You are on page 1of 60

TBP

Chương 3

HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

TBP 08-Oct-21
TBP
1. Bản chất của biến giả

Các biến độc lập Xi trong các mô hình đã


nghiên cứu thông thường là những biến định
lượng, giá trị quan sát là những con số
Ví dụ: Thu nhập, chi tiêu, chi phí, doanh thu .v.v..

Tuy nhiên có những trường hợp các biến độc


lập này là những biến định tính.
Ví dụ : tốt – xấu, cao – thấp, nhanh – chậm…
TBP 08-Oct-21
TBP

1. Bản chất của biến giả


Biến định tính thường biểu thị có hay không có
một tính chất hoặc là các mức độ khác nhau của
một tiêu thức thuộc tính nào đó
Ví dụ : giới tính (nam hay nữ), tôn giáo, dân tộc, nơi
sinh, hình thức sở hữu, ngành nghề kinh doanh .v.v…

Để lượng hoá các biến định tính, trong phân tích


hồi quy người ta dùng biến giả (dummy variables)
TBP 08-Oct-21
TBP

2. Biến độc lập là biến định tính


2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa chọn

❖ Ví dụ:
- Giữa hai ngôi nhà có cùng các đặc trưng, một
có hồ bơi trong khi ngôi nhà còn lại không có.

- Giữa hai nhân viên của một công ty có cùng


tuổi, học vấn, kinh nghiệm, một người là nam
và người kia là nữ…

TBP 08-Oct-21
TBP

2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa chọn

Ví dụ:

Giả sử muốn nghiên cứu tiền lương của các


nhân viên tại một doanh nghiệp có bị ảnh
hưởng bởi vấn đề giới tính hay không?

TBP 08-Oct-21
TBP
 Đặt:

- Y: biến phụ thuộc biểu thị lương của nhân viên và


là biến định lượng
- Z: biến độc lập, biểu thị cho giới tính, là biến định
tính:
Z = 0 nữ Z = 1 nam
 Mô hình hồi quy có dạng:

Yi = β1+ β2Zi + Ui
 Mức lương trung bình của nhân viên nữ là
E(Y/Z=0) = β1
 Mức lương trung bình của nhân viên nam là
E(Y/Z=1) = β1+ β2
 β2 biểu thị mức lương chênh lệch giữa nam với nữ
TBP 08-Oct-21
TBP
Lương (triệu/năm) Giới tính
115 Nam
95 Nữ
120 Nam
105 Nữ
125 Nam
110 Nữ
132 Nam
116 Nữ
125 Nữ
140 Nam TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

• Nếu đặt Gi= 1 là nữ, nam:0 thì có được


không?

• Mô hình thay đổi như thế nào?

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa
chọn
❖ Tóm lại:
• Biến giả này là biến nhị nguyên chỉ nhận
giá trị 1 với nam nhân viên và 0 với nữ
nhân viên.

• Chúng ta sẽ thiết lập và ước lượng một mô


hình sử dụng biến giả như một biến giải
thích. Dạng đơn giản nhất của mô hình
như sau:
TBP 08-Oct-21
TBP

2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa chọn


Mô hình hồi quy có dạng:
Yi = β1+ β2Zi + Ui

Tạm thời bỏ qua sai số Ui

Đối với nam: Z = 1 nam  Y = 1 +  2


Đối với nữ: Z = 0 nữ  Y = 1

TBP 08-Oct-21
TBP

2.1. Các biến định tính chỉ có hai lựa chọn

Vậy làm thế nào để xem xét doanh nghiệp


này có sự khác biệt tiền lương giữa nhân
viên nam và nữ hay không?

