vd1

tt xs hpra hpr b
bt 30% -7% 14%
tt 30% 5% 7%
st 40% 21% 8%

E(ri) 7.80% 9.50%

covar(rA,rB) -0.258%
vari 1.37760% 2.00000%
đlc 11.74% 14.14%
hstq -15.54% 5 -0.777165
tỷ trọng 50.00% 50.00%
E(rP) 8.6500%
varP 0.72%

nếu giá cp của A ngày 03/03:20.000đ, cuối ngày là 25.000đ tssl a

giá cp b vào đầu ngày 03/03:65.000đ--> giá cuối ngày là bao nhiêu? tssl b
PB
vd2
năm hpr a hpr b
1 15% 20%
2 20% 17%
3 22% 10%

E(ri) 19.00% 15.67%

E(ri)-rf 14.00% 10.67%
covar -0.17%
đlc 3.61% 5.13%
hstq -89.18%
tỷ trọng 59.22% 40.78% 100.00%
E(rP) 17.64%
varP 0.010%
varP 0.010%
đlc P 0.9843%
tỷ trọng đt vào các ck là bao nhiêu thì rủi ro của dm là thấp nhất
wA 59.22%
wb 40.78%
tỷ trọng đầu tư vào A và B sao cho tỷ số sharpe--> max
WA 0.595698141
wb 0.404301859
varP 9.697965E-05 0.0098478246
E(rP) 0.176523271 XÁC ĐỊNH DM p TỐI ƯU-->TỶ SỐ SHARPE LỚ
TỶ TRỌNG ĐT VÀO CK A VÀ B SAO CHO U-->MAX KẾT HỢP DM P VÀ RF-->DM C
A 3 TỶ TRỌNG ĐT TỐI ƯU VÀO TS CÓ RR
WA 2.128264209 Y=(E(RP)-RF)/A*VARP
WB -1.128264209
varP 1.716% TỶ SỐ SHARPE 1.36
E(rP) 0.227608807 UP 0.2018618344
tỷ số sharp 12.84783965
tỷ trọng A tỷ trọng B ĐLC P E(RP) UP
40.78% 0.98% 17.64% dm 12.84186 17.63%
-15% 15.17% 1 #VALUE!
-12.00% 15.27% 2 #VALUE!
-9.00% 15.37% 3 #VALUE!
-6.00% 15.47% 4 #VALUE!
-3.00% 15.57% 5 #VALUE!
0.00% 15.67% 6 #VALUE!
3.00% 15.77% 7 #VALUE!
6.00% 15.87% 8 #VALUE!
9.00% 15.97% 9 #VALUE!
12.00% 16.07% 10 #VALUE!
15.00% 16.17% 11 #VALUE!
18.00% 16.27% 12 #VALUE!
21.00% 16.37% 13 #VALUE!
24.00% 16.47% 14 #VALUE!
27.00% 16.57% 15 #VALUE!
30.00% 16.67% 16 #VALUE!
33.00% 16.77% 17 #VALUE!
36.00% 16.87% 18 #VALUE!
39.00% 16.97% 19 #VALUE!
42.00% 17.07% 20 #VALUE!
45.00% 17.17% 21 #VALUE!
48.00% 17.27% 22 #VALUE!
51.00% 17.37% 23 #VALUE!
54.00% 17.47% 24 #VALUE!
57.00% 17.57% 25 tỷ số sharp #VALUE!
60.00% 17.67% 26 12.83901 #VALUE!
63.00% 17.77% 27 #VALUE! #VALUE!
66.00% 17.87% 28 #VALUE! #VALUE!
69.00% 17.97% 29 #VALUE! #VALUE!
72.00% 18.07% 30 #VALUE! #VALUE!
75.00% 18.17% 31 #VALUE! #VALUE!
78.00% 18.27% 32 #VALUE! #VALUE!
81.00% 18.37% 33 #VALUE! #VALUE!
84.00% 18.47% 34 #VALUE! #VALUE!
87.00% 18.57% 35 #VALUE! #VALUE!
 90.00% 18.67% 36 #VALUE! #VALUE!
93.00% 18.77% 37 #VALUE! #VALUE!
96.00% 18.87% 38 #VALUE! #VALUE!
99.00% 18.97% 39 #VALUE! #VALUE!
102.00% 19.07% 40 #VALUE! #VALUE!
105.00% 19.17% 41 #VALUE! #VALUE!
108.00% 19.27% 42 #VALUE! #VALUE!
111.00% 19.37% 43 #VALUE! #VALUE!
114.00% 19.47% 44 #VALUE! #VALUE!
117.00% 19.57% 45 #VALUE! #VALUE!
120.00% 19.67% 46 #VALUE! #VALUE!
123.00% 19.77% 47 #VALUE! #VALUE!
126.00% 19.87% 48 #VALUE! #VALUE!
129.00% 19.97% 49 #VALUE! #VALUE!
132.00% 20.07% 50 #VALUE! #VALUE!
135.00% 20.17% 51 #VALUE! #VALUE!
138.00% 20.27% 52 #VALUE! #VALUE!
141.00% 20.37% 53 #VALUE! #VALUE!
144.00% 20.47% 54 #VALUE! #VALUE!
147.00% 20.57% 55 #VALUE! #VALUE!
150.00% 20.67% 56 #VALUE! #VALUE!
153.00% 20.77% 57 #VALUE! #VALUE!
156.00% 20.87% 58 #VALUE! #VALUE!
159.00% 20.97% 59 #VALUE! #VALUE!
162.00% 21.07% 60 #VALUE! #VALUE!
165.00% 21.17% 61 #VALUE! #VALUE!
168.00% 21.27% 62 #VALUE! #VALUE!
171.00% 21.37% 63 #VALUE! #VALUE!
174.00% 21.47% 64 #VALUE! #VALUE!
177.00% 21.57% 65 #VALUE! #VALUE!
180.00% 21.67% 66 #VALUE! #VALUE!
213.00% 22.77% 67 #VALUE! #VALUE!
214.00% 22.80% 68 #VALUE! #VALUE!
215.00% 22.83% 69 #VALUE! #VALUE!
.
 tt xs hpra hpr b
bt 30% -7% 14%
tt 30% 5% 7%
st 40% 21% 8%

0.25
-0.038858
62474.214 -0.038858

M p TỐI ƯU-->TỶ SỐ SHARPE LỚN NHẤT

M P VÀ RF-->DM C
ĐT TỐI ƯU VÀO TS CÓ RR

19.00% Chart Title

17.00%

15.00%

13.00%

11.00%

9.00%

7.00%

5.00%
0.98% 0.98% 0.99%