А Б В Г Ѓ Д Е Є

1 2 3 4 5 6 7 8
І Ї Й К Л М Н О
12 13 14 15 16 17 18 19
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8
С В І Т Л А Н А
22 3 12 23 16 1 18 1

Ш А Р А М К О
29 1 21 1 17 15 19

Базовий варіант № 18
A+B=1+5=6
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво,
млн. грн чол., Х3 млн.грн.,
X1 Y

1 12.3 14.1 12.3 5.8

2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5
4 1.9 2.1 6.39 0.8
5 5.9 6.9 10.32 1.7
6 14.9 9.6 78.07 7.9
7 1.8 1.7 6.58 2.2
8 2.7 3.2 10.41 1
9 6.7 5.8 21.82 8.6
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
18 0.8 0.8 4.74 0.3
19 11.6 8.8 43.07 6.6
20 0.8 0.8 6.03 0.2
21 1.9 1.1 9.85 0.84
22 1.7 1.9 6.88 2.7
23 2.57 3 15.21 1.7
 24 7.3 4.1 2.4 3.2
25 5.5 6.5 6.2 2.27

Варіант № 18
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво,
млн. грн чол., Х3 млн.грн.,
X1 Y

1 12.3 14.1 12.3 5.8

2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5
4 1.9 2.1 6.39 0.8
5 5.9 6.9 10.32 1.7
6 14.9 9.6 78.07 7.9
7 1.8 1.7 6.58 2.2
8 2.7 3.2 10.41 1
9 6.7 5.8 21.82 8.6
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
19 11.6 8.8 43.07 6.6
20 0.8 0.8 6.03 0.2
22 1.7 1.9 6.88 2.7
23 2.57 3 15.21 1.7
24 7.3 4.1 2.4 3.2
25 5.5 6.5 6.2 2.27
 Ж З И
9 10 11
П Р С
20 21 22
Ь Ю Я
31 32 33

Сума кодів непарних букв

Сума кодів парних букв
68 28
14 10
А= 5 В= 1

Сума кодів непарних букв

Сума кодів парних букв
86 17
14 8
С= 5 D= 8

A+B=1+5=6 вибірка коригується з кінця

←вилучється спостереження D=8

← вилучається спостереження C=5

 Вибіркові дані
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати на
реалізованої т фондо в ність виробництво,
продукції, віддачі праці, млн.грн., Y
млн. грн X1 X2 тис.грн../
чол., Х3

1 12.3 14.1 12.3 5.8

2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5
4 1.9 2.1 6.39 0.8
5 5.9 6.9 10.32 1.7
6 14.9 9.6 78.07 7.9
7 1.8 1.7 6.58 2.2
8 2.7 3.2 10.41 1
9 6.7 5.8 21.82 8.6
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
18 11.6 8.8 43.07 6.6
19 0.8 0.8 6.03 0.2
20 1.7 1.9 6.88 2.7
21 2.57 3 15.21 1.7
22 7.3 4.1 2.4 3.2
23 5.5 6.5 6.2 2.27

Матриця
x0i xi x2i xiyi yi
1 12.3 151.29 71.34 5.8
1 10.6 112.36 102.82 9.7
1 1.8 3.24 0.9 0.5
1 1.9 3.61 1.52 0.8
1 5.9 34.81 10.03 1.7
1 14.9 222.01 117.71 7.9
1 1.8 3.24 3.96 2.2
1 2.7 7.29 2.7 1
1 6.7 44.89 57.62 8.6
1 1.7 2.89 1.53 0.9
1 6.3 39.69 34.02 5.4
1 3.5 12.25 13.65 3.9
1 1.8 3.24 1.08 0.6
1 1.1 1.21 0.44 0.4
 1 0.9 0.81 0.36 0.4
1 8.6 73.96 105.78 12.3
1 1.5 2.25 0.9 0.6
1 11.6 134.56 76.56 6.6
1 0.8 0.64 0.16 0.2
1 1.7 2.89 4.59 2.7
1 2.57 6.6049 4.369 1.7
1 7.3 53.29 23.36 3.2
1 5.5 30.25 12.485 2.27
23 113.47 947.2749 647.884 79.37

Y=b0+b1X+e
Y=Xb+e
1. Розрахунок оцінок параметрів b=(XTX)-1(XTY) Y=b0X0+b1*X+e
Y*=b0+b1*X
e=Y-Y*

Транспонування матриці Х - ХТ
1 1 1 1 1 1 1
12.3 10.6 1.8 1.9 5.9 14.9 1.8

Матриця (ХТХ) Визначник матриці (ХТХ)

23 113.47 det(ХТХ)= 8911.8818
113.47 947.2749

2. Дисперсійний аналіз
i yi y*i ei (yi-ys)2
1 5.8 8.323831 -2.5238305476 5.5184137996
2 9.7 7.199279 2.5007210337 39.051631191
3 0.5 1.378071 -0.8780707811 8.7076311909
4 0.8 1.444221 -0.6442208741 7.0271094518
5 1.7 4.090225 -2.3902245947 3.0655442344
6 7.9 10.04373 -2.1437329659 19.794761626
7 2.2 1.378071 0.8219292189 1.5646746692
8 1 1.973422 -0.9734216182 6.0067616257
9 8.6 4.619425 3.9805746612 26.513544234
10 0.9 1.311921 -0.4119206881 6.5069355388
11 5.4 4.354825 1.0451750333 3.7991094518
12 3.9 2.502622 1.3973776377 0.2017181474
13 0.6 1.378071 -0.7780707811 8.1274572779
14 0.4 0.91502 -0.51502013 9.307805104
15 0.4 0.78272 -0.382719944 9.307805104
16 12.3 5.876277 6.423722894 78.307109452
17 0.6 1.179621 -0.579620502 8.1274572779
18 6.6 7.86078 -1.2607798965 9.9170224953
19 0.2 0.71657 -0.5165698509 10.56815293
 20 2.7 1.311921 1.3880793119 0.563805104
21 1.7 1.887426 -0.1874264973 3.0655442344
22 3.2 5.016326 -1.8163258968 0.0629355388
23 2.27 3.825624 -1.5556242226 1.3944529301
Сума 79.37 79.37 0.000 266.50738261
середнє 3.45087 3.45087 0.000

3. Перевірка достовірності моделі

Коефіцієнт детермінації Коефіцієнт кореляції

R2= 0.636 R= 0.798

Критерій Фішера Критерій Ст'юдента

F= 36.724 t= 6.060
F= 36.724 t= 6.060

Критична точка F-розподілу Критична точка t-розподілу

α= 0.05 α= 0.05
k1=m= 1 k=n-m-1= 21
k2=n-m-1= 21
F(α,k1,k2)= 4.3248 t(α,k)= 2.0796
Висновок модель достовірна
F>F(α,k1,k2)
4. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі Y=b0+b1X+e

Дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів cov(b)

