Povjerljivo - Internal use #

Cilj vježbe je napraviti maksimalnu neto dobit fiktivne Banke.

Listovi Excela se rješavaju po rednim brojevima kako su prikazani. Popunjavaju se isključivo plava polja

Na Excelu ne smije postojati niti jedan crveni x jer to znači da nisu zadovoljeni određeni uvjeti te je potreb

Kada se pređe na novi list svi uvjeti s prijašnjih listova i dalje moraju biti zadovoljeni.

Svaki daljnji list ima stavljenu formulu u kojoj se povlače podaci iz prijašnjeg lista. Iste se moraju pregaz

Informacije niže bit će popunjenje kada se osigura ispravnost izračuna na pojedinom listu.

Popunjeni excel jednako kao i sva pitanja poslati na marin.vuco@pbz.hr (i naravno profesora u cc). Uzeti

Povrat na kapital Obvezna pričuva

Aktiva 2,990,784,625 kn 3,222,707,375 kn

Pasiva 2,680,865,000 kn 2,680,865,000 kn
Kapital 309,919,625 kn 541,842,375 kn
Neto dobit 64,834,292 kn 68,167,449 kn
ROA 2.2% 2.1%
ROE 20.9% 12.6%

3,500,000,000 kn
3,000,000,000 kn
2,500,000,000 kn
2,000,000,000 kn
1,500,000,000 kn
1,000,000,000 kn
500,000,000 kn
0 kn
l va
ta ija re LC
R ga ta
la
pi iču zi c ha olu pi
ka pr po L S p a
na na na NP ka tk
at z re ij s os
vr ve o nc tn
Po Ob Ot
v
in
a kv
a
F e
Ad

Aktiva Pasiva Kapital

 Povjerljivo - Internal use #

nke.

prikazani. Popunjavaju se isključivo plava polja.

či da nisu zadovoljeni određeni uvjeti te je potrebno provjeriti gdje je nastala pogreška tj. koji uvjet nije zadovoljen.

alje moraju biti zadovoljeni.

podaci iz prijašnjeg lista. Iste se moraju pregaziti kako bi se osiguralo micanje svih crvenih x-eva.

nost izračuna na pojedinom listu.

n.vuco@pbz.hr (i naravno profesora u cc). Uzeti će se u obzir odgovori poslani do 22.01.2023 06:00.

Otvorena pozicija NPL Share LCR

3,222,707,375 kn 2,960,865,000 kn 2,960,865,000 kn

2,680,865,000 kn 2,680,865,000 kn 2,680,865,000 kn
541,842,375 kn 280,000,000 kn 280,000,000 kn
63,669,828 kn 29,101,071 kn 29,014,387 kn
2.0% 1.0% 1.0%
11.8% 10.4% 10.4%

25.0% 80,000,000 kn
20.9% 70,000,000 kn
20.0%
60,000,000 kn
15.0% 50,000,000 kn
12.6% 11.8%
10.4% 10.4% 10.2% 40,000,000 kn
10.0% 30,000,000 kn
20,000,000 kn
5.0%
10,000,000 kn
0.0% 0 kn
e R ga a l
ar LC lu ta
l ta va ija ar
e
LC
R ga al
a
Sh o pi pi iču zi c Sh lu it
L p a ka pr o L po ap
NP a tk a p
NP a k
ci js k os tn zn
a
en
a
js k s t
tn vr
a ve or ci no
an kv
a b v an at
F in e Po O Ot F i n ek
v
Ad Ad

Pasiva Kapital Neto dobit ROE

 Povjerljivo - Internal use #

greška tj. koji uvjet nije zadovoljen.

svih crvenih x-eva.

o 22.01.2023 06:00.

Financijska poluga Adekvatnost kapitala

2,425,777,500 kn
2,115,777,500 kn
310,000,000 kn
31,531,354 kn
1.3%
10.2%

80,000,000 kn
70,000,000 kn
60,000,000 kn
50,000,000 kn
10.4% 10.4% 10.2% 40,000,000 kn
30,000,000 kn
20,000,000 kn
10,000,000 kn
0 kn
e R ga a
ar LC lu it al
L Sh po ap
a k
NP js k s t
ci no
nan vat
F i ek
Ad

Neto dobit ROE

Povjerljivo - Internal use #
Povjerljivo - Internal use #

Zadatak -> Ostvariti maksimalnu dobit Banke prije oporezivanja i maksimalni povrat na kapital. Minima

Radi osiguranja redovnog poslovanja Banke, automatski će se izdvojiti 2,5% svih primljenih depozita u obliku g

Niže su popisani dodatni prihodi i rashodi koje će pojedine akcije uzrokovati. Isti ostaju nepromijenjeni kroz cij

Operativni troškovi u postotku iznosa

Krediti 1.00%
Tržište novca 0.30%
Obveznice 0.50%
Centralna Banka 0.10%
Gotovina 2.50%

Neto kamatni prihod/rashod 102,933,750 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 7,045,631 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 109,979,381 kn
Ukupni operativni troškovi -30,913,170.63
Operativna marža 79,066,210 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac.
Dobit gubitak prije oporezivanja 79,066,210 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 64,834,292 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 2,990,784,625.00 kn 2,990,784,625.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 927,415,000 kn
Povjerljivo - Internal use #

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,753,450,000 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 309,919,625 kn
Ukupno u HRK 309,919,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

maksimalni povrat na kapital. Minimalni povrat na kapital koji vlasnici žele ostvarit iznosi 10%.

