1. Phát biểu ý nghĩa các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê 10%?

Dependent Variable: LOG(NVB3)

Method: Least Squares
Date: 10/26/23 Time: 10:55
Sample (adjusted): 1 39
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 21.31965 16.26096 1.311094 0.1986

LAMPHAT 0.009330 0.004330 2.154518 0.0384
LOG(TIGIAHOIDOAI) -1.952054 1.632367 -1.195842 0.2400
M2 -0.002154 0.002313 -0.931240 0.3583
IIP 0.002382 0.002131 1.117450 0.2716

R-squared 0.372752 Mean dependent var 1.951444

Adjusted R-squared 0.298958 S.D. dependent var 0.081080
S.E. of regression 0.067887 Akaike info criterion -2.422736
Sum squared resid 0.156694 Schwarz criterion -2.209459
Log likelihood 52.24335 Hannan-Quinn criter. -2.346214
F-statistic 5.051266 Durbin-Watson stat 1.031573
Prob(F-statistic) 0.002642

LOG(CTG5) = β1 + β2LAMPHAT+ β3LOG(TYGIAHOIDOAI)+β4M2 + β5IIP + u

= 21.31965 + 0.009330LAMPHAT – 1.952054LOG(TYGIAHOIDOAI) –

0.002154M2 + 0.002382IIP + e

^β1= 21.31965 > 0. Với mức ý nghĩa 10%, trung bình giá cổ phiếu NVB3 là 21.31965

^β2= 0.009330 > 0. Với mức ý nghĩa 10%, khi lạm phát tăng thêm 1%/năm , tỉ giá hối
đoái, tốc độ tăng trưởng cung tiền và tốc độ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp
không đổi, thì trung bình giá cổ phiếu NVB3 tăng 0.0093%

^β3 = -1.952054 < 0. Với mức ý nghĩa 10%, khi tỉ giá hối đoái tăng 1%, lạm phát, tốc độ
tăng trưởng cung tiền và tốc độ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp không đổi,
thì trung bình giá cổ phiếu giảm 1.95%

^β4 = -0.002154 < 0. Với mức ý nghĩa 10%, khi tốc độ tăng trưởng cung tiền tăng 1%,
lạm phát, tốc độ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và tỉ giá hối đoái không đổi,
thì trung bình giá cổ phiếu giảm 0.0022%

^β5 = 0.002382 > 0. Với mức ý nghĩa 10%, tốc độ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công
nghiệp tăng 1%, lạm phát, tỉ giá hối đoái và tốc độ tăng trưởng cung tiền không đổi, thì
trung bình giá cổ phiếu tăng 0.0024%
Mô hình có phù hợp với mức ý nghĩa 10% không?

R-squared 0.372752 Mean dependent var 1.951444

Adjusted R-squared 0.298958 S.D. dependent var 0.081080
S.E. of regression 0.067887 Akaike info criterion -2.422736
Sum squared resid 0.156694 Schwarz criterion -2.209459
Log likelihood 52.24335 Hannan-Quinn criter. -2.346214
F-statistic 5.051266 Durbin-Watson stat 1.031573
Prob(F-statistic) 0.002642

R2 =0.372752

H0: R2=0 (Mô hình không phù hợp)

H1: R2≠0 (Mô hình phù hợp)

p_value = 0.002642 < α=0.1

 Bác bỏ H0
 Mô hình không phù hợp với mức ý nghĩa 10%.

2. . Kiểm định mô hình có bỏ sót biến LOG(GIAVANG) hay không?

Omitted Variable Test

Equation: UNTITLED
Omitted Variables: LOG(GIAVANG)
Specification: LOG(NVB3) C LAMPHAT LOG(TIGIAHOIDOAI) M2 IIP
Null hypothesis: LOG(GIAVANG) is not significant

Value df Probability
t-statistic 1.649470 33 0.1085
F-statistic 2.720752 (1, 33) 0.1085
Likelihood ratio 3.089746 1 0.0788

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR 0.011935 1 0.011935
Restricted SSR 0.156694 34 0.004609
Unrestricted SSR 0.144759 33 0.004387

H0: β6=0 (chưa phát hiện mô hình bỏ sót biến)

H1: β6 ≠ 0 (mô hình bỏ sót biến)

Ta thấy: p_value = 0.1085 > α = 0.05

=>Chấp nhận H0

=>Chưa phát hiện mô hình bỏ sót biến LOG(GIAVANG)