‬دة هي متغ‪NN‬يرات رتبي‪NN‬ة‪ ،‬فيجب اعتم‪NN‬اد اختب‪NN‬ار كين‪NN‬دال أو س‪NN‬بيرمان‪ ،‬وكالهم‪NN‬ا اختب‪NN‬ارين ال معلم‪NN‬يين فهم‪NN‬ا ال‬
‫يتطلب‪NN‬ان خض‪NN‬وع المتغ‪NN‬يرات للتوزي‪NN‬ع الط‪NN‬بيعي‪ .‬يك‪NN‬ون كين‪NN‬دال أك‪NN‬ثر دق‪NN‬ة من س‪NN‬بيرمان في حال‪NN‬ة العين‪NN‬ات الص‪NN‬غيرة وه‪NN‬و المالح‪NN‬ظ في ه‪NN‬ذا‬
‫التمرين‪.‬‬

‫كال المعاملين يمنحان مصفوفة ارتباط لها شكل مصفوفة سبيرمان وتحلل بنفس الطريقة‪ .‬الحظ أن مع‪NN‬امالت االرتب‪NN‬اط لمعام‪NN‬ل كين‪NN‬دال أق‪NN‬ل‬
‫من سبيرمان‪ ،‬وهو ما يتوافق مع فكرة عدم وج‪N‬ود العالق‪N‬ة ال‪N‬تي توض‪N‬حها الدالل‪N‬ة اإلحص‪N‬ائية في ك‪N‬ل حال‪N‬ة‪ .‬انطالق‪N‬ا من مس‪N‬تويات الدالل‪N‬ة‬
‫والتي كانت كلها أكبر من ‪ 0.05‬يتم اختيار الفرضية الصفرية ونحكم بعدم وجود عالقة بين المتغيرات المختلفة‪.‬‬

‫‪Graphes->Boite de dialogue ancienne version->Dispersion/points‬‬

‫في حالة وجود أكثر من متغير يتم اختيار ‪ Dispersion de type matrice‬بدل ‪Simple‬‬
Diagramme
‫إن تق اطع متغ يرين مع ا يمنحن ا الش كل الخ اص بالعالق ة بينهم ا‪ ،‬من حيث قوته ا وخطيته ا وه ل هي س البة أو موجب ة‪ .‬الرس ومات الس فلية متن اظرة م ع‬
‫الرسومات العلوية‪ ،‬فيكفي اختيار جانب واحد فقط لتحليله‪.‬‬

‫حل التمرين الثالث‪:‬‬

‫إدارج البيانات‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫شكل االنتشار‪:‬‬ ‫‪-2‬‬

Diagramme
‫انطالقا من الشكل البياني نجد أن العالقة بين السعر والنتيجة هي عالقة خطية‪ ،‬قوية وموجبة‪.‬‬

‫دراسة االنحدار‪:‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪Analyse-> Régression->Linéaire‬‬
Régression

Variables introduites/suppriméesa

Modèle Variables Variables Méthode

introduites supprimées

1 Résultatb . Entrée

a. Variable dépendante : Prix

b. Toutes variables requises saisies.

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de

l'estimation

1 ,913a ,833 ,813 1,49999

‫‪a. Valeurs prédites : (constantes), Résultat‬‬

‫‪ANOVAa‬‬

‫‪Modèle‬‬ ‫‪Somme des carrés‬‬ ‫‪ddl‬‬ ‫‪Moyenne des‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪carrés‬‬

‫‪Régression‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪40,001‬‬ ‫‪,000b‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Résidu‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2,250‬‬

‫‪Total‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪a. Variable dépendante : Prix‬‬

‫‪b. Valeurs prédites : (constantes), Résultat‬‬

‫‪Coefficientsa‬‬

‫‪Modèle‬‬ ‫‪Coefficients non standardisés‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪standardisés‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪Erreur standard‬‬ ‫‪Bêta‬‬

‫)‪(Constante‬‬ ‫‪9,436‬‬ ‫‪,864‬‬ ‫‪10,926‬‬ ‫‪,000‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Résultat‬‬ ‫‪,143‬‬ ‫‪,023‬‬ ‫‪,913‬‬ ‫‪6,325‬‬ ‫‪,000‬‬