2,5% svih primljenih depozita u obliku gotovog novca.

kovati. Isti ostaju nepromijenjeni kroz cijeli excel.

Naknade koje će banka ostvariti u postotku iznosa

Krediti stanovništvu 0.20%
Krediti pravnim osobama 0.30%
Korporativne obveznice 1.50%

Neto dobit 64,834,292 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 2,990,784,625.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 2.17% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 64,834,292 kn

Prosječni uk. dio. kapital 309,919,625.00 kn
ROE (%) 20.92%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva

EUR
1.5%
70,000,000 € Nisko rizični Stambeni
927,415,000 kn klijent Ostali
Total
 Povjerljivo - Internal use #

nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

1.70% klijent Ostali
100,000,000 € Total
1,753,450,000 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca
Povjerljivo - Internal use #

Tržište novca
Ukupno u HRK

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

10%. Povrat na kapital

Obvezna pričuva
Otvorena FX poz.
NPL Share
LCR
Adekvatnost kapitala
Financijska poluga

ostotku iznosa

Kamatni prihodi 147,853,624.50 kn

Kamatni rashodi 44,919,875.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 102,933,749.5 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
20,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.00% 2.00%
20,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 4.10% 4.10%
190,690,000 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn
Povjerljivo - Internal use #

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 25,000,000 € 100% 3.00% 3.20%
100,000,000 kn 100% 25,000,000 € 100% 5.60% 5.80%
576,725,000 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
150,000,000 kn 100% 47,000,000 € 100% 4.20% 4.70%
100,000,000 kn 100% 47,000,000 € 100% 7.10% 7.60%
958,243,000 kn

1,725,658,000 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 1,169,505,200.00 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
60,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
60,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
270,690,000 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
501,380,000 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
426,035,000 kn

1,198,105,000 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 877,128,900.00 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100% 100% 1.70% 1.80%
100% 100% 5.50% 5.60%
0 kn
Povjerljivo - Internal use #

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100% 100% 2.00% 1.90%
0 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100% 100% 1.00%
0 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 4,250,000 € 100%
67,021,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

na stopa
EUR - var
 Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var

0.00 kn

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

00 kn

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

58,899,206 kn
Povjerljivo - Internal use #

Obvezna pričuva:
HNB: "Obvezna pričuva jest obveza kreditnih institucija da određeni postotak primljenih sredstava (primljeni a
Navedena sredstva u obliku pričuve izdvajaju se kod središnje banke na poseban račun ili se u određenom razdo
Obvezna pričuva omogućuje središnjim bankama kontrolu nad ponudom novca te posljedično osiguranje monet
odvijanje platnog prometa. Povećanjem stope obvezne pričuve središnja banka sterilizira likvidnost, odnosno po
odnosno povećava likvidnost bankovnog sustava."

Zadatak:
Za potrebe zadatka pretpostaviti ćemo obveznu pričuvu u iznosu od 5% svih primljenih depozita.
Obvezna pričuva mora se održavati na računu Centralne Banke
Alocirajte stavke bilance kako bi osigurali održavanje obvezne pričuve

Neto kamatni prihod/rashod 107,122,619 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 7,459,684 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 114,582,302 kn
Ukupni operativni troškovi -31,451,266.38
Operativna marža 83,131,036 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac.
Dobit gubitak prije oporezivanja 83,131,036 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 68,167,449 kn

Aktiva Pasiva + kapital

Kontrola b 3,222,707,375.00 kn 3,222,707,375.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 927,415,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Povjerljivo - Internal use #

Kamatna stopa 1.9%

Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,753,450,000 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 541,842,375 kn
Ukupno u HRK 541,842,375 kn
 Povjerljivo - Internal use #

ostotak primljenih sredstava (primljeni a vista i oročeni depoziti, primljeni krediti i sl.) drže na računima kod Hrvatske narodne banke.
a poseban račun ili se u određenom razdoblju održavaju u prosjeku na računu za namiru kreditne institucije.
m novca te posljedično osiguranje monetarne stabilnosti i likvidnosti pojedinačnih banaka i bankovnog sustava u cjelini te neometano
a banka sterilizira likvidnost, odnosno povlači novac iz optjecaja, dok spuštanjem stope obvezne pričuve provodi emisiju primarnog no

% svih primljenih depozita.

