2.

3 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

Dependent Variable: NK
Method: Least Squares
Date: 06/18/23 Time: 01:02
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -280.6822 67.92955 -4.131960 0.0012

LD 7.31E-06 1.45E-06 5.034766 0.0002

R-squared 0.661007 Mean dependent var 59.54160

Adjusted R-squared 0.634931 S.D. dependent var 44.43553
S.E. of regression 26.84838 Akaike info criterion 9.541854
Sum squared resid 9370.865 Schwarz criterion 9.636261
Log likelihood -69.56391 Hannan-Quinn criter. 9.540849
F-statistic 25.34886 Durbin-Watson stat 1.817852
Prob(F-statistic) 0.000228

Bảng 2.3. Hồi quy NK theo LD giai đoạn 2000-2014

Ta sử dụng hồi quy phụ (hồi quy NK theo LD) để kiểm định hiện tượng đa
cộng tuyến của mô hình 1, bằng phần mềm Eviews thu được bảng 2.3a.
=> Mô hình hồi quy tổng thể : NK = α1 + α2LD + V (2)

{
2
H : R =0
- Kiểm định cặp giả thuyết: 0 22
H 1 : R 2> 0
2
R2 n−3+1
- Tiểu chuẩn kiểm định: F 2= 2
x
3−1
F (3−2 ; n−3+1)
1−R 2

- Với mức ý nghĩa 5%, ta có: : f (1α ;15−3+1)=f (10.05;13) =¿4,667

- Miền bác bỏ: W α =¿4,667;+∞ )

2
R2 n−3+1 0.661007 15−3+1
F qs2 = x = x = 12,674
1−R
2
2
3−1 1−0.661007 3−1
=> F qs2 ∈W α => bác bỏ H0
Vậy mô hình 1 có bị hiện tượng đa cộng tuyến.
 Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
 Ta khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình 1 bằng phương pháp
loại trừ biến độc lập ra khỏi mô hình.

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 06/18/23 Time: 02:11
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -394.0485 29.70586 -13.26501 0.0000

LD 1.04E-05 6.35E-07 16.39986 0.0000

R-squared 0.953893 Mean dependent var 90.58000

Adjusted R-squared 0.950347 S.D. dependent var 52.68994
S.E. of regression 11.74090 Akaike info criterion 7.887600
Sum squared resid 1792.034 Schwarz criterion 7.982007
Log likelihood -57.15700 Hannan-Quinn criter. 7.886595
F-statistic 268.9555 Durbin-Watson stat 0.432329
Prob(F-statistic) 0.000000

Bảng 2.3a. Hồi quy GDP theo LD giai đoạn 2000-2014

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 06/18/23 Time: 02:14
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 30.65431 12.76409 2.401605 0.0320

NK 1.006451 0.173889 5.787884 0.0001

R-squared 0.720428 Mean dependent var 90.58000

Adjusted R-squared 0.698922 S.D. dependent var 52.68994
S.E. of regression 28.91127 Akaike info criterion 9.689906
Sum squared resid 10866.20 Schwarz criterion 9.784313
Log likelihood -70.67429 Hannan-Quinn criter. 9.688900
F-statistic 33.49960 Durbin-Watson stat 1.512436
Prob(F-statistic) 0.000063

Bảng 2.3b. Hồi quy GDP theo NK giai đoạn 2000-2014

 Từ bảng 2.3a với mô hình 2 và bảng 2.3b với mô hình 3, ta có:

{
2
R2.3 a=0.953893
R22.3 b=0.720428
=> R22.3 b < R22.3 a
Vậy loại biến NK ra khỏi mô hình.
Khi đó, ta nhận bảng 2.3a để tiếp tục nghiên cứu.
=> Mô hình hồi quy tổng thể: GDP = β1 + β2LD + U (3)

2.4. Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.682293 Prob. F(2,12) 0.1089

Obs*R-squared 4.634074 Prob. Chi-Square(2) 0.0986
Scaled explained SS 1.786585 Prob. Chi-Square(2) 0.4093

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/18/23 Time: 02:49
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5561.971 3642.788 1.526844 0.1527

LD^2 2.76E-12 1.69E-12 1.627149 0.1297
LD -0.000247 0.000158 -1.562400 0.1442

R-squared 0.308938 Mean dependent var 119.4690

Adjusted R-squared 0.193761 S.D. dependent var 125.2939
S.E. of regression 112.5024 Akaike info criterion 12.46068
Sum squared resid 151881.5 Schwarz criterion 12.60229
Log likelihood -90.45512 Hannan-Quinn criter. 12.45917
F-statistic 2.682293 Durbin-Watson stat 1.534743
Prob(F-statistic) 0.108918

Bảng 2.4. Hồi quy mô hình (3) bằng kiểm định White

Mô hình hồi quy tổng thể: e 2=α 1+ α 2 LD +α 3 LD 2 +V

 - Kiểm định cặp giả thuyết:

{ H 0 : Mô hình ( 3 ) không có phương sai sai số thay đổi

H 1 : Mô hình ( 3 ) có phương sai sai số thay đổi
- Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=n R 2 χ 2 (2)

- Với mức ý nghĩa 5%, ta có: χ 2α ( 2 )= χ 20.05 ( 2 )=5,991

- Miền bác bỏ: W α =(5.991 ;+∞ )

2 2
χ qs=n R =15 x 0.308938=4.63407

=> χ 2qs ∉W α => chấp nhận H0

Vậy mô hình (3) không có phương sai sai số thay đổi