Professional Documents
Culture Documents
Chương 4 Gui
Chương 4 Gui
haidnd@hub.edu.vn
Mô hình k biến: Y = β1 + β2 X2 + β3 X3 + · · · + βk Xk + u
Mẫu: Ybi = βb1 + βb2 X2i + βb3 X3i + · · · + β
ck Xki
Muốn dùng các ước lượng βbj để suy diễn về hệ số βj
(j = 1, . . . , k) cần biết quy luật phân phối xác suất
Giả thiết 5: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
ui ∼ N(0, σ 2 )
Suy ra
βbj − βj βbj − βj
u=r = ∼ N(0, 1)
σβbj
Var βjb
βbj − βj
t= ∼ T (n − k)
Se(βbj )
Với độ tin cậy 1 − α, khoảng tin cậy hai phía (đối xứng), phía trái
và phía phải chứa βj (j = 1, . . . , k) lần lượt được xác định như sau:
βbj − Se βbj t α2 (n − k) < βj < βbj + Se βbj t α2 (n − k),
βj < βbj + Se βbj tα (n − k),
βj > βbj − Se βbj tα (n − k)
trong đó
q
Se(aβbj + b βbs ) = a2 Var (βbj ) + b 2 Var (βbs ) + 2abCov (βbj , βbs )
r h i2 h i2
= a2 Se(βbj ) + b 2 Se(βbs ) + 2abCov (βbj , βbs )
Y = β1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + u (1)
(
H0 : β3 = β4 = 0
Kiểm định:
H1 : ít nhất một hệ số khác 0
(
H0 : β3 = β4 = 0
Hay:
H1 : β32 + β42 ̸= 0
Gọi là kiểm định ràng buộc, số ràng buộc bằng 2
Không thể dùng kiểm định t
Nếu H0 đúng, tức là 2 ràng buộc đúng, thì mô hình là
Y = β1 + β2 X2 + u (2)
MH (U): Y = β1 + β2 X2 + β3 X3 + . . . + βk Xk + u
H0 : m ràng buộc là đúng, MH (R) là đúng (MH (R) phù hợp
hơn)
H1 : ít nhất 1 ràng buộc sai, MH (U) là đúng (MH (U) phù
hợp hơn)
Thống kê F
(RSSR − RSSU )/m
F = ,
RSSU /(n − kU )
trong đó: RSSU là tổng bình phương phần dư của mô hình U,
RSSR là tổng bình phương phần dư của mô hình R, kU số hệ
số hồi quy của mô hình U (kU = k), m là chênh lệch biến của
hai mô hình (hay số ràng buộc trong H0 )
Nếu F > Fα (m, n − kU ) thì bác bỏ H0
Nếu hai mô hình cùng biến phụ thuộc, thì ta có thể sử dụng
H0 : β 3 = β 4 = 0 (m = 2)
H0 : β 3 + β 4 = 0 (m = 1)
MH (R):
Y = β1 + β2 X2 + β3 (X3 − X4 ) + u
Y = β1 + β2 X2 + β3 (X ∗ ) + u
H0 : β 3 + β 4 = 1 (m = 1)
MH (R):
Y = β1 + β2 X2 + β3 X3 + (1 − β3 )X4 + u
Y − X4 = β1 + β2 X2 + β3 (X3 − X4 ) + u
Y ∗ = β1 + β2 X2 + β3 (X ∗ ) + u
H0 : β2 = 2 và β3 + β4 = 1 (m = 2)
MH (U) : Y = β1 + β2 X2 + β3 X3 + . . . + βk Xk + u,
MH (R) : Y = β1′ + u ′ ,