Neto dobit 68,167,449 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 3,222,707,375.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 2.12% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 68,167,449 kn

Prosječni uk. dio. kapital 541,842,375.00 kn
ROE (%) 12.58%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva

EUR
1.5%
70,000,000 € Nisko rizični Stambeni
927,415,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

klijent
 Povjerljivo - Internal use #

Srednje rizični
1.70% klijent Ostali
100,000,000 € Total
1,753,450,000 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Povjerljivo - Internal use #

Ukupno u HRK

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

Povrat na kapital
ačunima kod Hrvatske narodne banke.
e institucije. Obvezna pričuva Minimalno
kovnog sustava u cjelini te neometano Otvorena FX poz.
pričuve provodi emisiju primarnog novca,
NPL Share
LCR
Adekvatnost kapitala
Financijska poluga

Kamatni prihodi 152,042,493.50 kn

Kamatni rashodi 44,919,875.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 107,122,618.5 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
20,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.00% 2.00%
20,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 4.10% 4.10%
190,690,000 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100%
### 25,000,000 € 100% 3.00% 3.20%
Povjerljivo - Internal use #

100,000,000 kn 100%
### 25,000,000 € 100% 5.60% 5.80%
576,725,000 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
150,000,000 kn 100% 47,000,000 € 100% 4.20% 4.70%
100,000,000 kn 100% 47,000,000 € 100% 7.10% 7.60%
958,243,000 kn

1,725,658,000 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 1,169,505,200.00 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
60,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
60,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
270,690,000 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
501,380,000 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
426,035,000 kn

1,198,105,000 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 877,128,900.00 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%
5,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
55,207,000 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
Povjerljivo - Internal use #

42,672,500 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 4,250,000 € 100%
67,021,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 134,043,250.00 kn

a stopa
EUR - var

EUR - var
 Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

0.00 kn

a stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

00 kn

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #
Povjerljivo - Internal use #

Otvorena devizna pozicija:

Otvorena devizna pozicija predstavlja razliku između aktive i pasive u stranoj valuti.
Duga pozicija: Aktiva u stranoj valuti je veća od pasive u stranoj valuti - ukoliko tečaj aprecira banka će zabilje
Kratka pozicija: Pasiva u stranoj valuti je veća od aktive u stranoj valuti - ukoliko tečaj deprecira banka će zab

Zadatak:
Kako bi se smanjio valutni rizik osigurajte da u otvorena devizna pozicija ne bude veća od 30% kapitala. Otvore
duga niti kratka više od 30% kapitala.

(tip: probajte osigurati približno jednaku aktiu i pasivu u Eurima)

Neto kamatni prihod/rashod 101,296,126 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 7,800,900 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 109,097,026 kn
Ukupni operativni troškovi -31,450,893.70
Operativna marža 77,646,132 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac.
Dobit gubitak prije oporezivanja 77,646,132 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 63,669,828 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 3,222,707,375.00 kn 3,222,707,375.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 927,415,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Povjerljivo - Internal use #

Ukupno u HRK 1,753,450,000 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 541,842,375 kn
Ukupno u HRK 541,842,375 kn
 Povjerljivo - Internal use #

stranoj valuti.
i - ukoliko tečaj aprecira banka će zabilježiti gubitak po tečajnim razlikama
uti - ukoliko tečaj deprecira banka će zabilježiti gubitak po tečajnim razlikama

ija ne bude veća od 30% kapitala. Otvorena pozicija se računa kao apsolutna vrijednost razlike aktive i pasive, tj. Banka ne smije biti ni

Neto dobit 63,669,828 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 3,222,707,375.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 1.98% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 63,669,828 kn

Prosječni uk. dio. kapital 541,842,375.00 kn
ROE (%) 11.75%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva

EUR
1.5%
70,000,000 € Nisko rizični Stambeni
927,415,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

1.70% klijent Ostali
100,000,000 € Total
 Povjerljivo - Internal use #

1,753,450,000 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Ukupno u HRK
Povjerljivo - Internal use #

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

Povrat na kapital
Obvezna pričuva Minimalno
Otvorena FX poz. FXOp=
NPL Share
ktive i pasive, tj. Banka ne smije biti niti LCR
Adekvatnost kapitala
Financijska poluga

Kamatni prihodi 146,216,001.11 kn

Kamatni rashodi 44,919,875.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 101,296,126.1 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
76,110,872 kn 100% 7,000,000 € 100% 2.00% 2.00%
76,110,872 kn 100% 7,000,000 € 100% 4.10% 4.10%
257,704,744 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
156,110,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 3.00% 3.20%
156,110,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 5.60% 5.80%
462,911,744 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn
Povjerljivo - Internal use #

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
206,110,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 4.20% 4.70%
156,110,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 7.10% 7.60%
663,601,744 kn

