CHƯƠNG 3

Đo Lường Đánh Giá Hiệu Quả - Hiệu Năng

Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại

Giảng Viên: Đặng Thị Hồng Nhung

Lâm Gia Hân
Trần Văn Hào
Đinh Trung Hiếu

Tống Thị Kim Huyền

NH
ÓM
Nguyễn Phạm Hồng Hân
2 Lê Minh Huấn
Lê Thị Cẩm Giang
Trần Thị Ngọc Hân
Phan Nguyễn Quốc Huy
Huỳnh Phan Huy Hoàng
 NỘI DUNG

PHẦN I PHẦN II
Hiệu quả hoạt động NHTM Giới thiệu ngân hàng

Phân tích hiệu năng hoạt Đánh giá hiệu quả hoạt
động ngân hàng và mô hình
động NHTM
cấu trúc hành vi hiệu năng
Lời Giới Thiệu
 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN
1 HÀNG THƯƠNG MẠI
• Đo lường đánh giá hiệu quả & • Các sức ép đối với HQHĐ của NHTM
mục tiêu hoạt động NH
• Hệ sô khả năng sinh lời • Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động NH
Các Sức Ép Thường Nhật Đối Với
Hiệu Quả Hoạt Động Của NHTM

Cổ
Đôn
g
Cơ Khác
Quan Ngân Hàng h
Quản Thương
Lý Mại
Hàng
Nhâ
n
Viên
 ĐO LƯỜNG
ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ
&
CÁC MỤC TIÊU
HOẠT ĐỘNG
NGÂN HÀNG
ROA
𝐿 ợ 𝑖 𝑛h𝑢ậ 𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡h𝑢 ế
𝑉 ố 𝑛 𝑐h ủ 𝑠ở hữ 𝑢

𝐿 ợ 𝑖 𝑛h𝑢ậ 𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡h𝑢 ế

𝑇 ổ 𝑛𝑔𝑡 à 𝑖𝑠 ả 𝑛
 Các Chỉ Tiêu Tỷ Lệ Thu Nhập Cận
Biên

𝑇h𝑢 𝑛h ậ 𝑝𝑡 ừ 𝑙 ã 𝑖 − 𝐶𝑃 𝑡𝑟 ả 𝑙 ã 𝑖 3
1 ên
𝑇 ổ 𝑛𝑔𝑡 à 𝑖 𝑠 ả𝑛 n
bi
cậ
2 đ ộn
g
ên ạt
bi
ận ho
𝑇h𝑢 𝑛h ậ 𝑝 𝑛𝑔𝑜 à 𝑖 𝑙 ã 𝑖 −𝐶𝑃 𝑛𝑔𝑜 à 𝑖 𝑙 ã 𝑖 1 i lã
ic
u
n h ập

2 n goà th
𝑇 ổ 𝑛𝑔 𝑡 à 𝑖 𝑠 ả 𝑛 n
b iê
nh
ậ p
n
Tỷ
lệ

i cậ u
lã th
ập lệ
nh Tỷ
u
th
∑ 𝑡h𝑢 h𝑜 ạ 𝑡 độ 𝑛𝑔 − ∑ 𝐶𝑃 h𝑜 ạ 𝑡 độ 𝑛𝑔 Tỷ
lệ
3
𝑉 ố 𝑛 𝑐h ủ 𝑠 ở h ữ 𝑢
LỆCH LÃI
SUẤT
-
 Các Chỉ Tiêu Đo Lường Hiệu Quả Nguồn Nhân Lực

Mức Ký Thác
Bình Quân Trên Tỷ số năng suất Lợi nhuận bình
Một Nhân Viên lao động quân trên nhân
viên

