Sandsynlighedsregning og

statistik 2021/2022

Opgave 5
02.01.2022

Gruppemedlemmer:
Celina Aurora Nguyen, szf345, Hold 8
Shamim Tariq Akram, zmx145, Hold 8
Hamid Ahmad, rzp356, Hold 8
EXERCISE 1) One-dimensional continuous random
variable

2
3
4
EXERCISE 2) Two-dimensional continuous random vector

Grafen er skitseret i grænserne for 0 < x < 1, 0 < y < √x

Dvs. man for følgende graf med støtte, hvor A := {(x,y)|𝑓𝑥𝑦(𝑥, 𝑦) > 0 }
I figuren nedenfor er A, det som er markeret i gråt.

5
For at en pdf for en CRV altid skal være valid så skal den opfylde to krav:

- (1) f (x) ≥ 0. Altså må den ikke være negativ.

- (2) Når den integreres skal det give 1.

Vi kan altså konkludere, at det er en valid pdf da kravene er opfyldt.

b) Vis at den marginale pdf 𝑓𝑋 for X er givet ved

For en continuous random variable X og Y med joint pdf 𝑓_𝑋,𝑌 er den marginale pdf af X
givet ved:

Vi indsætter nu ind i formlen:

Altså har vi nu vist at den marginale PDF for X er givet ved

6
c)

Vi skal vælge mængderne for A og B

A = {𝑥 ∈ | 1/4 < x < ½ }

B = {𝑥 ∈ | 1/2 < x < 1 }

Nu kan vi indsætte i formlen og få:

X og Y er ikke uafhængige, da P(𝑋∈𝐴,𝑌 ∈𝐵) ≠ P(𝑋∈𝐴) P(𝑌 ∈𝐵)

Skitse af området 𝐴 ∩ 𝐵 ses i figuren nedenfor, illustreret ved det lyseblå felt:

7
Nu skal vi beregne sandsynligheden for P( Y > X^2)

EXERCISE 3) Two-dimensional continuous random vector

and sampling

8
Opgave a).

Grafen af pdf’en:

9
Opgave b).

Vi ved at CDF er defineret til at være Fx(x) = P(X ≤ x). Og vi ved også at vi har et areal i
intervallet -1 til 1. Ud fra dette kan vi skrive vores dobbeltintegral til at være:

Vi kan nu konkludere at A er delmængden af R 2 . Ud fra denne viden kan vi nu bestemme

vores værdi af integralet A: Vi ved at vi har med en cirkel at gøre, derfor bruger vi denne
formel: A= 𝜋 * 𝑟 2. Vores radius er givet ved ¼ som vi så indsætter i formlen.

𝜋 *(¼ ) = 𝜋/4

Arealet af A = 𝜋/4

CDF = ½

Og vi ved vores PDF skal give 1, og vi skal kun se den positive del, da A ⊆ R2 , viser at A
kun kan være positivt.

10
Værdien af integralet = ¼ når A ⊆ R2

Opgave c).

For at løse denne opgave bruger vi disse formler:

for x:

1
1 1
fx(x) = ∫ 𝑓𝑋𝑌(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 𝑓𝑥(𝑥) = ∫ 4
𝑑𝑦 = 2
−1

for y:

1
1 1
fy(y) = ∫ 𝑓𝑋𝑌(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 𝑓𝑥(𝑦) = ∫ 4
𝑑𝑥 = 2
−1

1
Vi får en konstant marginal fordeling, hvor vores marginale tætheder af X og Y er 2
.

Opgave d).

Værdierne af approksimationerne for n=10000, n=100000 og n=1000000 beregnet vha. R:

11
Konklusion:

værdierne for n er nu fundet og vi kan konkludere at:

12
n = 10000 = 3,1528
n = 100000 = 3,14232
n = 1000000 = 3,14026

EXERCISE 4) Estimating mean and variance

Opgave a)

Vi ved at estimatorerne er middelværdirette (unbiased) estimator af den korrekte middelværdi

E(𝑋1). Og vi ved at E(𝑋1) = 𝜇. Vores estimator er henholdsvis:

Vi kan nu vise de to estimatorer som er unbiased af den korrekte middelværdi ved at udregne
den sådan:

&

Her kan vi se at vores estimatorer 𝜃𝑠𝑡𝑢𝑝𝑖𝑑 og 𝜃𝑐𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 er middelværdirette også kaldet

unbiased.

Opgave b)

13
I denne delopgave gentages de følgende to trin 1000 gange. Derudover plottes de 1000
værdier vha. R - de to trin:

Figuren nedenfor illustrerer plottet i R - (sort), (rød) og den horisontale linje for
den sande middelværdi -2 (gul):

Nedenfor ses koden:

14