Kiểm định giả thuyết


Ho:β2= 0 Độ tin cậy 1-α
H1:β2≠ 0

TBP 08-Oct-21
TBP

2.2. Các biến định tính có nhiều hơn hai


lựa chọn
Số lựa chọn có thể có của một biến định tính
có thể nhiều hơn hai.
Có 2 cách:
• Dùng biến giả có nhiều giá trị, số giá trị
bằng với số lựa chọn
• Dùng nhiều biến giả, mỗi biến có giá trị 0 và
1
Để không rơi vào bẫy biến giả:
Số biến giả = số lựa chọn - 1 TBP 08-Oct-21
2.2. Các biến Lương TBP
(triệu/năm) Trình độ
định tính có
115 Cao đẳng
nhiều hơn hai
95 Cao đẳng
lựa chọn
120 Đại học
Ví dụ: Khảo sát mức 105 Cao đẳng
lương của nhân viên
125 Đại học
có trình độ cao đẳng,
đại học, thạc sỹ, 110 Cao đẳng
132 Thạc sỹ
Có bao nhiêu biến
giả đưa vào mô 116 Cao đẳng
hình? 125 Đại học
140 Thạc sỹ
TBP 08-Oct-21
TBP
• Ta dùng hai biến giả Lương Trình độ
Z1 và Z2
115 Cao đẳng
95 Cao đẳng
• Z1= 1 Đại học 120 Đại học
Z1= 0 Trình độ khác
• Z2=1 Thạc sỹ 105 Cao đẳng
Z2= 0 Trình độ khác 125 Đại học
110 Cao đẳng
132 Thạc sỹ
116 Cao đẳng
125 Đại học
140 Thạc sỹ TBP 08-Oct-21
TBP
Như vậy trình độ của một nhân viên
được xác định bằng việc kết hợp hai
biến nói trên:
Z1 = 0, Z2 = 0 → cao đẳng
Z1 = 1 , Z2 =0 → đại học
Z1 = 0 , Z2 =1 → thạc sỹ
Lúc này mô hình hồi quy có dạng:
Yi = β1+β2Z1i + β3Z2i +Ui
TBP 08-Oct-21
TBP

E (Y / Z1 = 0, Z 2 = 0) = 1
phản ánh mức lương trung bình của nhân viên
có trình độ cao đẳng.

E (Y / Z1 = 1, Z 2 = 0) = 1 +  2
phản ánh mức lương trung bình của nhân
viên có trình độ đại học.

E (Y / Z1 = 0, Z 2 = 1) = 1 + 3
phản ánh mức lương trung bình của nhân viên
có trình độ thạc sỹ.
TBP 08-Oct-21
TBP

- Viết hàm hồi quy


- Ý nghĩa β1, β2, β3

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
3. Biến độc lập là biến định tính lẫn định lượng
3.1. Trường hợp có một biến định tính với 2 lựa chọn
Lấy lại ví dụ trên khảo sát lương của nhân viên theo số
thâm niên và giới tính.
• Đặt Yi : là tiền lương hàng tháng của nhân viên thứ i.
• Gọi Xi : là kinh nghiệm của nhân viên thứ i
• Với Zi =1 : nhân viên nam
• Với Zi =0 : nhân viên nữ
Nếu bỏ qua yếu tố giới tính, chỉ xét mối quan hệ giữa
tiền lương hàng tháng và kinh nghiệm, một mô hình hồi
quy đơn cho quan hệ này là:

Yi = 1 +  2 X i + U i
TBP 08-Oct-21
TBP

3.1. Trường hợp có một biến định tính với 2 lựa


chọn
Lúc này, câu hỏi đặt ra là :"Giữa hai nhân viên
có cùng kinh nghiệm, có sự khác biệt trong tiền
lương tháng do giới tính không?"

Khi đó, nếu tính đến biến giả , mô hình sẽ trở


thành
Yi = 1 +  2 X i +  3 Z i + U i

TBP 08-Oct-21
TBP
1. Viết hàm HQM. Đọc ý nghĩa y X Z
HSHQ
2. Mô hình có phù hợp không? 115 11 1
3. Có khác biệt tiền lương giữa các 95 9 0
giới tính không?
120 10 1
4. Kinh nghiệm có thật sự tác động
đến tiền lương không? 105 12 0
5. Viết hàm HQM cho nhân viên có
giới tính nữ. 125 13 1
110 12 0
132 14 1
116 14 0
125 15 0
140 15 1
TBP 08-Oct-21
TBP

1. Viết hàm hồi quy


2. Ý nghĩa của β1, β2 , β3 là gì?
3. Để xem xét yếu tố giới tính có thực sự ảnh
hưởng đến mức lương của nhân viên hay
không, chúng ta phải kiểm định giả thuyết

β1 : là tiền lương khởi điểm của nhân viên.


