BÀI TẬP CHƯƠNG 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Nghiên cứu về tình hình chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của 50 tiểu bang ở Mỹ và quận
Columbia năm 1993, người ta đặt:

Y: tổng chi tiêu cho y tế toàn bang, đơn vị tỷ USD

X2: tổng thu nhập cá nhân của toàn bang, đơn vị tỷ USD

X3: dân số của bang, đơn vị triệu người

X4: % dân số trên 65 tuổi, đơn vị %

Kết quả hồi quy thu được mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/18/21 Time: 22:04
Sample (adjusted): 1 51
Included observations: 51 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -5.074728 2.071012 -2.450362 0.0180

X2 0.103286 0.021733 4.752565 0.0000
X3 0.854484 0.481310 1.775330 0.0823
X4 0.390997 0.158685 2.463976 0.0175

R-squared 0.983376    Mean dependent var 15.06886

Adjusted R-squared 0.982315    S.D. dependent var 17.92664
S.E. of regression 2.383989    Akaike info criterion 4.650612
Sum squared resid 267.1200    Schwarz criterion 4.802128
Log likelihood -114.5906    Hannan-Quinn criter. 4.708511
F-statistic 926.7388    Durbin-Watson stat 2.414656
Prob(F-statistic) 0.000000

1. Cho hình bên với ABS(E) là trị tuyệt đối của

phần dư, YF là giá giá trị ước lượng của Y. Có
cơ sở để nghi ngờ, mô hình [1] có khuyết tật
phương sai sai số thay đổi hay không? Nếu có
thì cơ sở nghi ngờ là gì?

2. Nghi ngờ mô hình [1] có khuyết tật, người ta

thực hiện các kiểm định dưới đây:
2.1. Kiểm định 1:
 Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic 11.43650    Prob. F(1,49) 0.0014

Obs*R-squared 9.650813    Prob. Chi-Square(1) 0.0019
Scaled explained SS 9.549327    Prob. Chi-Square(1) 0.0020

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Date: 05/18/21 Time: 22:14
Sample: 1 51
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.524729 1.147719 -3.942369 0.0003

LOG(X2) 0.914066 0.270291 3.381789 0.0014

R-squared 0.189232    Mean dependent var -0.764302

Adjusted R-squared 0.172685    S.D. dependent var 2.231718
S.E. of regression 2.029901    Akaike info criterion 4.292277
Sum squared resid 201.9043    Schwarz criterion 4.368035
Log likelihood -107.4531    Hannan-Quinn criter. 4.321226
F-statistic 11.43650    Durbin-Watson stat 1.840470
Prob(F-statistic) 0.001423

a. Cho biết kiểm định này dùng để làm gì? Hàm hồi quy phụ đã sử dụng là gì? Thuộc loại
kiểm định nào đã học? Kết luận gì thu được về khuyết tật ở mô hình [1]? Cho α =5 %

b. 2 giá trị được đánh dấu: 9.850813 và 11.43650 được tính như thế nào?

2.2. Kiểm định 2:

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 5.840740    Prob. F(1,49) 0.0194

Obs*R-squared 5.431687    Prob. Chi-Square(1) 0.0198
Scaled explained SS 9.539259    Prob. Chi-Square(1) 0.0020

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 05/19/21 Time: 11:45
Sample: 1 51
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.742408 0.337095 2.202370 0.0324

X2 0.005010 0.002073 2.416762 0.0194
 R-squared 0.106504    Mean dependent var 1.269106
Adjusted R-squared 0.088269    S.D. dependent var 1.923424
S.E. of regression 1.836573    Akaike info criterion 4.092106
Sum squared resid 165.2771    Schwarz criterion 4.167864
Log likelihood -102.3487    Hannan-Quinn criter. 4.121056
F-statistic 5.840740    Durbin-Watson stat 1.841948
Prob(F-statistic) 0.019428

a. Cho biết kiểm định này dùng để làm gì? Hàm hồi quy phụ đã sử dụng là gì? Thuộc loại
kiểm định nào đã học? Kết luận gì thu được về khuyết tật ở mô hình [1]? Cho α =5 %

b. 2 giá trị được đánh dấu: 5.840740 và 5.431687 được tính như thế nào?