0.491 -0.059
-0.059 0.012

cov(b)=s2e(XTX)-1

Розрахунок "ЛИНЕЙН"
 0.662 0.187
0.109 0.701
0.636 2.149
36.724 21
169.552 96.95555 266.51
t-критерій 6.060 0.267
 i xi yi
1 12.3 5.8
2 10.6 9.7
3 1.8 0.5
4 1.9 0.8
5 5.9 1.7
6 14.9 7.9
Кореляційне поле
7 1.8 2.2 14
8 2.7 1
12
9 6.7 8.6
10 1.7 0.9 10
11 6.3 5.4
8
12 3.5 3.9
13 1.8 0.6 6
14 1.1 0.4
15 0.9 0.4 4
16 8.6 12.3 2
17 1.5 0.6
18 11.6 6.6 0
0 2 4 6 8 10
19 0.8 0.2
20 1.7 2.7
21 2.57 1.7
22 7.3 3.2
23 5.5 2.27
Сума 113.47 79.37
Середнє 4.9334782609 3.450869565217
nb0+b1Σxi = Σyi Δ=
b0Σxi+b1Σx2i =Σxiyi

1 1 1 1 1 1 1
2.7 6.7 1.7 6.3 3.5 1.8 1.1

Матриця (ХТХ)-1 Матриця (ХТY)

0.1062934766 -0.012732439966 79.37
-0.01273244 0.002580824176 647.884

(y*i-ys)2 e2i
23.7457487353 6.3697206327
14.0505730382 6.2536056883 14
4.29649479953 0.7710082966
4.0266389696 0.4150205346 12
0.40877485366 5.7131736129
10
43.4658478203 4.5955910292
4.29649479953 0.6755676409 8
2.18285243613 0.9475496468
1.36552259589 15.844974634 6
4.57510229908 0.1696786533
4
0.81713536789 1.0923908502
0.89917275781 1.9526642623 2
4.29649479953 0.6053941404
6.4305323582 0.2652457343 0
0 2 4 6 8
7.11902240146 0.1464745555
5.88260173904 41.264215818 Column J Colum
5.158572307 0.3359599264
19.4473091295 1.5895659473
7.47639492751 0.2668444109
4.57510229908 1.9267641762
2.44435422666 0.0351286919
2.45065352625 3.2990397636 Перевірка 2
0.14044105323 2.4199667219 266.5073826087
169.55183724 96.955545368

Вибіркові дисперсії
var(Y)= var(Y*) + var(e)
266.507382609 169.55183724 96.95554536828

Незміщені оцінки дисперсій

s 2
y s2y* s2e
12.1139719368 169.55183724 4.616930731823

0.36380059876 1.000

Висновок модель достовірна

t>t(α,k)

Дисперсії оцінок параметрів

0.491 b0
0.012 b1

t-критерії оцінок параметрів

0.267 bo Висновок: достовірна, оцінк
6.060 b1 Висновок: достовірна, оцінк

Критична точка t-розподілу

α= 0.05
k= 21 n-m-1
t(α,k)= 2.0796

Перевірка
 0.662 0.187
0.109 0.701
0.636 2.149
36.724 21
169.55 96.96 266.51
t-критерій 6.0600 0.267
реляційне поле

8 10 12 14 16
 23 113.47 = 8911.882 Δb0= 79.37 113.47 = 1669.811
113.47 947.2749 647.884 947.2749

b0= 0.187

1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.9 8.6 1.5 11.6 0.8 1.7 2.57 7.3 5.5

Матриця b Y=0,187+0,662X+e
0.187 b0 Y*=0,187+0,662X
0.662 b1

4 6 8 10 12 14 16

Column J Column E
 Перевірка 1
3.45087

Стандартні похибки оцінок параметрів

0.701 b0
0.109 b1

Висновок: достовірна, оцінка b0 не суттєво відрізняється від нуля tb0 < t(α,k)
Висновок: достовірна, оцінка b1 суттєво відрізняється від нуля tb1 > t(α,k)
 Δb1= 23 79.37 = 5895.218
113.47 647.884

b1= 0.662
 EcM_L1_V18_Шарамко_ФБ-201

Вибіркові дані n= 23 Матриця Х

m= 3

Витрати Об'єм Коефіцієн Продукти

на реалізова т фондо в ність
виробниц ної віддачі праці,
№ з/п, (і) тво, продукції, X2 тис.грн../
млн.грн., млн. грн чол., Х3
Y X1
Х0 Х1 Х2 Х3
1 5.8 12.3 14.1 12.3 1 12.3 14.1 12.3
2 9.7 10.6 10.1 15 1 10.6 10.1 15.0
3 0.5 1.8 1.9 7.05 1 1.8 1.9 7.1
4 0.8 1.9 2.1 6.39 1 1.9 2.1 6.4
5 1.7 5.9 6.9 10.32 1 5.9 6.9 10.3
6 7.9 14.9 9.6 78.07 1 14.9 9.6 78.1
7 2.2 1.8 1.7 6.58 1 1.8 1.7 6.6
8 1 2.7 3.2 10.41 1 2.7 3.2 10.4
9 8.6 6.7 5.8 21.82 1 6.7 5.8 21.8
10 0.9 1.7 1.4 9.75 1 1.7 1.4 9.8
11 5.4 6.3 5.9 10.23 1 6.3 5.9 10.2
12 3.9 3.5 1.6 19.52 1 3.5 1.6 19.5
13 0.6 1.8 1.9 7.65 1 1.8 1.9 7.7
14 0.4 1.1 1.1 2.61 1 1.1 1.1 2.6
15 0.4 0.9 1.6 5.37 1 0.9 1.6 5.4
16 12.3 8.6 8 13.72 1 8.6 8.0 13.7
17 0.6 1.5 1.8 5.69 1 1.5 1.8 5.7
18 6.6 11.6 8.8 43.07 1 11.6 8.8 43.1
19 0.2 0.8 0.8 6.03 1 0.8 0.8 6.0
20 2.7 1.7 1.9 6.88 1 1.7 1.9 6.9
21 1.7 2.57 3 15.21 1 2.57 3.0 15.2
22 3.2 7.3 4.1 2.4 1 7.3 4.1 2.4
23 2.27 5.5 6.5 6.2 1 5.5 6.5 6.2
Σ/n #REF! #REF! #REF! #REF!