β2: mức tiền lương trung bình tăng thêm khi nhân
viên có thêm một năm kinh nghiệm
β3: Sự chênh lệch tiền lương trung bình của nhân viên
nam và nữ.

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
3.2. Trường hợp có một Y X Z Z1 Z2
TBP

biến định tính với nhiều


115 11 1 0 0
hơn hai lựa chọn
95 9 0 0 0
Ví dụ: khảo sát lương của
120 10 1 1 0
nhân viên theo số thâm
niên và TĐHV 105 12 0 0 0
125 13 1 1 0
Khi đó mô hình hồi quy có dạng: 110 12 0 0 0
Y = β1+β2Z1 + β3Z2 + β4X +Ui 132 14 1 0 1
116 14 0 0 0
125 15 0 1 0
140 15 1 0
TBP
1
08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
3.3. Hồi quy một biến lượng và hai biến định tính

Ví dụ: Khảo sát về mức lương của nhân viên trên,


bên cạnh yếu tố về số năm đi làm, giới tính, mức
lương còn chịu ảnh hưởng bởi trình độ học vấn của
người nhân viên. Có ba cấp bậc học vị được xét tới
là cao đẳng, đại học, thạc sĩ.
Ta xét mô hình đơn giản sau:
Y = 1 +  2 X +  3 Z +  4 Z1 +  4 Z 2 + U
TBP 08-Oct-21
1. Viết hàm HQM. Đọc ý nghĩa HSHQ TBP
2. Mô hình có phù hợp không?
3. Có khác biệt tiền lương giữa các giới tính không?
4. Kinh nghiệm có thật sự tác động đến tiền lương không?
5. Có sự khác biệt tiền lương giữa trình độ cao đẳng với đại học?
6. Có sự khác biệt tiền lương giữa trình độ cao đẳng với thạc sĩ?
7. Có nên thêm biến X vào trong mô hình ban đầu gồm có Y và Z
8. Trong hai mô hình: Y, X, Z và Y, X. Nên chọn mô hình nào?
9. Với MYN 10%, mô hình nào tốt nhất:
- Y, Z
- Y, X
- Y, x, Z
- Y, X, Z, Z1, Z2
10. Tính hệ số tương quan của 2 đại lượng Y và X
11. Với MYN 10%, bạn gợi ý nhân viên công ty nên làm gì để cải
thiện tiền lương.

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
4. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa

Ví dụ: Nghiên cứu về lượng điện năng tiêu thụ


theo nhiệt độ bằng cách sử dụng mô hình hồi quy:
Y: là lượng điện năng tiêu thụ, X : là nhiệt độ
Chúng ta sử dụng biến giả bằng cách quy ước:
D1 = 1 : mùa đông, D1 = 0: các mùa khác
D2 = 1: mùa xuân, D2 = 0: các mùa khác
D3 = 1 : mùa hạ, D3 = 0 : các mùa khác
Khi đó hàm hồi quy có thể viết dưới dạng:

Y =  0 +  1 D1 +  2 D2 +  3 D3 +  0 X + U
TBP 08-Oct-21
TBP
Tuy nhiên, mô hình trên vẫn chưa đủ sức thuyết
phục vì nhiệt độ và mùa có thể có quan hệ chặt
chẽ với nhau, và ảnh hưởng của nhiệt độ đối với
lượng điện năng tiêu thụ giữa các mùa khác nhau
có thể cũng khác nhau.
Chính vì thế chúng ta cần đưa vào mô hình yếu tố
tương tác:
Y =  0 + 1 D1 +  2 D2 +  3 D3 + ( 0 + 1 D1 +  2 D2 +  3 D3 ) X + U
Trong đó 1 ,  2 ,  3 biểu thị sự khác biệt ảnh hưởng của
nhiệt độ giữa các mùa với lượng điện tiêu thụ. TBP 08-Oct-21
TBP