‫‪a. Variable dépendante : Prix‬‬

‫يتيح اختبار األثر بين متغيرين أربعة جداول‪:‬‬

‫الجدول األول‪ :‬يلخص المتغيرات المعنية بالدراسة ويحدد المتغير التابع والمتغير المستقل‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الجدول الثاني‪ :‬يوضح القوة التفسيرية للنموذج‪ ،‬ونهتم هنا بمعاملين اثنين أساسيين‪ ،‬معامل االرتباط ومعامل التحديد‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الجدول الثالث‪ :‬يدرس معنوية النموذج أو جودة النموذج‪ ،‬بمعنى هل العالقة بين المتغيرين هي عالقة خطية ويمكن كتابتها‬ ‫‪-‬‬
‫على شكل دالة تآلفية‪.‬‬
‫الجدول الرابع‪ :‬يحدد المعادلة وكذا الداللة اإلحصائية لألثر بين المتغيرين‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫الجدول األول‪ :‬المتغير التابع هو سعر السهم‪ ،‬في حين أن المتغير المستقل هو النتيجة المالية‪ ،‬وهذا لكون اتخاذ قرار شراء أو بيع األسهم‬
‫يقوم أساسا على النتائج المحققة من قبل الشركة‪.‬‬

‫الجدول الثاني‪ :‬بلغت قيمة معامل االرتباط‪ 0.913 :‬وهو ما يعكس العالقة القوية والموجبة بين المتغيرين‪ .‬في حين أن معامل التحديد بلغ‬
‫‪ 0.833‬وهو ما يبين أن التغيرات التي تحدث في السعر تفسر بالتغيرات في النتيجة بنسبة ‪ %83.3‬وباقي النسبة ترجع لعوامل أخرى‪.‬‬
‫(التغيرات في السعر تعزى للتغير في النتيجة بنسبة ‪ %83.3‬وباقي النسبة ترجع لعوامل أخرى)‪.‬‬

‫الج دول الث الث‪ :‬ت بين الدالل ة اإلحص ائية الختب ار تحلي ل التب اين (‪ )ANOVA‬وال تي بلغت ‪ 0.000‬وهي أق ل من ‪ 0.05‬أن النم وذج مقب ول‬
‫ويمكن اعتبار العالقة بين المتغيرين عالقة خطية‪( .‬لو بين جدول تحليل التباين عدم قبول النموذج ال يمكننا المرور للجدول األخير)‪.‬‬

‫الجدول األخير‪ :‬المعادلة ‪ ،prix=0.143résultat+9.436‬كل تغير في النتيجة بوحدة واحدة يؤدي إلى التغير في سعر السهم بـــ‪،0.143‬‬
‫وفي حالة عدم تحقيق نتائج يكون سعر السهم ‪.9.436‬‬
‫انطالقا من ‪ sig‬الختبار ‪ t‬والتي قدرت بـ ـ‪ 0.000‬نحكم بأن األثر للنتيجة في السعر هو أثر دال إحصائيا‪ ،‬ومنه نقبل الفرضية البديلة التي‬
‫تنص على أنه يوجد أثر للنتيجة في السعر‪.‬‬

‫للتذكير‪ :‬اختبار االنحدار‪.‬‬

‫الفرضية الصفرية (‪ :)H0‬ال يوجد أثر للنتيجة في السعر‪( .‬تقبل إذا كانت ‪)Sig>=0.05‬‬
‫‪H0 : a=0‬‬
‫الفرضية البديلة (‪ :)H1‬يوجد أثر للنتيجة في السعر‪( .‬تقبل إذا كانت ‪)Sig<0.05‬‬
‫‪≠ 0H1 : a‬‬
‫مالحظة‪ :‬ال يمكن تطبيق اختب‪N‬ار بيرس‪NN‬ون إال بت‪N‬وفر مجموع‪NN‬ة من الش‪N‬رط منه‪N‬ا أن يك‪NN‬ون كال المتغ‪N‬يرين كم‪N‬يين‪ ،‬أن يخض‪N‬ع كال المتغ‪NN‬يرين‬
‫للتوزيع الطبيعي‪ ،‬أن يكون المتغيرين مستقالن تماما‪...،‬‬