1,384,218,232 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 1,169,475,385.60 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
383,111,744 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
160,110,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
156,410,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
617,901,744 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
156,210,872 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
156,210,872 kn 100% 15,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
538,456,744 kn

1,539,470,232 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 877,106,539.20 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,074,536 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%
5,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
55,281,536 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
42,672,500 kn
Povjerljivo - Internal use #

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 4,250,000 € 100%
67,021,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 134,043,250.00 kn
69,694,125 kn FX aktiva 1,350,559,125 kn FX pasiva

a stopa
EUR - var

EUR - var
 Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

5.60 kn

a stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

20 kn

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

1,280,865,000 kn
Povjerljivo - Internal use #

Sukladno EU regulativi, smatra se da je status neispunjavanja obveza (default) pojedinog dužnika nastao kad
jedan od sljedećih uvjeta:
A. kreditna institucija smatra vjerojatnim da dužnik neće u cijelosti podmiriti svoje obveze prema
kreditnoj instituciji (ili povezanim društvima), ne uzimajući u obzir mogućnost naplate iz kolaterala
B. dužnik više od 90 dana nije ispunio svoju dospjelu obvezu prema kreditnoj instituciji

Nisko rizični klijenti Stambeni

stavnovništvo Ostali
Srednje rizični klijenti Stambeni
stavnovništvo Ostali
Visoko rizični klijenti Stambeni
stavnovništvo Ostali
Nisko rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Srednje rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Visoko rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Državne
Obveznice
Korporativne
Tržište novca Tržište novca

Neto kamatni prihod/rashod 85,461,436 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 7,164,793 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 92,626,230 kn
Ukupni operativni troškovi -28,832,469.95
Operativna marža 63,793,760 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac. -28,304,649 kn
Dobit gubitak prije oporezivanja 35,489,110 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 29,101,071 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 2,960,865,000.00 kn 2,960,865,000.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva
Povjerljivo - Internal use #

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 927,415,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,753,450,000 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 280,000,000 kn
Ukupno u HRK 280,000,000 kn
 Povjerljivo - Internal use #

a (default) pojedinog dužnika nastao kada je ispunjen barem Mjera Probability of default (PD) predstavlja postotak izložen
za koji je statističkim modelima utvrđeno da neće vratiti kredi
dmiriti svoje obveze prema narednih godinu dana
gućnost naplate iz kolaterala
editnoj instituciji Mjera Loss Given Default (LGD) predstavlja postotak za koji
očekuje da neće biti vraćen u slučaju default-a klijenta.

PD LGD Uvedena nova stavka P&L-a (Umanjenja vrijednosti i rezerva

računa se trošak rizika koji je definiran kao:
25%
1.50% Izloženost x PD x LGD
50%
25% NPL Share predstavlja omjer kredita u default-u podijeljen z
2.50% ukupnim iznosom kredita. Radi jednostavnosti izračuna
50% pretpostavljamo da će na kraju jedne godine iznos NPL-a biti jed
25% Izloženost x PD
7.00%
50%
Zadatak:
50% Smanjite rizičnost portfelja kako bi NPL share bio ispod 3% (t
0.50%
35% smanjite rizičnost klijenata)
50%
1.30%
35%
50%
4.00%
35%
0.10% 50%
2.50% 70%
0.50% 80%

Neto dobit 29,101,071 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 2,960,865,000.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 0.98% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 29,101,071 kn

Prosječni uk. dio. kapital 280,000,000.00 kn
ROE (%) 10.39%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva
 Povjerljivo - Internal use #

EUR
1.5%
70,000,000 € Nisko rizični Stambeni
927,415,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

1.70% klijent Ostali
100,000,000 € Total
1,753,450,000 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice
Povjerljivo - Internal use #

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Ukupno u HRK

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

fault (PD) predstavlja postotak izloženosti Povrat na kapital

modelima utvrđeno da neće vratiti kredit u
arednih godinu dana Obvezna pričuva Minimalno
Otvorena FX poz. FXOp=
ault (LGD) predstavlja postotak za koji se
NPL Share NPL share=
ti vraćen u slučaju default-a klijenta.
LCR
&L-a (Umanjenja vrijednosti i rezervac.) Adekvatnost kapitala
šak rizika koji je definiran kao:
oženost x PD x LGD Financijska poluga

a omjer kredita u default-u podijeljen za

kredita. Radi jednostavnosti izračuna
kraju jedne godine iznos NPL-a biti jednak:
Izloženost x PD

Zadatak:
elja kako bi NPL share bio ispod 3% (tip:
jite rizičnost klijenata)

Kamatni prihodi 130,381,311.41 kn

Kamatni rashodi 44,919,875.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 85,461,436.4 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu
Povjerljivo - Internal use #

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
156,110,872 kn 100% 7,000,000 € 100% 2.00% 2.00%
121,133,729 kn 100% 7,000,000 € 100% 4.10% 4.10%
382,727,601 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 3.00% 3.20%
100,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 5.60% 5.80%
350,690,000 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 4.20% 4.70%
100,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 7.10% 7.60%
501,380,000 kn

