ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა

iqonion sakredito riskis limitebis dawesebasa da im procesebze, rom-

lebic dakavSirebulia am gadawyvetilebis miRebasTan.
komerciulma bankma unda daawesos limitebi msesxeblebisa da
kontragentebisaTvis maTTan operaciebis ganxorcielebamde, riskis
mimarT bankis tolerantulobis donis gaTvaliswinebiT. sakredito
riskis limitebi wesdeba im mizniT, rom Semcirebul iqnes koncentra-
ciiT gamowveuli riskebi. dawesebulma limitebma unda moicvas sul mci­
re Semdegi:
• klientis an kontragenti partnioris riski;
• urTierTdakavSirebuli mxareebis riski;
• garkveuli ekonomikuri seqtoris an geografiuli koncentra-
ciis riski.
sakredito riskis limitis daweseba srulad unda iqnes dokumen-
tirebuli werilobiTi formiT, rac xels Seuwyobs gare da Sida audi-
torebis mier auditis Catarebas.
umniSvnelovanesia, komerciulma bankma daadginos Tavisi yvela
produqtisa da saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli sakredito riski.
sakredito riskis amgvari dadgena warmoadgens konkretuli saqmiano-
bis sakredito riskis maxasiaTeblebis Seswavlis Sedegs, romelic gu-
lisxmobs: kreditebis gacemas, saxazino da sainvesticio saqmianobas da
miznobriv dafinansebas.
dabolos, komerciulma bankma unda Seqmnas kreditebis damoukide-
beli da mudmivi ganxilvis Sida sistema sakredito riskis marTvis
procesis gamoyenebis efeqtianobasTan dakavSirebiT. aseve, banks unda
hqondes problemuri sesxebis marTvis procedurebi, maT Soris, weri-
lobiTi sistema, romelic aRmoaCens da gamoavlens problemur sesxebs
da efeqtianad gamoiyenos es procedurebi.

22.3. sabazro (saprocento, savaluto, safondo)

riskebi

sabazro riski aris bankis zaralis riski, romelic gamowveulia

sabazro fasis cvlilebiT. sabazro riski SeiZleba warmoiSvas bankis
mier ganxorcielebuli sxvadasxva saqmianobisagan, rogorebicaa: ses-
xebis gacema, depozituri da aradepozituri saxsrebis mozidva, inves-
ticiebis ganxorcieleba fasian qaRaldebsa da fuladi bazris instru-
mentebSi, sxva kompaniaTa kapitalSi wilobrivi monawileoba, savalo
instrumentebis gamocema, vaWrobis dafinanseba da sxv. sabazro riski
moicavs saprocento, savaluto da safondo riskebs.
sanam gadavalT maT daxasiaTebaze, unda aRiniSnos, rom saprocen-
to, savaluto da safondo riskebi SeiZleba gamowveuli iyos rogorc
gare, ise Sida wyaroebiT.

492
 Tavi 22 - sabanko riskebis saxeobebi

saprocento riski aris potenciuri zarali, romelic SeiZleba

gamowveuli iyos sabazro saprocento ganakveTebSi negatiuri cvli-
lebis Sedegad.
ekonomikur literaturaSi gamoyofilia saprocento riskis warmo-
Sobis 4 ZiriTadi wyaro:
• finansuri bazris koniunqturis cvlileba;
• aqtivebisa da pasivebis dafarvis vadebis Seusabamoba;
• aqtivebisa da pasivebis da garebalansuri moTxovnebisa da val-
debulebebis instrumentebis dafarvis vadebis Seusabamoba fiq-
sirebul saprocento ganakveTTan;
• centraluri bankis monetaruli instrumentebis (refinansirebis
ganakveTi, saaRricxvo ganakveTi) ganakveTebis cvlileba.
savaluto riski aris ucxouri valutis gacvliTi kursis negati-
uri cvlilebiT gamowveuli bankis ucxour valutaSi formirebuli aq-
tivebis gaufasurebis riski.
gasul masalaSi savaluto operaciebis Sesaxeb Temis ganxilvisas
visaubreT savaluto riskebsa da bankis menejmentis pasuxismgeblobaze
maT minimizaciasTan dakavSirebiT.
safondo riski aris Semosavlebis Semcirebis an zaralis miRebis
riski fasiani qaRaldebis sabazro kotirebebis arasasurveli cvli-
lebis gamo.
bunebrivia, sakredito riskis msgavsad, komerciuli bankis sameT-
valyureo sabWos unda hqondes saprocento, savaluto da safondo ris-
kis saxeobebisa da donis adekvaturi aRqma. bankis sameTvalyureo sabWom
unda daamtkicos sabazro riskebis marTvasTan dakavSirebuli politika
da strategia da uzrunvelyos, rom bankis direqtoratma gaataros sa-
Tanado RonisZiebebi am riskis monitoringisa da kontrolis mizniT.
sabazro riskebis marTvasTan dakavSirebuli politikisa da strate-
giis safuZvelze momzadebuli adekvaturi procedurebis SemuSavebisa
da SesrulebisaTvis pasuxismgebloba ekisreba bankis direqtorats,
xolo maTi marTvis Sesaxeb sameTvalyureo sabWo regularulad unda
iyos informirebuli direqtoratis mier.
sabazro riskebis samarTavad unda arsebobdes kompleqsuri weri-
lobiTi politika da procedurebi, romlebSic Camoyalibebuli da
gadmocemuli unda iyos pasuxismgebloba da angariSvaldebuleba sap-
rocento, savaluto da safondo riskebis marTvasTan dakavSirebuli
gadawyvetilebebis Taobaze da mkafiod unda ganisazRvros gamoyene­
buli (nebadarTuli) instrumentebi, hejirebis strategia da poziciis
warmoqmnis SesaZleblobebi.
komerciuli bankis direqtorati aseve pasuxismgebeli unda iyos,
raTa dacul iqnes:
• saprocento, savaluto da safondo riskebis limitebi;
• saprocento, savaluto da safondo riskebis Sefasebis standa­
rtebi da sistemebi;
• poziciis Sefasebis standartebi da saprocento, savaluto da
safondo riskebiT gamowveuli Sedegebis Sefaseba;
• Sida kontroli saprocento, savaluto da safondo riskebis mar-
Tvis mizniT.

