Chapter 6

Chapter 6.
Numerical Solutions of
Ordinary Differential Equations
Le Cong Nhan
Faculty of Applied Sciences

HCMC University of Technology and Education
Ngày 26 tháng 1 năm 2022
Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Chapter of 6. Technology
Numericaland Education)
Solutions of Ordinary Differential
Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 1 / 30
Contents
1 Phương pháp Euler
2 Phương pháp Runge-Kutta
3 Phương pháp Multistep
4 Phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình
5 Bài toán biên cho phương trình vi phân cấp hai

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 2 / 30
6.1 Phương pháp Euler
Xét bài toán giá trị đầu cho phương trình vi phân cấp một:
dy
= f (x, y ) , y (x0 ) = y0 . (1)
dx
Với h > 0 và x1 = x0 + h, ta xấp xỉ
y (x1 ) ≈ L(x1 ) = f (x0 , y0 )(x1 − x0 ) + y0 =: y1 .
Tiếp tục ta được dãy (xn , yn ) xác định bởi:
yn = yn−1 + hf (xn−1 , yn−1 ), (2)
với xn = x0 + nh, n = 1, ...

Hình: Euler’s method

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 3 / 30
Phân tích sai số
1 Sai số tính toán:

Xuất hiện do làm tròn trong quá trình tính toán (round-off error).
Gọi e(h) là sai số trong một phép tính toán theo h. Ta nói e(h) được gọi là
có cấp hn và ký hiệu là O(hn ) nếu tồn tại C > 0 và n ∈ N sao cho
|e(h)| ≤ Chn , với h đủ nhỏ.
2 Sai số do phương pháp hay thuật toán:

Sai số chặt cụt địa phương (local truncation error)
Sai số chặt cụt toàn cục (global truncation error)
Lưu ý: Nếu một phương trình vi phân có sai số chặt cụt địa phương là
O(hα+1 ) thì sai số chặt cụt toàn cục là O(hα ).

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 4 / 30
Sai số của phương pháp Euler
Nếu một hàm y (x) có đạo hàm đến cấp k + 1 liên tục trên một khoảng mở I chứa
a và x thì
x −a (x − a)k (x − a)k+1
y (x) = y (a) + y 0 (a) + · · · + y (k) (a) + y (k+1) (c) ,
1! k! (k + 1)!
trong đó c là số ở giữa a và x.
Áp dụng với k = 1, a = xn và x = xn+1 = xn + h ta được:
h h2
y (xn+1 ) =y (xn ) + y 0 (xn ) + y 00 (c)
1! 2!
2
h
=yn + hf (xn , yn ) + y 00 (c)
| {z } 2!
yn+1

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 5 / 30
Giả sử yn là giá trị chính xác. Khi đó sai số khi tính yn+1 được gọi là sai số chặt
cụt địa phương (local truncation error) của yn+1 và cho bởi
h2
y 00 (c) , với xn < c < xn+1 .
2!
Ta có thể ước lượng chặn trên cho giá trị tuyệt đối của sai số là
h2
M , với M = max |y 00 (x)| .
2! x0 <c<xn+1
Vì vậy, sai số chặt cụt địa phương của phương pháp Euler là O(h2 ).

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 6 / 30
Example 1
Tìm nghiệm xấp xỉ bằng phương pháp Euler với h = 0.1 của bài toán giá trị đầu
y 0 = 2xy , y (1) = 1

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 7 / 30
Phương pháp Euler cải tiến
Xét bài toán giá trị đầu cho phương trình vi phân cấp một:
dy
= f (x, y ) , y (x0 ) = y0 . (3)
dx
Nghiệm số của (3) cho bởi

∗
yn+1 = yn + hf (xn , yn ),
∗
f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )
yn+1 = yn + h
2
Sai số chặt cụt địa phương của phương

pháp Euler cải tiến là O(h3 )
Hình: Slope mave is average of m0 and m1

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 8 / 30
Example 2
Tìm nghiệm xấp xỉ bằng phương pháp Euler cải tiến với h = 0.1 của bài toán giá
trị đầu
y 0 = 2xy , y (1) = 1