1,234,797,601 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 1,064,738,435.60 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
383,111,744 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
160,110,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
156,410,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
617,901,744 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
426,035,000 kn

1,427,048,488 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 798,553,826.70 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
Povjerljivo - Internal use #

5,074,536 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%

5,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
55,281,536 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
42,672,500 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 4,250,000 € 100%
67,021,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 134,043,250.00 kn
69,694,125 kn FX aktiva 1,350,559,125 kn FX pasiva
2.88% NPL 76,594,445.41 kn Ukupno kredita
 Povjerljivo - Internal use #

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

5.60 kn

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

70 kn

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

1,280,865,000 kn
2,661,846,089 kn
Povjerljivo - Internal use #

LCR
Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost definira se kao omjer zaštitnog sloja „likvidne imovine” kreditne institucije
„Neto likvidnosne odljeve” potrebno je izračunati oduzimanjem likvidnosnih priljeva kreditne institucije od njez
nakon što se u potpunosti provede treba iznositi minimalno 100 %, što znači da kreditna institucija drži dovoljno
trajanju od 30 dana.

Visoko likvidna imovina Stavke visoko likvidne imovine te

LCR = >100% Vis. Likv. Imo. (HQLA) -> ulaz
Odljevi - Priljevi
najkvalitetniju visoko likvidnu im

Odljevi -> Radi specifičnosti poslovanja u Hrvatskoj te regulative, za potrebe izračuna pretpostavit ćemo da sve
izračun u brojnik (primjer: Depoziti stanovništva ulaze u odljeve kao: Iznos depozita * Ponder[5%]).

Priljevi -> Kada jednom damo klijentu kredit ne možemo očekivati od klijenta da nam isti vrati prije roka. Radi
stvarno očekujemo da će nam biti vraćen unutar narednih 30 dana. (primjer: Krediti stanovništva - stambeni ula

Vis. Likv. Imo. (HQLA) Odljevi -

Državne obveznice Depoziti stanovništva -
Gotovina Depoziti pravnih osoba -
Pozicija kod cent. Banke Tržište novca -

Neto kamatni prihod/rashod 82,394,343 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 7,459,942 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 89,854,286 kn
Ukupni operativni troškovi -28,167,842.63
Operativna marža 61,686,443 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac. -26,303,044 kn
Dobit gubitak prije oporezivanja 35,383,399 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 29,014,387 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 2,960,865,000.00 kn 2,960,865,000.00 kn

Pasiva
Povjerljivo - Internal use #

Depoziti stanovništva

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 927,415,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,753,450,000 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 280,000,000 kn
Ukupno u HRK 280,000,000 kn
 Povjerljivo - Internal use #

a „likvidne imovine” kreditne institucije i njezinih „neto likvidnosnih odljeva” tijekom razdoblja stresa u trajanju od 30 kalendarskih da
nosnih priljeva kreditne institucije od njezinih likvidnosnih odljeva. Koeficijent likvidnosne pokrivenosti potrebno je iskazati u postocim
znači da kreditna institucija drži dovoljno likvidne imovine za ispunjavanje svojih neto likvidnosnih odljeva tijekom razdoblja stresa u

Stavke visoko likvidne imovine te priljeva i odljeva te pripadajući ponder su dani niže.
Vis. Likv. Imo. (HQLA) -> ulazi u nazivnik u punom iznosu tj. za potrebe ove vježbe pretpostavit ćemo da Banka ima isključiv
najkvalitetniju visoko likvidnu imovinu.

potrebe izračuna pretpostavit ćemo da sve stavke odljeva dospijevaju unutar 30 dana. Regulativa je propisala ponder temeljem kojeg ula
znos depozita * Ponder[5%]).

klijenta da nam isti vrati prije roka. Radi toga, kod priljeva je u primjeru dana i stavka Unutar 30d koja definira koliki dio ukupnih kred
mjer: Krediti stanovništva - stambeni ulaze u priljev kao: Iznos kredita * Ponder [95%] * Unutar 30d [0,8%].

Ponder Priljevi Ponder Unutar 30d

5% Kre. stan. - stambeni 95% 0.8%
20% Kre. stan. - ostali 95% 1.7%
100% Kre. pr.os. - operat 50% 8.3%
Kre. pr.os. - investic. 45% 2.8%
Korporativne obv. 50% 2.8%
Tržište novca 100% 100.0%

Neto dobit 29,014,387 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 2,960,865,000.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 0.98% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 29,014,387 kn

Prosječni uk. dio. kapital 280,000,000.00 kn
ROE (%) 10.36%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €
 Povjerljivo - Internal use #

ovništva

EUR
1.5%
70,000,000 € Nisko rizični Stambeni
927,415,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

1.70% klijent Ostali
100,000,000 € Total
1,753,450,000 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice
Povjerljivo - Internal use #

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Ukupno u HRK

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

Povrat na kapital
stresa u trajanju od 30 kalendarskih dana.
ivenosti potrebno je iskazati u postocima i Obvezna pričuva Minimalno
nih odljeva tijekom razdoblja stresa u Otvorena FX poz. FXOp=
NPL Share NPL share=
LCR LCR=
Adekvatnost kapitala
etpostavit ćemo da Banka ima isključivo
Financijska poluga

je propisala ponder temeljem kojeg ulazi u

0d koja definira koliki dio ukupnih kredita

30d [0,8%].

