Thành viên:

Nguyễn Đặng Hoài My ( nhóm trưởng)

Nguyễn Quang Lộc
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Hữu Duy Bảo

Câu 1: Phát biểu ý nghĩa các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê 10%. Mô hình có
phù hợp với mức ý nghĩa 10% không?
PRF: log ( CTG 5 )=β 1+ β 2 LS+ β 3 +log ( TG TB )+ β 4 M 2+ β 5 IIP +n
SRF: log ( CTG 5 )=−8,3227+ 0,0054 LS+1,1087 log ( TG TB )−0,0083 M 2 +0,002 IIP+ e

Dependent Variable: LOG(CTG5)

Method: Least Squares
Date: 01/08/24 Time: 15:50
Sample (adjusted): 1 39
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -8.322696 18.60400 -0.447360 0.6575

LAI_SUAT__ 0.005377 0.007235 0.743115 0.4625
LOG(TI_GIA_TB_D_NG_US
D) 1.108725 1.865672 0.594276 0.5563
M2__ -0.008307 0.002569 -3.233068 0.0027
IIP_YOY___ 0.002003 0.002371 0.844833 0.4041

R-squared 0.283552 Mean dependent var 2.705766

Adjusted R-squared 0.199264 S.D. dependent var 0.083823
S.E. of regression 0.075008 Akaike info criterion -2.223222
Sum squared resid 0.191293 Schwarz criterion -2.009945
Log likelihood 48.35283 Hannan-Quinn criter. -2.146700
F-statistic 3.364080 Durbin-Watson stat 0.915060
Prob(F-statistic) 0.020095

Với mức ý nghĩa 10%, ta có:

^
β 1=−8,3227 : Khi LS , M 2 , IIP=0 và TG TB=1thì TB GCP=−8,3227
^
β 2=0 , 0 054 : Khi M 2 , IIP , LS không đổi và TGTB=1 thìTB GCP tăng 0,0054 đv
^
β 3=1,1087 : Khi LS , M 2, IIP không đổi ,thì TB GCP tăng 0,303 %
^
β 4 =−0 , 0083: Khi Ls , IIP không đổi và TGTB=1 thìTB GCP giảm 0,0083 đv
^
β 5=0.002 : Khi LS , M 2 không đổi và TGTB=1 thì TB GCP tăng 0,002 đv
Kiểm tra mô hình có phù hợp không:
log ( CTG 5 )=β 1+ β 2 LS+ β 3 log (TGHD )+ β 4 M 2+ β 5 IIP

P_value = 0,02 < 0,1

 Bác bỏ H0
 Vậy mô hình phù hợp với mức ý nghĩa 10%

Câu 2: Kiểm định mô hình có sót biến LOG(GIAVANG) hay không?

log ( CTG )=β 1+ β2 LS+ β 3 log ( TGHD ) + β 4 M 2+ β 5 IIP ¿ (1)

log ( CTG )=β 1+ β2 LS+ β 3 log ( TGHD ) + β 4 M 2+ β 5 IIP ¿ log (GIA VANG)+ n(2)

Dependent Variable: LOG(CTG5)

Method: Least Squares
Date: 01/08/24 Time: 16:13
Sample (adjusted): 1 39
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -11.87878 23.50493 -0.505374 0.6167

LAI_SUAT__ 0.004465 0.008170 0.546575 0.5883
LOG(TI_GIA_TB_D_NG_USD) 1.421944 2.259269 0.629382 0.5334
M2__ -0.008318 0.002606 -3.191915 0.0031
IIP_YOY___ 0.001944 0.002415 0.805076 0.4265
LOG(GIA_VANG_SJC_NGAN_D_NG_D_
NG_CH_) 0.053890 0.212473 0.253632 0.8014

R-squared 0.284946 Mean dependent var 2.705766

Adjusted R-squared 0.176604 S.D. dependent var 0.083823
S.E. of regression 0.076062 Akaike info criterion -2.173888
Sum squared resid 0.190921 Schwarz criterion -1.917955
Log likelihood 48.39081 Hannan-Quinn criter. -2.082061
F-statistic 2.630067 Durbin-Watson stat 0.916731
Prob(F-statistic) 0.041524

H 0 : β 6=0
H 1 : β6 ≠ 0

t_qs = 0.2536
p_value = 0.8014> 0.1
 Không đủ chứng cứ bác bỏ H0
 Vậy không nên bỏ biến LOG (GIA VANG) khỏi mô hình với MYN 10%
Câu 3: Tìm khoảng tin cậy 90% đối với các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê ở mức
10%.

