Professional Documents
Culture Documents
Chương 3
TBP 08-Oct-21
TBP
1. Bản chất của biến giả
❖ Ví dụ:
- Giữa hai ngôi nhà có cùng các đặc trưng, một
có hồ bơi trong khi ngôi nhà còn lại không có.
TBP 08-Oct-21
TBP
Ví dụ:
TBP 08-Oct-21
TBP
Đặt:
Yi = β1+ β2Zi + Ui
Mức lương trung bình của nhân viên nữ là
E(Y/Z=0) = β1
Mức lương trung bình của nhân viên nam là
E(Y/Z=1) = β1+ β2
β2 biểu thị mức lương chênh lệch giữa nam với nữ
TBP 08-Oct-21
TBP
Lương (triệu/năm) Giới tính
115 Nam
95 Nữ
120 Nam
105 Nữ
125 Nam
110 Nữ
132 Nam
116 Nữ
125 Nữ
140 Nam TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa
chọn
❖ Tóm lại:
• Biến giả này là biến nhị nguyên chỉ nhận
giá trị 1 với nam nhân viên và 0 với nữ
nhân viên.
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
E (Y / Z1 = 0, Z 2 = 0) = 1
phản ánh mức lương trung bình của nhân viên
có trình độ cao đẳng.
E (Y / Z1 = 1, Z 2 = 0) = 1 + 2
phản ánh mức lương trung bình của nhân
viên có trình độ đại học.
E (Y / Z1 = 0, Z 2 = 1) = 1 + 3
phản ánh mức lương trung bình của nhân viên
có trình độ thạc sỹ.
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
3. Biến độc lập là biến định tính lẫn định lượng
3.1. Trường hợp có một biến định tính với 2 lựa chọn
Lấy lại ví dụ trên khảo sát lương của nhân viên theo số
thâm niên và giới tính.
• Đặt Yi : là tiền lương hàng tháng của nhân viên thứ i.
• Gọi Xi : là kinh nghiệm của nhân viên thứ i
• Với Zi =1 : nhân viên nam
• Với Zi =0 : nhân viên nữ
Nếu bỏ qua yếu tố giới tính, chỉ xét mối quan hệ giữa
tiền lương hàng tháng và kinh nghiệm, một mô hình hồi
quy đơn cho quan hệ này là:
Yi = 1 + 2 X i + U i
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
1. Viết hàm HQM. Đọc ý nghĩa y X Z
HSHQ
2. Mô hình có phù hợp không? 115 11 1
3. Có khác biệt tiền lương giữa các 95 9 0
giới tính không?
120 10 1
4. Kinh nghiệm có thật sự tác động
đến tiền lương không? 105 12 0
5. Viết hàm HQM cho nhân viên có
giới tính nữ. 125 13 1
110 12 0
132 14 1
116 14 0
125 15 0
140 15 1
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
3.2. Trường hợp có một Y X Z Z1 Z2
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
3.3. Hồi quy một biến lượng và hai biến định tính
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
4. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa
Y = 0 + 1 D1 + 2 D2 + 3 D3 + 0 X + U
TBP 08-Oct-21
TBP
Tuy nhiên, mô hình trên vẫn chưa đủ sức thuyết
phục vì nhiệt độ và mùa có thể có quan hệ chặt
chẽ với nhau, và ảnh hưởng của nhiệt độ đối với
lượng điện năng tiêu thụ giữa các mùa khác nhau
có thể cũng khác nhau.
Chính vì thế chúng ta cần đưa vào mô hình yếu tố
tương tác:
Y = 0 + 1 D1 + 2 D2 + 3 D3 + ( 0 + 1 D1 + 2 D2 + 3 D3 ) X + U
Trong đó 1 , 2 , 3 biểu thị sự khác biệt ảnh hưởng của
nhiệt độ giữa các mùa với lượng điện tiêu thụ. TBP 08-Oct-21
TBP
Hàm hồi quy ước lượng điện năng tiêu thụ theo
nhiệt độ ứng với từng mùa:
ˆ 0 + ˆ 0 X
Yˆ =
Mùa thu:
Khi tổng thể bao gồm hai nhóm mang đặc tính
khác nhau như nam/ nữ; thành thị/ nông thôn;…
=> các hệ số hồi quy của hai nhóm có bằng nhau
không. Nếu các hệ số là bằng nhau, ta nói rằng
các hệ số là ổn định.
TBP 08-Oct-21
6.1. Kiểm định Chow TBP
Bước 7: so sánh:
• Nếu F<Fα;(k, n-2k): Chấp nhận giả thiết Ho
• Nếu F>Fα;(k, n-2k): Bác bỏ giả thiết Ho
TBP 08-Oct-21
TBP
KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CẤU TRÚC TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU LÊN
GDP TRƯỚC VÀ SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
Hạn chế của kiểm định Chow
▪ Nếu hai mô hình khác nhau thì kiểm định
này không chỉ ra được khác nhau ở hệ số
nào, ở hệ số chặn, hệ số góc, hay cả hai loại
hệ số?
