VD1

a) Khoảng tin cậy 95% cho

b) Khoảng tin cậy 95% cho

VD2

a)

Chưa bác bỏ được H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở để cho rằng mức lương tăng theo số năm kinh
nghiệm của doanh nghiệp tư nhân là cao hơn so với viên chức nhà nước (số năm đi học là
như nhau).

b)

Chưa bác bỏ được H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở để cho rằng mức tăng lương của người lao động
vùng cao khác biệt so với doanh nghiệp tư nhân (với số năm đi học là như nhau).
VD3

a) Phát biểu.

b)

Chưa có cơ sở để bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở để bác bỏ ý kiến cho rằng hệ số có giãn của sản
lượng theo lao động là 0,6.

c) Khoảng tin cậy 95% cho

Vậy: Với độ tin cậy 95%, khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng trung bình tăng

trong khoảng (0,5364%;1,1236%).

d)

t<t(0,05;37)=1,687: Chưa có cơ sở để bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở để cho rằng mức độ ảnh hưởng của lao động đến
sản lượng cao hơn mức độ ảnh hưởng của vốn.

VD4

b)

Cách 1
 Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng lãi suất có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
ngân hàng ACB.

Cách 2

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng lãi suất có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
ngân hàng ACB.

Cách 3

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng lãi suất có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
ngân hàng ACB.

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng tốc độ cung tiền có ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu ngân hàng ACB.
 Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng tỉ giá hối đoái có ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu ngân hàng ACB.
VD5

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 1%, có cơ sở để cho rằng có ít nhất 1 trong 2 yếu tố cung tiền, tỉ giá
có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của ngân hàng ACB.

VD6

Cách 1

Có cơ sở để bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình hồi quy tổng thể là phù hợp.

Cách 2

: Có cơ sở để bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình hồi quy tổng thể là phù hợp.

Cách 3

: Có cơ sở để bác bỏ H0.
 Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình hồi quy tổng thể là phù hợp.

VD7

a) b)

t>2,042: Có cơ sở để bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để bác bỏ ý kiến cho rằng nếu được đào tạo sau phổ
thông thêm 1 năm thì mức tăng của trung bình tiền lương sẽ bằng mức tăng trung bình tiền
lương của một nhân viên có thêm 1 năm kinh nghiệm.

c)

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình phù hợp.

Y là lượng sản phẩm bán được (triệu sản phẩm/tháng)
X là thu nhập của người tiêu dùng (triệu đồng/tháng)

Câu 6) Hãy dự báo khoảng cho lượng sản phẩm bán được trung bình khi thu
nhập của người tiêu dùng là 10 triệu đồng/tháng, với độ tin cậy 99%?
Nêu ý nghĩa của nó.

Giải.
Vậy: Với độ tin cậy 99%, khi thu nhập của người tiêu dùng là 10 triệu đồng/tháng thì lượng
sản phẩm bán được trung bình thuộc khoảng (3,6982;4,3142) (triệu sản phẩm/tháng).

Câu 8) Viết hàm hồi qui mới với đơn vị của Y là ngàn sản phẩm/tháng và X
là trăm ngàn đồng/tháng?

Giải.

Phương trình hồi quy mẫu theo hệ đơn vị ban đầu là:

Phương trình hồi quy mẫu theo hệ đơn vị mới là:

VD10) Viết hàm hồi qui mới với đơn vị của Y là chục triệu sản phẩm/quý và X
là chục triệu đồng/năm?

Giải.

Phương trình hồi quy mẫu theo hệ đơn vị ban đầu là:

Phương trình hồi quy mẫu theo hệ đơn vị mới là:

Chương IV

Vd2

c)

GT = 1 nếu người khảo sát là nữ, GT = 0 nếu người khảo sát là nam.
GT’ = 1 nếu người khảo sát là nam, GT’ = 0 nếu người khảo sát là nữ.

Vd5

b)

Bác bỏ H0.

Vậy: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở để cho rằng giá căn hộ chung cư có phụ thuộc vào
việc có ở trung tâm thành phố hay không ở trung tâm thành phố.

Vd7

b) Khoảng tin cậy 95% cho

Vậy: Với độ tin cậy 95%, khi không có đất để canh tác, thu nhập trung bình của nông dân
miền Bắc vào khoảng (1,1656;4,6944) triệu đồng/tháng.
Vd8

a) Gọi các biến giả SDH=1: có trình độ học vấn là sau đại học, DH=1: có trình độ học vấn là
đại học.

Mô hình đề xuất là .

b)

Mô hình đề xuất là

Thực hiện kiểm định

Nếu có cơ sở để bác bỏ H0 thì kết luận

“Với mức ý nghĩa , có cơ sở để cho rằng khi số năm đi làm tăng lên thì mức mức tăng thu
nhập trung bình của người lao động có phụ thuộc vào trình độ học vấn.”

c)

- Xét mô hình ở câu a thì thực hiện kiểm định

- Xét mô hình ở câu b, thực hiện kiểm định

Nếu có cơ sở để bác bỏ H0 thì kết luận

“Với mức ý nghĩa , có cơ sở để cho rằng thu nhập trung bình của người lao động có phụ
thuộc vào trình độ học vấn.”
Wald Test:

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  11.90557 (2, 47)  0.0001

Chi-square  23.81113  2  0.0000

Null Hypothesis: C(2)=C(3)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(2)  0.409704  0.092845

C(3)  1.460809  0.545258

Restrictions are linear in coefficients.

Wald Test:

Test Statistic Value df Probability

t-statistic  2.422466  47  0.0193

F-statistic  5.868341 (1, 47)  0.0193
Chi-square  5.868341  1  0.0154

Null Hypothesis: C(2)+C(3)=0.5

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

-0.5 + C(2) + C(3)  1.370513  0.565751

Restrictions are linear in coefficients.

