Лаб. робота № 4 (до 10 балів, контрольний строк – 1 грудня 2019 р.

, за
кожний прострочений тиждень – 1 бал, за достроковий тиждень + 1 бал)
Моделювання еволюції капіталу страхової компанії за допомогою
марківських ланцюгів
Стани компанії вимірюються рівнем капіталу (у тис. гр.)

Рівняння еволюції капіталу компанії у дискретному часі при незмінному

об’ємі портфелю страхових договорів:

Тут:

- стани ланцюга (тис. гр.);

, якщо капітал стає менш нуля;

- початковий стан «вашої» компанії, тис. гр. (З плином часу капітал

розпливається по станам);

- рівень операційних витрат за одиницю часу (квартал, півріччя, рік);

- фіксована сумарна страхова премія за обрану одиницю часу (обрати зі

статистичних даних про «вашу» компанію);

(тис.гр.), де - номер студента в групі. (Якщо капітал стає

більш ніж , то надлишок вилучається з резервів, наприклад, виплачується у
вигляді дивідендів);

з ймовірностями , наприклад,

для всіх (взяти з лаб. роботи № 1).

Припущення: та - цілі числа, наприклад, округлені до тис. гр.

Матриця переходу ланцюга

, якщо ,

;
 , якщо , ;

, якщо , ;

в інших випадках.

Таким чином, будуємо матрицю построково для станов

. де елемент задає ймовірність переходу ланцюга (компанії)

зі стану у стан . Позначимо - транспоновану

матрицю , тобто .

Еволюція розподілу капіталу задається рівнянням (якщо портфель договорів

незмінний)

, де - транспонована матриця

у ступеню , (одиниця на позиції ).

Завдання: обчислити ймовірність розорення «вашої» компанії (див. лаб.

роботу 1) через інтервалів часу для різних значень .

При якому мінімальному ймовірність розорення стає більш нуля?

Підготувати короткий звіт по роботі та надіслати викладачу.

Вказівки.

Приклад розрахунків
Матриця P
Матриця P10