RSSU /( n − 2k )
▪ tra bảng Fα (k, n1+n2-2k)
▪ So sánh:
• Nếu F<Fα;(k, n-2k): Chấp nhận giả thiết Ho
• Nếu F>Fα;(k, n-2k): Bác bỏ giả thiết Ho TBP 08-Oct-21
TBP
Khi nghiên cứu SAVINGS là lượng tiết kiệm của người dân Mỹ trong
một thời đoạn cho trước và biến độc lập thu nhập INCOME. Người ta
thấy rằng có hai thời đoạn trong suốt khoảng thời gian 1970-1995, có
thể gây ra những thay đổi trong mô hình hành vi tiết kiệm. Bởi vì sự
liên tục tăng mạnh về giá dầu lửa trên thế giới hồi năm 1979 cho đến hết
năm 1981, từ 13,5 đôla/thùng lên 36đôla/thùng đã gây nên cuộc khủng
hoảng năng lượng trầm trọng trên thế giới. Tác động của những biến
động mạnh mẽ về giá dầu lửa thế giới cùng sự tăng vọt về lãi suất cho
vay thực tế ở Mỹ và trên khắp thế giới đã là một nhân tố quan trọng gây
ra cuộc khủng kinh tế thế giới nói chung và cuộc khủng hoảng nợ 1982
nói riêng. Vậy hành vi tiết kiệm có thể có sự khác biệt giữa hai thời kỳ
là 1970-1981 và thời kỳ 1982-1995.
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
Bài tập
KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CẤU TRÚC TÁC ĐỘNG
CỦA XUẤT KHẨU LÊN GDP TRƯỚC VÀ SAU KHI
VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: XK , GDP (n2: 2007-
2019, n1:1990-2006)
Xem xét mối quan hệ giữa học vấn và mức
lương giữa lao động thành thị và lao động nông
thôn có khác nhau hay không. (nông thôn=0;
thành thị =1)
n=935
Wage= b1 +b2urban + b3Edu + b4 Urban*edu+e
Bài tập 8 –file “số liệu và bài tập stata”
TBP 08-Oct-21
TBP
Wage=2815,83-190,27urban+38,91edu+26,14urban*edu +e
Đọc ý nghĩa hệ số hồi quy
TBP 08-Oct-21
6. Hồi quy tuyến tính từng khúc TBP
Khảo sát mức chi trả hoa hồng theo doanh thu của một
doanh nghiệp dành cho các đại lý bán hàng. Mức hoa
hồng chi trả tùy theo doanh thu đạt được.
• Nếu mức doanh thu vượt ngưỡng X*, mức hoa hồng
sẽ thay đổi, giả sử tăng tuyến tính theo doanh thu.
• Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính từng khúc để mô tả
cho tốc độ tăng hoa hồng theo doanh thu ứng với
ngưỡng X*, nghĩa là độ dốc của đường hồi quy thay
đổi tại ngưỡng X*
TBP 08-Oct-21
TBP
08-Oct-
TBP
21
TBP
TBP 08-Oct-21
TBP
7. Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến giả
Khảo sát lương của giáo viên (Y) theo trình độ (D=0: cử nhân,
▪ 100. 𝛽2 :
𝛽
▪ Antilog(𝛽1 )= e 1 :
𝛽3
▪ Antilog(𝛽3 )-1= e -1:
TBP 08-Oct-21
TBP
7. Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến giả
7.2. Mô hình Lin – Log
Giả sử nhu cầu khảo sát lượng cầu của hai loại trà Artiso và
trà Hoa Cúc theo giá. D=0 trà artiso, D=1 trà hoa cúc
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐷𝑖 + 𝑈𝑖
▪ 𝛽2 /100
▪ 𝛽3 :
TBP 08-Oct-21
TBP
Bài tập
XK , GDP (n2: 2007-2019, n1: 2006-1990
Xem xét mối quan hệ giữa học vấn và
mức lương giữa lao động thành thị và lao
động nông thôn có khác nhau hay không.
(dùng file dữ liệu wage2.wf1 trong tài liệu
KTL để thực hành cho phần lý thuyết 6.)
Thực hành bài số 8 trong Bài tập eviews.
Căn cứ kết quả, hãy gợi ý chính sách.
Y c x z z*x
TBP 08-Oct-21
TBP
Ví dụ minh hoạ
Bảng dưới đây là số liệu giả thiết về mức lương giáo sư
đại học (Y), số năm kinh nghiệm giảng dạy (X) và giới
tính (Di=1:nam; Di=0:nữ)
Yi Xi Di Yi Xi Di
23,0 11 1 25,0 15 0
19,5 9 0 28,0 15 1
24,0 10 1 29,5 16 1
21,0 12 0 26,0 16 0
25,0 13 1 27,5 17 0
22,0 12 0 31,5 18 1
26,5 14 1 29,0 18 0
23,1 14 0
TBP 08-Oct-21
TBP
Ví dụ minh hoạ
1) Tìm hàm hồi quy Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X i + ˆ3 Di
2) Giới tính có ảnh hưởng đến mức lương của giáo
sư đại học hay không ?
3) Dự báo mức lương của một giáo sư nam có số năm
kinh nghiệm giảng dạy là 17 năm với độ tin cậy
95%
4) Dự báo mức lương của một giáo sư nữ có số năm
kinh nghiệm giảng dạy là 19 năm với độ tin cậy
95%
TBP 08-Oct-21