Kamatni prihodi 127,314,218.32 kn

Kamatni rashodi 44,919,875.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 82,394,343.3 kn

Aktiva
Povjerljivo - Internal use #

Krediti stanovništvu

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
156,110,872 kn 100% 7,000,000 € 100% 2.00% 2.00%
121,133,729 kn 100% 7,000,000 € 100% 4.10% 4.10%
382,727,601 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 10,000,000 € 100% 3.00% 3.20%
85,074,536 kn 100% 10,000,000 € 100% 5.60% 5.80%
335,764,536 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
50,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 4.20% 4.70%
50,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 7.10% 7.60%
401,380,000 kn

1,119,872,137 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 1,018,768,250.00 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
116,210,872 kn 100% 10,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
383,111,744 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
160,110,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
156,410,872 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
617,901,744 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
100,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
426,035,000 kn

1,427,048,488 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 764,076,187.50 kn

Volumen Kamatna stopa

Povjerljivo - Internal use #

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
40,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%
40,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
125,207,000 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
50,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
87,672,500 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 4,250,000 € 100%
67,021,625 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 134,043,250.00 kn
69,694,125 kn FX aktiva 1,350,559,125 kn FX pasiva
2.72% NPL 69,221,308.81 kn Ukupno kredita
102.7% HQLA 263,668,375 kn Neto odljevi 256,714,618 kn
 Povjerljivo - Internal use #

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

0.00 kn

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

50 kn
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

1,280,865,000 kn
2,546,920,625 kn
Odljevi 397,060,750 kn Priljevi 140,346,132 kn
Povjerljivo - Internal use #

Adekvatnost kapitala (capital adequancy ratio - CAR) je odnos između kapitala i ponderirane aktive. U širem
kapital banke veći je kapacitet za apsorpciju gubitaka nastali lošim plasmanima. Tako definiran, moglo bi se reć

Nisko rizični klijenti Stambeni

stavnovništvo Ostali
Srednje rizični klijenti Stambeni
stavnovništvo Ostali
Visoko rizični klijenti Stambeni
stavnovništvo Ostali
Nisko rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Srednje rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Visoko rizični klijenti Operativni
pravne osobe Investicijski osigurani
Državne
Obveznice
Korporativne
Tržište novca Tržište novca

Neto kamatni prihod/rashod 74,427,138 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 8,437,329 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 82,864,468 kn
Ukupni operativni troškovi -21,933,343.12
Operativna marža 60,931,125 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac. -22,824,519 kn
Dobit gubitak prije oporezivanja 38,106,605 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 31,247,416 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 2,424,853,676.00 kn 2,424,853,676.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva
Povjerljivo - Internal use #

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 550,690,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,565,087,500 kn

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 309,076,176 kn
Ukupno u HRK 309,076,176 kn
 Povjerljivo - Internal use #

eđu kapitala i ponderirane aktive. U širem smislu adekvatnost kapitala prikazuje sposobnost banke da apsorbira gubitke, tj. što je viši
smanima. Tako definiran, moglo bi se reći da adekvatnost kapitala štiti vjerovnike banke, prije svega štediše, od loših platiša.

Minimalna stopa adekvatnosti kapitala propisana je regulativom. Nakon izlaska Basel II, Centr
Banke provode Supervisory Review and Evaluation Process na temelju kojeg propisuju internu
stopu adekvatnosti kapitala koje svaka pojedina Banka mora imati.
RW Dodatno na internu stopu dodaje se i Combined Buffer Requirement koji definira konačnu stop
35.00% kapitala za Banku.
Stopa adekvatnosti kapitala mjeri se kao omjer kapitala i rizikom ponderirane aktive
75.00% (izloženost * RW napisan lijevo)
55.00%
100.00% Zadatak: Za potrebe zadatka rizikom ponderirana aktiva sastojati će se od dvije fiksne
komponente -> RWA za Operativne rizike u iznosu od 5m kn i RWA za Tržišne rizike u iznosu
100.00% 10m kn.
150.00%
100.00% Rizikom ponderirana aktiva za Kreditne rizike definirana je kao umnožak pondera rizika po
kategoriji proizvoda (desno) te same izloženosti.
85.00%
140.00% Osigurajte da adekvatnost kapitala ne bude manja od 12%.
125.00%
170.00%
150.00%
5.00%
120.00%
20.00%