1. Розрахунок оцінок параметY=Xb+e b=(XTX)-1(XTY)

Транспонування матриці Х - ХТ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.3 10.6 1.8 1.9 5.9 14.9 1.8 2.7 6.7 1.7
14.1 10.1 1.9 2.1 6.9 9.6 1.7 3.2 5.8 1.4
12.3 15 7.05 6.39 10.32 78.07 6.58 10.41 21.82 9.75

Матриця (ХТХ) Матриця (ХТY) Матриця (ХТХ)-1

23 113.47 103.8 322.27 79.37 0.1209 0.0132 -0.0253
 113.47 947.2749 824.27 2649.584 647.884 0.0132 0.0495 -0.0441
103.8 824.27 759.08 2087.399 564.175 -0.0253 -0.0441 0.0438
322.27 2649.584 2087.399 10405.82 1744.064 -0.0020 -0.0042 0.0032

Визначник матриці (ХТХ)

det(ХТХ)= 6.09E+08

2. Дисперсійний аналіз
Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3 Y*=Xb e=Y-Y*
i yi y*i y*i ei (yi-ys)2 (y*i-ys)2 e2i
1 5.8 8.326 8.326 -2.526 5.518 23.765 6.380
2 9.7 7.546 7.546 2.154 39.052 16.770 4.640
3 0.5 1.334 1.334 -0.834 8.708 4.483 0.695
4 0.8 1.409 1.409 -0.609 7.027 4.170 0.371
5 1.7 3.955 3.955 -2.255 3.066 0.255 5.087
6 7.9 9.251 9.251 -1.351 19.795 33.640 1.825
7 2.2 1.402 1.402 0.798 1.565 4.197 0.636
8 1.0 1.750 1.750 -0.750 6.007 2.892 0.563
9 8.6 4.530 4.530 4.070 26.514 1.165 16.563
10 0.9 1.248 1.248 -0.348 6.507 4.852 0.121
11 5.4 4.594 4.594 0.806 3.799 1.308 0.649
12 3.9 2.547 2.547 1.353 0.202 0.817 1.831
13 0.6 1.309 1.309 -0.709 8.127 4.588 0.502
14 0.4 1.033 1.033 -0.633 9.308 5.847 0.400
15 0.4 0.601 0.601 -0.201 9.308 8.120 0.041
16 12.3 6.171 6.171 6.129 78.307 7.397 37.570
17 0.6 1.122 1.122 -0.522 8.127 5.421 0.273
18 6.6 7.681 7.681 -1.081 9.917 17.897 1.169
19 0.2 0.674 0.674 -0.474 10.568 7.712 0.225
20 2.7 1.243 1.243 1.457 0.564 4.873 2.122
21 1.7 1.475 1.475 0.225 3.066 3.903 0.051
22 3.2 6.333 6.333 -3.133 0.063 8.308 9.817
23 2.3 3.835 3.835 -1.565 1.394 0.147 2.448
Σ 79.4 79.4 79.370 0.000 266.507 172.528 93.979
середнє 3.451 3.451 3.451 0.000

Вибіркові дисперсії Перевірка 1 Перевірка 2

var(Y) var(Y*) var(e) 3.451 266.51
266.51 172.53 93.98 Ys=Y*s+es var(Y)=var(Y*) + var (е)

Незміщені оцінки дисперсій

s2y s2y* s2e
12.11 57.51 4.95
n-1 m n-m-1

3. Перевірка достовірності моделі

Коефіцієнт множинної детермінації Коефіцієнт множинної кореляції

R2= 0.647 R= 0.805
Критерій Фішера Критерій Ст'юдента
F= 11.627 t= 5.906
F= 11.627 t= 5.906 t=(F*m)^0,5

Критична точка F-розподілу Критична точка t-розподілу

α= 0.05 α= 0.05
k1= 3 m k= 19 n-m-1
k2= 19 n-m-1
F(α,k1,k2)= 3.1274 t(α,k)= 2.0930
F>F(α,k1,k2) t>t(α,k)
Модель достовірна Модель достовірна

4. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3

Дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів cov(b) Дисперсії оцінок параметрів

cov(b)=s2e(XTX)-1
0.598 0.065 -0.125 -0.010 0.598 b0
0.065 0.245 -0.218 -0.021 0.245 b1
-0.125 -0.218 0.217 0.016 0.217 b2
-0.010 -0.021 0.016 0.003 0.003 b3

t-критерії оцінок параметрів

0.441 b0 tb0 < t(α,k) Коефіцієнт b0 не є статистично значущим.
1.965 b1 tb1 < t(α,k) Коефіцієнт b1 не є статистично значущим.
0.529 b2 tb2 < t(α,k) Коефіцієнт b2 не є статистично значущим.
0.775 b3 tb3 < t(α,k) Коефіцієнт b3 не є статистично значущим.

Критична точка t-розподілу

α= 0.05
k= 19 n-m-1
t(α,k)= 2.0930

Довірчі інтервали оцінок параметрів

Нижня границя Верхня границя

-1.278 ≤ β0 ≤ 1.960
-0.063 ≤ β1 ≤ 2.009
-1.221 ≤ β2 ≤ 0.728
-0.153 ≤ β3 ≤ 0.070 0.8 0.8 4.74 0.3
x1 x2 x3 y
5. Розрахунок прогнозних значень
Вектор прогнозних значень регресорів Хр
Точковий прогноз y*p= 0.727 1 0.8 0.8 4.74
Y*=Xp*b #REF! X0 X1 X2 X3
Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3
Матриця Хр(ХТХ)-1
0.101636 -0.002249 -0.010201 -7.33E-05

Хр(ХТХ)-1ХТр Дисперсія прогнозу

 0.091 5.398
Стандартна похибка п
2.323

Критична точка t-розподілу Довірчі інтервали прог

α= 0.05 Нижня границя
k= 19 -4.136
t(α,k)= 2.0930

Потрапляє в довірчий ін
6. Розрахунок економічних показників
Х1 Х2 Х3
Середня ефективність #REF! #REF!
Гранична ефекивність 0.973 -0.246 Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3
Коефіцієнт еластичності #REF! #REF!

7. Перевірка розрахунків за допомогою функції "ЛИНЕЙН" MS EXCEL

Шаблон "ЛИНЕЙН" Розрахунок "ЛИНЕЙН"

b3 b2 b1 b0 -0.041 -0.246 0.973
sb3 sb2 sb1 sb0 0.053 0.465 0.495
R2 se ‒ ‒ 0.647 2.224 #N/A
F n-m-1 ‒ ‒ 11.627 19 #N/A
D(Y) var(Y*) var(е) ‒ ‒ 266.51 172.528 93.979 #N/A
tb3 tb2 tb1 tb0 t-критерій tb3 tb2 tb1
Виконати розрахунок t-критерію
 i Х0 Х1 Х2 Х3 Y Х12 Х22