Hàm hồi quy ước lượng điện năng tiêu thụ theo
nhiệt độ ứng với từng mùa:

ˆ 0 + ˆ 0 X
Yˆ = 
Mùa thu:

Mùa đông: Yˆ = ˆ 0 + ˆ1 + ˆ0 X + ˆ1 X

Mùa xuân: Yˆ = ˆ 0 + ˆ 2 + ˆ0 X + ˆ 2 X


Mùa hạ: Yˆ = ˆ 0 + ˆ 3 + ˆ0 X + ˆ3 X
TBP 08-Oct-21
TBP
5. Kiểm định cấu trúc hoặc tính ổn định của mô
hình hồi quy

Khi hồi quy một mẫu số liệu theo chuỗi thời


gian, có khả năng xảy ra những thay đổi về cấu
trúc trong mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và
biến độc lập => giá trị tham số hồi quy có thể bị
biến động. Nguyên nhân:
• Tác động bởi môi trường bên ngoài
• Do chính sách của Nhà nước thay đổi
• Thay đổi từ môi trường nội bộ doanh nghiệp
• Giai đoạn trước và sau hôn nhân đối với thu nhập
và chi tiêu của cá nhân
TBP 08-Oct-21
TBP
5. Kiểm định cấu trúc hoặc tính ổn định của mô
hình hồi quy

Khi tổng thể bao gồm hai nhóm mang đặc tính
khác nhau như nam/ nữ; thành thị/ nông thôn;…
=> các hệ số hồi quy của hai nhóm có bằng nhau
không. Nếu các hệ số là bằng nhau, ta nói rằng
các hệ số là ổn định.

=> Có 2 phương pháp kiểm định tính ổn định

TBP 08-Oct-21
6.1. Kiểm định Chow TBP

Các bước kiểm định Chow:


n = n1 + n2
Giả thuyết:
Ho: Cấu trúc mô hình không đổi
H1: Cấu trúc mô hình thay đổi
Bước 1: ước lượng mô hình hồi quy với mẫu ban đầu gồm
n quan sát, ta có RSSR . Với độ tự do n-k; k là số tham số
hồi quy
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy n1 quan sát, ta có
RSS1. Bậc tự do n1 – k
Bước 3: Ước lượng mô hình hồi quy n2 quan sát, ta có
RSS2. Bậc tự do n2 – k
• Nếu hệ số hồi quy tương ứng của các mô hình không đổi
qua các giai đoạn khác nhau thì cấu trúc mô hình không
đổi. TBP 08-Oct-21
TBP
• Nếu hệ số hồi quy tương ứng của các mô hình khác
nhau thì thực hiện tiếp các bước:
Bước 4: Tính RSSu = RSS1 + RSS2,
bậc tự do n1+n2-2k
Bước 5: Tính
( RSS R − RSSU ) / k
FC =
RSSU /( n − 2k )
Bước 6: tra bảng Fα (k, n1+n2-2k)

Bước 7: so sánh:
• Nếu F<Fα;(k, n-2k): Chấp nhận giả thiết Ho
• Nếu F>Fα;(k, n-2k): Bác bỏ giả thiết Ho
TBP 08-Oct-21
TBP
KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CẤU TRÚC TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU LÊN
GDP TRƯỚC VÀ SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Tổng cục Thống kê

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
Hạn chế của kiểm định Chow
▪ Nếu hai mô hình khác nhau thì kiểm định
này không chỉ ra được khác nhau ở hệ số
nào, ở hệ số chặn, hệ số góc, hay cả hai loại
hệ số?

