Professional Documents
Culture Documents
KTL in
KTL in
Hãy tự chọn số liệu cho nhóm sao cho phù hợp với tên các biến được chọn như sau,
lấy tham chiếu mức ý nghĩa là 5%, n = 15.
Y: Tuổi thọ trung bình dự kiến - Life expectancy at birth (năm)
X2: Chi tiêu cho y tế - Health expenditure (% trên GDP)
X3: Chi tiêu cho giáo dục - Expenditure on education (% trên GDP)
D: Mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (D = 1 nếu ảnh hưởng cao, D = 0 nếu ảnh
hưởng bình thường)
PHẦN 1. HỒI QUY MÔ HÌNH Y, C, X2, TA THU ĐƯỢC BẢNG KẾT QUẢ
NHƯ SAU:
MOHINH 1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/15/23 Time: 15:32
Sample: 1 15
Included observations: 15
Var( ^
β 1) = 2.5836 Var( ^
β 2)= 0.038645416 F = 33.38597 R2 = 0.719743
1. Hãy cho biết giá trị trung bình của Y không phụ thuộc vào X2 đạt 80 được
không?
KĐGT: H0: β 1= 80
H1: β 1 ≠ 80
Wald Test:
Equation: MOHINH1
Ta có:
α = 0.05; prob = 0.00 => p < α
=> Bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, với mức ý nghĩa 5%, không thể nói “giá trị trung bình của Y không phụ thuộc
vào X2 đạt 80".
2. Mô hình có phù hợp không? Tại sao?
KĐGT: H0: R2 = 0
H1: R2 ≠ 0
Redundant Variables Test
Null hypothesis: X2 are jointly insignificant
Equation: MOHINH1
Specification: Y C X2
Redundant Variables: X2
Value df Probability
t-statistic 5.778059 13 0.0001
F-statistic 33.38597 (1, 13) 0.0001
Likelihood ratio 19.08071 1 0.0000
F-test summary:
Sum of Sq. df Mean Squares
Test SSR 132.4500 1 132.4500
Restricted SSR 184.0240 14 13.14457
Unrestricted SSR 51.57404 13 3.967234
LR test summary:
Value
Restricted LogL -40.08670
Unrestricted LogL -30.54634
Ta có:
α = 0.05; prob. = 0.0001 => p < α
=> Bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, với mức ý nghĩa 5%, mô hình có phù hợp.
3. Có thể nói rằng khi X2 tăng lên 10 đơn vị thì Y giảm 5 đơn vị được không?
KĐGT: H0: β 2 = - 0.5
H1: β 2 ≠ - 0.5
Wald Test:
Equation: MOHINH1
Wald Test:
Equation: MOHINH1
KĐGT H0: β3 = 0
H1: ∃ 1 βj ≠ 0
Redundant Variables Test
Null hypothesis: X3 are jointly insignificant
Equation: MOHINH2
Specification: Y C X2 X3
Redundant Variables: X3
Value df Probability
t-statistic 2.051482 12 0.0627
F-statistic 4.208577 (1, 12) 0.0627
Likelihood ratio 4.509508 1 0.0337
F-test summary:
Sum of Sq. df Mean Squares
Test SSR 13.39126 1 13.39126
Restricted SSR 51.57404 13 3.967234
Unrestricted SSR 38.18278 12 3.181898
LR test summary:
Value
Restricted LogL -30.54634
Unrestricted LogL -28.29159
Ta có:
α = 0.05; prob. = 0.0627 => p > α
=> Không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, không nên đưa thêm biết X3 hay không thể nói “mô hình cần có thêm biến X3”
PHẦN 02: HỒI QUY MÔ HÌNH Y, C, X2, X3, D, X2.D, X3.D, TA THU
ĐƯỢC BẢNG SAU:
MOHINH 3
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/15/23 Time: 15:33
Sample: 1 15
Included observations: 15
1. Hãy cho biết khi X2, X3 đồng thời bằng 0 thì giá trị trung bình của Y có
khác nhau giữa 2 phạm trù được không? Vì sao?
KĐGT H0: β 4= 0
H1: β4 ≠ 0
Wald Test:
Equation: MOHINH3
Wald Test:
Equation: MOHINH3
Ta có:
α = 0.05; prob. = 0.7546 => p > α
=> Không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, khi X2 tăng lên 1 đơn vị thì sự thay đổi của Y không có sự khác nhau giữa
2 phạm trù.
3. Có thể nói rằng giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y không có liên
quan gì đến phạm trù của hiện tượng? Tại sao?
KĐGT H0: β 4= β 5 = β 6 = 0
H1: ∃ 1 βj ≠ 0
Redundant Variables Test
Null hypothesis: D01 X2*D01 X3*D01 are jointly insignificant
Equation: MOHINH2
Specification: Y C X2 X3 D01 X2*D01 X3*D01
Redundant Variables: D01 X2*D01 X3*D01
Value df Probability
F-statistic 0.726818 (3, 9) 0.5612
Likelihood ratio 3.254136 3 0.3541
F-test summary:
Sum of Sq. df Mean Squares
Test SSR 7.446545 3 2.482182
Restricted SSR 38.18278 12 3.181898
Unrestricted SSR 30.73624 9 3.415137
LR test summary:
Value
Restricted LogL -28.29159
Unrestricted LogL -26.66452
Ta có:
α = 0.05; prob. = 0.5612 => p > α
=> Không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, có thể nói giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y không có liên quan gì đến
phạm trù của hiện tượng.
4. Giữa 2 mô hình ta nên chọn mô hình nào?
KĐGT H0: β 3=β 4 = β 5 = β 6 = 0
H1: ∃ 1 βj ≠ 0
Redundant Variables Test
Null hypothesis: X3 D01 X2*D01 X3*D01 are jointly insignificant
Equation: MOHINH2
Specification: Y C X2 X3 D01 X2*D01 X3*D01
Redundant Variables: X3 D01 X2*D01 X3*D01
Value df Probability
F-statistic 1.525400 (4, 9) 0.2744
Likelihood ratio 7.763644 4 0.1006
F-test summary:
Sum of Sq. df Mean Squares
Test SSR 20.83781 4 5.209452
Restricted SSR 51.57404 13 3.967234
Unrestricted SSR 30.73624 9 3.415137
LR test summary:
Value
Restricted LogL -30.54634
Unrestricted LogL -26.66452
Ta có:
α = 0.05; prob. = 0.2744 => p > α
=> Không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
Vậy, chọn Mô hình 1 để dự báo.