Với mô hình hồi quy

lnY i=b1+ b2 ln X 2 i +b3 ln X 3 i +U i(*)

1)

H: nhiễu của MH (*) có phân phối chuẩn

K: nhiễu của MH (*) không có phân phối chuẩn
P-value (JB) = 0,837775 > α = 5% : Chấp nhận H, bác bỏ K
KL: Với mức ý nghĩa 5%, nhiễu của MH (*) có phân phối chuẩn
2)
Dependent Variable: LNX3
Method: Least Squares
Date: 10/28/21 Time: 23:43
Sample: 1 8
Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNX2 -0.694612 0.411206 -1.689205 0.1421

C 1.628782 0.474562 3.432182 0.0139

R-squared 0.322295    Mean dependent var 0.849822

Adjusted R-squared 0.209345    S.D. dependent var 0.356473
S.E. of regression 0.316972    Akaike info criterion 0.752310
Sum squared resid 0.602827    Schwarz criterion 0.772171
Log likelihood -1.009242    Hannan-Quinn criter. 0.618360
F-statistic 2.853415    Durbin-Watson stat 1.178874
Prob(F-statistic) 0.142142

Từ bảng hồi quy kiểm định:

H: Không có đa cộng tuyến
K: Có đa cộng tuyến
Sử dụng tiêu chuẩn:
2
R2 / ( k −2 ) 0.322295/ (3−2 )
F= =
( 1−R2 ) / ( n−k + 1 )
2
( 1−0.322295 ) / ( 8−3+1 )

¿ 2.85340966< f 0.05 ( k−2 ; n−k +1 )=f 0.05 ( 1; 6 )=5.987 :Chấp nhận H, bác bỏ K

KL: Với mức ý nghĩa 5%, MH (*) không có đa cộng tuyến

3)
H: Phương sai nhiễu của (*) không đổi
K: Phương sai nhiễu của (*) thay đổi
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.436647    Prob. F(2,5) 0.6687

Obs*R-squared 1.189511    Prob. Chi-Square(2) 0.5517
Scaled explained SS 0.287587    Prob. Chi-Square(2) 0.8661

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/29/21 Time: 00:25
Sample: 1 8
Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -9.83E-06 5.62E-05 -0.174740 0.8681

LNX2 2.51E-05 3.44E-05 0.730711 0.4977
LNX3 -1.82E-06 2.81E-05 -0.064733 0.9509

R-squared 0.148689    Mean dependent var 1.68E-05

Adjusted R-squared -0.191835    S.D. dependent var 2.00E-05
S.E. of regression 2.18E-05    Akaike info criterion -18.34783
Sum squared resid 2.38E-09    Schwarz criterion -18.31804
Log likelihood 76.39132    Hannan-Quinn criter. -18.54875
F-statistic 0.436647    Durbin-Watson stat 1.813476
Prob(F-statistic) 0.668684

Dùng tiêu chuẩn kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey

Prob. F(2,5) = 0.6687 > α =¿ 5% : Chấp nhận H, bác bỏ K
KL: Với mức ý nghĩa 5%, nhiễu của MH(*) có phương sai không đổi
4)
H: Nhiễu của MH (*) không có tự tương quan bậc 1
K: Nhiễu của MH (*) có tự tương quan bậc 1
Với tiêu chuẩn Breusch-Godfrey LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.399413    Prob. F(1,4) 0.1963

Obs*R-squared 2.999542    Prob. Chi-Square(1) 0.0833

P-value(BG test) = 0.0833 > 5%: Chấp nhận H, bác bỏ K

KL: Với mức ý nghĩa 5%, nhiễu của MH (*) không có tự tương quan bậc 1
5)
*Thừa biến:
H: MH (*) thừa biến
K: MH (*) không thừa biến

P-value = 0.0004 <5%: Bác bỏ H, chấp nhận K

KL: Với mức ý nghĩa 5%, X2 và X3 tác động đồng thời lên biến phụ thuộc
=> MH (*) không thừa biến
*Sót biến:
H: MH (*) không sót biến
K: MH (*) sót biến
P-value = 0.7287 >5%: Chấp nhận H, bác bỏ K
KL: Với mức ý nghĩa 5%, MH (*) không sót biến
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 10/29/21 Time: 01:47
Sample: 1 8
Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNX2 1.749550 4.478303 0.390673 0.7160

LNX3 0.691346 1.769439 0.390715 0.7159
C 47.51131 115.8156 0.410232 0.7027
FITTED^2 -2.208010 5.934289 -0.372077 0.7287

R-squared 0.956048    Mean dependent var 4.540448

Adjusted R-squared 0.923084    S.D. dependent var 0.020549
S.E. of regression 0.005699    Akaike info criterion -7.190203
Sum squared resid 0.000130    Schwarz criterion -7.150482
Log likelihood 32.76081    Hannan-Quinn criter. -7.458104
F-statistic 29.00289    Durbin-Watson stat 3.148159
Prob(F-statistic) 0.003569