493
 ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა

bankis direqtoratma aseve unda uzrunvelyos, rom bankis saopera-

cio struqturebi, romlebic Cabmuli arian produqtebiT vaWrobasa da
savaluto da safondo riskebis matarebeli operaciebis ganxorciele-
baSi, dakompleqtdnen iseTi personaliT, romelsac esmis:
• riskebis arsi sabazro operaciebTan mimarTebaSi;
• faqtorebi, romlebic gavlenas axdens savaluto da safondo
riskebze;
• sxva riskebi, romlebic sabazro operaciebis ganxorcielebis
Sedegad Cndeba.
aucilebelia, komerciul bankSi arsebobdes saprocento, savalu-
to da safondo riskebis saTanado kontrolisa da maTi marTvis moqmedi
da mudmivad ganaxlebadi sistema.

22.4. likvidobis riski

likvidobis riski aris bankis riski, gaistumros valdebulebebi

daTqmul vadaSi. likvidobis riski SeiZleba Semdeg kategoriebad daiyos:
• sabazro likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom susti saba-
zro likvidobis mdgomareobis an bazarze Seqmnili problemebis
gamo, bankma ver uzrunvelyos garkveuli poziciebis dabalanseba
sabazro fasebiT;
• dafinansebis likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom bankma
ver uzrunvelyos aqtivebis fulad formaSi gadayvana an sax­
srebis mozidva sxva wyaroebidan.
likvidobis riski komerciul banks SeiZleba warmoeSvas Tavis
klientebTan sxvadasxva saqmianobiT, rogorebicaa: kreditebis gacema,
saxazino da sainvesticio saqmianoba da sxv. likvidobis riskis marTva
ukiduresad mniSvnelovania, imis gaTvaliswinebiT, rom likvidobis
problemebi SeiZleba damangreveli iyos ara marto bankisaTvis, aramed
mTlianad sabanko seqtorisaTvis.
komerciuli bankis sameTvalyureo sabWos gacnobierebuli unda
hqondes likvidobis riskis uaRresad didi mniSvneloba. misi Zalisxme-
va mimarTuli unda iyos likvidobis riskis politikisa da strategiis
damtkicebisa da regularuli Sefasebisaken.
Tavis mxriv, direqtoratma unda SeimuSaos likvidobis riskis
politika da strategia da gaacnos igi yvela Sesabamis struqturas. di-
reqtoratma unda uzrunvelyos adamianuri resursebis momzadeba da
maTi kompetenciis ganviTareba. aRniSnuli gansakuTrebiT exeba iseT
mimarTulebebs, rogorebicaa saxazino da sainvesticio saqmianoba.
likvidobis riskis marTvis politika periodulad unda Sefasdes,
ganaxldes da fexdafex mihyves bankis likvidobis mdgomareobis, daniS-
nulebis, biznesstrategiisa da mTliani kapitalis cvlilebebs. aseve,
banks unda hqondes mkafio politika dafinansebis, angariSgebisa da
likvidobis Sefasebis pasuxismgeblobebTan dakavSirebiT.

494