BÀI TẬP CHƯƠNG III

Bài 1 : Bảng sau là tổng giá trị sản phẩm nội địa tính theo tỷ USD từ năm 2000
– 2010 ở Việt Nam

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GDP 31 32 35 39 45 52 60 70 89 91 101

Đặt t = 0 : năm 2000 ; t = 1 : năm 2001 …

Tiến hành hồi quy ln(GDP) theo t, ta có kết quả mô hình như sau :

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares
Date: 01/29/12 Time: 21:19
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 3.332928 0.033837 98.49844 0.0000
T 0.130396 0.005720 22.79829 0.0000
R-squared 0.982979     Mean dependent var 3.984909
Adjusted R-squared 0.981088     S.D. dependent var 0.436203
S.E. of regression 0.059987     Akaike info criterion -2.626404
Sum squared resid 0.032386     Schwarz criterion -2.554060
Log likelihood 16.44522     F-statistic 519.7618
Durbin-Watson stat 1.154918     Prob(F-statistic) 0.000000

a. Viết lại mô hình hồi quy mẫu

b. Nêu ý nghĩa hệ số β của mô hình.
c. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy đứng trước t trong mô hình trên
với độ tin cậy 95% ?
d. Có ý kiến cho rằng : tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai
đoạn 2000 – 2010 là 14% có đáng tin không ? với mức ý nghĩa 2% .

e. Tìm khoảng tin cậy của phương sai nhiễu với mức ý nghĩa 5% ?

Bài 2 :

Cho mô hình hồi quy : lnY = α + βX2 + U

Hãy xác định biên tế và hệ số co giãn của Y theo X