1 1 12.3 14.1 12.3 5.8 151.29 198.8

2 1 10.6 10.1 15.0 9.7 112.36 102.0
3 1 1.8 1.9 7.1 0.5 3.24 3.6
4 1 1.9 2.1 6.4 0.8 3.61 4.4
5 1 5.9 6.9 10.3 1.7 34.81 47.6
6 1 14.9 9.6 78.1 7.9 222.01 92.2
7 1 1.8 1.7 6.6 2.2 3.24 2.9
8 1 2.7 3.2 10.4 1.0 7.29 10.2
9 1 6.7 5.8 21.8 8.6 44.89 33.6
10 1 1.7 1.4 9.8 0.9 2.89 2.0
11 1 6.3 5.9 10.2 5.4 39.69 34.8
12 1 3.5 1.6 19.5 3.9 12.25 2.6
13 1 1.8 1.9 7.7 0.6 3.24 3.6
14 1 1.1 1.1 2.6 0.4 1.21 1.2
15 1 0.9 1.6 5.4 0.4 0.81 2.6
16 1 8.6 8.0 13.7 12.3 73.96 64.0
17 1 1.5 1.8 5.7 0.6 2.25 3.2
18 1 11.6 8.8 43.1 6.6 134.56 77.4
19 1 0.8 0.8 6.0 0.2 0.64 0.6
20 1 1.7 1.9 6.9 2.7 2.89 3.6
21 1 2.57 3.0 15.2 1.7 6.6049 9.0
22 1 7.3 4.1 2.4 3.2 53.29 16.8
23 1 5.5 6.5 6.2 2.3 30.25 42.3
Σ 23 113.47 103.8 322.27 79.37 947.2749 759.08

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3 3.5 1.8 1.1 0.9 8.6 1.5 11.6 0.8 1.7
5.9 1.6 1.9 1.1 1.6 8 1.8 8.8 0.8 1.9
10.23 19.52 7.65 2.61 5.37 13.72 5.69 43.07 6.03 6.88

Матриця b Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+e
-0.0020 b0 0.3413 Y = 0,3413 + 0,9727 X1 - 0,2462 X2 - 0,0412 X3 + e
 -0.0042 b1 0.9727 Y* = 0,3413 + 0,9727 X1 - 0,2462 X2 - 0,0412 X3
0.0032 b2 -0.2462 e=Y-Y*
0.0006 b3 -0.0412

Перевірка 2

)=var(Y*) + var (е)

0.353 1.000
 Стандартні похибки оцінок параметрів

0.773 b0
0.495 b1
0.465 b2
0.053 b3

D, A+B- парне
C, A+B- непарне
Х Тр
1
0.8
0.8
4.74

Дисперсія прогнозу
 Стандартна похибка прогнозу

Довірчі інтервали прогнозу

Нижня границя Верхня границя
≤ yp ≤ 5.590
Висновок: значення коливаються від -4,136 до 5590, отже Y потрапляє в довірчий інтервал
0.3
Потрапляє в довірчий інтерва
виправлено

ок "ЛИНЕЙН" Перевірка
0.341 -0.041 -0.246 0.973 0.341
0.773 0.053 0.465 0.495 0.773
#N/A 0.647 2.224 ‒ ‒
#N/A 11.627 19 ‒ ‒
#N/A 266.51 172.528 93.979 ‒ ‒
tb0 tb3 tb2 tb1 tb0
и розрахунок t-критерію для оцінок Надати посилання
 Y*=b0X0+b1X1+b2X2+b3

Х32 X1X2 X1X3 X2X3 YX1 YX2 YX3

151.3 173.43 151.29 173.43 71.34 81.78 71.34 nb0+b1Σx1+b2Σx2+b3Σx3

225.0 107.06 159 151.5 102.82 97.97 145.5 boΣx1+b1Σ(x1)2+b2Σ(x1x
49.7 3.42 12.69 13.395 0.9 0.95 3.525 boΣx2+b1Σ(x1x2)+b2Σ(x2
40.8 3.99 12.141 13.419 1.52 1.68 5.112 boΣx3+b1Σ(x1x3)+b2Σ(x2
106.5 40.71 60.888 71.208 10.03 11.73 17.544
6094.9 143.04 1163.243 749.472 117.71 75.84 616.753
43.3 3.06 11.844 11.186 3.96 3.74 14.476
108.4 8.64 28.107 33.312 2.7 3.2 10.41 Δ=
476.1 38.86 146.194 126.556 57.62 49.88 187.652
95.1 2.38 16.575 13.65 1.53 1.26 8.775
104.7 37.17 64.449 60.357 34.02 31.86 55.242
381.0 5.6 68.32 31.232 13.65 6.24 76.128
58.5 3.42 13.77 14.535 1.08 1.14 4.59 Δb0=
6.8 1.21 2.871 2.871 0.44 0.44 1.044
28.8 1.44 4.833 8.592 0.36 0.64 2.148
188.2 68.8 117.992 109.76 105.78 98.4 168.756
32.4 2.7 8.535 10.242 0.9 1.08 3.414
1855.0 102.08 499.612 379.016 76.56 58.08 284.262 Δb1=
36.4 0.64 4.824 4.824 0.16 0.16 1.206
47.3 3.23 11.696 13.072 4.59 5.13 18.576
231.3 7.71 39.0897 45.63 4.369 5.1 25.857
5.8 29.93 17.52 9.84 23.36 13.12 7.68 Δb2=
38.4 35.75 34.1 40.3 12.485 14.755 14.074
10405.82 824.27 2649.584 2087.399 647.884 564.175 1744.064

Δb3=

1 1 1
2.57 7.3 5.5
3 4.1 6.5
15.21 2.4 6.2
Y*=b0X0+b1X1+b2X2+b3X3

nb0+b1Σx1+b2Σx2+b3Σx3=Σy b0=Δb0/Δ b0= 0.3413

boΣx1+b1Σ(x1)2+b2Σ(x1x2)+b3Σ(x1x3)=Σyx1 b1=Δb1/Δ b1= 0.9727
boΣx2+b1Σ(x1x2)+b2Σ(x2)2+b3Σ(x2x3)=Σyx2 b2=Δb2/Δ b2= -0.2462
boΣx3+b1Σ(x1x3)+b2Σ(x2x3)+b3Σ(x3)2=Σyx3 b3=Δb3/Δ b3= -0.0412

Х0 Х1 Х2 Х3
n ΣХ1 ΣХ2 ΣХ3 Х0 ΣY 23 113.47 103.8
ΣХ1 ΣХ12 ΣX1Х2 ΣX1Х3 Х1 ΣYX1 Δ= 113.47 947.2749 824.27
ΣХ2 ΣХ1Х2 ΣХ22 ΣХ2Х3 Х2 ΣYX2 103.8 824.27 759.08
ΣХ3 3.200 ΣХ2Х3 ΣХ32 Х3 ΣYX3 322.27 2649.584 2087.399