2.3. Kiểm định 3:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.535762    Prob. F(3,47) 0.6601

Obs*R-squared 1.686404    Prob. Chi-Square(3) 0.6400
Scaled explained SS 12.60071    Prob. Chi-Square(3) 0.0056

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/19/21 Time: 11:48
Sample: 1 51
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 13.76072 10.93417 1.258506 0.2144

X2^2 0.000325 0.000354 0.916147 0.3643
X3^2 -0.149537 0.171840 -0.870210 0.3886
X4^2 -0.051878 0.062080 -0.835670 0.4076

R-squared     Mean dependent var 5.237647

Adjusted R-squared -0.028652    S.D. dependent var 22.18914
S.E. of regression 22.50478    Akaike info criterion 9.140517
Sum squared resid 23803.86    Schwarz criterion 9.292033
Log likelihood -229.0832    Hannan-Quinn criter. 9.198416
F-statistic     Durbin-Watson stat 1.967570
Prob(F-statistic) 0.660063

a. Cho biết kiểm định này dùng để làm gì? Hàm hồi quy phụ đã sử dụng là gì? Thuộc loại
kiểm định nào đã học? Kết luận gì thu được về khuyết tật ở mô hình [1]? Cho α =5 %

b. Cho biết giá trị 2 ô trống được đánh dấu trong bảng.

2.4. Kiểm định 4:

 Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.767622    Prob. F(9,41) 0.6463

Obs*R-squared 7.354392    Prob. Chi-Square(9) 0.6003
Scaled explained SS 54.95160    Prob. Chi-Square(9) 0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/19/21 Time: 11:49
Sample: 1 51
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 31.34470 54.01172 0.580331 0.5649

X2^2 -0.006642 0.011326 -0.586414 0.5608
X2*X3 0.299250 0.515318 0.580710 0.5646
X2*X4 -0.141141 0.284979 -0.495267 0.6231
X2 2.062721 3.846949 0.536197 0.5947
X3^2 -3.547054 5.898241 -0.601375 0.5509
X3*X4 2.525312 6.043639 0.417846 0.6782
X3 -33.19781 81.91789 -0.405257 0.6874
X4^2 0.223330 0.509204 0.438586 0.6633
X4 -5.782791 10.64806 -0.543084 0.5900

R-squared     Mean dependent var 5.237647

Adjusted R-squared -0.043654    S.D. dependent var 22.18914
S.E. of regression 22.66829    Akaike info criterion 9.253714
Sum squared resid 21067.90    Schwarz criterion 9.632503
Log likelihood -225.9697    Hannan-Quinn criter. 9.398461
F-statistic     Durbin-Watson stat 2.103530
Prob(F-statistic) 0.646348

a. Cho biết kiểm định này dùng để làm gì? Hàm hồi quy phụ đã sử dụng là gì? Thuộc loại
kiểm định nào đã học? Kết luận gì thu được về khuyết tật ở mô hình [1]? Cho α =5 %

b. Cho biết giá trị 2 ô trống được đánh dấu trong bảng.

2.5. Kiểm định 5:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.197903    Prob. F(1,49) 0.6584

Obs*R-squared 0.205153    Prob. Chi-Square(1) 0.6506
Scaled explained SS 1.532888    Prob. Chi-Square(1) 0.2157

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/19/21 Time: 11:51
 Sample: 1 51
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.712157 3.347656 1.407599 0.1656

YF^2 0.000979 0.002200 0.444863 0.6584

R-squared 0.004023    Mean dependent var 5.237647

Adjusted R-squared -0.016303    S.D. dependent var 22.18914
S.E. of regression 22.36929    Akaike info criterion 9.091681
Sum squared resid 24518.86    Schwarz criterion 9.167439
Log likelihood -229.8379    Hannan-Quinn criter. 9.120630
F-statistic 0.197903    Durbin-Watson stat 1.976787
Prob(F-statistic) 0.658377

a. Cho biết kiểm định này dùng để làm gì? Hàm hồi quy phụ đã sử dụng là gì? Thuộc loại
kiểm định nào đã học? Kết luận gì thu được về khuyết tật ở mô hình [1]? Cho α =5 %

b. Hồi quy mô hình [1] thu được phần dư e và giá trị ước lượng Y^ . Hồi quy e 2 theo Y^ 2 có
hệ số chặn thu được hệ số xác định R2. Cho biết giá trị R2.

2.6. Em có kết luận gì về khuyết tật ở mô hình [1]: có hay không có khuyết tật, và là
khuyết tật gì?

2.7. Em hãy đề xuất 1 hàm hồi quy phụ để kiểm tra khuyết tật phương sai sai số thay đổi
ở mô hình [1]. Chú ý không sử dụng lại các mô hình hồi quy đã dùng phía trên. Nếu hàm
hồi quy phụ phù hợp, có kết luận gì về khuyết tật phương sai sai số thay đổi ở mô hình
[1]?