Coefficient Confidence Intervals

Date: 01/08/24 Time: 16:28
Sample: 1 40
Included observations: 39

90% CI
Variable Coefficient Low High

C -8.322696 -39.78066 23.13526

LAI_SUAT__ 0.005377 -0.006858 0.017611
LOG(TI_GIA_TB_D_N
G_USD) 1.108725 -2.045986 4.263435
M2__ -0.008307 -0.012652 -0.003962
IIP_YOY___ 0.002003 -0.002006 0.006012

Kết luận:
β 2 : Vậy với độ tin cậy 90%, tại các yếu tố khác không đổi, khi tăng lãi suất 1 đv, thì trung
bình GCP log(CTG) tăng từ -0.0068% đến 0.0176%
β 3 : Với độ tin cậy 90%, tại các yếu tố khác không đổi, khi TGTB tăng 1% thì TB GCP
tăng từ -2.046% đến 4.263%
β 4 : Với độ tin cậy 90%, tại các yếu tố khác không đổi, khi M2 tăng 1đv thì trung bình
GCP tăng từ -0.0127% đến 0.0039%
β 5 : Với độ tin cậy 90%, tại các yếu tố khác không đổi, khi IIP tăng 1đv thì trung bình
GCP tăng từ -0.002% đến 0,006%
Câu 4: Có ý kiến cho rằng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP và LOG(TGTB) cùng
không có tác động đến giá cổ phiếu. cho nhận xét về ý kiến trên.
Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 0.703330 (2, 34) 0.5020

Chi-square 1.406660 2 0.4949

Null Hypothesis: C(3)=0, C(5)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(3) 1.108725 1.865672

C(5) 0.002003 0.002371

Restrictions are linear in coefficients.

H0: β3=0 , β5=0

H1: (β3)^2+(β5)^2≠ 0

Fqs=0.7033
p-value= 0.502 > α=0.05
 Chưa đủ chứng cứ bác bỏ H0
Với MYN 5% thì chỉ số công nghiệp IIP và LOG(TGTB) cùng không tác động đến cổ
phiếu.
Câu 5: Kiểm định phân phối của sai số ngẫu nhiên trong mô hình và khắc phục nếu
u không có luật phân phối chuẩn.
Câu 6: kiểm định hiện tượng PSSSTĐ và nêu cách khắc phục ( nếu có
Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 3.045128 Prob. F(13,25) 0.0082

Obs*R-squared 23.90401 Prob. Chi-Square(13) 0.0320
Scaled explained SS 13.73739 Prob. Chi-Square(13) 0.3926

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/08/24 Time: 15:17
Sample: 1 39
Included observations: 39
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -14.63584 4.057787 -3.606854 0.0013

LAI_SUAT__^2 0.000187 0.000235 0.795548 0.4338
LAI_SUAT__*LOG(TI_GIA_TB_D_NG_U
SD) -0.213629 0.152835 -1.397770 0.1745
LAI_SUAT__*M2__ -0.000398 0.000278 -1.428802 0.1654
LAI_SUAT__*IIP_YOY___ -0.000156 0.000121 -1.287996 0.2095
LAI_SUAT__ 2.124196 1.520165 1.397346 0.1746
LOG(TI_GIA_TB_D_NG_USD)^2 0.147845 0.040955 3.609967 0.0013
LOG(TI_GIA_TB_D_NG_USD)*M2__ -0.157851 0.063323 -2.492808 0.0197
LOG(TI_GIA_TB_D_NG_USD)*IIP_YOY_
__ -0.114158 0.030057 -3.798009 0.0008
M2__^2 2.15E-05 4.03E-05 0.533197 0.5986
M2__*IIP_YOY___ 5.12E-05 0.000108 0.475065 0.6389
M2__ 1.573597 0.632093 2.489501 0.0198
IIP_YOY___^2 3.92E-05 1.94E-05 2.014883 0.0548
IIP_YOY___ 1.136262 0.299416 3.794925 0.0008

R-squared 0.612923 Mean dependent var 0.004905

Adjusted R-squared 0.411643 S.D. dependent var 0.006111
S.E. of regression 0.004687 Akaike info criterion -7.614701
Sum squared resid 0.000549 Schwarz criterion -7.017525
Log likelihood 162.4867 Hannan-Quinn criter. -7.400439
F-statistic 3.045128 Durbin-Watson stat 2.348264
Prob(F-statistic) 0.008153

Log(CTG5)= β1 + β2LS + β3Log(TGTB) +β4M2 +β5(IIP) +v (1)

RESID^2 = b1 + b2LS^2 + b3LS*Log(TGTB) +b4LS*M2 +b5LS*M2 +b6LS

+b7(Log(TGTB))^2 +b8Log(TGTB)*M2 +b9Log(TGTB)*IIP +b10M2^2 +b11M2*IIP
+b12M2 + b13IIP^2 +b14IIP (2)

H0: b2=…=b14=0
H1: £bi≠ 0 (2≤i≤14)

Fqs=3.0451
p-value=0.0082 < α=0,05
  Bác bỏ H0
Với MYN 5% thì mô hình (1) đã bị PSSSTĐ.