∑𝑇𝑖 ề 𝑛𝑔ử 𝑖 𝑇 h𝑢 𝑛h ậ 𝑝 h𝑜ạ 𝑡 độ 𝑛𝑔 𝐿 ợ 𝑖 𝑛h𝑢 ậ 𝑛𝑠𝑎𝑢 𝑡h𝑢 ế

𝐵𝑄 𝑛h â 𝑛𝑣𝑖 ê𝑛𝑡𝑜 à 𝑛 𝑡h ờ 𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑄 𝑛h â 𝑛𝑣𝑖ê 𝑛𝑡𝑜 à 𝑛 𝑡h ờ 𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑄 𝑛h â 𝑛𝑣𝑖 ê 𝑛𝑡𝑜 à 𝑛 𝑡h ờ 𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛
ROE ngành ngân hàng Việt Nam và một số nước trong khu vực (%
(2010)
24
22 20.96
20
18 17.54
16
16 15.06
14 13.62 13.28
12
10
8
6
4
2
0
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailan Vietnam
 Top 10 ngân hàng có chỉ số ROE lớn nhất 2022

29.7%
26.5% 24.6% 24.2% 23.5% 22.1% 21.5% 19.8% 19.7% 19.4%

0.0%
VIB ACB MB VCB HDB LVPB TPB TCB SHB BIDV
2
Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng
&
• Mô hình cấu trúc – hành vi – hiệu năng • Các nghiên cứu thực nghiệm tại Mỹ & Trung Quốc

• Giới thiệu thực nghiệm mô hình SCP.

mô hình cấu trúc – hành vi – hiệu năng

Mô hình cấu trúc – hành vi – hiệu năng

S tructure

C onduct

P erformance
Từ Mô Hình đưa ra
phương trình sau:
P
P: hiệu năng
S: cấu trúc
: các biến số giải thích khác
u: sai số
Các đại lượng đo
lường cấu trúc: Hệ số tập trung
𝑚
C m = ∑ 𝑆𝑖
𝑖=2
Chỉ số H - H
𝑚
𝐻=∑ (𝑆𝑖 )
2

𝑖=2
C á c n g h i ê n c ứ u t h ự c n g h i ệ m t ạ i M ỹ & Tr u n g Q u ố c

Mỹ Trung Quốc

Giả định nghiên cứu S - P

Theo mô hình Gibert: Giả định nghiên cứu S – P

P = f(S,B,D,C,X) Giả định nghiên cứu S – C

Hệ số tập trung (CR) là tốt nhất Giả định nghiên cứu C – P
để đo lường (S) và Các tỷ số lợi
nhuận là thích đáng nhất để đo
lường (P)
 X1 ROA
X2 Thị Phần Cho VayThị

Giới thiệu X3
X4
Thị Phần Huy Động Vốn
Thị Phần Tài Sản

thực X5 Tỷ Lệ Nợ Xấu
X6 Dữ Trữ Thanh Khoản/Tổng Tài Sản
nghiệm mô X7 Tiền Gửi Không Kỳ hạn/Tiền gửi có kì hạn

hình SCP X8 Cho Vay/Huy động

X9 Cơ Cấu thu nhập lãi/ tổng thu nhập

đối với X10

X11
Cho vay trung dài hạn/ tổng cho vay
Tài sản có ngoại tệ/tổng tài sản

nhóm X12
X13
Tài sản nợ ngoại tệ/ tổng tài sản
Tài sản nợ ngoại tệ/ tổng nguồn vốn

NHTM tại
Kết luận mô hình
trong giai đoạn
1999 - 2000
Các gợi ý chính sách đối với nhóm NHTMCP

Vấn đề biến số thị phần có tác động âm đến ROA

Cơ cấu thu nhập lãi/tổng thu nhập có tác động âm lên

01 02 ROA

Các NHTMCP cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc cho
04 03 vay trung dài hạn

Việc quản lý danh mục tài sản có ngoại tệ/tài sản nợ

ngoại tệ cũng cần được quan tâm.
 Thự
Bài c
Tập Hành
Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Thành lập từ 01/04/1963

Là Ngân hàng nhà nước đầu tiên cổ phần hoá

Mã chứng khoán: VCB

Tổng số lượng cán bộ nhân viên hơn 20.000 người

 Cảm ơn cô và
các bạn đã theo
dõi bài báo cáo
của nhóm 2
 Mời cô và các
bạn đặt câu hỏi.