▪ Kiểm định Chow cũng đòi hỏi rằng số quan


sát ở mỗi nhóm phải đủ lớn, vì trong quá
trình kiểm định cần thực hiện hồi quy cho
mỗi nhóm
TBP 08-Oct-21
TBP
5. Kiểm định cấu trúc hoặc tính ổn định của mô
hình hồi quy
5.2. Kiểm định dựa trên việc sử dụng biến giả
Giả thuyết: Ho: β3 = β4 =0 (Cấu trúc mô hình không đổi)
H1: β3 2+ β42 ≠0 (Cấu trúc mô hình thay đổi)
▪ Ước lượng hồi qui với dạng hàm như sau:
Yi = β1 + β2Xi + β3Di + β4DiXi + ui
Trong đó:
• D = 1 nếu số liệu được lấy từ thời kỳ 1 (bộ
số liệu 1, n1 quan sát)
• D = 0 nếu số liệu được lấy từ thời kỳ 2 (bộ
số liệu 2, n2 quan sát) TBP 08-Oct-21
TBP
▪ Sau khi ước lượng ta thu được tổng bình
phương các phần dư, ký hiệu là RSSU.
▪ Ước lượng mô hình không sử dụng biến giả,
mô hình là Yi = β1 + β2Xi + ui và thu được giá
trị RSSR.
▪ Trị thống kê kiểm định:
( RSS R − RSSU ) / k ly t mô hình ko có bin gi
FC =
ly t mô hình ko có bin gi

RSSU /( n − 2k )
▪ tra bảng Fα (k, n1+n2-2k)
▪ So sánh:
• Nếu F<Fα;(k, n-2k): Chấp nhận giả thiết Ho
• Nếu F>Fα;(k, n-2k): Bác bỏ giả thiết Ho TBP 08-Oct-21
TBP
Khi nghiên cứu SAVINGS là lượng tiết kiệm của người dân Mỹ trong
một thời đoạn cho trước và biến độc lập thu nhập INCOME. Người ta
thấy rằng có hai thời đoạn trong suốt khoảng thời gian 1970-1995, có
thể gây ra những thay đổi trong mô hình hành vi tiết kiệm. Bởi vì sự
liên tục tăng mạnh về giá dầu lửa trên thế giới hồi năm 1979 cho đến hết
năm 1981, từ 13,5 đôla/thùng lên 36đôla/thùng đã gây nên cuộc khủng
hoảng năng lượng trầm trọng trên thế giới. Tác động của những biến
động mạnh mẽ về giá dầu lửa thế giới cùng sự tăng vọt về lãi suất cho
vay thực tế ở Mỹ và trên khắp thế giới đã là một nhân tố quan trọng gây
ra cuộc khủng kinh tế thế giới nói chung và cuộc khủng hoảng nợ 1982
nói riêng. Vậy hành vi tiết kiệm có thể có sự khác biệt giữa hai thời kỳ
là 1970-1981 và thời kỳ 1982-1995.
TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP

TBP 08-Oct-21
TBP
Bài tập
KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CẤU TRÚC TÁC ĐỘNG
CỦA XUẤT KHẨU LÊN GDP TRƯỚC VÀ SAU KHI
VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: XK , GDP (n2: 2007-
2019, n1:1990-2006)
Xem xét mối quan hệ giữa học vấn và mức
lương giữa lao động thành thị và lao động nông
thôn có khác nhau hay không. (nông thôn=0;
thành thị =1)
n=935
Wage= b1 +b2urban + b3Edu + b4 Urban*edu+e
Bài tập 8 –file “số liệu và bài tập stata”

TBP 08-Oct-21
TBP
 Wage=2815,83-190,27urban+38,91edu+26,14urban*edu +e
 Đọc ý nghĩa hệ số hồi quy