Ngày
Equations
26 tháng 1 năm 2022 9 / 30
6.2 Phương pháp Runge-Kutta
Nghiệm số cho bởi phương pháp Runge-Kutta cấp m của (1)
yn+1 = yn + h(w1 k1 + w2 k2 + · · · + wm km )
| {z }
weighted average of slopes
các hằng số wi , i = 1, 2, ..., m là các trọng thỏa w1 + w2 + · · · + wm = 1;

ki , i = 1, 2, ..., m là các hệ số góc được xác định bởi dãy truy hồi
k1 = f (xn , yn ),
k2 = f (xn + α1 h, yn + β1 hk1 ),
······
∗
km = f (xn + αm−1 h, yn+m )
∗
với yn+m = yn + h (β1,m k1 + β2,m k2 + · · · + βm−1,m km−1 ) được xác định bởi
đa thức Taylor bậc m của nghiệm y tại xn , i.e.
∗
yn+m = Tm y (x) với xn ≤ x ≤ xn+1 .
NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 10 / 30
First Order Runge-Kutta Method
Nghiệm xấp xỉ yn cho bởi dãy truy hồi sau:
k1 = f (xn , yn )
yn+1 = yn + hk1 = yn + hf (xn , yn )
Đây là phương pháp Euler.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 11 / 30
Second Order Runge-Kutta Method
Nghiệm xấp xỉ yn cho bởi dãy truy hồi sau:
k1 = f (xn , yn )
k2 = f (xn + αh, yn + βhk1 )
yn+1 = yn + h(w1 k1 + w2 k2 )
trong đó α, β, w1 và w2 là các tham số với w1 + w2 = 1.
Sử dụng khai triển Taylor cấp một cho f tại (xn , yn ) ta được:
k2 = f (xn + αh, yn + βhk1 ) = f (xn , yn ) + αhfx (xn , yn ) + βhk1 fy (xn , yn )
Do w1 + w2 = 1 nên suy ra
yn+1 = yn + hk1 + αw2 h2 fx (xn , yn ) + βw2 h2 k1 fy (xn , yn ) (4)

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 12 / 30
Mặt khác, sử dụng khai triển Taylor của yn+1 = y (xn+1 ) = y (xn + h)
y 0 (xn ) y 00 (xn ) 2
yn+1 = y (xn + h) = y (xn ) + h+ h
1! 2!
trong đó y 0 (xn ) = f (xn , yn ) = k1 và
∂f dx ∂f dy
y 00 (x) = + =⇒ y 00 (xn ) = fx (xn , yn ) + fy (xn , yn )y 0 (xn )
∂x dx ∂y dx
Suy ra y 00 (xn ) = fx (xn , yn ) + fy (xn , yn )k1 và do đó
1 1
yn+1 = yn + hk1 + h2 fx (xn , yn ) + h2 k1 fy (xn , yn ) (5)
2 2
So sánh (4) và (5) ta được:
1 1
w1 + w2 = 1, αw2 = , βw2 = . (6)
2 2

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 13 / 30
1 1
Chọn w2 = 2 ta được w1 = 2 và α = β = 1. Khi đó
k1 = f (xn , yn )
∗
k2 = f (xn + h, yn + hk1 ) = f (xn+1 , yn+1 )
∗
f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )
yn+1 = yn + h
2
Đây là phương pháp Euler cải tiến.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 14 / 30
Four Order Runge-Kutta Method
Nghiệm xấp xỉ yn+1 cho bởi dãy truy hồi sau:
k1 = f (xn , yn )
k2 = f (xn + α1 h, yn + β12 hk1 )
k3 = f (xn + α2 h, yn + β13 hk1 + β23 hk2 )
k4 = f (xn + α3 h, yn + β14 hk1 + β24 hk2 + β34 hk3 )
yn+1 = yn + h(w1 k1 + w2 k2 + w2 k3 + w4 k4 )
trong đó α1 , α2 , α3 , β12 , β13 , β23 , β14 , β24 , β34 là các tham số với các trọng w1 , w2 , w3
và w4 thỏa
w1 + w2 + w3 + w4 = 1.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 15 / 30
Nghiệm xấp xỉ yn+1 của phương pháp Runge-Kutta bậc bốn:
k1 = f (xn , yn )
1 1
k2 = f (xn + h, yn + hk1 )
2 2
1 1
k3 = f (xn + h, yn + hk2 )
2 2
k4 = f (xn + h, yn + hk3 )
h
yn+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
Lưu ý rằng để xác định các trọng số ta sử dụng khai triển Taylor bậc bốn của
y (xn + h) tại xn nên sai số chặt cụt địa phương của phương pháp là
y (5) (c) 5
h or O(h5 ). (7)
5!
Do đó sai số chặt cụt toàn cục là O(h4 ).

