Bài tập mẫu cho việc kiểm định các khuyết tật

Y X2 X3
32 36 144
11 32 47
15 16 63
17 18 70
16 17 67
13 14 52
18 20 79
20 23 90
14 15 58
17 18 70

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/25/22 Time: 10:16
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.222011 0.425630 5.220522 0.0012

X2 -0.042419 0.022762 -1.863610 0.1047
X3 0.215737 0.006117 35.26736 0.0000

R-squared 0.996299     Mean dependent var 17.30000

Adjusted R-squared 0.995242     S.D. dependent var 5.774465
S.E. of regression 0.398314     Akaike info criterion 1.240171
Sum squared resid 1.110577     Schwarz criterion 1.330947
Log likelihood -3.200857     Hannan-Quinn criter. 1.140591
F-statistic 942.2700     Durbin-Watson stat 1.412312
Prob(F-statistic) 0.000000

1. Đa cộng tuyến
Cor = 61% < 70%
 1.000000  0.617438
 0.617438  1.000000

Views\Cofficient\VIF
Variance Inflation Factors- đa cộng tuyến
Date: 06/25/22 Time: 10:18
Sample: 1 10
Included observations: 10

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  0.181161  11.41863  NA

X2  0.000518  15.88024  1.616107
X3  3.74E-05  14.53176  1.616107
VIF=1.6<2 không có hiện tượng đa cộng tuyến.

2. Thiếu biến/sai dạng hàm

H0: đủ biến và đúng hàm H1: thiếu biến hoặc sai hàm

Views\Stability\Ramsey\bậc=1,2,…

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X3
Omitted Variables: Squares of fitted values
 Value df Probability
t-statistic  1.377026  6  0.2177
F-statistic  1.896200 (1, 6)  0.2177
Likelihood ratio  2.746221  1  0.0975

H0: đủ biến và đúng hàm H1: thiếu biến hoặc sai hàm

p-value=21.78%>5%-chấp nhận H0đủ biến và đúng hàm.

3/ Phương sai sai số thay đổi

H0: PSSS đồng đều H1: PSSS thay đổi

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 65.33600     Prob. F(5,4) 0.0006

Obs*R-squared 9.879037     Prob. Chi-Square(5) 0.0787
Scaled explained SS 3.510802     Prob. Chi-Square(5) 0.6218

Views\Residual\Heter…\White
p-valued=0.0006<5%  bác bỏ H0PSSS thay đổi

4/ Sai số ngẫu có phân phối chuẩn

H0: Sai số ngẫu có phân phối chuẩn
H1: Sai số ngẫu không có phân phối chuẩn

p-value=77%>5%  chấp nhận H0  Sai số ngẫu có phân phối chuẩn

5. Tự tương quan bậc 1:

    Durbin-Watson stat 1.412312

H0: Mô hình không có TTQ bậc 1

H1: Mô hình có TTQ bậc 1
DW=1.41 <2 Mô hình không có TTQ bậc 1

6. Tự tương quan bậc 2:

 H0: Mô hình không có TTQ bậc 2
H1: Mô hình có TTQ bậc 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.682076     Prob. F(2,5) 0.5471

Obs*R-squared 2.143494     Prob. Chi-Square(2) 0.3424
Views\Residual\Coreralation  p-value=54%>5%
 chấp nhận H0 Mô hình không có TTQ

7. Tự tương quan bậc 5:

H0: Mô hình không có TTQ bậc 5
H1: Mô hình có TTQ bậc 5
Views\Residual\Coreralation\p=5  p-value=75%>5%
 chấp nhận H0 Mô hình không có TTQ bậc 5.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.532052     Prob. F(5,2) 0.7538

Obs*R-squared 5.708395     Prob. Chi-Square(5) 0.3356

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/25/22 Time: 10:33
Sample: 1 10
Included observations: 10
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.067172 0.687770 0.097666 0.9311

X2 -0.007306 0.030388 -0.240412 0.8324
X3 0.002628 0.008029 0.327362 0.7745
RESID(-1) 0.183305 0.721491 0.254064 0.8232
RESID(-2) -0.315465 0.571164 -0.552319 0.6362
RESID(-3) -0.895985 0.864431 -1.036503 0.4089
RESID(-4) -1.168507 1.403744 -0.832422 0.4927
RESID(-5) 0.057294 1.587484 0.036091 0.9745