ΣY ΣХ1 ΣХ2 ΣХ3 79.37 79.37 113.47 103.8

ΣYX1 ΣХ12 ΣX1Х2 ΣX1Х3 647.884 Δb0= 647.884 947.2749 824.27
ΣYX2 ΣХ1Х2 ΣХ22 ΣХ2Х3 564.175 564.175 824.27 759.08
ΣYX3 3.200 ΣХ2Х3 ΣХ32 1744.064 1744.064 2649.584 2087.399

n ΣY ΣХ2 ΣХ3 23 79.37 103.8

ΣХ1 ΣYX1 ΣX1Х2 ΣX1Х3 Δb1= 113.47 647.884 824.27
ΣХ2 ΣYX2 ΣХ22 ΣХ2Х3 103.8 564.175 759.08
ΣХ3 ΣYX3 ΣХ2Х3 ΣХ32 322.27 1744.064 2087.399

n ΣХ1 ΣY ΣХ3 23 113.47 79.37

ΣХ1 ΣХ1 2
ΣYX1 ΣX1Х3 Δb2= 113.47 947.2749 647.884
ΣХ2 ΣХ1Х2 ΣYX2 ΣХ2Х3 103.8 824.27 564.175
ΣХ3 3.200 ΣYX3 ΣХ32 322.27 2649.584 1744.064

n ΣХ1 ΣХ2 ΣY 23 113.47 103.8

ΣХ1 ΣХ12 ΣX1Х2 ΣYX1 Δb3= 113.47 947.2749 824.27
ΣХ2 ΣХ1Х2 ΣХ22 ΣYX2 103.8 824.27 759.08
ΣХ3 3.200 ΣYX2 ΣYX3 322.27 2649.584 2087.399
 322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82

322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82

322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82

322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82

79.37
647.884 = ###
564.175
1744.064
 Вибіркові дані
№ з/п Об'єм Коефіцієнт Продуктив Витрати
реалізовано фондо ність праці, на
ї продукції, віддачі X2 тис.грн../чо виробницт
млн. грн X1 л., Х3 во,
млн.грн., Y

1 12.3 14.1 12.3 5.8

2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5
4 1.9 2.1 6.39 0.8 b=(XTX)-1(XTY)
5 5.9 6.9 10.32 1.7
6 14.9 9.6 78.07 7.9
7 1.8 1.7 6.58 2.2
8 2.7 3.2 10.41 1
9 6.7 5.8 21.82 8.6
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
18 11.6 8.8 43.07 6.6
19 0.8 0.8 6.03 0.2
20 1.7 1.9 6.88 2.7
21 2.57 3 15.21 1.7
22 7.3 4.1 2.4 3.2
23 5.5 6.5 6.2 2.27
середнє 4.933 4.513 14.012 3.451
сер.кв.відх 4.197 3.635 16.363 3.481

1.755 1.350 -0.747 -0.723 0.230 2.375 -0.747 -0.532 0.421

2.638 1.537 -0.719 -0.664 0.657 1.400 -0.774 -0.361 0.354
-0.105 0.060 -0.425 -0.466 -0.226 3.915 -0.454 -0.220 0.477

Метод 1: Розрахунок кореляційної матриці та вектора коефіцієнтів парної кореляціїї за нормалізованими даним
X1 X2 X3
1 0.9303 0.7014 X1 0.7976 Y X1 1
r= 0.9303 1 0.4838 X2 ryx= 0.7401 Y X2 2
0.7014 0.4838 1 X3 0.5044 Y X3 3

2. Алгоритм Фаррара-Глобера: критерій χ2

Δr χ2 n= 23
0.0399 64.9627 m= 3
 α= 0.05 χ2(α;k)
k= 3 7.8147
χ2 > χ2(α;k) Висновок: Так як Х^2 ф > Х^2 кр, в масиві змінних наявна мультиколінеа
3. Алгоритм Фаррара-Глобера: критерій F 4. Перевірка за F-критеріє
Fj=(cjj-1)*(n-m)/(m-1)

19.1950 -14.8089 -6.2995 F1= 181.950 Висновок: мультиколіарна, критер

C= -14.8089 12.7307 4.2285 F2= 117.3065 Висновок: мультиколіарна, критер
-6.2995 4.2285 3.3730 F3= 23.730 Висновок: мультиколіарна,
F1= критер
α= 0.05
k1=m-1= 2 t-критерій
k2=n-m= 20
F(α;k1;k2)= 3.493
5. Алгоритм Фаррара-Глобера: критерій t 6. Перевірка за t-критеріє

r12.3= 0.9473
Висновок: мультиколіарна,
t12.3= 13.2295
критерій t12.3>t(α;k)
r13.2= 0.7829
Висновок: мультиколіарна,
t13.2= 5.6277
критерій t13.2>t(α;k)
r23.1= -0.6453
Висновок: мультиколіарна,
t23.1= 3.7775
критерій t23.1>t(α;k)
α= 0.05
k= 20 n-m
t(α;k)= 2.0860

7. Усунення мультиколінеарності
Покрокова регресія X1, X2, X3
Послідовність включення змінних: 1) Х1; 2) Х2; 3) Х3
Y=b0+b1X1+b3*X3+e
m1= 1 m2= 2
1. Y=b0+b1*X1+e 2. Y=b0+b1*X1+B2X2+e
b1 b0 b2 b1 b0
0.6615 0.1874 -0.013531 0.672402424 0.194653
0.1092 0.7005 0.352026 0.304874978 0.742399
0.6362 2.1487 0.636226 2.201685532 #N/A
36.7239 21 17.48962 20 #N/A
169.5518 96.9555 169.559 96.9484 #N/A
-критерій 6.06002716 0.2674656 t-критерій 0.038437 2.205502168 0.262194

Перевірка за F-критерієм Перевірка на мультиколінеарність

X1 X2
F= 36.724 1 0.9303 X1
r= 0.9303 1 X2
α= 0.05
k1=m1= 1 Δr χ2 χ2(α;k)
k2=n-m1-1= 21 0.135 45.124 3.8415
F(α;k1;k2)= 4.325 Висновок: Так як Х^2 ф > Х^2 кр, в ма

Перевірка суттєвості збільшення коефіцієнта детермінації

 ΔR2= 0.00003 Δm=
FCHOW= 0.001
α= 0.05
k1= 1 Δm
k2= 20 n-m2-1
F(α;k1:k2)= 4.351

Висновок: несуттєву відмінність R^2 від нуля. Це дає змогу визначити вплив підключеного н
регресора X2 як несуттєвий, тобто через несуттєвість впливу X2 в модель не включ
 Нормалізовані дані