Neto dobit 31,247,416 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 2,424,853,676.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 1.29% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 31,247,416 kn

Prosječni uk. dio. kapital 309,076,176.00 kn
ROE (%) 10.11%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva
 Povjerljivo - Internal use #

EUR
1.0%
20,000,000 € Nisko rizični Stambeni
550,690,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

0.80% klijent Ostali
75,000,000 € Total
1,565,087,500 kn

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice
Povjerljivo - Internal use #

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Ukupno u HRK

Centralna banka

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

ke da apsorbira gubitke, tj. što je viši Povrat na kapital

ega štediše, od loših platiša.
Obvezna pričuva Minimalno
Otvorena FX poz. FXOp=
ulativom. Nakon izlaska Basel II, Centralne NPL Share NPL share=
cess na temelju kojeg propisuju internu
mora imati. LCR LCR=
Requirement koji definira konačnu stopu Adekvatnost kapitala Adekvatnost kapitala
Financijska poluga
tala i rizikom ponderirane aktive

a sastojati će se od dvije fiksne

5m kn i RWA za Tržišne rizike u iznosu od

a je kao umnožak pondera rizika po

%.

Kamatni prihodi 104,654,738.18 kn

Kamatni rashodi 30,227,600.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 74,427,138.2 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu
Povjerljivo - Internal use #

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
80,000,000 kn 100% 2,000 € 100% 2.00% 2.00%
65,517,000 kn 100% 2,000 € 100% 4.10% 4.10%
145,547,138 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
120,000,000 kn 100% 10,000 € 100% 3.00% 3.20%
210,000,000 kn 100% 10,000 € 100% 5.60% 5.80%
330,150,690 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
106,007,625 kn 100% 5,000 € 100% 4.20% 4.70%
182,000,000 kn 100% 5,000 € 100% 7.10% 7.60%
288,082,970 kn

763,780,798 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 754,616,319.20 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
50,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
50,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
326,035,000 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
160,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
250,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
711,380,000 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
5,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
5,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
85,345,000 kn

1,122,760,000 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 565,962,239.40 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
Povjerljivo - Internal use #

20,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%

213,495,690 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
278,702,690 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
72,672,500 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 2,375,000 € 100%
52,894,438 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 105,788,875.00 kn
-11,987,390 kn FX aktiva 703,790,111 kn FX pasiva
2.38% NPL 44,894,697.22 kn Ukupno kredita
101.6% HQLA 229,541,188 kn Neto odljevi 225,835,140 kn
vatnost kapitala 12.84% Kapital 309,076,176 kn RWA
 Povjerljivo - Internal use #

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

20 kn

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

40 kn

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

715,777,500 kn
1,886,540,798 kn
Odljevi 340,552,000 kn Priljevi 114,716,860 kn
2,406,319,494.90 kn
Povjerljivo - Internal use #

Pod financijskom polugom podrazumijeva se bilo kakvo korištenje dugova u financiranju poslovanja društva. U
vlastitog kapitala.

Najveći rizik financijske poluge je gomilanje gubitaka. Radi utjecaja financijske poluge na solventnost, Banka k

Financijska poluga računa se kao omjer kapitala te ukupne aktive (i van bilance) banke.

Zadatak: Osigurajte da ukupna financijska poluga ne padne ispod 8%.

Neto kamatni prihod/rashod 73,833,682 kn

Neto. prih. od naknada i provizija 8,154,733 kn
Neto prihod od trgovanja
Ostali operativni prihodi
Ukupni operativni prihodi 81,988,415 kn
Ukupni operativni troškovi -21,055,059.81
Operativna marža 60,933,355 kn
Umanjenja vrijednosti i rezervac. -22,480,484 kn
Dobit gubitak prije oporezivanja 38,452,871 kn
NETO DOBIT ILI GUBITAK 31,531,354 kn

Aktiva Pasiva
Kontrola b 2,425,777,500.00 kn 2,425,777,500.00 kn

Pasiva

Depoziti stanovništva

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.3%
Iznos 400,000,000 kn
Ukupno u HRK 550,690,000 kn

Depoziti pravnih osoba

Valuta HRK
Kamatna stopa 1.9%
Iznos 1,000,000,000 kn
Ukupno u HRK 1,565,087,500 kn
Povjerljivo - Internal use #

Tržište novca

Valuta HRK
Kamatna stopa 1,8% (max 1.000m kn)
Iznos 0 kn
Ukupno u HRK 0 kn

Kapital

Valuta HRK
Iznos 310,000,000 kn
Ukupno u HRK 310,000,000 kn
 Povjerljivo - Internal use #

ova u financiranju poslovanja društva. Učinak financijske poluge vidi se u porastu vanjskog financiranja društva i porastu rentabilnosti

nancijske poluge na solventnost, Banka koje nema dovoljnu razinu kapitala, moglo bi se suočiti s bankrotom tijekom poslovne krize.

n bilance) banke.