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 16 / 30
Example 3
Sử dụng phương pháp RK4 với h = 0.1 hãy xấp xỉ y (1.5) của bài toán giá trị đầu:
y 0 = 2xy , y (1) = 1

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 17 / 30
6.3 Phương pháp Multistep
The fourth-order Adams-Bashforth-Moulton method
The predictor in this method is the Adams-Bashforth formula:
∗ h
55yn0 − 59yn−1
0 0 0

yn+1 = yn + + 37yn−2 − 9yn−3 (8)
24
for n ≥ 3 where yn0 = f (xn , yn ) and
0
yn−1 = f (xn−1 , yn−1 )
0
yn−2 = f (xn−2 , yn−2 )
0
yn−3 = f (xn−3 , yn−3 ).
∗
The value of yn+1 is then substituted into the Adams-Moulton corrector
h 0
+ 19yn0 − 5yn−1
0 0

yn+1 = yn + 9yn+1 + yn−2 (9)
24
0 ∗
where yn+1 = f (xn+1 , yn+1 ).
NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 18 / 30
6.4 Phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình
Xét bài toán giá trị đầu cho phương trình vi phân cấp hai
y 00 = f (x, y , y 0 ), y (x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 (10)
Đặt U = (u1 , u2 ) = (y , y 0 ), phương trình trở thành
y 0 = u2
0
u1 u2
or =
y 00 = f (x, y , y 0 ) u20 f (x, u1 , u2 )
| {z } | {z }
U̇ F (x,U)
Do đó ta được phương trình vi phân cấp một
U̇ = F (x, U), U(x0 ) = U0 (11)

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 19 / 30
Xét bài toán giá trị đầu cho phương trình vi phân cấp n
(
y (n) = f (x, y , y 0 , ..., y (n−1) ),
(12)
y (x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , ..., y (n−1) (x0 ) = yn−1
Ta viết lại phương trình
y0
   
u2
 y 00   u3 
 .. = .. (13)
   

 .   . 
y (n) f (x, y , y 0 , ..., y (n−1) )
| {z } | {z }
U̇ F (x,U)
trong đó
     
u1 y y0
u2   y 0    y1
U =  .  =  ..  và U(x0 ) =  .. (14)
     
 ..   . 

  .
un y (n−1) yn−1

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 20 / 30
Hệ phương trình vi phân cấp một
dx1
= g1 (t, x1 , x2 , ..., xn )
dt
dx2
= g2 (t, x1 , x2 , ..., xn ) (15)
dt
.. ..
. .
dxn
= gn (t, x1 , x2 , ..., xn )
dt
Khi đó ta viết lại hệ dưới dạng
Ẋ = F (t, X ) (16)
trong đó
   
x1 g1 (t, X )
 x2  g2 (t, X )
X =. và F (t, X ) =  ..
   
 .. 

 . 
xn gn (t, X )
NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 21 / 30
Example 4
Sử dụng phương pháp Euler tính giá trị gần đúng của y (0.2), trong đó y (x) là
nghiệm của bài toán giá trị đầu
y 00 + xy 0 + y = 0, y (0) = 1, y 0 (0) = 2.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 22 / 30
Example 5
Sử dụng phương pháp RK4 tính giá trị gần đúng của x(0.6) và y (0.6), trong đó
x(t) và y (t) là nghiệm của bài toán giá trị đầu
x 0 = 2x + 4y
y 0 = −x + 6y
x(0) = −1, y (0) = 6.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 23 / 30
Hệ phương trình vi phân bậc cao
Example 6 (A System Rewritten as a First-Order System)

Xét hệ phương trình vi phân bậc hai
x 00 − x 0 + 5x + 2y 00 = e t
−2x + y 00 + 2y = 3t 2
Hệ được viết lại
x 00 + 2y 00 = e t − 5x + x 0
y 00 = 3t 2 + 2x − 2y

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 24 / 30
Giải hệ ta được
x 00 = −9x + 4y + x 0 + e t − 6t 2
y 00 = 2x − 2y + 3t 2
Đặt x 0 = u và y 0 = v hệ được viết lại dưới dạng
x0 = u
y0 = v
u 0 = −9x + 4y + u + e t − 6t 2
v 0 = 2x − 2y + 3t 2
Đặt X = (x, y , u, v ) ta được
Ẋ = F (t, X ). (17)

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 25 / 30
6.5 Bài toán biên cho phương trình vi phân cấp hai
1 The finite difference approximations for the first derivative:
1
y 0 (x) ≈ [y (x + h) − y (x)] (18)
h| {z }
forward difference
1
y 0 (x) ≈ [y (x) − y (x − h)] (19)
h| {z }
backward difference
Subtracting these equations also gives

1
y 0 (x) ≈ [y (x + h) − y (x − h)]. (20)
2h | {z }
central difference
2 An finite difference approximations for the second derivative y 00 (x):

1
y 00 (x) ≈ [y (x + h) − 2y (x) + y (x − h)] (21)
h2 | {z }
central difference

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 26 / 30
Finite Difference Method
Consider now a linear second-order boundary-value problem
y 00 + P(x)y 0 + Q(x)y = f (x), y (a) = α, y (b) = β. (22)
Let us consider a regular partition of the interval [a, b] by the points
a = x0 < x1 < x2 < · · · < xn−1 < xn = b
where xi = a + ih for i = 0, 1, 2, ..., n − 1, n and h = (b − a)/n. The points
x1 = a + h, x2 = a + 2h, ..., xn−1 = a + (n − 1)h
are called interior mesh points of the interval [a, b].