Y* X1* X2* X3* X2 X1 X3

1 0.6749 1.7553 2.6377 -0.1046 14.1 12.3 12.3
2 1.7955 1.3502 1.5372 0.0604 10.1 10.6 15
3 -0.8478 -0.7467 -0.7189 -0.4255 1.9 1.8 7.05
4 -0.7616 -0.7228 -0.6639 -0.4658 2.1 1.9 6.39
5 -0.5030 0.2303 0.6567 -0.2256 6.9 5.9 10.32
6 1.2783 2.3748 1.3996 3.9149 9.6 14.9 78.07
7 -0.3594 -0.7467 -0.7740 -0.4542 1.7 1.8 6.58
8 -0.7042 -0.5322 -0.3613 -0.2201 3.2 2.7 10.41
9 1.4794 0.4209 0.3541 0.4772 5.8 6.7 21.82
10 -0.7329 -0.7705 -0.8565 -0.2605 1.4 1.7 9.75
11 0.5600 0.3256 0.3816 -0.2311 5.9 6.3 10.23
12 0.1290 -0.3416 -0.8015 0.3366 1.6 3.5 19.52
13 -0.8191 -0.7467 -0.7189 -0.3888 1.9 1.8 7.65
14 -0.8766 -0.9134 -0.9390 -0.6968 1.1 1.1 2.61
15 -0.8766 -0.9611 -0.8015 -0.5281 1.6 0.9 5.37
16 2.5425 0.8737 0.9594 -0.0178 8 8.6 13.72
17 -0.8191 -0.8181 -0.7465 -0.5086 1.8 1.5 5.69
18 0.9048 1.5885 1.1795 1.7759 8.8 11.6 43.07
19 -0.9340 -0.9849 -1.0216 -0.4878 0.8 0.8 6.03
20 -0.2157 -0.7705 -0.7189 -0.4359 1.9 1.7 6.88
21 -0.5030 -0.5632 -0.4163 0.0732 3 2.57 15.21
22 -0.0721 0.5639 -0.1136 -0.7096 4.1 7.3 2.4
23 -0.3393 0.1350 0.5467 -0.4774 6.5 5.5 6.2
середнє 0.000 0.000 0.000 0.000
сер.кв.відх 1.000 1.000 1.000 1.000

-0.770 0.326 -0.342 -0.747 -0.913 -0.961 0.874 -0.818 1.589

-0.857 0.382 -0.801 -0.719 -0.939 -0.801 0.959 -0.746 1.179
-0.260 -0.231 0.337 -0.389 -0.697 -0.528 -0.018 -0.509 1.776

за нормалізованими даними
Метод 2: Розрахунок кореляційної матриці та вектора коефіцієнтів парної кореляціїї за функцією "КОР
найвпливовіший 1 0.9303 0.7014 0.7976 Y X1
r= 0.9303 1 0.4838 ryx= 0.7401 Y X2
0.7014 0.4838 1 0.5044 Y X3
 X1=b0+b2X2+b3X3+e X2=b0+b1X1+b3X3+e X3=b0+b1X1+b2X2+e
нних наявна мультиколінеарність
4. Перевірка за F-критерієм
b3 b2 b0 b3 b1 b0 b2
0.084 0.891 -0.266 -0.074 1.007 0.577 -5.644
0.015 0.067 0.344 0.020 0.076 0.348 1.4941
0.948 1.005 #N/A 0.921 1.068 #N/A 0.7035
181.950 20 #N/A F2= 117.3065 20 #N/A F3= 23.7298
367.287 20.186 #N/A 267.797 22.829 #N/A 4143.954
5.628 13.230 0.773 t-критерій 3.777 13.230 1.655 3.777

6. Перевірка за t-критерієм

r12.3= 0.9473
r13.2= 0.7829
r23.1= -0.6453

-t(α;k) 0 t(α;k)

Y=b0+b1X1+b3*X3+e
m3= 3
3. Y=b0+b1*X1+B3X3+e Х2 виключено на попередньому кроці
b3 b2 b1 b0
-0.04123481 -0.24624994 0.9726668198 0.341347
0.053220438 0.465475605 0.4950077716 0.773462
0.647367668 2.224021013 #N/A #N/A
11.62682731 19 #N/A #N/A
172.5282627 93.97911988 #N/A #N/A
t-критерій 0.774792666 0.529028669 1.9649526244 0.441323

Перевірка на мультиколінеарність
X1 X3
1 0.9303 X1
r= 0.7014 1.0000 X3

α= 0.05
k= 1 Δr χ2 χ2(α;k) α= 0.05
: Так як Х^2 ф > Х^2 кр, в масиві зм 0.347 23.431 7.8147 k= 3

коефіцієнта детермінації Перевірка суттєвості збільшення коефіцієнта детермінації

 1 ΔR2= 0.0111 Δm= 1
FCHOW= 0.6003
α= 0.05
k1= 1
k2= 19
F(α;k1:k2)= 4.381
Висновок: несуттєву
начити вплив підключеного на даному кроці R^2 від нуля. Це дає змогу визнач
пливу X2 в модель не включається на даному кроці регресора
 -0.985 -0.770 -0.563 0.564 0.135
-1.022 -0.719 -0.416 -0.114 0.547
-0.488 -0.436 0.073 -0.710 -0.477

ляціїї за функцією "КОРЕЛЛ"

 X3=b0+b1X1+b2X2+e

b1 b0
7.282 3.558
1.2939 3.1509
9.344271 #N/A
20 #N/A
1746.308 #N/A
5.628 1.129

опередньому кроці
 Висновок: несуттєву відмінність
ля. Це дає змогу визначити вплив підключеного
даному кроці регресора Xj як несуттєвий.
 Вибіркові дані
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво, Тест
млн. грн чол., Х3 млн.грн., Гольдфе
X1 Y льда-
Квандта
1 12.3 14.1 12.3 5.8
2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5 c= 6.133
4 1.9 2.1 6.39 0.8 5
5 5.9 6.9 10.32 1.7 18
6 14.9 9.6 78.07 7.9 n1= 9
7 1.8 1.7 6.58 2.2 c= 5
8 2.7 3.2 10.41 1 n2= 9
9 6.7 5.8 21.82 8.6 n= 23
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
18 11.6 8.8 43.07 6.6
19 0.8 0.8 6.03 0.2
20 1.7 1.9 6.88 2.7
21 2.57 3 15.21 1.7
22 7.3 4.1 2.4 3.2
23 5.5 6.5 6.2 2.27

Тест Глейсера e=Y-Y* Побудова моделі МНК (ЛИНЕЙН)

i Y X1 X2 X3 ε │ε│ b3 b2
1 5.8 12.3 14.1 12.3 -2.526 2.526 -0.041235 -0.24625
2 9.7 10.6 10.1 15 2.154 2.154 0.0532204 0.465476
3 0.5 1.8 1.9 7.05 -0.834 0.834 0.6473677 2.224021
4 0.8 1.9 2.1 6.39 -0.609 0.609 F = 11.626827 19
5 1.7 5.9 6.9 10.32 -2.255 2.255 172.52826 93.97912
6 7.9 14.9 9.6 78.07 -1.351 1.351 t-критерій 0.775 0.529
7 2.2 1.8 1.7 6.58 0.798 0.798 Y=Y*+e
 8 1 2.7 3.2 10.41 -0.750 0.750 e=Y-Y*
9 8.6 6.7 5.8 21.82 4.070 4.070 Модель 1: │ε│=a0+a1X1+ν
10 0.9 1.7 1.4 9.75 -0.348 0.348 0.203
11 5.4 6.3 5.9 10.23 0.806 0.806 0.072
12 3.9 3.5 1.6 19.52 1.353 1.353 0.272
13 0.6 1.8 1.9 7.65 -0.709 0.709 7.860
14 0.4 1.1 1.1 2.61 -0.633 0.633 12
15 0.4 0.9 1.6 5.37 -0.201 0.201 t-критерій оцінки 2.804
16 12.3 8.6 8 13.72 6.129 6.129
17 0.6 1.5 1.8 5.69 -0.522 0.522 Перевірка достовірності
18 6.6 11.6 8.8 43.07 -1.081 1.081 F=
19 0.2 0.8 0.8 6.03 -0.474 0.474 F(0,05;1;98)=
20 2.7 1.7 1.9 6.88 1.457 1.457 Висновок
21 1.7 2.57 3 15.21 0.225 0.225 Перевірка значущості а0 м
22 3.2 7.3 4.1 2.4 -3.133 3.133 ta0=
23 2.27 5.5 6.5 6.2 -1.565 1.565 t(0,05;98)=