Ramsey RESET Test
Specification: Y C X2 X3
Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probability
t-statistic  1.572699  46  0.1226
F-statistic  2.473384 (1, 46)  0.1226
Likelihood ratio  2.618673  1  0.1056

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR  202.8593  1  202.8593
Restricted SSR  3975.638  47  84.58805
Unrestricted SSR  3772.779  46  82.01694

LR test summary:
Value
Restricted LogL -180.3449
Unrestricted LogL -179.0355

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.649728 5.013695 0.927405 0.3586

X2 -0.045137 0.303317 -0.148813 0.8824
X3 -0.193307 1.180884 -0.163697 0.8707
FITTED^2 0.048433 0.030796 1.572699 0.1226

R-squared 0.370130    Mean dependent var 12.11660

Adjusted R-squared 0.329052    S.D. dependent var 11.05623
S.E. of regression 9.056320    Akaike info criterion 7.321421
Sum squared resid 3772.779    Schwarz criterion 7.474383
Log likelihood -179.0355    Hannan-Quinn criter. 7.379670
F-statistic 9.010321    Durbin-Watson stat 2.185985
Prob(F-statistic) 0.000084
Ramsey RESET Test
Specification: Y C X2 X3
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value df Probability
F-statistic  1.341337 (2, 45)  0.2717
Likelihood ratio  2.895282  2  0.2351

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR  223.6734  2  111.8367
Restricted SSR  3975.638  47  84.58805
Unrestricted SSR  3751.965  45  83.37700

LR test summary:
Value
Restricted LogL -180.3449
Unrestricted LogL -178.8972

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7.208945 7.196552 1.001722 0.3218

X2 -0.362661 0.705264 -0.514220 0.6096
X3 -1.255365 2.436396 -0.515255 0.6089
FITTED^2 0.130805 0.167763 0.779704 0.4396
FITTED^3 -0.002354 0.004712 -0.499638 0.6198

R-squared 0.373605    Mean dependent var 12.11660

Adjusted R-squared 0.317926    S.D. dependent var 11.05623
S.E. of regression 9.131101    Akaike info criterion 7.355889
Sum squared resid 3751.965    Schwarz criterion 7.547091
Log likelihood -178.8972    Hannan-Quinn criter. 7.428700
F-statistic 6.709916    Durbin-Watson stat 2.173337
Prob(F-statistic) 0.000253
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 3.664660    Prob. F(5,44) 0.0074

Obs*R-squared 14.70020    Prob. Chi-Square(5) 0.0117
Scaled explained SS 32.09752    Prob. Chi-Square(5) 0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.880149 90.51368 0.042868 0.9660

X2^2 0.234514 0.135770 1.727294 0.0911
X2*X3 0.175746 0.722439 0.243267 0.8089
X2 -6.164398 7.181977 -0.858315 0.3954
X3^2 -7.498671 4.835527 -1.550745 0.1281
X3 47.81948 38.04095 1.257052 0.2154

R-squared 0.294004    Mean dependent var 79.51277

Adjusted R-squared 0.213777    S.D. dependent var 178.5604
S.E. of regression 158.3281    Akaike info criterion 13.07938
Sum squared resid 1102982.    Schwarz criterion 13.30883
Log likelihood -320.9846    Hannan-Quinn criter. 13.16676
F-statistic 3.664660    Durbin-Watson stat 2.062843
Prob(F-statistic) 0.007381
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1971 1986
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1130.694 13789.36 0.081998 0.9363

X2 71.16800 114.8802 0.619497 0.5494
X3 -161.0478 82.36870 -1.955206 0.0791
X4 10.06902 6.142833 1.639150 0.1322
X5 -46.19315 248.1933 -0.186118 0.8561
X6 0.160528 0.208995 0.768096 0.4602

R-squared 0.695093    Mean dependent var 9757.000

Adjusted R-squared 0.542639    S.D. dependent var 1722.003
S.E. of regression 1164.564    Akaike info criterion 17.23808
Sum squared resid 13562083    Schwarz criterion 17.52780
Log likelihood -131.9046    Hannan-Quinn criter. 17.25291
F-statistic 4.559377    Durbin-Watson stat 2.209137
Prob(F-statistic) 0.019940

X2 X3 X4 X5 X6
X2 1 0.9966 0.9917 0.5258 0.9722
X3 1 0.9912 0.5443 0.9639
X4 1 0.4641 0.9727
X5 1 0.5361
X6 1

Một trong các mô hình hồi quy phụ là

Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Sample: 1971 1986
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -28.50037 35.15617 -0.810679 0.4347

X3 0.568505 0.131732 4.315632 0.0012
X4 -0.012459 0.015679 -0.794631 0.4436
X5 -0.795434 0.605643 -1.313370 0.2158
X6 0.000993 0.000460 2.161385 0.0536

R-squared 0.995871    Mean dependent var 162.2125

Adjusted R-squared 0.994370    S.D. dependent var 40.73568
S.E. of regression 3.056480    Akaike info criterion 5.322711
Sum squared resid 102.7628    Schwarz criterion 5.564145
Log likelihood -37.58169    Hannan-Quinn criter. 5.335075
F-statistic 663.3481    Durbin-Watson stat 0.910802
Prob(F-statistic) 0.000000
Variance Inflation Factors
Sample: 1971 1986
Included observations: 16

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  1.90E+08  2243.270  NA

X2  13197.47  4339.094  242.2175
X3  6784.603  4261.074  409.8988
X4  37.73440  1583.001  228.5280
X5  61599.90  51.95919  4.755458
X6  0.043679  4671.666  41.39779