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 27 / 30
Denote
yi = y (xi ), Pi = R(xi ), Qi = Q(xi ), and fi = f (xi )
and applying the central difference approximations of (22)

yi+1 − 2yi + yi−1 yi+1 − yi−1
+ Pi + Qi yi = fi
h2 h
or, after simplifying

h h
1 + Pi yi+1 + −2 + h2 Qi yi + 1 − Pi yi−1 = h2 fi .

(23)
2 2
This equation is known as a finite difference equation, is an approximation to the

differential equation.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 28 / 30
Example 7
Use the difference equation (8) with n = 4 to approximate the solution of the
boundary-value problem
y 00 − 4y = 0, y (0) = 0, y (1) = 5.

NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 29 / 30
Shooting Method
Consider now a linear second-order boundary-value problem
y 00 + P(x)y 0 + Q(x)y = f (x), y (a) = α, y (b) = β. (24)
1 The starting point in this method is the replacement of the boundary-value

problem by an initial-value problem
y 00 + P(x)y 0 + Q(x)y = f (x), y (a) = α, y 0 (a) = m1 . (25)
Applying numerical techniques to find an approximation β1 for the value of

y (b) and stop if it agrees with the preassigned tolerance.
2 If not, choose another slope y 0 (a) = m2 to obtain a second approximation β2
for the value of y (b).
3 This method can be continued in a trial-and-error manner or the subsequent
slopes m3 , m4 , ... can be adjusted in some systematic way.
NgàyEquations
26 tháng 1 năm 2022 30 / 30

Chapter 6

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Chapter 6

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Chapter 6.

Faculty of Applied Sciences

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

1 Phương pháp Euler

2 Phương pháp Runge-Kutta

3 Phương pháp Multistep

4 Phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình

5 Bài toán biên cho phương trình vi phân cấp hai

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Với h > 0 và x1 = x0 + h, ta xấp xỉ

y (x1 ) ≈ L(x1 ) = f (x0 , y0 )(x1 − x0 ) + y0 =: y1 .

Tiếp tục ta được dãy (xn , yn ) xác định bởi:

yn = yn−1 + hf (xn−1 , yn−1 ), (2)

với xn = x0 + nh, n = 1, ...

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

1 Sai số tính toán:

|e(h)| ≤ Chn , với h đủ nhỏ.

2 Sai số do phương pháp hay thuật toán:

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Áp dụng với k = 1, a = xn và x = xn+1 = xn + h ta được:

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Nghiệm số của (3) cho bởi

Sai số chặt cụt địa phương của phương

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

các hằng số wi , i = 1, 2, ..., m là các trọng thỏa w1 + w2 + · · · + wm = 1;

Nghiệm xấp xỉ yn cho bởi dãy truy hồi sau:

Đây là phương pháp Euler.

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Nghiệm xấp xỉ yn cho bởi dãy truy hồi sau:

trong đó α, β, w1 và w2 là các tham số với w1 + w2 = 1.

k2 = f (xn + αh, yn + βhk1 ) = f (xn , yn ) + αhfx (xn , yn ) + βhk1 fy (xn , yn )

yn+1 = yn + hk1 + αw2 h2 fx (xn , yn ) + βw2 h2 k1 fy (xn , yn ) (4)

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Suy ra y 00 (xn ) = fx (xn , yn ) + fy (xn , yn )k1 và do đó

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Đây là phương pháp Euler cải tiến.

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Nghiệm xấp xỉ yn+1 cho bởi dãy truy hồi sau:

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Do đó sai số chặt cụt toàn cục là O(h4 ).

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

The predictor in this method is the Adams-Bashforth formula:

y 00 = f (x, y , y 0 ), y (x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 (10)

Đặt U = (u1 , u2 ) = (y , y 0 ), phương trình trở thành

Do đó ta được phương trình vi phân cấp một

U̇ = F (x, U), U(x0 ) = U0 (11)

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Ta viết lại phương trình

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Example 6 (A System Rewritten as a First-Order System)

Hệ được viết lại

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Đặt x 0 = u và y 0 = v hệ được viết lại dưới dạng

Đặt X = (x, y , u, v ) ta được

Le Cong Nhan (Faculty of Applied Sciences HCMC University

Subtracting these equations also gives

2 An finite difference approximations for the second derivative y 00 (x):