Neto dobit 31,531,354 kn Kamatni prihodi

Prosječna ukupna aktiva 2,425,777,500.00 kn Kamatni rashodi
ROA (%) 1.30% Neto kamatni prihod/rashod

Neto dobit 31,531,354 kn

Prosječni uk. dio. kapital 310,000,000.00 kn
ROE (%) 10.17%

Aktiva i pasiva usklađeni

Razlika (HRK) Razlika (€)
0.00 kn 0.00 €

ovništva

EUR
1.0%
20,000,000 € Nisko rizični Stambeni
550,690,000 kn klijent Ostali
Total
nih osoba

EUR Srednje rizični Stambeni

0.80% klijent Ostali
75,000,000 € Total
1,565,087,500 kn
 Povjerljivo - Internal use #

ovca Visoko rizični Stambeni

klijent Ostali
EUR Total
1,4% (max 150m €)
0€ Ukupno u HRK
0 kn
K
l

EUR
Nisko rizični Operativni
Minimalno 100m kn klijent Investicijski
Total

Srednje rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Visoko rizični Operativni

klijent Investicijski
Total

Ukupno u HRK

Obveznice

Državne
Korporativne
Ukupno u HRK

Tržište novca

Tržište novca
Ukupno u HRK

Centralna banka
Povjerljivo - Internal use #

Centralna banka
Ukupno u HRK

Gotovina

Gotovina
Ukupno u HRK
 Povjerljivo - Internal use #

nciranja društva i porastu rentabilnosti Povrat na kapital

Obvezna pričuva Minimalno
bankrotom tijekom poslovne krize. Otvorena FX poz. FXOp=
NPL Share NPL share=
LCR LCR=
Adekvatnost kapitala Adekvatnost kapitala
Financijska poluga Financijska poluga

Kamatni prihodi 104,061,282.15 kn

Kamatni rashodi 30,227,600.0 kn
Neto kamatni prihod/rashod 73,833,682.1 kn

Aktiva

Krediti stanovništvu

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
117,000,000 kn 100% 2,000 € 100% 2.00% 2.00%
80,000,000 kn 100% 2,000 € 100% 4.10% 4.10%
197,030,138 kn Maksimalni iznos = 500.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
80,944,139 kn 100% 10,000 € 100% 3.00% 3.20%
190,000,000 kn 100% 10,000 € 100% 5.60% 5.80%
271,094,829 kn Maksimalni iznos = 1.000.000.000,00 kn
Povjerljivo - Internal use #

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 5,000 € 100% 4.20% 4.70%
124,000,000 kn 100% 5,000 € 100% 7.10% 7.60%
224,075,345 kn

692,200,312 kn Minimalno 40% ukupnih kredita tj: 694,384,124.80 kn

Krediti pravnim osobama

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
20,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 6.00% ### 6.00%
20,000,000 kn 100% 15,000,000 € 100% 2.20% 2.20%
266,035,000 kn Maksimalni iznos = 700.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
211,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 6.20% 6.50%
50,000,000 kn 100% 20,000,000 € 100% 3.20% 3.30%
562,380,000 kn Maksimalni iznos = 1.200.000.000,00 kn

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
90,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 6.50% 7.50%
50,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 4.20% 4.50%
215,345,000 kn

1,043,760,000 kn Minimalno 30% ukupnih kredita tj: 520,788,093.60 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 1.70% 1.80%
220,000,000 kn 100% 3,000,000 € 100% 5.50% 5.60%
365,207,000 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
100,000,000 kn 100% 5,000,000 € 100% 2.00% 1.90%
137,672,500 kn
Povjerljivo - Internal use #

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
134,043,250 kn 100% 100% 1.00%
134,043,250 kn

Volumen Kamatna stopa

HRK % fix EUR % fix HRK - fix HRK - var EUR - fix
35,000,000 kn 100% 2,375,000 € 100%
52,894,438 kn
 Povjerljivo - Internal use #

Minimalno 105,788,875.00 kn
-11,987,390 kn FX aktiva 703,790,111 kn FX pasiva
2.46% NPL 42,673,011.95 kn Ukupno kredita
193.8% HQLA 309,541,188 kn Neto odljevi 159,710,157 kn
vatnost kapitala 13.40% Kapital 310,000,000 kn RWA
ncijska poluga 12.8% Kapital 310,000,000 kn Aktiva

na stopa
EUR - var

EUR - var
 Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

80 kn

na stopa
EUR - var

EUR - var

EUR - var

60 kn

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

EUR - var

EUR - var
Povjerljivo - Internal use #

715,777,500 kn
1,735,960,312 kn
Odljevi 340,552,000 kn Priljevi 180,841,843 kn
2,313,348,568.35 kn
2,425,777,500.00 kn