1

TIỂU LUẬN
Phần I. Lý thuyết

Hãy trình bày các nội dung sau:

1) Quá trình ngẫu nhiên, quĩ đạo, phân phối hữu hạn chiều.
2) Quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập, gia số không tương quan, gia số
dừng.
3) Quá trình Gauss và tính chất cơ bản.
4) Chuyển động Brown và tính chất cơ bản.
5) Nêu lược đồ xây dựng tích phân Itô và liệt kê các tính chất cơ bản.
6) Trình bày công thức Itô.

Phần II. Bài tập

Sau đây, ta luôn ký hiệu {Wt , t ≥ 0} là chuyển động Brown và n là số thứ

tự của học viên trong danh sách lớp.

1) Tìm phân phối một chiều và hai chiều của quá trình {Xt = tξ, t > 0}, trong
đó ξ là biến ngẫu nhiên có phân phối
1
P(ξ = −n) = P(ξ = n) = .
2

2) Xét không gian xác suất (Ω, F, P) trong đó Ω = [0, 1], F = B[0, 1], P là độ
đo Lebesgue trên [0, 1]. Giả sử X và Y là hai quá trình ngẫu nhiên trên
không gian xác suất (Ω, F, P) với chỉ số thời gian [0, 1] xác định như sau:

Xt (ω) = n với mọi t, ω.


n nếu ω ̸= t,
Yt (ω) =
0 nếu ω = t.
Chứng minh hai quá trình ngẫu nhiên X và Y tương đương nhưng không
bằng nhau.
3) Tìm phân phối của biến ngẫu nhiên Wt + nWs , t ≥ s.
4) Chứng minh rằng với s ≤ t thì
a) E(Wt3 /Fs ) = 3(t − s)Ws + Ws3 .
b) E(Wt4 /Fs ) = 3(t − s)2 + 6(t − s)Ws2 + Ws4 .
Rt Rs
c) E( 0 Wu2 du/Fs ) = 12 (t − s)2 + (t − s)Ws2 + 0 Wu2 du.
 2

5) Cho W1 (t)t≥0 và W2 (t)t≥0 là hai chuyển động Brown độc lập, ξ ∈ (0, 1) là
hằng số. Chứng minh rằng quá trình ngẫu nhiên
p
X(t) := ξW1 (t) + 1 − ξ 2 W2 (t), t ≥ 0,

là chuyển động Brown.

R 2n s
6) Tính tích phân n eWs − 2 dWs .
Rt
7) Ký hiệu X(t) = Wt4 − 6 0 Ws2 ds.
a) Chứng minh rằng quá trình {X(t), t ≥ 0} là martingale.
b) Tìm hàm trung bình và hàm tự tương quan của quá trình {X(t)}.
8) Chứng minh rằng X(t) = eWt là nghiệm của phương trình vi phân
1
dX(t) = X(t)dt + X(t)dWt , X(0) = 1.
2
Rt
a(s)dWs − 21 a(s)2 ds
9) Chứng minh rằng Y (t) := e 0 thỏa mãn phương trình
dY (t) = a(t)Y (t)dWt .

Từ đó chứng minh rằng

RT RT
a(s)dWs a(s)2 ds
Ee 0 =e 0 .

10) Chứng minh rằng quá trình Ornstein - Uhlenbeck

Z t
2 2
Xt = x0 e−n t + n e−n (t−s) dWs , t ≥ 0,
0

là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên

dXt = −n2 Xt dt + ndWt , X0 = x0 .

11) Cho chuyển động Brown Wt và σi (t), i = 1, 2, là hàm liên tục, bị chặn. Giả
sử Z t
Xi (t) = Xi (n) + σi (s)Xi (s)dW (s), i = 1, 2.
n

Áp dụng công thức Itô tìm một phương trình vi phân ngẫu nhiên thỏa mãn
U (t) = X1 (t)X2 (t).