Висновок

Узагальнений висновок по тесту Глейсера наявна гетероскедастичності залишків, у модел

Тест рангової кореляції Спірмена

i Y X1 X2 X3 ε │ε│ dx1 de δ=dx-de
1 5.8 12.3 14.1 12.3 -2.526 2.526 22 18 4
2 9.7 10.6 10.1 15 2.154 2.154 20 22 -2
3 0.5 1.8 1.9 7.05 -0.834 0.834 8 4 4
4 0.8 1.9 2.1 6.39 -0.609 0.609 10 7 3
5 1.7 5.9 6.9 10.32 -2.255 2.255 15 10.5 4.5
6 7.9 14.9 9.6 78.07 -1.351 1.351 23 20 3
7 2.2 1.8 1.7 6.58 0.798 0.798 8 12 -4
8 1 2.7 3.2 10.41 -0.750 0.750 12 9 3
9 8.6 6.7 5.8 21.82 4.070 4.070 17 21 -4
10 0.9 1.7 1.4 9.75 -0.348 0.348 5.5 8 -2.5
11 5.4 6.3 5.9 10.23 0.806 0.806 16 17 -1
12 3.9 3.5 1.6 19.52 1.353 1.353 13 16 -3
13 0.6 1.8 1.9 7.65 -0.709 0.709 8 5.5 2.5
14 0.4 1.1 1.1 2.61 -0.633 0.633 3 2.5 0.5
15 0.4 0.9 1.6 5.37 -0.201 0.201 2 2.5 -0.5
16 12.3 8.6 8 13.72 6.129 6.129 19 23 -4
17 0.6 1.5 1.8 5.69 -0.522 0.522 4 5.5 -1.5
18 6.6 11.6 8.8 43.07 -1.081 1.081 21 19 2
19 0.2 0.8 0.8 6.03 -0.474 0.474 1 1 0
20 2.7 1.7 1.9 6.88 1.457 1.457 5.5 14 -8.5
21 1.7 2.57 3 15.21 0.225 0.225 11 10.5 0.5
 22 3.2 7.3 4.1 2.4 -3.133 3.133 18 15 3
23 2.27 5.5 6.5 6.2 -1.565 1.565 14 13 1
276 0.000 276 276 0

Тест Уайта
i Y X1 X2 X3 Х12 Х22 Х32 Х1Х2 Х1Х3
1 5.8 12.3 14.1 12.3 151.29 198.81 151.29 173.43 151.29
2 9.7 10.6 10.1 15 112.36 102.01 225 107.06 159
3 0.5 1.8 1.9 7.05 3.24 3.61 49.7025 3.42 12.69
4 0.8 1.9 2.1 6.39 3.61 4.41 40.8321 3.99 12.141
5 1.7 5.9 6.9 10.32 34.81 47.61 106.5024 40.71 60.888
6 7.9 14.9 9.6 78.07 222.01 92.16 6094.925 143.04 1163.243
7 2.2 1.8 1.7 6.58 3.24 2.89 43.2964 3.06 11.844
8 1 2.7 3.2 10.41 7.29 10.24 108.3681 8.64 28.107
9 8.6 6.7 5.8 21.82 44.89 33.64 476.1124 38.86 146.194
10 0.9 1.7 1.4 9.75 2.89 1.96 95.0625 2.38 16.575
11 5.4 6.3 5.9 10.23 39.69 34.81 104.6529 37.17 64.449
12 3.9 3.5 1.6 19.52 12.25 2.56 381.0304 5.6 68.32
13 0.6 1.8 1.9 7.65 3.24 3.61 58.5225 3.42 13.77
14 0.4 1.1 1.1 2.61 1.21 1.21 6.8121 1.21 2.871
15 0.4 0.9 1.6 5.37 0.81 2.56 28.8369 1.44 4.833
16 12.3 8.6 8 13.72 73.96 64 188.2384 68.8 117.992
17 0.6 1.5 1.8 5.69 2.25 3.24 32.3761 2.7 8.535
18 6.6 11.6 8.8 43.07 134.56 77.44 1855.025 102.08 499.612
19 0.2 0.8 0.8 6.03 0.64 0.64 36.3609 0.64 4.824
20 2.7 1.7 1.9 6.88 2.89 3.61 47.3344 3.23 11.696
21 1.7 2.57 3 15.21 6.6049 9 231.3441 7.71 39.0897
22 3.2 7.3 4.1 2.4 53.29 16.81 5.76 29.93 17.52
23 2.27 5.5 6.5 6.2 30.25 42.25 38.44 35.75 34.1

Тест Коенкера-Баcсетта ε2=a0+a1(Y*)2+ν

Y* ε=Y-Y* ε2 Y*2 a1 a0
8.326 -2.526 6.38 69.32 0.097 2.20
7.546 2.154 4.64 56.94 0.067 2.12
1.334 -0.834 0.69 1.78 0.092 8.07
1.409 -0.609 0.37 1.98 F= 2.120 21
3.955 -2.255 5.09 15.65 138.228 1368.981
9.251 -1.351 1.82 85.58 1.456 1.036 t-критерій оцінок
1.402 0.798 0.64 1.97
1.750 -0.750 0.56 3.06 Перевірка достовірності моделі
4.530 4.070 16.56 20.52 F= 2.1204
1.248 -0.348 0.12 1.56 F(0,05;1;21)= 4.325
4.594 0.806 0.65 21.11 α= 0.05
2.547 1.353 1.83 6.49 k1=m= 1
1.309 -0.709 0.50 1.71 k2=n-m-1= 21
1.033 -0.633 0.40 1.07 Висновок несуттєвий зв’язок між змінними, що свідчить п
0.601 -0.201 0.04 0.36
6.171 6.129 37.57 38.08
1.122 -0.522 0.27 1.26
7.681 -1.081 1.17 59.00
0.674 -0.474 0.22 0.45
1.243 1.457 2.12 1.55
1.475 0.225 0.05 2.18
6.333 -3.133 9.82 40.11
3.835 -1.565 2.45 14.71
 Упорядковані по Х1 вибіркові дані

