ÔN TẬP CUỐI KỲ

I/ Mô hình ARIMA

Bài 1. Với dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ những số liệu thu thập được
từ năm 1990 đến năm 2006
Kiểm định chuỗi GDP là dừng và chọn được bậc AR bằng 1. U ớc lượng mô hình
AR(1)

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 03/14/24 Time: 08:05
Sample (adjusted): 2 84
Included observations: 83 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 31.84191 12.61765
GDP(-1) 0.997980 0.006445 0.0000

R-squared 0.996633 Mean dependent var 3888.007

Adjusted R-squared 0.996591 S.D. dependent var 636.7621
S.E. of regression 37.17608 Akaike info criterion 10.09301
Sum squared resid 111946.9 Schwarz criterion 10.15129
Log likelihood -416.8599 Hannan-Quinn criter. 10.11643
F-statistic 23975.98 Durbin-Watson stat 1.309594
Prob(F-statistic) 0.000000

a) Viết kết quả mô hình AR(1)

b) với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số của AR(1)
c) Hệ số R2 có khác không với mức ý nghĩa 5% không?
d) Đánh giá mô hình cho bảng so sánh mô hình AR(1) và AR(2)

AR(1) AR(2)
Root Mean Squared Error 115.6669 Root Mean Squared Error 127.6066

Mean Absolute Error 90.74476 Mean Absolute Error 98.25352

Mean Abs. Percent Error 2.365613 Mean Abs. Percent Error 2.547943

Theil Inequality Coefficient 0.014661 Theil Inequality Coefficient 0.016098

Mô hình thích hợp hơn trong dự báo

Bài 2. Cho kết quả ước lượng mô hình MA(1) và MA(2) như sau:

Bảng 1: kết quả ước lượng mô hình MA(1)

Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 04/14/24 Time: 09:05
Sample (adjusted): 2 34
 Included observations: 32 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3889.815 70.99345 54.79118 0.0000

MA(1) 0.975274 0.010993

R-squared 0.740302 Mean dependent var 3875.921

Adjusted R-squared 0.737135 S.D. dependent var 642.5344

S.E. of regression 329.4300 Akaike info criterion 14.45613

Sum squared resid 8898978. Schwarz criterion 14.51400

Log likelihood -605.1573 Hannan-Quinn criter. 14.47939

F-statistic 233.7509 Durbin-Watson stat 0.055413

Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted MA Roots -.98

a) Viết kết quả mô hình MA(1)

b) với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số của MA(1)
c) Hệ số R2 có khác không với mức ý nghĩa 5% không?
Bảng 2: kết quả ước lượng mô hình MA(2)
Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 04/14/24 Time: 10:05
Sample (adjusted): 2 34
Included observations: 32 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3901.999 75.37630 51.76692 0.0000

MA(1) 1.651292 0.045678 36.15103 0.0000
MA(2) 0.913680 0.045439

R-squared 0.911126 Mean dependent var 3875.921

Adjusted R-squared 0.908931 S.D. dependent var 642.5344
S.E. of regression 193.9013 Akaike info criterion 13.40764
Sum squared resid 3045414. Schwarz criterion 13.49445
Log likelihood -560.1207 Hannan-Quinn criter. 13.44254
F-statistic 415.2005 Durbin-Watson stat 0.457744
Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted MA Roots -.83-.48i -.83+.48i

d) Viết kết quả mô hình MA(2)

 e) với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số của MA(2)
f) Hệ số R2 có khác không với mức ý nghĩa 5% không?
g) So sánh mô hình MA(1) và mô hình MA(2)

Chỉ tiêu MA(1) MA(2)

RMSE 631.6499 623.8866
MAE 540.0685 534.6618
MAPE 14.34096 14.17654
Theil’s U 0.080852 0.079805
Như vậy, mô hình nào tốt hơn các mô hình dùng để dự báo
Bài 3. Chuỗi sai phân bậc 1 của GDP ở bài 1 là một chuỗi dừng.
Xác định p và q: p = 1 và q = 2 hoặc p = 1 và q = 1
Bảng 1: kết quả ước lượng mô hình ARMA(1,2)

Dependent Variable: DGDP

Method: Least Squares

Date: 03/16/24 Time: 08:05

Sample (adjusted): 2 84
Included observations: 83 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.006388 0.001374 4.648395 0.0000

AR(1) -0.772763 0.135630 -5.697574 0.0000

MA(1) 1.079150 0.174825 6.172738 0.0000

MA(2) 0.234471 0.117119

R-squared 0.155637 Mean dependent var 0.006485

Adjusted R-squared 0.123161 S.D. dependent var 0.010191

S.E. of regression 0.009543 Akaike info criterion -6.418431

Sum squared resid 0.007104 Schwarz criterion -6.301030

 Log likelihood 267.1557 Hannan-Quinn criter. -6.371297

F-statistic 4.792435 Durbin-Watson stat 1.871254

Prob(F-statistic) 0.004072

a) Viết kết quả mô hình ARMA(1,2)

b) với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số của
ARMA(1,2)
c) Hệ số R2 có khác không với mức ý nghĩa 5% không?
Bảng 2: kết quả ước lượng mô hình ARMA(1,1)

Dependent Variable: DGDP

Method: Least Squares

Date: 03/16/24 Time: 09:05

Sample (adjusted): 2 84
Included observations: 83 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.006522 0.001764 3.698083 0.0004

AR(1) 0.537625 0.203809

MA(1) -0.247906 0.315797 -0.785017 0.4348

R-squared 0.103923 Mean dependent var 0.006485

Adjusted R-squared 0.081238 S.D. dependent var 0.010191

S.E. of regression 0.009769 Akaike info criterion -6.383378

Sum squared resid 0.007539 Schwarz criterion -6.295327

Log likelihood 264.7185 Hannan-Quinn criter. -6.348027

F-statistic 4.581034 Durbin-Watson stat 2.022636

Prob(F-statistic) 0.013111

d) Viết kết quả mô hình ARMA(1,1)

e) với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số của
ARMA(1,1)
f) Hệ số R2 có khác không với mức ý nghĩa 5% không?