TBP 08-Oct-21
6. Hồi quy tuyến tính từng khúc TBP

Khảo sát mức chi trả hoa hồng theo doanh thu của một
doanh nghiệp dành cho các đại lý bán hàng. Mức hoa
hồng chi trả tùy theo doanh thu đạt được.
• Nếu mức doanh thu vượt ngưỡng X*, mức hoa hồng
sẽ thay đổi, giả sử tăng tuyến tính theo doanh thu.
• Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính từng khúc để mô tả
cho tốc độ tăng hoa hồng theo doanh thu ứng với
ngưỡng X*, nghĩa là độ dốc của đường hồi quy thay
đổi tại ngưỡng X*
TBP 08-Oct-21
TBP

Sử dụng biến giả


D = 1 nếu X > X* D =0 , nếu X ≤X*
Hàm hồi quy tuyến tính từng khúc có dạng:
Y =  + 1 X +  2 ( X − X ) D + U
*

Trung bình hoa hồng khi doanh thu < X* :


 + 1 X
Trung bình hoa hồng khi doanh thu ≥X* :
 + 1 X +  2 ( X − X )
*

08-Oct-
TBP
21
TBP

✓ Trong trường hợp có hai ngưỡng doanh thu: X*

và X**, chúng ta sử dụng hai biến giả D1 và D2

✓ D1 = 1 nếu X> X*, D1 = 0: trường hợp khác

✓ D2 = 1, nếu X > X**, D2 = 0, trường hợp khác

✓ Hàm hồi quy tuyến tính từng khúc có dạng:


Y =  + 1 X +  2 ( X − X ) D1 +  3 ( X − X ) D2 + U
* **

TBP 08-Oct-21
TBP
7. Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến giả
Khảo sát lương của giáo viên (Y) theo trình độ (D=0: cử nhân,

D=1: thạc sĩ) và theo số năm giảng dạy (X)

7.1. Mô hình Log – Lin


𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐷𝑖 + 𝑈𝑖

▪ 100. 𝛽2 :
𝛽
▪ Antilog(𝛽1 )= e 1 :
𝛽3
▪ Antilog(𝛽3 )-1= e -1:

TBP 08-Oct-21
TBP
7. Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến giả
7.2. Mô hình Lin – Log
Giả sử nhu cầu khảo sát lượng cầu của hai loại trà Artiso và

trà Hoa Cúc theo giá. D=0 trà artiso, D=1 trà hoa cúc
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑋𝑖 + 𝛽3 𝐷𝑖 + 𝑈𝑖

▪ 𝛽2 /100

▪ 𝛽3 :

TBP 08-Oct-21
TBP
Bài tập
XK , GDP (n2: 2007-2019, n1: 2006-1990
Xem xét mối quan hệ giữa học vấn và
mức lương giữa lao động thành thị và lao
động nông thôn có khác nhau hay không.
(dùng file dữ liệu wage2.wf1 trong tài liệu
KTL để thực hành cho phần lý thuyết 6.)
Thực hành bài số 8 trong Bài tập eviews.
Căn cứ kết quả, hãy gợi ý chính sách.
Y c x z z*x

TBP 08-Oct-21
TBP
Ví dụ minh hoạ
Bảng dưới đây là số liệu giả thiết về mức lương giáo sư
đại học (Y), số năm kinh nghiệm giảng dạy (X) và giới
tính (Di=1:nam; Di=0:nữ)
Yi Xi Di Yi Xi Di
23,0 11 1 25,0 15 0
19,5 9 0 28,0 15 1
24,0 10 1 29,5 16 1
21,0 12 0 26,0 16 0
25,0 13 1 27,5 17 0
22,0 12 0 31,5 18 1
26,5 14 1 29,0 18 0
23,1 14 0
TBP 08-Oct-21
TBP

Ví dụ minh hoạ
1) Tìm hàm hồi quy Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X i + ˆ3 Di
2) Giới tính có ảnh hưởng đến mức lương của giáo
sư đại học hay không ?
3) Dự báo mức lương của một giáo sư nam có số năm
kinh nghiệm giảng dạy là 17 năm với độ tin cậy
95%
4) Dự báo mức lương của một giáo sư nữ có số năm
kinh nghiệm giảng dạy là 19 năm với độ tin cậy
95%

TBP 08-Oct-21

You might also like