i Y X1 X2 X3 Модель 1 тесту Гольдфельда-Квандта

19 0.2 0.8 0.8 6.03
15 0.4 0.9 1.6 5.37 -0.049775 0.123089 1.203884 -0.682103
14 0.4 1.1 1.1 2.61 0.220404 1.316015 1.483037 1.524837
17 0.6 1.5 1.8 5.69 0.29596 0.937526 #N/A #N/A
10 0.9 1.7 1.4 9.75 0.700624 5 #N/A #N/A
20 2.7 1.7 1.9 6.88 1.84745 4.394772 #N/A #N/A
3 0.5 1.8 1.9 7.05 S1
7 2.2 1.8 1.7 6.58 Перевірка достовірності моделі 1
13 0.6 1.8 1.9 7.65 F= 0.7006
4 0.8 1.9 2.1 6.39 F(0,05;2;34)= 5.786
21 1.7 2.57 3 15.21
8 1 2.7 3.2 10.41 FGQ= 57.730
12 3.9 3.5 1.6 19.52 F(0,05;34;34)= 5.0503
23 2.27 5.5 6.5 6.2 Висновок по тесту: для підвибірки з
5 1.7 5.9 6.9 10.32 меншими значеннями Х значення дисперсії зр
11 5.4 6.3 5.9 10.23
9 8.6 6.7 5.8 21.82
22 3.2 7.3 4.1 2.4
16 12.3 8.6 8 13.72
2 9.7 10.6 10.1 15
18 6.6 11.6 8.8 43.07
1 5.8 12.3 14.1 12.3 Модель 2 тесту Гольдфельда-Квандта
6 7.9 14.9 9.6 78.07 0.005442 0.077896 0.252183 3.681138
0.117694 0.925441 1.270407 5.093803
0.107036 3.898035 #N/A #N/A
0.199776 5 #N/A #N/A
9.106605 75.97339 #N/A #N/A
S2
Перевірка достовірності моделі 2
F= 0.1998
F(0,05;2;34)= 5.786

моделі МНК (ЛИНЕЙН)Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3 + к

b1 b0 X10,5
0.972667 0.341347 3.507
0.495008 0.773462 3.256
#N/A #N/A 1.342
#N/A #N/A 1.378
#N/A #N/A 2.429
1.965 3.860
1.342
 1.643
│ε│=a0+a1X1+ν 2.588Модель 2: │ε│=a0+a1X10,5+ν
0.564 1.304 0.883 -0.318
0.415 2.510 0.277 0.615
1.232 1.871 0.326 1.185
21 1.342 10.160 21
32 1.049 14.27 29.50
1.358 0.949 t-критерій 3.188 0.516
2.933
Перевірка достовірності моделі 1 1.225 Перевірка достовірності моделі 2
7.8601 3.406 F= 10.1603
4.325 0.894 F(0,05;1;98)= 4.325
модель достовірна 1.304 Висновок модель достовірна
Перевірка значущості а0 моделі 1 1.603 Перевірка значущості а0 моделі 2
1.358 2.702 ta0= 0.516
2.080 2.345 t(0,05;98)= 2.080

оцінка може не враховуватися у вибраному рівнянні тесту Висновок оцінка може не враховуват

стичності залишків, у моделі 3 та 4

δ2
16
4 rs= 0.880
16 ts = 8.488
9 t(0,05;98)= 2.086
20.25
9 Висновок зв’язок між ранговими змінними суттєвий, і це обумовлює наявність гетероскедастичнос
16
9
16
6.25
1
9
6.25
0.25
0.25
16
2.25
4
0
72.25
0.25
 9
1
243

Побудова моделі для тесту Уайта

Х2Х3 e e
2
a9 a8 a7 a6 a5
173.43 -2.526 6.380 0.191361 -0.286913 4.978604 0.040907 -2.449
151.5 2.154 4.640 0.522677 0.4967 3.864606 0.046524 1.807
13.395 -0.834 0.695 0.410616 8.266355 #N/A #N/A #N/A
13.419 -0.609 0.371 1.006327 13 #N/A #N/A #N/A
71.208 -2.255 5.087 618.8848 888.324 #N/A #N/A #N/A
749.472 -1.351 1.825t-критерій 0.366116 -0.577638 1.288256 0.87928 -1.354799
11.186 0.798 0.636
33.312 -0.750 0.563
126.556 4.070 16.563 W= 9.4442
13.65 -0.348 0.121 χ2(0,05;9)= 16.9190
60.357 0.806 0.649 α= 0.05
31.232 1.353 1.831 k=m= 9
14.535 -0.709 0.502 Висновок Гіпотеза про гомоскедастичність залишків прийм
2.871 -0.633 0.400
8.592 -0.201 0.041
109.76 6.129 37.570
10.242 -0.522 0.273
379.016 -1.081 1.169
4.824 -0.474 0.225
13.072 1.457 2.122
45.63 0.225 0.051
9.84 -3.133 9.817
40.3 -1.565 2.448
між змінними, що свідчить про відсутність гетероскедастичності залишків
да-Квандта

для підвибірки з
ями Х значення дисперсії зростає зі зменшенням Х

да-Квандта

X1-1
0.0813
0.0943
0.5556
0.5263
0.1695
0.0671
0.5556
 0.3704
0.1493Модель 3: │ε│=a0+a1X1-1+ν
0.5882 -2.345 2.455
0.1587 0.756 0.402
0.2857 0.314 1.195662
0.5556 9.616 21
0.9091 13.74748 30.02177
1.1111 3.101 6.108 t-критерій оцінки
0.1163
а достовірності моделі 2 0.6667 Перевірка достовірності моделі 3
0.0862 F= 9.6163
1.2500 F(0,05;1;98)= 4.325
модель достовірна 0.5882 Висновок модель достовірна
а значущості а0 моделі 2 0.3891 Перевірка значущості а0 моделі 3
0.1370 ta0= 6.108
0.1818 t(0,05;98)= 2.080
Висновок маємо «змішаний» тип гетероскедаст
оцінка може не враховуватися у вибраному рівнянні тесту

аявність гетероскедастичності залишків у побудованій моделі

 a4 a3 a2 a1 a0
-2.631 -0.641 -5.715 9.832 -1.726
2.238 1.254 10.102 10.820 7.766
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
-1.175413 -0.511076 -0.565715 0.908637 -0.222247

кедастичність залишків приймається

X1-0,5
0.285
0.307
0.745
0.725
0.412
0.259
0.745
 0.609
0.386Модель 4: │ε│=a0+a1X1-0,5+ν
0.767 -3.282 3.430152
0.398 0.960232 0.620
0.535 0.357 1.157
0.745 11.683 21
0.953 15.64613 28.12312
t-критерій оцінки 1.054 3.418 5.531 t-критерій оцінки
0.341
рності моделі 3 0.816 Перевірка достовірності моделі 4
0.294 F= 11.6832
1.118 F(0,05;1;98)= 4.325
0.767 Висновок модель достовірна
сті а0 моделі 3 0.624 Перевірка значущості а0 моделі 4
0.370 ta0= 5.531
0.426 t(0,05;98)= 2.080
мішаний» тип гетероскедастичності Висновок маємо «змішаний» тип гетероскедастичності
оскедастичності